嘉实现金宝货币市场基金

2017年第 2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实现金宝货币

基金主代码 003460

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月22日

报告期末基金份额总额 6,515,457,171.44份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的

投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和

流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）

1．本期已实现收益 68,556,586.15

2．本期利润 68,556,586.15

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3．期末基金资产净值 6,515,457,171.44

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。（3）本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

④

过去三个月 1.0603% 0.0004% 0.0871% 0.0000% 0.9732% 0.0004%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图：嘉实现金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016年12月22日至2017年6月30日）

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注1：本基金基金合同生效日2016年12月22日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明

书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例

符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

注2：2017年5月25日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实现金宝货币基金经理的公告》，增

聘李金灿先生担任本基金基金经理职务，与基金经理张文玥女士、李曈先生共同管理本基金。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金、嘉实安心货

币、嘉实货币、理财 曾任中国建设银行金融

宝7天债券、嘉实活 市场部、机构业务部业

钱包货币、嘉实快线 务经理。2014年12月

货币、嘉实活期宝货 2016年 加入嘉实基金管理有限

李曈 币、嘉实超短债债券、 12月 - 8年 公司，现任职于固定收

嘉实宝A/B、嘉实增 22日 益业务体系短端

益宝货币、嘉实定期 alpha策略组。硕士研

宝6个月理财债券、 究生，具有基金从业资

嘉实现金添利货币基 格。

金经理

本基金、嘉实安心货 曾任中国邮政储蓄银行

币、嘉实货币、嘉实 股份有限公司金融市场

宝A/B、嘉实理财宝 部货币市场交易员及债

7天债券、嘉实3个 2016年 券投资经理。2014年

张文玥 月理财债券、嘉实快 12月 - 9年 4月加入嘉实基金管理

线货币、嘉实1个月 22日 有限公司，现任职于固

理财债券、嘉实定期 定收益业务体系短端

宝6个月理财债券基 alpha策略组。硕士，

金经理 具有基金从业资格。

本基金、嘉实超短债 曾任

债券、嘉实宝A/B、 2017年 FutexTradingLtd期货

李金灿 嘉实快线货币、嘉实 5月25日 - 7年 交易员、北京首创期货

理财宝7天债券、嘉 有限责任公司研究员、

实安心货币、嘉实增 建信基金管理有限公司

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益宝货币、嘉实活期 债券交易员。2012年

宝货币、嘉实1个月 8月加入嘉实基金管理

理财债券、嘉实活钱 有限公司，曾任债券交

包货币、嘉实3个月 易员，现任职于固定收

理财债券、嘉实薪金 益业务体系短端

宝货币、嘉实定期宝 alpha策略组。硕士研

6个月理财债券、嘉 究生，具有基金从业资

实现金添利货币、嘉 格。

实6个月理财债券基

金经理

注：（1）基金经理李曈、张文玥的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理李金灿的任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资

格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理张文玥女士因休产假超过30日，在其休假期间，

本基金暂由共同管理的基金经理李金灿先生及李曈先生代为履行基金经理职责。该事项已于

2017年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实现金宝货币市场基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式

进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，全球经济继续呈现温和复苏的态势，全球主要经济体贸易回暖，美联储进行年内第二次加息，英法两国大选扰动欧洲市场，日本经济持续复苏，与此同时，包括美联储“缩表”带来的风险对全球经济产生新的不确定性。IMF提出，全球经济自2016年第四季度开始加速，

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这一势头一直在持续。因此，不久前IMF将全球经济增长预期从2016年的3.1%上升至2017年

的3.5%和2018年的3.6%，持续看好经济增长形势。

报告期内，国内经济平稳增长，工业、投资和出口等月度指标大部分表现平稳。2017年

4月至5月，我国规模以上工业增加值同比实际增长6.5%，比一季度低0.45个百分点；4至

5月固定资产投资同比增速为8.75%，比一季度低0.3个百分点；4至5月社会消费品零售总额

同比增速为10.7%，比一季度高出0.5个百分点；4至5月出口金额同比增速均值为8.35%，好

于一季度的7.4%。

具体来看，投资增速出现略有回落；消费表现略有回升；受国家促进外贸回稳政策措施效果逐渐显现等影响，出口表现略有好转。在投资、消费和出口这三架马车中，投资对拉动经济需继续发挥关键作用，但是房地产投资和民间投资的基础不牢固，作为稳增长主要抓手的基建投资受财政收入新增乏力制约。

报告期内，在岸人民币汇率升值1.62%，离岸人民币汇率升值1.34%，4-5月央行外汇资产

下降713亿元，跨境资金波动继续收敛。

进入二季度以来，受同业监管政策趋严影响，利率波动频率增强、波动幅度扩大，汇率贬值速度放缓，跨境资金波动收敛。央行二季度货币政策前紧后松，资金利率整体处于相对高位，抑制金融杠杆水平，市场利率中枢平稳向上，市场流动性整体处于紧平衡。

在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金的基金份额净值收益率为1.0603%，同期业绩比较基准收益率为0.0871%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 390,038,993.67 5.98

其中：债券 390,038,993.67 5.98

资产支持证券 - -

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2 买入返售金融资产 2,216,375,284.56 34.01

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,876,110,699.07 59.48

4 其他资产 34,419,117.84 0.53

5 合计 6,516,944,095.14 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.23

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购

融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

（2）本基金基金合同第十二部分约定：债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资

产净值的20%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 36

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 59.26 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 28.57 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

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4 90天(含)-120天 11.66 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 99.49 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 摊余成本（元） 净值比例

（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 390,038,993.67 5.99

其中：政策性金融债 390,038,993.67 5.99

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 390,038,993.67 5.99

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 120233 12国开33 1,200,000 120,070,710.34 1.84

2 160419 16农发19 1,100,000 109,945,733.28 1.69

3 150417 15农发17 900,000 90,016,906.18 1.38

4 100217 10国开17 700,000 70,005,643.87 1.07

注：报告期末，本基金仅持有上述4支债券。

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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0023%

报告期内偏离度的最低值 -0.0040%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0017%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 34,300,097.89

4 应收申购款 119,019.95

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 34,419,117.84

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 6,546,658,020.87

报告期期间基金总申购份额 3,921,057,292.29

报告期期间基金总赎回份额 3,952,258,141.72

报告期期末基金份额总额 6,515,457,171.44

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

类 序号 持有份额

超过20%的时 份额 份额 份额 比(%)

别 间区间

2017/04/05至

1 2017/06/30 5,014,215,596.95 47,661,544.43 2,021,178,678.62 3,040,698,462.76 46.67

机 2017/04/13至

构 2017/04/13、

2 2017/06/09至 - 1,509,217,304.54 500,000,000.00 1,009,217,304.54 15.49

2017/06/13

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

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9.1 备查文件目录

（1）中国证监会关于准予嘉实现金宝货币市场基金注册的批复文件；

（2）《嘉实现金宝货币市场基金基金合同》；

（3）《嘉实现金宝货币市场基金招募说明书》；

（4）《嘉实现金宝货币市场基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实现金宝货币市场基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

（1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年7月20日

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