为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 泰康安惠纯债债券A (003078)
点赞|评论
泰康安惠纯债债券A003078
基金类型:债券型     成立日期:2016-12-26     基金规模:22.35亿份     基金经理: 任翀 
基金全称:泰康安惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:泰康基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.08%
  • 近一月增长率
    0.31%
  • 近一季增长率
    0.92%
  • 近半年增长率
    2.05%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
泰康安惠纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
泰康安惠纯债债券型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 泰康安惠纯债债券

交易代码 003078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月26日

报告期末基金份额总额 342,744,882.30份

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力求超越

投资目标 业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长

期稳健增值。

本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块

之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,
并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配

目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债

券配置比例。

久期策略方面,本基金根据中长期的宏观经济走势

投资策略 和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,

并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整

组合的久期和期限结构配置。信用债投资方面,本

基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发

行的债券进行信用评估,重点分析发债主体的行业

发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资

目的等要素,分析违约风险以及合理信用利差水平,
识别投资价值。

业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机
构人民币活期存款利率(税后)*5%


本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货

风险收益特征 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于

较低风险/收益的产品。

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日


1.本期已实现收益 3,414,977.02
2.本期利润 4,040,150.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0124
4.期末基金资产净值 355,001,852.42
5.期末基金份额净值 1.0358
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
① ④

过去三个月 1.31% 0.06% 1.86% 0.09% -0.55% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2016年12月26日生效。
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

任翀先生,清华-香港
中文大学MBA,特许
任翀 本基金基 2016年 金融分析师(CFA)、
金经理 12月26日 - 9 中国注册会计师

(CPA)。2015年

7月加入泰康资产,

现任公募事业部固定
收益投资总监,

2016年3月23日至
今担任泰康安泰回报
混合型证券投资基金
基金经理,2016年

8月30日至今担任泰
康安益纯债债券型证
券投资基金基金经理,
2016年12月26日至
今担任泰康安惠纯债
债券型证券投资基金
基金经理,2017年

11月1日至今担任泰
康安悦纯债3个月定
期开放债券型发起式
证券投资基金基金经
理。2017年12月

27日至今担任泰康瑞
坤纯债债券型证券投
资基金基金经理。曾
任安永华明会计师事
务所高级审计员、中
国银行总行金融市场
部投资经理、安信基
金固定收益部总经理
助理。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年二季度,宏观经济总体平稳,但结构分化,生产和进出口指标表现较好,但投资、
消费、社融等指标有所下滑。从生产来看,4-5月的工业增加值同比分别是7.0%和6.8%表现较
好,主因是4-5月处于采暖季限产结束和中央第一轮环保“回头看”的间隙期,企业有加快生产的动力。从三大需求来看,外需仍然维持高位,出口整体平稳;消费有所下滑;投资增速也处于下滑的通道,主要受基建投资增速快速下行的影响。社融增速受到结构性去杠杆的影响有所下滑。货币政策在对外贸易战、对内紧信用的环境下有所调整,从而保持流动性的合理充裕。物价方面总体平稳,通胀压力不大。汇率方面,受到美元升值、国内货币政策有所调整的影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

债券市场方面,利率呈现震荡下行的走势。4月17日,央行宣布降准置换MLF,带动利率快速下行。随后随着资金面紧张,叠加油价快速上行,美债突破3%,国内利率有所回调。5月下半月以来,随着外部风险的消退,同时意大利政治风波带动全球避险情绪,国内信用风险频发又带来市场对紧信用的担忧,利率重回下行的通道。6月份,央行的货币政策明显调整,先是不跟随美联储加息、然后又进行降准,利率再创新低。整个季度来看,10Y国债下行27bp,10Y国开下行39bp。

根据基金持有人的风险偏好,本基金采取中短久期策略,以获取绝对收益为投资目标,持仓以中短久期的中高等级信用债为主。

本季度初,我们加仓了少量长久期利率债,并于4月18日央行降准次日卖出兑现收益。
5月下旬,我们认为在牛市大格局的背景下,第一波调整基本到位,进行了年内第2次利率债波段交易,再次精准地把握住了6月份牛市第2次利率大幅下行的机会。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0358元;本报告期基金份额净值增长率为1.31%,业
绩比较基准收益率为1.86%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 404,284,586.20 97.70
其中:债券 404,284,586.20 97.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,536,048.90 0.37
8 其他资产 7,987,043.10 1.93
9 合计 413,807,678.20 100.00
注:本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -

3 金融债券 68,684,500.00 19.35
其中:政策性金融债 68,684,500.00 19.35
4 企业债券 88,929,486.20 25.05
5 企业短期融资券 55,300,000.00 15.58
6 中期票据 191,370,600.00 53.91
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 404,284,586.20 113.88
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 180406 18农发06 300,000 30,768,000.00 8.67
2 143588 18沪国01 250,000 25,145,000.00 7.08
17潞安

3 101763002 MTN001 200,000 20,552,000.00 5.79
18华润置

4 101800340 地MTN002B 200,000 20,380,000.00 5.74
17红狮

5 101752024 MTN003 200,000 20,192,000.00 5.69
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 本基金本报告期内未持有股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,518.57

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 7,981,311.70

5 应收申购款 2,212.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,987,043.10

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6开放式基金份额变动

单位:份
报告期期初基金份额总额 245,084,445.04
报告期期间基金总申购份额 97,815,434.59
减:报告期期间基金总赎回份额 154,997.33
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-

"填列) -
报告期期末基金份额总额 342,744,882.30
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况




持有基金份额比例 赎

类序 达到或者超过 期初 申购 回 持有份额 份额
别号 20%的时间区间 份额 份额 份 占比


机 20180418- 97,276,264.5 28.38
构 1 20180630 - 9 - 97,276,264.59 %
2 20180401- 244,487,275.4 - - 244,487,275.4 71.33
20180630 9 9 %


人 - - - - - - -
产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时,基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险,以及当管理人确认大额申购与大额赎回时,可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息



§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)中国证监会准予泰康安惠纯债债券型证券投资基金注册的文件;

(二)《泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》;

(三)《泰康安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》;

(四)《泰康安惠纯债债券型证券投资基金托管协议》。
9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.tkfunds.com.cn)查阅。

泰康资产管理有限责任公司
2018年7月19日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号