嘉实优质企业股票型证券投资基金
2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2011 年 8 月 24 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立

董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 19 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...................................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 11
6.2 利润表........................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 13
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 33
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 34
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 34
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§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 35
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 36
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 37
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 37
11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 38
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 38




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称 嘉实优质企业股票
基金主代码 070099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,602,617,896.35 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益
投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配
置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而上的
个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；
通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险、增强收
益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5%
风险收益特征 较高风险，较高收益。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 周倩芝
信息披露
联系电话 （010）65215588 （021）61618888
负责人
电子邮箱 service@jsfund.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95528
传真 （010）65182266 （021）63602540
注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦 上海市浦东新区浦东南路 500 号
国际大楼 1702 室
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大 上海市中山东一路 12 号
厦8层
邮政编码 100005 200120
法定代表人 王忠民 吉晓辉




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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基
金管理有限公司



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 204,956,428.24
本期利润 -290,416,482.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0457
本期加权平均净值利润率 -4.80%
本期基金份额净值增长率 -4.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -312,465,864.29
期末可供分配基金份额利润 -0.0473
期末基金资产净值 6,358,475,668.34
期末基金份额净值 0.963
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -3.70%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去一个月 6.06% 1.13% 1.36% 1.13% 4.70% 0.00%


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过去三个月 0.94% 0.99% -5.24% 1.04% 6.18% -0.05%
过去六个月 -4.94% 1.14% -2.43% 1.17% -2.51% -0.03%
过去一年 29.96% 1.27% 18.02% 1.33% 11.94% -0.06%
过去三年 47.02% 1.52% 10.04% 1.92% 36.98% -0.40%
自基金合同
-3.70% 1.66% -36.96% 2.09% 33.26% -0.43%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×95% ＋上证国债指数×5%。本基金的业绩基准指数按

照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark 0=1000

Return t=95%×（沪深 300 指数 t/（沪深 300 指数 t-1 ）—1）+5%×（上证国债指数 t/(上

证国债指数 t-1)—1）

Benchmark1=(1+Return t)×Benchmark t-1

其中 t=1,2,3, 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




图：嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007 年 12 月 8 日至 2011 年 6 月 30 日）

注 1:本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007 年 12 月 8 日（含当日）
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起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。

2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项

投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基

金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（2）本基金与由本基金管理人管理

的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（3）基金财产参与股票发行

申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公

司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定

的，从其规定。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，

在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业

年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2011 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式基金、23 只开放式基金，具体包括嘉

实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、

嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300 指数（LOF）、嘉实超短债

债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元

债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉

实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领

先成长股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列

证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
刘天君 本基金基 2007 年 12 - 10 曾任招商证券有限公司研发中心行
金经理,嘉 月8日 业研究员，2003 年 4 月加入嘉实基

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实成长收 金管理有限公司，曾任行业研究员、
益混合基 研究部副总监、嘉实泰和封闭、嘉实
金经理，公 成长收益混合基金经理。北京大学光
司股票投 华管理学院经济学硕士，具有基金从
资部总监 业资格、中国国籍。
注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证

券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本

基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司内部公平交易制度，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所

有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中国经济在高通胀的压力下仍然保持较高增速，政府被迫采取持续紧缩的货币政

策，股票市场因此严重受制于流动性压力，虽有所反复，但整体处于弱势格局，仅有食品饮料、

家电、水泥等少数行业取得正收益，而估值较高的中小盘股跑输市场，尤其是在一季度曾出现明

显下跌。

本基金在报告期内积极研究价值成长型公司，根据景气度的变化对组合进行了有效的优化，

在一季度重点增持了建材、家电、工程机械，适度减持了农业、医药、软件等小盘股，调整后的

组合既超配了家电、水泥、工程机械等保障房相关受益行业中的龙头企业，也自下而上选择了电

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子、食品饮料、医药等行业中的优质个股，在二季度取得了较好的效果。

总之，报告期内本基金的业绩先抑后扬，最终超越了同类基金的平均水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金基金份额净值为 0.963 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.94%，同

期业绩比较基准收益率为-2.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国经济增速和通胀水平将同时进入阶段性下降的阶段，宏观调控压力可能开

始逐步缓解，这将成为市场上涨的最大正面因素。但是，市场仍将持续关注地方债务问题、融资

压力等负面因素，欧美的债务问题和美国是否推出 QE3 也将阶段性地影响市场情绪，股市可能仍

将呈现震荡格局。因此，本基金将对仓位和结构采取适当的反向交易策略，同时确保核心持仓的

投资收益。

本基金在下一阶段除了继续投资于传统优质企业，还将加强研究经济结构调整背景下的新兴

优质企业。从中长期角度而言，中国还是有希望涌现出一批受益于政策红利的新兴行业和企业，

本基金将重点从医药、品牌消费、零售、TMT 等行业中进行深入挖掘和错位配置。总之，本基金

将持续优化结构，适度前瞻配置，为投资人累积超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金

份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽

核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金

会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值专业委员会会议，但不

介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包

括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以

及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同二十三（三）收益分配原则“3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益

分 配 ” ， 以 及 本 报 告 3.1 本 期 利 润 为 -290,416,482.15 元 、 “ 期 末 可 供 分 配 利 润 ” 为
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-312,465,864.29 元，因此报告期内本基金未实施当期利润分配。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实优质企业

股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地

履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金

合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资

产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发

现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、

收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人

复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。




§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 794,147,336.80 487,404,682.79
结算备付金 7,639,784.79 8,324,857.33
存出保证金 2,090,880.81 1,790,375.66
交易性金融资产 6.4.7.2 5,655,610,415.91 5,848,010,572.00

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其中：股票投资 5,090,383,690.01 5,544,511,769.20
基金投资 - -
债券投资 565,226,725.90 303,498,802.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 4,397,681.87 5,552,639.90
应收股利 2,520,000.00 -
应收申购款 9,329,966.74 23,390,074.14
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 6,475,736,066.92 6,374,473,201.82
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 94,600,449.69 81,459,855.92
应付赎回款 9,893,880.44 8,964,568.02
应付管理人报酬 7,402,828.72 7,906,061.42
应付托管费 1,233,804.79 1,317,676.93
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,906,147.18 4,374,715.54
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,223,287.76 1,123,140.75
负债合计 117,260,398.58 105,146,018.58
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 6,592,334,342.99 6,177,614,055.03
未分配利润 6.4.7.10 -233,858,674.65 91,713,128.21
所有者权益合计 6,358,475,668.34 6,269,327,183.24
负债和所有者权益总计 6,475,736,066.92 6,374,473,201.82
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.963 元，基金份额总额 6,602,617,896.35

份。

6.2 利润表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -225,838,132.45 -398,539,494.70
1.利息收入 7,543,945.51 5,104,204.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,062,183.49 2,629,130.33
债券利息收入 4,481,762.02 2,475,073.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 260,653,928.98 257,633,594.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 234,338,843.17 242,043,740.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,558,788.15 17,810.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 24,756,297.66 15,572,044.04
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -495,372,910.39 -661,435,178.34
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 1,336,903.45 157,885.13
减：二、费用 64,578,349.70 52,698,140.48
1．管理人报酬 45,008,741.98 32,316,326.98
2．托管费 7,501,457.08 5,386,054.38
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 11,420,247.29 14,378,778.13
5．利息支出 418,439.29 398,619.50
其中：卖出回购金融资产支出 418,439.29 398,619.50
6．其他费用 6.4.7.19 229,464.06 218,361.49
三、利润总额 -290,416,482.15 -451,237,635.18
减：所得税费用 - -
四、净利润 -290,416,482.15 -451,237,635.18



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 6,177,614,055.03 91,713,128.21 6,269,327,183.24

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金净值）
二、本期经营活动产生 - -290,416,482.15 -290,416,482.15
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 414,720,287.96 -35,155,320.71 379,564,967.25
产生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 1,871,872,618.56 -90,523,501.37 1,781,349,117.19
2.基金赎回款 -1,457,152,330.60 55,368,180.66 -1,401,784,149.9
4
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动
五、期末所有者权益（基 6,592,334,342.99 -233,858,674.65 6,358,475,668.34
金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 5,717,068,942.80 -1,008,481,351.93 4,708,587,590.87
金净值）
二、本期经营活动产生 - -451,237,635.18 -451,237,635.18
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -271,482,828.26 53,978,011.39 -217,504,816.87
产生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 206,275,335.13 -44,069,928.71 162,205,406.42
2.基金赎回款 -477,758,163.39 98,047,940.10 -379,710,223.29
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动
五、期末所有者权益（基 5,445,586,114.54 -1,405,740,975.72 4,039,845,138.82
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______ ______李松林______ ____王红____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证券

投资基金（以下简称“嘉实保本基金”）转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中

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国证监会”）2007 年 11 月 22 日证监基金字[2007]320 号文《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式

证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，嘉实保本基金到期日后由保本型基金投资转型变

更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、

投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自

2007 年 12 月 8 日起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。本基金是契约型开放

式股票型基金，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为嘉实基金管理有限公司，基

金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据上述证监基金字[2007]320 号文的核准，基金管理人于 2007 年 11 月 26 日至 2007 年 12

月 5 日向社会开放集中申购，集中申购扣除认购费后的净申购金额为人民币 2,365,172,140.95

元，在集中申购期间产生的利息为人民币 179,811.51 元，以上实际收到申购款合计为人民币

2,365,351,952.46 元，折合 2,365,351,952.46 份基金份额。另外，嘉实基金管理有限公司于 2007

年 12 月 7 日对嘉实保本基金进行了基金份额拆分操作，基金份额拆分比例为 1:1.001508985（保

留到小数点后 9 位），基金份额数计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的误差归入基金财产。

相应地，拆分日基金份额净值调整为人民币 1.000 元。根据上述拆分比例，基金管理人对各基金

份额持有人所持有的基金份额进行了计算。拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额并入本基

金。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支

持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金

资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后

允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组

合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60-95%；现金、债券资产以及中国

证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%，现金及到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金的业绩比较基准

为：5%×上海证券交易所国债指数+95%×沪深 300 指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业

协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关

事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
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2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编

制及披露》和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证

监会颁布的相关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务

状况以及 2011 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
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3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在

向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 794,147,336.80
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 794,147,336.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,487,983,058.41 5,090,383,690.01 602,400,631.60
交易所市场 180,730,866.01 183,455,725.90 2,724,859.89
债券 银行间市场 381,923,860.00 381,771,000.00 -152,860.00
合计 562,654,726.01 565,226,725.90 2,571,999.89
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,050,637,784.42 5,655,610,415.91 604,972,631.49

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本期末（2011 年 6 月 30 日），本基金未持有衍生金融资产/负债。

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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本期末（2011 年 6 月 30 日），本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末（2011 年 6 月 30 日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 276,391.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,094.11
应收债券利息 4,116,987.92
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,208.21
其他 -
合计 4,397,681.87

6.4.7.6 其他资产

本期末（2011 年 6 月 30 日），本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,904,722.18
银行间市场应付交易费用 1,425.00
合计 2,906,147.18

6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 24,933.48
预提费用 198,354.28
合计 1,223,287.76



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6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,187,330,531.48 6,177,614,055.03
本期申购 1,874,854,307.66 1,871,872,618.56
本期赎回 -1,459,566,942.79 -1,457,152,330.60
本期末 6,602,617,896.35 6,592,334,342.99
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -494,918,655.19 586,631,783.40 91,713,128.21
本期利润 204,956,428.24 -495,372,910.39 -290,416,482.15
本期基金份额交易 -22,503,637.34 -12,651,683.37 -35,155,320.71
产生的变动数
其中：基金申购款 -119,865,257.62 29,341,756.25 -90,523,501.37
基金赎回款 97,361,620.28 -41,993,439.62 55,368,180.66
本期已分配利润 - - -
本期末 -312,465,864.29 78,607,189.64 -233,858,674.65

6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 3,001,935.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 51,016.30
其他 9,231.40
合计 3,062,183.49

6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,857,294,321.02
减：卖出股票成本总额 3,622,955,477.85
买卖股票差价收入 234,338,843.17


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6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 633,067,119.41
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 615,006,310.00
减：应收利息总额 16,502,021.26
债券投资收益 1,558,788.15

6.4.7.14 衍生工具收益

本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日），本基金无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 24,756,297.66
基金投资产生的股利收益 -
合计 24,756,297.66

6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -495,372,910.39
——股票投资 -492,180,167.48
——债券投资 -3,192,742.91
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -495,372,910.39
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,193,520.47
基金转出费收入 141,571.14
印花税手续费返还 1,811.84
合计 1,336,903.45

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
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本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 11,414,722.29
银行间市场交易费用 5,525.00
合计 11,420,247.29

6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 9,000.00
银行划款手续费 22,109.78
合计 229,464.06

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行） 基金托管人、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2010 年 1 月 1 日至 2010

年 6 月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬

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6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的 45,008,741.98 32,316,326.98
管理费
其中：支付销售机构的客 8,695,977.60 6,764,110.57
户维护费
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%

/ 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
当期发生的基金应支付 7,501,457.08 5,386,054.38
的托管费
注：支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年

天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6

月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6

月 30 日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2011 年 6 月 30 日）及上年度末（2010 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行 794,147,336.80 3,001,935.79 546,239,320.23 2,582,011.80

注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按适用利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6

月 30 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.11 利润分配情况

本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2011 年 6 月 30 日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2011 年 6 月 30 日），本基金未持有暂时停牌的股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2011 年 6 月 30 日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2011 年 6 月 30 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人董事会重视建立完善的本基金管理人治理结构与内部控制体系，本基金管理人

董事会对本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督

职能，保护投资者利益和本基金管理人合法权益。

为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员

会，由本基金管理人总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成，负责全面评估

本基金管理人经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金
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管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部

控制执行情况。

监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制

度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核

部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和

工作流程、组织纪律。

业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及

时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部

和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的

证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基

金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日

均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

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6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的

大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立

于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并

按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 794,147,336.80 - - - 794,147,336.80

结算备付金 7,639,784.79 - - - 7,639,784.79

存出保证金 - - - 2,090,880.81 2,090,880.81

交易性金融资产 381,771,000.00 20,060,200.00 163,395,525.90 5,090,383,690.01 5,655,610,415.91

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 4,397,681.87 4,397,681.87

应收股利 - - - 2,520,000.00 2,520,000.00

应收申购款 655,179.10 - - 8,674,787.64 9,329,966.74

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 1,184,213,300.69 20,060,200.00 163,395,525.90 5,108,067,040.33 6,475,736,066.92
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 94,600,449.69 94,600,449.69
应付赎回款 - - - 9,893,880.44 9,893,880.44
应付管理人报酬 - - - 7,402,828.72 7,402,828.72
应付托管费 - - - 1,233,804.79 1,233,804.79
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应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,906,147.18 2,906,147.18
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,223,287.76 1,223,287.76
负债总计 - - - 117,260,398.58 117,260,398.58
利率敏感度缺口 1,184,213,300.69 20,060,200.00 163,395,525.90 4,990,806,641.75 6,358,475,668.34
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 487,404,682.79 - - - 487,404,682.79
结算备付金 8,324,857.33 - - - 8,324,857.33
存出保证金 - - - 1,790,375.66 1,790,375.66
交易性金融资产 226,572,000.00 - 76,926,802.80 5,544,511,769.20 5,848,010,572.00
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 5,552,639.90 5,552,639.90
应收股利 - - - - -
应收申购款 731,607.81 - - 22,658,466.33 23,390,074.14
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 723,033,147.93 - 76,926,802.80 5,574,513,251.09 6,374,473,201.82
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 81,459,855.92 81,459,855.92
应付赎回款 - - - 8,964,568.02 8,964,568.02
应付管理人报酬 - - - 7,906,061.42 7,906,061.42
应付托管费 - - - 1,317,676.93 1,317,676.93
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,374,715.54 4,374,715.54
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,123,140.75 1,123,140.75
负债总计 - - - 105,146,018.58 105,146,018.58
利率敏感度缺口 723,033,147.93 - 76,926,802.80 5,469,367,232.51 6,269,327,183.24


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注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2011 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2010 年 12 月 31 日 ）
分析
市场利率下降 25 个基准点 564,229.78 99,659.00
市场利率上升 25 个基准点 -523,549.06 -99,083.82

6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的

所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来

现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资

于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的

金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人

每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60-95%；现金、

债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%，现金及到期

日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净 占基金资产
公允价值 公允价值
值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,090,383,690.01 80.06 5,544,511,769.20 88.44
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,090,383,690.01 80.06 5,544,511,769.20 88.44

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
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影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2011 年6 月30 日 ） 上年度末（ 2010 年12 月31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 257,518,264.57 217,294,880.17
业绩比较基准下降 5% -257,518,264.57 -217,294,880.17

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具均属于第一层级和第二层级，

无属于第三层级的余额。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,090,383,690.01 78.61
其中：股票 5,090,383,690.01 78.61
2 固定收益投资 565,226,725.90 8.73
其中：债券 565,226,725.90 8.73
资产支持证券 - -

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3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 801,787,121.59 12.38
6 其他各项资产 18,338,529.42 0.28
7 合计 6,475,736,066.92 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 196,860,000.00 3.10
C 制造业 4,035,917,697.05 63.47
C0 食品、饮料 708,802,432.90 11.15
C1 纺织、服装、皮毛 6,816,463.91 0.11
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,241,086.68 0.46
C5 电子 472,793,115.39 7.44
C6 金属、非金属 422,909,754.90 6.65
C7 机械、设备、仪表 1,567,885,442.37 24.66
C8 医药、生物制品 827,469,400.90 13.01
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 230,769,781.19 3.63
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 199,619,000.00 3.14
H 批发和零售贸易 301,694,115.53 4.74
I 金融、保险业 17,823,096.24 0.28
J 房地产业 107,700,000.00 1.69
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 5,090,383,690.01 80.06

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000651 格力电器 21,500,000 505,250,000.00 7.95
2 600519 贵州茅台 1,600,000 340,208,000.00 5.35
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3 600585 海螺水泥 12,000,000 333,120,000.00 5.24
4 600031 三一重工 17,999,817 324,716,698.68 5.11
5 000423 东阿阿胶 7,500,691 309,478,510.66 4.87
6 002241 歌尔声学 9,500,000 241,110,000.00 3.79
7 002422 科伦药业 3,600,000 212,400,000.00 3.34
8 000157 中联重科 12,905,485 198,486,359.30 3.12
9 601699 潞安环能 6,000,000 196,860,000.00 3.10
10 000858 五 粮 液 4,000,000 142,880,000.00 2.25
11 000568 泸州老窖 3,150,820 142,164,998.40 2.24
12 600859 王府井 3,500,000 139,895,000.00 2.20
13 000581 威孚高科 3,000,000 115,650,000.00 1.82
14 000538 云南白药 2,000,000 114,160,000.00 1.80
15 002236 大华股份 2,383,516 107,949,439.64 1.70
16 002285 世联地产 6,000,000 107,700,000.00 1.69
17 000063 中兴通讯 3,800,000 107,464,000.00 1.69
18 000550 江铃汽车 3,852,496 101,205,069.92 1.59
19 000527 美的电器 5,001,468 91,976,996.52 1.45
20 002106 莱宝高科 3,011,341 91,093,065.25 1.43
21 601668 中国建筑 22,275,662 89,770,917.86 1.41
22 002123 荣信股份 3,924,676 89,404,119.28 1.41
23 600887 伊利股份 4,549,138 75,743,147.70 1.19
24 002007 华兰生物 2,004,188 68,022,140.72 1.07
25 002419 天虹商场 3,000,000 64,680,000.00 1.02
26 002024 苏宁电器 5,000,000 64,050,000.00 1.01
27 600518 康美药业 4,000,000 52,640,000.00 0.83
28 000338 潍柴动力 1,000,000 45,430,000.00 0.71
29 600970 中材国际 1,568,355 42,863,142.15 0.67
30 002482 广田股份 1,400,322 42,275,721.18 0.66
31 600660 福耀玻璃 3,768,390 39,040,520.40 0.61
32 600594 益佰制药 2,000,000 36,780,000.00 0.58
33 600362 江西铜业 1,000,000 35,440,000.00 0.56
34 002410 广联达 1,000,000 34,720,000.00 0.55
35 601010 文峰股份 1,836,153 33,069,115.53 0.52
36 002475 立讯精密 905,175 32,640,610.50 0.51
37 002375 亚厦股份 1,000,000 29,500,000.00 0.46
38 600458 时代新材 1,519,807 29,241,086.68 0.46
39 600406 国电南瑞 800,000 29,040,000.00 0.46
40 002063 远光软件 1,500,000 28,395,000.00 0.45
41 002431 棕榈园林 1,000,000 26,360,000.00 0.41
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42 002223 鱼跃医疗 1,000,000 24,530,000.00 0.39
43 600079 人福医药 1,000,000 22,060,000.00 0.35
44 300171 东富龙 500,000 20,450,000.00 0.32
45 300003 乐普医疗 999,878 19,637,603.92 0.31
46 600104 上海汽车 1,000,000 18,740,000.00 0.29
47 600016 民生银行 3,110,488 17,823,096.24 0.28
48 000708 大冶特钢 999,950 15,309,234.50 0.24
49 300126 锐奇股份 889,505 12,408,594.75 0.20
50 002294 信立泰 355,128 11,928,749.52 0.19
51 000869 张 裕Ａ 79,011 7,806,286.80 0.12
52 601566 九牧王 315,431 6,816,463.91 0.11

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600585 海螺水泥 350,079,859.35 5.58
2 601699 潞安环能 253,725,312.77 4.05
3 000651 格力电器 250,920,112.24 4.00
4 000157 中联重科 191,826,850.64 3.06
5 000568 泸州老窖 167,524,889.76 2.67
6 000527 美的电器 166,627,094.47 2.66
7 000338 潍柴动力 156,137,235.60 2.49
8 000063 中兴通讯 130,477,187.73 2.08
9 000423 东阿阿胶 118,524,269.79 1.89
10 002422 科伦药业 102,575,032.10 1.64
11 600031 三一重工 97,562,550.33 1.56
12 002236 大华股份 90,604,506.42 1.45
13 601668 中国建筑 85,168,675.27 1.36
14 600066 宇通客车 75,377,274.90 1.20
15 000581 威孚高科 68,177,259.98 1.09
16 601166 兴业银行 66,770,984.49 1.07
17 600660 福耀玻璃 63,787,995.13 1.02
18 600970 中材国际 60,831,512.40 0.97
19 600519 贵州茅台 60,217,379.35 0.96
20 000937 冀中能源 58,713,196.58 0.94


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7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 253,736,770.78 4.05
2 000338 潍柴动力 192,234,394.96 3.07
3 000869 张 裕Ａ 173,692,629.77 2.77
4 002299 圣农发展 158,538,696.26 2.53
5 000538 云南白药 135,488,019.77 2.16
6 601899 紫金矿业 118,501,198.08 1.89
7 002073 软控股份 117,329,699.17 1.87
8 600535 天士力 116,104,638.76 1.85
9 600066 宇通客车 112,286,600.24 1.79
10 601699 潞安环能 108,148,843.85 1.73
11 600031 三一重工 99,675,682.66 1.59
12 002024 苏宁电器 95,522,543.96 1.52
13 002086 东方海洋 93,597,104.28 1.49
14 600518 康美药业 93,410,232.71 1.49
15 000887 中鼎股份 87,887,902.30 1.40
16 002007 华兰生物 87,375,508.98 1.39
17 000792 盐湖股份 83,911,448.28 1.34
18 000423 东阿阿胶 76,592,078.45 1.22
19 600585 海螺水泥 76,369,824.20 1.22
20 000527 美的电器 72,211,526.73 1.15

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,661,007,566.14
卖出股票收入（成交）总额 3,857,294,321.02
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 332,036,000.00 5.22
3 金融债券 49,735,000.00 0.78
其中：政策性金融债 49,735,000.00 0.78
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 183,455,725.90 2.89
8 其他 - -
9 合计 565,226,725.90 8.89

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 1,090,500 117,610,425.00 1.85
2 1101016 11 央行票据 16 1,000,000 96,600,000.00 1.52
3 1101019 11 央行票据 19 800,000 79,448,000.00 1.25
4 1101018 11 央行票据 18 700,000 67,613,000.00 1.06
5 1001080 10 央行票据 80 500,000 48,825,000.00 0.77

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2011 年 5 月 27 日，宜宾五粮液股份有限公司发布了《 关于收到中国证监会<行政处罚决定

书>的公告》，中国证监会决定对五粮液给予警告，并处以 60 万元罚款。

本基金投资于“五粮液(000858)”的决策程序说明：基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断，

本基金投资于“五粮液”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，在本报

告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,090,880.81

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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,520,000.00
4 应收利息 4,397,681.87
5 应收申购款 9,329,966.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,338,529.42

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113002 工行转债 45,785,100.90 0.72
2 113001 中行转债 20,060,200.00 0.32

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。




§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
220,303 29,970.62 748,183,357.53 11.33% 5,854,434,538.82 88.67%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 3,931,178.26 0.06%
员持有本开放式基金




§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 12 月 8 日 ）基金份额总额 320,378,336.97
本报告期期初基金份额总额 6,187,330,531.48

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本报告期基金总申购份额 1,874,854,307.66
减:本报告期基金总赎回份额 1,459,566,942.79
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,602,617,896.35

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动的情况

2011 年 5 月起，王忠民先生因任期届满并退休，不再担任本基金管理人董事长职务，公司董

事兼总经理赵学军先生代任董事长职务；2011 年 8 月起安奎先生任本基金管理人董事长。

（2）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动的情况

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用的会计师事务所为安永华明会计师事务所，报告期内未改聘。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
数量 成交总额的比例 总量的比例
华泰联合证券有限责任公司 1 2,797,022,740.66 37.39% 2,272,593.79 36.71% -

中国银河证券股份有限公司 2 1,688,027,707.23 22.57% 1,383,978.45 22.36% -


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中国国际金融有限公司 1 1,223,387,523.48 16.35% 1,039,878.01 16.80% -

山西证券有限责任公司 1 948,134,820.45 12.68% 805,917.14 13.02% -

申银万国证券股份有限公司 1 402,084,465.92 5.38% 341,772.29 5.52% -

广州证券有限责任公司 1 323,687,446.26 4.33% 262,997.02 4.25% -

中信证券股份有限公司 1 82,239,821.41 1.10% 69,903.27 1.13% -

渤海证券股份有限公司 1 15,694,229.91 0.21% 13,340.26 0.22% -

长江证券股份有限公司 1 - - - - -

广发证券股份有限公司 1 - - - - -

国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -

江海证券有限公司 1 - - - - -

招商证券股份有限公司 1 - - - - -

注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订

协议，并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证
成交金额 成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例
中国银河证券股份有限 638,450.06 0.30% - - - -
公司
中国国际金融有限公司 20,720,732.90 9.79% - - - -

山西证券有限责任公司 190,203,060.20 89.90% - - - -


10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

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1 关于旗下基金在交通银行开办定投起点金 中国证券报、上海证券报、 2011 年 1 月 5
额调整的公告 证券时报、管理人网站 日
2 关于旗下开放式基金通过天相投顾开办定 中国证券报、上海证券报、 2011 年 1 月 24
投业务的公告 证券时报、管理人网站 日
3 关于交通银行开办嘉实旗下基金日常转换 中国证券报、上海证券报、 2011 年 2 月 22
业务的公告 证券时报、管理人网站 日
4 关于嘉实服务增值行业混合等四只基金参 中国证券报、上海证券报、 2011 年 3 月 1
加浦发银行基金定投费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 日
5 关于增加高华证券为嘉实增长混合等基金 中国证券报、上海证券报、 2011 年 3 月 24
代销机构的公告 证券时报、管理人网站 日
6 关于对中国工商银行借记卡持有人开通直 中国证券报、上海证券报、 2011 年 3 月 25
销网上交易定期定额申购业务的公告 证券时报、管理人网站 日
7 关于通过中国工商银行个人电子银行申购 中国证券报、上海证券报、 2011 年 4 月 1
嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 日
8 关于通过中国农业银行网上银行申购嘉实 中国证券报、上海证券报、 2011 年 4 月 11
研究精选股票等基金费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 日
9 关于增加烟台银行为嘉实旗下基金代销机 中国证券报、上海证券报、 2011 年 4 月 22
构的公告 证券时报、管理人网站 日
10 关于旗下开放式基金通过中信证券开办定 中国证券报、上海证券报、 2011 年 5 月 4
投业务的公告 证券时报、管理人网站 日
11 嘉实基金管理有限公司董事长变更公告 中国证券报、上海证券报、 2011 年 5 月 11
证券时报、管理人网站 日
12 关于增加浙江稠州商业银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 2011 年 5 月 18
金代销机构的公告 证券时报、管理人网站 日
13 关于旗下开放式基金通过烟台银行开办定 中国证券报、上海证券报、 2011 年 5 月 25
投业务的公告 证券时报、管理人网站 日
14 关于对中国工商银行借记卡持卡人通过嘉 中国证券报、上海证券报、 2011 年 6 月 9
实直销网上交易的在线支付方式申购费率 证券时报、管理人网站 日
优惠促销的公告
15 关于增加哈尔滨银行为嘉实旗下基金代销 中国证券报、上海证券报、 2011 年 6 月 24
机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 日




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议

的批复》；

（2）《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》；
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（5）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；

（6）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（7）报告期内嘉实优质企业股票型证券投资基金公告的各项原稿。

11.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

11.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。




嘉实基金管理有限公司
2011 年 8 月 24 日




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