富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

1.2

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富恒瑞债券

基金主代码 002361

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月4日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,037,296,990.60份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C

下属分级基金的交易代码： 002361 002362

报告期末下属分级基金的份额总额 1,015,354,949.61份 21,942,040.99份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格

控制基金资产风险的前提下，力求为投资者提供稳定增长的投资收益。

（一）债券的投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势

和信用风险变化等因素，并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水

平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例的前提下，决定

组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投

资组合管理，以获取较高的投资收益。

（二）股票投资策略

本基金将采用"自下而上"精选个股策略，对受益于国家/地区产业政策及经济

发展方向的相关上市公司进行深入挖掘，精选具有核心竞争优势和持续成长

能力的优质上市公司。

投资策略 （三）资产支持证券投资策略

本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，对普通的和创

新性的资产支持证券品种进行深入分析，在法律法规允许的前提下制定相应

的投资策略。在具体投资过程中，重点关注基础资产的类型、发行条款、提

前偿还率和市场流动性等因素，综合运用定性基本面分析和定量分析对资产

支持证券的价值进行评估，谨慎投资。

（四）国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性

和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的

判断对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现

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货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟

踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期

稳定增值。

（五）权证投资策略

本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上，本基

金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，

同时还充分考虑个券的流动性，谨慎进行投资。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益

风险收益特征 品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币

市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 招商银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 张燕

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 0755-8319 9084

电子邮箱 service@ftsfund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510- 95555

5680和021－38789555

传真 021-68883050 0755-8319 5201

上海市浦东新区世纪大道 深圳市深南大道7088号招商银

办公地址 8号上海国金中心二期 行大厦

9层

邮政编码 200120 518040

法定代表人 吴显玲 李建红

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 30,947,644.12 588,158.75

本期利润 36,695,206.60 701,136.61

加权平均基金份额本期利润 0.0377 0.0347

本期基金份额净值增长率 3.58% 3.41%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0862 0.0795

期末基金资产净值 1,116,142,029.41 23,972,875.76

期末基金份额净值 1.099 1.093

注：

1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号

《主要财务指标的计算及披露》。

2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富恒瑞债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.04% 0.14% 1.31% 0.09% 0.73% 0.05%

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过去三个月 1.85% 0.14% -0.19% 0.11% 2.04% 0.03%

过去六个月 3.58% 0.13% -0.88% 0.10% 4.46% 0.03%

过去一年 6.91% 0.14% -1.64% 0.12% 8.55% 0.02%

自基金合同 9.90% 0.16% -0.97% 0.13% 10.87% 0.03%

生效起至今

国富恒瑞债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.05% 0.13% 1.31% 0.09% 0.74% 0.04%

过去三个月 1.77% 0.13% -0.19% 0.11% 1.96% 0.02%

过去六个月 3.41% 0.12% -0.88% 0.10% 4.29% 0.02%

过去一年 6.53% 0.13% -1.64% 0.12% 8.17% 0.01%

自基金合同 9.30% 0.16% -0.97% 0.13% 10.27% 0.03%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为2016年2月4日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍

布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，

本公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

公司权 赵晓东先生，香港大学

益投资 MBA。历任淄博矿业集团

总监、 项目经理，浙江证券分析

QDII投 员，上海交大高新技术股

资总监、 份有限公司高级投资经理，

职工监 国海证券有限责任公司行

事，国 业研究员，国海富兰克林

赵晓东 富中小 2016年2月 - 13年 基金管理有限公司研究员、

盘股票 4日 高级研究员、国富弹性市

基金、 值混合基金及国富潜力组

国富焦 合混合基金的基金经理助

点驱动 理、国富沪深300指数增

混合基 强基金的基金经理。截至

金、国 本报告期末任国海富兰克

富弹性 林基金管理有限公司权益

市值混 投资总监、QDII投资总

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合基金 监、职工监事，国富中小

及国富 盘股票基金、国富焦点驱

恒瑞债 动混合基金、国富弹性市

券基金 值混合基金及国富恒瑞债

的基金 券基金的基金经理。

经理

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，

首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金

融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,中国经济持续回暖,在强劲的地产销售和消费的拉动下,预计上半年的经济增长在6.7%左右；“三降一补”的持续推进，降低了金融风险，改善了经济增长的质量。同时，国际经济也出现持续的复苏，对外进出口数据都持续超预期。上半年在去杠杆，防风险的大背景下，强监管成为金融行业的主要工作，货币政策保持了平衡偏紧的态势，市场的流动性一直处于偏紧的状态。反映到证券市场上，投资者的风险偏好进一步降低，消费、家电和保险等白马蓝筹、业绩稳定且增长确定性强的行业龙头成为市场的热点，估值较高的计算机、传媒等中小市值股票走势大幅落后。上半年沪深300指数，中证500指数和创业板指数分别上涨10.78%，下跌2.00%和7.34%，创业版指数大幅落后代表蓝筹股的沪深300指数。

上半年债券市场在金融去杠杆的背景下，债券收益率总体维持攀升的走势，降杠杆和降久期是债券主流方向。同时，流动性偏紧也造成了部分信用较差的企业违约和部分企业融资推后。

上半年，本基金总体维持了较低的权益仓位，投资上以波段投资为主，注重绝对收益；债券投资以短久期和高收益为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额A和C净值分别为1.099元和1.093元，本报告期份额

净值分别上涨3.58%和3.41% ,同期业绩比较基准下跌0.88%，领先业绩比较基准4.46%和

4.29%。本基金行业配置的消费金融较多，是报告期内超越业绩比较基准的主要原因。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增速或将维持平稳的态势，虽然地产下半年会成为不确定因素，但棚户改造、PPP项目和基建投资都是政府既定项目和政策，因此下半年完成年初制定目标的确定性高。同时,随着国家不断鼓励创新政策的实施，新兴产业在国民经济中的比重越来越高，供给侧改革逐步实现了去产能，国内经济的增长更加合理健康。尤其，新能源及新能源汽车、大飞机、军民产业结合等一系列支柱产业正在形成，都为经济中长期持续增长增加了动力。欧美经济的复苏也为中国进行经济结构改革和金融去杠杆带来较好的时机，因此我们预计货币政策或将维持紧平衡状态，尤其在美元加息的情况下，大幅宽松的概率不大；但由于通货膨胀和PPI下半年有可能回落，相对于上半年的货币政策或将略有好转。综合经济基本面和市场流动性等因素，我们预测下 第11页共38页

半年市场总体维持震荡向上的格局，但结构性行情仍然是主旋律，主要原因一是流动性不能支持市场出现全面上涨；二是IPO带来的供给增多和高估值和成长的不匹配，使得大小盘风格还未看到转换的到来；三是改革和稳增长等政策不断落地，带来较多的主题机会。

在投资策略上，本基金始终坚持基本面投资的方向，从两处着手，一是寻找相对估值偏低，业绩持续增长的成长股；二是寻找估值较低且存在阶段性业绩反转或加速增长的中大盘价值股。

在选股上，我们把股价安全边际高、业绩确定性强作为最重要的标准，同时考虑投资周期、管理层和流通股东利益一致等因素进行筛选。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7,781,055.99 14,547,229.81

结算备付金 303,784.96 1,046,167.58

存出保证金 155,878.35 121,324.40

交易性金融资产 1,066,592,805.73 765,130,137.51

其中：股票投资 173,415,194.77 98,187,857.30

基金投资 - -

债券投资 893,177,610.96 666,942,280.21

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 28,500,162.75

应收证券清算款 - 10,006,168.06

应收利息 16,213,428.19 13,751,959.78

应收股利 - -

应收申购款 50,269,273.18 10,397.54

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,141,316,226.40 833,113,547.43

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 373,608.97

应付赎回款 11,184.38 126,328.29

应付管理人报酬 606,907.67 546,679.35

应付托管费 86,701.13 78,097.05

应付销售服务费 7,655.21 13,212.08

应付交易费用 210,349.25 329,121.64

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 278,523.59 260,094.01

负债合计 1,201,321.23 1,727,141.39

所有者权益：

实收基金 1,037,296,990.60 783,670,698.02

未分配利润 102,817,914.57 47,715,708.02

所有者权益合计 1,140,114,905.17 831,386,406.04

负债和所有者权益总计 1,141,316,226.40 833,113,547.43

注：报告截止日2017年6月30日，国富恒瑞债券A基金份额净值1.099元，基金份额总额

1,015,354,949.61份；国富恒瑞债券C基金份额净值1.093元，基金份额总额

21,942,040.99份。国富恒瑞债券份额总额合计为1,037,296,990.60份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年2月4日(基金

2017年6月30日 合同生效日)至2016年

6月30日

一、收入 42,873,180.22 8,640,936.23

1.利息收入 21,861,859.76 3,804,807.27

其中：存款利息收入 146,568.93 760,735.48

债券利息收入 21,582,846.81 2,584,734.04

资产支持证券利息收入 47,945.00 -

买入返售金融资产收入 84,499.02 459,337.75

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,720,894.54 2,740,307.34

其中：股票投资收益 14,151,546.21 2,809,145.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 -1,512,446.06 -139,184.79

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,081,794.39 70,346.33

3.公允价值变动收益（损失以 5,860,540.34 2,079,384.37

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“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 429,885.58 16,437.25

列）

减：二、费用 5,476,837.01 1,413,316.65

1．管理人报酬 3,673,941.56 817,083.79

2．托管费 524,848.82 116,726.24

3．销售服务费 42,258.30 60,827.52

4．交易费用 877,966.18 245,041.92

5．利息支出 138,041.18 -

其中：卖出回购金融资产支出 138,041.18 -

6．其他费用 219,780.97 173,637.18

三、利润总额（亏损总额以 37,396,343.21 7,227,619.58

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 37,396,343.21 7,227,619.58

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 783,670,698.02 47,715,708.02 831,386,406.04

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 37,396,343.21 37,396,343.21

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 253,626,292.58 17,705,863.34 271,332,155.92

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 859,023,398.00 64,839,975.62 923,863,373.62

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2.基金赎回款 -605,397,105.42 -47,134,112.28 -652,531,217.70

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,037,296,990.60 102,817,914.57 1,140,114,905.17

（基金净值）

上年度可比期间

2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 313,901,441.28 - 313,901,441.28

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 7,227,619.58 7,227,619.58

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -41,822,818.14 442,183.14 -41,380,635.00

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 42,418,686.34 598,712.65 43,017,398.99

2.基金赎回款 -84,241,504.48 -156,529.51 -84,398,033.99

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 272,078,623.14 7,669,802.72 279,748,425.86

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

第17页共38页

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]23号《关于准予富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年1月25日至2016年2月1日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集313,900,241.66元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第165号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》于2016年2月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

313,901,441.28份基金份额，其中认购资金利息折合1,199.62份基金份额。本基金的基金管理

人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。

根据《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购、申购费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。投资者认购/申购时收取前端认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资者认购/申购时不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资债券的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

第18页共38页

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

第19页共38页

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司（"招商银行"） 基金托管人、基金销售机构

国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月4日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国海证券 451,941,821.06 76.32%170,511,386.81 100.00%

第20页共38页

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

国海证券 419,713.49 76.66% 207,066.73 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

国海证券 156,136.80 100.00% 63,708.96 100.00%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年2月4日(基金合同生效日)

6月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 3,673,941.56 817,083.79

的管理费

其中：支付销售机构的 8,790.93 5,565.78

客户维护费

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

第21页共38页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年2月4日(基金合同生效日)

6月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 524,848.82 116,726.24

的托管费

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C 合计

国海富兰克林基金管理 - 37,596.68 37,596.68

有限公司

招商银行 - 420.34 420.34

国海证券 - 9.89 9.89

合计 - 38,026.91 38,026.91

上年度可比期间

2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C 合计

国海富兰克林基金管理 - 35,461.70 35,461.70

有限公司

招商银行 - 83.44 83.44

国海证券 - 34.95 34.95

合计 - 35,580.09 35,580.09

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由 国海富兰克林

基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类份

额基金资产净值X0.40%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第22页共38页

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

招商银行股份 10,318,207.26 - - - - -

有限公司

上年度可比期间

2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C

基金合同生效日（

2016年2月4日 ）持有的 - -

基金份额

期初持有的基金份额 28,652,340.02 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 28,652,340.02 -

期末持有的基金份额 2.82% -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日

国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C

基金合同生效日（

2016年2月4日 ）持有的 - -

基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

第23页共38页

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月4日(基金合同生效日)至

名称 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 7,781,055.99 115,333.74 10,316,264.57 144,481.83

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有认购新发/增发证券等流通受限股票。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌原期末 复牌 复牌 期末

码 名称 日期因 估值 日期 开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注

单价 价

2016 重大资 2017

东方年 产重组 年 18.01

300367网力12月 20.62 243,050 6,061,345.885,011,691.00 -

7月

停牌

15日 3日

第24页共38页

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 190,079,260.47元，属于第二层次的余额为876,513,545.26元，无属于

第三层次的余额。(于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一

层次的余额为34,600,919.45元，属于第二层次的余额为201,640,463.30元，无属于第三层次

的余额。)

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 第25页共38页

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第26页共38页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 173,415,194.77 15.19

其中：股票 173,415,194.77 15.19

2 固定收益投资 893,177,610.96 78.26

其中：债券 893,177,610.96 78.26

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,084,840.95 0.71

7 其他各项资产 66,638,579.72 5.84

8 合计 1,141,316,226.40 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,529,819.60 1.19

C 制造业 80,558,302.73 7.07

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 79,327,072.44 6.96

第27页共38页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 173,415,194.77 15.21

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002308 威创股份 4,953,729 64,646,163.45 5.67

2 601166 兴业银行 3,376,754 56,932,072.44 4.99

3 601818 光大银行 4,100,000 16,605,000.00 1.46

4 000426 兴业矿业 1,499,980 13,529,819.60 1.19

5 000063 中兴通讯 309,882 7,356,598.68 0.65

6 002142 宁波银行 300,000 5,790,000.00 0.51

7 300367 东方网力 243,050 5,011,691.00 0.44

8 002488 金固股份 300,000 3,471,000.00 0.30

9 600276 恒瑞医药 1,440 72,849.60 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601166 兴业银行 55,328,706.42 6.65

2 002308 威创股份 49,361,474.75 5.94

第28页共38页

3 000063 中兴通讯 23,734,059.34 2.85

4 601818 光大银行 16,753,000.00 2.02

5 000426 兴业矿业 12,602,712.39 1.52

6 601009 南京银行 11,368,473.10 1.37

7 601318 中国平安 10,766,174.03 1.29

8 002142 宁波银行 10,368,711.89 1.25

9 600019 宝钢股份 9,912,400.00 1.19

10 300271 华宇软件 9,606,320.73 1.16

11 000707 双环科技 9,085,186.42 1.09

12 601088 中国神华 8,372,019.99 1.01

13 600690 青岛海尔 7,117,092.40 0.86

14 600963 岳阳林纸 7,016,836.08 0.84

15 601328 交通银行 6,707,640.00 0.81

16 600271 航天信息 6,249,824.85 0.75

17 000711 京蓝科技 6,126,072.00 0.74

18 600418 江淮汽车 5,900,247.00 0.71

19 601939 建设银行 5,860,000.00 0.70

20 601211 国泰君安 5,803,095.00 0.70

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300156 神雾环保 28,663,043.96 3.45

2 000063 中兴通讯 23,725,597.06 2.85

3 002553 南方轴承 17,964,398.25 2.16

4 000711 京蓝科技 11,435,093.55 1.38

5 601318 中国平安 10,708,268.50 1.29

6 601009 南京银行 10,653,693.80 1.28

7 600019 宝钢股份 10,163,654.00 1.22

8 601088 中国神华 9,735,392.53 1.17

9 300271 华宇软件 9,192,328.13 1.11

10 600305 恒顺醋业 9,039,699.60 1.09

11 600690 青岛海尔 8,920,341.27 1.07

12 000707 双环科技 8,159,280.23 0.98

第29页共38页

13 002308 威创股份 7,284,247.46 0.88

14 002690 美亚光电 6,596,245.28 0.79

15 601328 交通银行 6,460,971.00 0.78

16 600271 航天信息 6,184,408.00 0.74

17 600418 江淮汽车 6,166,406.00 0.74

18 603308 应流股份 6,120,428.00 0.74

19 002583 海能达 6,004,077.00 0.72

20 601939 建设银行 6,000,000.00 0.72

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 330,330,183.51

卖出股票收入（成交）总额 273,239,014.28

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 1,195,560.00 0.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 207,414,000.00 18.19

其中：政策性金融债 207,414,000.00 18.19

4 企业债券 168,810,533.66 14.81

5 企业短期融资券 331,047,420.00 29.04

6 中期票据 160,742,500.00 14.10

7 可转债（可交换债） 23,967,597.30 2.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 893,177,610.96 78.34

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第30页共38页

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 110211 11国开11 500,000 50,175,000.00 4.40

2 170203 17国开03 400,000 39,856,000.00 3.50

3 011698663 16广田 300,000 30,108,000.00 2.64

SCP002

4 011760025 17苏国信 300,000 30,066,000.00 2.64

SCP003

5 011752007 17南山集 300,000 30,063,000.00 2.64

SCP001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

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7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案

调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 155,878.35

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 16,213,428.19

5 应收申购款 50,269,273.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 66,638,579.72

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 127003 海印转债 161,623.50 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 300367 东方网力 5,011,691.00 0.44重大资产重组停牌

第32页共38页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

国富

恒瑞 212 4,789,410.14 1,013,106,902.99 99.78% 2,248,046.62 0.22%

债券

A

国富

恒瑞 137 160,160.88 19,496,955.71 88.86% 2,445,085.28 11.14%

债券

C

合计 349 2,972,197.68 1,032,603,858.70 99.55% 4,693,131.90 0.45%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

国富恒瑞债券A 19,079.16 0.001879%

基金管理人所有从业人员 国富恒瑞债券C 4,387.77 0.019997%

持有本基金 合计

23,466.93 0.002262%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国富恒瑞债券A 0

金投资和研究部门负责人 国富恒瑞债券C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 国富恒瑞债券A 0

放式基金 国富恒瑞债券C 0

合计 0

第33页共38页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C

基金合同生效日（2016年2月4日）基金份 230,885,064.49 83,016,376.79

额总额

本报告期期初基金份额总额 773,351,767.02 10,318,931.00

本报告期基金总申购份额 844,900,734.27 14,122,663.73

减:本报告期基金总赎回份额 602,897,551.68 2,499,553.74

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,015,354,949.61 21,942,040.99

第34页共38页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相

关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年

6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于

2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

第35页共38页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国海证券 2451,941,821.06 76.32% 419,713.49 76.66% -

东北证券 1140,203,376.73 23.68% 127,767.57 23.34% -

注：1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

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3）租用基金专用交易单元的程序

（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金交易单元无变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国海证券 110,158,561.80 100.00%15,000,000.00 100.00% - -

东北证券 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份

类别 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区

间

2017年1月

1日至

2017年3月

机构 1 1日， 248,510,517.99 - - 248,510,517.99 23.96%

2017年3月

16日至

2017年6月

30日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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