鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 67


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 67

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 67

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 67

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 68

7.12 投资组合报告附注 ...... 68
§8 基金份额持有人信息 ...... 69

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 69

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69
§9 开放式基金份额变动 ...... 69
§10 重大事件揭示 ...... 69

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 69

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70

10.4 基金投资策略的改变 ...... 70

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 70

10.8 其他重大事件 ...... 72
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73
§12 备查文件目录 ...... 74

12.1 备查文件目录 ...... 74

12.2 存放地点 ...... 74

12.3 查阅方式 ...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华策略回报混合

基金主代码 004986

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 6 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 178,094,697.75 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为混合型基金，在控制风险的前提下灵活地采用多种投资策
略，通过精选个股，力争长期稳健超额回报的目标。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）
来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对
各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票
投资策略 本基金灵活、务实地采用多种投资策略，包括价值投资、
成长投资、主题轮动、趋势投资等，将各种理念和方法兼容并蓄，
作为实现收益的工具和手段。本基金将重点关注在中国经济持续转
型的过程中，因经济结构优化、产业结构升级、技术创新等制度变
革等产生的投资机会，并投资于其中的优质上市公司的股票。 （1）
价值投资策略 本基金通过寻找价值被低估的股票进行投资，以谋
求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA
等进行相对估值，通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同
行业公司相对估值水平等进行估值比较，找出价值被相对低估的公
司。 （2）成长投资策略 在充分的行业研究和审慎的公司研究基
础上，本基金将关注成长型上市公司，尤其是中小市值股票中具有
潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司。在具体操作上，以政策
分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析为主，评估风险，
精选投资标的。 （3）主题轮动策略 主题轮动策略是基于自上而
下的投资主题分析框架，综合运用定量和定性的分析方法，针对经
济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶
段性主题投资机会，并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心
竞争力的上市公司，力争获取市场超额收益。 （4）趋势投资策略
公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性，
这决定了公司股票价格的长期趋势。同时，在股票市场上，由于受
到当期各种外部因素的影响，股票价格还具有中、短期趋势。中期
趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程，而短期


趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场
反应不足或反应过度，股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因
此，可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析，利用股价中、
短期趋势的动态特征，进行股票的买入和卖出操作，从而提高单只
股票的投资收益。 （5）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金
的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究
判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资
将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选
择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，
灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期
收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本
基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
（2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向
的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，
并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线
分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有
期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到
更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程
度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定
其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）
信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，
根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及
对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差
可能下降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金通过对权
证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、
价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的
当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在
中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公
司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本
基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行
中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等
级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收

益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套
期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考
虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以
改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7、融资投
资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与
融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确
定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发
生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求
的变化。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数
收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、


债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高
预期收益的品种。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 高永杰 郭明

负责人 联系电话 0755-81395402 (010)66105799

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 (010)66105798

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 何如 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号
深圳国际商会中心第 43 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -6,352,910.07

本期利润 567,236.85

加权平均基金份额本期利润 0.0031

本期加权平均净值利润率 0.19%

本期基金份额净值增长率 0.10%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 102,982,116.73

期末可供分配基金份额利润 0.5782

期末基金资产净值 281,076,814.48

期末基金份额净值 1.5782


3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 92.19%

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.79% 0.89% 0.91% 0.52% 1.88% 0.37%

过去三个月 -0.44% 0.88% -2.38% 0.49% 1.94% 0.39%

过去六个月 0.10% 0.86% 0.73% 0.50% -0.63% 0.36%

过去一年 -9.48% 1.11% -7.06% 0.59% -2.42% 0.52%

过去三年 3.50% 1.54% 1.14% 0.72% 2.36% 0.82%

自基金合同生效起 92.19% 1.58% 13.87% 0.74% 78.32% 0.84%
至今

注：业绩比较基准=本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2017 年 09 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公
司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张鹏 基金经理 2021-08- - 10 年 张鹏先生，国籍中国，金融学硕士，10 年
13 证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公


司研究部助理研究员、研究员，中欧基金
管理有限公司研究部研究员，自 2017 年任
鹏华基金管理有限公司研究部高级研究
员、基金经理助理/研究员，现担任权益投
资二部基金经理。2021 年 08 月至今担任
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2021 年 08 月至今担任鹏华价
值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2023 年 01 月至今担任鹏华价值共赢两
年持有期混合型证券投资基金基金经
理,2023 年 03 月至今担任鹏华产业精选灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2023 年 04 月至今担任鹏华优质治理混
合型证券投资基金（LOF）基金经理,张鹏
先生具备基金从业资格。本报告期内本基
金基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，市场剧烈震荡，结构显著分化。中信各一级行业指数头尾涨幅差异较大，前列的 TMT
行业涨幅在 40%水平，而尾部的消费者服务、地产等板块跌幅在 20%左右。

1 月份新能源触底反弹为主，2、3、4 月份泛 AI 线索和数据要素在海外出现爆款应用和产业
政策的驱动下成为市场主线，TMT 及半导体板块涨幅明显，主线外餐饮出行旅游酒店等复苏线板块持续调整，年季报业绩较好的板块（如家电等）录得较大涨幅。5-6 月市场分歧明显加大，TMT等年初涨幅较大的板块和其他相对底部的板块之间出现了资产价格的再平衡，复苏线整体弱现实的背景下可选消费复苏较好，尤其是汽车价格战趋缓，电车补贴政策落地，渗透率继续向上，同时市场又有新的线索，一是临近中报季，对业绩好甚至有超预期可能得个股和板块的挖掘逐步加深，二是在算力链和应用端预期挖掘比较充分的情况下，海外公司进展和产业政策，催化拓展出了人形机器人和智能驾驶等泛 AI 线上的新线索。

在产品操作上的核心思路，依然是一以贯之的保持了泛制造业的核心持仓。总体仓位水平保持 90%左右未做择时，边际结构上，总体仓位水平保持 90%左右未做择时。边际结构上通过对新兴产业和技术的学习驱动，进行优化，一是愿意容纳和学习 AI 线索等新兴前沿产业的变化，二是结合各类资产价格周期所处的位置进行一定的边际轮动，控制回撤。

增加数据要素链条上进展较快的公司的仓位和泛 AI 线索上的算力、存储、智能驾驶等板块的
仓位，增仓如出口链等景气趋势向上的标的，减仓复苏节奏明显低于预期的相关板块，增仓制造业中处于相对较低位置的优质公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华策略回报混合份额净值增长率为 0.10%，同期业绩比较基准
增长率为 0.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

整体上，23 年是疫情放开后的第一年，市场对复苏普遍抱有较高预期，与政府保持高质量增
长、优化结构的政策指向和战略定力，存在一定的认知差，我们认为 23 年产业结构的变化方向和产业政策的指向，是强于总量逻辑的投资线索，因此后续的研究和关注重点依然是政策支持、渗透率向上突破的新兴产业和线索。，具体如，泛 AI 线索上的算力、存储等硬件环节和办公、智能驾驶等、智能设备等推进快的应用、数据要素从清洗标注到确权交易等各环节的持续推进，带来的数据资产的价值重估、半导体产业的国产化和复苏周期。此外还值得观察的线索包括，联储加息边际放缓、可能的经济刺激政策和内生修复、军工订单的恢复等等。整体上依然是围绕着泛制
造业（广义范围包括硬件软件）各环节，寻找变化带来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 102,982,116.73 元，期末基金份额净值
1.5782 元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 46,566,437.69 26,482,208.83

结算备付金 911,689.76 1,019,076.68

存出保证金 91,668.93 87,220.82

交易性金融资产 6.4.7.2 239,296,280.85 257,246,448.82

其中：股票投资 239,077,355.63 257,020,036.52

基金投资 - -

债券投资 218,925.22 226,412.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 12,021,405.48

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 4,886,458.51

应收股利 - -

应收申购款 31,843.23 29,065.86


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 286,897,920.46 301,771,885.00

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 4,500,187.86 243,597.95

应付赎回款 355,373.43 103,782.44

应付管理人报酬 346,041.13 383,526.59

应付托管费 57,673.54 63,921.13

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.81 0.69

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 561,829.21 730,208.87

负债合计 5,821,105.98 1,525,037.67

净资产：

实收基金 6.4.7.10 178,094,697.75 190,440,874.18

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 102,982,116.73 109,805,973.15

净资产合计 281,076,814.48 300,246,847.33

负债和净资产总计 286,897,920.46 301,771,885.00

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.5782 元，基金份额总额 178,094,697.75
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 3,210,300.01 -49,150,507.31

1.利息收入 118,331.58 121,985.56

其中：存款利息收入 6.4.7.13 73,406.80 96,948.95

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 44,924.78 25,036.61
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -3,837,249.51 -26,352,698.74
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -5,425,368.77 -27,942,473.64

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 157.25 4.13

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 1,587,962.01 1,589,770.77

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 6,920,146.92 -22,950,427.62
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 9,071.02 30,633.49
号填列）

减：二、营业总支出 2,643,063.16 3,136,273.92

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,192,818.15 2,602,840.13

2．托管费 6.4.10.2.2 365,469.79 433,806.67

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.48 -

8．其他费用 6.4.7.23 84,774.74 99,627.12

三、利润总额（亏损总额 567,236.85 -52,286,781.23
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 567,236.85 -52,286,781.23
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 567,236.85 -52,286,781.23

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 190,440,874.18 - 109,805,973.15 300,246,847.33
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 190,440,874.18 - 109,805,973.15 300,246,847.33
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -12,346,176.43 - -6,823,856.42 -19,170,032.85
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 567,236.85 567,236.85
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -12,346,176.43 - -7,391,093.27 -19,737,269.70
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）

其中：1. 4,652,630.20 - 2,778,000.29 7,430,630.49
基 金 申

购款

2

.基金赎 -16,998,806.63 - -10,169,093.56 -27,167,900.19
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 178,094,697.75 - 102,982,116.73 281,076,814.48
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 209,299,863.57 - 206,775,265.18 416,075,128.75
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 209,299,863.57 - 206,775,265.18 416,075,128.75
资产（基
金净值）

三、本期
增 减 变

动额（减 -11,999,404.49 - -60,076,216.51 -72,075,621.00
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -52,286,781.23 -52,286,781.23
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -11,999,404.49 - -7,789,435.28 -19,788,839.77
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 10,115,671.07 - 7,301,775.78 17,417,446.85
购款

2

.基金赎 -22,115,075.56 - -15,091,211.06 -37,206,286.62
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 197,300,459.08 - 146,699,048.67 343,999,507.75
资产（基

金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2737 号文）和机构部函[2017]1679 号《关于鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》批准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合
同于 2017 年 9 月 6 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
491,760,953.62 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国
工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）。本基金于 2017 年 8 月 7 日至 2017 年 9 月 1 日募
集。募集期间净认购资金人民币 491,532,684.29 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币228,269.33 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 491,760,953.62 份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了普华永道中天验字（2017）第 800 号验资报告。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023

年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 46,566,437.69

等于：本金 46,562,256.59

加：应计利息 4,181.10

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 46,566,437.69

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 238,212,270.16 - 239,077,355.63 865,085.47

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 181,000.00 167.72 218,925.22 37,757.50

债券 银行间市场 - - - -

合计 181,000.00 167.72 218,925.22 37,757.50

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 238,393,270.16 167.72 239,296,280.85 902,842.97

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 113.06

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 477,413.59

其中：交易所市场 477,413.59

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

合计 561,829.21

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 190,440,874.18 190,440,874.18

本期申购 4,652,630.20 4,652,630.20

本期赎回（以“-”号填列） -16,998,806.63 -16,998,806.63

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 178,094,697.75 178,094,697.75

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 310,897,649.44 -201,091,676.29 109,805,973.15

本期利润 -6,352,910.07 6,920,146.92 567,236.85

本期基金份额交易产 -20,035,732.42 12,644,639.15 -7,391,093.27
生的变动数

其中：基金申购款 7,536,941.04 -4,758,940.75 2,778,000.29

基金赎回款 -27,572,673.46 17,403,579.90 -10,169,093.56

本期已分配利润 - - -

本期末 284,509,006.95 -181,526,890.22 102,982,116.73

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 63,033.57

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,620.79

其他 752.44

合计 73,406.80

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,425,368.77

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -5,425,368.77

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 573,634,853.08

减：卖出股票成本总额 577,411,945.74

减：交易费用 1,648,276.11

买卖股票差价收入 -5,425,368.77

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 157.25

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 157.25

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,587,962.01

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,587,962.01

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 6,920,146.92

股票投资 6,927,750.32

债券投资 -7,603.40

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -


减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 6,920,146.92

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 8,963.34

基金转换费收入 107.68

合计 9,071.02

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 471.00

存托服务费 1.18

合计 84,774.74

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
司”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

国信证券 140,135,122.97 12.52 103,622,099.70 9.03

6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 129,105.25 13.12 85,657.57 17.94

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 95,354.38 9.40 93,919.58 19.77

注：（1）佣金的计算公式

上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）


（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,192,818.15 2,602,840.13

其中：支付销售机构的客户维护费 673,714.73 802,296.36

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 365,469.79 433,806.67

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 46,566,437.69 63,033.57 53,723,876.29 88,881.48

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 1,458 57,999.24

国信证券 688562 航天软件 网下申购 4,584 58,125.12

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 - - - - -

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

三联 2023 年 新股流

001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 89 2,485.77 2,939.67 -
日

陕西 2023 年 新股流

001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 新股流

001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 361 4,288.68 7,588.22 -
日

长青 2023 年 新股流

001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日

登康 2023 年 新股流

001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 99 2,047.32 2,523.51 -
日

海森 2023 年 新股流

001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 49 2,179.52 1,934.52 -
日

中科 2023 年 新股流

301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 222 9,146.40 9,477.18 -
日

华塑 2023 年 新股流

301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 129 7,288.50 6,827.97 -
日

锡南 2023 年 新股流

301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 138 4,692.00 4,820.34 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 1,676 43,274.32 43,274.32 -
日

朗威 2023 年 新股流

301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 187 4,828.34 4,828.34 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,192 43,984.80 43,984.80 -
日


恒工 2023 年 新股流

301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 133 4,907.70 4,907.70 -
日

海看 2023 年 新股流

301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 226 6,829.72 5,763.00 -
日

科源制药
科源 2023 年 新股流 于 2023
301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 242 7,643.14 6,074.20年 5 月 26
日 日 每 10
股送 4股

明阳 2023 年 新股流

301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 255 9,723.15 7,912.65 -
日

海科 2023 年 1 个月 新股未

301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 3,458 69,125.42 69,125.42 -
日

海科 2023 年 新股流

301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 385 7,696.15 7,696.15 -
日

三博 2023 年 新股流

301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 250 7,400.00 17,855.00 -
日

美硕 2023 年 新股流

301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
日

川宁 2022 年 新股流

301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 2,395 11,975.00 21,459.20 -
日

真兰 2023 年 新股流

301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 513 13,748.40 11,450.16 -
日

威士 2023 年 新股流

301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 155 5,004.95 7,923.60 -
日

鑫磊 2023 年 新股流

301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 651 13,456.17 17,036.67 -
日

豪江 2023 年 新股流

301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日

绿通 2023 年 新股流 绿通科技
301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 122 10,619.91 6,495.28 于 2023
日 年 5 月 25


日 每 10
股送 5股

新莱 2023 年 新股流

301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 154 6,015.24 6,061.44 -
日

曼恩 2023 年 新股流

301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 132 10,137.60 14,249.40 -
日

德尔 2023 年 新股流

301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 498 7,375.38 6,837.54 -
日

亚华 2023 年 新股流

301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 183 5,965.80 5,557.71 -
日

涛涛 2023 年 新股流

301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 103 7,565.35 4,803.92 -
日

南王 2023 年 新股流

301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 400 7,020.00 6,700.00 -
日

北方 2023 年 新股流

301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 140 7,000.00 6,774.60 -
日

湖南 2023 年 新股流

301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 325 7,725.25 13,939.25 -
日

荣旗 2023 年 新股流

301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 104 7,475.52 9,630.40 -
日

凌玮 2023 年 新股流

301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 246 8,297.58 7,835.10 -
日

致欧 2023 年 新股流

301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 228 5,622.48 5,132.28 -
日

蜂助 2023 年 新股流

301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 248 5,902.40 8,144.32 -
日

未来 2023 年 新股流

301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 272 8,157.28 6,470.88 -
日

英特 2023 年 新股流

301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 193 8,490.07 9,953.01 -
日


华人 2023 年 新股流

301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 625 10,150.00 10,593.75 -
日

阿莱 2023 年 新股流

301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股流

301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 226 5,955.10 6,915.60 -
日

泓淋 2023 年 新股流

301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 364 7,276.36 6,151.60 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股未

301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 1,379 79,513.14 79,513.14 -
日

致尚 2023 年 新股流

301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 154 8,879.64 8,879.64 -
日

豪恩 2023 年 1 个月 新股未

301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 1,312 52,191.36 52,191.36 -
日

豪恩 2023 年 新股流

301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 146 5,807.88 5,807.88 -
日

中信 2023 年 新股流

601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 817 5,375.86 6,192.86 -
日

江盐 2023 年 新股流

601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 267 2,766.12 3,161.28 -
日

柏诚 2023 年 新股流

601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 236 2,751.76 2,893.36 -
日

浙商银行
浙商 2023 年 1 个月 配股未 于 2023
601916 银行 6 月 27 内（含） 上市 2.02 2.64 74,310150,106.20196,178.40年 6 月 27
日 日 每 10
股配 3股

常青 2023 年 新股流

603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 88 2,286.24 2,158.64 -
日

中重 2023 年 新股流

603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 272 4,841.60 4,866.08 -
日


恒尚 2023 年 新股流

603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

万丰 2023 年 新股流

603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 新股流

688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 259 9,362.85 9,875.67 -
日

晶合 2023 年 新股流

688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 1,469 29,174.34 26,530.14 -
日

西高 2023 年 新股流

688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 487 6,895.92 7,894.27 -
日

颀中 2023 年 新股流

688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 721 8,724.10 8,702.47 -
日

中科 2023 年 新股流

688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 260 6,136.00 16,814.20 -
-U 日

时创 2023 年 新股流

688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 227 4,358.40 5,795.31 -
日

华曙 2023 年 新股流

688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 218 5,811.88 6,867.00 -
日

智翔 2023 年 新股流

688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 356 13,485.28 10,498.44 -
-U 日

美芯 2023 年 新股流

688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 91 6,825.00 8,259.16 -
日

中芯 2023 年 新股流

688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 2,677 15,232.13 14,482.57 -
-U 日

阿特 2023 年 新股流

688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 988 10,966.80 16,835.52 -
日

晶升 2023 年 新股流

688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 305 9,918.60 12,922.85 -
日

688479 友车 2023 年 6 个月 新股流 33.99 29.49 172 5,846.28 5,072.28 -
科技 5 月 4 通受限


日

航天 2023 年 新股流

688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 343 7,497.98 8,180.55 -
日

日联 2023 年 新股流

688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 81 12,342.78 11,013.57 -
日

华海 2023 年 新股流

688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

国科 2023 年 新股流

688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 147 6,419.49 7,798.35 -
日

航天 2023 年 新股流

688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 459 5,820.12 10,240.29 -
日

天玛 2023 年 新股流

688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 277 8,382.02 7,016.41 -
日

安杰 2023 年 新股流

688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 64 8,051.20 7,553.92 -
日

芯动 2023 年 新股流

688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 198 5,294.52 8,054.64 -
日

新相 2023 年 新股流

688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 633 7,076.94 9,235.47 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股未

688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 970 53,350.00 53,350.00 -
日

天承 2023 年 新股流

688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 108 5,940.00 5,940.00 -
日

安凯 2023 年 新股流

688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 533 5,692.44 6,577.22 -
日

华丰 2023 年 新股流

688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 623 5,768.98 11,581.57 -
日

莱斯 2023 年 新股流

688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 150 3,792.00 4,480.50 -
日

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，存托凭证)，债券(含国债，金融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，次级债，可转换债券，可交换债券，
中小企业私募债等)，货币市场工具，权证，资产支持证券，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以依照法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 218,925.22 226,412.30

未评级 - -

合计 218,925.22 226,412.30

注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 46,566,437.69 - - - 46,566,437.69

结算备付金 911,689.76 - - - 911,689.76

存出保证金 91,668.93 - - - 91,668.93

交易性金融资产 - 17,987.40 200,937.82 239,077,355.63 239,296,280.85

应收申购款 - - - 31,843.23 31,843.23

资产总计 47,569,796.38 17,987.40 200,937.82 239,109,198.86 286,897,920.46

负债

应付赎回款 - - - 355,373.43 355,373.43

应付管理人报酬 - - - 346,041.13 346,041.13

应付托管费 - - - 57,673.54 57,673.54

应付清算款 - - - 4,500,187.86 4,500,187.86

应交税费 - - - 0.81 0.81

其他负债 - - - 561,829.21 561,829.21

负债总计 - - - 5,821,105.98 5,821,105.98

利率敏感度缺口 47,569,796.38 17,987.40 200,937.82 233,288,092.88 281,076,814.48


上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 26,482,208.83 - - - 26,482,208.83

结算备付金 1,019,076.68 - - - 1,019,076.68

存出保证金 87,220.82 - - - 87,220.82

交易性金融资产 - - 226,412.30 257,020,036.52 257,246,448.82

买入返售金融资产 12,021,405.48 - - - 12,021,405.48

应收申购款 - - - 29,065.86 29,065.86

应收清算款 - - - 4,886,458.51 4,886,458.51

资产总计 39,609,911.81 - 226,412.30 261,935,560.89 301,771,885.00

负债

应付赎回款 - - - 103,782.44 103,782.44

应付管理人报酬 - - - 383,526.59 383,526.59

应付托管费 - - - 63,921.13 63,921.13

应付清算款 - - - 243,597.95 243,597.95

应交税费 - - - 0.69 0.69

其他负债 - - - 730,208.87 730,208.87

负债总计 - - - 1,525,037.67 1,525,037.67

利率敏感度缺口 39,609,911.81 - 226,412.30 260,410,523.22 300,246,847.33

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.08%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约等金融工具所需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 239,077,355.63 85.06 257,020,036.52 85.60
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 218,925.22 0.08 226,412.30 0.08
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 239,296,280.85 85.14 257,246,448.82 85.68

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

9,657,799.35 11,954,328.23
5%

分析

业绩比较基准下降

-9,657,799.35 -11,954,328.23
5%

注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 238,317,117.88

第二层次 379,498.75

第三层次 599,664.22

合计 239,296,280.85

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还
是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 239,077,355.63 83.33

其中：股票 239,077,355.63 83.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 218,925.22 0.08

其中：债券 218,925.22 0.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 47,478,127.45 16.55

8 其他各项资产 123,512.16 0.04

9 合计 286,897,920.46 100.00

注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：1,031.80 元，占净值比 0.00%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,619,424.98 0.58

B 采矿业 2,220,106.04 0.79

C 制造业 173,554,358.77 61.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 2,048,570.40 0.73

E 建筑业 2,444,884.31 0.87

F 批发和零售业 2,198,638.96 0.78

G 交通运输、仓储和邮政业 4,042,201.00 1.44

H 住宿和餐饮业 41,690.00 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 35,239,935.32 12.54

J 金融业 5,716,395.39 2.03

K 房地产业 4,494.00 0.00

L 租赁和商务服务业 2,351,578.21 0.84

M 科学研究和技术服务业 3,456,501.84 1.23

N 水利、环境和公共设施管理业 420,620.30 0.15

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 16,033.95 0.01

Q 卫生和社会工作 78,429.32 0.03

R 文化、体育和娱乐业 3,619,574.84 1.29

S 综合 3,918.00 0.00

合计 239,077,355.63 85.06

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603596 伯特利 191,300 15,162,438.00 5.39

2 002648 卫星化学 520,401 7,785,198.96 2.77

3 603997 继峰股份 382,400 5,468,320.00 1.95

4 600845 宝信软件 90,000 4,572,900.00 1.63

5 301039 中集车辆 323,040 4,273,819.20 1.52

6 300760 迈瑞医疗 14,200 4,257,160.00 1.51

7 002371 北方华创 13,000 4,129,450.00 1.47

8 601633 长城汽车 154,600 3,891,282.00 1.38

9 600276 恒瑞医药 80,500 3,855,950.00 1.37


10 688279 峰岹科技 29,117 3,843,444.00 1.37

11 601006 大秦铁路 460,700 3,423,001.00 1.22

12 002459 晶澳科技 78,084 3,256,102.80 1.16

13 603501 韦尔股份 32,000 3,137,280.00 1.12

14 688575 亚辉龙 160,034 2,952,627.30 1.05

15 002430 杭氧股份 81,200 2,790,032.00 0.99

16 688235 百济神州-U 25,133 2,742,261.63 0.98

17 000063 中兴通讯 60,200 2,741,508.00 0.98

18 688008 澜起科技 47,159 2,707,869.78 0.96

19 600519 贵州茅台 1,564 2,644,724.00 0.94

20 688533 上声电子 55,091 2,574,402.43 0.92

21 002709 天赐材料 59,900 2,467,281.00 0.88

22 688800 瑞可达 38,853 2,414,713.95 0.86

23 000651 格力电器 66,100 2,413,311.00 0.86

24 002920 德赛西威 15,400 2,399,474.00 0.85

25 300661 圣邦股份 25,870 2,124,703.10 0.76

26 601636 旗滨集团 245,500 2,116,210.00 0.75

27 001322 箭牌家居 122,400 2,048,976.00 0.73

28 600941 中国移动 21,800 2,033,940.00 0.72

29 688227 品高股份 81,836 2,031,987.88 0.72

30 688581 安杰思 16,352 2,002,671.04 0.71

31 601899 紫金矿业 171,700 1,952,229.00 0.69

32 300724 捷佳伟创 15,900 1,786,365.00 0.64

33 300858 科拓生物 107,298 1,735,008.66 0.62

34 000503 国新健康 144,500 1,732,555.00 0.62

35 002756 永兴材料 27,300 1,709,253.00 0.61

36 688111 金山办公 3,614 1,706,603.08 0.61

37 688017 绿的谐波 10,423 1,692,695.20 0.60

38 688325 赛微微电 42,662 1,665,951.10 0.59

39 688120 华海清科 6,512 1,641,349.60 0.58

40 688192 迪哲医药-U 47,165 1,636,625.50 0.58

41 601318 中国平安 35,100 1,628,640.00 0.58

42 600859 王府井 82,100 1,624,759.00 0.58

43 603208 江山欧派 44,210 1,610,128.20 0.57

44 600809 山西汾酒 8,400 1,554,588.00 0.55

45 002185 华天科技 165,400 1,521,680.00 0.54

46 300458 全志科技 55,500 1,512,375.00 0.54

47 688489 三未信安 23,769 1,503,389.25 0.53

48 001323 慕思股份 44,173 1,500,115.08 0.53

49 300946 恒而达 39,220 1,491,144.40 0.53

50 002850 科达利 11,200 1,481,200.00 0.53

51 688085 三友医疗 56,125 1,473,842.50 0.52

52 688066 航天宏图 23,990 1,460,991.00 0.52


53 600660 福耀玻璃 40,400 1,448,340.00 0.52

54 688590 新致软件 63,270 1,438,127.10 0.51

55 300168 万达信息 126,500 1,433,245.00 0.51

56 002555 三七互娱 40,500 1,412,640.00 0.50

57 600309 万华化学 15,400 1,352,736.00 0.48

58 600584 长电科技 43,200 1,346,544.00 0.48

59 300498 温氏股份 73,000 1,339,550.00 0.48

60 000032 深桑达 A 40,500 1,332,450.00 0.47

61 000425 徐工机械 195,300 1,322,181.00 0.47

62 600373 中文传媒 98,500 1,312,020.00 0.47

63 688338 赛科希德 23,516 1,303,962.20 0.46

64 688029 南微医学 15,861 1,293,623.16 0.46

65 601838 成都银行 105,800 1,291,818.00 0.46

66 001380 华纬科技 38,100 1,241,679.00 0.44

67 002236 大华股份 62,700 1,238,325.00 0.44

68 002351 漫步者 58,900 1,218,052.00 0.43

69 603496 恒为科技 62,500 1,173,750.00 0.42

70 688006 杭可科技 37,892 1,154,569.24 0.41

71 000719 中原传媒 97,600 1,141,920.00 0.41

72 300229 拓尔思 41,900 1,088,143.00 0.39

73 688326 经纬恒润-W 7,523 1,086,245.97 0.39

74 688458 美芯晟 11,285 1,084,786.14 0.39

75 603259 药明康德 16,900 1,053,039.00 0.37

76 300007 汉威科技 46,500 983,475.00 0.35

77 601988 中国银行 251,200 982,192.00 0.35

78 300457 赢合科技 54,700 966,002.00 0.34

79 601801 皖新传媒 102,800 965,292.00 0.34

80 000951 中国重汽 55,500 935,175.00 0.33

81 301121 紫建电子 18,200 921,648.00 0.33

82 000625 长安汽车 70,700 914,151.00 0.33

83 603728 鸣志电器 11,200 899,360.00 0.32

84 688630 芯碁微装 10,568 887,923.36 0.32

85 688387 信科移动-U 106,324 887,805.40 0.32

86 002602 世纪华通 116,400 883,476.00 0.31

87 601916 浙商银行 322,010 850,106.40 0.30

88 600141 兴发集团 37,900 842,138.00 0.30

89 688300 联瑞新材 17,930 838,227.50 0.30

90 301310 鑫宏业 12,100 833,448.00 0.30

91 002368 太极股份 19,900 819,283.00 0.29

92 300662 科锐国际 23,100 817,047.00 0.29

93 300634 彩讯股份 30,900 815,760.00 0.29

94 002463 沪电股份 38,800 812,472.00 0.29

95 600301 华锡有色 44,600 800,570.00 0.28


96 688036 传音控股 5,394 792,918.00 0.28

97 688579 山大地纬 48,058 791,995.84 0.28

98 300750 宁德时代 3,420 782,461.80 0.28

99 601668 中国建筑 136,000 780,640.00 0.28

100 000690 宝新能源 107,100 751,842.00 0.27

101 600138 中青旅 58,100 726,831.00 0.26

102 001270 铖昌科技 8,200 715,860.00 0.25

103 688315 诺禾致源 26,617 706,681.35 0.25

104 688322 奥比中光-UW 16,135 673,152.20 0.24

105 601965 中国汽研 31,500 650,475.00 0.23

106 688536 思瑞浦 2,983 650,294.00 0.23

107 688631 莱斯信息 18,498 601,891.38 0.21

108 688316 青云科技-U 11,946 593,118.90 0.21

109 603000 人民网 20,200 589,840.00 0.21

110 002908 德生科技 37,380 578,268.60 0.21

111 688439 振华风光 5,196 570,624.72 0.20

112 300693 盛弘股份 15,417 569,195.64 0.20

113 002517 恺英网络 35,800 563,492.00 0.20

114 002079 苏州固锝 38,300 559,180.00 0.20

115 000875 吉电股份 102,100 550,319.00 0.20

116 300033 同花顺 3,100 543,368.00 0.19

117 603730 岱美股份 34,200 540,360.00 0.19

118 300118 东方日升 21,000 538,230.00 0.19

119 688131 皓元医药 9,430 537,321.40 0.19

120 601888 中国中免 4,800 530,544.00 0.19

121 002597 金禾实业 21,900 516,840.00 0.18

122 000977 浪潮信息 10,300 499,550.00 0.18

123 688601 力芯微 10,011 471,518.10 0.17

124 601360 三六零 37,400 468,996.00 0.17

125 603885 吉祥航空 30,100 464,443.00 0.17

126 601689 拓普集团 5,600 451,920.00 0.16

127 600132 重庆啤酒 4,600 423,936.00 0.15

128 688037 芯源微 2,374 405,835.30 0.14

129 002415 海康威视 12,200 403,942.00 0.14

130 300782 卓胜微 4,080 394,250.40 0.14

131 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.14

132 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.13

133 688052 纳芯微 2,188 346,513.56 0.12

134 688498 源杰科技 1,181 336,585.00 0.12

135 301191 菲菱科思 2,990 309,225.80 0.11

136 300014 亿纬锂能 4,900 296,450.00 0.11

137 300308 中际旭创 2,000 294,900.00 0.10

138 300315 掌趣科技 37,800 294,840.00 0.10


139 301185 鸥玛软件 8,400 277,368.00 0.10

140 688249 晶合集成 14,684 275,897.19 0.10

141 600760 中航沈飞 6,100 274,500.00 0.10

142 002230 科大讯飞 3,800 258,248.00 0.09

143 603598 引力传媒 24,500 256,270.00 0.09

144 688981 中芯国际 4,919 248,507.88 0.09

145 301028 东亚机械 21,519 239,936.85 0.09

146 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.08

147 002049 紫光国微 2,400 223,800.00 0.08

148 688502 茂莱光学 1,132 217,344.00 0.08

149 688172 燕东微 8,999 213,996.22 0.08

150 688256 寒武纪-U 1,119 210,372.00 0.07

151 688361 中科飞测-U 2,591 210,310.51 0.07

152 688248 南网科技 5,348 205,309.72 0.07

153 688147 微导纳米 3,818 201,514.04 0.07

154 688435 英方软件 2,596 197,399.84 0.07

155 300972 万辰生物 4,300 190,662.00 0.07

156 688362 甬矽电子 5,640 187,755.60 0.07

157 688496 清越科技 9,440 187,667.20 0.07

158 688503 聚和材料 1,897 184,957.50 0.07

159 688472 阿特斯 9,877 180,037.56 0.06

160 301317 鑫磊股份 6,509 175,085.51 0.06

161 301030 仕净科技 2,417 167,014.70 0.06

162 300415 伊之密 8,300 159,360.00 0.06

163 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.06

164 688486 龙迅股份 1,406 154,730.30 0.06

165 688469 中芯集成-U 26,770 151,089.88 0.05

166 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.05

167 688539 高华科技 3,147 146,020.80 0.05

168 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.05

169 688478 晶升股份 3,049 143,290.29 0.05

170 301358 湖南裕能 3,243 142,360.43 0.05

171 688629 华丰科技 6,230 141,776.11 0.05

172 601618 中国中冶 33,700 133,789.00 0.05

173 688292 浩瀚深度 4,503 129,236.10 0.05

174 301377 鼎泰高科 5,483 126,109.00 0.04

175 688141 杰华特 3,182 124,416.20 0.04

176 688376 美埃科技 3,139 123,959.11 0.04

177 688562 航天软件 4,584 123,471.54 0.04

178 300529 健帆生物 5,300 122,854.00 0.04

179 688416 恒烁股份 1,519 119,241.50 0.04

180 688531 日联科技 808 118,980.34 0.04

181 301303 真兰仪表 5,128 116,949.06 0.04


182 301277 新天地 5,798 113,118.98 0.04

183 301399 英特科技 1,923 112,888.01 0.04

184 688443 智翔金泰-U 3,552 109,286.80 0.04

185 605499 东鹏饮料 632 109,272.80 0.04

186 301408 华人健康 6,241 108,087.51 0.04

187 688146 中船特气 2,585 108,032.87 0.04

188 301360 荣旗科技 1,038 107,027.92 0.04

189 688593 新相微 6,324 106,608.48 0.04

190 603348 文灿股份 2,351 102,997.31 0.04

191 688041 海光信息 1,503 102,609.81 0.04

192 301141 中科磁业 2,214 101,308.38 0.04

193 688352 颀中科技 7,401 98,481.67 0.04

194 688072 拓荆科技 231 98,399.07 0.04

195 001287 中电港 3,603 97,650.98 0.03

196 688121 卓然股份 2,597 97,127.80 0.03

197 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.03

198 301382 蜂助手 2,480 94,388.80 0.03

199 688582 芯动联科 1,977 91,400.79 0.03

200 688523 航天环宇 3,424 91,028.64 0.03

201 301315 威士顿 1,543 90,967.64 0.03

202 688522 纳睿雷达 1,686 90,234.72 0.03

203 600536 中国软件 1,900 89,072.00 0.03

204 301045 天禄科技 3,350 88,708.00 0.03

205 301486 致尚科技 1,533 88,392.78 0.03

206 688143 长盈通 2,340 88,218.00 0.03

207 688619 罗普特 5,856 88,015.68 0.03

208 688334 西高院 4,861 86,451.31 0.03

209 600436 片仔癀 300 85,908.00 0.03

210 688062 迈威生物-U 3,978 85,646.34 0.03

211 301290 东星医疗 2,588 82,945.40 0.03

212 301291 明阳电气 2,543 82,501.45 0.03

213 688543 国科军工 1,467 81,916.35 0.03

214 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03

215 601138 工业富联 3,200 80,640.00 0.03

216 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.03

217 300922 天秦装备 4,008 80,119.92 0.03

218 301428 世纪恒通 2,260 79,326.00 0.03

219 301373 凌玮科技 2,453 79,319.83 0.03

220 003035 南网能源 11,046 78,647.52 0.03

221 301292 海科新源 3,843 76,821.57 0.03

222 300952 恒辉安防 3,398 76,658.88 0.03

223 688385 复旦微电 1,525 76,402.50 0.03

224 688687 凯因科技 2,575 75,962.50 0.03


225 688617 惠泰医疗 202 75,497.50 0.03

226 601658 邮储银行 15,200 74,328.00 0.03

227 300987 川网传媒 3,905 73,843.55 0.03

228 688403 汇成股份 6,011 73,454.42 0.03

229 688433 华曙高科 2,175 73,405.00 0.03

230 688570 天玛智控 2,766 73,323.37 0.03

231 601139 深圳燃气 10,000 72,900.00 0.03

232 688212 澳华内镜 1,073 72,856.70 0.03

233 601601 中国太保 2,800 72,744.00 0.03

234 301026 浩通科技 2,027 72,404.44 0.03

235 301357 北方长龙 1,393 72,030.84 0.03

236 688088 虹软科技 1,684 71,991.00 0.03

237 301157 华塑科技 1,289 71,834.37 0.03

238 300889 爱克股份 4,786 71,646.42 0.03

239 301332 德尔玛 4,978 70,856.74 0.03

240 601061 中信金属 8,168 70,734.64 0.03

241 301355 南王科技 3,992 70,637.60 0.03

242 688219 会通股份 7,336 70,058.80 0.02

243 603486 科沃斯 900 69,993.00 0.02

244 603901 永创智能 4,800 69,888.00 0.02

245 300950 德固特 3,279 69,514.80 0.02

246 301283 聚胶股份 1,959 69,505.32 0.02

247 002833 弘亚数控 3,500 68,810.00 0.02

248 600489 中金黄金 6,600 68,178.00 0.02

249 301386 未来电器 2,712 67,910.08 0.02

250 603380 易德龙 3,000 67,860.00 0.02

251 688777 中控技术 1,080 67,802.40 0.02

252 301322 绿通科技 1,212 67,698.78 0.02

253 301182 凯旺科技 2,932 67,348.04 0.02

254 688071 华依科技 1,101 67,326.15 0.02

255 688571 杭华股份 10,660 67,264.60 0.02

256 301323 新莱福 1,537 65,876.19 0.02

257 301276 嘉曼服饰 2,572 65,586.00 0.02

258 688420 美腾科技 1,685 65,260.05 0.02

259 600459 贵研铂业 4,258 65,147.40 0.02

260 301265 华新环保 5,596 65,025.52 0.02

261 688391 钜泉科技 945 64,883.70 0.02

262 688429 时创能源 2,265 64,795.41 0.02

263 300943 春晖智控 3,813 64,668.48 0.02

264 688516 奥特维 343 64,621.20 0.02

265 301439 泓淋电力 3,636 64,524.08 0.02

266 688639 华恒生物 713 64,512.24 0.02

267 300971 博亚精工 2,445 64,181.25 0.02


268 688557 兰剑智能 1,812 63,927.36 0.02

269 688517 金冠电气 2,892 63,508.32 0.02

270 301281 科源制药 2,419 63,503.46 0.02

271 688669 聚石化学 3,485 63,183.05 0.02

272 603029 天鹅股份 3,000 62,850.00 0.02

273 301262 海看股份 2,259 62,178.75 0.02

274 301337 亚华电子 1,825 62,042.51 0.02

275 688096 京源环保 6,279 61,785.36 0.02

276 600297 广汇汽车 29,300 60,944.00 0.02

277 300998 宁波方正 2,003 60,069.97 0.02

278 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.02

279 688191 智洋创新 3,203 59,159.41 0.02

280 601963 重庆银行 7,472 59,103.52 0.02

281 600977 中国电影 4,200 59,010.00 0.02

282 688226 威腾电气 2,693 58,761.26 0.02

283 301117 佳缘科技 900 58,158.00 0.02

284 301488 豪恩汽电 1,458 57,999.24 0.02

285 688595 芯海科技 1,806 57,755.88 0.02

286 688285 高铁电气 5,722 57,220.00 0.02

287 601702 华峰铝业 4,166 56,990.88 0.02

288 688314 康拓医疗 1,519 56,871.36 0.02

289 301098 金埔园林 4,603 55,466.15 0.02

290 301062 上海艾录 5,225 55,332.75 0.02

291 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.02

292 688685 迈信林 2,612 55,269.92 0.02

293 300883 龙利得 8,911 55,159.09 0.02

294 301016 雷尔伟 2,747 55,104.82 0.02

295 688260 昀冢科技 2,990 54,956.20 0.02

296 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.02

297 688308 欧科亿 1,372 54,880.00 0.02

298 603135 中重科技 2,718 54,764.48 0.02

299 603722 阿科力 1,100 54,758.00 0.02

300 600906 财达证券 7,597 54,698.40 0.02

301 600761 安徽合力 2,700 53,811.00 0.02

302 301002 崧盛股份 2,601 53,684.64 0.02

303 688479 友车科技 1,714 53,599.02 0.02

304 301376 致欧科技 2,271 53,551.38 0.02

305 300975 商络电子 7,375 52,731.25 0.02

306 688508 芯朋微 909 52,712.91 0.02

307 300931 通用电梯 6,713 52,697.05 0.02

308 688232 新点软件 968 52,088.08 0.02

309 601728 中国电信 9,211 51,857.93 0.02

310 688616 西力科技 3,918 51,835.14 0.02


311 688789 宏华数科 586 51,761.38 0.02

312 600021 上海电力 4,800 51,696.00 0.02

313 300774 倍杰特 4,435 51,623.40 0.02

314 688216 气派科技 2,000 51,540.00 0.02

315 002234 民和股份 2,800 50,988.00 0.02

316 688511 天微电子 1,490 50,809.00 0.02

317 688655 迅捷兴 3,083 50,684.52 0.02

318 688656 浩欧博 1,371 50,260.86 0.02

319 301309 万得凯 1,806 49,737.24 0.02

320 688139 海尔生物 961 49,462.67 0.02

321 301040 中环海陆 2,401 49,340.55 0.02

322 301025 读客文化 4,027 49,209.94 0.02

323 603032 德新科技 1,420 49,046.80 0.02

324 301261 恒工精密 1,325 48,892.50 0.02

325 301345 涛涛车业 1,027 48,887.96 0.02

326 300948 冠中生态 3,229 48,790.19 0.02

327 300960 通业科技 2,332 48,575.56 0.02

328 688215 瑞晟智能 1,229 48,471.76 0.02

329 301068 大地海洋 1,436 48,263.96 0.02

330 301202 朗威股份 1,863 48,102.66 0.02

331 301162 国能日新 603 47,564.64 0.02

332 301033 迈普医学 1,076 47,300.96 0.02

333 603379 三美股份 2,000 47,020.00 0.02

334 688012 中微公司 299 46,778.55 0.02

335 301007 德迈仕 3,022 46,629.46 0.02

336 301032 新柴股份 5,124 45,859.80 0.02

337 688679 通源环境 3,139 45,735.23 0.02

338 688596 正帆科技 1,039 44,988.70 0.02

339 605289 罗曼股份 1,174 44,975.94 0.02

340 688190 云路股份 612 44,676.00 0.02

341 300886 华业香料 1,903 44,206.69 0.02

342 688107 安路科技 798 44,201.22 0.02

343 600418 江淮汽车 3,500 44,065.00 0.02

344 002984 森麒麟 1,386 43,603.56 0.02

345 301153 中科江南 581 43,551.76 0.02

346 688305 科德数控 434 43,512.84 0.02

347 688350 富淼科技 2,552 43,358.48 0.02

348 688395 正弦电气 1,627 43,261.93 0.02

349 301049 超越科技 1,954 43,183.40 0.02

350 688025 杰普特 490 42,801.50 0.02

351 688622 禾信仪器 1,204 42,742.00 0.02

352 300961 深水海纳 3,936 42,390.72 0.02

353 001203 大中矿业 3,809 42,317.99 0.02


354 688217 睿昂基因 1,040 41,756.00 0.01

355 600258 首旅酒店 2,200 41,690.00 0.01

356 000822 山东海化 6,100 41,541.00 0.01

357 002179 中航光电 910 41,268.50 0.01

358 603378 亚士创能 4,500 40,995.00 0.01

359 688323 瑞华泰 1,694 40,554.36 0.01

360 688585 上纬新材 4,922 40,508.06 0.01

361 300992 泰福泵业 1,998 40,199.76 0.01

362 603297 永新光学 500 39,950.00 0.01

363 600916 中国黄金 3,371 39,811.51 0.01

364 688331 荣昌生物 714 39,805.50 0.01

365 301053 远信工业 1,544 39,171.28 0.01

366 300995 奇德新材 1,909 38,943.60 0.01

367 688296 和达科技 2,173 38,788.05 0.01

368 603565 中谷物流 3,559 38,437.20 0.01

369 301036 双乐股份 2,047 38,340.31 0.01

370 600032 浙江新能 3,045 38,245.20 0.01

371 605589 圣泉集团 1,750 38,045.00 0.01

372 601377 兴业证券 6,200 37,944.00 0.01

373 301037 保立佳 2,115 37,689.30 0.01

374 003009 中天火箭 623 37,535.75 0.01

375 601568 北元集团 7,095 37,390.65 0.01

376 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01

377 603035 常熟汽饰 1,900 36,917.00 0.01

378 301239 普瑞眼科 374 36,681.92 0.01

379 688110 东芯股份 1,011 36,497.10 0.01

380 601065 江盐集团 2,668 35,406.71 0.01

381 301027 华蓝集团 2,856 35,100.24 0.01

382 601133 柏诚股份 2,358 34,532.38 0.01

383 688032 禾迈股份 97 34,449.55 0.01

384 688680 海优新材 282 34,353.24 0.01

385 688092 爱科科技 1,137 33,962.19 0.01

386 300929 华骐环保 2,923 33,117.59 0.01

387 001330 博纳影业 3,564 33,073.92 0.01

388 600955 维远股份 1,694 32,914.42 0.01

389 600988 赤峰黄金 2,400 32,304.00 0.01

390 300854 中兰环保 2,026 32,213.40 0.01

391 688518 联赢激光 1,148 31,983.28 0.01

392 603040 新坐标 1,200 31,908.00 0.01

393 002993 奥海科技 936 31,749.12 0.01

394 001328 登康口腔 986 31,608.24 0.01

395 001282 三联锻造 882 31,249.77 0.01

396 603179 新泉股份 710 31,161.90 0.01


397 605020 永和股份 1,190 30,713.90 0.01

398 688681 科汇股份 1,899 30,687.84 0.01

399 688205 德科立 416 30,417.92 0.01

400 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.01

401 001258 立新能源 3,188 30,254.12 0.01

402 600927 永安期货 1,859 30,227.34 0.01

403 301029 怡合达 665 29,712.20 0.01

404 688608 恒玄科技 237 28,684.11 0.01

405 601089 福元医药 1,749 28,508.70 0.01

406 688067 爱威科技 1,259 27,698.00 0.01

407 301120 新特电气 1,816 27,639.52 0.01

408 603324 盛剑环境 732 27,596.40 0.01

409 603363 傲农生物 3,000 27,510.00 0.01

410 601921 浙版传媒 3,154 27,408.26 0.01

411 605366 宏柏新材 2,890 27,194.90 0.01

412 601156 东航物流 2,090 27,170.00 0.01

413 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.01

414 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01

415 601665 齐鲁银行 6,731 26,385.52 0.01

416 605337 李子园 1,434 26,213.52 0.01

417 601187 厦门银行 5,129 25,747.58 0.01

418 603931 格林达 844 25,699.80 0.01

419 001213 中铁特货 5,818 25,657.38 0.01

420 605507 国邦医药 1,202 25,566.54 0.01

421 605338 巴比食品 1,012 25,553.00 0.01

422 603171 税友股份 637 25,467.26 0.01

423 603155 新亚强 996 25,457.76 0.01

424 603507 振江股份 700 25,382.00 0.01

425 688707 振华新材 809 24,909.11 0.01

426 301050 雷电微力 383 24,868.19 0.01

427 301286 侨源股份 839 24,750.50 0.01

428 600446 金证股份 1,700 24,718.00 0.01

429 688049 炬芯科技 669 24,619.20 0.01

430 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01

431 300857 协创数据 934 24,545.52 0.01

432 603125 常青科技 872 24,463.44 0.01

433 605399 晨光新材 1,369 24,368.20 0.01

434 605060 联德股份 883 24,247.18 0.01

435 301325 曼恩斯特 218 24,096.40 0.01

436 001339 智微智能 812 24,092.04 0.01

437 301269 华大九天 195 23,953.80 0.01

438 605167 利柏特 2,471 23,919.28 0.01

439 301267 华厦眼科 392 23,892.40 0.01


440 601991 大唐发电 7,200 23,832.00 0.01

441 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.01

442 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01

443 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.01

444 003029 吉大正元 716 23,234.20 0.01

445 301095 广立微 278 22,976.70 0.01

446 605077 华康股份 865 22,905.20 0.01

447 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

448 301101 明月镜片 556 22,812.68 0.01

449 001227 兰州银行 7,868 22,502.48 0.01

450 300853 申昊科技 641 22,499.10 0.01

451 301311 昆船智能 761 22,434.28 0.01

452 603191 望变电气 1,149 22,348.05 0.01

453 002997 瑞鹄模具 751 22,327.23 0.01

454 301175 中科环保 3,562 22,191.26 0.01

455 301268 铭利达 530 22,191.10 0.01

456 001367 海森药业 483 21,716.24 0.01

457 605016 百龙创园 872 21,590.72 0.01

458 301301 川宁生物 2,395 21,459.20 0.01

459 301327 华宝新能 270 21,359.70 0.01

460 301238 瑞泰新材 1,043 21,214.62 0.01

461 688169 石头科技 66 21,164.88 0.01

462 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01

463 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.01

464 605089 味知香 511 20,082.30 0.01

465 688031 星环科技-U 150 19,986.00 0.01

466 003040 楚天龙 1,101 19,972.14 0.01

467 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01

468 301058 中粮科工 1,386 19,334.70 0.01

469 001201 东瑞股份 802 19,320.18 0.01

470 605377 华旺科技 1,050 18,952.50 0.01

471 003012 东鹏控股 2,278 18,429.02 0.01

472 300623 捷捷微电 1,000 18,120.00 0.01

473 003028 振邦智能 432 18,061.92 0.01

474 688213 思特威-W 353 18,052.42 0.01

475 301293 三博脑科 250 17,855.00 0.01

476 301112 信邦智能 484 17,719.24 0.01

477 605305 中际联合 508 17,708.88 0.01

478 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.01

479 003039 顺控发展 1,024 17,367.04 0.01

480 603173 福斯达 588 17,316.60 0.01

481 605286 同力日升 597 17,265.24 0.01

482 002979 雷赛智能 725 17,226.00 0.01


483 605339 南侨食品 864 17,202.24 0.01

484 003016 欣贺股份 1,681 16,978.10 0.01

485 605158 华达新材 2,226 16,917.60 0.01

486 605268 王力安防 1,642 16,797.66 0.01

487 001208 华菱线缆 1,754 16,627.92 0.01

488 688095 福昕软件 130 16,429.40 0.01

489 601686 友发集团 2,374 16,238.16 0.01

490 300882 万胜智能 572 16,233.36 0.01

491 605116 奥锐特 642 16,229.76 0.01

492 605368 蓝天燃气 1,685 16,125.45 0.01

493 605098 行动教育 405 16,033.95 0.01

494 605296 神农集团 740 15,850.80 0.01

495 301328 维峰电子 278 15,829.32 0.01

496 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.01

497 605080 浙江自然 524 15,709.52 0.01

498 003037 三和管桩 1,274 15,670.20 0.01

499 605388 均瑶健康 1,230 15,633.30 0.01

500 605277 新亚电子 966 15,610.56 0.01

501 003019 宸展光电 760 15,580.00 0.01

502 001216 华瓷股份 1,177 15,489.32 0.01

503 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.01

504 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.01

505 000988 华工科技 400 15,204.00 0.01

506 603759 海天股份 1,656 15,168.96 0.01

507 301302 华如科技 412 15,161.60 0.01

508 605008 长鸿高科 1,039 14,816.14 0.01

509 605162 新中港 1,377 14,802.75 0.01

510 605050 福然德 1,197 14,782.95 0.01

511 603230 内蒙新华 1,140 14,706.00 0.01

512 301160 翔楼新材 418 14,692.70 0.01

513 300918 南山智尚 1,063 14,594.99 0.01

514 301338 凯格精机 375 14,587.50 0.01

515 003002 壶化股份 921 14,570.22 0.01

516 605006 山东玻纤 1,942 14,565.00 0.01

517 301217 铜冠铜箔 1,023 14,557.29 0.01

518 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.01

519 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.01

520 605389 长龄液压 498 14,377.26 0.01

521 688320 禾川科技 297 14,321.34 0.01

522 002472 双环传动 389 14,120.70 0.01

523 301207 华兰疫苗 424 14,102.24 0.01

524 601528 瑞丰银行 2,899 14,060.15 0.01

525 605099 共创草坪 624 13,933.92 0.00


526 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00

527 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00

528 301152 天力锂能 307 13,710.62 0.00

529 301127 天源环保 1,385 13,586.85 0.00

530 301187 欧圣电气 732 13,520.04 0.00

531 605183 确成股份 741 13,412.10 0.00

532 605169 洪通燃气 1,292 13,268.84 0.00

533 605028 世茂能源 615 13,222.50 0.00

534 605056 咸亨国际 933 13,220.61 0.00

535 003013 地铁设计 724 13,213.00 0.00

536 301367 怡和嘉业 89 13,202.26 0.00

537 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00

538 301132 满坤科技 449 13,196.11 0.00

539 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00

540 301135 瑞德智能 476 13,051.92 0.00

541 605218 伟时电子 837 12,973.50 0.00

542 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00

543 688290 景业智能 193 12,875.03 0.00

544 301199 迈赫股份 398 12,672.32 0.00

545 002999 天禾股份 1,726 12,634.32 0.00

546 301179 泽宇智能 374 12,603.80 0.00

547 605300 佳禾食品 576 12,522.24 0.00

548 688535 华海诚科 229 12,404.87 0.00

549 605580 恒盛能源 916 12,356.84 0.00

550 002918 蒙娜丽莎 800 12,352.00 0.00

551 603176 汇通集团 1,924 12,313.60 0.00

552 605058 澳弘电子 548 12,302.60 0.00

553 605088 冠盛股份 716 12,279.40 0.00

554 301222 浙江恒威 415 12,221.75 0.00

555 605319 无锡振华 764 12,124.68 0.00

556 605100 华丰股份 685 12,076.55 0.00

557 605066 天正电气 1,278 12,025.98 0.00

558 003010 若羽臣 562 11,948.12 0.00

559 605500 森林包装 1,579 11,779.34 0.00

560 605228 神通科技 1,217 11,646.69 0.00

561 688271 联影医疗 84 11,592.84 0.00

562 003030 祖名股份 480 11,587.20 0.00

563 605118 力鼎光电 667 11,585.79 0.00

564 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00

565 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00

566 605259 绿田机械 295 11,451.90 0.00

567 001207 联科科技 682 11,403.04 0.00

568 301296 新巨丰 673 11,360.24 0.00


569 003042 中农联合 546 11,313.12 0.00

570 603836 海程邦达 733 11,266.21 0.00

571 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00

572 688378 奥来德 225 11,115.00 0.00

573 601279 英利汽车 2,004 11,102.16 0.00

574 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00

575 605378 野马电池 473 11,025.63 0.00

576 605199 葫芦娃 726 10,991.64 0.00

577 603130 云中马 480 10,900.80 0.00

578 301171 易点天下 493 10,895.30 0.00

579 603112 华翔股份 920 10,819.20 0.00

580 605177 东亚药业 439 10,816.96 0.00

581 688301 奕瑞科技 38 10,732.34 0.00

582 300394 天孚通信 100 10,683.00 0.00

583 003015 日久光电 1,128 10,682.16 0.00

584 603219 富佳股份 739 10,530.75 0.00

585 301298 东利机械 640 10,515.20 0.00

586 003036 泰坦股份 776 10,460.48 0.00

587 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00

588 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00

589 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00

590 001269 欧晶科技 140 10,294.20 0.00

591 002996 顺博合金 849 10,272.90 0.00

592 301318 维海德 306 10,266.30 0.00

593 301116 益客食品 664 10,225.60 0.00

594 605179 一鸣食品 939 10,216.32 0.00

595 301200 大族数控 255 10,169.40 0.00

596 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00

597 300073 当升科技 200 10,066.00 0.00

598 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00

599 301206 三元生物 287 10,042.13 0.00

600 605005 合兴股份 634 10,036.22 0.00

601 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00

602 605136 丽人丽妆 867 9,996.51 0.00

603 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00

604 003018 金富科技 1,027 9,931.09 0.00

605 301282 金禄电子 330 9,919.80 0.00

606 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00

607 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00

608 301300 远翔新材 307 9,701.20 0.00

609 605365 立达信 645 9,662.10 0.00

610 300496 中科创达 100 9,635.00 0.00

611 002400 省广集团 2,000 9,620.00 0.00


612 002998 优彩资源 1,353 9,606.30 0.00

613 301151 冠龙节能 542 9,577.14 0.00

614 603213 镇洋发展 799 9,532.07 0.00

615 605488 福莱新材 603 9,461.07 0.00

616 301197 工大科雅 391 9,423.10 0.00

617 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00

618 301285 鸿日达 643 9,317.07 0.00

619 001206 依依股份 629 9,309.20 0.00

620 002605 姚记科技 200 9,286.00 0.00

621 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00

622 605086 龙高股份 443 9,205.54 0.00

623 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00

624 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00

625 003001 中岩大地 560 9,172.80 0.00

626 605007 五洲特纸 598 9,065.68 0.00

627 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00

628 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00

629 301288 清研环境 516 8,906.16 0.00

630 300957 贝泰妮 100 8,888.00 0.00

631 605018 长华集团 840 8,878.80 0.00

632 003004 声迅股份 306 8,834.22 0.00

633 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00

634 300866 安克创新 100 8,750.00 0.00

635 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00

636 605318 法狮龙 628 8,704.08 0.00

637 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00

638 003000 劲仔食品 684 8,611.56 0.00

639 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00

640 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00

641 688035 德邦科技 142 8,446.16 0.00

642 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00

643 001210 金房能源 373 8,377.58 0.00

644 605255 天普股份 530 8,374.00 0.00

645 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00

646 605196 华通线缆 1,172 8,344.64 0.00

647 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00

648 605287 德才股份 349 8,271.30 0.00

649 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00

650 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00

651 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00

652 301228 实朴检测 521 8,117.18 0.00

653 605298 必得科技 508 8,107.68 0.00

654 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00


655 605180 华生科技 649 8,028.13 0.00

656 688400 凌云光 263 8,016.24 0.00

657 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00

658 003041 真爱美家 503 7,977.58 0.00

659 688375 国博电子 100 7,920.00 0.00

660 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00

661 003023 彩虹集团 385 7,896.35 0.00

662 301190 善水科技 420 7,891.80 0.00

663 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00

664 688359 三孚新科 104 7,696.00 0.00

665 301233 盛帮股份 176 7,615.52 0.00

666 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00

667 301115 建科股份 330 7,543.80 0.00

668 688665 四方光电 81 7,542.72 0.00

669 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00

670 301166 优宁维 174 7,471.56 0.00

671 002169 智光电气 900 7,461.00 0.00

672 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00

673 688697 纽威数控 284 7,335.72 0.00

674 688409 富创精密 67 7,303.00 0.00

675 688677 海泰新光 127 7,205.98 0.00

676 605155 西大门 490 7,109.90 0.00

677 003021 兆威机电 80 7,018.40 0.00

678 601952 苏垦农发 600 6,984.00 0.00

679 605069 正和生态 790 6,912.50 0.00

680 688237 超卓航科 143 6,904.04 0.00

681 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00

682 688119 中钢洛耐 1,228 6,852.24 0.00

683 605055 迎丰股份 1,146 6,830.16 0.00

684 000733 振华科技 71 6,805.35 0.00

685 001202 炬申股份 459 6,774.84 0.00

686 605303 园林股份 610 6,771.00 0.00

687 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00

688 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00

689 301158 德石股份 383 6,629.73 0.00

690 688148 芳源股份 543 6,624.60 0.00

691 002871 伟隆股份 500 6,600.00 0.00

692 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00

693 688620 安凯微 533 6,577.22 0.00

694 688161 威高骨科 147 6,366.57 0.00

695 300850 新强联 170 6,354.60 0.00

696 688600 皖仪科技 256 6,346.24 0.00

697 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00


698 688335 复洁环保 253 6,208.62 0.00

699 002992 宝明科技 99 6,165.72 0.00

700 002372 伟星新材 300 6,162.00 0.00

701 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00

702 600406 国电南瑞 264 6,098.40 0.00

703 002460 赣锋锂业 100 6,096.00 0.00

704 688699 明微电子 121 6,088.72 0.00

705 300832 新产业 100 5,900.00 0.00

706 688114 华大智造 67 5,799.52 0.00

707 688097 博众精工 190 5,768.40 0.00

708 688313 仕佳光子 322 5,651.10 0.00

709 000921 海信家电 200 5,390.00 0.00

710 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00

711 301349 信德新材 104 5,214.56 0.00

712 301099 雅创电子 100 5,206.00 0.00

713 300339 润和软件 216 5,175.36 0.00

714 601012 隆基绿能 180 5,160.60 0.00

715 688283 坤恒顺维 77 5,122.04 0.00

716 688663 新风光 161 5,118.19 0.00

717 688253 英诺特 206 5,005.80 0.00

718 688661 和林微纳 70 4,921.00 0.00

719 301170 锡南科技 138 4,820.34 0.00

720 300604 长川科技 100 4,749.00 0.00

721 688456 有研粉材 141 4,719.27 0.00

722 688768 容知日新 59 4,712.33 0.00

723 301100 风光股份 227 4,689.82 0.00

724 300045 华力创通 400 4,640.00 0.00

725 300855 图南股份 130 4,591.60 0.00

726 688345 博力威 123 4,564.53 0.00

727 603666 亿嘉和 100 4,515.00 0.00

728 688678 福立旺 211 4,483.75 0.00

729 688127 蓝特光学 248 4,372.24 0.00

730 003038 鑫铂股份 100 4,146.00 0.00

731 688231 隆达股份 145 4,136.85 0.00

732 300890 翔丰华 100 4,110.00 0.00

733 600223 福瑞达 400 4,104.00 0.00

734 002414 高德红外 520 4,040.40 0.00

735 688689 银河微电 156 4,024.80 0.00

736 688353 华盛锂电 106 3,919.88 0.00

737 000833 粤桂股份 600 3,918.00 0.00

738 688255 凯尔达 112 3,792.32 0.00

739 688173 希荻微 163 3,729.44 0.00

740 002223 鱼跃医疗 100 3,599.00 0.00


741 000915 华特达因 100 3,529.00 0.00

742 688268 华特气体 43 3,471.39 0.00

743 301307 美利信 100 3,381.00 0.00

744 300252 金信诺 300 3,372.00 0.00

745 688786 悦安新材 71 3,293.69 0.00

746 688722 同益中 176 3,263.04 0.00

747 688683 莱尔科技 146 3,248.50 0.00

748 688171 纬德信息 131 3,201.64 0.00

749 600522 中天科技 200 3,182.00 0.00

750 688425 铁建重工 647 3,112.07 0.00

751 002041 登海种业 200 3,054.00 0.00

752 301046 能辉科技 91 2,975.70 0.00

753 688265 南模生物 76 2,843.92 0.00

754 301021 英诺激光 99 2,587.86 0.00

755 301219 腾远钴业 68 2,540.48 0.00

756 002142 宁波银行 100 2,530.00 0.00

757 688718 唯赛勃 142 2,458.02 0.00

758 000932 华菱钢铁 500 2,385.00 0.00

759 300996 普联软件 77 2,363.90 0.00

760 600316 洪都航空 100 2,345.00 0.00

761 301306 西测测试 59 2,292.15 0.00

762 300614 百川畅银 83 2,273.37 0.00

763 301069 凯盛新材 86 2,187.84 0.00

764 603733 仙鹤股份 100 2,085.00 0.00

765 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00

766 002101 广东鸿图 100 1,958.00 0.00

767 300814 中富电路 80 1,927.20 0.00

768 688208 道通科技 62 1,879.22 0.00

769 002037 保利联合 200 1,770.00 0.00

770 300994 久祺股份 114 1,760.16 0.00

771 605189 富春染织 107 1,755.87 0.00

772 600096 云天化 100 1,707.00 0.00

773 301220 亚香股份 49 1,671.39 0.00

774 001311 多利科技 29 1,665.47 0.00

775 301133 金钟股份 60 1,593.60 0.00

776 002708 光洋股份 200 1,532.00 0.00

777 600508 上海能源 100 1,468.00 0.00

778 002011 盾安环境 100 1,383.00 0.00

779 300973 立高食品 20 1,368.40 0.00

780 300925 法本信息 95 1,342.35 0.00

781 300932 三友联众 85 1,312.40 0.00

782 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00

783 600746 江苏索普 200 1,306.00 0.00


784 002334 英威腾 100 1,274.00 0.00

785 300997 欢乐家 79 1,151.03 0.00

786 300879 大叶股份 60 1,141.80 0.00

787 605208 永茂泰 105 1,052.10 0.00

788 600867 通化东宝 100 1,044.00 0.00

789 689009 九号公司-WD 28 1,031.80 0.00

790 603048 浙江黎明 64 1,030.40 0.00

791 301052 果麦文化 20 986.40 0.00

792 605358 立昂微 26 954.98 0.00

793 605555 德昌股份 52 907.92 0.00

794 301066 万事利 50 862.00 0.00

795 001319 铭科精技 36 754.56 0.00

796 300864 南大环境 33 725.34 0.00

797 688569 铁科轨道 16 673.12 0.00

798 603233 大参林 24 672.24 0.00

799 301078 孩子王 56 640.08 0.00

800 301180 万祥科技 36 631.08 0.00

801 605133 嵘泰股份 18 625.68 0.00

802 600409 三友化工 100 545.00 0.00

803 600376 首开股份 100 390.00 0.00

804 301091 深城交 21 388.92 0.00

805 301015 百洋医药 14 388.64 0.00

806 301155 海力风电 5 385.40 0.00

807 001314 亿道信息 8 338.24 0.00

808 688093 世华科技 16 320.96 0.00

809 688609 九联科技 26 309.40 0.00

810 002635 安洁科技 18 248.40 0.00

811 300891 惠云钛业 25 228.50 0.00

812 301020 密封科技 10 226.10 0.00

813 301126 达嘉维康 15 201.00 0.00

814 300968 格林精密 20 177.80 0.00

815 300940 南极光 9 153.09 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 301039 中集车辆 8,474,564.00 2.82

2 601633 长城汽车 7,292,449.00 2.43

3 688006 杭可科技 6,487,499.05 2.16

4 600845 宝信软件 6,196,974.22 2.06

5 002430 杭氧股份 5,607,672.08 1.87

6 603997 继峰股份 5,345,126.00 1.78


7 300661 圣邦股份 5,227,423.00 1.74

8 300858 科拓生物 4,745,875.88 1.58

9 603501 韦尔股份 4,546,851.70 1.51

10 002236 大华股份 4,460,843.00 1.49

11 603507 振江股份 4,454,073.00 1.48

12 301220 亚香股份 4,270,251.43 1.42

13 688008 澜起科技 4,143,253.49 1.38

14 688279 峰岹科技 4,126,426.40 1.37

15 000063 中兴通讯 4,028,888.00 1.34

16 688227 品高股份 3,918,846.23 1.31

17 688325 赛微微电 3,690,856.90 1.23

18 001322 箭牌家居 3,666,790.00 1.22

19 688489 三未信安 3,598,858.00 1.20

20 600941 中国移动 3,478,447.36 1.16

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002011 盾安环境 13,807,349.31 4.60

2 002371 北方华创 11,567,843.60 3.85

3 688279 峰岹科技 8,711,057.88 2.90

4 002648 卫星化学 8,167,091.26 2.72

5 300014 亿纬锂能 7,815,525.00 2.60

6 002459 晶澳科技 7,538,278.44 2.51

7 300498 温氏股份 6,611,870.00 2.20

8 603348 文灿股份 6,261,458.41 2.09

9 002493 荣盛石化 6,082,983.00 2.03

10 603032 德新科技 6,065,128.84 2.02

11 688617 惠泰医疗 5,531,243.76 1.84

12 002057 中钢天源 5,272,329.00 1.76

13 301039 中集车辆 5,208,406.00 1.73

14 300858 科拓生物 5,182,793.00 1.73

15 688006 杭可科技 4,897,519.20 1.63

16 603507 振江股份 4,503,414.00 1.50

17 000733 振华科技 4,491,486.19 1.50

18 600765 中航重机 4,427,062.00 1.47

19 301306 西测测试 4,338,535.68 1.44

20 002472 双环传动 4,251,969.00 1.42

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 552,541,514.53

卖出股票收入（成交）总额 573,634,853.08

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 218,925.22 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 218,925.22 0.08

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113661 福 22 转债 1,660 200,937.82 0.07

2 113059 福莱转债 150 17,987.40 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 91,668.93

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 31,843.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 123,512.16

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113661 福 22 转债 200,937.82 0.07

2 113059 福莱转债 17,987.40 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

18,000 9,894.15 54,071.99 0.03 178,040,625.76 99.97

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 567,895.42 0.3189

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017 年 9 月 6 日）基 491,760,953.62
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 190,440,874.18

本报告期基金总申购份额 4,652,630.20

减：本报告期基金总赎回份额 16,998,806.63

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 178,094,697.75

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国盛证券 1 272,118,859. 24.31 223,498.38 22.71 -
60

中金公司 1 231,141,836. 20.65 212,947.91 21.64 -
58

华西证券 1 166,460,806. 14.87 136,714.27 13.89 -
16

国信证券 2 140,135,122. 12.52 129,105.25 13.12 -
97

兴业证券 1 116,444,813. 10.40 107,280.33 10.90 -
20

招商证券 1 79,232,314.5 7.08 72,996.39 7.42 -
1

国泰君安 1 49,049,934.6 4.38 45,190.05 4.59 -
4


国元证券 1 33,229,626.8 2.97 27,292.38 2.77 -
0

中泰证券 1 31,639,245.5 2.83 29,150.73 2.96 -
5

东吴证券 1 - - - - -

本报
海通证券 1 - - - - 告期
新增

申万宏源 2 - - - - -
证券

世纪证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)


国盛证 - - 195,306,000. 49.25 - -
券 00

中金公 - - 201,218,000. 50.75 - -
司 00

华西证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国元证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

世纪证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、基金管

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 04 日
基金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《中国证券报》、基金管

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站

鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管

3 资基金 2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日
基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

5 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告


鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管

6 资基金 2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《中国证券报》、基金管

7 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日
基金电子披露网站

鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管

8 资基金 2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日
基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

9 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管

10 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 19 日
告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《中国证券报》、基金管

11 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

12 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管

13 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 06 日
示性公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

14 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

15 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日
的公告 基金电子披露网站

注：无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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