国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年三月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告 ......18

6.1 审计报告基本信息......18

6.2 审计报告的基本内容......18

§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表 ......23

7.3 净资产（基金净值）变动表......25

7.4 报表附注 ......26

§8 投资组合报告 ......63


8.1 期末基金资产组合情况......63

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......63

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......64

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......70

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......72

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......72

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......73

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......73

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......73

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......73

8.12 投资组合报告附注......73

§9 基金份额持有人信息 ......74

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......75

§10 开放式基金份额变动......75
§11 重大事件揭示......75

11.1 基金份额持有人大会决议......75

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......75

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......76

11.4 基金投资策略的改变......76

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......76

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......76

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......76

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......76

11.9 其他重大事件......78

§12 影响投资者决策的其他重要信息......79

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......79

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......79

§13 备查文件目录 ......79

13.1 备查文件目录......79

13.2 存放地点......80

13.3 查阅方式......80

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银进宝混合

基金主代码 001704

交易代码 001704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 2 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,086,185,458.72 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，在风险有效控
制前提下，根据宏观经济周期和市场环境的变化，依据股票市场
投资目标 和债券市场之间的相对风险收益预期，自上而下灵活配置资产，
积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求实现
基金资产的长期稳定增值。

本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化
的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经
济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，
自上而下灵活配置资产；通过把握和判断行业发展趋势及行业景
气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，
投资策略

以谋求超额收益。

（一）资产配置策略

本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，根据股票
和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判
别，对其配置比例进行灵活动态调整，以期在投资中达到风险和


收益的优化平衡。

（二）股票投资策略

本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅以“自
上而下”的行业分析进行组合优化。

（三）债券组合构建

本基金借鉴 UBSGlobalAM 固定收益组合的管理方法，采取“自上
而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择
策略和个券选择策略。

（四）衍生品投资策略

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套
期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本
基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特
点，提高投资组合的运作效率。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，
风险收益特征 风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

国投瑞银基金管理有限公

名称 司 中国银行股份有限公司

姓名 王明辉 许俊

信息披露

负责人 联系电话 400-880-6868 010-66596688

电子邮箱 service@ubssdic.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-880-6868 95566

传真 0755-82904048 010-66594942

注册地址 上海市虹口区杨树浦路168 北京市西城区复兴门内大


号20层 街1号

办公地址 深圳市福田区福华一路119 北京市西城区复兴门内大

号安信金融大厦18楼 街1号

邮政编码 518046 100818

法定代表人 傅强 刘连舸

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人

互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所（特殊

会计师事务所 中国北京

普通合伙）

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路 119 号安信金
融大厦 18 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年

本期已实现收益 -588,128,119.38 173,777,782.62 88,956,243.81

本期利润 -1,345,439,822.21 40,687,101.79 181,300,702.73

加权平均基金份额本期

利润 -1.4266 0.1263 1.2715

本期加权平均净值利润

率 -34.34% 2.95% 65.19%

本期基金份额净值增长

率 -25.98% 67.57% 92.43%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期末可供分配利润 1,331,800,395.01 1,405,855,567.01 125,263,103.12

期末可供分配基金份额

利润 1.2261 1.8615 0.8822

期末基金资产净值 3,767,923,551.84 3,539,200,977.52 397,095,922.14

期末基金份额净值 3.4690 4.6863 2.7966

3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末

基金份额累计净值增长

率 245.24% 366.39% 178.32%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -11.04% 1.97% 0.93% 0.77% -11.97% 1.20%

过去六个月 -26.67% 2.13% -8.22% 0.66% -18.45% 1.47%

过去一年 -25.98% 2.41% -13.01% 0.77% -12.97% 1.64%

过去三年 138.70% 2.36% -0.85% 0.78% 139.55% 1.58%

过去五年 232.15% 2.09% 3.59% 0.77% 228.56% 1.32%

自基金合同 245.24% 2.04% 6.44% 0.76% 238.80% 1.28%
生效起至今


注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益
率×40%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 9 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日)

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金转型后至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002 年 6 月 13 日正式成立，注册资本 1 亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2022 年 12 月底，在公募基金方面，公司共管理88 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2011 年 7 月至 2012 年
12 月任中国建银投资证券有
限责任公司研究员，2012 年
12 月至 2015 年 7 月任招商基
金管理有限公司研究员，2015
年 7 月至 2017 年 3 月任深圳
本基金 睿泉毅信投资管理有限公司
基金经 高级研究员。2017 年 3 月加
理，研究 入国投瑞银基金管理有限公
施成 部部门 2020-01-23 - 12 司研究部。现任国投瑞银先进
副总经 制造混合型证券投资基金、国
理 投瑞银新能源混合型证券投
资基金、国投瑞银进宝灵活配
置混合型证券投资基金、国投
瑞银产业趋势混合型证券投
资基金、国投瑞银产业升级两
年持有期混合型证券投资基
金及国投瑞银产业转型一年
持有期混合型证券投资基金
基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法


管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

管理人公平交易管理坚持以下原则：

1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；

3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交易控制制度的要点如下：

1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经风险管理部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、风险管理部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

3、以日常监控为督促手段。公司交易部、风险管理部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，风险管理部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2022 年，设备制造业方面，由于总量受到一定制约，市场更关注各种新技术。
但不少新技术的兑现度是存疑的，2022 年对于新技术的演绎到了一个比较充分的位置，因此我们将寻找其中可以产业化的环节进行投资。

新能源汽车方面，我们认为 2023 年的销量会明显超过目前市场预期。从中国和欧
洲来看，芯片、线束等环节的制约得到缓解，汽车产量提升。新能源汽车以特斯拉、比
亚迪为代表，在新产能投放后有进一步降价抢占市场的动力。目前燃油车的单位盈利已经较低，外资产商对于利润看重，后续有可能会有稳价保盈利的举动，因此新能源汽车的替代逻辑顺利。我们认为，中国的新能源汽车很可能在渗透率到 80%之前，都不会有明显的阻碍。目前整个电动汽车产业链的估值在历史低位，我们看好整体行业表现。
新能源发电行业，硅料价格处于下行通道在四季度开始降价。我们看好光伏行业在2023 年有较快增长，但由于市场对于放量的预期较为一致，同时对于单位盈利能力的期望较高，整体产业链投资性价比并没有特别高。我们选择其中新技术、低渗透率公司进行投资。

TMT 行业，看好智能汽车。汽车行业的产能充分释放，使得 2023 年竞争将会很激
烈。而作为规模经济的行业，头部企业可能会迅速拉大和尾部企业的差距，2023 年很可能是两极分化剧烈的年份。车企从分化中走出的胜者，未来有可能继续走向全球，我们会仔细观察其投资机会。

以新能源、半导体为代表的成长行业，在经历了 2022 年的杀估值以后，整体市场
情绪和预期处于低点，我们看好 2023 年能够兑现成长行业的行情。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值为 3.4690 元,本基金份额净值增长率为-25.98%，同期
业绩比较基准收益率为-13.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年四季度，国内经济由于疫情影响，暂时低迷。随着疫情管控进入常态化，人
员流动逐步正常，我们预计 2023 年国内经济将逐步向好。经济的发展，总是价值搭台，成长唱戏，在增长的大背景下，我们看好成长的表现。

海外来看，欧洲继续受到俄乌战争等影响，能源通胀高企，整体经济前景平淡。全球经济来看，亮点有限，2022 年大部分的投资机会都来自于俄乌战争造成的能源危机，包括煤炭、储能、油运等。我们预计 2023 年海外机会也会偏有限。

虽然有整体宏观经济的影响，但成长行业的增长依然快速。从 2023 年来看，不少
制造业将走过其产能过剩的节点，盈利能力不再下滑，未来将有投资价值。具备强需求属性的上游资源品，由于其长期供应的速度限制，会持续有高盈利能力。这是我们认为具备投资价值的两个环节。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人高度重视风险控制，充分发挥监察稽核工作的作用，提高监察稽核工作的有效性，为公司业务规范运作提供保证和支持，确保公司的业务运作能切实贯彻执行法律、法规和公司内控制度。本基金管理人充分意识到投资业务规范化的重要性，秉承瑞银集团重视风险重视管理的风控风格："将风险纳入全面、系统的管理流程中，以风险管理促业务发展"，建立和完善风险管理体系，应用国际先进的风险管理系统，在公司实行多层次全方位的风险管理，围绕业务风险点建立事前、事中、事后的风险控制措施，除开展日常的控制和监督工作外，本年度还重点安排对投资管理、公平交易管理以及研究支持、投资决策、交易执行等核心业务的管理工作开展专项自查，并对其它相关业务也安排了定期检查或专项审计，力争使公司的管理措施健全、有效。

本基金管理人对公司投资管理等重要业务实行事前、事中和事后全程监督，多环节控制，分别示例介绍如下：

事前审查审核：充分利用信息系统，将有关法律法规、基金合同和公司规定的各种投资禁止、投资限制和定量化监控指标在交易系统中进行阀值设置，基金投资如果超出限制，系统将拒绝执行指令并及时报警；在公司办公系统中建立研究报告质量控制、股票出入库调整、交易对手授信、询价、一级市场申购、投资授权、重大决策等常规性投研交相关的流程控制措施，明确审核人员以及审核责任，相关业务必须经过预先规定的审批程序后才能执行；非常规性的业务，由合规与风险控制委员会按一事一议的集体决策方式确定业务风险以及控制措施后执行；基金合同、招募说明书（更新）、基金定期报告、临时报告及基金宣传材料等对外披露信息文稿，在上报核准和对外发布前必须经过监察稽核部、信息披露负责人和督察长的合法合规性审查。

事中实时监控：交易部设立实时监控岗位，按照法律法规以及公司规定结合投资决策委员会、风险管理部等确定的控制要求，对基金经理的投资指令进行执行前的审查，发现违法违规和越权行为，有权拒绝执行并及时报告监察稽核部、督察长；风险管理部借助自行开发的盘中监控系统对基金当日投资交易行为进行监控，并借助办公系统中的业务审批流程，对基金投资的关键环节实行实时监控；运营部门也按照事先确定的规则对银行间、一级市场等特殊交易行为进行监控，并执行异常问题的及时报告机制。

事后检查督促：交易部每日对当日交易行为进行总结和报告，相关交易结果由基金经理进行确认；运营部结合每日估值结果对投资超标等行为进行提示；监察稽核部采取现场与非现场稽核结合，并以现场稽核为主的方式对基金投资进行检查。非现场稽核主
要是通过计算机系统定期对期间内的交易行为进行稽查，从中分析是否有违规交易行为。现场稽核主要是对公司各业务环节进行定期的例行检查和专项检查，并对主要业务部门及重点业务环节进行不定期的突击检查，发现问题及时报告并监督整改。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-588,128,119.38 元，期末可供分配利润为 1,331,800,395.01
元。

本基金本报告期未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2023)审字第 60469016_H27 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
审计报告收件人

额持有人

我们审计了国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022
年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务
审计意见

报表附注。

我们认为，后附的国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资
基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规


定编制，公允反映了国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投
资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经
营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于国投瑞银进宝灵活配置
混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金管理层对其
他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
其他信息

息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在
审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项
需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表 在编制财务报表时，管理层负责评估国投瑞银进宝灵活配
的责任 置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资


基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
注册会计师对财务报表审计

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

的责任

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对国投瑞银进宝灵
活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基
金不能持续经营。


（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 高鹤

黄拥璇

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2023 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 107,140,465.22 207,749,409.88

结算备付金 361,546.72 4,102,561.88

存出保证金 639,703.93 943,464.70

交易性金融资产 7.4.7.2 3,667,603,363.16 3,339,085,070.89

其中：股票投资 3,567,620,262.55 3,289,335,070.89

基金投资 - -

债券投资 99,983,100.61 49,750,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -


买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - 6,484,406.67

应收股利 - -

应收申购款 4,192,783.34 14,145,243.44

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 134,351.02 123,191.94

资产总计 3,780,072,213.39 3,572,633,349.40

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 9,560,684.87

应付赎回款 5,075,409.02 16,147,901.18

应付管理人报酬 5,159,789.12 4,455,938.85

应付托管费 859,964.88 742,656.48

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.78 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 1,053,497.75 2,525,190.50

负债合计 12,148,661.55 33,432,371.88

净资产： - -

实收基金 7.4.7.7 1,086,185,458.72 755,221,813.63

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 2,681,738,093.12 2,783,979,163.89


净资产合计 3,767,923,551.84 3,539,200,977.52

负债和净资产总计 3,780,072,213.39 3,572,633,349.40

注：（1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.4690 元，基金份额总额
1,086,185,458.72 份。

（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -1,277,225,987.02 73,816,017.88

1.利息收入 1,153,011.13 728,217.59

其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,149,061.74 523,001.56

债券利息收入 - 205,216.03

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,949.39 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -542,032,187.03 189,137,414.64

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -567,971,368.64 188,136,088.94

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 2,364,463.45 -5,842.28

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -


衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 23,574,718.16 1,007,167.98

3.公允价值变动收益（损失以

“-”号填列） 7.4.7.17 -757,311,702.83 -133,090,680.83

4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 20,964,891.71 17,041,066.48

减：二、营业总支出 68,213,835.19 33,128,916.09

1．管理人报酬 58,230,812.03 20,748,835.09

2．托管费 9,705,135.41 3,458,139.17

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 7.4.7.19 - -

7．税金及附加 6.80 0.16

8．其他费用 7.4.7.20 277,880.95 8,921,941.67

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列） -1,345,439,822.21 40,687,101.79

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） -1,345,439,822.21 40,687,101.79

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -1,345,439,822.21 40,687,101.79

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 755,221,813.63 2,783,979,163.89 3,539,200,977.52
（基金净值）

二、本期期初净资产 755,221,813.63 2,783,979,163.89 3,539,200,977.52
（基金净值）
三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 330,963,645.09 -102,241,070.77 228,722,574.32
列）

（一）、综合收益总 - -1,345,439,822.21 -1,345,439,822.21
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 330,963,645.09 1,243,198,751.44 1,574,162,396.53
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,448,012,638.12 4,881,475,424.94 6,329,488,063.06

2.基金赎回款 -1,117,048,993.03 -3,638,276,673.50 -4,755,325,666.53

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - -
变动（净值减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产 1,086,185,458.72 2,681,738,093.12 3,767,923,551.84
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 141,993,782.99 255,102,139.15 397,095,922.14
（基金净值）

二、本期期初净资产 141,993,782.99 255,102,139.15 397,095,922.14
（基金净值）
三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 613,228,030.64 2,528,877,024.74 3,142,105,055.38
列）

（一）、综合收益总 - 40,687,101.79 40,687,101.79

额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 613,228,030.64 2,488,189,922.95 3,101,417,953.59
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,325,781,615.93 4,880,157,577.37 6,205,939,193.30

2.基金赎回款 -712,553,585.29 -2,391,967,654.42 -3,104,521,239.71

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - -
变动（净值减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产 755,221,813.63 2,783,979,163.89 3,539,200,977.52
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1387号文《关于准予国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 8月 26 日正式生效，首次设立募集规模为 4,029,115,901.83 份基金份额。根据《国投瑞银
进宝保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，2017 年 8 月 28 日为国投瑞银进
宝保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期日，保本周期到期后，由于国投瑞银进
宝保本混合型证券投资基金未能符合保本基金存续条件，自 2017 年 9 月 2 日起变更为
本基金，转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。


本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的股票资产占基金资产的比例为 0-95%，权证投资占基金资产净值的比例为
0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。
本财务报表已于 2023 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月
31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期
信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；


（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值
变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——
金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准
则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融
工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修
订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：


银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
207,749,409.88 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 19,629.73 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022
年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 207,769,039.61 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
4,102,561.88 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,846.20 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022
年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 4,104,408.08 元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
943,464.70 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 424.60 元，重新计量预期信用损
失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1
月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 943,889.30 元。

应收申购款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
14,145,243.44 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,321.21 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于 2022
年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 14,147,564.65 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
123,191.94 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 19,629.73 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 1,846.20 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 424.60元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 15,549.45 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 2,321.21 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 83,420.75 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

其他资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币0.00元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 83,420.75 元，重新计量预期信用损失准备的金
额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，其他资产于 2022 年 1 月 1 日按新金
融工具准则列示的账面价值为人民币 83,420.75 元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
3,339,085,070.89 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 15,549.45 元。经上述重分
类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
3,339,100,620.34 元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3差错更正的说明

无。
7.4.6税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证
券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由
出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税
改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附
加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券
投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投
资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 107,140,465.22 207,749,409.88

等于：本金 107,128,721.32 207,749,409.88

加：应计利息 11,743.90 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以 -
内 -


存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 107,140,465.22 207,749,409.88

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 4,321,954,149.0 - 3,567,620,262. -754,333,886.
8 55 53

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 1,599.99 0.74 1,977.32 376.59

债券 银行间市场 99,554,500.00 311,123.29 99,981,123.29 115,500.00

合计 99,556,099.99 311,124.03 99,983,100.61 115,876.59

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,421,510,249.0 311,124.03 3,667,603,363. -754,218,009.
7 16 94

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动


股票 3,286,275,578.0 - 3,289,335,070.

3,059,492.89
0 89

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 49,715,800.00 - 49,750,000.00 34,200.00

合计 49,715,800.00 - 49,750,000.00 34,200.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,335,991,378.0 - 3,339,085,070.

3,093,692.89
0 89

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 123,191.94

其他应收款 134,351.02 -

待摊费用 - -

合计 134,351.02 123,191.94

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 7,493.13 17,824.56

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 836,004.62 2,297,365.94

其中：交易所市场 834,379.69 2,295,090.94

银行间市场 1,624.93 2,275.00

应付利息 - -

信息披露费 120,000.00 120,000.00

审计费用 90,000.00 90,000.00

合计 1,053,497.75 2,525,190.50

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 755,221,813.63 755,221,813.63

本期申购 1,448,012,638.12 1,448,012,638.12

本期赎回（以“-”号填列） -1,117,048,993.03 -1,117,048,993.03

本期末 1,086,185,458.72 1,086,185,458.72

注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,405,855,567.01 1,378,123,596.88 2,783,979,163.89


本期利润 -588,128,119.38 -757,311,702.83 -1,345,439,822.21

本期基金份额交易产生

的变动数 514,072,947.38 729,125,804.06 1,243,198,751.44

其中：基金申购款 2,239,439,259.12 2,642,036,165.82 4,881,475,424.94

基金赎回款 -1,725,366,311.74 -1,912,910,361.76 -3,638,276,673.50

本期已分配利润 - - -

本期末 1,331,800,395.01 1,349,937,698.11 2,681,738,093.12

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 965,246.84 377,209.11

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 38,186.29 45,095.95

其他 145,628.61 100,696.50

合计 1,149,061.74 523,001.56

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 1,872,385,570.41 1,867,882,760.47

减：卖出股票成本总额 2,432,966,352.68 1,679,746,671.53

减：交易费用 7,390,586.37 -

买卖股票差价收入 -567,971,368.64 188,136,088.94

7.4.7.11 基金投资收益

无。

7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 903,148.06 -

债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,461,315.39 -5,842.28
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 2,364,463.45 -5,842.28

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 308,047,985.85 249,045,627.52
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 305,612,744.10 248,826,349.30
付）成本总额

减：应计利息总额 970,296.81 225,120.50

减：交易费用 3,629.55 -

买卖债券差价收入 1,461,315.39 -5,842.28

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益

无。
7.4.7.15 衍生工具收益

无。
7.4.7.16 股利收益


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 23,574,718.16 1,007,167.98

基金投资产生的股利收益 - -

合计 23,574,718.16 1,007,167.98

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月
31日 31日

1.交易性金融资产 -757,311,702.83 -133,090,680.83

——股票投资 -757,393,379.42 -133,124,880.83

——债券投资 81,676.59 34,200.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 - -

合计 -757,311,702.83 -133,090,680.83

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2022年1月1日至2022年12月31日2021年1月1日至2021年12月31日


基金赎回费收入 20,709,871.46 16,747,642.50

基金转换费收入 255,020.25 293,423.98

合计 20,964,891.71 17,041,066.48

7.4.7.19 信用减值损失

无。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12月31
月31日 日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

银行间账户维护费 36,900.00 36,000.00

银行汇划费 30,680.95 27,253.31

其他 300.00 8,648,688.36

合计 277,880.95 8,921,941.67

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项

无。
7.4.8.2资产负债表日后事项

无。
7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金

销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东

瑞士银行股份有限公司（“UBS AG”） 基金管理人的股东

国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司

安信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的

公司、基金销售机构


瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”） 基金管理人股东的控股子公司

瑞士银行（中国）有限公司（“瑞士银行”） 基金管理人股东的全资子公司

瑞银基金销售（深圳）有限公司（“瑞银基金”） 基金管理人股东的全资子公司

注：1.基金管理人股东的控股子公司瑞银基金销售（深圳）有限公司为本基金本报告期新增的关联方。

2.以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31
日

关联方名称

占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

安信证券 86,012,479.44 1.63% 266,603,360.87 4.06%

7.4.10.1.2 权证交易

无。
7.4.10.1.3 债券交易

无。
7.4.10.1.4 债券回购交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称

2022年1月1日至2022年12月31日


占当期佣 占期末应付
当期 期末应付佣金余

金总量的 佣金总额的
佣金 额

比例 比例

安信证券 80,103.97 1.63% 9,472.60 1.14%

上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 占当期佣 占期末应付
当期 期末应付佣金余

金总量的 佣金总额的
佣金 额

比例 比例

安信证券 248,287.51 4.06% 43,477.11 1.89%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 58,230,812.03 20,748,835.09

其中：支付销售机构的客户维护

费 23,438,795.59 8,102,624.66

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%
年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 9,705,135.41 3,458,139.17

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%
年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 107,140,465.2 965,246.84 207,749,409.8 377,209.11
2 8

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：股)

总额 总额

型

30109 广立 2022- 1-6 个 新股 740.0 42,92 64,00

5 微 07-28 月 锁定 58.00 86.49 0 0.00 2.60 -

（含）

30111 建科 2022- 1-6 个 新股 685.0 28,80 16,46

5 股份 08-23 月 锁定 42.05 24.04 0 4.25 7.40 -

（含）

30112 紫建 2022- 1-6 个 新股 290.0 17,71 14,43

1 电子 08-01 月 锁定 61.07 49.77 0 0.30 3.30 -

（含）

30113 满坤 2022- 1-6 个 新股 468.0 12,54 11,45

2 科技 08-03 月 锁定 26.80 24.48 0 2.40 6.64 -

（含）

30113 元道 2022- 1-6 个 新股 566.0 21,76 14,32

9 通信 06-30 月 锁定 38.46 25.31 0 8.36 5.46 -

（含）

30115 天力 2022- 1-6 个 新股 433.0 24,68 20,19

2 锂能 08-19 月 锁定 57.00 46.64 0 1.00 5.12 -

（含）

30116 唯万 2022- 1-6 个 新股 346.0 6,456. 7,518.

1 密封 09-06 月 锁定 18.66 21.73 0 36 58 -

（含）

30116 锐捷 2022- 1-6 个 新股 1,077. 34,87 34,04

5 网络 11-14 月 锁定 32.38 31.61 00 3.26 3.97 -

（含）


30117 易点 2022- 1-6 个 新股 985.0 17,90 17,45

1 天下 08-10 月 锁定 18.18 17.72 0 7.30 4.20 -

（含）

30117 中科 2022- 1-6 个 新股 6,370. 24,33 38,28

5 环保 06-30 月 锁定 3.82 6.01 00 3.40 3.70 -

（含）

30117 逸豪 2022- 1-6 个 新股 544.0 12,99 9,188.

6 新材 09-21 月 锁定 23.88 16.89 0 0.72 16 -

（含）

30119 北路 2022- 1-6 个 新股 330.0 23,48 24,10

5 智控 07-25 月 锁定 71.17 73.04 0 6.10 3.20 -

（含）

30119 工大 2022- 1-6 个 新股 380.0 9,690. 7,630.

7 科雅 07-29 月 锁定 25.50 20.08 0 00 40 -

（含）

30122 森鹰 2022- 1-6 个 新股 284.0 10,86 8,375.

7 窗业 09-16 月 锁定 38.25 29.49 0 3.00 16 -

（含）

30123 泓博 2022- 1-6 个 新股 269.0 10,76 12,99

0 医药 10-21 月 锁定 40.00 48.32 0 0.00 8.08 -

（含）

30123 荣信 2022- 1-6 个 新股 275.0 7,009. 5,604.

1 文化 08-31 月 锁定 25.49 20.38 0 75 50 -

（含）

30123 盛帮 2022- 1-6 个 新股 158.0 6,560. 5,419.

3 股份 06-24 月 锁定 41.52 34.30 0 16 40 -

（含）

30123 普瑞 2022- 1-6 个 新股 575.0 19,34 40,06

9 眼科 06-22 月 锁定 33.65 69.68 0 8.75 6.00 -

（含）

30126 华新 2022- 1-6 个 新股 819.0 10,87 9,336.

5 环保 12-08 月 锁定 13.28 11.40 0 6.32 60 -

（含）

30126 华厦 2022- 1-6 个 新股 1,006. 51,18 66,59

7 眼科 10-26 月 锁定 50.88 66.20 00 5.28 7.20 -

（含）

30126 华大 2022- 1-6 个 新股 1,168. 38,18 102,7

9 九天 07-21 月 锁定 32.69 87.94 00 1.92 13.92 -

（含）

30127 汉仪 2022- 1-6 个 新股 210.0 5,392. 5,957.

0 股份 08-19 月 锁定 25.68 28.37 0 80 70 -

（含）

30127 瑞晨 2022- 1-6 个 新股 37.89 37.79 277.0 10,49 10,46 -

3 环保 10-11 月 锁定 0 5.53 7.83


（含）

30127 嘉曼 2022- 1-6 个 新股 303.0 12,31 6,850.

6 服饰 09-01 月 锁定 40.66 22.61 0 9.98 83 -

（含）

30127 新天 2022- 1-6 个 新股 439.0 11,85 11,31

7 地 11-09 月 锁定 27.00 25.78 0 3.00 7.42 -

（含）

30128 珠城 2022- 1-6 个 新股 279.0 18,80 12,49

0 科技 12-19 月 锁定 67.40 44.80 0 4.60 9.20 -

（含）

30128 聚胶 2022- 1-6 个 新股 235.0 12,38 12,08

3 股份 08-26 月 锁定 52.69 51.41 0 2.15 1.35 -

（含）

30129 东星 2022- 1-6 个 新股 330.0 14,54 11,59

0 医疗 11-23 月 锁定 44.09 35.13 0 9.70 2.90 -

（含）

30129 新巨 2022- 1-6 个 新股 1,042. 18,95 15,52

6 丰 08-26 月 锁定 18.19 14.90 00 3.98 5.80 -

（含）

30129 富乐 2022- 1-6 个 新股 1,015. 8,607. 13,18

7 德 12-23 月 锁定 8.48 12.99 00 20 4.85 -

（含）

30130 远翔 2022- 1-6 个 新股 211.0 7,627. 6,197.

0 新材 08-09 月 锁定 36.15 29.37 0 65 07 -

（含）

30130 川宁 2022- 1-6 个 新股 3,574. 17,87 26,91

1 生物 12-20 月 锁定 5.00 7.53 00 0.00 2.22 -

（含）

30130 西测 2022- 1-6 个 新股 255.0 11,02 10,78

6 测试 07-19 月 锁定 43.23 42.29 0 3.65 3.95 -

（含）

30130 万得 2022- 1-6 个 新股 228.0 8,892. 5,576.

9 凯 09-08 月 锁定 39.00 24.46 0 00 88 -

（含）

30131 昆船 2022- 1-6 个 新股 832.0 11,54 13,19

1 智能 11-23 月 锁定 13.88 15.86 0 8.16 5.52 -

（含）

30131 凡拓 2022- 1-6 个 新股 247.0 6,236. 7,197.

3 数创 09-22 月 锁定 25.25 29.14 0 75 58 -

（含）

30131 慧博 2022- 1-6 个 新股 359.0 2,728. 5,140.

6 云通 09-29 月 锁定 7.60 14.32 0 40 88 -

（含）

30131 维海 2022- 1-6 个 新股 64.68 41.74 206.0 13,32 8,598. -


8 德 08-03 月 锁定 0 4.08 44

（含）

30131 唯特 2022- 1-6 个 新股 115.0 5,491. 6,126.

9 偶 09-22 月 锁定 47.75 53.27 0 25 05 -

（含）

30132 捷邦 2022- 1-6 个 新股 227.0 11,74 8,312.

6 科技 09-09 月 锁定 51.72 36.62 0 0.44 74 -

（含）

30132 华宝 2022- 1-6 个 新股 237.5 176.9 242.0 57,47 42,82

7 新能 09-08 月 锁定 0 7 0 5.00 6.74 -

（含）

30132 维峰 2022- 1-6 个 新股 191.0 15,05 14,69

8 电子 08-30 月 锁定 78.80 76.96 0 0.80 9.36 -

（含）

30133 天元 2022- 1-6 个 新股 420.0 20,99 14,20

5 宠物 11-11 月 锁定 49.98 33.82 0 1.60 4.40 -

（含）

30133 凯格 2022- 1-6 个 新股 257.0 11,90 12,59

8 精机 08-08 月 锁定 46.33 48.99 0 6.81 0.43 -

（含）

30133 通行 2022- 1-6 个 新股 913.0 17,14 14,23

9 宝 09-02 月 锁定 18.78 15.59 0 6.14 3.67 -

（含）

30134 信德 2022- 1-6 个 新股 138.8 103.5 180.0 24,99 18,63

9 新材 08-30 月 锁定 8 2 0 8.40 3.60 -

（含）

30135 东南 2022- 1-6 个 新股 328.0 6,835. 6,527.

9 电子 11-02 月 锁定 20.84 19.90 0 52 20 -

（含）

30136 美好 2022- 1-6 个 新股 445.0 13,64 16,84

3 医疗 09-28 月 锁定 30.66 37.85 0 3.70 3.25 -

（含）

30136 矩阵 2022- 1-6 个 新股 516.0 17,91 12,31

5 股份 11-14 月 锁定 34.72 23.87 0 5.52 6.92 -

（含）

30136 一博 2022- 1-6 个 新股 268.0 17,51 12,08

6 科技 09-19 月 锁定 65.35 45.09 0 3.80 4.12 -

（含）

30136 怡和 2022- 1-6 个 新股 119.8 175.7 223.0 26,73 39,19

7 嘉业 10-21 月 锁定 8 8 0 3.24 8.94 -

（含）

30136 丰立 2022- 1-6 个 新股 337.0 7,525. 6,241.

8 智能 12-07 月 锁定 22.33 18.52 0 21 24 -

（含）


30137 天山 2022- 1-6 个 新股 449.0 14,14 11,05

9 电子 10-19 月 锁定 31.51 24.63 0 7.99 8.87 -

（含）

30138 欣灵 2022- 1-6 个 新股 292.0 7,556. 6,307.

8 电气 10-26 月 锁定 25.88 21.60 0 96 20 -

（含）

30138 隆扬 2022- 1-6 个 新股 1,269. 28,55 21,77

9 电子 10-18 月 锁定 22.50 17.16 00 2.50 6.04 -

（含）

30139 卡莱 2022- 1-6 个 新股 247.0 23,71 19,99

1 特 11-24 月 锁定 96.00 80.97 0 2.00 9.59 -

（含）

30139 宏景 2022- 1-6 个 新股 396.0 15,89 12,63

6 科技 11-04 月 锁定 40.13 31.90 0 1.48 2.40 -

（含）

68814 长盈 2022- 1-6 个 新股 1,938. 69,12 82,67

3 通 12-01 月 锁定 35.67 42.66 00 8.46 5.08 -

（含）

68818 帕瓦 2022- 1-6 个 新股 4,358. 226,0 147,3

4 股份 09-09 月 锁定 51.88 33.82 00 93.04 87.56 -

（含）

68829 奥浦 2022- 1-6 个 新股 2,452. 196,6 243,0

3 迈 08-26 月 锁定 80.20 99.12 00 50.40 42.24 -

（含）

68835 微电 2022- 1-6 个 新股 10,94 180,7 271,0

1 生理 08-23 月 锁定 16.51 24.76 6.00 18.46 22.96 -

（含）

68839 钜泉 2022- 1-6 个 新股 115.0 1,397. 160,6 133,8

1 科技 09-05 月 锁定 0 95.83 00 55.00 74.51 -

（含）

68843 振华 2022- 1-6 个 新股 114.8 7,096. 475,3 815,0

9 风光 08-19 月 锁定 66.99 6 00 61.04 46.56 -

（含）

68847 萤石 2022- 1-6 个 新股 20,52 590,5 505,9

5 网络 12-20 月 锁定 28.77 24.65 6.00 33.02 65.90 -

（含）

68849 清越 2022- 1-6 个 新股 12,00 109,9 103,8

6 科技 12-21 月 锁定 9.16 8.65 0.00 20.00 00.00 -

（含）

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业
银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券占基金资产净值的比例为 0.00%（2021 年 12 月 31 日：0.00%）。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 99,981,123.29 49,750,000.00

合计 99,981,123.29 49,750,000.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央行票据及无第三方机构评级的债券。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元


本期末 上年度末

长期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA - -

AAA 以下 1,977.32 -

未评级 - -

合计 1,977.32 -

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央行票据及无第三方机构评级的债券。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持
有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022年12月31


日
资产

银行存款 107,140,465.22 - - -107,140,465.
22

结算备付金 361,546.72 - - - 361,546.72

存出保证金 639,703.93 - - - 639,703.93

交易性金融资 99,983,100.61 - - 3,567,620,262.3,667,603,36
产 55 3.16

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融 - - - - -
资产

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 4,192,783.344,192,783.34

递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - 134,351.02 134,351.02

资产总计 208,124,816.48 - - 3,571,947,396.3,780,072,21
91 3.39

负债

卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 5,075,409.025,075,409.02

应付管理人报 - - - 5,159,789.125,159,789.12
酬

应付托管费 - - - 859,964.88 859,964.88

应付销售服务 - - - - -
费

应交税费 - - - 0.78 0.78

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 1,053,497.751,053,497.75

负债总计 - - - 12,148,661.5512,148,661.5
5

利率敏感度缺 208,124,816.48 - - 3,559,798,735.3,767,923,55
口 36 1.84

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年12月31


日
资产

银行存款 207,749,409.88 - - -207,749,409.
88

结算备付金 4,102,561.88 - - -4,102,561.88

存出保证金 943,464.70 - - - 943,464.70

交易性金融资 49,750,000.00 - - 3,289,335,070.3,339,085,07
产 89 0.89

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融 - - - - -
资产

应收清算款 - - - 6,484,406.676,484,406.67

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 14,145,243.4414,145,243.4
4

递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - 123,191.94 123,191.94

资产总计 262,545,436.46 - 3,310,087,912.3,572,633,34
-

94 9.40

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负 - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付清算款 - - - 9,560,684.87 9,560,684.87

应付赎回款 - - - 16,147,901.18 16,147,901.1
8

应付管理人报 - - - 4,455,938.85 4,455,938.85
酬

应付托管费 - - - 742,656.48 742,656.48

应付销售服务 - - - - -
费

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负 - - - - -
债

其他负债 - - - 2,525,190.50 2,525,190.50

负债总计 - - - 33,432,371.8833,432,371.8


8

利率敏感度缺 262,545,436.46 3,276,655,541.3,539,200,97
口 - -

06 7.52

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资和交易性资产支持证券投资

公允价值占基金资产净值的比例为 2.65%（2021 年 12 月 31 日：1.41%），因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2021 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价
格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

占基

占基金

项目 金资

资产净

公允价值 公允价值 产净

值比例

值比

（%） 例（%）

交易性金融资产－股票投资 3,567,620,262.5 3,289,335,070.8

94.68 92.94
5 9

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 99,983,100.61 2.65 49,750,000.00 1.41

交易性金融资产－贵金属投

资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,667,603,363.1 3,339,085,070.8

97.34 94.35
6 9

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为
假设 其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价
格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能
增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

基金业绩比较基准上 351,236,262.98 313,688,159.86
升 5%

基金业绩比较基准下 -351,236,262.98 -313,688,159.86
降 5%

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 3,564,309,518.29 3,284,177,091.15

第二层次 99,981,123.29 54,907,979.74

第三层次 3,312,721.58 -

合计 3,667,603,363.16 3,339,085,070.89

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 7,542,309.17 7,542,309.17

转出第三层次 - 5,535,088.65 5,535,088.65

当期利得或损失总额 - 1,305,501.06 1,305,501.06

其中：计入损益的利得 - 1,305,501.06 1,305,501.06

或损失

计入其他综合

收益的利得或损失（若 - - -

有）

期末余额 - 3,312,721.58 3,312,721.58

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 333,275.54 333,275.54

损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得 - - -

或损失

计入其他综合

收益的利得或损失（若 - - -

有）

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - - -

损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值
价值 术 名称 均值 之间的关系

限售股票 3,312,721.58 亚式期权模 预期波动 0.1891-2.4756 负相关
型 率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 3,567,620,262.55 94.38

其中：股票 3,567,620,262.55 94.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 99,983,100.61 2.65

其中：债券 99,983,100.61 2.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 107,502,011.94 2.84

8 其他各项资产 4,966,838.29 0.13

9 合计 3,780,072,213.39 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 8,720.40 0.00

B 采矿业 547,654,141.56 14.53

C 制造业 2,803,417,273.46 74.40

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业

64,206.01 0.00


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 57,796.43 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 48,380.90 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业

824,402.21 0.02

J 金融业 101,509.83 0.00

K 房地产业 214,614,439.05 5.70

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 495,386.43 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 111,261.59 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 122,643.84 0.00

R 文化、体育和娱乐业 100,100.84 0.00

S 综合 - -

合计 3,567,620,262.55 94.68

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

净值比例(％)

1 603799 华友钴业 4,879,204.00 271,430,118.52 7.20

2 002466 天齐锂业 3,428,000.00 270,777,720.00 7.19

3 002756 永兴材料 2,754,020.00 253,838,023.40 6.74

4 002176 江特电机 13,935,200.0 243,169,240.00 6.45
0

5 002709 天赐材料 5,494,693.00 240,997,234.98 6.40

6 600499 科达制造 15,505,083.0 220,327,229.43 5.85


0

7 600773 西藏城投 11,824,487.0 214,614,439.05 5.70
0

8 002192 融捷股份 2,073,000.00 202,946,700.00 5.39

9 002738 中矿资源 3,005,145.00 200,322,965.70 5.32

10 600338 西藏珠峰 8,128,368.00 186,302,194.56 4.94

11 300014 亿纬锂能 1,987,910.00 174,737,289.00 4.64

12 300750 宁德时代 435,440.00 171,310,804.80 4.55

13 000762 西藏矿业 4,102,700.00 158,405,247.00 4.20

14 002240 盛新锂能 4,087,032.00 153,222,829.68 4.07

15 300037 新宙邦 2,616,814.00 113,752,904.58 3.02

16 002460 赣锋锂业 1,244,480.00 86,503,804.80 2.30

17 300124 汇川技术 1,216,284.00 84,531,738.00 2.24

18 300769 德方纳米 293,063.00 67,284,334.17 1.79

19 002850 科达利 542,200.00 64,418,782.00 1.71

20 300073 当升科技 790,299.00 44,572,863.60 1.18

21 600760 中航沈飞 594,100.00 34,832,083.00 0.92

22 603688 石英股份 179,934.00 23,628,932.88 0.63

23 688778 厦钨新能 262,564.00 20,395,971.52 0.54

24 688186 广大特材 723,298.00 17,590,607.36 0.47

25 603659 璞泰来 301,500.00 15,644,835.00 0.42

26 002009 天奇股份 1,091,600.00 15,457,056.00 0.41

27 300568 星源材质 339,700.00 7,222,022.00 0.19

28 688120 华海清科 4,822.00 1,082,780.10 0.03

29 688439 振华风光 7,096.00 815,046.56 0.02

30 688172 燕东微 40,177.00 762,559.46 0.02

31 688475 萤石网络 20,526.00 505,965.90 0.01

32 301301 川宁生物 35,740.00 314,797.92 0.01

33 688351 微电生理 10,946.00 271,022.96 0.01

34 688293 奥浦迈 2,452.00 243,042.24 0.01

35 688498 源杰科技 1,582.00 189,096.46 0.01

36 688147 微导纳米 6,293.00 157,828.44 0.00

37 688084 晶品特装 1,875.00 155,025.00 0.00

38 301297 富乐德 10,147.00 150,256.17 0.00

39 688184 帕瓦股份 4,358.00 147,387.56 0.00

40 688391 钜泉科技 1,397.00 133,874.51 0.00

41 301280 珠城科技 2,783.00 132,065.20 0.00

42 688410 山外山 4,853.00 122,635.31 0.00

43 688496 清越科技 12,000.00 103,800.00 0.00

44 301269 华大九天 1,168.00 102,713.92 0.00

45 301265 华新环保 8,181.00 99,226.62 0.00

46 688420 美腾科技 2,408.00 98,294.56 0.00

47 688143 长盈通 1,938.00 82,675.08 0.00


48 601136 首创证券 4,739.00 82,553.38 0.00

49 301161 唯万密封 3,460.00 80,697.58 0.00

50 301313 凡拓数创 2,464.00 79,626.97 0.00

51 301238 瑞泰新材 3,497.00 78,647.53 0.00

52 688193 仁度生物 1,635.00 76,387.20 0.00

53 688525 佰维存储 4,614.00 74,100.84 0.00

54 301236 软通动力 2,076.00 73,033.68 0.00

55 301276 嘉曼服饰 3,026.00 70,269.50 0.00

56 688292 浩瀚深度 4,503.00 69,121.05 0.00

57 001301 尚太科技 1,164.00 68,722.56 0.00

58 301267 华厦眼科 1,006.00 66,597.20 0.00

59 301368 丰立智能 3,368.00 66,558.14 0.00

60 301319 唯特偶 1,149.00 66,253.15 0.00

61 301095 广立微 740.00 64,002.60 0.00

62 301300 远翔新材 2,107.00 63,702.75 0.00

63 301270 汉仪股份 2,095.00 62,884.70 0.00

64 301231 荣信文化 2,744.00 57,404.12 0.00

65 301309 万得凯 2,271.00 56,692.74 0.00

66 001269 欧晶科技 546.00 54,185.04 0.00

67 688480 赛恩斯 2,302.00 50,920.24 0.00

68 688448 磁谷科技 1,985.00 46,667.35 0.00

69 301327 华宝新能 242.00 42,826.74 0.00

70 001330 博纳影业 3,564.00 42,696.72 0.00

71 301153 中科江南 398.00 42,363.12 0.00

72 301239 普瑞眼科 575.00 40,066.00 0.00

73 301219 腾远钴业 578.00 39,841.54 0.00

74 301367 怡和嘉业 223.00 39,198.94 0.00

75 301266 宇邦新材 517.00 39,085.20 0.00

76 301175 中科环保 6,370.00 38,283.70 0.00

77 301206 三元生物 945.00 36,855.00 0.00

78 001338 永顺泰 1,649.00 34,826.88 0.00

79 301165 锐捷网络 1,077.00 34,043.97 0.00

80 301200 大族数控 857.00 33,594.40 0.00

81 001258 立新能源 3,188.00 33,346.48 0.00

82 301268 铭利达 641.00 32,184.61 0.00

83 301216 万凯新材 1,120.00 32,121.60 0.00

84 301302 华如科技 466.00 29,837.98 0.00

85 301162 国能日新 334.00 29,331.88 0.00

86 601022 宁波远洋 1,983.00 26,770.50 0.00

87 301150 中一科技 404.00 26,062.04 0.00

88 301207 华兰疫苗 569.00 25,366.02 0.00

89 301215 中汽股份 4,743.00 24,521.31 0.00

90 001322 箭牌家居 1,595.00 24,244.00 0.00


91 301195 北路智控 330.00 24,103.20 0.00

92 301168 通灵股份 329.00 23,809.73 0.00

93 603255 鼎际得 489.00 21,956.10 0.00

94 301389 隆扬电子 1,269.00 21,776.04 0.00

95 603209 兴通股份 595.00 21,610.40 0.00

96 301152 天力锂能 433.00 20,195.12 0.00

97 301391 卡莱特 247.00 19,999.59 0.00

98 301286 侨源股份 784.00 19,372.64 0.00

99 301120 新特电气 1,032.00 19,205.52 0.00

100 001236 弘业期货 1,399.00 18,956.45 0.00

101 301349 信德新材 180.00 18,633.60 0.00

102 301171 易点天下 985.00 17,454.20 0.00

103 603057 紫燕食品 549.00 17,277.03 0.00

104 301363 美好医疗 445.00 16,843.25 0.00

105 001339 智微智能 812.00 16,516.08 0.00

106 301115 建科股份 685.00 16,467.40 0.00

107 301256 华融化学 1,831.00 16,332.52 0.00

108 603211 晋拓股份 1,287.00 16,164.72 0.00

109 301103 何氏眼科 507.00 15,980.64 0.00

110 300834 星辉环材 635.00 15,773.40 0.00

111 301296 新巨丰 1,042.00 15,525.80 0.00

112 603170 宝立食品 542.00 15,354.86 0.00

113 603237 五芳斋 325.00 15,323.75 0.00

114 301235 华康医疗 418.00 14,951.86 0.00

115 301187 欧圣电气 876.00 14,821.92 0.00

116 301328 维峰电子 191.00 14,699.36 0.00

117 301121 紫建电子 290.00 14,433.30 0.00

118 301248 杰创智能 472.00 14,386.56 0.00

119 001298 好上好 403.00 14,379.04 0.00

120 301139 元道通信 566.00 14,325.46 0.00

121 301339 通行宝 913.00 14,233.67 0.00

122 301335 天元宠物 420.00 14,204.40 0.00

123 301097 天益医疗 249.00 14,063.52 0.00

124 301160 翔楼新材 392.00 13,963.04 0.00

125 301212 联盛化学 416.00 13,823.68 0.00

126 603070 万控智造 775.00 13,640.00 0.00

127 301100 风光股份 599.00 13,273.84 0.00

128 301311 昆船智能 832.00 13,195.52 0.00

129 603130 云中马 480.00 13,176.00 0.00

130 301230 泓博医药 269.00 12,998.08 0.00

131 301396 宏景科技 396.00 12,632.40 0.00

132 301338 凯格精机 257.00 12,590.43 0.00

133 301189 奥尼电子 435.00 12,432.30 0.00


134 001256 炜冈科技 474.00 12,390.36 0.00

135 001333 光华股份 426.00 12,332.70 0.00

136 301365 矩阵股份 516.00 12,316.92 0.00

137 301088 戎美股份 704.00 12,200.32 0.00

138 301366 一博科技 268.00 12,084.12 0.00

139 301283 聚胶股份 235.00 12,081.35 0.00

140 301151 冠龙节能 703.00 11,958.03 0.00

141 001300 三柏硕 763.00 11,826.50 0.00

142 001299 美能能源 576.00 11,635.20 0.00

143 301290 东星医疗 330.00 11,592.90 0.00

144 001313 粤海饲料 1,232.00 11,580.80 0.00

145 301258 富士莱 295.00 11,578.75 0.00

146 301166 优宁维 253.00 11,569.69 0.00

147 301132 满坤科技 468.00 11,456.64 0.00

148 001331 胜通能源 385.00 11,330.55 0.00

149 301277 新天地 439.00 11,317.42 0.00

150 301179 泽宇智能 295.00 11,260.15 0.00

151 603151 邦基科技 535.00 11,256.40 0.00

152 301379 天山电子 449.00 11,058.87 0.00

153 001238 浙江正特 374.00 10,797.38 0.00

154 301306 西测测试 255.00 10,783.95 0.00

155 001222 源飞宠物 434.00 10,758.86 0.00

156 301180 万祥科技 654.00 10,758.30 0.00

157 301220 亚香股份 285.00 10,496.55 0.00

158 301273 瑞晨环保 277.00 10,467.83 0.00

159 301093 华兰股份 409.00 10,388.60 0.00

160 301190 善水科技 575.00 10,338.50 0.00

161 301030 仕净科技 242.00 10,093.82 0.00

162 301046 能辉科技 290.00 10,048.50 0.00

163 603097 江苏华辰 577.00 9,860.93 0.00

163 301116 益客食品 577.00 9,860.93 0.00

165 301126 达嘉维康 662.00 9,857.18 0.00

166 301193 家联科技 297.00 9,833.67 0.00

167 301078 孩子王 756.00 9,790.20 0.00

168 603182 嘉华股份 546.00 9,778.86 0.00

169 001268 联合精密 409.00 9,697.39 0.00

170 001230 劲旅环境 375.00 9,671.25 0.00

171 301298 东利机械 634.00 9,605.10 0.00

172 301118 恒光股份 315.00 9,516.15 0.00

173 301108 洁雅股份 280.00 9,452.80 0.00

174 001229 魅视科技 347.00 9,313.48 0.00

175 301181 标榜股份 257.00 9,190.32 0.00

176 301176 逸豪新材 544.00 9,188.16 0.00


177 001266 宏英智能 346.00 9,155.16 0.00

178 301196 唯科科技 271.00 9,100.18 0.00

179 603280 南方路机 363.00 8,893.50 0.00

180 301185 鸥玛软件 578.00 8,797.16 0.00

181 300967 晓鸣股份 507.00 8,720.40 0.00

182 301092 争光股份 323.00 8,701.62 0.00

183 301318 维海德 206.00 8,598.44 0.00

184 301137 哈焊华通 644.00 8,571.64 0.00

185 603215 比依股份 575.00 8,423.75 0.00

186 301227 森鹰窗业 284.00 8,375.16 0.00

187 301222 浙江恒威 332.00 8,373.04 0.00

188 301326 捷邦科技 227.00 8,312.74 0.00

189 301198 喜悦智行 341.00 8,265.84 0.00

190 001231 农心科技 355.00 8,037.20 0.00

191 605580 恒盛能源 654.00 7,893.78 0.00

192 301125 腾亚精工 327.00 7,877.43 0.00

193 605138 盛泰集团 723.00 7,779.48 0.00

194 301135 瑞德智能 338.00 7,740.20 0.00

195 301237 和顺科技 261.00 7,707.33 0.00

196 301110 青木股份 202.00 7,647.72 0.00

197 603272 联翔股份 443.00 7,646.18 0.00

198 301197 工大科雅 380.00 7,630.40 0.00

199 301288 清研环境 452.00 7,525.80 0.00

200 301111 粤万年青 379.00 7,435.98 0.00

201 605033 美邦股份 423.00 7,241.76 0.00

202 301048 金鹰重工 843.00 7,182.36 0.00

203 001336 楚环科技 274.00 6,770.54 0.00

204 301359 东南电子 328.00 6,527.20 0.00

205 301279 金道科技 296.00 6,517.92 0.00

206 603150 万朗磁塑 250.00 6,492.50 0.00

207 301011 华立科技 228.00 6,363.48 0.00

208 301388 欣灵电气 292.00 6,307.20 0.00

209 301158 德石股份 379.00 6,007.15 0.00

210 301133 金钟股份 286.00 5,988.84 0.00

211 301012 扬电科技 170.00 5,934.70 0.00

212 300814 中富电路 328.00 5,923.68 0.00

213 301002 崧盛股份 261.00 5,872.50 0.00

214 300950 德固特 329.00 5,727.89 0.00

215 301182 凯旺科技 294.00 5,533.08 0.00

216 301233 盛帮股份 158.00 5,419.40 0.00

217 301066 万事利 482.00 5,412.86 0.00

218 301055 张小泉 355.00 5,403.10 0.00

219 300774 倍杰特 444.00 5,154.84 0.00


220 301316 慧博云通 359.00 5,140.88 0.00

221 300998 宁波方正 201.00 5,089.32 0.00

222 300971 博亚精工 245.00 4,848.55 0.00

223 301059 金三江 259.00 4,791.50 0.00

224 301081 严牌股份 403.00 4,650.62 0.00

225 301083 百胜智能 416.00 4,592.64 0.00

226 301057 汇隆新材 218.00 4,388.34 0.00

227 301049 超越科技 196.00 4,129.72 0.00

228 301041 金百泽 215.00 4,112.95 0.00

229 301033 迈普医学 108.00 3,983.04 0.00

230 301032 新柴股份 513.00 3,852.63 0.00

231 301010 晶雪节能 218.00 3,847.70 0.00

232 300992 泰福泵业 200.00 3,590.00 0.00

233 301068 大地海洋 144.00 3,536.64 0.00

234 301037 保立佳 212.00 3,406.84 0.00

235 301036 双乐股份 205.00 3,398.90 0.00

236 300995 奇德新材 191.00 3,306.21 0.00

237 301053 远信工业 155.00 3,144.95 0.00

238 300854 中兰环保 203.00 3,101.84 0.00

239 301079 邵阳液压 140.00 2,563.40 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 603799 华友钴业 349,528,859.85 9.88

2 600499 科达制造 257,398,830.18 7.27

3 002709 天赐材料 256,974,585.57 7.26

4 600773 西藏城投 237,842,328.58 6.72

5 000408 藏格矿业 230,153,010.68 6.50

6 600338 西藏珠峰 228,103,874.20 6.45

7 002738 中矿资源 219,474,290.77 6.20

8 300750 宁德时代 177,209,193.62 5.01

9 300014 亿纬锂能 166,205,231.96 4.70

10 600111 北方稀土 143,423,340.79 4.05

11 002240 盛新锂能 120,673,552.60 3.41

12 300769 德方纳米 114,868,147.52 3.25

13 300037 新宙邦 110,050,299.13 3.11

14 000762 西藏矿业 84,069,278.00 2.38


15 000792 盐湖股份 76,634,245.52 2.17

16 300073 当升科技 76,264,611.11 2.15

17 002756 永兴材料 65,903,056.27 1.86

18 002460 赣锋锂业 64,927,872.87 1.83

19 002466 天齐锂业 60,131,590.52 1.70

20 002850 科达利 57,946,946.36 1.64

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 000408 藏格矿业 217,402,708.69 6.14

2 603260 合盛硅业 188,554,796.05 5.33

3 600111 北方稀土 172,085,945.59 4.86

4 000792 盐湖股份 162,067,206.65 4.58

5 600596 新安股份 114,873,178.20 3.25

6 300343 联创股份 86,001,012.65 2.43

7 300390 天华超净 82,775,001.97 2.34

8 600673 东阳光 76,907,715.78 2.17

9 300655 晶瑞电材 61,404,375.48 1.73

10 300772 运达股份 50,121,646.84 1.42

11 002009 天奇股份 44,753,040.00 1.26

12 601865 福莱特 38,035,670.32 1.07

13 603985 恒润股份 32,023,371.01 0.90

14 000831 中国稀土 28,585,398.52 0.81

15 002756 永兴材料 25,427,809.81 0.72

16 603606 东方电缆 25,256,104.92 0.71

17 600021 上海电力 24,889,606.56 0.70

18 601168 西部矿业 24,864,055.00 0.70

19 300073 当升科技 23,507,546.53 0.66

20 002006 精功科技 23,402,067.00 0.66

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,468,644,923.76

卖出股票的收入（成交）总额 1,872,385,570.41

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值 值比例(％)

1 国家债券 99,981,123.29 2.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 1,977.32 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 99,983,100.61 2.65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

1 220023 22 附息国 1,000,000 99,981,123.29 2.65
债 23

2 111009 盛泰转债 10 1,244.16 0.00

3 123159 崧盛转债 6 733.16 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券中，持有“江特电机”，根据中国证券监督管理委员会江西监管局（赣处罚字【2022】2 号），江西特种电机股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述，中国证券监督管理委员会依据相关法规给予责令改正,公开批评,公开处罚处分决定。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 639,703.93

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,192,783.34

6 其他应收款 134,351.02

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,966,838.29

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 基金份额

占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

211,092 5,145.55 138,815,815.53 12.78% 947,369,643.19 87.22%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比
项目 持有份额总数（份）

例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 148,369.50 0.01%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本开 0~10

放式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2017 年 9 月 2 日)基金份额总额 697,009,575.11

本报告期期初基金份额总额 755,221,813.63

本报告期基金总申购份额 1,448,012,638.12

减：本报告期基金总赎回份额 1,117,048,993.03

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,086,185,458.72

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2022 年 3 月 14 日起，王书鹏先生不再担任公司副总经理；

2、自 2022 年 4 月 28 日起，汪斌先生任公司副总经理兼财务负责人；

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产相关的诉讼，且无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 6 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 90,000.00 元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 佣金总 备注

成交金额 佣金

数量 交总额 量的比

的比例 例

东方证券 3 799,304,940.05 15.12% 744,388.18 15.12% -

东方财富 1 583,060,200.84 11.03% 543,006.59 11.03% -

天风证券 1 519,162,900.00 9.82% 483,497.00 9.82% -

兴业证券 1 410,457,023.08 7.76% 382,256.42 7.76% -

长江证券 1 346,085,684.78 6.55% 322,309.60 6.55% -

信达证券 1 304,985,089.85 5.77% 284,032.72 5.77% -

华西证券 2 241,783,560.80 4.57% 225,166.24 4.57% -

东北证券 2 223,118,479.17 4.22% 207,790.29 4.22% -


中信证券 2 199,969,714.34 3.78% 186,230.80 3.78% -

东亚前海 1 199,481,302.26 3.77% 185,777.59 3.77% -

开源证券 1 191,859,935.45 3.63% 178,678.70 3.63% -

中信建投证 2 178,479,876.23 3.38% 166,213.93 3.38% -

券

广发证券 1 175,156,426.57 3.31% 163,124.48 3.31% -

中泰证券 3 162,743,098.10 3.08% 151,560.76 3.08% -

国泰君安 1 162,080,944.20 3.07% 150,946.42 3.07% -

申万宏源证 1 109,406,122.23 2.07% 101,889.97 2.07% -

券

国信证券 1 100,185,394.50 1.90% 93,303.06 1.90% -

安信证券 1 86,012,479.44 1.63% 80,103.97 1.63% -

东兴证券 1 73,541,034.48 1.39% 68,488.49 1.39% -

国元证券 1 63,725,310.78 1.21% 59,348.14 1.21% -

华泰证券 1 53,467,118.27 1.01% 49,793.99 1.01% -

中金公司 1 40,075,011.71 0.76% 37,321.59 0.76% -

粤开证券 1 34,949,635.99 0.66% 32,548.50 0.66% -

太平洋证券 1 27,329,999.15 0.52% 25,452.74 0.52% -

中信华南证 1 - - - - -

券

银河证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

第一创业证 1 - - - - -

券

首创证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

野村东方 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易


占当期

占当期回 占当期权
债券成 成交金

成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额

额的比例 额的比例
的比例

东方证券 2,008,406. 26.20% - - - -
90

信达证券 638,169.88 8.33% - - - -

中信证券 232,305.40 3.03% - - - -

东亚前海 4,423,571. 57.71% - - - -
31

中信建投证 363,244.20 4.74% - - - -
券

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。
11.9 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

报告期内基金管理人发布了关于旗下公 上海证券报、中国证

1 开募集证券投资基金执行新金融工具相 券报、证券日报、证 2022-01-01

关会计准则的公告。 券时报、中国证监会

基金电子披露网站

报告期内基金管理人发布了高级管理人 证券时报、中国证监

2 员变更的公告。 会基金电子披露网 2022-03-15

站

上海证券报、中国证

3 报告期内基金管理人发布了关于旗下部 券报、证券日报、证 2022-04-15

分基金投资关联方承销证券的公告。 券时报、中国证监会

基金电子披露网站

报告期内基金管理人发布了高级管理人 中国证券报、中国证

4 员任职的公告。 监会基金电子披露 2022-04-30

网站

5 报告期内管理人发布了关于旗下部分开 证券时报，证券日 2022-12-02

放式基金转换业务的公告。 报，中国证券报，上


海证券报，中国证监

会基金电子披露网

站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2015]1387 号）

《关于国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2015]2420
号）

《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金托管协议》

《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告13.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址：http://www.ubssdic.com
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868、0755-83160000
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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