万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

报告期为2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家瑞祥

基金主代码 001633

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月17日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 499,811,037.14份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 万家瑞祥A 万家瑞祥C

下属分级基金的交易代码： 001633 001634

报告期末下属分级基金的份额总额 499,790,736.85份 20,300.29份

2.2 基金产品说明

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个股、

投资目标 个券的精选策略，以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增

值。

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极

主动地的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益

投资策略 率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对

不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类

套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，

力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基

金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 兰剑 张燕

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 0755-83199084

电子邮箱 lanj@wjasset.com yan_zhang@cmbchina.com

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客户服务电话 95538转6、4008880800 95555

传真 021-38909627 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层

（名义楼层9层）基金管理人办公场所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 万家瑞祥A 万家瑞祥C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 11,948,986.64 493.29

本期利润 18,161,925.64 756.46

加权平均基金份额本期利润 0.0363 0.0349

本期基金份额净值增长率 3.63% 3.53%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0266 0.0254

期末基金资产净值 517,553,397.23 20,996.74

期末基金份额净值 1.0355 1.0343

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞祥A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.47% 0.14% 3.09% 0.34% -1.62% -0.20%

过去三个月 1.74% 0.15% 3.10% 0.32% -1.36% -0.17%

过去六个月 3.63% 0.12% 5.20% 0.29% -1.57% -0.17%

自基金合同 3.55% 0.11% 2.41% 0.33% 1.14% -0.22%

生效起至今

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万家瑞祥C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.45% 0.14% 3.09% 0.34% -1.64% -0.20%

过去三个月 1.69% 0.15% 3.10% 0.32% -1.41% -0.17%

过去六个月 3.53% 0.12% 5.20% 0.29% -1.67% -0.17%

自基金合同 3.43% 0.11% 2.41% 0.33% 1.02% -0.22%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2016年11月17日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；

2、本基金于2016年11月17日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓

期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中

泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金

（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万 第8页共41页

家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理、万

家双引擎灵活配置混

合型证券投资基金、

万家现金宝货币型证

券投资基金、万家双

利债券型证券投资基

金、万家增强收益债

券型证券投资基金、

万家瑞丰灵活配置混

合型证券投资基金、

万家瑞益灵活配置混

合型证券投资基金、

万家瑞和灵活配置混 基金经理，英国诺丁

合型证券投资基金、 汉大学硕士。2009年

万家颐达保本混合型 7月加入万家基金管理

高翰昆 证券投资基金、万家 2016年 - 8年 有限公司，历任研究

颐和保本混合型证券 11月17日 部助理、交易员、交

投资基金、万家瑞旭 易部总监助理、交易

灵活配置混合型证券 部副总监。

投资基金、万家瑞盈

灵活配置混合型证券

投资基金、万家瑞富

灵活配置混合型证券

投资基金、万家瑞隆

灵活配置混合型证券

投资基金、万家家泰

债券型证券投资基金、

万家家盛债券型证券

投资基金、万家鑫瑞

纯债债券型证券投资

基金基金经理基金经

理。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年经济基本面超预期向好，整体流动性偏紧但波动性下降，期间出现了超预期的监 第10页共41页

管加强。这些因素导致股票和债券市场都出现了较大的波动。权益市场由于缺乏增量资金叠加供给侧改革、入msci、新股供给加大等事件因素影响出现有较大波动的结构性行情。而债券市场在年初收益率大幅上行后基本维持高位震荡格局，边际变量由流动性过渡为监管后又渐变为基本面，可谓一波三折。

本基金上半年在较艰难的市场环境下秉持谨慎的操作策略为客户创造了一定的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家瑞祥A基金份额净值为1.0355元，本报告期基金份额净值增长率为

3.63%；截至本报告期末万家瑞祥C基金份额净值为1.0343元，本报告期基金份额净值增长率为

3.53%；同期业绩比较基准收益率为5.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为今年经济基本面无忧，但供给侧改革自上而下的干预供需结构在总需求还看不到自发上行的情况下导致的经济繁荣将难以为继。未来应该说是在和时间赛跑，我们需要在供给侧改革药效失效前修复各部门资产负债表，也需要进行更深入的改革提高国民收入提升总需求。基于此判断，我们认为下半年权益市场可能会出现宽幅震荡的走势，应该注意自下而上精选个股的投资策略。债券市场则可以开始拉长久期增加杠杆，对于长端利率债应该采取更积极的策略。

本基金将延续以往谨慎的资产配置思路做好守正出奇面对机会时也会积极参与，我们亦将根据以上判断结合当时市场环境及时做好调整与应对，努力为投资者创造风险调整后的良好回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

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3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值

低于5000万的情况。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人--招商银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,对万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金管理人--万家基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为,万家基金管理有限公司在万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 10,923,679.11 200,068,170.70

结算备付金 1,081,179.56 728,383.50

存出保证金 51,357.13 5,169.02

交易性金融资产 439,940,608.86 164,781,008.46

其中：股票投资 107,454,463.06 46,517,308.46

基金投资 - -

债券投资 332,486,145.80 118,263,700.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 69,797,574.90 135,270,754.96

应收证券清算款 299,872.27 1,100,268.22

应收利息 4,157,820.60 1,507,156.16

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - 400.00

资产总计 526,252,092.43 503,461,311.02

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 7,500,000.00 2,500,000.00

应付证券清算款 516,717.82 1,100,102.99

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 253,466.49 253,742.42

应付托管费 84,488.81 84,580.82

应付销售服务费 3.45 4.03

应付交易费用 113,272.15 47,981.51

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应交税费 - -

应付利息 984.03 18.32

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 208,765.71 60,000.00

负债合计 8,677,698.46 4,046,430.09

所有者权益：

实收基金 499,811,037.14 499,814,164.05

未分配利润 17,763,356.83 -399,283.12

所有者权益合计 517,574,393.97 499,414,880.93

负债和所有者权益总计 526,252,092.43 503,461,311.02

注：报告截止日2017年6月30日，万家瑞祥A基金份额净值1.0355元，基金份额总额

499,790,736.85份；万家瑞祥C基金份额净值1.0343元，基金份额总额20,300.29份。万家瑞

祥份额总额合计为499,811,037.14份。

6.2 利润表

会计主体：万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 20,867,809.46 -

1.利息收入 9,530,080.96 -

其中：存款利息收入 2,863,021.93 -

债券利息收入 5,386,850.32 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,280,208.71 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,124,525.39 -

其中：股票投资收益 4,045,633.16 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 525,397.31 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 553,494.92 -

3.公允价值变动收益（损失以 6,213,202.17 -

“-”号填列）

第15页共41页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 0.94 -

列）

减：二、费用 2,705,127.36 -

1．管理人报酬 1,509,799.54 -

2．托管费 503,266.48 -

3．销售服务费 21.59 -

4．交易费用 287,098.92 -

5．利息支出 228,646.72 -

其中：卖出回购金融资产支出 228,646.72 -

6．其他费用 176,294.11 -

三、利润总额（亏损总额以 18,162,682.10 -

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 18,162,682.10 -

”号填列）

注：本基金于2016年11月17日成立， 无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 499,814,164.05 -399,283.12 499,414,880.93

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 18,162,682.10 18,162,682.10

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -3,126.91 -42.15 -3,169.06

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1.97 0.02 1.99

第16页共41页

2.基金赎回款 -3,128.88 -42.17 -3,171.05

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 499,811,037.14 17,763,356.83 517,574,393.97

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - - -

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 - - -

（基金净值）

注：本基金于2016年11月17日成立，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______李杰_____ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

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6.4.1基金基本情况

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1390号文注册，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2016年11月10日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(2016)验字第60778298_B17号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年11月17日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为200,025,101.00元，有效认购资金在初始销售期内产生的利息为人民币2,000.08元，以上实收基金（本息）合计为人民币200,027,101.08元，折合200,027,101.08份基金份额。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个股、个券的精选策略，以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%。6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

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6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30 日的

财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编

制期间系2017年1月1日至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 第19页共41页

债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 第20页共41页

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

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6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 第22页共41页

司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(3)基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相关协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采取待摊或预提的方法。

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每次收益

分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

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6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股

票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关

政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

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增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人

运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全

额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得

额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人

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所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得

税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2债券交易

注：本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

注：本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。

6.4.8.1.4权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

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6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,509,799.54 -

的管理费

其中：支付销售机构的 -

客户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

本基金于2016年11月17日成立不存在上年度可比期间。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 503,266.48 -

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

本基金于2016年11月17日成立，不存在上年度可比期间。

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6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家瑞祥A 万家瑞祥C 合计

万家基金 - 21.59 21.59

合计 - 21.59 21.59

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

万家瑞祥A 万家瑞祥C 合计

注：1、销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务等各项费用。本

基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C 类销售

服务费年费率为0.20%。C类基金份额的销售服务费计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发

送基金销售费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金资产中一次性支付给注册登

记机构，由注册登记机构支付给基金销售机构。销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、本基金于2016年11月17日成立，不存在上年度可比期间。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 923,679.11 16,205.55 - -

注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2017年1月1日至6月30日获得的利息收入为人民币7,046.55元, 2017年6月30日结算备付金余额为人民币1,081,179.56元。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017 2017

睿能科年6月年 新发股

603933技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

7月票

28日

6日

2017 2017

旭升股年6月年 新发股

603305份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

7月票

30日

10日

2017 2017

君禾股年6月年 新发股

603617份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

23日 7月票

3日

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6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌原期末 复牌 复牌 数量（股） 期末

码 名称 日期因 估值 日期 开盘单 成本总额 期末估值总额 备注

单价 价

2017

中国年 重大事

601989重工5月 6.21 - - 361,100 2,864,339.00 2,242,431.00-

项停牌

31日

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额7,500,000.00元 ，其中500,000.00元于2017年7月3日到期，7,000,000.00元

于2017年7月6日到期，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在

新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第30页共41页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 107,454,463.06 20.42

其中：股票 107,454,463.06 20.42

2 固定收益投资 332,486,145.80 63.18

其中：债券 332,486,145.80 63.18

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 69,797,574.90 13.26

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 12,004,858.67 2.28

7 其他各项资产 4,509,050.00 0.86

8 合计 526,252,092.43 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,344,808.59 0.45

C 制造业 42,968,724.15 8.30

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 21,224,322.54 4.10

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,731,000.00 0.72

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 19,570,388.66 3.78

K 房地产业 9,423,085.28 1.82

第31页共41页

L 租赁和商务服务业 2,130,048.00 0.41

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,062,085.84 1.17

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 107,454,463.06 20.76

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600340 华夏幸福 280,616 9,423,085.28 1.82

2 600491 龙元建设 715,200 7,674,096.00 1.48

3 600276 恒瑞医药 129,960 6,574,676.40 1.27

4 601318 中国平安 101,500 5,035,415.00 0.97

5 002310 东方园林 300,600 5,026,032.00 0.97

6 002007 华兰生物 125,383 4,576,479.50 0.88

7 000826 启迪桑德 119,507 4,197,085.84 0.81

8 600584 长电科技 260,648 4,183,400.40 0.81

9 300003 乐普医疗 172,800 3,820,608.00 0.74

10 600009 上海机场 100,000 3,731,000.00 0.72

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600340 华夏幸福 11,697,286.27 2.34

2 600491 龙元建设 7,508,657.00 1.50

第32页共41页

3 600584 长电科技 7,400,981.00 1.48

4 600966 博汇纸业 5,871,929.00 1.18

5 002310 东方园林 5,440,446.00 1.09

6 601766 中国中车 5,403,041.00 1.08

7 000826 启迪桑德 5,260,965.76 1.05

8 601229 上海银行 4,209,574.00 0.84

9 601328 交通银行 4,115,314.82 0.82

10 601288 农业银行 3,971,320.00 0.80

11 600547 山东黄金 3,755,313.00 0.75

12 600089 特变电工 3,715,409.00 0.74

13 601318 中国平安 3,658,612.00 0.73

14 300408 三环集团 3,150,856.00 0.63

15 002103 广博股份 3,102,750.00 0.62

16 601989 中国重工 2,864,339.00 0.57

17 601009 南京银行 2,855,395.00 0.57

18 601988 中国银行 2,799,578.00 0.56

19 000001 平安银行 2,556,787.00 0.51

20 600027 华电国际 2,538,908.00 0.51

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002508 老板电器 6,969,767.22 1.40

2 601766 中国中车 5,545,877.96 1.11

3 002415 海康威视 5,315,546.76 1.06

4 300017 网宿科技 5,214,213.12 1.04

5 601229 上海银行 4,277,595.26 0.86

6 600089 特变电工 4,239,636.98 0.85

7 300408 三环集团 3,387,801.34 0.68

8 600547 山东黄金 3,184,971.76 0.64

9 600009 上海机场 3,058,704.58 0.61

10 002304 洋河股份 3,044,802.00 0.61

11 601009 南京银行 2,938,040.02 0.59

12 600966 博汇纸业 2,863,884.11 0.57

第33页共41页

13 600027 华电国际 2,554,400.00 0.51

14 600584 长电科技 2,320,931.60 0.46

15 600340 华夏幸福 1,837,743.18 0.37

16 601328 交通银行 1,836,134.64 0.37

17 601288 农业银行 1,682,525.37 0.34

18 002007 华兰生物 1,631,240.54 0.33

19 002739 万达电影 1,623,674.00 0.33

20 600867 通化东宝 1,562,350.21 0.31

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 128,126,086.19

卖出股票收入（成交）总额 77,499,000.94

注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 12,964,600.00 2.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,939,800.00 2.69

其中：政策性金融债 13,939,800.00 2.69

4 企业债券 20,194,000.00 3.90

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 19,870,000.00 3.84

7 可转债（可交换债） 1,569,745.80 0.30

8 同业存单 263,948,000.00 51.00

9 其他 - -

10 合计 332,486,145.80 64.24

第34页共41页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111721082 17渤海银行 300,000 29,661,000.00 5.73

CD082

2 1080115 10绍黄酒债 200,000 20,194,000.00 3.90

3 101559046 15芜湖经开 200,000 19,870,000.00 3.84

MTN001

4 111780378 17广东南粤银 200,000 19,548,000.00 3.78

行CD093

5 111794689 17锦州银行 200,000 19,546,000.00 3.78

CD084

5 111794715 17天津银行 200,000 19,546,000.00 3.78

CD039

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十的资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

第35页共41页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 51,357.13

2 应收证券清算款 299,872.27

3 应收股利 -

4 应收利息 4,157,820.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,509,050.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名的股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第36页共41页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

万家

瑞祥 26 19,222,720.65 499,787,162.97 100.00% 3,573.88 0.00%

A

万家

瑞祥 177 114.69 0.00 0.00% 20,300.29 100.00%

C

合计 203 2,462,123.34 499,787,162.97 100.00% 23,874.17 0.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

万家瑞祥 895.50 0.0000%

A

基金管理人所有从业人员 万家瑞祥 8,700.03 42.8567%

持有本基金 C

合计 9,595.53 0.0019%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 万家瑞祥A 0

金投资和研究部门负责人 万家瑞祥C 0-10

持有本开放式基金 合计 0-10

本基金基金经理持有本开 万家瑞祥A 0

放式基金 万家瑞祥C 0

合计 0

第37页共41页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家瑞祥A 万家瑞祥C

基金合同生效日（2016年11月17日）基金 200,003,981.88 23,119.20

份额总额

本报告期期初基金份额总额 499,791,144.85 23,019.20

本报告期基金总申购份额 1.97 -

减:本报告期基金总赎回份额 409.97 2,718.91

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 499,790,736.85 20,300.29

第38页共41页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。

基金托管人：

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第39页共41页

例

中信证券 2204,623,308.65 100.00% 190,565.39 100.00% -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

无

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 35,471,891.20 100.00%647,700,000.00 100.00% - -

第40页共41页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

类号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间

机 01 2017/01/01-2017/06/30 499,787,162.97 0.00 0.00 499,787,162.97 100.00

构

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于

5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

万家基金管理有限公司

2017年8月29日

第41页共41页
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