国寿安保智慧生活股票型证券投资基金

2016 年年度报告

2016年 12月31日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6审计报告...... 15

6.1审计报告基本信息...... 15

6.2审计报告的基本内容...... 15

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 17

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

7.4报表附注...... 20

§8投资组合报告...... 42

8.1期末基金资产组合情况...... 42

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

8.12投资组合报告附注...... 47

§9基金份额持有人信息...... 48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§10开放式基金份额变动...... 48

§11重大事件揭示...... 48

11.1基金份额持有人大会决议...... 48

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

11.4基金投资策略的改变...... 49

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49

11.8其他重大事件...... 51

§12备查文件目录...... 55

12.1备查文件目录 ...... 55

12.2存放地点...... 55

12.3查阅方式...... 55

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金

基金简称 国寿安保智慧生活股票

场内简称 -

基金主代码 001672

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月1日

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 492,609,303.61份

基金合同存续期 -

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在深入研究的基础上，自下而上精选开拓和建

设智慧生活的上市公司，在严格控制投资风险的前提

下，力求获得长期稳定的投资回报。

投资策略 在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投

资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将

配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资

策略外，本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具

投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和

证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资

产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债

券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定

的基础上，力争投资组合的稳定增值。在债券类资产

的投资上，将深入分析宏观经济、货币政策和利率变

化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信

用风险等因素，以价值发现为基础，力求获取高于业

绩基准的投资回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率X80%+中债综合指数收益率（全

价）X20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货

币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投

资基金中的高风险/高收益品种。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国寿安保基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 张彬 田青

信息披露负责人 联系电话 010-50850744 010-67595096

电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn

客户服务电话 4009-258-258 010-67595096

传真 010-50850776 010-66275853

注册地址 上海市虹口区丰镇路806 北京市西城区金融大街25号

号3幢306号

办公地址 北京市西城区金融大街28 北京市西城区闹市口大街1号

号院盈泰商务中心2号楼 院1号楼

11层

邮政编码 100033 100033

法定代表人 王军辉 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.gsfunds.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场安永大楼16层

注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰

商务中心2号楼11层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2015年9月1日(基

2016年 金合同生效 2014年

日)-2015年12月31

日

本期已实现收益 -68,297,433.09 86,182,757.74 -

本期利润 -141,707,321.72 158,614,614.41 -

加权平均基金份额本期利润 -0.1968 0.2316 -

本期加权平均净值利润率 -18.47% 20.86% -

本期基金份额净值增长率 -11.26% 23.50% -

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

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期末可供分配利润 32,910,251.79 106,275,284.85 -

期末可供分配基金份额利润 0.0668 0.1263 -

期末基金资产净值 540,097,420.95 1,039,386,120.73 -

期末基金份额净值 1.096 1.235 -

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 9.60% 23.50% -

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.81% 0.69% 0.94% 0.58% -1.75% 0.11%

过去六个月 1.20% 0.80% 3.70% 0.61% -2.50% 0.19%

过去一年 -11.26% 1.54% -9.08% 1.12% -2.18% 0.42%

自基金合同 9.60% 1.55% -0.69% 1.21% 10.29% 0.34%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2015年9月1日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生

效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本

基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年9月1日至2016年

12月31日。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013

年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理

有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资

本投资有限公司），其持有股份14.97%。

截至2016年12月31日，公司共管理25只开放式基金和部分特定资产管理计划，

公司管理资产总规模为1151.37亿元，其中公募基金管理规模785.16亿元。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

吴坚先生，博士研究生。

曾任中国建设银行云南

分行副经理、中国人寿

资产管理有限公司一级

研究员，现任国寿安保

沪深300指数型证券投

2015年9月1 资基金、国寿安保中证

吴坚 基金经理日 - 9年 养老产业指数分级证券

投资基金、国寿安保智

慧生活股票型证券投资

基金、国寿安保成长优

选股票型证券投资基金

及国寿安保稳健增利混

合型证券投资基金基金

经理。

2005年1月至2015年5

月，任职中银基金管理

有限公司研究员、基金

经理助理、基金经理等

职，2015年6月加入国

寿安保基金管理有限公

2015年9月 司，现任国寿安保智慧

张琦 基金经理 23日 - 11年 生活股票型证券投资基

金、国寿安保成长优选

股票型证券投资基金、

国寿安保核心产业灵活

配置混合型证券投资基

金及国寿安保强国智造

灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从

行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 第10页共56页

前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、宏观经济分析

国外宏观经济方面，世界经济仍处于分化调整期。从发达经济体来看，美国经济好于欧盟和日本，经济增速有所加快，能源价格的拖累逐步消除，核心个人消费支出物价指数（PCE）同比回升，就业市场持续改善，失业率继续下行。欧元区经济动荡加剧，复苏基础尚待巩固。从新兴经济体来看，中国和印度好于其他经济体。由于贸易保护主义的抬头，部分新兴经济体面临更多挑战。

国内宏观经济方面，包括GDP增速、工业增加值增速等总量指标，在年初经历了

一次下行后，基本上处于平稳的走势。虽然经济总量上比较平稳，但2016年宏观经

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济结构上分化显着，房地产销售增速大幅回升，并带动新开工面积和房地产开发投资增速回升；基建投资增速维持高位；受需求回暖以及供给侧改革影响，大宗商品价格出现了显着上涨，并向中游行业传导，带动PPI同比增速快速上行，结束了此前三年多的通缩环境。16年工业企业利润总额增速8.5%，较15年由降转增并大幅回升。2、市场回顾

2016年，国内A股市场经历了估值体系的分化与重构。年初，在美联储加息、人

民币汇率贬值等多重宏观因素的影响之下，A股市场一度出现了深幅下跌，尤其是年

初的指数“熔断”放大了投资者恐慌的传播效应，投资者信心一度溃散，上证综指从3600点下跌至2600点附近。随着美联储加息步伐延缓、人民币汇率趋向稳定，投资者过度的悲观情绪得以缓解，上证指数在触底之后出现恢复性的反弹。尽管上证指数反弹的过程一波三折，各行业和板块的分化异常显着，但结构性的投资机会趋向活跃，而供给侧改革相关的部分则成为最明确的投资主线。在六月中下旬，市场出现了较为显着的风格切换，大盘股的市场表现优于中小盘股的市场表现。尤其是，进入四季度之后，在少数权重股的拉动下，市场出现更为明显的风格分化特征，以上证50为代表的大盘蓝筹股表现出显着的超额收益，而创业板指数在经历了二、三季度的盘整后在四季度末经历了一波快速下跌。从全年的市场表现来看，上证50指数下跌5.53%，中证100指数下跌7.5%，创业板指数下跌27.71%。按照申万一级行业分类，食品饮料、建材、建筑等行业相对收益显着，而由于“脱虚向实”的趋向转换，高估值传媒、计算机等行业跌幅最大。

3、运行分析

2016年，国寿安保智慧生活股票型基金实现了相对稳健的运作和管理，在配置上，

整体偏向大消费，并兼顾了蓝筹和成长风格。由于年初指数出现“熔断”，作为股票型基金，未能提前通过仓位调整规避市场风险。在之后的运作中，我们顺应市场的变化，持续降低基金组合的整体估值水平，并逐步使得行业配置更趋均衡。从全年来看，所配置的部分消费股和优质成长股逆势取得了正收益，而对部分估值较高的成长股的配置则拖累了业绩表现，对中上游周期股的重视不足也降低了基金组合可能的潜在收益。截至2016年12月31日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为86.74%%，持有的债券市值比例为1.02%。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日为止，本基金的单位净值为1.096元，本基金的累计单

位净值为1.096元。年内本基金份额净值增长率为-11.26%，同期业绩比较基准收益

率为-9.08%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

“脱虚向实”已经日益成为全球主要经济体未来一个阶段的主基调，提升潜在增长率，降低资产回报率，平衡实体经济和虚拟经济部门在收入分配中的分配比例，也将是未来一个阶段的政策着力点。

维持之前的观点，从中长期来看，我们仍然看好权益类资产在大类资产配置中的相对价值。在多重因素的影响之下，A股估值体系的重构将是一个中长期的缓慢过程。展望2017年，对于A股市场的投资机会，我们持相对谨慎乐观的看法。我们认为，尽管股票市场震荡的格局不会轻易改变，但在逐步消化了各类风险因素的影响之后，市场的机会正在逐步大于风险，核心波动区间有望较2016年上一台阶，市场的结构性机会和局部性机会也将不断出现。对于下一个阶段的市场机会的判断：其一，我们仍会密切关注传统行业的投资机会，随着供给侧改革的持续推进，经济增速企稳回升的态势仍会继续，PPI由上游向中游及下游行业的传导的趋势有望持续；一带一路、国企改革、PPP等政策效应的进一步释放，也将进一步衍生出部分传统行业上市公司的投资机会。其二，在泛消费行业中，部分子行业持续出现高景气，部分子行业存在明显预期差，从中长期的维度来看，是较好的布局机会。其三，对于符合产业趋势，并具备产业内的显着竞争优势，估值水平与成长性相匹配的优质上市公司而言，大浪淘沙之后，投资价值将进一步凸显。我们会更加审慎的管理投资组合，努力把握市场的结构性和局部性投资机会，根据市场的变化，持续对组合进行优化和调整。

对于市场潜在的风险点，我们主要关注以下几点：美国内外部政策的调整、美联储的加息节奏及美元指数的变动；贸易保护的进一步抬头；地缘政治的突发事件等。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不 第13页共56页

断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2017)审字第61090605_A12号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的财

务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利

润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人国寿安保基金管理有限

公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编

制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重

大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

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见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了国寿安保智慧生活股票型证券投资基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值

变动情况。

注册会计师的姓名 辜虹 吴军

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 61,025,223.82 189,643,098.48

结算备付金 1,141,118.16 3,956,532.32

存出保证金 168,082.58 366,624.65

交易性金融资产 7.4.7.2 474,014,709.36 828,309,551.61

其中：股票投资 468,506,709.36 828,309,551.61

基金投资 - -

债券投资 5,508,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 100,000,000.00

第16页共56页

应收证券清算款 5,097,086.35 19,184,420.47

应收利息 7.4.7.5 119,794.27 37,938.18

应收股利 - -

应收申购款 7,999.68 1,336,991.51

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 541,574,014.22 1,142,835,157.22

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 100,000,000.00

应付赎回款 24,243.92 795,915.30

应付管理人报酬 692,872.97 1,112,129.35

应付托管费 115,478.84 185,354.90

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 330,945.79 1,209,633.84

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 313,051.75 146,003.10

负债合计 1,476,593.27 103,449,036.49

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 492,609,303.61 841,552,668.33

未分配利润 7.4.7.10 47,488,117.34 197,833,452.40

所有者权益合计 540,097,420.95 1,039,386,120.73

负债和所有者权益总计 541,574,014.22 1,142,835,157.22

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币 1.096 元，基金份额总额

492,609,303.61份。

7.2利润表

会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年9月1日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

第17页共56页

2015年12月31日

一、收入 -125,273,479.98 165,250,743.90

1.利息收入 770,964.85 1,841,481.85

其中：存款利息收入 7.4.7.11 632,838.72 1,461,999.01

债券利息收入 5,360.10 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 132,766.03 379,482.84

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -54,064,395.84 90,637,410.05

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -62,737,665.37 90,637,410.05

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 8,673,269.53 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -73,409,888.63 72,431,856.67

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 1,429,839.64 339,995.33

减：二、费用 16,433,841.74 6,636,129.49

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,536,566.62 3,755,747.26

2．托管费 7.4.10.2.2 1,922,761.18 625,957.85

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 2,582,163.44 2,062,522.79

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 392,350.50 191,901.59

三、利润总额（亏损总额以“-” -141,707,321.72 158,614,614.41

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -141,707,321.72 158,614,614.41

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第18页共56页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 841,552,668.33 197,833,452.40 1,039,386,120.73

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -141,707,321.72 -141,707,321.72

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -348,943,364.72 -8,638,013.34 -357,581,378.06

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 521,906,019.54 53,383,110.32 575,289,129.86

2.基金赎回款 -870,849,384.26 -62,021,123.66 -932,870,507.92

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 492,609,303.61 47,488,117.34 540,097,420.95

金净值）

上年度可比期间

2015年9月1日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 684,083,729.31 - 684,083,729.31

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 158,614,614.41 158,614,614.41

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 157,468,939.02 39,218,837.99 196,687,777.01

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 237,061,571.57 51,187,497.88 288,249,069.45

2.基金赎回款 -79,592,632.55 -11,968,659.89 -91,561,292.44

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 841,552,668.33 197,833,452.40 1,039,386,120.73

金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____

第19页共56页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国寿安保智慧生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1469号文《关于准予国寿安保智慧生活股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2015年8月10日至2015年8月28日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2015)验字第第61090605_A06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年9月1日正式生效，首次设立募集规模为684,083,729.31份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金股票投资比例不低于基金资产的80%，其中，权证投资比例不超过基金资

产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净

值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的智慧生活相关

股票。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证 第20页共56页

券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资

基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资

基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12

月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日止的经营成果和净值

变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报道相一致。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本基金的报

告期间为2016年1月1日至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资投资。

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 第21页共56页

的金融负债和其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1) 股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2) 债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款 第22页共56页

扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(4) 分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算；

(5) 回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

第23页共56页

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市

场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际

交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损 第24页共56页

失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取

定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除

应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资

产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利

率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与

其成本的差额入账；

(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息

的差额入账；

(7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与

其成本的差额入账；

(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除

应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易

性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额 第25页共56页

可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1) 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提；

(2) 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；

(3) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与

合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金

费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，

每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个

月可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红

利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 本基金每一基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

无。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

第26页共56页

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整

证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整

由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通

知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放

式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税

收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代 第27页共56页

扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，

证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含

1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年

（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计

入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税

收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存

款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存

款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证

券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息

红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 61,025,223.82 189,643,098.48

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 61,025,223.82 189,643,098.48

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 469,501,265.32 468,506,709.36 -994,555.96

第28页共56页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 5,491,476.00 5,508,000.00 16,524.00

债券 银行间市场 - - -

合计 5,491,476.00 5,508,000.00 16,524.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 474,992,741.32 474,014,709.36 -978,031.96

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 755,877,694.94 828,309,551.61 72,431,856.67

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 755,877,694.94 828,309,551.61 72,431,856.67

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

100,000,000.00 -

交易所市场

- -

银行间市场

第29页共56页

合计 100,000,000.00 -

注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 12,949.00 35,798.24

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 564.85 1,958.44

应收债券利息 106,197.26 -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 83.16 181.50

合计 119,794.27 37,938.18

7.4.7.6其他资产

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 330,945.79 1,209,633.84

银行间市场应付交易费用 - -

合计 330,945.79 1,209,633.84

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 51.75 3.10

审计费 80,000.00 80,000.00

信息披露费 233,000.00 66,000.00

合计 313,051.75 146,003.10

第30页共56页

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 841,552,668.33 841,552,668.33

本期申购 521,906,019.54 521,906,019.54

本期赎回（以“-”号填列） -870,849,384.26 -870,849,384.26

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 492,609,303.61 492,609,303.61

注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 106,275,284.85 91,558,167.55 197,833,452.40

本期利润 -68,297,433.09 -73,409,888.63 -141,707,321.72

本期基金份额交易 -5,067,599.97 -3,570,413.37 -8,638,013.34

产生的变动数

其中：基金申购款 41,306,156.92 12,076,953.40 53,383,110.32

基金赎回款 -46,373,756.89 -15,647,366.77 -62,021,123.66

本期已分配利润 - - -

本期末 32,910,251.79 14,577,865.55 47,488,117.34

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年9月1日(基金合同生效日)

31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 607,603.88 299,853.43

定期存款利息收入 - 1,121,666.67

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 20,851.88 39,622.19

其他 4,382.96 856.72

合计 632,838.72 1,461,999.01

第31页共56页

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2015年9月1日(基金合

项目 2016年1月1日至2016 同生效日)至2015年12月31

年12月31日 日

卖出股票成交总额 1,014,340,577.44 554,007,148.60

减：卖出股票成本总额 1,077,078,242.81 463,369,738.55

买卖股票差价收入 -62,737,665.37 90,637,410.05

7.4.7.13债券投资收益

本基金于本报告期间及上年度可比期间2015年9月1日（基金合同生效日）至

2015年12月31日均无债券投资收益。

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

本基金于本报告期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金于本报告期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金于本报告期间及上年度可比期间2015年9月1日（基金合同生效日）至

2015年12月31日均无衍生工具产生的收益/损失。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年9月1日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 8,673,269.53 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 8,673,269.53 -

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016 2015年9月1日(基金合同

第32页共56页

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -73,409,888.63 72,431,856.67

——股票投资 -73,426,412.63 72,431,856.67

——债券投资 16,524.00 -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -73,409,888.63 72,431,856.67

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年9月1日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

基金赎回费收入 1,276,626.09 164,115.11

转换费收入 153,213.55 175,880.22

合计 1,429,839.64 339,995.33

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年9月1日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 2,582,163.44 2,062,522.79

银行间市场交易费用 - -

合计 2,582,163.44 2,062,522.79

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年9月1日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

审计费用 80,000.00 80,000.00

信息披露费 300,000.00 99,000.00

银行费用 12,350.50 12,501.59

其他 - 400.00

合计 392,350.50 191,901.59

第33页共56页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

本基金管理人于2017年3月17日发布分红公告，以2017年3月13日为收益分

配基准日，向截至2017年3月22日止本基金登记注册的份额持有人，按每10份基

金份额分配红利人民币0.40元，实际分配收益金额为人民币21,418,427.01元。

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其

他需要披露的重大资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国寿安保基金管理有限公司（简称”国寿安保”）基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司（简称"建设银行"） 基金托管人、销售机构

中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”）基金管理人的股东

安保资本投资有限公司（“安保资本”） 基金管理人的股东

中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”）国寿资产的最终控制人

中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司

国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间2015年9月1日（基金合同生效日）至2015

年12月31日均未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1关联方报酬

7.4.10.1.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年9月1日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 11,536,566.62 3,755,747.26

的管理费

其中：支付销售机构的客 145,783.05 55,249.77

户维护费

第34页共56页

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费

率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.1.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年9月1日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,922,761.18 625,957.85

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费

率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间2015年9月1日（基金合同生效日）至2015

年12月31日均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.3各关联方投资本基金的情况

7.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年9月1日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

基金合同生效日（2015年 - 12,500,562.50

9月1日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 12,500,562.50 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 12,500,562.50 12,500,562.50

期末持有的基金份额 2.54% 1.49%

第35页共56页

占基金总份额比例

7.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方 持有的基 持有的基金

名称 持有的 金份额 持有的 份额

基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

集团公司 135,998,301.43 27.61% 300,013,500.00 35.65%

中国人寿 180,174,084.52 36.58% - -

7.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月312015年9月1日(基金合同生效日)至2015年

名称 日 12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 61,025,223.82 607,603.88 189,643,098.48 299,853.43

7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.6其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金不进行收益分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

第36页共56页

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原 2016年2017年 新股流

601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

日 日

道恩 2016年2017年 新股流

002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -

日 日

德新 2016年2017年 新股流

603032 交运 12月27 1月5 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 日

熙菱 2016年2017年 新股流

300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。

第37页共56页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金

资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产及结算保证金等。

第38页共56页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 61,025,223.82 - - - 61,025,223.82

结算备付金 1,141,118.16 - - - 1,141,118.16

存出保证金 168,082.58 - - - 168,082.58

交易性金融资产 5,508,000.00 - -468,506,709.36 474,014,709.36

应收证券清算款 - - - 5,097,086.35 5,097,086.35

应收利息 - - - 119,794.27 119,794.27

应收申购款 - - - 7,999.68 7,999.68

其他资产 - - - - -

资产总计 67,842,424.56 - -473,731,589.66 541,574,014.22

负债

应付赎回款 - - - 24,243.92 24,243.92

应付管理人报酬 - - - 692,872.97 692,872.97

应付托管费 - - - 115,478.84 115,478.84

应付交易费用 - - - 330,945.79 330,945.79

其他负债 - - - 313,051.75 313,051.75

负债总计 - - - 1,476,593.27 1,476,593.27

利率敏感度缺口 67,842,424.56 - -472,254,996.39 540,097,420.95

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 189,643,098.48 - - - 189,643,098.48

结算备付金 3,956,532.32 - - - 3,956,532.32

存出保证金 366,624.65 - - - 366,624.65

交易性金融资产 - - -828,309,551.61 828,309,551.61

买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00

应收证券清算款 - - -19,184,420.47 19,184,420.47

应收利息 - - - 37,938.18 37,938.18

应收申购款 - - - 1,336,991.51 1,336,991.51

资产总计 293,966,255.45 - -848,868,901.771,142,835,157.22

负债

应付证券清算款 - - -100,000,000.00 100,000,000.00

应付赎回款 - - - 795,915.30 795,915.30

应付管理人报酬 - - - 1,112,129.35 1,112,129.35

应付托管费 - - - 185,354.90 185,354.90

应付交易费用 - - - 1,209,633.84 1,209,633.84

其他负债 - - - 146,003.10 146,003.10

第39页共56页

负债总计 - - -103,449,036.49 103,449,036.49

利率敏感度缺口 293,966,255.45 - -745,419,865.281,039,386,120.73

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

经分析，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金净

资产公允价值不会发生重大变动。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或

未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金股票投资比例不低于基金资产的80%，其中，权证投资比例不超过基金资

产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净

值的5%。于2016年12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 468,506,709.36 86.74 828,309,551.61 79.69

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 5,508,000.00 1.02 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 474,014,709.36 87.76 828,309,551.61 79.69

第40页共56页

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是自基金合同生效日至2016年12月31日所有交易日的基金资产净值和

基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

+5% 34,061,636.74 19,589,279.56

-5% -34,061,636.74 -19,589,279.56

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币468,373,232.52元（上年度末776,745,111.91元），属于第二层次的余额为人民币5,641,476.84元（上年度末51,564,439.70元），无属于第三层次的余额。(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

本基金上年度可比期间2015年9月1日（基金合同生效日）至2015年12月31

日期间持有的以公允价值计量的金融工具，第一层次和第二层次之间均无重大转移。

2016年度，对于以公允价值计量的金融工具，无由第一层次转入第二层次的投资，由

第二层次转入第一层次的投资的金额为人民币6,919,000.00元。

本基金本报告期及上年度可比期间2015年9月1日（基金合同生效日）至2015

年12月31日持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均未发生转入

或转出第三层次公允价值的情况。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

第41页共56页

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 468,506,709.36 86.51

其中：股票 468,506,709.36 86.51

2 固定收益投资 5,508,000.00 1.02

其中：债券 5,508,000.00 1.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 62,166,341.98 11.48

7 其他各项资产 5,392,962.88 1.00

8 合计 541,574,014.22 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 426,387,182.57 78.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 17,964,286.84 3.33

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,327,152.20 2.28

业

J 金融业 106,780.00 0.02

K 房地产业 - -

第42页共56页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 11,696,256.84 2.17

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 468,506,709.36 86.74

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002138 顺络电子 1,303,600 22,565,316.00 4.18

2 603899 晨光文具 1,049,598 19,102,683.60 3.54

3 002262 恩华药业 859,520 17,963,968.00 3.33

4 600426 华鲁恒升 1,289,910 17,091,307.50 3.16

5 002597 金禾实业 1,079,958 16,879,743.54 3.13

6 300408 三环集团 1,027,088 16,310,157.44 3.02

7 600885 宏发股份 500,000 15,975,000.00 2.96

8 002206海利得 823,053 15,753,234.42 2.92

9 002304 洋河股份 197,818 13,965,950.80 2.59

10 600060 海信电器 800,000 13,696,000.00 2.54

11 600585 海螺水泥 800,000 13,568,000.00 2.51

12 600872 中炬高新 949,950 13,375,296.00 2.48

13 600261 阳光照明 1,808,800 13,059,536.00 2.42

14 600305 恒顺醋业 1,107,700 12,937,936.00 2.40

15 002372 伟星新材 823,400 12,705,062.00 2.35

16 000997新大陆 622,000 12,085,460.00 2.24

17 002519 银河电子 530,000 11,872,000.00 2.20

18 600422 昆药集团 867,904 11,725,383.04 2.17

19 000888 峨眉山Ａ 979,586 11,696,256.84 2.17

20 002690 美亚光电 550,000 11,638,000.00 2.15

21 600688 上海石化 1,800,000 11,592,000.00 2.15

22 300274 阳光电源 1,079,850 11,381,619.00 2.11

23 600499 科达洁能 1,500,000 11,340,000.00 2.10

第43页共56页

24 601311 骆驼股份 691,392 11,290,431.36 2.09

25 300207 欣旺达 800,000 11,120,000.00 2.06

26 600566 济川药业 349,952 10,939,499.52 2.03

27 601012 隆基股份 769,600 10,304,944.00 1.91

28 600487 亨通光电 550,000 10,263,000.00 1.90

29 600993 马应龙 500,000 9,985,000.00 1.85

30 002376 新北洋 800,000 9,920,000.00 1.84

31 002465 海格通信 850,000 9,902,500.00 1.83

32 002557 洽洽食品 576,300 9,255,378.00 1.71

33 002250 联化科技 567,200 9,177,296.00 1.70

34 601058 赛轮金宇 2,200,000 8,954,000.00 1.66

35 300406 九强生物 400,000 8,796,000.00 1.63

36 601607 上海医药 407,939 7,979,286.84 1.48

37 600970 中材国际 800,000 5,672,000.00 1.05

38 002701 奥瑞金 500,000 4,320,000.00 0.80

39 002293 罗莱生活 114,000 1,533,300.00 0.28

40 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04

41 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02

42 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

43 603298 杭叉集团 3,581 86,946.68 0.02

44 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01

45 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

46 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

47 603239Ｎ仙通 883 27,770.35 0.01

48 603929Ｎ亚翔 2,193 15,592.23 0.00

49 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

50 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

51 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600585 海螺水泥 36,425,957.18 3.50

2 000402 金融街 25,247,024.15 2.43

3 600499 科达洁能 21,871,034.79 2.10

4 300207 欣旺达 20,559,282.00 1.98

第44页共56页

5 002037 久联发展 20,503,857.08 1.97

6 000726 鲁 泰Ａ 18,894,060.62 1.82

7 002690 美亚光电 18,454,141.00 1.78

8 603001 奥康国际 18,030,311.62 1.73

9 601012 隆基股份 17,644,371.17 1.70

10 601311 骆驼股份 17,455,478.00 1.68

11 002597 金禾实业 16,848,210.50 1.62

12 000050 深天马Ａ 16,534,979.20 1.59

13 600261 阳光照明 16,436,524.10 1.58

14 603688 石英股份 16,130,095.06 1.55

15 600376 首开股份 15,802,361.78 1.52

16 002117 东港股份 15,731,557.58 1.51

17 002519 银河电子 15,596,310.74 1.50

18 300121 阳谷华泰 15,418,873.67 1.48

19 600426 华鲁恒升 15,212,081.50 1.46

20 300274 阳光电源 15,042,539.66 1.45

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600048 保利地产 28,730,556.12 2.76

2 000639 西王食品 27,796,204.00 2.67

3 000860 顺鑫农业 25,809,054.17 2.48

4 002467 二六三 25,366,713.51 2.44

5 000402 金融街 24,552,873.87 2.36

6 600138 中青旅 24,375,501.24 2.35

7 600067 冠城大通 23,589,052.89 2.27

8 600585 海螺水泥 22,697,890.16 2.18

9 600305 恒顺醋业 22,311,303.18 2.15

10 600535 天士力 22,302,967.60 2.15

11 600398 海澜之家 22,233,887.04 2.14

12 002037 久联发展 21,149,320.68 2.03

13 603001 奥康国际 21,089,668.20 2.03

14 002033 丽江旅游 20,425,559.22 1.97

第45页共56页

15 000050 深天马Ａ 20,402,665.90 1.96

16 300121 阳谷华泰 19,464,057.13 1.87

17 600859 王府井 19,454,378.74 1.87

18 000069 华侨城Ａ 19,336,759.52 1.86

19 000729 燕京啤酒 18,369,976.70 1.77

20 603688 石英股份 18,243,483.27 1.76

注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 790,701,813.19

卖出股票收入（成交）总额 1,014,340,577.44

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 5,508,000.00 1.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,508,000.00 1.02

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 019533 16国债05 55,080 5,508,000.00 1.02

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第46页共56页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在

报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 168,082.58

2 应收证券清算款 5,097,086.35

3 应收股利 -

4 应收利息 119,794.27

5 应收申购款 7,999.68

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,392,962.88

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。

第47页共56页

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

49,398 9,972.25 474,333,077.13 96.29% 18,276,226.48 3.71%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,333,277.65 0.27%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年9月1日）基金份额总额 684,083,729.31

本报告期期初基金份额总额 841,552,668.33

本报告期基金总申购份额 521,906,019.54

减:本报告期基金总赎回份额 870,849,384.26

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 492,609,303.61

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

第48页共56页

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人于2016年12月30日发布公告，王军辉先生自2016

年12月28日起任国寿安保基金管理有限公司董事长，相关任职资格已经中国证监会

核准，刘慧敏先生因工作调动不再担任。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

方正证券 1773,859,874.48 42.90% 565,927.52 40.20% -

长江证券 1447,876,133.68 24.83% 327,532.81 23.27% -

中信建投 1319,871,684.83 17.73% 297,896.46 21.16% -

申万宏源 2170,108,029.65 9.43% 158,421.92 11.25% -

华泰证券 1 91,943,694.55 5.10% 58,043.48 4.12% -

银河证券 1 - - - - -

第49页共56页

中银国际 2 - - - - -

注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

(1)综合实力较强、市场信誉良好；

(2)财务状况良好，经营状况稳健；

(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；

(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定

制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；

(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业

务发展形成支持；

(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全

面的交易信息服务；

(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；

(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

方正证券 - -660,000,000.00 74.16% - -

长江证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

申万宏源 5,491,476.00 100.00%80,000,000.00 8.99% - -

华泰证券 - -150,000,000.00 16.85% - -

银河证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

第50页共56页

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

1 指数熔断后旗下基金临时调整交 海证券报》、《证券时

易时间的公告 报》及公司网站 2016年1月4日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

2 指数熔断后旗下部分基金临时调 海证券报》、《证券时

整交易时间的公告 报》及公司网站 2016年1月7日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

3 旗下基金持有的长期停牌股票调 海证券报》、《证券时

整估值方法的公告 报》及公司网站 2016年1月12日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

4 旗下基金持有的长期停牌股票调 海证券报》、《证券时

整估值方法的公告 报》及公司网站 2016年1月14日

《中国证券报》、《上

国寿安保智慧生活股票型证券投

5 海证券报》、《证券时

资基金2015年第4季度报告

报》及公司网站 2016年1月20日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

6 旗下基金新增上海陆金所资产管 海证券报》、《证券时

理有限公司为销售机构的公告 报》及公司网站 2016年1月25日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

7 调整旗下基金最低申购金额的公 海证券报》、《证券时

告 报》及公司网站 2016年2月27日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金新增华西证券股份有限 海证券报》、《证券时

8

公司、恒天明泽基金销售有限公 报》及公司网站

司为销售机构的公告 2016年3月1日

国寿安保基金管理有限公司新增 《中国证券报》、《上

9

北京懒猫金融信息服务有限公司 海证券报》、《证券时 2016年3月4日

第51页共56页

为销售机构的公告 报》及公司网站

《中国证券报》、《上

国寿安保基金管理有限公司关于

10 海证券报》、《证券时

设立深圳分公司的公告

报》及公司网站 2016年3月12日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

11 旗下基金持有的长期停牌股票调 海证券报》、《证券时

整估值方法的公告 报》及公司网站 2016年3月22日

国寿安保基金管理有限公司新增 《中国证券报》、《上

珠海盈米财富管理有限公司为销 海证券报》、《证券时

12

售机构并参加费率优惠活动的公 报》及公司网站

告 2016年3月22日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

13 旗下基金新增中信期货有限公司 海证券报》、《证券时

为销售机构的公告 报》及公司网站 2016年3月25日

《中国证券报》、《上

国寿安保智慧生活股票型证券投

14 海证券报》、《证券时

资基金2015年度报告（摘要）

报》及公司网站 2016年3月28日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金参加中国工商银行个人 海证券报》、《证券时

15

电子银行基金申购费率优惠活动 报》及公司网站

的公告 2016年4月1日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

16 旗下部分基金参加同花顺、新兰 海证券报》、《证券时

德费率优惠活动公告 报》及公司网站 2016年4月7日

国寿安保智慧生活股票型证券投 《中国证券报》、《上

17 资基金更新招募说明书摘要 海证券报》、《证券时

（2016年第1号） 报》及公司网站 2016年4月15日

国寿安保智慧生活股票型证券投 《中国证券报》、《上

18

资基金2016年第1季度报告 海证券报》、《证券时 2016年4月22日

第52页共56页

报》及公司网站

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

19 旗下部分基金参加好买基金费率 海证券报》、《证券时

优惠活动的公告 报》及公司网站 2016年5月10日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下部分基金在上海陆金所资产 海证券报》、《证券时

20

管理有限公司开通定期定额投资 报》及公司网站

业务的公告 2016年6月29日

《中国证券报》、《上

国寿安保基金管理有限公司系统

21 海证券报》、《证券时

升级公告

报》及公司网站 2016年7月8日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

22 调整旗下基金最低申购金额的公 海证券报》、《证券时

告 报》及公司网站 2016年7月9日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金在中国工商银行股份有 海证券报》、《证券时

23

限公司开通定期定额申购业务并 报》及公司网站

参加费率优惠活动的公告 2016年7月14日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金在中国建设银行股份有 海证券报》、《证券时

24

限公司开通定期定额投资业务的 报》及公司网站

公告 2016年7月14日

《中国证券报》、《上

国寿安保智慧生活股票型证券投

25 海证券报》、《证券时

资基金2016年第2季度报告

报》及公司网站 2016年7月20日

《中国证券报》、《上

国寿安保基金关于参加诺亚正行

26 海证券报》、《证券时

费率优惠活动的公告

报》及公司网站 2016年7月21日

27 国寿安保智慧生活股票型证券投 《中国证券报》、《上 2016年8月26日

第53页共56页

资基金2016年半年度报告摘要 海证券报》、《证券时

报》及公司网站

国寿安保基金管理有限公司新增 《中国证券报》、《上

北京汇成基金销售有限公司、上 海证券报》、《证券时

28 海长量基金销售投资顾问有限公 报》及公司网站

司为销售机构并参加费率优惠活

动的公告 2016年9月26日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金参加北京懒猫金融信息 海证券报》、《证券时

29

服务有限公司费率优惠活动的公 报》及公司网站

告 2016年9月29日

国寿安保基金管理有限公司新增 《中国证券报》、《上

北京肯特瑞财富投资管理有限公 海证券报》、《证券时

30

司为销售机构并参加费率优惠活 报》及公司网站

动的公告 2016年9月29日

国寿安保智慧生活股票型证券投 《中国证券报》、《上

31 资基金更新招募说明书摘要 海证券报》、《证券时

（2016年第2号） 报》及公司网站 2016年10月17日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金新增广发银行为销售机 海证券报》、《证券时

32

构并在广发银行推出定期定额申 报》及公司网站

购业务的公告 2016年10月17日

《中国证券报》、《上

国寿安保基金管理有限公司2016

33 海证券报》、《证券时

年第3季度报告

报》及公司网站 2016年10月24日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金新增上海华信证券有限 海证券报》、《证券时

34

责任公司为销售机构并参加费率 报》及公司网站

优惠活动的公告 2016年11月11日

第54页共56页

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金参加广发银行有米直销 海证券报》、《证券时

35

银行渠道基金申购投资手续费率 报》及公司网站

优惠的公告 2016年12月13日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金新增北京植信基金销售 海证券报》、《证券时

36

有限公司为销售机构并参加费率 报》及公司网站

优惠活动的公告 2016年12月22日

国寿安保基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上

旗下基金新增上海利得基金销售 海证券报》、《证券时

37

有限公司为销售机构并参加费率 报》及公司网站

优惠活动的公告 2016年12月22日

《中国证券报》、《上

国寿安保基金管理有限公司关于

38 海证券报》、《证券时

董事长变更的公告

报》及公司网站 2016年12月30日

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1中国证监会批准国寿安保智慧生活股票型证券投资基金募集的文件

12.1.2《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》

12.1.3《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金托管协议》

12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照

12.1.5报告期内国寿安保智慧生活股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

12.1.6中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

12.3查阅方式

12.3.1营业时间内到本公司免费查阅

12.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

12.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

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国寿安保基金管理有限公司

2017年3月28日

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