信诚添金分级债券型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 信诚添金分级债券

场内简称 -

基金主代码 550017

契约型。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。

季季添金自基金合同生效日起每3个月开放申购和

基金运作方式 赎回一次,岁岁添金在任一运作周年内封闭运作,

仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每

次开放仅开放一个工作日。

基金合同生效日 2012年12月12日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 163,834,857.90份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称 信诚季季添金 信诚岁岁添金

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 550015 550016

报告期末下属分级基金的份额总额 114,684,394.21份 49,150,463.69份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基

准的投资收益。

投资策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特

征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券

为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基

金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,

在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的

影响。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风

险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

下属分级基金的风险收益特征 季季添金份额为低风险、收益相 岁岁添金份额为中高风险、中高

对稳定的基金份额 收益的基金份额

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 王永民

人 联系电话 021-68649788 010-66594896

电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-666-0066 95566

传真 021-50120888 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指 2016年 2015年 2014年

标

本期已实现收益 30,089,009.04 75,326,436.04 70,705,844.10

本期利润 6,854,261.02 57,519,084.65 127,814,086.17

加权平均基金份额本 0.0101 0.1119 0.1675

期利润

本期基金份额净值增 0.77% 9.83% 19.57%

长率

3.1.2期末数据和指 2016年末 2015年末 2014年末

标

期末可供分配基金份 0.2323 0.2109 0.1206

额利润

期末基金资产净值 162,895,358.09 713,337,759.60 572,673,574.01

期末基金份额净值 0.994 1.007 1.047

注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -2.35% 0.17% -1.41% 0.12% -0.94% 0.05%

过去六个月 1.68% 0.16% 0.53% 0.09% 1.15% 0.07%

过去一年 0.77% 0.16% 2.12% 0.08% -1.35% 0.08%

过去三年 32.34% 0.49% 18.61% 0.11% 13.73% 0.38%

自基金合同 31.54% 0.43% 21.07% 0.10% 10.47% 0.33%

生效起至今

注:自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为“中证

综合债指数收益率”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金建仓日自2012年12月12日至2013年6月12日,建仓日结束时资产配置比例符

合本基金基金合同规定。

2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为

“中证综合债指数收益率”。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

3.4过去三年基金的利润分配情况

信诚季季添金

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

2014 - - - - 本基金本期未

分红。

本基金最近三

合计 - - - - 年未进行利润

分配

信诚岁岁添金

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

2014 - - - - 本基金本期未

分红。

本基金最近三

合计 - - - - 年未进行利润

分配

根据基金合同的约定,本基金(包括季季添金和岁岁添金份额)不进行收益分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2

亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理55只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金基金 管理学硕士,17年

经理, 信诚 2012年12月12 证券、基金从业经

王国强 理财7日盈 日 - 17 验。曾先后任职于浙

债券基金、 江国际信托投资公

信诚优质纯 司、健桥证券股份有

债债券基 限公司和银河基金

金、信诚年 管理有限公司。2006

年有余定期 年加盟信诚基金管

开放债券基 理有限公司,现任固

金基金及信 定收益总监,信诚理

诚惠报债券 财7日盈债券基金、

型基金经 信诚添金分级债券

理,固定收 基金、信诚优质纯债

益总监 债券基金、信诚年年

有余定期开放债券

基金及信诚惠报债

券型基金的基金经

理。

本基金基金

经理、信诚

增强收益债

券（LOF）基

金和信诚新 经济学硕士,22年

双盈分级债 金融、证券、基金行

券基金、信 业从业经验。曾先后

诚新锐回报 任职于中国(深圳)

灵活配置混 物资工贸集团有限

王旭巍 合基金、信 2013年1月15日 2016年8月5日 22 公司大连期货部、宏

诚新鑫回报 达期货经纪有限公

灵活配置混 司、中信证券资产管

合基金、信 理部和华宝兴业基

诚薪金宝货 金管理有限公司。

币市场基金 2010年加盟信诚基

基金经理, 金管理有限公司。

信诚基金管

理有限公司

副首席投资

官

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年经济增长平稳,通胀全年维持较低水平,货币政策前松后紧,债市跌宕起伏。前三季度,货币

政策总体偏宽松,资金利率维持较低水平,第四季度货币政策转向稳健中性基调,资金面明显收紧,资金利率大幅上行。2016年债市二、四季度经历两次调整,总体呈现前涨后跌形态,中证综合债指数小幅上涨2.1%。前三季度债市维持升势,利率总体上维持小幅下行态势,各类债券利率维持较低水平。二季度信用风险较为突出,各类型发行主体的债券均有违约案例发生,产能过剩行业15年年报显示经营状况继续恶化,产业债信用评级下调频次明显高于以往年份等因素,导致二季度信用债调整幅度较大,但由于资金面稳定,市场修复较快。四季度央行货币政策转向、人民币贬值以及管理层对影子银行业务监管加强等原因导致流动性骤然收紧,债市大幅下行,收益率陡然上升。

2016 年,本基金操作策略因应市场变化而作相应调整。一、二季度本基金保持短久期,低杠杆的防守

策略。三季度重配超长利率债,拉长久期提升组合杠杆,采取波段操作策略,对于盈利较多的品种,坚持止盈策略,锁定收益。进入四季度,货币政策出现转向端倪,本基金在10月中旬全部清空超长利率债,缩短组合久期,降低组合杠杆,控制波动风险。但由于四季度流动性紧张导致的债市调整是系统性的,同时四季度末本基金封闭期打开,本基金规模大幅下降,债券减仓的冲击成本较大,本基金收益下行幅度较大。

本基金信用债投资上均配置较高评级的信用债包括城投债和公司债。特别注重信用风险管理,通过严格的内部信用评级体系,甄别信用风险,规避负债率高、经营性现金流持续为负和经营亏损的公司发行的债券,以及信用风险较为突出的行业的债券,如煤炭、钢铁、电解铝、煤化工等行业的债券。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为2.12%,基金落后业绩比

较基准1.35%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年,经济增长仍将维持平稳,通胀中枢水平小幅抬升,货币政策稳健中性。资金面偏紧将成

为常态,资金利率维持较高水平。目前利率债处于相对合理的水平,信用债仍有调整空间。本基金运用短久期、低杠杆的防守策略稳健操作,继续加强信用风险管理,防范信用风险。未来若经济增长、通胀水平、欧洲政治风险等因素出现有利于债市的变化,本基金将及时调整策略。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分

发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:1、对公司规章制度体系不断补充和完善。

公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、财务、风控、产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。

2、开展各类合规监察工作。

监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护基金份额持有人的合法权益。

3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。

本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。

4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、12项专项检查、协助外部审计师开展审计、配

合监管机构完成多项自查工作等。

5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。

6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定,本基金(包括季季添金和岁岁添金份额)不进行收益分配。本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满

两百人)的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚添金分级债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1700044号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 信诚添金分级债券型证券投资基金全体基金份额

持有人

我们审计了后附的第1页至第36页的信诚添金分

级债券型证券投资基金 (以下简称“信诚添金分

引言段 级基金”) 财务报表,包括2016年12月31日的资

产负债表、2016年度的利润表、所有者权益 (基金

净值) 变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是信诚添金分级基金管

理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责

任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企

业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简

管理层对财务报表的责任段 称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会

发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报

表,并使其实现公允反映;(2) 设计、执行和维护必

要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错

误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大

错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报

表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的责任段 注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的

财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括

评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策

的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务

报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为

发表审计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,信诚添金分级基金财务报表在所有重大

方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计

准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和

中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实

务操作的规定编制,公允反映了信诚添金分级基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经

营成果及基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 黄小熠 张楠

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

审计报告日期 2017年3月29日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：信诚添金分级债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 12,350,207.62 28,325,720.31

结算备付金 14,973,944.74 7,211,325.11

存出保证金 9,424.27 173,955.31

交易性金融资产 131,880,302.77 955,084,080.49

其中：股票投资 5,975,858.07 22,619,743.79

基金投资 - -

债券投资 125,904,444.70 932,464,336.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 5,000,000.00 -

应收证券清算款 6,189,272.41 -

应收利息 1,994,172.92 20,797,039.18

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 172,397,324.73 1,011,592,120.40

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 8,000,000.00 280,000,000.00

应付证券清算款 - 16,592,216.13

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 199,313.46 324,349.19

应付托管费 59,794.00 97,304.76

应付销售服务费 81,905.83 123,648.20

应付交易费用 16,229.67 175.00

应交税费 574,530.62 574,530.62

应付利息 193.06 55,136.90

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 570,000.00 487,000.00

负债合计 9,501,966.64 298,254,360.80

所有者权益：

实收基金 124,840,223.44 552,637,099.37

未分配利润 38,055,134.65 160,700,660.23

所有者权益合计 162,895,358.09 713,337,759.60

负债和所有者权益总计 172,397,324.73 1,011,592,120.40

注：截止本报告期末,基金份额总额163,834,857.90份。下属分级基金:信诚季季添金的

基金份额净值1.002 元,基金份额总额114,684,394.21份;信诚岁岁添金的基金份额净值

0.977元,基金份额总额49,150,463.69份。

7.2利润表

会计主体：信诚添金分级债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

一、收入 22,483,229.29 68,720,524.41

1.利息收入 48,577,374.44 38,062,223.69

其中：存款利息收入 420,789.01 233,826.75

债券利息收入 48,138,764.01 37,768,261.56

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 17,821.42 60,135.38

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -2,859,397.13 48,465,652.11

填列）

其中：股票投资收益 -6,247,236.07 14,965,038.89

基金投资收益 - -

债券投资收益 3,228,608.96 32,538,055.63

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 159,229.98 962,557.59

3.公允价值变动收益（损 -23,234,748.02 -17,807,351.39

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” - -

号填列）

减：二、费用 15,628,968.27 11,201,439.76

1．管理人报酬 4,090,749.37 3,437,281.72

2．托管费 1,227,224.91 1,031,184.49

3．销售服务费 1,677,835.54 1,218,259.66

4．交易费用 36,881.70 202,831.84

5．利息支出 8,190,764.92 4,886,985.67

其中：卖出回购金融资产 8,190,764.92 4,886,985.67

支出

6．其他费用 405,511.83 424,896.38

三、利润总额（亏损总额 6,854,261.02 57,519,084.65

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 6,854,261.02 57,519,084.65

号填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚添金分级债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 552,637,099.37 160,700,660.23 713,337,759.60

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 6,854,261.02 6,854,261.02

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -427,796,875.93 -129,499,786.60 -557,296,662.53

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 347,198,436.66 58,518,917.14 405,717,353.80

2.基金赎回款 -774,995,312.59 -188,018,703.74 -963,014,016.33

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 124,840,223.44 38,055,134.65 162,895,358.09

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 477,004,551.27 95,669,022.74 572,673,574.01

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 57,519,084.65 57,519,084.65

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 75,632,548.10 7,512,552.84 83,145,100.94

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 212,078,585.70 38,464,822.46 250,543,408.16

2.基金赎回款 -136,446,037.60 -30,952,269.62 -167,398,307.22

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 552,637,099.37 160,700,660.23 713,337,759.60

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：

吕涛 陈逸辛 时慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1 基金基本情况

信诚添金分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚添金分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1523号文)和《关于信诚添金分级债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2012]1124号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2012年12月12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司。

本基金募集期为2012年11月28日至2012年12月3日以及2012年12月5日至2012年12

月10日,通过销售机构公开发售,其中岁岁添金的发售时间为2012年11月28日至2012年12月3

日,季季添金的发售时间为2012年12月5日至2012年12月10日。

募集的净认购金额3,092,526,956.94元(其中信诚季季添金2,165,472,931.81元,信诚岁岁

添金927,054,025.13元),募集期间产生的利息转份额 280,564.22元(其中信诚季季添金

119,534.96元,信诚岁岁添金161,029.26元),募集规模为3,092,807,521.16 份(其中信诚季季添

金2,165,592,466.77份,信诚岁岁添金927,215,054.39份)。上述募集资金已由毕马威华振会计

师事务所验证, 并出具了毕马威华振验字第1200022号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》和《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无差错事项。

7.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证

券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总

局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文

《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交

易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所

关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局

关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅

助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》、财税 [2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法

规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在

向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收

入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其

股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应

纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,

暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。上

述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企

业所得税。

(7)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人

为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的

增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016年12月31日,本基金没有计提有关增值税费用。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东

信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.2 权证交易

7.4.8.1.3 债券交易

7.4.8.1.4 债券回购交易

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 4,090,749.37 3,437,281.72

其中：支付销售机构的客户维护费 697,502.75 1,072,291.79

注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值

0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金

资产净值×0.6%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,227,224.91 1,031,184.49

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率每日

计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值

×0.18%/当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中国银行 694,806.92

信诚基金管理有限公司 823,635.95

合计 1,518,442.87

获得销售服务费的 上年度可比期间

各关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中国银行 1,054,433.08

信诚基金管理有限公司 33,512.84

合计 1,087,945.92

注：季季添金的年销售服务费率为0.35%,岁岁添金不收取销售服务费。

季季添金的销售服务费按前一日季季添金资产净值的0.35%年费率计提。

计算公式为:季季添金日销售服务费=季季添金前一日资产净值×0.35%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的

基金管理人在本年度及上年度可比期间未投资过本基金。

信诚季季添金

信诚岁岁添金

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执

行,本基金的其它关联方在本年末及上年度末未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 12,350,207.62 202,871.68 28,325,720.31 110,790.22

注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算

有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币14,973,944.74元。(上年度

末余额:人民币7,211,325.11元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度可比期间,在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

本基金本报告期末未持有认购/增发证券

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码股票名称 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注

因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额

600875 东方电气2016-12-09筹划重 10.792017-03-28 10.90 553,83311,010,200.04 5,975,858.07-

大事项

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

8,000,000.00元,于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易

所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标

准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的此类事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 5,975,858.07 3.47

其中：股票 5,975,858.07 3.47

2 固定收益投资 125,904,444.70 73.03

其中：债券 125,904,444.70 73.03

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.90

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 27,324,152.36 15.85

7 其他各项资产 8,192,869.60 4.75

8 合计 172,397,324.73 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,975,858.07 3.67

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,975,858.07 3.67

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 600875 东方电气 553,833 5,975,858.07 3.67

注：本基金于本报告期末仅持有上述股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600037 歌华有线 11,329,763.93 1.59

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 11,329,763.93

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 11,787,683.90 7.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 86,976,260.80 53.39

5 企业短期融资券 9,976,000.00 6.12

6 中期票据 - -

7 可转债 17,164,500.00 10.54

8 其他 - -

9 合计 125,904,444.70 77.29

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113008 电气转债 150,000 17,164,500.00 10.54

2 122751 11冀新债 129,320 13,590,238.80 8.34

3 122891 PR通辽债 250,630 10,100,389.00 6.20

4 019533 16国债05 100,000 9,995,000.00 6.14

5 011698511 16澜沧江 100,000 9,976,000.00 6.12

SCP006

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,424.27

2 应收证券清算款 6,189,272.41

3 应收股利 -

4 应收利息 1,994,172.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,192,869.60

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113008 电气转债 17,164,500.00 10.54

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说

值比例（%） 明

1 600875 东方电气 5,975,858.07 3.67-

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

信诚 745 153,938.78 84,362,819.88 73.56% 30,321,574.33 26.44%

季季

添金

信诚

岁岁 56 877,686.85 2,495,277.31 5.08% 46,655,186.38 94.92%

添金

合计 801 204,537.90 86,858,097.19 53.02% 76,976,760.71 46.98%

注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

9.2期末上市基金前十名持有人

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金季季添金的基金份额。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚季季添金 信诚岁岁添金

基金合同生效日(2012年12月12日)基金 2,165,592,466.77 927,215,054.39

份额总额

本报告期期初基金份额总额 495,809,921.01 212,503,714.64

本报告期基金总申购份额 405,717,353.80 -

减:本报告期基金总赎回份额 804,257,647.17 159,875,497.61

本报告期基金拆分变动份额 17,414,766.57 -3,477,753.34

本报告期期末基金份额总额 114,684,394.21 49,150,463.69

注：1.拆分变动份额为因份额折算产生的份额。

2.根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》、《信诚基金关于信诚添金分级债券型证券投资基金办理份额折算业务的提示性公告》及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人分别于2016年3月11日(折算基准日)、2016年6月8日(折算基准日)、2016年9月12日(折算基准日)和2016年12月12日(折算基准日)对本基金季季添金基金份额进行了基金份额折算。本基金管理人于2016年12月8日(折算基准日)对本基金岁岁添金基金份额进行了基金份额折算。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人的重大人事变动:

经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,隋晓炜先生专职担任中信信诚资产管理有限公司总经理,不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已于2017年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关

规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币50,000.00元。该会计师事务所

自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注

额的比例 总量的比

例

中信证券 1 11,329,763.93 100.00% 10,551.67 100.00%-

安信证券 1 - - - --

大通证券 1 - - - --

东方证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

海通证券 2 - - - --

西南证券 2 - - - --

招商证券 2 - - - --

浙商证券 1 - - - --

中信建投 2 - - - --

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名 占当期 占当期 占当期

称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金 权证成

交总额 交总额 额 交总额

的比例 的比例 的比例

中信证 844,286,015.10 69.43% 18,279,200,000.00 60.98% - -

券

安信证 14,608,517.49 1.20% 612,987,000.00 2.04% - -

券

大通证 - - - - - -

券

东方证 - - - - - -

券

国泰君 - - - - - -

安

国信证 - - - - - -

券

海通证 - - 3,675,900,000.00 12.26% - -

券

西南证 - - - - - -

券

招商证 95,420,456.78 7.85% 5,288,300,000.00 17.64% - -

券

浙商证 256,787,312.41 21.12% - - - -

券

中信建 4,889,977.01 0.40% 2,120,500,000.00 7.07% - -

投

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

信诚基金管理有限公司

2017年3月31日
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