银华添润定期开放债券型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19
§6 审计报告 ...... 19

6.1 审计报告基本信息 ...... 19

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产变动表 ...... 24

7.4 报表附注 ...... 26
§8 投资组合报告 ......50


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

8.11 投资组合报告附注 ...... 52
§9 基金份额持有人信息...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53
§10 开放式基金份额变动...... 53
§11 重大事件揭示...... 53

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53

11.4 基金投资策略的改变 ...... 54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54

11.8 其他重大事件 ...... 55
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57
§13 备查文件目录...... 57

13.1 备查文件目录 ...... 57

13.2 存放地点 ...... 57

13.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华添润定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华添润定期开放债券

基金主代码 004087

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 14 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,000,191,743.78 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过把握债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争
为投资人获取稳健回报。

投资策略 封闭期内，本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率
走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调
整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收
益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排
投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的
需求。

本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于
80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月
的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本
基金不受上述 5%的限制。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨文辉 龚小武

负责人 联系电话 (010)58163000 021-52629999-212056

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95561

传真 (010)58163027 021-62159217

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 福建省福州市台江区江滨中大
区报业大厦 19 层 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 上海市浦东新区银城路 167 号 4


广场 C2 办公楼 15 层 楼

邮政编码 100738 200120

法定代表人 王珠林 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

普通合伙）

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸
城 C2 办公楼 15 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 48,306,471.16 79,082,809.57 77,804,067.28
现收益

本期利润 74,003,981.10 52,913,904.36 87,711,128.05

加权平均

基金份额 0.0370 0.0265 0.0439
本期利润
本期加权

平均净值 3.63% 2.59% 4.24%
利润率
本期基金

份额净值 3.69% 2.62% 4.33%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 27,585,145.88 25,588,520.93 24,679,124.73
分配利润
期末可供

分配基金 0.0138 0.0128 0.0123
份额利润

期末基金 2,027,776,889.66 2,025,789,687.85 2,024,861,290.04

资产净值

期末基金 1.0138 1.0128 1.0123
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 20.11% 15.83% 12.88%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ ④

过去三个月 0.81% 0.04% 0.82% 0.04% -0.01% 0.00%

过去六个月 1.37% 0.05% 0.83% 0.04% 0.54% 0.01%

过去一年 3.69% 0.04% 2.06% 0.04% 1.63% 0.00%

过去三年 11.01% 0.05% 4.74% 0.05% 6.27% 0.00%

过去五年 20.06% 0.05% 6.04% 0.06% 14.02% -0.01%

自基金合同生效 20.11% 0.05% 6.41% 0.06% 13.70% -0.01%

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：债券投资占基金资产的比例不低于 80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注

红数 额

2023 年 0.3600 72,006,778.99 305.92 72,007,084.91 -

2022 年 0.2600 52,004,735.50 374.63 52,005,110.13 -

2021 年 0.6500 130,011,833.04 1.39 130,011,834.43 -

合计 1.2700 254,023,347.53 681.94 254,024,029.47 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 197 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银
华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮
小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中
证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债券型证券投资基金、银华中证 800 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享 30 天持有期债券型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

瞿灿 本基金的 2021 年 3 - 12.5年 硕士学位。2011 年至 2013 年任职于安信


女士 基金经理 月 24 日 证券研究所；2013 年加盟银华基金管理
有限公司，曾担任研究员、基金经理助理
职务。自 2015 年 5 月 25 日至 2017 年 7
月 13 日担任银华永益分级债券型证券投
资基金基金经理，自 2015 年 5 月 25 日至
2016 年 1 月 17 日兼任银华永兴纯债分级
债券型发起式证券投资基金基金经理，自
2016 年 1 月 18 日至 2022 年 3 月 8 日兼
任银华永兴纯债债券型发起式证券投资
基金（LOF）基金经理，自 2016 年 2 月
15 日至 2018 年 9 月 6 日兼任银华永利债
券型证券投资基金基金经理，自 2016 年
3 月 18 日至 2018 年 8 月 22 日兼任银华
合利债券型证券投资基金基金经理，自
2016 年 4 月 6 日至 2019 年 3 月 2 日兼任
银华双动力债券型证券投资基金基金经
理，自 2016 年 10 月 17 日至 2020 年 6
月 1 日兼任银华增强收益债券型证券投
资基金基金经理，自 2018 年 6 月 27 日至
2020 年 1 月 18 日兼任银华中证 5 年期地
方政府债指数证券投资基金、银华中证
10 年期地方政府债指数证券投资基金基
金经理，自 2018 年 6 月 27 日至 2020 年
4 月 2 日兼任银华上证 5 年期国债指数证
券投资基金、银华上证 10 年期国债指数
证券投资基金基金经理，自 2018 年 6 月
27 日至 2020 年 11 月 4 日兼任银华中债
-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证
券投资基金、银华中债-10 年期国债期货
期限匹配金融债指数证券投资基金基金
经理，自 2018 年 6 月 27 日至 2020 年 9
月 11 日兼任银华中债 AAA 信用债指数证
券投资基金基金经理，自 2018 年 12 月 7
日至 2019 年 12 月 18 日兼任银华安盈短
债债券型证券投资基金基金经理，自
2019 年 2 月 13 日至 2020 年 2 月 17 日兼
任银华安鑫短债债券型证券投资基金基
金经理，自 2019 年 3 月 14 日至 2020 年
8 月 5日兼任银华安享短债债券型证券投
资基金基金经理，自 2019 年 8 月 21 日至
2020 年 5 月 30 日兼任银华稳裕六个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理，自
2020 年 3 月 5 日至 2022 年 3 月 11 日兼
任银华永盛债券型证券投资基金基金经
理，自 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 7


月 30 日兼任银华长江经济带主题债券型
证券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月
24 日起兼任银华添润定期开放债券型证
券投资基金及银华添益定期开放债券型
证券投资基金基金经理，自 2021 年 7 月
23 日起兼任银华岁丰定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理，自 2021 年
11 月 26 日起兼任银华顺益一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理，自 2021
年 12 月 2 日起兼任银华永丰债券型证券
投资基金基金经理，自 2023 年 3 月 28
日起兼任银华顺璟 6 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。具有从业资
格。国籍：中国。

硕士学位。曾就职于中债资信评估有限责
任公司，2015 年 5 月加入银华基金，历
任投资管理三部信用研究员、基金经理兼
基金经理助理，现任固定收益及资产配置
部基金经理兼基金经理助理。自 2019 年
11 月 5 日起担任银华稳晟 39 个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理，自
赵旭 本基金的 2017 年 3 2019 年 12 月 26 日起兼任银华中债 1-3
东先 基金经理 月 13 日 - 12.5年 年国开行债券指数证券投资基金基金经
生 助理 理，自 2020 年 5 月 25 日起兼任银华中债
1-3 年农发行债券指数证券投资基金基
金经理，自 2020 年 12 月 23 日至 2021
年 7 月 30 日兼任银华长江经济带主题债
券型证券投资基金基金经理，自 2023 年
7 月 13 日起兼任银华顺和债券型证券投
资基金基金经理。具有从业资格。国籍：
中国。

硕士学位，曾就职于信达创新有限公司，
魏晟 本基金的 2019 年 8 2016 年 5 月加入银华基金，历任投资管
峻先 基金经理 月 8 日 - 10.5年 理三部固收交易部询价交易员，现任固定
生 助理 收益及资产配置部基金经理助理。具有从
业资格。国籍：中国。

硕士学位。曾就职于中国工商银行股份有
杨沐 本基金的 2020 年 8 限公司，2017 年 10 月加入银华基金，历
阳先 基金经理 月 12 日 - 7 年 任投资管理三部固收研究部宏观利率研
生 助理 究员，现任固定收益及资产配置部基金经
理助理。具有从业资格。国籍：中国。

陈皓 本基金的 硕士学位。2016 年 3 月加入银华基金，
原女 基金经理 2021 年 7 - 7.5 年 历任投资管理三部固收研究部助理信用
士 助理 月 14 日 研究员、信用研究员，现任固定收益及资
产配置部基金经理助理。具有从业资格。


国籍：中国。

硕士学位。曾就职于西南证券股份有限公
朱仲 本基金的 2022 年 1 司、财通证券股份有限公司、中国光大银
华先 基金经理 月 14 日 - 10 年 行股份有限公司。2021 年 11 月加入银华
生 助理 基金，现任固定收益及资产配置部基金经
理助理。具有从业资格。国籍：中国。

硕士学位。曾就职于西南证券股份有限公
司、威海市商业银行股份有限公司。2019
年 2 月加入银华基金，曾任投资管理三部
基金经理兼基金经理助理，现任固定收益
及资产配置部基金经理。自 2021 年 7 月
22 日起担任银华安丰中短期政策性金融
债债券型证券投资基金、银华中短期政策
龚美 本基金的 性金融债定期开放债券型证券投资基金、
若女 基金经理 2019 年 3 2023 年 9 12.5年 银华丰华三个月定期开放债券型发起式
士 助理 月 13 日 月 16 日 证券投资基金基金经理，自 2023 年 6 月
2 日起兼任银华汇盈一年持有期混合型
证券投资基金基金经理，自 2023 年 7 月
14 日起兼任银华安盈短债债券型证券投
资基金基金经理，自 2023 年 12 月 21 日
起兼任银华致淳债券型证券投资基金基
金经理，自 2024 年 3 月 20 日起兼任银华
晶鑫债券型证券投资基金基金经理。具有
从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1
日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 12 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年世界经济低迷，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内周期性、结构性矛盾比较多。一季度，经济呈现出疫情后逐步复苏的迹象。二季度，宏观经济复苏的步伐出现了一定的波折。进入三季度后，外部环境更加复杂严峻，国内经济仍面临需求不足的挑战，宏观经济复苏趋势延续了波折的走势。2023 年全年中国 GDP 增速5.2%，经济运行呈现出前低、中高、后稳的态势。通胀方面，物价水平大体平稳，全年 CPI 上涨
0.2%，核心 CPI 上涨 0.7%，PPI 全年呈现出探底回升的走势。货币政策层面，2023 年央行坚持稳
健的货币政策精准有力的政策基调，一季度降低金融机构存款准备金率 0.25 个百分点（不含已执行 5%存款准备金率的金融机构），共释放长期资金约 5000 亿元，二季度下调中期借贷便利和公开市场逆回购利率各 10bp，并增加支农支小再贷款、再贴现额度 2000 亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，三季度央行再度下调存款准备金率 0.25 个百分点，并再次调降公开市场逆回购操作和中期借贷便利中标利率，分别下调 10 个和 15 个基点。全年来看，资金面整体平稳宽松，节奏上呈现出先宽松后边际收敛的态势，存款类机构 7 天质押式回购利率均值较 2022年上行 18bp 至 1.94%。


债市方面，年内债券收益率呈现出震荡下行的走势。全年来看，10 年国债收益率较 2022 年
底下行 28bp，10 年金融债下行约 31bp，3-5 年中高资质信用债收益率下行约 45-55bp。

2023 年，本基金基本维持了中性的杠杆和久期水平，同时根据市场情况积极优化组合结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0138 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.69%，业绩
比较基准收益率为 2.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，海外经济更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀出现高位回落趋势，发达国家利率保持高位。国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。经济复苏的内生动力仍显不足，存在着不均衡、不稳固的特征。物价方面，工业品价格初现企稳迹象，消费品通胀压力较为温和。货币政策方面，稳健的货币政策将继续保持灵活适度、精准有效，央行将继续保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。综合认为，2024 年市场可能延续震荡格局，后续需持续关注经济活动恢复的情况。

基于以上对基本面状况的分析，本基金认为未来一年债券市场仍然存在机会，全年大概率维持震荡格局。在策略上，本基金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，根据法律法规、监管规定和业务发展的需要，持续健全合规管理及监察稽核机制，改进合规管理方式，提高合规管理能力，推进合规文化建设，提升合规管理工作的有效性。

本报告期，本基金管理人始终以法律法规、基金合同和公司制度为基础，持续健全合规制度，完善合规管理体系，提升专业能力，通过合规审核、合规检查、合规咨询等管理和防范潜在合规风险，保障各项业务规范开展。本基金管理人贯彻落实“风险为本”反洗钱理念，健全反洗钱制度建设、夯实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用，持续完善反洗钱合规和风险管理长效机制。本基金管理人综合运用合规培训、合规宣导、合规承诺、合规提示、合规谈话等多种举措厚植合规经营文化，强化人员合规意识，夯实合规文化体系基础。

本报告期内，本基金管理人根据监管规则、公司业务发展情况，建立合规风险库机制并动态更新，要求业务部门定期对照自查，加强一道防线作用，夯实合规主体责任，尽早发现和处理业务中存在的合规问题和风险隐患；同时，根据年初制定监察稽核工作计划及实际情况，以日常检
查、专项检查或抽查的形式开展了对投资、研究、交易、营销、宣传推介、投资者适当性、员工行为、反洗钱业务等业务环节的合规检查工作，督促责任部门落实整改，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。

与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、本基金管理人于 2023 年 05 月 25 日发布分红公告，向于 2023 年 05 月 26 日在本基金注册
登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.1600 元，实际分配收益金额为人民币 32,003,254.96 元。

2、本基金管理人于 2023 年 08 月 30 日发布分红公告，向于 2023 年 08 月 31 日在本基金注册
登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.1500 元，实际分配收益金额为人民币 30,002,873.94 元。

3、本基金管理人于 2023 年 12 月 27 日发布分红公告，向于 2023 年 12 月 28 日在本基金注册
登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.0500 元，实际分配收益金额为人民币 10,000,956.01 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P01295 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华添润定期开放债券型证券投资基金全体持有人

我们审计了银华添润定期开放债券型证券投资基金的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了银华添润定期开放债券型证券
投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经
营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于银华添润定期开放债券型证券投资
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们


获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 无。

其他事项 无。

银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括银华添润定期开放债券型
证券投资基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华添润定
任 期开放债券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算银华添润定期开放债券型证券投资基
金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督银华添润定期开放债券型证券投
资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
任 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。


(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银华
添润定期开放债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致银华添润定期开放债券型证券投资基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 韩玫 强占新

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：银华添润定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,526,652.07 1,601,309.94

结算备付金 39,199,657.93 35,207,222.41

存出保证金 87,594.23 85,824.79

交易性金融资产 7.4.7.2 2,578,360,825.59 2,959,589,271.81

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,578,360,825.59 2,959,589,271.81

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -


其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 2,619,174,729.82 2,996,483,628.95

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 590,296,783.70 969,703,009.11

应付清算款 4,821.92 3,473.07

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 516,624.71 513,753.66

应付托管费 172,208.24 171,251.24

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 135,158.59 68,463.67

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 272,243.00 233,990.35

负债合计 591,397,840.16 970,693,941.10

净资产：

实收基金 7.4.7.10 2,000,191,743.78 2,000,201,166.92

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 27,585,145.88 25,588,520.93

净资产合计 2,027,776,889.66 2,025,789,687.85

负债和净资产总计 2,619,174,729.82 2,996,483,628.95

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0138 元，基金份额总额 2,000,191,743.78
份。
7.2 利润表
会计主体：银华添润定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 101,902,574.47 78,234,513.19

1.利息收入 600,612.35 536,661.62

其中：存款利息收入 7.4.7.13 521,689.14 536,661.62

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 78,923.21 -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 75,604,452.18 103,866,756.78
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 75,604,452.18 103,866,756.78

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 25,697,509.94 -26,168,905.21
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 27,898,593.37 25,320,608.83

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,108,500.52 6,132,484.27

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 2,036,166.84 2,044,161.43

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 19,286,612.57 16,710,091.78

其中：卖出回购金融资产 19,286,612.57 16,710,091.78
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 180,438.68 154,740.34

8．其他费用 7.4.7.23 286,874.76 279,131.01


三、利润总额（亏损总额 74,003,981.10 52,913,904.36
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 74,003,981.10 52,913,904.36
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 74,003,981.10 52,913,904.36

7.3 净资产变动表
会计主体：银华添润定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,000,201,166. 2,025,789,687.8
资产 - 25,588,520.93

92 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,000,201,166. 2,025,789,687.8
资产 - 25,588,520.93

92 5

三、本期增减变

动额（减少以“-” -9,423.14 - 1,996,624.95 1,987,201.81
号填列）

（一）、综合收益 - - 74,003,981.10 74,003,981.10
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -9,423.14 - -271.24 -9,694.38
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 12,504.61 - 324.31 12,828.92
购款

2.基金赎 -21,927.75 - -595.55 -22,523.30
回款

（三）、本期向基 - - -72,007,084.91 -72,007,084.91
金份额持有人分

配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,000,191,743. 2,027,776,889.6
资产 - 27,585,145.88

78 6

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,000,182,165. 2,024,861,290.0
资产 - 24,679,124.73

31 4

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,000,182,165. 2,024,861,290.0
资产 - 24,679,124.73

31 4

三、本期增减变

动额（减少以“-” 19,001.61 - 909,396.20 928,397.81
号填列）

（一）、综合收益 - - 52,913,904.36 52,913,904.36
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 19,001.61 - 601.97 19,603.58
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 19,070.42 - 604.21 19,674.63
购款

2.基金赎 -68.81 - -2.24 -71.05
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -52,005,110.13 -52,005,110.13
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,000,201,166. 2,025,789,687.8
资产 - 25,588,520.93

92 5

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王立新 凌宇翔 伍军辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

银华添润定期开放债券型证券投资基金是由银华添润定期开放债券型证券投资基金转型而来。银华添润定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2940 号文《关于准予银华添润定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》发
起，于 2017 年 2 月 20 日至 2017 年 3 月 2 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基
金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币 3,000,001,159.15 元，在募集期间产生的利息为人民币 180,000.00 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 3,000,181,159.15 元，折合 3,000,181,159.15 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分所验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2017 年 3 月 7 日生效。本基金的基金管理人
和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》，本基金管理人经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，最终以通讯方式召开基金份额持有人大会，通过了关于修改银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案。转型方案为：封闭运作周期由“一年”改为“六个月”；业绩比较基准由人民银行 1 年期银行定期存款基准利率（税后）*110%变更为中债综合指数（全价）收益率。

根据本基金管理人于 2018 年 11 月 14 日发布的《关于银华添润定期开放债券型证券投资基金
实施转型的提示性公告》，同时根据《关于修改银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同有
关事项的议案》、《关于银华添润定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》以及相关法律法规的规定，经与本基金基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，基金管理人已修订《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《银华添润定期开放债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制了《银华添润定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。本基金已经中国证监会《关于准予银华添润定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2018】1531 号）准予变更注册。修
订后的基金合同、《银华添润定期开放债券型证券投资基金托管协议》于 2018 年 12 月 14 日生效，
本基金基金合同当事人将从 2018 年 12 月 14 日开始按照新的基金合同享有权利并承担义务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围是国内发行的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)；本基金不直接从市场买入股票和权证；因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于 80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准是：中债综合指数（全价）收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1.金融资产分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
2. 金融负债分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含债券或资产支持证券已到付息期
但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
(3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4) 信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 每一基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种使用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征
增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基
金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 1,526,652.07 1,601,309.94

等于：本金 1,526,492.07 1,601,145.31

加：应计利息 160.00 164.63

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,526,652.07 1,601,309.94

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 571,725,411.34 6,111,671.25 577,186,671.25 -650,411.34
场

债券 银行间市 1,970,051,313.54 26,927,154.34 2,001,174,154.34 4,195,686.46
场

合计 2,541,776,724.88 33,038,825.59 2,578,360,825.59 3,545,275.12

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,541,776,724.88 33,038,825.59 2,578,360,825.59 3,545,275.12

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 816,895,226.78 9,111,649.33 818,851,649.33 -7,155,226.78
场

债券 银行间市 2,126,715,008.04 29,019,622.48 2,140,737,622.48 -14,997,008.04
场

合计 2,943,610,234.82 38,131,271.81 2,959,589,271.81 -22,152,234.82

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,943,610,234.82 38,131,271.81 2,959,589,271.81 -22,152,234.82

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.8 其他资产
注：无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 72,243.00 33,990.35

其中：交易所市场 - -

银行间市场 72,243.00 33,990.35

应付利息 - -

预提费用 200,000.00 200,000.00

合计 272,243.00 233,990.35

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,000,201,166.92 2,000,201,166.92

本期申购 12,504.61 12,504.61

本期赎回（以“-”号填列） -21,927.75 -21,927.75

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,000,191,743.78 2,000,191,743.78

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

目

上年 58,325,985.94 -32,737,465.01 25,588,520.93
度末
加：

会计 - - -
政策
变更

前

期差 - - -
错更
正

其他 - - -

本期 58,325,985.94 -32,737,465.01 25,588,520.93
期初

本期 48,306,471.16 25,697,509.94 74,003,981.10
利润
本期
基金

份额 -258.14 -13.10 -271.24
交易
产生
的变

动数
其
中：

基金 340.37 -16.06 324.31
申购
款

基

金赎 -598.51 2.96 -595.55
回款
本期

已分 -72,007,084.91 - -72,007,084.91
配利
润

本期 34,625,114.05 -7,039,968.17 27,585,145.88
末
7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 29,864.65 19,113.06

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 490,050.90 516,674.67

其他 1,773.59 873.89

合计 521,689.14 536,661.62

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日


债券投资收益——利 86,632,317.16 91,904,307.91
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -11,027,864.98 11,962,448.87
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 75,604,452.18 103,866,756.78

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 8,758,768,520.70 7,627,123,590.39
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 8,673,068,303.86 7,535,822,021.94
总额

减：应计利息总额 96,640,606.82 79,260,654.47

减：交易费用 87,475.00 78,465.11

买卖债券差价收入 -11,027,864.98 11,962,448.87

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。

7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.19 股利收益
注：无。
7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 25,697,509.94 -26,168,905.21

股票投资 - -

债券投资 25,697,509.94 -26,168,905.21

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税


合计 25,697,509.94 -26,168,905.21

7.4.7.21 其他收入
注：无。
7.4.7.22 信用减值损失
注：无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 80,000.00 80,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 49,674.76 41,931.01

账户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 286,874.76 279,131.01

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金管理人于 2024 年 03 月 12 日发布分红公告，以 2024 年 03 月 04 日为收益分配基准日，
以 2024 年 03 月 13 日为权益登记日，于 2024 年 03 月 13 日进行收益分配，具体情况详见分红公
告。

除以上情况外，本基金无其他需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东
第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人的股东
业”)
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人的股东

山西海鑫实业有限公司 基金管理人的股东

珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
银华基金管理股份有限公司(“银华基 基金管理人、基金销售机构
金”)
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构


银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人的子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人的子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人的子公司

注：1、根据银华基金管理股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日发布的公告，经中国证券监督管理委
员会同意，银华基金管理股份有限公司已受让银华长安资本管理（北京）有限公司持有的深圳银华永泰创新投资有限公司全部股权，深圳银华永泰创新投资有限公司已变更为银华基金管理股份有限公司的全资子公司。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,108,500.52 6,132,484.27

其中：应支付销售机构的客户维护 - -
费

应支付基金管理人的净管理费 6,108,500.52 6,132,484.27

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内自动从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,036,166.84 2,044,161.43

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内自动从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比
比例（%） 例（%）

兴业银行 2,000,179,000.00 100.00 2,000,179,000.00 100.00

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 1,526,652.07 29,864.65 1,601,309.94 19,113.06

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

除息日 每10份 再投资

序号 权益 基金份 现金形式 形式 本期利润分配 备注
登记日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总 合计

数 额

2023 2023

1 年 5 月 - 年 5 月 0.1600 32,002,949.49 305.47 32,003,254.96 -
26 日 26 日

2023 2023

2 年 8 月 - 年 8 月 0.1500 30,002,873.60 0.34 30,002,873.94 -
31 日 31 日

2023 2023

3 年 12 - 年 12 0.0500 10,000,955.90 0.11 10,000,956.01 -
月 28 月 28

日 日

合计 - - - 0.3600 72,006,778.99 305.92 72,007,084.91 -


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日，本基金从事银行间市场债券正回购形成的卖出回购证券
款余额人民币 398,758,981.01 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

102000319 20 南通国 2024 年 1 月 2 104.09 400,000 41,635,737.70
投 MTN001 日

102200194 22 东南资 2024 年 1 月 2 101.12 400,000 40,446,802.19
产 MTN002 日

102280053 22 义乌商 2024 年 1 月 2 104.07 400,000 41,626,246.58
品 MTN001 日

102280279 22 南航股 2024 年 1 月 2 102.53 300,000 30,759,831.78
MTN001 日

22 国联 2024 年 1 月 2

102280845 MTN001(可 日 102.69 82,000 8,420,960.87
持续挂钩)

102281598 22 义乌商 2024 年 1 月 2 101.72 300,000 30,516,688.52
品 MTN003 日

102381047 23 深业 2024 年 1 月 2 102.44 349,000 35,752,914.04
MTN001 日

102381286 23 际华集 2024 年 1 月 2 102.24 500,000 51,119,590.16
团 MTN001 日

230215 23 国开 15 2024 年 1 月 2 100.87 1,466,000 147,880,066.34
日

合计 4,197,000 428,158,838.18

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 191,537,802.69 元，于 2024 年 01 月 02 日、2024 年 01 月 05 日先后到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 1,526,652.07 - - - 1,526,652.07

结算备付金 39,199,657.93 - - - 39,199,657.93

存出保证金 87,594.23 - - - 87,594.23

交易性金融资产 232,952,515.03 2,040,220,059.19305,188,251.37 - 2,578,360,825.59

资产总计 273,766,419.26 2,040,220,059.19305,188,251.37 - 2,619,174,729.82

负债

应付管理人报酬 - - - 516,624.71 516,624.71

应付托管费 - - - 172,208.24 172,208.24

应付清算款 - - - 4,821.92 4,821.92


卖出回购金融资产 590,296,783.70 - - - 590,296,783.70
款

应交税费 - - - 135,158.59 135,158.59

其他负债 - - - 272,243.00 272,243.00

负债总计 590,296,783.70 - - 1,101,056.46 591,397,840.16

利率敏感度缺口 -316,530,364.44 2,040,220,059.19305,188,251.37 -1,101,056.46 2,027,776,889.66

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 1,601,309.94 - - - 1,601,309.94

结算备付金 35,207,222.41 - - - 35,207,222.41

存出保证金 85,824.79 - - - 85,824.79

交易性金融资产 151,724,687.67 2,564,332,014.27243,532,569.87 - 2,959,589,271.81

资产总计 188,619,044.81 2,564,332,014.27243,532,569.87 - 2,996,483,628.95

负债

应付管理人报酬 - - - 513,753.66 513,753.66

应付托管费 - - - 171,251.24 171,251.24

应付清算款 - - - 3,473.07 3,473.07

卖出回购金融资产 969,703,009.11 - - - 969,703,009.11
款

应交税费 - - - 68,463.67 68,463.67

其他负债 - - - 233,990.35 233,990.35

负债总计 969,703,009.11 - - 990,931.99 970,693,941.10

利率敏感度缺口 -781,083,964.30 2,564,332,014.27243,532,569.87 -990,931.99 2,025,789,687.85

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

+25 个基点 -15,415,395.83 -17,172,380.73

-25 个基点 15,415,395.83 17,172,380.73

7.4.13.4.2 外汇风险
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 2,578,360,825.59 127.15 2,959,589,271.81 146.10
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,578,360,825.59 127.15 2,959,589,271.81 146.10

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金净资产无重大影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的

最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 2,578,360,825.59 2,959,589,271.81

第三层次 - -

合计 2,578,360,825.59 2,959,589,271.81

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7.4.16 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 27 日经本基金管理人批准报出。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,578,360,825.59 98.44

其中：债券 2,578,360,825.59 98.44

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 40,726,310.00 1.55

8 其他各项资产 87,594.23 0.00

9 合计 2,619,174,729.82 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 628,572,005.90 31.00

其中：政策性金融债 201,746,338.80 9.95

4 企业债券 282,956,080.65 13.95

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 1,666,832,739.04 82.20

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,578,360,825.59 127.15

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 230215 23 国开 15 2,000,000 201,746,338.80 9.95

2 2023005 20 平安人寿 1,000,000 103,441,912.57 5.10

3 102381047 23深业MTN001 600,000 61,466,327.87 3.03

4 102282409 22 柯桥国资 600,000 60,326,918.03 2.98
MTN001

5 102000005 20 南通高新 500,000 52,943,421.92 2.61
MTN001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。
8.10.2 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 87,594.23

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 87,594.23

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

（户） 金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

299 6,689,604.49 2,000,179,000.00 100.00 12,743.78 -

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 62.34 0.00

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 12 月 14 日） 2,500,180,970.68
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,000,201,166.92

本报告期基金总申购份额 12,504.61

减：本报告期基金总赎回份额 21,927.75

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,000,191,743.78

注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

2023 年 9 月 5 日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会
批准，邓列军先生自 2023 年 9 月 4 日起担任本基金管理人首席信息官职务。公司总经理王立
新先生自 2023 年 9 月 4 日起不再代任首席信息官职务。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管
部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给
聘任会计师事务所的报酬共计人民币 80,000.00 元。 该审计机构已经为本基金连续提供了 7
年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

万联证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例

(%)


万联证 3,389,645, 100.00 72,162,205,0 100.00 - -
券 673.29 00.00

中信证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

1 基金 2022 年第 4 季度报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 1 月 20 日
网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

2 分基金2022年第4季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 1 月 20 日
告》

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

3 基金开放及暂停申购、赎回及转换业 国证监会基金电子披露 2023 年 2 月 2 日
务的公告》 网站,证券时报

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

4 基金 2022 年年度报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 31 日
网站

5 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2023 年 3 月 31 日
分基金 2022 年年度报告提示性公告》

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

6 基金 2023 年第 1 季度报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 4 月 20 日
网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

7 分基金2023年第1季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 4 月 20 日
告》

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

8 基金分红公告》 国证监会基金电子披露 2023 年 5 月 25 日
网站,证券时报

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

9 基金 2023 年第 2 季度报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 7 月 19 日
网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

10 分基金2023年第2季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 7 月 19 日
告》

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

11 基金招募说明书更新(2023 年第 1 国证监会基金电子披露 2023 年 7 月 28 日
号)》 网站

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

12 基金基金产品资料概要更新》 国证监会基金电子披露 2023 年 7 月 28 日
网站

13 《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中 2023 年 8 月 10 日


基金恢复及暂停申购、赎回及转换业 国证监会基金电子披露

务的公告》 网站,证券时报

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

14 基金 2023 年中期报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 8 月 29 日
网站

15 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2023 年 8 月 29 日
分基金 2023 年中期报告提示性公告》

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

16 基金分红公告》 国证监会基金电子披露 2023 年 8 月 30 日
网站,证券时报

《银华基金管理股份有限公司关于调 本基金管理人网站,中

17 整基金经理助理任职的公告》 国证监会基金电子披露 2023 年 9 月 18 日
网站,三大证券报

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

18 基金 2023 年第 3 季度报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 10 月 24 日
网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

19 分基金2023年第3季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 10 月 24 日
告》

《银华添润定期开放债券型证券投资 本基金管理人网站,中

20 基金分红公告》 国证监会基金电子披露 2023 年 12 月 27 日
网站,证券时报

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 1 20230101-20 2,000,179 0.00 0.00 2,000,179,000 99.99
231231 ,000.00 .00

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有 人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转 型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款， 基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出 所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、

份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致 基金份额净值出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将 不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回 基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该 基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果 投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该 笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1 银华添润定期开放债券型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
13.1.2《银华添润定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华添润定期开放债券型证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2024 年 3 月 29 日
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