招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了

2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年8月30日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 招商睿祥定开混合

基金主代码 003004

交易代码 003004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,032,360,507.06份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追

求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。

投资策略 本基金采取运作周期和到期开放期相结合的运作方式，

在每个运作周期内，本基金在封闭期内封闭运作，封

闭期与封闭期之间的期间开放期定期开放。本基金在

封闭期与开放期（包括期间开放期和到期开放期）采

取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金的投资组合在债券久期与运作周期进行适当匹

配的基础上，将视大类资产的市场环境实施积极的投

资组合管理，以获取较高的组合投资收益。本基金的

具体投资策略包括：（1）资产配置策略、（2）股票

投资策略、（3）债券投资策略、（4）权证投资策略、

（5）可转换债券和可交换债券投资策略、（6）股指

期货投资策略、（7）、国债期货投资策略、（8）中

小企业私募债券投资策略、（9）资产支持证券投资

策略

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投

资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比

例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防

范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等预期收益风险水平的投资品种。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 潘西里 方韡

信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 4006800000

电子邮箱 cmf@cmfchina.com fangwei@citicbank.com

客户服务电话 400-887-9555 95558

传真 0755－83196475 010-85230024

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.cmfchina.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年8月30日(基金合同生效日)-2016年12月31日

本期已实现收益 -856,574.65

本期利润 -7,176,666.76

加权平均基金份额本期利润 -0.0070

本期基金份额净值增长率 -0.70%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0070

期末基金资产净值 1,025,183,840.30

期末基金份额净值 0.9930

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金合同于2016年8月30日生效，截至本报告期末成立未满1年，本报告期为非完

整会计年度。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.77% 0.06% 0.00% 0.39% -0.77% -0.33%

自基金合同 -0.70% 0.05% -0.58% 0.37% -0.12% -0.32%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同于2016年8月30日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起

3个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金合同于2016年8月30日生效，截至2016年12月31日成立未满1年，故成立当年

净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于2016年8月30日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目

前，公司注册资本金为人民币2.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商

证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、 第5页共33页

专户理财（特定客户资产管理计划）资格。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理116只基金，公募基金管理规模快速增长。

截至2016年底，公募基金管理规模为3455亿元，行业排名第 9，非货币基金管理规模行业排名

第7。

2016年度获奖情况如下：

金贝奖2016中国最佳基金公司《21世纪经济报道》

金帆奖综合实力十强基金公司《21世纪经济报道》

金帆奖基金公司最佳风控能力奖《21世纪经济报道》

华量奖公募量化先锋奖《每日经济新闻》

波特菲勒最佳债券型基金产品奖（招商双债增强）《新浪网》

金鼎奖最具创新力公司《每日经济新闻》

金鼎奖最佳对冲型产品（复合策略）《每日经济新闻》

观察家金融峰会年度卓越竞争力基金公司《经济观察报》

2016年度北京金融业十大卓越品牌品牌推广卓越奖 北京品牌协会、《北京商报》

2016年度中国互联网金融金桔奖最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》

2016东方财富风云榜2016年度最佳基金公司《东方财富网》

2016东方财富风云榜2016年度最受欢迎基金组合（招商超越组合）《东方财富网》

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，博士，高级会计师。曾就职于

山东省财政厅、山东证券有限责任

公司及山东资产管理公司。2000年

5月起加入深圳证券交易所，从事证

券研究工作。2002年6月加入银河

本基金 基金管理有限公司，历任研究部宏

王忠 的基金 2016年8月- 17 观策略与行业研究员、副总监、总

波 经理 30日 监等职务，曾担任银河稳健证券投

资基金、银河行业优选基金经理。

2010年12月加盟国联安基金管理有

限公司，任总经理助理兼研究总监

职务。2014年4月加盟招商基金管

理有限公司，曾任招商行业领先混

合型证券投资基金基金经理，现任

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总经理助理、投资管理四部部门负

责人兼招商优质成长混合型证券投

资基金（LOF）、招商行业精选股票

型证券投资基金、招商移动互联网

产业股票型证券投资基金及招商睿

祥定期开放混合型证券投资基金基

金经理。

男，经济学博士。2009年7月加入

泰达宏利基金管理有限公司，任研

究员，从事宏观经济、债券市场策

略、股票市场策略研究工作，

2012年11月加入招商基金管理有限

公司固定收益投资部，曾任研究员，

从事宏观经济、债券市场策略研究，

曾任招商安盈保本混合型证券投资

本基金 2016年8月 基金及招商招利1个月期理财债券

马龙 的基金 30日 - 7 型证券投资基金基金经理，现任招

经理 商安心收益债券型证券投资基金、

招商产业债券型证券投资基金、招

商可转债分级债券型证券投资基金、

招商安益保本混合型证券投资基金、

招商安弘保本混合型证券投资基金

基金经理、招商安德保本混合型证

券投资基金、招商安荣保本混合型

证券投资基金及招商睿祥定期开放

混合型证券投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

3、报告截止日至批准送出日期间，自2017年1月7日起王忠波先生离任本基金的基金经理；

4、报告截止日至批准送出日期间，自2017年1月7日起张林先生担任本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商睿祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

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本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。

公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、

5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析

中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期 第8页共33页

内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年经济基本平稳，房地产销售和投资阶段性回暖，基建投资增速稳定，制造业投资持

续下滑。年内受低库存、需求不差和供给收缩驱动，工业品价格上涨，产能去化行业盈利能力改善。国际方面，美国总统大选特朗普获胜，减税、增支、贸易保护的组合政策引发市场对

2017年全球通胀和联储持续加息的担忧。

CPI全年低位震荡，PPI三季度走出通缩区间，四季度快速上行。CPI方面，服务类和居住

类价格对CPI拉动较大，食品价格表现弱势；PPI方面，供给侧改革收缩供给，叠加地产需求超

预期、基建和PPP项目持续落地，钢铁、煤炭等部分工业品价格出现暴涨。

2016年货币政策整体以稳健中性为主。受制于人民币兑美元贬值预期，全年仅1次降准，

央行整体以MLF/OMO/PSL等工具维持货币政策的灵活性，并通过锁短放长等手段提升了资金成本，

主动引导金融去杠杆，对年底债券市场造成扰动。

2016年债券市场大幅震荡：一季度地产景气度提升，经济需求端恢复力度强于预期，库存

及供给收缩工业品价格普遍上涨，通胀担忧加剧造成债券市场步入调整；二季度信用事件频发，避险情绪和流动性压力上升，信用利差拉大；三季度银行理财规模快速增长，银行协存和保险非标资产到期资金较多，英国脱欧全球避险情绪提升，配置资金出手压低长端收益率，信用利差也降至历史低位；四季度金融去杠杆背景下货币政策趋紧，供给侧收缩推动工业品涨价，通胀预期上行，资金面紧张，债市承压。全年来看，基本面不差、流动性趋紧、避险情绪反复是影响债市大幅震荡的重要驱动因素。

2016年A股市场全年整体下跌，但跌幅主要集中在年初，后期市场逐渐企稳，缓慢上行。

随着经济逐步企稳，大宗商品在供给侧改革和需求的推动下陆续上行，股票市场传统行业大幅跑赢以创业板为代表的新兴行业。

产品成立后，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在权益上，在建仓期逐步提升仓位，并适当根据市场行情增加配置比例。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.9930元，本报告期份额净值增长率为-0.70%，同期

业绩比较基准增长率为-0.58%，基金净值表现落后于业绩比较基准，幅度为0.12%，原因是建仓

期内股票仓位低，个股以成长股为主。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年债券市场，多空因素继续博弈，市场料维持震荡。一方面，政策调控房地产市

场，财政赤字扩大空间有限，实体投资回报率低迷，经济仍有下行压力，中期来看基本面对债券市场仍有支撑。另一方面，中央去杠杆、防控金融风险的政策方针、通胀隐忧、联储持续加息预期、人民币贬值压力制约货币政策宽松空间，都对债券市场构成压力。

从资产配置的角度，债券市场大幅调整后已具备中期价值，机构配债需求依然存在。以目前调控力度及后续地产销售跟踪来看，居民按揭贷款将随着调控力度显着下降，房贷这一优质资产的减少或使银行自营资金配债需求增加，保险资金在大量协存和非标到期的背景下，也会逐步增加高等级债券配置。从政府财政的角度，低利率环境有助于减轻政府利息负担，地方债务置换还将继续，财政赤字仍要扩大，需要偏宽松的货币政策配合。整体上对2017年债券市场并不悲观，但需耐心等待配置时机，预留好安全边际。

权益方面，虽然经济有望在2017年一季度延续复苏态势，但是央行货币政策继续维持中性

偏紧的基调，因此看好2017年一季度行情，但是对高度相对谨慎。展望全年，经济复苏动能将

缓慢减弱，流动性边际紧缩，我们全年对股票市场依旧相对谨慎。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者 第10页共33页

调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对招商睿祥定期开放混合型证券投资基金2016年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为，招商基金管理有限公司在招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的投资运作、 第11页共33页

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2016年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表， 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：招商睿祥定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 31,300,909.89

结算备付金 616,548.03

存出保证金 11,278.59

交易性金融资产 811,877,005.28

其中：股票投资 68,051,853.88

基金投资 -

债券投资 743,825,151.40

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

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买入返售金融资产 179,995,829.99

应收证券清算款 -

应收利息 4,485,730.69

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 1,028,287,302.47

负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 1,391,068.33

应付赎回款 -

应付管理人报酬 1,303,256.63

应付托管费 173,767.57

应付销售服务费 -

应付交易费用 95,369.64

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 140,000.00

负债合计 3,103,462.17

所有者权益：

实收基金 1,032,360,507.06

未分配利润 -7,176,666.76

所有者权益合计 1,025,183,840.30

负债和所有者权益总计 1,028,287,302.47

注：报告截止日2016年12月31日，招商睿祥定开混合基金份额净值0.9930元，基金份额

1,032,360,507.06份。

7.2 利润表

会计主体：招商睿祥定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

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一、收入 -929,642.04

1.利息收入 10,018,290.01

其中：存款利息收入 647,736.16

债券利息收入 4,012,026.58

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 5,358,527.27

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,627,839.94

其中：股票投资收益 -1,693,989.94

基金投资收益 -

债券投资收益 -2,933,850.00

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“- -6,320,092.11

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

减：二、费用 6,247,024.72

1．管理人报酬 5,198,771.98

2．托管费 693,169.62

3．销售服务费 -

4．交易费用 133,270.20

5．利息支出 71,615.88

其中：卖出回购金融资产支出 71,615.88

6．其他费用 150,197.04

三、利润总额（亏损总额以“- -7,176,666.76

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -7,176,666.76

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商睿祥定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月

第14页共33页

31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,032,360,507.06 - 1,032,360,507.06

二、本期经营活动产生的基金净值变 - - -

动数（本期利润） 7,176,666.76 7,176,666.76

三、本期基金份额交易产生的基金净

值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动（净值减少以“- - - -

”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 1,032,360,507.06 -

7,176,666.76 1,025,183,840.30

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1447号文准予公开募集注册。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为1,032,360,507.06份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0803号验资报告。《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2016年8月30日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货，债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期 第15页共33页

融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为：投资于债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等固定收益类资产的比例不低于基金资产的50%，但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；投资于股票、权证、股指期货等权益类资产的比例不高于基金资产的50%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及自2016年8月

30日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编

制期间为自2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 第16页共33页

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 第17页共33页

产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

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7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬和基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1)本基金每份基金份额享有同等分配权；

2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每年的收益分配次数最多为12 次，每份基

金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%，若

《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；

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3)本基金收益分配方式：现金分红；

4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12外币交易

本基金本报告期内无外币交易。

7.4.4.13分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政

部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小

企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，

本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文，本基金本期依法适用相关条款：

第20页共33页

1) 2016年4月30日 (含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营

业税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券，2016年4月30日 (含) 前免征营业税，营业税改征增值税后，2016年5月1日起免征增值税。

3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不

再缴纳印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中信银行 基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东

招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财 基金管理人的全资子公司

富”）

招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

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7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例

招商证券 2,864,800,000.00 100.00%

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 5,198,771.98

其中：支付销售机构的客户维护 2,712,157.85

费

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 693,169.62

注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

第22页共33页

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中信银行 31,300,909.89 629,741.52

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末本基金无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

第23页共33页

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。

金额：人民币元

本期末(2016年12月31日)

资产

第一层次 第二层次 第三层次 合计

交易性金融资

产

股票投资 68,051,853.88 - - 68,051,853.88

债券投资 - 743,825,151.40 - 743,825,151.40

合计 68,051,853.88 743,825,151.40 - 811,877,005.28

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公

允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 68,051,853.88 6.62

其中：股票 68,051,853.88 6.62

2 固定收益投资 743,825,151.40 72.34

第24页共33页

其中：债券 743,825,151.40 72.34

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 179,995,829.99 17.50

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 31,917,457.92 3.10

7 其他各项资产 4,497,009.28 0.44

8 合计 1,028,287,302.47 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 62,875,613.88 6.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 5,176,240.00 0.50

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第25页共33页

合计 68,051,853.88 6.64

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600055 万东医疗 1,576,824 28,572,050.88 2.79

2 002341 新纶科技 524,500 11,061,705.00 1.08

3 002283 天润曲轴 1,195,900 9,292,143.00 0.91

4 600094 大名城 581,600 5,176,240.00 0.50

5 600267 海正药业 380,400 5,002,260.00 0.49

6 603008 喜临门 270,100 4,942,830.00 0.48

7 300147 香雪制药 155,800 2,009,820.00 0.20

8 300476 胜宏科技 87,300 1,994,805.00 0.19

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600055 万东医疗 27,995,219.88 2.73

2 002341 新纶科技 10,315,834.00 1.01

3 002283 天润曲轴 10,216,057.00 1.00

4 300015 爱尔眼科 5,163,878.00 0.50

5 000963 华东医药 5,163,526.00 0.50

6 300369 绿盟科技 5,162,383.00 0.50

7 603008 喜临门 5,110,459.00 0.50

8 600267 海正药业 5,110,375.95 0.50

9 600094 大名城 5,109,261.00 0.50

10 300017 网宿科技 4,428,714.00 0.43

11 300476 胜宏科技 2,063,284.00 0.20

第26页共33页

12 300147 香雪制药 2,042,350.00 0.20

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 000963 华东医药 5,478,617.00 0.53

2 300369 绿盟科技 4,756,655.84 0.46

3 300015 爱尔眼科 4,458,115.22 0.43

4 300017 网宿科技 3,531,123.00 0.34

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 87,881,341.83

卖出股票收入（成交）总额 18,224,511.06

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 49,830,000.00 4.86

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,933,000.00 0.97

第27页共33页

其中：政策性金融债 9,933,000.00 0.97

4 企业债券 58,088,400.00 5.67

5 企业短期融资券 546,987,000.00 53.36

6 中期票据 29,580,000.00 2.89

7 可转债（可交换债） 990,751.40 0.10

8 同业存单 48,416,000.00 4.72

9 其他 - -

10 合计 743,825,151.40 72.56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011698690 16杭金投SCP004 600,000 59,796,000.00 5.83

2 011698617 16北大荒SCP003 600,000 59,640,000.00 5.82

3 041662051 16协鑫发电CP001 600,000 59,364,000.00 5.79

4 019546 16国债18 500,000 49,830,000.00 4.86

5 011698816 16山东海洋SCP001 500,000 49,785,000.00 4.86

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险为主要目的。

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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,278.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,485,730.69

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,497,009.28

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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,968 207,802.03 - - 1,032,360,507.06 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 98.84 0.0000%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月30日）基金份额总额 1,032,360,507.06

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,032,360,507.06

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、根据本基金管理人2016年11月24日的公告，经招商基金管理有限公司第五届董事会

审议通过，聘任杨渺为公司副总经理。

2、本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。

2016年8月6日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银行股份有

限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2016年8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。”

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为其审计机构,本报告所涵盖的审计期间为基金成立日（2016年8月30日）起至2016年12月31日止，本报告期应支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币50,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额的比例 总量的比例

中信建投 1 43,325,315.83 40.83% 40,346.68 40.83% 新增

申万宏源 1 32,297,619.00 30.44% 30,078.86 30.44% 新增

川财证券 1 30,482,918.06 28.73% 28,388.88 28.73% 新增

海通证券 1 - - - - 新增

国泰君安 1 - - - - 新增

恒泰证券 1 - - - - 新增

华鑫证券 2 - - - - 新增

长城证券 1 - - - - 新增

华龙证券 1 - - - - 新增

渤海证券 1 - - - - 新增

安信证券 2 - - - - 新增

光大证券 1 - - - - 新增

东兴证券 1 - - - - 新增

华泰证券 1 - - - - 新增

中金公司 1 - - - - 新增

长江证券 1 - - - - 新增

瑞银证券 1 - - - - 新增

中航证券 1 - - - - 新增

万联证券 1 - - - - 新增

招商证券 1 - - - - 新增

国信证券 1 - - - - 新增

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

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的比例

中信建投 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

华龙证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

招商证券 - -2,864,800,000.00 100.00% - -

国信证券 - - - - - -

招商基金管理有限公司

2017年3月31日

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