广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年 6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共54页

1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

7 投资组合报告......32

7.1期末基金资产组合情况......32

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......33

7.3期末按行业分类的权益投资组合......33

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......34

7.5报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......48

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......48

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......48

7.11投资组合报告附注......49

8 基金份额持有人信息......49

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50

8.4发起式基金发起资金持有份额情况......50

9 开放式基金份额变动......50

10 重大事件揭示......51

10.1基金份额持有人大会决议......51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4基金投资策略的改变......51

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8其他重大事件......52

11 备查文件目录......53

11.1备查文件目录......53

11.2存放地点......53

11.3查阅方式......53

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

基金简称 广发生物科技指数（QDII）

基金主代码 001092

交易代码 001092

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月30日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 374,080,856.74份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯达克生物科技指数，力

投资目标 求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投

资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。

（一）资产配置策略本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力

争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调

投资策略 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采

取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。（二）权益类投资策

略股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全

按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行

被动式指数化投资。（三）固定收益类投资策略（四）衍生品投资策略

业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款

收益率（税后）。

本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合

风险收益特征 型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数

型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 段西军 郭明

信息披露

联系电话 020-83936666 010-66105799

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负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55

3号4004-56室 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 易会满

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文- BrownBrothers Harriman Co.

中文- 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 - 140 BroadwayNewYork,NY10005

办公地址 - 140 BroadwayNewYork,NY10005

邮政编码 - -

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场

南塔31-33楼

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

广发基金管理有限公司 场南塔31-33楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

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本期已实现收益 4,255,131.94

本期利润 47,542,768.65

加权平均基金份额本期利润 0.1200

本期加权平均净值利润率 13.20%

本期基金份额净值增长率 14.22%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -16,595,345.47

期末可供分配基金份额利润 -0.0444

期末基金资产净值 357,485,511.27

期末基金份额净值 0.956

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -4.40%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.54% 1.54% 7.27% 1.48% 0.27% 0.06%

过去三个月 4.03% 1.20% 3.82% 1.12% 0.21% 0.08%

过去六个月 14.22% 1.23% 13.41% 1.14% 0.81% 0.09%

过去一年 22.56% 1.42% 21.39% 1.35% 1.17% 0.07%

自基金合同生效起 -4.40% 1.71% -2.66% 1.66% -1.74% 0.05%

至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年3月30日至2017年6月30日）

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市

前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司）， 第8页共54页

参股了证通股份有限公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报 第9页共54页

混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证 第10页共54页

券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发

多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 男，中国籍，

经理；广发纳 理学硕士，持

指100ETF基 有中国证券投

金的基金经 资基金业从业

理；广发美国 证书，2010年

房地产指数 8月至2014年

(QDII)基金的 7月在广发基

基金经理；广 金管理有限公

发纳斯达克 司中央交易部

100指数 任股票交易

（QDII）基金 员，2014年8

的基金经理； 月至2015年

广发全球农业 12月在国际

指数（QDII） 业务部先后任

李耀柱 基金的基金经 2016-08-23 - 7年 QDII基金的

理；广发全球 研究员、基金

医疗保健 经理助理，

（QDII）基金 2015年12月

的基金经理； 17日起任广

广发亚太中高 发纳指

收益债券 100ETF基金

（QDII）基金 的基金经理，

的基金经理； 2016年8月23

广发沪港深新 日起任广发全

起点股票基金 球农业指数

的基金经理； (QDII)、广发

广发道琼斯石 纳斯达克100

油指数 指数(QDII)、

（QDII-LOF） 广发美国房地

基金的基金经 产指数

第11页共54页

理 (QDII)、广发

亚太中高收益

债券(QDII)、

广发全球医疗

保健(QDII)和

广发生物科技

指数(QDII)基

金的基金经

理，2016年11

月9日起任广

发沪港深新起

点股票基金的

基金经理，

2017年3月10

日起任广发道

琼斯石油指数

（QDII-LOF）

基金的基金经

理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过 第12页共54页

投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，纳斯达克生物科技指数表现强劲。

一月份,特朗普进行总统就职典礼，“特朗普”行情有所延续，市场担心新总统抨击制药企业高

利润率，生物制药行业在一月份表现波动。

二月份，市场之前对新总统关于医药行业的价格控制表现得过于悲观，但是实际影响远没有之前预期的大，生物科技行业大幅反弹。

三月份，虽然美联储表明三月加息的概率大涨，但是美国市场在经历短暂调整后继续走出上涨行情。在中下旬，美联储加息靴子落地，今年加息次数为3次,同时也表示缩表的可能，高弹性的生物科技行业出现了一定的抛压，价格出现了回落。

四月份，美国众议院共和党议员承认上月未能获得足够支持票以通过其医改法案，市场处于观望状态，生物科技行业表现波动，于月末小幅上扬。

五月份，美国国会众议院以217-213票赞成票涉险通过废除并替换奥巴马医保法的议案，但通

过参议院的预期悲观，生物科技行业整体震荡下行。

六月份，特朗普政府在药价监管方面的措施力度不及早前预期的严厉，加之大型生物制药企业业绩表现良好，市场预期未来FDA新药审批加速，并购条件放松，对大型药企形成利好，生物科技指数继续上涨。参议院共和党领导人于6.22提出了新的医疗保健改革法案，废除了奥巴马医改税，重组了基于收入的保险客户的补贴，逐步淘汰了医疗补助计划，但遭受民主党及共和党保守派的的反对，医改方案受阻，生物科技指数于月末回落。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

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本报告期内，本基金的净值增长率为14.22%，同期业绩比较基准收益率为13.41%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们持续看好生物科技的表现。一方面，美国加息靴子落地，有望提升美国市场的风险偏好，权益类风险资产受益。另一方面，特朗普医改的负面影响在减少，生物科技之前压制因素有望消除。不仅如此，生物科技企业的盈利数据得到改善，企业盈利在加速复苏，我们看好生物科技指数中长期的表现。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

第14页共54页

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产： - -

银行存款 6.4.7.1 22,602,974.14 23,667,619.04

结算备付金 - -

存出保证金 - -

第15页共54页

交易性金融资产 6.4.7.2 338,856,489.22 317,659,968.74

其中：股票投资 314,082,561.26 298,700,061.89

基金投资 24,773,927.96 18,959,906.85

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 7,207,331.35

应收利息 6.4.7.5 305.14 105.49

应收股利 1,281.17 -

应收申购款 915,032.79 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 2,707,920.00 -

资产总计 365,084,002.46 348,535,024.62

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 30,836.66 -

应付赎回款 3,786,555.23 1,038,714.27

应付管理人报酬 232,906.79 240,000.20

应付托管费 72,783.37 75,000.03

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 3,475,409.14 810,266.45

负债合计 7,598,491.19 2,163,980.95

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 374,080,856.74 413,766,184.51

未分配利润 6.4.7.1

0 -16,595,345.47 -67,395,140.84

所有者权益合计 357,485,511.27 346,371,043.67

负债和所有者权益总计 365,084,002.46 348,535,024.62

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值人民币0.956元，基金份额总额374,080,856.74

份。

第16页共54页

6.2利润表

会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 49,708,342.95 -90,264,776.31

1.利息收入 18,016.03 23,617.71

其中：存款利息收入 6.4.7.1

1 18,016.03 23,617.71

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,834,170.64 -2,890,039.93

其中：股票投资收益 6.4.7.1

2 5,925,352.45 -1,483,939.21

基金投资收益 6.4.7.1

3 - -1,948,171.29

债券投资收益 6.4.7.1

4 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.1

5 - -

股利收益 6.4.7.1

5 908,818.19 542,070.57

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1

号填列） 7 43,287,636.71 -88,066,191.19

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -449,977.83 624,432.39

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1

8 18,497.40 43,404.71

减：二、费用 2,165,574.30 2,011,024.32

1．管理人报酬 1,426,147.28 1,318,857.92

2．托管费 445,671.07 412,143.05

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.1

9 17,883.03 11,832.31

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.2 275,872.92 268,191.04

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0

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 47,542,768.65 -92,275,800.63

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,542,768.65 -92,275,800.63

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 413,766,184.51 -67,395,140.84 346,371,043.67

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 47,542,768.65 47,542,768.65

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -39,685,327.77 3,257,026.72 -36,428,301.05

其中：1.基金申购款 2,763,066.75 -64,339.47 2,698,727.28

2.基金赎回款 -42,448,394.52 3,321,366.19 -39,127,028.33

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - - -

五、期末所有者权益（基金

净值） 374,080,856.74 -16,595,345.47 357,485,511.27

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 404,557,252.06 4,409,807.67 408,967,059.73

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - -92,275,800.63 -92,275,800.63

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） 35,653,742.65 -9,035,131.60 26,618,611.05

其中：1.基金申购款 91,414,005.18 -18,637,768.15 72,776,237.03

2.基金赎回款 -55,760,262.53 9,602,636.55 -46,157,625.98

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

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动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金

净值） 440,210,994.71 -96,901,124.56 343,309,870.15

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2015]99号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2015年3月30日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（BrownBrothersHarriman& Co.）。

本基金募集期为2015年3月6日至2015年3月24日，本基金为契约型开放式基金，存续期限

不定，募集资金总额为人民币1,051,001,960.92元，有效认购户数为19,045户。其中，认购款项

在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币122,012.43元，折合基金份额122,012.43份，按照

基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包括ETF）等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证（可简称“REITs”）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率 第19页共54页

+5%×人民币活期存款收益率（税后）。

本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

第20页共54页

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 22,602,974.14

定期存款 -

其他存款 -

合计 22,602,974.14

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 321,798,756.09 314,082,561.26 -7,716,194.83

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 24,606,032.55 24,773,927.96 167,895.41

其他 - - -

合计 346,404,788.64 338,856,489.22 -7,548,299.42

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 305.14

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

其他 -

合计 305.14

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

第21页共54页

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 2,707,920.00

待摊费用 -

合计 2,707,920.00

6.4.7.7应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用。

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,404.46

预提费用 763,244.68

其他应付款 2,709,760.00

合计 3,475,409.14

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 413,766,184.51 413,766,184.51

本期申购 2,763,066.75 2,763,066.75

本期赎回（以“-”号填列） -42,448,394.52 -42,448,394.52

本期末 374,080,856.74 374,080,856.74

注：申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 621,580.27 -68,016,721.11 -67,395,140.84

本期利润 4,255,131.94 43,287,636.71 47,542,768.65

本期基金份额交易产生的

变动数 -146,531.23 3,403,557.95 3,257,026.72

其中：基金申购款 36,011.64 -100,351.11 -64,339.47

基金赎回款 -182,542.87 3,503,909.06 3,321,366.19

本期已分配利润 - - -

本期末 4,730,180.98 -21,325,526.45 -16,595,345.47

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

第22页共54页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 18,016.03

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 18,016.03

6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 37,821,030.19

减：卖出股票成本总额 31,895,677.74

买卖股票差价收入 5,925,352.45

6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。

6.4.7.14债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 908,818.19

基金投资产生的股利收益 -

合计 908,818.19

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 43,287,636.71

——股票投资 37,473,615.60

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 5,814,021.11

——其他 -

2.衍生工具 -

第23页共54页

——权证投资 -

3.其他 -

合计 43,287,636.71

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 18,096.20

基金转换费收入 27.51

其他 373.69

合计 18,497.40

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 17,883.03

银行间市场交易费用 -

合计 17,883.03

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 194.00

其他 114.52

指数使用费 106,961.09

合计 275,872.92

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第24页共54页

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

布朗兄弟哈里曼银行 基金境外资产托管人

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管

理费 1,426,147.28 1,318,857.92

其中：支付销售机构的客户

维护费 460,049.29 531,386.96

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金的管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托 445,671.07 412,143.05

管费

注：本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第25页共54页

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

日 日

期初持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 2.67% 2.27%

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

布朗兄弟哈里 18,143,013.55 13,321.09 20,789,575.45 -

曼银行

中国工商银行 4,459,960.59 4,694.94 23,724,623.21 23,617.71

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

第26页共54页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无持有暂时停牌流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

第27页共54页

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 22,602,974.14 - - -22,602,974.14

交易性金融资产 - - - 338,856,489.22338,856,489.2

2

应收股利 - - - 1,281.17 1,281.17

应收利息 - - - 305.14 305.14

应收申购款 157,556.51 - - 757,476.28 915,032.79

其他资产 - - - 2,707,920.00 2,707,920.00

资产总计 22,760,530.65 - - 342,323,471.81365,084,002.4

6

负债

应付赎回款 - - - 3,786,555.23 3,786,555.23

应付管理人报酬 - - - 232,906.79 232,906.79

应付托管费 - - - 72,783.37 72,783.37

应付证券清算款 - - - 30,836.66 30,836.66

其他负债 - - - 3,475,409.14 3,475,409.14

负债总计 - - - 7,598,491.197,598,491.1

9

利率敏感度缺口 22,760,530.65 - - 334,724,980.62357,485,511.2

7

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31

第28页共54页

日

资产

银行存款 23,667,619.04 - - -23,667,619.04

交易性金融资产 - - - 317,659,968.74317,659,968.7

4

应收利息 - - - 105.49 105.49

应收证券清算款 - - - 7,207,331.35 7,207,331.35

资产总计 23,667,619.04 - 324,867,405.58348,535,024.6

-

2

负债

应付赎回款 - - - 1,038,714.27 1,038,714.27

应付管理人报酬 - - - 240,000.20 240,000.20

应付托管费 - - - 75,000.03 75,000.03

其他负债 - - - 810,266.45 810,266.45

负债总计 - - - 2,163,980.95 2,163,980.95

利率敏感度缺口 23,667,619.04 346,371,043.6

- - 322,703,424.63

7

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产

第29页共54页

银行存款 21,603,060.10 - - 21,603,060.10

交易性金融资 338,856,489.22 - - 338,856,489.22

产

应收股利 1,281.17 - - 1,281.17

应收利息 25.34 - - 25.34

应收申购款 58,653.70 - - 58,653.70

资产合计 360,519,509.53 - - 360,519,509.53

以外币计价

的负债

应付赎回款 89,616.17 - - 89,616.17

应付证券清算 30,836.66 - - 30,836.66

款

其他负债 2,709,917.03 - - 2,709,917.03

负债合计 2,830,369.86 - - 2,830,369.86

资产负债表

外汇风险敞 357,689,139.67 - - 357,689,139.67

口净额

上年度末

2016年12月31日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产

银行存款 23,388,989.05 - - 23,388,989.05

交易性金融资 317,659,968.74 - - 317,659,968.74

产

应收利息 27.26 - - 27.26

应收证券清算 7,207,331.35 - - 7,207,331.35

款

资产合计 348,256,316.40 - - 348,256,316.40

以外币计价

的负债

应付赎回款 - - - -

应付证券清算 - - - -

款

其他负债 - - - -

第30页共54页

负债合计 - - - -

资产负债表

外汇风险敞 348,256,316.40 - - 348,256,316.40

口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

所有外币相对人民币升值5% 14,626,765.29 17,412,815.82

所有外币相对人民币贬值5% -14,626,765.29 -17,412,815.82

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产－股票投 314,082,561.26 87.86 298,700,061.89 86.24

资

交易性金融资产—基金投 24,773,927.96 6.93 18,959,906.85 5.47

资

交易性金融资产－债券投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 338,856,489.22 94.79 317,659,968.74 91.71

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

第31页共54页

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 15,027,156.98 17,627,136.55

业绩比较基准下降5% -15,027,156.98 -17,627,136.55

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

338,856,489.22元，无属于第二层级和第三层级的余额（2016年12月31日，第一层级的余额为

317,659,968.74元，无属于第二层级和第三层级的余额）。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 314,082,561.26 86.03

其中：普通股 303,781,419.45 83.21

存托凭证 10,301,141.81 2.82

第32页共54页

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 24,773,927.96 6.79

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,602,974.14 6.19

8 其他各项资产 3,624,539.10 0.99

9 合计 365,084,002.46 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 314,082,561.26 87.86

合计 314,082,561.26 87.86

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为英国、法国在美国上市的ADR。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 - -

工业 - -

非必须消费品 - -

必须消费品 - -

保健 314,082,561.26 87.86

金融 - -

第33页共54页

信息技术 - -

电信服务 - -

公共事业 - -

合计 314,082,561.26 87.86

注：注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资

序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比

例（％）

CELGENE 纳斯达

1 CORP 新基医药 CELGUS 克证券 美国 29,835.00 26,248,574.27 7.34

交易所

纳斯达

2 AMGENINC 安进 AMGNUS 克证券 美国 21,988.00 25,654,607.01 7.18

交易所

BIOGEN 纳斯达

3 INC 百健 BIIBUS 克证券 美国 13,776.00 25,324,437.11 7.08

交易所

GILEAD 吉利德科 纳斯达

4 SCIENCES 学 GILDUS 克证券 美国 52,603.00 25,222,719.36 7.06

INC 交易所

REGENERO 再生元制 纳斯达

5 N 药股份有 REGNUS 克证券 美国 7,136.00 23,742,748.03 6.64

PHARMACE 限公司 交易所

UTICALS

ALEXION 纳斯达

6 PHARMACEAlexion制 ALXNUS 克证券 美国 15,786.00 13,011,472.34 3.64

UTICALS 药公司 交易所

INC

VERTEX Vertex制 纳斯达

7 PHARMACE 药股份有 VRTXUS 克证券 美国 13,808.00 12,054,617.74 3.37

UTICALS 限公司 交易所

INC

ILLUMINA Illumina 纳斯达

8 INC 公司 ILMNUS 克证券 美国 9,623.00 11,311,777.68 3.16

交易所

INCYTE Incyte有 纳斯达

9 CORP 限公司 INCYUS 克证券 美国 13,196.00 11,255,722.23 3.15

交易所

10 MYLAN NV迈兰公司 MYLUS 纳斯达 美国 37,678.00 9,908,643.63 2.77

第34页共54页

克证券

交易所

BIOMARIN BioMarin 纳斯达

11 PHARMACE 制药股份 BMRNUS 克证券 美国 12,266.00 7,546,668.86 2.11

UTICAL 有限公司 交易所

INC

SHIRE 纳斯达

12 PLC-ADRShire公司 SHPGUS 克证券 美国 5,507.00 6,165,665.22 1.72

交易所

JAZZ 纳斯达

13 PHARMACE 爵士制药 JAZZUS 克证券 美国 4,220.00 4,445,429.02 1.24

UTICALS 公司 交易所

PLC

ALKERMES Alkermes 纳斯达

14 PLC 公共有限 ALKSUS 克证券 美国 10,769.00 4,229,115.18 1.18

公司 交易所

德国 纳斯达

15 QIAGEN QIAGEN公 QGENUS 克证券 美国 16,004.00 3,635,238.69 1.02

N.V. 共有限公 交易所

司

TESARO Tesaro股 纳斯达

16 INC 份有限公 TSROUS 克证券 美国 3,787.00 3,588,059.74 1.00

司 交易所

SEATTLE 西雅图遗 纳斯达

17 GENETICS 传学股份 SGENUS 克证券 美国 10,033.00 3,516,641.31 0.98

INC 有限公司 交易所

ALNYLAMAlnylam制 纳斯达

18 PHARMACE 药股份有 ALNYUS 克证券 美国 6,410.00 3,463,490.58 0.97

UTICALS 限公司 交易所

INC

EXELIXIS Exelixis 纳斯达

19 INC 股份有限 EXELUS 克证券 美国 20,563.00 3,431,007.94 0.96

公司 交易所

IONIS Ionis制药 纳斯达

20 PHARMACE 股份有限 IONSUS 克证券 美国 8,714.00 3,002,964.03 0.84

UTICALS 公司 交易所

INC

KITE Kite制药 纳斯达

21 PHARMA 公司 KITEUS 克证券 美国 3,975.00 2,791,650.64 0.78

INC 交易所

UNITED 联合治疗 纳斯达

22 THERAPEU 公司 UTHRUS 克证券 美国 3,167.00 2,783,295.50 0.78

TICSCORP 交易所

23 PRA PRA保健科 PRAHUS 纳斯达 美国 4,392.00 2,231,784.89 0.62

HEALTH 技股份有 克证券

第35页共54页

SCIENCES 限公司 交易所

INC

BIO-TECHBio-techn 纳斯达

24 NECORP e公司 TECHUS 克证券 美国 2,624.00 2,088,683.01 0.58

交易所

BLUEBIRD 蓝鸟生物 纳斯达

25 BIOINC 公司 BLUEUS 克证券 美国 2,879.00 2,048,842.42 0.57

交易所

CLOVIS Clovis肿 纳斯达

26 ONCOLOGY 瘤学股份 CLVSUS 克证券 美国 3,147.00 1,996,101.42 0.56

INC 有限公司 交易所

Akorn股份 纳斯达

27 AKORNINC有限公司 AKRXUS 克证券 美国 8,756.00 1,989,480.32 0.56

交易所

NEUROCRINeurocrin 纳斯达

28 NE e生物科学 NBIXUS 克证券 美国 6,191.00 1,929,254.28 0.54

BIOSCIEN 股份有限 交易所

CESINC 公

OPKO Opko健康 纳斯达

29 HEALTH 公司 OPKUS 克证券 美国 39,323.00 1,752,844.43 0.49

INC 交易所

ACADIA ACADIA制 纳斯达

30 PHARMACE 药股份有 ACADUS 克证券 美国 8,579.00 1,620,899.24 0.45

UTICALS 限公司 交易所

INC

PORTOLA

PHARMACEPortola制 纳斯达

31 药股份有 PTLAUS 克证券 美国 4,008.00 1,525,116.34 0.43

UTICALS

限公司 交易所

INC

JUNO 朱诺疗法 纳斯达

32 THERAPEU 股份有限 JUNOUS 克证券 美国 7,459.00 1,510,349.16 0.42

TICS INC 公司 交易所

INC INC 纳斯达

33 RESEARCH Research INCRUS 克证券 美国 3,803.00 1,507,138.03 0.42

HOLDINGS 控股有限 交易所

INC-A 公司

CHINA 中国生物 纳斯达

34 BIOLOGIC 制品股份 CBPOUS 克证券 美国 1,912.00 1,464,945.03 0.41

PRODUCTS 有限公司 交易所

INC

GRIFOLS 基立福公 纳斯达

35 SA-ADR 司 GRFSUS 克证券 美国 10,217.00 1,462,492.77 0.41

交易所

36 NEKTAR 内克塔治 NKTRUS 纳斯达 美国 10,907.00 1,444,517.84 0.40

THERAPEU 疗公司 克证券

第36页共54页

TICS 交易所

INTERCEP

T Intercept 纳斯达

37 PHARMACE 制药公司 ICPTUS 克证券 美国 1,758.00 1,441,870.48 0.40

UTICALS 交易所

IN

SAGE Sage 纳斯达

38 THERAPEUTherapeut SAGEUS 克证券 美国 2,625.00 1,416,222.19 0.40

TICS INC ics公司 交易所

MEDICINEMedicines 纳斯达

39 SCOMPANY 公司 MDCOUS 克证券 美国 5,073.00 1,306,271.85 0.37

交易所

ULTRAGENUltrageny 纳斯达

40 YX x制药股份 RAREUS 克证券 美国 2,974.00 1,251,334.24 0.35

PHARMACE 有限公司 交易所

UTICALIN

LIGAND Ligand制 纳斯达

41 PHARMACE 药股份有 LGNDUS 克证券 美国 1,476.00 1,213,880.35 0.34

UTICALS 限公司 交易所

IRONWOOD Ironwood 纳斯达

42 PHARMACE 制药股份 IRWDUS 克证券 美国 9,424.00 1,205,335.93 0.34

UTICALS 有限公司 交易所

INC

ENDO 远藤控股 纳斯达

43 INTERNAT 公司 ENDPUS 克证券 美国 15,684.00 1,186,809.03 0.33

IONALPLC 交易所

AGIOS 纳斯达

44 PHARMACEAgios制药 AGIOUS 克证券 美国 3,389.00 1,181,211.82 0.33

UTICALS 公司 交易所

INC

GW GW制药公 纳斯达

45 PHARMACE 共有限公 GWPHUS 克证券 美国 1,646.00 1,117,853.91 0.31

UTICALS 司 交易所

-ADR

AVEXIS Avexis股 纳斯达

46 INC 份有限公 AVXSUS 克证券 美国 1,954.00 1,087,566.51 0.30

司 交易所

FIBROGEN FibroGen 纳斯达

47 INC 有限公司 FGENUS 克证券 美国 4,917.00 1,075,904.11 0.30

交易所

SUPERNUS Supernus 纳斯达

48 PHARMACE 制药股份 SUPNUS 克证券 美国 3,535.00 1,032,137.42 0.29

UTICALS 有限公司 交易所

INC

49 THERAVANTheravanc TBPHUS 纳斯达 美国 3,751.00 1,012,365.25 0.28

第37页共54页

CE e生物制药 克证券

BIOPHARM 股份有限 交易所

A INC 公

LOXO Loxo肿瘤 纳斯达

50 ONCOLOGY 学股份有 LOXOUS 克证券 美国 1,838.00 998,473.53 0.28

INC 限公司 交易所

PROTHENA Prothena 纳斯达

51 CORP PLC公共有限 PRTAUS 克证券 美国 2,673.00 980,003.40 0.27

公司 交易所

BLUEPRINBlueprint 纳斯达

52 T 医药股份 BPMCUS 克证券 美国 2,743.00 941,559.02 0.26

MEDICINE 有限公司 交易所

SCORP

RADIUS Radius健 纳斯达

53 HEALTH 康公司 RDUSUS 克证券 美国 3,049.00 934,232.24 0.26

INC 交易所

HORIZONHorizon制 纳斯达

54 PHARMA 药公共有 HZNPUS 克证券 美国 11,438.00 919,753.92 0.26

PLC 限公司 交易所

PACIRA Pacira制 纳斯达

55 PHARMACE 药股份有 PCRXUS 克证券 美国 2,818.00 910,605.36 0.25

UTICALS 限公司 交易所

INC

SPARK 火花治疗 纳斯达

56 THERAPEU 股份有限 ONCEUS 克证券 美国 2,188.00 885,489.41 0.25

TICS INC 公司 交易所

SAREPTASarepta治 纳斯达

57 THERAPEU 疗股份有 SRPTUS 克证券 美国 3,863.00 882,174.09 0.25

TICS INC 限公司 交易所

AERIE

PHARMACEAerie制药 纳斯达

58 UTICALS 股份有限 AERIUS 克证券 美国 2,463.00 876,815.00 0.25

INC 公司 交易所

HALOZYME Halozyme 纳斯达

59 THERAPEUTherapeut HALOUS 克证券 美国 9,934.00 862,746.12 0.24

TICS INCics股份有 交易所

MYRIAD 米利亚德 纳斯达

60 GENETICS 基因公司 MYGNUS 克证券 美国 4,789.00 838,316.83 0.23

INC 交易所

LEXICONLexicon制 纳斯达

61 PHARMACE 药股份有 LXRXUS 克证券 美国 7,398.00 824,424.83 0.23

UTICALS 限公司 交易所

INC

62 NOVOCURE Novocure NVCRUS 纳斯达 美国 6,197.00 726,270.55 0.20

LTD 有限公司 克证券

第38页共54页

交易所

AMICUS Amicus 纳斯达

63 THERAPEUTherapeut FOLDUS 克证券 美国 10,047.00 685,388.34 0.19

ics股份有

TICS INC 交易所

限

ARRAY Array生物 纳斯达

64 BIOPHARM 制药股份 ARRYUS 克证券 美国 12,007.00 680,817.65 0.19

A INC 有限公司 交易所

FOUNDATIFoundatio 纳斯达

ON

65 n医药股份 FMIUS 克证券 美国 2,506.00 674,821.69 0.19

MEDICINE

有限公司 交易所

INC

REPLIGEN Repligen 纳斯达

66 CORP 公司 RGENUS 克证券 美国 2,396.00 672,631.80 0.19

交易所

INNOVIVA Innoviva 纳斯达

67 INC 股份有限 INVAUS 克证券 美国 7,687.00 666,557.60 0.19

公司 交易所

MOMENTAMomenta制 纳斯达

68 PHARMACE 药股份有 MNTAUS 克证券 美国 5,216.00 597,166.07 0.17

UTICALS 限公司 交易所

INC

DERMIRADermira股 纳斯达

69 INC 份有限公 DERMUS 克证券 美国 2,919.00 576,228.16 0.16

司 交易所

EAGLE 特拉华 纳斯达

70 PHARMACEEagle制药 EGRXUS 克证券 美国 1,075.00 574,514.85 0.16

UTICALS 股份有限 交易所

INC 公司

GLOBAL Global 纳斯达

71 BLOOD Blood治疗 GBTUS 克证券 美国 3,066.00 568,067.99 0.16

THERAPEU 股份有限 交易所

TICSIN 公司

IMPAX Impax 纳斯达

72 Laborator

LABORATOies有限公 IPXLUS 克证券 美国 5,181.00 565,080.48 0.16

RIES INC 交易所

司

ACCELEROAcceleron 纳斯达

73 N PHARMA制药股份 XLRNUS 克证券 美国 2,715.00 558,947.95 0.16

INC 有限公司 交易所

GENOMIC Genomic 纳斯达

74 HEALTH Health股 GHDXUS 克证券 美国 2,414.00 532,303.22 0.15

INC 份有限公 交易所

司

75 INSMED Insmed股 INSMUS 纳斯达 美国 4,370.00 508,006.84 0.14

第39页共54页

INC 份有限公 克证券

司 交易所

AMARIN Amarin公 纳斯达

76 CORP PLC共有限公 AMRNUS 克证券 美国 18,520.00 505,611.41 0.14

-ADR 司 交易所

ESPERION Esperion 纳斯达

77 THERAPEUTherapeut ESPRUS 克证券 美国 1,588.00 497,868.54 0.14

TICS INC ics公司 交易所

AIMMUNEAimmune医 纳斯达

78 THERAPEU 疗股份有 AIMTUS 克证券 美国 3,539.00 492,917.81 0.14

TICS INC 限公司 交易所

SYNERGY 纳斯达

79 PHARMACE 协同制药 SGYPUS 克证券 美国 15,813.00 476,699.96 0.13

UTICALS 公司 交易所

INC

XENCOR Xencor股 纳斯达

80 INC 份有限公 XNCRUS 克证券 美国 3,283.00 469,493.90 0.13

司 交易所

IMMUNOMEImmunomed 纳斯达

81 DICS INCics股份有 IMMUUS 克证券 美国 7,746.00 463,349.86 0.13

限公司 交易所

ALBANY Albany 纳斯达

82 MOLECULAMolecular AMRIUS 克证券 美国 3,018.00 443,659.52 0.12

R 研究股份 交易所

RESEARCH 有限

LUMINEXLuminex公 纳斯达

83 CORP 司 LMNXUS 克证券 美国 3,088.00 441,816.61 0.12

交易所

ACORDA 阿索尔达 纳斯达

84 THERAPEU 医药股份 ACORUS 克证券 美国 3,280.00 437,734.63 0.12

TICS INC有限公司 交易所

INSYS Insys 纳斯达

85 THERAPEUTherapeut INSYUS 克证券 美国 5,070.00 434,479.53 0.12

ics股份有

TICS INC 交易所

限公

BEIGENE 纳斯达

86 LTD-ADR - BGNEUS 克证券 美国 1,386.00 422,519.33 0.12

交易所

EPIZYMEEpizyme股 纳斯达

87 INC 份有限公 EPZMUS 克证券 美国 4,102.00 419,607.69 0.12

司 交易所

OMEROS Omeros公 纳斯达

88 CORP 司 OMERUS 克证券 美国 3,089.00 416,534.48 0.12

交易所

第40页共54页

DBV

TECHNOLODBV技术公 纳斯达

89 GIES 司 DBVTUS 克证券 美国 1,714.00 414,640.29 0.12

SA-SPON 交易所

ADR

FIVE FivePrime 纳斯达

PRIME

90 THERAPEUTherapeut FPRXUS 克证券 美国 2,024.00 412,849.82 0.12

TICS INC ics股份 交易所

AMPHASTA

R 纳斯达

PHARMACEAmphastar

91 制药公司 AMPHUS 克证券 美国 3,215.00 388,985.37 0.11

UTICALS 交易所

IN

REVANCE Revance 纳斯达

92 THERAPEUTherapeut RVNCUS 克证券 美国 2,128.00 380,580.37 0.11

ics股份有

TICS INC 交易所

限

ADURO Aduro生物 纳斯达

93 BIOTECH 科技股份 ADROUS 克证券 美国 4,915.00 379,576.41 0.11

INC 有限公司 交易所

PTC PTC治疗股 纳斯达

94 THERAPEU 份有限公 PTCTUS 克证券 美国 2,899.00 359,982.61 0.10

TICS INC 司 交易所

RETROPHIRetrophin 纳斯达

95 N INC 股份有限 RTRXUS 克证券 美国 2,683.00 352,427.12 0.10

公司 交易所

COHERUSCoherus生 纳斯达

96 BIOSCIEN 物科学公 CHRSUS 克证券 美国 3,605.00 350,451.57 0.10

CESINC 司 交易所

VANDA Vanda制药 纳斯达

97 PHARMACE 股份有限 VNDAUS 克证券 美国 3,132.00 345,843.96 0.10

UTICALS 公司 交易所

INC

EDITAS Editas医 纳斯达

98 MEDICINE 药股份有 EDITUS 克证券 美国 2,907.00 330,451.57 0.09

INC 限公司 交易所

ENANTA 纳斯达

99 PHARMACEEnanta制 ENTAUS 克证券 美国 1,342.00 327,102.99 0.09

UTICALS 药公司 交易所

INC

DEPOMEDDepomed股 纳斯达

100 INC 份有限公 DEPOUS 克证券 美国 4,382.00 318,821.42 0.09

司 交易所

101 PARATEKParatek制 PRTKUS 纳斯达 美国 1,932.00 315,424.19 0.09

第41页共54页

PHARMACE 药公司 克证券

UTICALS 交易所

INC

AMAG 纳斯达

102 PHARMACEAMAG制药 AMAGUS 克证券 美国 2,464.00 307,135.04 0.09

UTICALS 公司 交易所

INC

FLEXION Flexion 纳斯达

103 THERAPEUTherapeut FLXNUS 克证券 美国 2,232.00 305,735.72 0.09

TICS INC ics公司 交易所

SANGAMO 桑加莫疗 纳斯达

104 THERAPEU 法股份有 SGMOUS 克证券 美国 5,057.00 301,471.64 0.08

TICS INC 限公司 交易所

ACHILLIOAchillion 纳斯达

N

105 制药股份 ACHNUS 克证券 美国 9,611.00 298,849.20 0.08

PHARMACE

有限公司 交易所

UTICALS

NANTKWESNantKwest 纳斯达

106 T INC 股份有限 NKUS 克证券 美国 5,775.00 296,937.19 0.08

公司 交易所

VERSARTIVersartis 纳斯达

107 S INC 股份有限 VSARUS 克证券 美国 2,475.00 292,577.87 0.08

公司 交易所

MacroGeni 纳斯达

MACROGENcs股份有

108 ICSINC MGNXUS 克证券 美国 2,461.00 291,923.19 0.08

限公司 交易所

REGENXBIREGENXBIO 纳斯达

109 O INC 股份有限 RGNXUS 克证券 美国 2,167.00 289,932.46 0.08

公司 交易所

SPECTRUM Spectrum 纳斯达

110 PHARMACE 制药股份 SPPIUS 克证券 美国 5,653.00 285,302.84 0.08

UTICALS 有限公司 交易所

INC

INOVIO Inovio制 纳斯达

111 PHARMACE 药股份有 INOUS 克证券 美国 5,246.00 278,621.86 0.08

UTICALS 限公司 交易所

INC

ALDER Alder生物 纳斯达

112 BIOPHARM 医药股份 ALDRUS 克证券 美国 3,544.00 274,897.02 0.08

ACEUTICA 有限公司 交易所

LSINC

INTELLIA 纳斯达

113 THERAPEU - NTLAUS 克证券 美国 2,533.00 274,552.88 0.08

TICS INC 交易所

114 OTONOMYOtonomy股 OTICUS 纳斯达 美国 2,127.00 271,612.45 0.08

第42页共54页

INC 份有限公 克证券

司 交易所

AKEBIA Akebia 纳斯达

115 THERAPEUTherapeut AKBAUS 克证券 美国 2,732.00 265,955.09 0.07

TICS INCics股份有 交易所

限

CYTOKINE 细胞动力 纳斯达

116 TICS INC股份有限 CYTKUS 克证券 美国 3,169.00 259,763.69 0.07

公司 交易所

ANI ANI制药股 纳斯达

117 PHARMACE 份有限公 ANIPUS 克证券 美国 818.00 259,340.29 0.07

UTICALS 司 交易所

INC

INTRA-CEIntra-Cel 纳斯达

118 LLULAR lular ITCIUS 克证券 美国 3,052.00 256,789.32 0.07

THERAPIETherapies 交易所

S INC 公司

ARENA

PHARMACEArena制药 纳斯达

119 UTICALS 股份有限 ARNAUS 克证券 美国 2,231.00 254,967.89 0.07

INC 公司 交易所

AUDENTES 纳斯达

120 THERAPEU - BOLDUS 克证券 美国 1,949.00 252,579.24 0.07

TICS INC 交易所

NANTHEAL 纳斯达

121 THINC - NHUS 克证券 美国 8,553.00 245,092.30 0.07

交易所

SUCAMPO

PHARMACESucampo制 纳斯达

122 UTICALS- 药股份有 SCMPUS 克证券 美国 3,266.00 232,314.50 0.06

CLA 限公司 交易所

TELIGENT Teligent 纳斯达

123 INC 股份有限 TLGTUS 克证券 美国 3,742.00 231,950.71 0.06

公司 交易所

PROGENICProgenics 纳斯达

124 S 制药股份 PGNXUS 克证券 美国 4,937.00 227,092.99 0.06

PHARMACE 有限公司 交易所

UTICALS

IOVANCEIovance生 纳斯达

125 BIOTHERA 物医疗股 IOVAUS 克证券 美国 4,383.00 218,237.63 0.06

PEUTICS 份有限公 交易所

INC 司

SERES Seres医疗 纳斯达

126 THERAPEU 股份有限 MCRBUS 克证券 美国 2,839.00 217,327.49 0.06

TICS INC 公司 交易所

第43页共54页

CHEMOCENChemoCent 纳斯达

127 TRYX INCryx股份有 CCXIUS 克证券 美国 3,386.00 214,700.79 0.06

限公司 交易所

BIOCRYSTBioCrys制 纳斯达

128 PHARMACE 药股份有 BCRXUS 克证券 美国 5,653.00 212,924.00 0.06

UTICALS 限公司 交易所

INC

AVADEL 纳斯达

129 PHARMACE - AVDLUS 克证券 美国 2,842.00 212,358.88 0.06

UTICALS 交易所

PLC

GERON 纳斯达

130 CORP 桀能公司 GERNUS 克证券 美国 11,190.00 209,981.33 0.06

交易所

KARYOPHAKaryophar 纳斯达

131 RM m KPTIUS 克证券 美国 3,310.00 202,930.54 0.06

THERAPEUTherapeut 交易所

TICS INC ics股份

ATARA Atara生物 纳斯达

132 BIOTHERA 医药股份 ATRAUS 克证券 美国 2,046.00 194,045.91 0.05

PEUTICS 有限公司 交易所

INC

PDL PDL生物制 纳斯达

133 BIOPHARM 药股份有 PDLIUS 克证券 美国 11,317.00 189,364.74 0.05

A INC 限公司 交易所

ADAMAS Adamas制 纳斯达

134 PHARMACE 药股份有 ADMSUS 克证券 美国 1,572.00 186,257.25 0.05

UTICALS 限公司 交易所

INC

BELLICUM 纳斯达

135 PHARMACE Bellicum BLCMUS 克证券 美国 2,327.00 184,123.86 0.05

UTICALS 制药公司 交易所

INC

COLLEGIU

M Collegium 纳斯达

136 PHARMACE 制药股份 COLLUS 克证券 美国 2,071.00 175,512.58 0.05

UTICAL 有限公司 交易所

INC

ZOGENIXZogenix股 纳斯达

137 INC 份有限公 ZGNXUS 克证券 美国 1,744.00 171,311.03 0.05

司 交易所

NANOSTRI 纳斯达

138 NG NanoStrin NSTGUS 克证券 美国 1,525.00 170,874.08 0.05

TECHNOLOg技术公司 交易所

GIES INC

第44页共54页

RIGEL 纳斯达

139 PHARMACERigel制药 RIGLUS 克证券 美国 8,607.00 159,178.82 0.04

UTICALS 公司 交易所

INC

PACIFIC 加州太平 纳斯达

140 BIOSCIEN 洋生物科 PACBUS 克证券 美国 6,576.00 158,592.50 0.04

CESOF 学股份有 交易所

CALIF 限公

AQUINOX

PHARMACEAquinox制 纳斯达

141 UTICALS 药股份有 AQXPUS 克证券 美国 1,647.00 156,985.14 0.04

INC 限公司 交易所

NOVAVAX 诺瓦瓦克 纳斯达

142 INC 斯股份有 NVAXUS 克证券 美国 19,867.00 154,775.06 0.04

限公司 交易所

MINERVAMinerva神 纳斯达

143 NEUROSCI 经科学股 NERVUS 克证券 美国 2,580.00 154,679.88 0.04

ENCESINC份有限公 交易所

司

CELLDEXCelldex治 纳斯达

144 THERAPEU 疗股份有 CLDXUS 克证券 美国 8,794.00 147,147.96 0.04

TICS INC 限公司 交易所

ARATANA Aratana 纳斯达

145 Therapeut

THERAPEUics股份有 PETXUS 克证券 美国 2,978.00 145,859.20 0.04

TICS INC 限 交易所

ORGANOVO Organovo 纳斯达

146 HOLDINGS 控股股份 ONVOUS 克证券 美国 7,340.00 130,774.37 0.04

INC 有限公司 交易所

Curis股份 纳斯达

147 CURISINC有限公司 CRISUS 克证券 美国 10,107.00 129,406.15 0.04

交易所

CERUS 纳斯达

148 CORP Cerus公司 CERSUS 克证券 美国 7,371.00 125,334.60 0.04

交易所

ARDELYXArdelyx公 纳斯达

149 INC 司 ARDXUS 克证券 美国 3,331.00 115,084.18 0.03

交易所

CEMPRA Cempra股 纳斯达

150 INC 份有限公 CEMPUS 克证券 美国 3,691.00 115,019.83 0.03

司 交易所

CLEARSID 纳斯达

151 E - CLSDUS 克证券 美国 1,779.00 109,790.60 0.03

BIOMEDIC 交易所

ALINC

第45页共54页

NEWLINK 纽琳基因 纳斯达

152 GENETICS 公司 NLNKUS 克证券 美国 2,054.00 102,272.44 0.03

CORP 交易所

COMPUGEN Compugen 纳斯达

153 LTD 有限公司 CGENUS 克证券 美国 3,594.00 92,519.34 0.03

交易所

MEDICINOMediciNov 纳斯达

154 VAINC a股份有限 MNOVUS 克证券 美国 2,428.00 86,517.76 0.02

公司 交易所

FOAMIX Foamix制 纳斯达

155 PHARMACE 药有限公 FOMXUS 克证券 美国 2,617.00 82,260.73 0.02

UTICALS 司 交易所

LTD

XBIOTECH XBiotech 纳斯达

156 INC 股份有限 XBITUS 克证券 美国 2,481.00 78,994.25 0.02

公司 交易所

MERRIMAC

K Merrimack 纳斯达

157 PHARMACE 制药股份 MACKUS 克证券 美国 9,309.00 78,197.98 0.02

UTICALS 有限公司 交易所

IN

TREVENATrevena股 纳斯达

158 INC 份有限公 TRVNUS 克证券 美国 4,098.00 63,851.43 0.02

司 交易所

ONCOMED 纳斯达

159 PHARMACEOncoMed制 OMEDUS 克证券 美国 2,645.00 59,667.90 0.02

UTICALS 药公司 交易所

INC

ARROWHEA

D Arrowhead 纳斯达

160 PHARMACE 制药股份 ARWRUS 克证券 美国 5,256.00 57,682.12 0.02

UTICALS 有限公司 交易所

IN

OPHTHOTEOphthotec 纳斯达

161 CHCORP h公司 OPHTUS 克证券 美国 2,520.00 43,703.01 0.01

交易所

ARALEZ Aralez制 纳斯达

162 PHARMACE 药股份有 ARLZUS 克证券 美国 4,629.00 42,334.24 0.01

UTICALS 限公司 交易所

INC

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

第46页共54页

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 BIOGENINC BIIBUS 3,183,287.45 0.92

2 GILEADSCIENCESINC GILDUS 2,374,790.11 0.69

3 ALEXIONPHARMACEUTICALS ALXNUS 1,271,650.34 0.37

INC

4 AMGENINC AMGNUS 840,274.61 0.24

5 CELGENECORP CELGUS 365,305.93 0.11

6 GWPHARMACEUTICALS-ADR GWPHUS 230,790.07 0.07

7 BLUEPRINT MEDICINES BPMCUS 172,454.96 0.05

CORP

8 CLOVISONCOLOGYINC CLVSUS 162,991.55 0.05

9 BEIGENELTD-ADR BGNEUS 149,515.90 0.04

10 BLUEBIRD BIOINC BLUEUS 120,309.92 0.03

11 UNITEDTHERAPEUTICS UTHRUS 96,189.07 0.03

CORP

12 LOXOONCOLOGYINC LOXOUS 92,184.80 0.03

13 KITEPHARMA INC KITEUS 76,413.84 0.02

14 COHERUSBIOSCIENCESINC CHRSUS 67,454.53 0.02

15 AGIOS PHARMACEUTICALS AGIOUS 51,870.33 0.01

INC

16 SYNERGYPHARMACEUTICALS SGYPUS 50,234.58 0.01

INC

17 GLOBALBLOOD GBTUS 39,364.99 0.01

THERAPEUTICSIN

18 AIMMUNETHERAPEUTICS AIMTUS 38,244.75 0.01

INC

19 TESAROINC TSROUS 37,417.66 0.01

20 DERMIRAINC DERMUS 36,950.61 0.01

注：本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股

及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例

（％）

1 VERTEXPHARMACEUTICALSINC VRTXUS 5,244,884.05 1.51

2 AMGENINC AMGNUS 3,838,425.35 1.11

3 REGENERONPHARMACEUTICALS REGNUS 3,162,786.17 0.91

第47页共54页

4 BIOVERATIVINC BIVVUS 2,546,281.49 0.74

5 ARIADPHARMACEUTICALSINC ARIAUS 2,535,834.71 0.73

6 ILLUMINAINC ILMNUS 2,509,207.77 0.72

7 INCYTECORP INCYUS 1,603,235.06 0.46

8 MYLAN NV MYLUS 1,262,205.73 0.36

9 SHIRE PLC-ADR SHPGUS 1,120,479.63 0.32

10 BIOMARIN PHARMACEUTICALINC BMRNUS 861,105.38 0.25

11 JAZZ PHARMACEUTICALSPLC JAZZUS 554,992.41 0.16

12 CELGENECORP CELGUS 523,377.43 0.15

13 ALKERMESPLC ALKSUS 509,438.03 0.15

14 COLUCID PHARMACEUTICALSINC CLCDUS 489,280.12 0.14

15 SEATTLEGENETICSINC SGENUS 456,871.97 0.13

16 QIAGENN.V. QGENUS 423,782.87 0.12

17 EXELIXISINC EXELUS 346,614.61 0.10

18 TESAROINC TSROUS 340,594.35 0.10

19 GILEADSCIENCES INC GILDUS 332,058.46 0.10

20 IONISPHARMACEUTICALSINC IONSUS 303,879.32 0.09

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 9,804,561.51

卖出收入（成交）总额 37,821,030.19

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

第48页共54页

序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值

名称 类型 方式 比例(%)

PROSHARES 契约式 ProShares

1 ULTRANASD ETF基金 开放式 Trust 24,773,927.96 6.93

BIOTECH 基金

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前

一年内受到公开谴责和处罚的情况。

7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,281.17

4 应收利息 305.14

5 应收申购款 915,032.79

6 其他应收款 2,707,920.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,624,539.10

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

第49页共54页

8,924 41,918.52 63,050,557.80 16.85% 311,030,298.94 83.15%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 781,479.40 0.2089%

金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 10~50

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总发起份额占 发起份额承

项目 数 基金总份额数 基金总份额 诺持有期限

比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,200 2.67% 10,000,200 2.67% 三年

.02 .02

基金管理人高级管理人员 494,589.84 0.13% - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,494,789 2.80% 10,000,200 2.67% 三年

.86 .02

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年3月30日）基金份额总额 1,051,001,960.92

本报告期期初基金份额总额 413,766,184.51

本报告期基金总申购份额 2,763,066.75

减：本报告期基金总赎回份额 42,448,394.52

本报告期基金拆分变动份额 -

第50页共54页

本报告期期末基金份额总额 374,080,856.74

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第51页共54页

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

CreditSuisse - 15,104,636.95 33.87% 11,328.77 66.19%-

State Street

Global

Markets - 29,496,449.36 66.13% 5,786.46 33.81%-

Internationa

l Ltd.

GoldmanSachs - - - - --

GroupInc.

注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；

ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；

ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；

iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；

v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；

vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；

vii.具备高效、安全的通讯条件。

2、券商专用交易单元选择程序：

i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。

ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。

iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期末未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净 《中国证券报》、《证券时 2017-07-03

值公告 报》、《上海证券报》

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广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克生 《中国证券报》、《证券时

2 物科技指数型发起式证券投资基金恢复申购 报》、《上海证券报》 2017-06-24

业务的公告

3 广发基金管理有限公司关于增加中信期货为 《中国证券报》、《证券时 2017-06-02

旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》

4 广发基金管理有限公司关于增加大有期货为 《中国证券报》、《证券时 2017-03-31

旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》

5 广发基金管理有限公司关于增加方正证券为 《中国证券报》、《证券时 2017-03-30

旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》

11 备查文件目录

11.1备查文件目录

（一）中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集注册的文件

（二）《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

11.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

11.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或

020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

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广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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