国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银双债债券

场内简称 国投双债 LOF

基金主代码 161216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,102,202,319.89 份

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础

投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩

比较基准的投资收益。

1.资产配置

投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转

债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力

求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定


增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收

益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股

的申购，力求提高基金总体收益率。

2.债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券

模拟组合，并管理组合风险。

标普中国可转债指数收益率×45%＋中债企业债总

业绩比较基准 全价指数收益率 ×45%＋中债国债总指数收益率

×10%

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风

风险收益特征 险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银双债债券 A 国投瑞银双债债券 C

称
下属分级基金的场内简 国投双债 LOF

-

称
下属分级基金的交易代

161216 161221

码

报告期末下属分级基金 517,307,889.63 份 584,894,430.26 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)


国投瑞银双债债券 A 国投瑞银双债债券 C

1.本期已实现收益 -98,846.38 -979,212.65

2.本期利润 528,220.23 -130,194.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0009 -0.0002

4.期末基金资产净值 632,984,288.63 707,866,331.81

5.期末基金份额净值 1.224 1.210

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投瑞银双债债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.25% 0.11% -1.04% 0.19% 1.29% -0.08%
月

过去六个 0.49% 0.10% -1.30% 0.17% 1.79% -0.07%
月

过去一年 3.38% 0.11% 1.21% 0.17% 2.17% -0.06%

过去三年 11.64% 0.15% 5.29% 0.24% 6.35% -0.09%

过去五年 26.66% 0.16% 20.61% 0.28% 6.05% -0.12%

自基金合

同生效起 128.14% 0.20% 18.27% 0.49% 109.87% -0.29%
至今
2、国投瑞银双债债券 C：

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
② 率③ 率标准差


④

过去三个 0.08% 0.12% -1.04% 0.19% 1.12% -0.07%
月

过去六个 0.17% 0.11% -1.30% 0.17% 1.47% -0.06%
月

过去一年 2.89% 0.11% 1.21% 0.17% 1.68% -0.06%

过去三年 10.27% 0.15% 5.29% 0.24% 4.98% -0.09%

过去五年 24.27% 0.16% 20.61% 0.28% 3.66% -0.12%

自基金合

同生效起 91.77% 0.21% 22.64% 0.54% 69.13% -0.33%
至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：标普中国可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011 年 3 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日)

1．国投瑞银双债债券 A：

2．国投瑞银双债债券 C：

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

基金经理，固定收益部部门总
经理，中国籍，中山大学数量
本基 经济学硕士。18 年证券从业经
金基 历。特许金融分析师协会
金经 （CFA Institute）和全球风险
理，固 2020-11-0 协会（GARP）会员，拥有特
李达夫 定收 7 - 18 许金融分析师（CFA）和金融
益部 风险管理师（FRM）资格。2006
部门 年 7 月至 2008 年 4 月历任东
总经 莞农商银行资金营运中心交
理 易员、研究员，2008 年 4 月至
2012 年 9 月历任国投瑞银基
金管理有限公司交易员、研究


员、基金经理，2012 年 9 月至
2016 年 9 月任大成基金管理
有限公司基金经理。2016 年
10 月加入国投瑞银基金管理
有限公司，2017 年 12 月 15
日起担任国投瑞银新活力定
期开放混合型证券投资基金
（原国投瑞银新活力灵活配
置混合型证券投资基金）基金
经理,2018 年 12 月 19 日起兼
任国投瑞银恒泽中短债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2020 年 11 月 7 日起兼任国
投瑞银双债增利债券型证券
投资基金基金经理，2021 年 4
月3日起兼任国投瑞银景气行
业证券投资基金的基金经理，
2023 年 9 月 12 日起兼任国投
瑞银恒安 30 天持有期债券型
证券投资基金基金经理，2023
年11 月17 日起兼任国投瑞银
顺轩 30 天持有期债券型证券
投资基金基金经理，2023 年
12 月 14 日起兼任国投瑞银恒
睿添利债券型证券投资基金
基金经理。曾于 2011 年 6 月
30日至2012年9月14日期间
任国投瑞银货币市场基金基
金经理，于 2013 年 3 月 7 日
至 2014 年 4 月 3 日期间任大
成货币市场证券投资基金基
金经理，于 2013 年 3 月 7 日
至 2016 年 9 月 22 日期间任大
成现金增利货币市场证券投
资基金基金经理，于 2013 年 7
月 17 日至 2016 年 9 月 22 日
期间任大成景安短融债券型
证券投资基金基金经理，于
2014 年 9 月 3 日至 2016 年 9
月 22 日期间任大成信用增利
一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理，于 2015 年 8
月 4 日至 2016 年 9 月 22 日期
间任大成恒丰宝货币市场基


金基金经理，于 2018 年 12 月
25日至2019年5月29日期间
担任国投瑞银优选收益混合
型证券投资基金基金经理，于
2017 年 6 月 24 日至 2019 年
12 月 18 日期间担任国投瑞银
岁添利一年期定期开放债券
型证券投资基金基金经理，于
2018 年 6 月 7 日至 2020 年 7
月9日期间担任国投瑞银顺达
纯债债券型证券投资基金基
金经理，于 2018 年 10 月 17
日至 2020 年 7 月 17 日期间担
任国投瑞银顺祥定期开放债
券型发起式证券投资基金基
金经理，于 2018 年 9 月 6 日
至 2020 年 11 月 12 日期间担
任国投瑞银顺昌纯债债券型
证券投资基金基金经理，于
2017 年 6 月 17 日至 2023 年 5
月 29 日期间担任国投瑞银增
利宝货币市场基金基金经理，
于 2017 年 5 月 12 日至 2023
年 7 月 11 日期间担任国投瑞
银货币市场基金基金经理，于
2017 年 6 月 17 日至 2023 年
12 月 18 日期间担任国投瑞银
钱多宝货币市场基金及国投
瑞银添利宝货币市场基金基
金经理。

基金经理，中国籍，上海财经
大学管理学硕士。12 年证券从
业经历。2012 年 6 月至 2015
年3月任中国人保资产管理股
份有限公司信用评估部助理
本基 经理。2015 年 3 月加入国投瑞
宋璐 金基 2020-11-0 - 12 银基金管理有限公司固定收
金经 7 益部，2016 年 5 月 4 日起至
理 2016 年 7 月 25 日担任国投瑞
银融华债券、国投瑞银景气混
合、国投瑞银创新动力混合、
国投瑞银稳健增长混合、国投
瑞银锐意改革混合、国投瑞银
新丝路混合（LOF）基金的基


金经理助理。2016 年 7 月 26
日起担任国投瑞银中高等级
债券型证券投资基金基金经
理,2017年3 月 10日起兼任国
投瑞银顺益纯债债券型证券
投资基金基金经理，2019 年
11 月 2 日起兼任国投瑞银顺
泓定期开放债券型证券投资
基金、国投瑞银顺源 6 个月定
期开放债券型证券投资基金
及国投瑞银顺祺纯债债券型
证券投资基金的基金经理，
2020 年 11 月 7 日起兼任国投
瑞银双债增利债券型证券投
资基金基金经理，2021 年 7
月 30 日起兼任国投瑞银和旭
一年持有期债券型证券投资
基金基金经理，2022 年 4 月
23 日起兼任国投瑞银顺景一
年定期开放债券型证券投资
基金基金经理,2022 年 6 月 9
日起兼任国投瑞银顺腾一年
定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。曾于 2017
年 5 月 6 日至 2018 年 6 月 11
日期间担任国投瑞银新价值
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，于 2017 年 5 月
13 日至 2018 年 10 月 10 日期
间担任国投瑞银新成长灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理，于 2017 年 5 月 13 日
至 2019 年 1 月 4 日期间担任
国投瑞银新收益灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
于 2017 年 5 月 13 日至 2019
年 5 月 29 日期间担任国投瑞
银优选收益混合型证券投资
基金基金经理，于 2017 年 5
月 6 日至 2019 年 10 月 22 日
期间担任国投瑞银新活力定
期开放混合型证券投资基金
基金经理，于 2019 年 7 月 13
日至 2020 年 3 月 5 日期间担


任国投瑞银岁增利债券型证
券投资基金基金经理，于 2019
年 7 月 13 日至 2020 年 4 月 1
日期间担任国投瑞银兴颐多
策略混合型证券投资基金基
金经理，于 2018 年 2 月 23 日
至 2020 年 11 月 12 日期间担
任国投瑞银顺银6个月定期开
放债券型发起式证券投资基
金基金经理，于 2019 年 7 月
13 日至 2021 年 3 月 5 日期间
担任国投瑞银和泰6个月定期
开放债券型发起式证券投资
基金基金经理，于 2017 年 5
月 13 日至 2021 年 6 月 3 日期
间担任国投瑞银新机遇灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理，于 2020 年 8 月 13 日
至 2021 年 8 月 20 日期间担任
国投瑞银顺荣 39 个月定期开
放债券型证券投资基金基金
经理，于 2021 年 4 月 9 日至
2022 年 4 月 22 日期间担任国
投瑞银优化增强债券型证券
投资基金基金经理，于 2021
年5月18日至2022年5月31
日期间担任国投瑞银顺成3个
月定期开放债券型证券投资
基金基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度无风险收益率先上后下，由于资金价格高于预期，短端无风险利率调整幅度相对较大，长端利率也出现一定调整，至年末中央经济工作会议定调货币政策和财政政策后，伴随资金利率回落，无风险收益率也明显回落。四季度虽然无风险利率出现了一定的波动，但超长端表现好于市场。一方面，经济存在一定压力，内生动能有待提高；另一方面，相对高票息的长久期资产具备一定的稀缺性，吸引了一部分配置需求。

四季度信用债表现较好，短端城投债利差在 7 月政治局会议后快速收窄，三季度市场开始逐步拉长久期，2-3 年城投品利差下行，信用债收益率整体下行后，银行二级资本债及永续债的相对性价比凸显，利差随之快速压缩，中央经济工作会议后，信用债市场延续下行趋势。

四季度，市场对货币政策和财政政策的预期均出现一定波动。三季度降息后，货币市场资金利率持续上行，甚至出现较为极端的资金利率价格，市场担忧“防空转”及稳汇率成为阶段性主要目标，增发特别国债也抬升了市场对财政政策的预期，但中央经济工作会议后两者的预期均出现一定修正。

展望一季度，春节期间消费数据是个重要观察窗口，此外也是观察货币政策和财政政策力度的重要窗口。我们预计货币政策总量及结构均有一定宽松空间，财政政策
有储备空间，但出台时间及力度可能相机抉择。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.224 元，C 类份额净值为 1.210 元。
本报告期 A 类份额净值增长率为 0.25%，C 类份额净值增长率为 0.08%；本报告期同
期业绩比较基准收益率为-1.04%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 44,111,926.46 2.39

其中：股票 44,111,926.46 2.39

2 固定收益投资 1,743,009,056.65 94.34

其中：债券 1,743,009,056.65 94.34

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,184,610.38 1.09

7 其他各项资产 40,244,889.16 2.18

8 合计 1,847,550,482.65 100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。


2、本基金不参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,431,175.31 0.78

电力、热力、燃气及水生产和供应 14,069,036.68 1.05
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 4,425,970.90 0.33

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 10,592,618.99 0.79

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,593,124.58 0.34

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 44,111,926.46 3.29

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)


1 600461 洪城环境 1,038,062.00 9,487,886.68 0.71

2 600919 江苏银行 1,304,816.00 8,729,219.04 0.65

3 300416 苏试试验 250,034.00 4,593,124.58 0.34

4 601985 中国核电 610,820.00 4,581,150.00 0.34

5 603871 嘉友国际 279,065.00 4,425,970.90 0.33

6 600487 亨通光电 336,021.00 4,012,090.74 0.30

7 603298 杭叉集团 129,449.00 3,220,691.12 0.24

8 603596 伯特利 33,764.00 2,339,845.20 0.17

9 601881 中国银河 154,639.00 1,863,399.95 0.14

10 603606 东方电缆 20,083.00 858,548.25 0.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 104,010,952.27 7.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 123,587,022.35 9.22

其中：政策性金融债 1,022,725.96 0.08

4 企业债券 311,248,709.63 23.21

5 企业短期融资券 139,289,829.52 10.39

6 中期票据 827,804,628.72 61.74

7 可转债（可交换债） 227,213,280.83 16.95

8 同业存单 9,854,633.33 0.73

9 其他 - -

10 合计 1,743,009,056.65 129.99

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 019694 23 国债 01 546,000 55,660,825.64 4.15

10228180 22 芜湖建

2 3 设 500,000 50,537,508.20 3.77
MTN004


3 148012 22 深投 05 500,000 50,422,712.33 3.76

4 137633 22 湘新 01 500,000 50,339,504.11 3.75

10228162 22 吴中经

5 7 发 400,000 40,576,874.32 3.03
MTN002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，也未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 30,103.33

2 应收证券清算款 40,168,932.10

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 38,666.89

6 其他应收款 7,186.84

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 40,244,889.16

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 132018 G 三峡 EB1 22,720,702.60 1.69

2 113044 大秦转债 18,612,962.19 1.39

3 110088 淮 22 转债 10,120,756.16 0.75

4 127012 招路转债 7,553,915.55 0.56

5 113066 平煤转债 6,480,878.08 0.48

6 123158 宙邦转债 6,477,663.99 0.48

7 110061 川投转债 6,322,792.19 0.47

8 110048 福能转债 6,051,983.56 0.45

9 127018 本钢转债 5,990,612.33 0.45

10 113021 中信转债 5,612,757.53 0.42

11 123107 温氏转债 5,063,172.60 0.38

12 128141 旺能转债 4,911,172.60 0.37

13 110045 海澜转债 4,864,743.01 0.36

14 123099 普利转债 4,634,508.22 0.35

15 127058 科伦转债 4,527,584.25 0.34

16 113064 东材转债 4,474,414.38 0.33


17 123169 正海转债 4,416,821.10 0.33

18 111000 起帆转债 4,348,980.14 0.32

19 113024 核建转债 4,277,492.60 0.32

20 123127 耐普转债 4,241,229.04 0.32

21 118033 华特转债 4,202,731.92 0.31

22 110068 龙净转债 4,118,412.33 0.31

23 113618 美诺转债 4,060,402.74 0.30

24 110090 爱迪转债 3,950,687.67 0.29

25 123174 精锻转债 3,888,271.53 0.29

26 113060 浙 22 转债 3,753,186.58 0.28

27 118024 冠宇转债 3,627,468.49 0.27

28 127020 中金转债 3,569,749.32 0.27

29 113058 友发转债 3,506,806.85 0.26

30 127032 苏行转债 3,486,258.90 0.26

31 118003 华兴转债 3,399,808.22 0.25

32 123150 九强转债 3,275,068.49 0.24

33 127064 杭氧转债 3,255,475.34 0.24

34 110086 精工转债 3,090,250.68 0.23

35 118009 华锐转债 2,944,825.55 0.22

36 113648 巨星转债 2,265,451.23 0.17

37 123025 精测转债 2,067,786.30 0.15

38 110060 天路转债 2,044,296.58 0.15

39 113667 春 23 转债 1,989,460.27 0.15

40 123149 通裕转债 1,794,955.83 0.13

41 113615 金诚转债 1,612,747.95 0.12

42 128122 兴森转债 1,417,326.03 0.11

43 127063 贵轮转债 1,412,083.56 0.11

44 123194 百洋转债 1,390,022.74 0.10

45 123050 聚飞转债 1,377,213.70 0.10

46 123078 飞凯转债 1,335,050.68 0.10

47 128137 洁美转债 1,264,906.85 0.09

48 123197 光力转债 1,116,278.24 0.08

49 111010 立昂转债 1,065,826.03 0.08

50 127085 韵达转债 873,082.93 0.07

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C

本报告期期初基金份额总额 633,358,583.54 733,579,230.22

报告期期间基金总申购份额 3,020,668.78 947,759.56

减：报告期期间基金总赎回份额 119,071,362.69 149,632,559.52

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 517,307,889.63 584,894,430.26

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证

监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内管理人发布了国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及北京分公司
办公地址变更的公告，规定媒介公告时间为 2023 年 10 月 10 日。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

《关于核准国投瑞银双债增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2011]127 号）

《关于国投瑞银双债增利债券型证券投资基金备案确认的函》（证监基金
[2011]187 号）

《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公
告

9.2存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址：http://www.ubssdic.com

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868


国投瑞银基金管理有限公司
二〇二四年一月十九日
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