方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:方正证券股份有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正证券金港湾

基金主代码 970018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月18日

报告期末基金份额总额 198,905,700.07份

本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资
投资目标 安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健
增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持
投资策略 证券投资策略；4、国债期货投资策略；5、回购策
略；6、股票投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+ 沪深300
指数收益率*10%

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期
风险收益特征 收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计
划，低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金和股票型集合计划。

基金管理人 方正证券股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 方正证券金港湾A 方正证券金港湾C

下属分级基金的交易代码 970018 970019

报告期末下属分级基金的份额总 2,819,897.74份 196,085,802.33份

额
注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

方正证券金港湾A 方正证券金港湾C

1.本期已实现收益 -12,068.51 -852,799.29

2.本期利润 33,577.23 2,358,323.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0113

4.期末基金资产净值 2,902,654.88 196,649,125.08

5.期末基金份额净值 1.0293 1.0029

注：1、上表所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正证券金港湾A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.12% 0.11% 0.73% 0.08% 0.39% 0.03%

过去六个月 -1.05% 0.17% 0.40% 0.11% -1.45% 0.06%

过去一年 -1.50% 0.22% 0.36% 0.11% -1.86% 0.11%

自基金合同 0.19% 0.15% -0.29% 0.12% 0.48% 0.03%

生效起至今
方正证券金港湾C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.10% 0.11% 0.73% 0.08% 0.37% 0.03%

过去六个月 -1.09% 0.17% 0.40% 0.11% -1.49% 0.06%

过去一年 -1.60% 0.22% 0.36% 0.11% -1.96% 0.11%

自基金合同 0.29% 0.15% -0.04% 0.12% 0.33% 0.03%
生效起至今

注：基金合同生效日为 2021 年 01 月 18 日，方正证券金港湾 C 自 2021 年 2 月 1 日起开
放申购和赎回业务。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

男，经济学硕士，具有证券、基金从
业资格，银行间本币市场交易员资格，
本基金 2012年入职民族证券有限责任公司，
宫健 的基金 2021- - 10年 曾任资产管理业务部固收交易员、固
经理 01-18 收投资经理。2016年加入方正证券股
份有限公司，现任资管债券投资部投
资经理。

本基金 男，2012年8月加入中国工商银行总行
的基金 金融市场部固定收益处任投资经理；2
经理、方 016年10月加入广州证券股份有限公

李理 正证券 2021- - 6年 司（现中信证券华南股份有限公司）
股份有 03-03 固定收益事业部任投资经理；2020年1
限公司 月加入中信证券股份有限公司固定收
资管债 益部；2020年7月加入方正证券股份有


券投资 限公司，现任资管债券投资部联席行
部联席 政负责人、投资经理。

行政负

责人

2012年6月-2014年2月期间，于民族证
券股份有限公司（现方正证券承销保
荐有限责任公司）研究部任电子行业
研究员。2014年2月-2017年5月期间，
于华融证券股份有限公司市场研究部
傅岳 已离任 和资产管理二部任研究员。2017年7月
基金经 2021- 2023- 8年 -2018年7月期间，于天风证券股份有限
鹏 理 09-30 01-18 公司中小企业服务中心研究支持部任
研究员。2018年7月-2020年7月期间，
于中化新能源投资有限公司任研究总
监。2020年9月加入方正证券股份有限
公司，任资管权益投资部研究员、投
资经理。

注：1、本基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部制定的公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易
等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

债券市场方面，一季度债券市场收益率先上后下，季度初，市场对于政策稳经济的预期有所提高，加上地方债提前落地和信贷开门红，市场收益率有所抬升，同时，年初降准降息的预期落下，资金利率持续上行，至1月底，DR007来到2.2%附近水平。春节以后，市场对于经济快速修复的预期有所降温，经济恢复的动能中量价两因素中，量平稳增长，价增速较低，市场做多动能有所恢复，加之银行理财赎回等因素也在逐步缓解，市场配置力量叠加债券供给有所缩量等因素，市场收益率下行，其中中低评级信用债下行幅度大于高评级信用债大于利率债，市场期限利差、评级利差、信用利差均有所压缩。全季度来看，10年国债、3年AAA和3年AA+中短期票据的到期收益率分别上行2bp和下行11bp、下行38bp。

转债市场方面， 中证转债指数一季度上涨3.53%，1月份，受益于正股上涨，及流动性担忧逐步缓解，转债上涨幅度较大，有色金属、电力设备、计算机涨幅靠前，商贸零售、农林牧渔、社会服务涨幅靠后，AA+和AA评级转债上涨幅度大于其他评级，2月份权益市场走势分化，转债平价震荡走平，溢价率下行，3月份，受益于纯债市场回暖，及转债供给阶段性减少，整体转债表现强于正股。

股票市场方面，1月份，受到经济复苏预期、较为宽松的内外部流动性（流动性合理充裕+汇率升值）、北向资金持续流入等影响，股市整体上涨，进入2月后，市场对于经济复苏的强度有所担忧，加之海外通胀仍无明显下降趋势，美元指数重新上行，加息幅度增加的预期升温，带动成长板块大幅下跌。从行业来看，通信、轻工、计算机涨幅居前，有色、银行、电力设备跌幅居前。3月份，市场关注点围绕国内经济复苏和海外银行业危机展开，整体市场窄幅震荡，人工智能相关股票大幅上涨。

操作上，针对去年底债券市场大幅下跌后，部分债券开始具备一定的投资价值情况，组合在一季度加大了配置和换仓的力度，重点投资了部分短久期中高评级的信用债，保持组合的底仓配置，在转债层面，组合仍在合同约定下，以中高等级为主要投资方向，行业分布在银行、非银、交运、新能源、公用事业等领域，股票方面，一季度组合在股
票方面有一定程度的加仓，加仓方向包括计算机、半导体、有色等领域，并对今年增速有所下降的行业做了减持，整体持股的集中度较低。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末方正证券金港湾A基金份额净值为1.0293元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.12%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末方正证券金港湾C基金份额净值为1.0029元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.10%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 19,388,363.20 8.42

其中：股票 19,388,363.20 8.42

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 171,571,069.32 74.51

其中：债券 171,571,069.32 74.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,998,219.93 4.78

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 28,206,819.22 12.25
计

8 其他资产 108,453.60 0.05

9 合计 230,272,925.27 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,409,163.00 0.71

C 制造业 10,432,263.20 5.23

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 577,100.00 0.29

E 建筑业 1,499,171.00 0.75

F 批发和零售业 125,960.00 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 91,800.00 0.05

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 2,177,761.00 1.09

J 金融业 1,617,665.00 0.81

K 房地产业 449,508.00 0.23

L 租赁和商务服务业 289,992.00 0.15

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 245,000.00 0.12

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 472,980.00 0.24

S 综合 - -

合计 19,388,363.20 9.72

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.18

2 002371 北方华创 1,300 345,605.00 0.17

3 600585 海螺水泥 12,000 339,000.00 0.17

4 300750 宁德时代 800 324,840.00 0.16

5 002594 比亚迪 1,100 281,622.00 0.14

6 601899 紫金矿业 21,700 268,863.00 0.13


7 600438 通威股份 6,800 264,588.00 0.13

8 688008 澜起科技 3,700 257,224.00 0.13

9 300229 拓尔思 8,100 256,365.00 0.13

10 600461 洪城环境 35,000 251,650.00 0.13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 47,554,378.70 23.83

其中：政策性金融债 13,638,545.82 6.83

4 企业债券 47,079,352.05 23.59

5 企业短期融资券 5,024,082.19 2.52

6 中期票据 51,764,198.65 25.94

7 可转债（可交换债） 20,149,057.73 10.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 171,571,069.32 85.98

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 102280807 22浙国贸MTN0 100,000 10,332,863.01 5.18
01

2 163549 20华创02 100,000 10,313,643.84 5.17

3 102000692 20青岛城投MT 100,000 10,272,479.45 5.15
N003

4 148059 22赣金02 100,000 10,211,986.30 5.12

5 210402 21农发02 100,000 10,093,275.96 5.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合现券市场与国债期货市场的流动性、基差水平等情况，通过国债期货进行相应套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市 公允价值变 风险指标说明
(买/卖) 值(元) 动（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -32,743.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金通过对国债期货的投资对投资组合进行套期保值操作，调节组合的整体久期和DV01水平，适度调整风险敞口以降低利率波动风险对基金的影响。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 44,105.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 348.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 63,999.86

8 其他 -

9 合计 108,453.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 110079 杭银转债 1,369,697.94 0.69

2 113052 兴业转债 990,210.11 0.50

3 110059 浦发转债 923,737.99 0.46

4 113056 重银转债 820,507.61 0.41

5 127032 苏行转债 764,865.07 0.38

6 113037 紫银转债 754,128.32 0.38

7 113044 大秦转债 733,959.79 0.37

8 128048 张行转债 729,408.06 0.37

9 128129 青农转债 699,475.00 0.35

10 110043 无锡转债 679,843.91 0.34

11 110077 洪城转债 632,314.93 0.32

12 113051 节能转债 591,496.67 0.30

13 113024 核建转债 587,211.16 0.29

14 110053 苏银转债 581,255.61 0.29

15 110075 南航转债 574,976.14 0.29

16 113021 中信转债 552,997.40 0.28

17 113057 中银转债 546,548.31 0.27

18 113050 南银转债 533,795.22 0.27

19 110048 福能转债 517,827.15 0.26

20 113062 常银转债 516,386.22 0.26

21 113013 国君转债 501,448.77 0.25

22 110073 国投转债 467,683.21 0.23

23 127039 北港转债 443,963.30 0.22

24 128034 江银转债 413,842.90 0.21


25 113055 成银转债 381,678.70 0.19

26 113060 浙22转债 371,431.61 0.19

27 110057 现代转债 369,304.43 0.19

28 110064 建工转债 363,385.29 0.18

29 127012 招路转债 349,278.17 0.18

30 127005 长证转债 337,637.45 0.17

31 113053 隆22转债 297,300.80 0.15

32 110061 川投转债 290,375.96 0.15

33 113516 苏农转债 129,995.89 0.07

34 110083 苏租转债 126,029.52 0.06

35 110067 华安转债 109,303.84 0.05

36 127025 冀东转债 106,984.41 0.05

37 127056 中特转债 78,609.55 0.04

38 113043 财通转债 34,347.43 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

方正证券金港湾A 方正证券金港湾C

报告期期初基金份额总额 3,484,988.09 219,859,765.80

报告期期间基金总申购份额 - 293,158.95

减：报告期期间基金总赎回份额 665,090.35 24,067,122.42

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,819,897.74 196,085,802.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

方正证券金港湾A 方正证券金港湾C

报告期期初管理人持有的本基金份 1,200,981.30 -
额


报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 1,200,981.30 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 42.59 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2023/1/20 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理变更公告

2023/1/20 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书（更新）

2023/1/20 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划（A类份额）基金产品资料概要（更新）

2023/1/20 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划（C类份额）基金产品资料概要（更新）

2023/1/31 方正证券股份有限公司关于旗下部分集合资产管理计划增加方正中期期货有限公司为代销机构的公告

2023/2/6 方正证券股份有限公司关于旗下部分集合资产管理计划增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构的公告

2023/2/18 方正证券股份有限公司高级管理人员变更公告

2023/3/1 方正证券股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予民族金港湾1号集合资产管理计划变更的文件

2、《方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》

3、《方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》


4、法律意见书

5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照

6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

方正证券股份有限公司
2023年04月23日
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