万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

报告期为2017年1月1日起至2017年6月30日止。

第2页共48页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

6.2利润表......20

6.3所有者权益（基金净值）变动表......21

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6.4报表附注......22

§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.11投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

§9开放式基金份额变动......44

§10重大事件揭示......45

10.1基金份额持有人大会决议......45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4基金投资策略的改变......45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

§11影响投资者决策的其他重要信息......47

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......47

§12备查文件目录......48

12.1备查文件目录......48

第4页共48页

12.2存放地点......48

12.3查阅方式......48

第5页共48页

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫璟纯债

基金主代码 003327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月18日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 495,216,141.77份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 万家鑫璟A 万家鑫璟C

下属分级基金的交易代码： 003327 003328

报告期末下属分级基金的份额总额 495,209,441.83份 6,699.94份

2.2基金产品说明

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主

动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线

投资策略 移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不

同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各种套利的机会。在信用风

险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超

过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1 年期定期存款利率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基

金,高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

姓名 兰剑 李春磊

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-65169830

电子邮箱 lanj@wjasset.com lichunlei@cgbchina.com.cn

客户服务电话 95538转6、4008880800 95508

传真 021-38909627 010-65169555

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中国（上海）自由贸易试验 广东省广州市越秀区东风东路

注册地址 区浦电路360号8层（名义 713号

楼层9层）

中国（上海）自由贸易试验

办公地址 区浦电路360号8层（名义 北京市东城区东长安街甲2号

楼层9层）

邮政编码 200122 510080

法定代表人 方一天 杨明生

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层（名

义楼层9层）基金管理人办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 万家鑫璟A 万家鑫璟C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 10,414,890.08 104.84

本期利润 12,478,992.58 135.01

加权平均基金份额本期利润 0.0215 0.0198

本期加权平均净值利润率 2.12% 1.96%

本期基金份额净值增长率 2.14% 1.98%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 3,512,536.57 39.92

期末可供分配基金份额利润 0.0071 0.0060

期末基金资产净值 499,373,855.59 6,748.67

期末基金份额净值 1.0084 1.0073

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 2.45% 2.24%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家鑫璟A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.70% 0.03% 1.12% 0.06% -0.42% -0.03%

过去三个月 1.12% 0.03% 0.24% 0.07% 0.88% -0.04%

过去六个月 2.14% 0.03% -0.03% 0.07% 2.17% -0.04%

自基金合同 2.45% 0.03% -1.08% 0.09% 3.53% -0.06%

生效起至今

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万家鑫璟C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.64% 0.03% 1.12% 0.06% -0.48% -0.03%

过去三个月 1.02% 0.03% 0.24% 0.07% 0.78% -0.04%

过去六个月 1.98% 0.02% -0.03% 0.07% 2.01% -0.05%

自基金合同 2.24% 0.03% -1.08% 0.09% 3.32% -0.06%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金合同生效日期为2016年9月18 日，建仓期为自基金合同生效日起6个月,建仓期

结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰

证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本基金

基金经

理，万家

货币市

场证券

投资基

金、万家

稳健增

利债券

型证券

投资基

金、万家

信用恒

利债券

型证券

投资基 基金经理，硕士。2008年

金、万家 7月至2011年9月在金元

颐达保 证券股份有限公司固定收

本混合 2016年9月18 益总部从事固定收益投资

唐俊杰型证券日 - 9年 研究工作，担任投资经理

投资基 职务。2011年9月加入万

金、万家 家基金管理有限公司，现

颐和保 任固定收益部总监。

本混合

型证券

投资基

金、万家

鑫安纯

债债券

型证券

投资基

金、万家

家享纯

债债券

型证券

投资基

金、万家

鑫享纯

债债券

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型证券

投资基

金、万家

鑫瑞纯

债债券

型证券

投资基

金、万家

玖盛纯

债9个

月定期

开放债

券型证

券投资

基金基

金经理。

本基金

基金经

理、万家

恒瑞 18

个月定

期开放

债券型

证券投

资基金、

万家年

年恒祥 柳发超，CFA，上海财经大

定期开 学硕士。2014年3 月至

放债券 2016年7 月任国海富兰

柳发超型证券 2016年10月28- 3年 克林基金管理有限公司债

投资基日 券研究员、基金经理助理，

金、万家 2016 年加入万家基金管

瑞旭灵 理有限公司。

活配置

混合型

证券投

资基金、

万家鑫

安纯债

债券型

证券投

资基金、

万家家

享纯债

第13页共48页

债券型

证券投

资基金、

万家年

年恒荣

定期开

放债券

型证券

投资基

金、万家

鑫通纯

债债券

型证券

投资基

金、万家

鑫稳纯

债债券

型证券

投资基

金、万家

鑫享纯

债债券

型证券

投资基

金、万家

鑫丰纯

债债券

型证券

投资基

金基金

经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、市场回顾

四五月份在理财监管政策风向趋严的背景下，信用债和利率债收益率均有明显上行，短端利率处于高位使得收益率曲线整体较平。在六月份资金面超预期宽松，以及监管风向略微缓和的情况下，市场收益率有所回落。

2、运行分析

我们保持着较短的久期，净值波动较小。考虑到债市去杠杆尚未完全结束，保持短久期，票息为纲精选个券，积极参与利率债波段操作，将是下一阶段的主要投资思路。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家鑫璟A 基金份额净值为1.0084元，本报告期基金份额净值增长率为

2.14%；截至本报告期末万家鑫璟C基金份额净值为1.0073元，本报告期基金份额净值增长率为

1.98%；同期业绩比较基准收益率为-0.03%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济或将进入被动补库存阶段，动能或将减弱。增长预期边际向下，但幅度或许不会很大。

其中向下的动力主要来自地产投资回落，向上的动力主要来自全球经济回暖所带来的出口回升。

通胀方面，核心CPI持续稳定，翘尾因素向下，下半年压力不大，大宗商品价格目前处于高位，

下半年或将呈现弱势。总体来看下半年经济基本面、去杠杆以及外围经济变化是决定债市走向的主要因素。

融资方面，二季度大规模的债券取消发行，一级市场净融资量节节下滑。虽然近期一级市场融资有所回升，但实体融资压力的上升对实体经济的负面影响或将逐步显现。目前收益率曲线较平，随着时间推进曲线将会修正。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

2017年6月1日，本基金进行了利润分配，A级基金每十份基金份额分红0.16元，共计利润

15846480.74元;C级基金每十份基金份额分红0.15元，共计利润100.8元，符合基金合同的规定。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低

于5000万的情况。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人--广发银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金托管协议》的约定,对万家鑫璟纯债债券型证券投资基金管理人--万家基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,万家基金管理有限公司在万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的万家鑫璟纯债债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 771,387.26 3,577,855.69

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 492,153,400.00 195,472,000.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 492,153,400.00 195,472,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 6,912,385.50 1,826,032.24

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 499,837,172.76 200,875,887.93

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 10.02

应付管理人报酬 130,944.87 50,931.27

应付托管费 43,648.29 16,977.08

应付销售服务费 1.20 1.24

应付交易费用 6.4.7.7 18,496.25 3,170.00

第19页共48页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 263,477.89 190,000.00

负债合计 456,568.50 261,089.61

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 495,216,141.77 200,007,013.50

未分配利润 6.4.7.10 4,164,462.49 607,784.82

所有者权益合计 499,380,604.26 200,614,798.32

负债和所有者权益总计 499,837,172.76 200,875,887.93

注：报告截止日2017年6月30日，万家鑫璟A基金份额净值1.0084元，基金份额总额495209441.83

份；万家鑫璟C基金份额净值1.0073元，基金份额总额6699.94份。万家鑫璟份额总额合计为

495216141.77份。

6.2利润表

会计主体：万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 14,632,255.84 -

1.利息收入 12,383,895.52 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,366,682.81 -

债券利息收入 9,437,603.08 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,579,609.63 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -63,741.55 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 56,052.21 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -119,793.76 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 2,064,132.67 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第20页共48页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 247,969.20 -

列）

减：二、费用 2,153,128.25 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 876,005.21 -

2．托管费 6.4.10.2.2 292,001.75 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 7.24 -

4．交易费用 6.4.7.19 14,495.00 -

5．利息支出 768,541.16 -

其中：卖出回购金融资产支出 768,541.16 -

6．其他费用 6.4.7.20 202,077.89 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 12,479,127.59 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 12,479,127.59 -

填列）

注：本基金生效期为2016年9月18日，无上年度可比期间对比数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 200,007,013.50 607,784.82 200,614,798.32

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 12,479,127.59 12,479,127.59

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 295,209,128.27 6,924,131.62 302,133,259.89

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 790,405,090.26 7,666,929.34 798,072,019.60

2.基金赎回款 -495,195,961.99 -742,797.72 -495,938,759.71

四、本期向基金份额持 - -15,846,581.54 -15,846,581.54

第21页共48页

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 495,216,141.77 4,164,462.49 499,380,604.26

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 - - -

（基金净值）

注：本基金生效期为2016年9月18日，无上年度可比期间对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1975号文《关于准予万家鑫璟纯债债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2016年9月9日向社会公开募 第22页共48页

集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(2016)验字第60778298_B11

号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年9月18日正式生效，本基

金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为

200,007,343.60元，有效认购资金在初始销售期内未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人

民币200,007,343.60元，折200,007,343.60 份基金份额。本基金管理人为万家基金管理有限公

司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方

政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

第23页共48页

6.4.4重要会计政策和会计估计

本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人

第24页共48页

运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9 日起，对储蓄存款利息所得暂免

征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 771,387.26

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 771,387.26

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 490,716,254.18 492,153,400.00 1,437,145.82

合计 490,716,254.18 492,153,400.00 1,437,145.82

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 490,716,254.18 492,153,400.00 1,437,145.82

第25页共48页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无返售金融资产余额。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 335.97

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 6,912,049.53

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 6,912,385.50

6.4.7.6其他资产

本报告期期末本基金未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 18,496.25

合计 18,496.25

第26页共48页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 263,477.89

合计 263,477.89

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

万家鑫璟A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 200,000,073.50 200,000,073.50

本期申购 790,405,080.32 790,405,080.32

本期赎回(以"-"号填列) -495,195,711.99 -495,195,711.99

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 495,209,441.83 495,209,441.83

金额单位：人民币元

万家鑫璟C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,940.00 6,940.00

本期申购 9.94 9.94

本期赎回(以"-"号填列) -250.00 -250.00

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 6,699.94 6,699.94

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

第27页共48页

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

万家鑫璟A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,234,732.61 -626,964.82 607,767.79

本期利润 10,414,890.08 2,064,102.50 12,478,992.58

本期基金份额交易 7,709,394.62 -785,260.49 6,924,134.13

产生的变动数

其中：基金申购款 9,358,746.71 -1,691,817.43 7,666,929.28

基金赎回款 -1,649,352.09 906,556.94 -742,795.15

本期已分配利润 -15,846,480.74 - -15,846,480.74

本期末 3,512,536.57 651,877.19 4,164,413.76

单位：人民币元

万家鑫璟C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 38.79 -21.76 17.03

本期利润 104.84 30.17 135.01

本期基金份额交易 -2.91 0.40 -2.51

产生的变动数

其中：基金申购款 0.08 -0.02 0.06

基金赎回款 -2.99 0.42 -2.57

本期已分配利润 -100.80 - -100.80

本期末 39.92 8.81 48.73

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 13,349.48

定期存款利息收入 1,353,333.33

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 1,366,682.81

第28页共48页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 56,052.21

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 56,052.21

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,263,164,823.27

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,259,320,983.14

成本总额

减：应收利息总额 3,787,787.92

买卖债券差价收入 56,052.21

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 100,336,680.55

减：卖出资产支持证券成本总额 100,000,000.00

减：应收利息总额 456,474.31

资产支持证券投资收益 -119,793.76

第29页共48页

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期末无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

本基金报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 2,064,132.67

——股票投资 -

——债券投资 2,184,132.67

——资产支持证券投资 -120,000.00

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 2,064,132.67

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 247,969.20

合计 247,969.20

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

第30页共48页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 14,495.00

合计 14,495.00

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 34,712.18

信息披露费 148,765.71

其他 600.00

上市年费 -

帐户维护费 18,000.00

合计 202,077.89

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

广发银行股份有限公司（“广发银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第31页共48页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 876,005.21 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 - -

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

第32页共48页

本基金成立日为2016年9月18日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 292,001.75 -

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

本基金成立日为2016年9月18日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家鑫璟A 万家鑫璟C 合计

万家基金管理有限公司 - 7.24 7.24

合计 - 7.24 7.24

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

万家鑫璟A 万家鑫璟C 合计

注：1、销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务等各项费用。本基

金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服

务费年费率为0.20%。C类基金份额的销售服务费计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

第33页共48页

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发

送基金销售费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金资产中一次性支付给注册登

记机构，由注册登记机构支付给基金销售机构。销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

本基金成立日为2016年9月18日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行股份有 771,387.26 13,349.48 - -

限

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年1月1日至2017年6月30日止期间无备付金利息收入，2017年6月30日无结算备付金余额。

基金成立日为2016年9月18日，无上年度可比数据

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

-

第34页共48页

6.4.11利润分配情况

万家鑫璟A

金额单位：人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形 本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 式 合计 备注

登记日 数 发放总额

1 2017年6- 2017年6 0.160015,846,480.74 -15,846,480.74

月1日 月1日

合 - - 0.160015,846,480.74 -15,846,480.74

计

万家鑫璟C

金额单位：人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 分配 备注

登记日 数 合计

1 2017年6- 2017年6 0.1500 100.80 - 100.80

月1日 月1日

合 - - 0.1500 100.80 - 100.80

计

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购金融资产款余额。

第35页共48页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 354,807,000.00 185,395,000.00

合计 354,807,000.00 185,395,000.00

注：未评级债券为政策性金融债、同业存单和超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

第36页共48页

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 58,157,400.00 -

AAA以下 30,570,000.00 -

未评级 48,619,000.00 10,077,000.00

合计 137,346,400.00 10,077,000.00

注：未评级债券为国家政策性金融债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、债券投资及买入返售金融资产等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

银行存款 771,387.26 - - - - - 771,387.26

第37页共48页

交易性金融资产 -293,020,400.0089,955,000.0070,578,000.0038,600,000.00 - 492,153,400.00

应收利息 - - - - -6,912,385.50 6,912,385.50

资产总计 771,387.26293,020,400.0089,955,000.0070,578,000.0038,600,000.006,912,385.50 499,837,172.76

负债

应付管理人报酬 - - - - - 130,944.87 130,944.87

应付托管费 - - - - - 43,648.29 43,648.29

应付销售服务费 - - - - - 1.20 1.20

应付交易费用 - - - - - 18,496.25 18,496.25

其他负债 - - - - - 263,477.89 263,477.89

负债总计 - - - - - 456,568.50 456,568.50

利率敏感度缺口 771,387.26293,020,400.0089,955,000.0070,578,000.0038,600,000.006,455,817.00 499,380,604.26

上年度末

2016年12月311个月以内1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 3,577,855.69 - - - - - 3,577,855.69

交易性金融资产 -69,205,000.00126,267,000.00 - - - 195,472,000.00

应收利息 - - - - -1,826,032.24 1,826,032.24

资产总计 3,577,855.6969,205,000.00126,267,000.00 - -1,826,032.24 200,875,887.93

负债

应付赎回款 - - - - - 10.02 10.02

应付管理人报酬 - - - - - 50,931.27 50,931.27

应付托管费 - - - - - 16,977.08 16,977.08

应付销售服务费 - - - - - 1.24 1.24

应付交易费用 - - - - - 3,170.00 3,170.00

其他负债 - - - - - 190,000.00 190,000.00

负债总计 - - - - - 261,089.61 261,089.61

利率敏感度缺口3,577,855.6969,205,000.00126,267,000.00 - -1,564,942.63 200,614,798.32

注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率下降25个 1,606,662.94 207,501.95

基点

市场利率上升25个 -1,581,057.14 -206,690.13

基点

第38页共48页

注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

于2017年6月30 日，本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因

此无重大市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 492,153,400.00 98.55 195,472,000.00 97.44

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 492,153,400.00 98.55 195,472,000.00 97.44

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明其他重要事项

第39页共48页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 492,153,400.00 98.46

其中：债券 492,153,400.00 98.46

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 771,387.26 0.15

7 其他各项资产 6,912,385.50 1.38

8 合计 499,837,172.76 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

本基金报告期末未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 88,447,000.00 17.71

第40页共48页

其中：政策性金融债 88,447,000.00 17.71

4 企业债券 70,578,000.00 14.13

5 企业短期融资券 90,192,000.00 18.06

6 中期票据 18,149,400.00 3.63

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 224,787,000.00 45.01

9 其他 - -

10 合计 492,153,400.00 98.55

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111711240 17平安银行 500,000 49,450,000.00 9.90

CD240

2 111797712 17广州农村商 500,000 49,430,000.00 9.90

业银行CD085

3 111612252 16北京银行 500,000 48,425,000.00 9.70

CD252

4 111615257 16民生CD257 500,000 48,370,000.00 9.69

5 011754048 17珠海华发 400,000 40,108,000.00 8.03

SCP002

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

第41页共48页

7.11投资组合报告附注

7.11.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

本基金报告期末未持有股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,912,385.50

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,912,385.50

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末未持有股票。

第42页共48页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

万家

鑫璟 34 14,564,983.58 495,208,477.67 100.00% 964.16 0.00%

A

万家

鑫璟 168 39.88 0.00 0.00% 6,699.94 100.00%

C

合计 202 2,451,565.06 495,208,477.67 100.00% 7,664.10 0.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

万家鑫璟 318.08 0.0001%

A

基金管理人所有从业人员 万家鑫璟 1,839.94 27.4620%

持有本基金 C

合计 2,158.02 0.0004%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 万家鑫璟A 0~10

投资和研究部门负责人持 万家鑫璟C 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 万家鑫璟A 0~10

放式基金 万家鑫璟C 0~10

合计 0~10

第43页共48页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家鑫璟A 万家鑫璟C

基金合同生效日（2016年9月18日）基金份 200,000,063.60 7,280.00

额总额

本报告期期初基金份额总额 200,000,073.50 6,940.00

本报告期基金总申购份额 790,405,080.32 9.94

减:本报告期基金总赎回份额 495,195,711.99 250.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 495,209,441.83 6,699.94

第44页共48页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。

基金托管人：

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第45页共48页

例

川财证券 2 - - - - -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

无

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

川财证券 - - - - - -

第46页共48页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

资 情况

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额

类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 的时间区间

机 1 2017/01/01-2017/ 199,999,000 295,209,477 0.00 495,208,477 100.

构 06/30 .00 .67 .67 00

2 2017/03/17-2017/ 0.00 495,195,602 495,195,602 0.00 0.00

06/01 .65 .65

个-- - - - - -

人

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

第47页共48页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准万家鑫璟纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。

5、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金托管协议》。

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2017年8月29日

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