中金现金管家货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金现金管家

基金主代码 000882

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 65,367,719,583.90 份

投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极
主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 在保持基金资产相对稳定的前提下，通过对市场资金供
求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目
标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较
低资产之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动
性特征、信用风险等因素来确定并动态调整基金资产中
央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。
具体包括：1、短期利率预期策略；2、类属配置策略；3、
期限配置策略；4、跨市场和品种套利策略；5、流动性
管理策略。详见《中金现金管家货币市场基金基金合

同》。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C


下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065

报告期末下属分级基金的份额总额 87,679,191.14 6,979,819,664.40 58,300,220,728.36
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C

1.本期已实现收益 480,262.26 84,297,114.62 265,858,385.10

2.本期利润 480,262.26 84,297,114.62 265,858,385.10

3.期末基金资产净值 87,679,191.14 6,979,819,664.40 58,300,220,728.36

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金现金管家 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4577% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1174% 0.0008%

过去六个月 0.8880% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.2075% 0.0008%

过去一年 1.8023% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.4523% 0.0009%

过去三年 5.6157% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 1.5657% 0.0010%

过去五年 10.1598% 0.0015% 6.7537% 0.0000% 3.4061% 0.0015%

自基金合同 25.4531% 0.0042% 12.2832% 0.0000% 13.1699% 0.0042%
生效起至今

中金现金管家 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5186% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1783% 0.0008%

过去六个月 1.0103% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.3298% 0.0008%

过去一年 2.0473% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.6973% 0.0009%

过去三年 6.3792% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 2.3292% 0.0010%

过去五年 11.4908% 0.0015% 6.7537% 0.0000% 4.7371% 0.0015%

自基金合同 28.2200% 0.0042% 12.2832% 0.0000% 15.9368% 0.0042%
生效起至今


中金现金管家 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4604% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1201% 0.0008%

过去六个月 0.8934% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.2129% 0.0008%

过去一年 1.8131% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.4631% 0.0009%

过去三年 5.6486% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 1.5986% 0.0010%

过去五年 10.2211% 0.0015% 6.7537% 0.0000% 3.4674% 0.0015%

自基金合同 10.7358% 0.0016% 6.9904% 0.0000% 3.7454% 0.0016%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证
券有限责任公司、华泰联合证券有限责任
本基金基 2016年7 月16 公司职员，天弘基金管理有限公司金融工
石玉 金经理 日 - 17 年 程分析师、固定收益研究员，中国国际金
融股份有限公司资产管理部高级研究

员、投资经理助理、投资经理。现任中金
基金管理有限公司固定收益部基金经理。


杨力元女士，经济学硕士。曾任中金基金
杨力元 本基金基 2023年4 月12 - 7 年 管理有限公司交易部债券交易员、固定收
金经理 日 益部基金经理助理。现任中金基金管理有
限公司固定收益部基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度，海外主要经济体经济放缓，美联储 11 月份和 12 月份均暂停加息，市场对 2024
年美联储降息预期升温，10 年期美债收益率从 9 月末 4.59%下降至 12 月末 3.88%。美元兑人民币
汇率在 10 月份高位震荡，11 月份美元指数下跌，人民币汇率有所升值。国内经济方面，12 月份
制造业 PMI 为 49.0%，从 10 月-12 月连续三个月 PMI 都处于收缩区间。地产投资如开工、施工增
速维持偏弱水平。居民服务类消费需求修复较为平稳。金融数据方面，11 月份信贷数据表现一般，信贷增量以短期贷款和票据为主，居民和企业中长贷较弱，政府债券发行继续推动社融增长。通胀方面，工业品、消费品价格指数整体平稳。货币政策方面，央行通过增发投放 MLF、灵活调整
公开市场投放规模，保持流动性整体合理充裕。此外，央行在 12 月 PSL 净投放资金 3500 亿元。
资金面方面，四季度资金利率中枢有所上行，部分时点如 10 月末的资金面波动较大，但跨年资金整体平稳。

四季度，债券市场先跌后涨。10 月至 12 月中旬，万亿增发国债落地、政府债供给增加、资
金利率中枢整体上行，债市出现一定幅度调整，收益率曲线走平。12 月中旬以来，中央经济工作会议落地、银行存款利率下调、跨年资金面平稳，债市收益率快速下行。

操作上，报告期内本基金继续以同业存单、存款和逆回购为主要配置资产，同时密切跟踪资金面和客户集中度，在保障组合流动性和安全性前提下，积极调节组合久期，力争提高组合收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期中金现金管家 A 的基金份额净值收益率为 0.4577%，中金现金管家 B 的基金份额净
值收益率为 0.5186%，中金现金管家 C 的基金份额净值收益率为 0.4604%，业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 34,285,271,420.26 49.86

其中：债券 34,238,891,077.08 49.80

资产支持证 46,380,343.18 0.07
券

2 买入返售金融资产 6,949,441,548.74 10.11

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 27,512,574,465.11 40.01
付金合计

4 其他资产 10,029,523.23 0.01

5 合计 68,757,316,957.34 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.74

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 3,354,088,934.47 5.13


其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 114

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 12.98 5.13

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 10.38 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 17.97 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 7.32 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 56.17 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 104.81 5.13

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,492,366,973.59 3.81

2 央行票据 - -


3 金融债券 1,446,076,341.00 2.21

其中：政策性金融债 967,296,073.97 1.48

4 企业债券 93,510,648.95 0.14

5 企业短期融资券 4,311,985,354.50 6.60

6 中期票据 1,266,121,970.39 1.94

7 同业存单 24,628,829,788.65 37.68

8 其他 - -

9 合计 34,238,891,077.08 52.38

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 239953 23 贴现国债 53 15,000,0001,495,093,704.55 2.29

2 239951 23 贴现国债 51 10,000,000 997,273,269.04 1.53

3 190203 19 国开 03 7,600,000 783,666,249.49 1.20

4 112385591 23 重庆银行 5,000,000 498,439,709.28 0.76
CD098

5 112322071 23 邮储银行 5,000,000 498,239,615.59 0.76
CD071

6 112318236 23 华夏银行 5,000,000 497,269,612.79 0.76
CD236

6 112320190 23 广发银行 5,000,000 497,269,612.79 0.76
CD190

7 112371435 23 成都银行 5,000,000 495,029,521.68 0.76
CD225

8 112389968 23 东莞银行 4,000,000 396,391,090.62 0.61
CD159

9 112370860 23 南京银行 4,000,000 396,163,055.94 0.61
CD157

10 112370848 23 厦门国际银 4,000,000 396,134,389.71 0.61
行 CD115

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0538%

报告期内偏离度的最低值 -0.0216%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0098%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 143715 徐租 36A1 250,000 25,064,219.18 0.04

2 199326 徐理 1 优 400,000 21,316,124.00 0.03

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 10,029,523.23

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 10,029,523.23

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C

报 告 期

期 初 基 91,749,064.55 8,000,713,018.65 55,121,390,798.01
金 份 额
总额

报 告 期 140,255,368.46 44,138,342,857.45 339,359,108,270.08

期 间 基
金 总 申
购份额
报 告 期

期 间 基 144,325,241.87 45,159,236,211.70 336,180,278,339.73
金 总 赎
回份额
报 告 期

期 末 基 87,679,191.14 6,979,819,664.40 58,300,220,728.36
金 份 额
总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件

2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》

3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》

4、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》及其更新

5、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复、营业执照

7、基金托管人业务资格批复、营业执照

8、报告期内中金现金管家货币市场基金在规定媒介上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

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