长城中证 500 指数增强型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19
§6 审计报告 ...... 19

6.1 审计报告基本信息 ...... 19

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25

§8 投资组合报告 ......59

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 73

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 81

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 82

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 82

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 82

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 82

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 82

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 82

8.12 投资组合报告附注 ...... 83
§9 基金份额持有人信息...... 83

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 83

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 84

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 84
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 85
§10 开放式基金份额变动...... 85
§11 重大事件揭示...... 85

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 85

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 85

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 85

11.4 基金投资策略的改变 ...... 86

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 86

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 86

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 86

11.8 其他重大事件 ...... 90
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 91

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 91

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 92
§13 备查文件目录...... 92

13.1 备查文件目录 ...... 92

13.2 存放地点 ...... 92

13.3 查阅方式 ...... 92

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 长城中证 500 指数增强

基金主代码 006048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 13 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 3,123,744,676.78 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长城中证 500 指数增强 A 长城中证 500 指数增强 C

金简称

下属分级基金的交 006048 007413

易代码

报告期末下属分级 203,129,361.30 份 2,920,615,315.48 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以中证 500 指数作为目标指数。
除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对
稳定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化
投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的
收益。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市
场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 祝函 王小飞

负责人 联系电话 0755-29279006 021-60637103

电子邮箱 zhuhan@ccfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8868-666 021-60637228

传真 0755-29279000 021-60635778

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区金融大街 25 号


鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层

DEF 单元、38 层、39 层

办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区闹市口大街 1 号院
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 1 号楼

DEF 单元、38 层、39 层

邮政编码 518046 100033

法定代表人 王军 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经贸
普通合伙） 城安永大楼（即东三办公楼）17 层

注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号
广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 2023 年 2022 年 2021 年

.1
期

间 长城中证 长城中证 长城中证 长城中证 长城中证
数 长城中证 500

据 500 指数增 500 指数增 500 指数增 500 指数增 500 指数增
指数增强 C

和 强 A 强 A 强 C 强 A 强 C

指
标
本
期

已 15,254,654. -7,177,503.0 -42,221,543 -26,916,533 15,985,259. 7,389,766.4
实 17 6 .27 .63 70 7
现
收
益
本

期 9,768,342.5 -65,152,751. -46,965,315 -35,786,426 18,593,385. 4,918,082.1
利 3 32 .44 .58 44 5
润

加
权
平
均
基

金 0.0618 -0.1508 -0.3205 -0.4149 0.2659 0.0961
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 4.03% -10.60% -20.70% -27.04% 15.71% 5.59%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 4.01% 3.69% -18.66% -18.90% 26.46% 26.09%
净
值
增
长
率
3.1
.2
期
末

数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据
和
指
标

期 55,712,989. 568,407,731. 25,818,018. 23,258,677. 62,253,402. 73,254,668.
末 20 39 57 26 74 61

可
供
分
配
利
润
期
末
可
供
分

配 0.2743 0.1946 0.1698 0.3352 0.4600 0.6257
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 304,665,315 3,587,863,38 219,302,288 98,417,771. 239,929,841 204,752,561
资 .58 5.61 .40 82 .95 .95
产
净
值
期
末
基

金 1.4999 1.2285 1.4421 1.4183 1.7729 1.7488
份
额
净
值
3.1
.3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标
基

金 50.32% 56.28% 44.53% 50.72% 77.68% 85.84%
份

额
累
计
净
值
增
长
率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城中证 500 指数增强 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -1.47% 0.81% -4.36% 0.82% 2.89% -0.01%

过去六个月 -2.57% 0.79% -9.01% 0.81% 6.44% -0.02%

过去一年 4.01% 0.77% -7.01% 0.78% 11.02% -0.01%

过去三年 6.98% 1.09% -13.83% 1.03% 20.81% 0.06%

过去五年 89.02% 1.24% 29.29% 1.22% 59.73% 0.02%

自基金合同生效

50.32% 1.25% 8.21% 1.25% 42.11% 0.00%
起至今

长城中证 500 指数增强 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -1.56% 0.81% -4.36% 0.82% 2.80% -0.01%

过去六个月 -2.72% 0.79% -9.01% 0.81% 6.29% -0.02%


过去一年 3.69% 0.77% -7.01% 0.78% 10.70% -0.01%

过去三年 6.03% 1.09% -13.83% 1.03% 19.86% 0.06%

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效

56.28% 1.20% 9.77% 1.17% 46.51% 0.03%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：①本基金合同规定基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。

②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月，建仓期满时，各项资产配置比例符
合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

长城中证 500 指数增强 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 2.4000 656,043,499. 25,318,912.6 681,362,411. -

36 2 98

合计 2.4000 656,043,499. 25,318,912.6 681,362,411. -

36 2 98

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦享增利债券型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵
活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30 股票型证券投资基金、长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投资基金、长城产业趋势混合型证券投资基金、长城远见成长混合型证券投资基金、长城聚利纯债债券型证券投资基金、长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、长城永利债券型证券投资基金、长城数字经济混合型证券投资基金、长城鑫利 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业臻选混合型证券投资基金、长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）、长城创新成长混合型证券投资基金、长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金、长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金、长城景气成长混合型证券投资基金、长城集利债券型发起式证券投资基金、长城国企优选混合型发起式证券投资基金、长城精选进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、长城均衡成长混合型证券投资基金、长城智盈添益债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，中国籍，硕士。2008 年 7 月-2017 年
11 月曾就职于南方基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理。2017 年 11 月加入
长城基金管理有限公司，现任公司总经理
助理、量化与指数投资部总经理兼基金经
理。自 2019 年 5 月至 2021 年 10 月任“长
城核心优选灵活配置混合型证券投资基
金”基金经理，自 2022 年 6 月至 2023 年
公司总经 9 月任“长城中证医药卫生指数增强型证
理助理、 券投资基金”基金经理，自 2021 年 4 月至
量化与指 2018 年 2023 年 7 月兼任专户投资经理。自 2018
雷俊 数投资部 11 月 30 - 15 年 年 11 月至今任“长城中证 500 指数增强型
总经理、 日 证券投资基金”、“长城久泰沪深 300 指数
本基金的 证券投资基金”基金经理，自 2019 年 1 月
基金经理 至今任“长城创业板指数增强型发起式证
券投资基金”基金经理，自 2019 年 5 月至
今任“长城量化精选股票型证券投资基金”
基金经理，自 2020 年 1 月至今任“长城量
化小盘股票型证券投资基金”、“长城中国
智造灵活配置混合型证券投资基金”基金
经理，自 2023 年 12 月至今任“长城智盈
添益债券型发起式证券投资基金”基金经
理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，同一组合经理管理的多个投资组合的不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制同一组合经理管理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价
差进行强化的监测和事后分析，对不同时间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日
内、13 日内）同向交易和临近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下同一组合经理管理的多个投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 A 股市场总体较弱，多数大型宽基指数表现不佳。受预期波动影响，蓝筹指数沪深 300
在年初快速反弹后持续下跌，全年下跌超 10%，弱势下中证 1000 等小市值指数相对较好。风格来看，小微市值、红利、价值、低波动因子表现突出，成长性指数跌幅较大；与之对应的低估值行业表现较好，银行、煤炭、电力等传统行业获得资金持续关注，以人工智能为主要投资标签的 TMT产业链上下半年波动巨大，难有稳定赚钱效应，消费类行业受经济修复预期影响资金流出。资金面看，外资在年初快速流入后持续流出，全年北向资金流动对市场扰动较大，影响了交易情绪。
报告期内，市场以存量博弈为主，缺乏持续的增量资金，在少部分缺乏基本面支撑的个股上资金比较聚集，基本面因子动能不够，使得增强指数的超额收益因子较往年变化巨大。报告期内组合对于中小市值股票加大了价量因子的研究权重，通过深度学习等神经网络方法广泛挖掘市场有效因子，并充分利用人工智能等算法进行多因子组合，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；组合主体以成分股内投资为主，行业、风格上基本相对业绩基准偏离较小，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益；总体上看全年获得了稳健的超额收益回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城中证 500 指数增强 A 基金份额净值为 1.4999 元，本报告期基金份额净值
增长率为 4.01%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%；

截至本报告期末长城中证 500 指数增强 C 基金份额净值为 1.2285 元，本报告期基金份额净值
增长率为 3.69%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场未来的波动主要从估值、盈利、流动性三方面考虑。 估值面总体估值仍然处在过去十年中枢以下位置，下行风险预计较小，从大类资产比较的角度，权益市场已经进入价值区间；盈利的角度看，宏观经济复苏偏弱带来的问题已经充分反映在股价上，进一步的利空事件较为有限，当前的政策环境积极正面，预计降息会大幅降低居民与企业的负债成本，但微观层面个股的盈利修复扭转仍然需要一些时间；流动性部分受全球地缘政治博弈和信心影响较大，不排除少数时点存在尾部交易风险，但这部分变量更多来自于对未来预期判断，无法线性外推，辨证来看一旦风险释放也将对市场形成较好的底部支撑。

从上市公司个体角度层面，市场可能会关注盈利稳定性强的个股；更加成熟的市场环境的建立对于各个风险因子风险定价将更为充分，传统因子挖掘超额收益的难度将会继续增大，但深度
学习与人工智能等新的复杂算法对于中小市值选股因子仍有较大的潜力空间，有利于在均衡行业配置的基础上在抓住阶段性的价差投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“规范、专业、高效、拼搏”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 C 类份额于 2023 年 12 月 19 日进行了一次利润分配，分配金额为 681,362,411.98 元，
符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70015735_H34 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城中证 500 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有
人：

我们审计了长城中证 500 指数增强型证券投资基金财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的长城中证 500 指数增强型证券投资基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了长城中证 500 指数增强型证券投资基金 2023
年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于长城中证 500 指数增强型证券投资
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

长城中证 500 指数增强型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层和治理层对财务报表的责 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
任 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财


务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务
报表时，管理层负责评估长城中证 500 指数增强型证券投资
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。治理层负责监督长城中证 500 指数增强型
证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，
我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获
取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于
舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审
注册会计师对财务报表审计的责 计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
任 内部控制的有效性发表意见。 （3） 评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对
管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城中证 500 指数增强型证券
投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致长城中证 500 指数增
强型证券投资基金不能持续经营。 （5） 评价财务报表的总
体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 黄拥璇

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长城中证 500 指数增强型证券投资基金


报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 136,490,637.29 8,487,392.55

结算备付金 30,451,447.07 2,126,537.32

存出保证金 2,076,593.26 62,370.24

交易性金融资产 7.4.7.2 3,701,632,910.51 307,794,146.40

其中：股票投资 3,633,435,364.21 298,763,822.08

基金投资 - -

债券投资 68,197,546.30 9,030,324.32

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 85,800,876.29 95,391.51

应收股利 - -

应收申购款 27,572,190.71 222,557.52

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 3,984,024,655.13 318,788,395.54

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 10,000,000.00 -

应付清算款 46,720,092.46 -

应付赎回款 27,694,053.21 236,505.26

应付管理人报酬 3,572,067.84 274,911.41

应付托管费 535,810.20 41,236.71

应付销售服务费 1,001,081.12 25,484.21

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,972,849.11 490,197.73

负债合计 91,495,953.94 1,068,335.32

净资产：

实收基金 7.4.7.10 3,088,471,613.93 195,051,294.65

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 804,057,087.26 122,668,765.57

净资产合计 3,892,528,701.19 317,720,060.22

负债和净资产总计 3,984,024,655.13 318,788,395.54

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 3,123,744,676.78 份，其中长城中证 500 指
数增强 A 基金份额总额 203,129,361.30 份，基金份额净值 1.4999 元；长城中证 500 指数增强 C
基金份额总额 2,920,615,315.48 份，基金份额净值 1.2285 元。
7.2 利润表
会计主体：长城中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -43,737,243.48 -77,843,695.44

1.利息收入 276,155.25 95,396.58

其中：存款利息收入 7.4.7.13 276,155.25 95,396.58

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 19,203,646.29 -64,620,053.11
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 12,898,847.94 -68,319,654.78

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 387,925.96 246,861.19

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 -1,766,703.46 -1,827,038.33

股利收益 7.4.7.19 7,683,575.85 5,279,778.81

以摊余成本计量的 - -
金融资产终止确认产生的

收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -63,461,559.90 -13,614,041.75
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 244,514.88 295,002.84
号填列）

减：二、营业总支出 11,647,165.31 4,908,046.58

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,241,517.74 3,597,206.19

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,236,227.67 539,581.00

3．销售服务费 1,746,862.33 399,772.47

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 50,067.93 11,178.32

其中：卖出回购金融资产 50,067.93 11,178.32
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.20 -376.40

8．其他费用 7.4.7.23 372,489.44 360,685.00

三、利润总额（亏损总额 -55,384,408.79 -82,751,742.02
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -55,384,408.79 -82,751,742.02
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -55,384,408.79 -82,751,742.02

7.3 净资产变动表
会计主体：长城中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 195,051,294.65 - 122,668,765.57 317,720,060.22
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 195,051,294.65 - 122,668,765.57 317,720,060.22
资产

三、本期增减变 2,893,420,319. 3,574,808,640.9
动额（减少以“-” - 681,388,321.69

号填列） 28 7

（一）、综合收益 - - -55,384,408.79 -55,384,408.79
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 2,893,420,319. 1,418,135,142. 4,311,555,461.7
净资产变动数 -

（净资产减少以 28 46 4
“-”号填列）

其中：1.基金申 3,134,355,959. 1,558,709,095. 4,693,065,055.2
购款 -

67 62 9

2.基金赎 -240,935,640.3 -140,573,953.1

回款 - -381,509,593.55
9 6

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -681,362,411.9

资产变动（净资 - - -681,362,411.98
8

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 3,088,471,613. 3,892,528,701.1
资产 - 804,057,087.26

93 9

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 228,915,988.07 - 215,766,415.83 444,682,403.90
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 228,915,988.07 - 215,766,415.83 444,682,403.90
资产

三、本期增减变 -33,864,693.42 - -93,097,650.26 -126,962,343.68
动额（减少以“-”

号填列）

（一）、综合收益 - - -82,751,742.02 -82,751,742.02
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -33,864,693.42 - -10,345,908.24 -44,210,601.66
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 227,994,927.50 - 146,212,610.29 374,207,537.79
购款

2.基金赎 -261,859,620.9 -156,558,518.5

回款 - -418,418,139.45
2 3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 195,051,294.65 - 122,668,765.57 317,720,060.22
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王军 邱春杨 赵永强

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长城中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），是根据中国证券监督管理委
员会（简称“中国证监会”）2018 年 5 月 15 日证监许可[2018]820 号文“关于准予长城久兆中小
板 300 指数分级证券投资基金变更注册的批复”及原长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金
（以下简称“久兆中小板基金”）基金份额持有人大会 2018 年 7 月 5 日决议通过的《关于长城久
兆中小板 300 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，由原久兆中小板基金转型而来。原久兆中小板基金为契约型开放式基金，于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易上市，存续期
限不定，首次募集规模为 965,942,785.13 份基金份额。根据深交所深证上[2018]346 号《终止上
市通知书》，自 2018 年 8 月 6 日起，久兆中小板基金之中小 300A 份额、中小 300B 份额终止上市。
根据久兆中小板基金基金份额持有人大会的授权，管理人自 2018 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 13
日对久兆中小板基金实施转型与基金份额转换。基金份额转换于 2018 年 8 月 13 日完成，久兆中
小板基金正式转型成为“长城中证 500 指数增强型证券投资基金”，原《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同》终止，《长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

久兆中小板基金之中小 300A 份额、中小 300B 份额终止上市后，基金管理人于 2018 年 8 月 6
日（份额转换起始日）将中小 300A 份额与中小 300B 份额转换为久兆 300 份额的场内份额；于 2018
年 8 月 13 日（份额转换基准日）将久兆 300 份额的场内份额、久兆 300 份额的场外份额转换为份
额净值为 1.0000 元的本基金基金份额。基金份额转换后，本基金份额数保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位截位，由此产生的计算误差归入基金财产。

根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2019 年 5 月 9 日发布的《关于长城中证 500 指数增
强型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》，本基金于 2019 年 5
月 9 日起增加 C 类基金份额类别，原份额转为 A 类基金份额。根据申购费用、赎回费用、销售服
务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别。其中在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别，称为 C 类基金份额。增加基金份额类别后，A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。A 类基金份额基金代码为 006048，C类基金份额基金代码为 007413。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。


本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500 指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；


（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。


当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；

（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同
一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 136,490,637.29 8,487,392.55

等于：本金 136,473,770.22 8,486,513.87

加：应计利息 16,867.07 878.68

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 136,490,637.29 8,487,392.55

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,708,905,419.67 - 3,633,435,364.21 -75,470,055.46

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 67,600,461.89 522,236.30 68,197,546.30 74,848.11
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 67,600,461.89 522,236.30 68,197,546.30 74,848.11

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,776,505,881.56 522,236.30 3,701,632,910.51 -75,395,207.35

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 310,418,193.87 - 298,763,822.08 -11,654,371.79

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 8,905,308.00 132,964.32 9,030,324.32 -7,948.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 8,905,308.00 132,964.32 9,030,324.32 -7,948.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 319,323,501.87 132,964.32 307,794,146.40 -11,662,319.79

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注


金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 10,602,272.34 - - -

生工具

其中：股 10,602,272.34 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 10,602,272.34 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 - - - -

生工具

其他衍 - - - -

生工具

合计 - - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2401 中证 500 股指 10.00 10,873,600.00 271,327.66
期货

合计 271,327.66

减：可抵销期货 271,327.66
暂收款

净额 -

注：（1）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。

（2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.8 其他资产
注：无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 549.29 121.44


应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,870,473.14 230,076.29

其中：交易所市场 1,870,473.14 230,076.29

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提审计费 40,000.00 40,000.00

预提信息披露费 - 120,000.00

应付指数使用费 61,826.68 100,000.00

合计 1,972,849.11 490,197.73

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长城中证 500 指数增强 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 152,066,591.30 125,661,247.57

本期申购 145,715,199.53 120,412,061.71

本期赎回（以“-”号填列） -94,652,429.53 -78,217,010.83

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 203,129,361.30 167,856,298.45

长城中证 500 指数增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 69,390,047.08 69,390,047.08

本期申购 3,013,943,897.96 3,013,943,897.96

本期赎回（以“-”号填列） -162,718,629.56 -162,718,629.56

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,920,615,315.48 2,920,615,315.48

注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长城中证 500 指数增强 A


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 25,818,018.57 67,823,022.26 93,641,040.83

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 25,818,018.57 67,823,022.26 93,641,040.83

本期利润 15,254,654.17 -5,486,311.64 9,768,342.53

本期基金份额交易产 14,640,316.46 18,759,317.31 33,399,633.77
生的变动数

其中：基金申购款 40,216,105.26 59,868,964.42 100,085,069.68

基金赎回款 -25,575,788.80 -41,109,647.11 -66,685,435.91

本期已分配利润 - - -

本期末 55,712,989.20 81,096,027.93 136,809,017.13

长城中证 500 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 23,258,677.26 5,769,047.48 29,027,724.74

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 23,258,677.26 5,769,047.48 29,027,724.74

本期利润 -7,177,503.06 -57,975,248.26 -65,152,751.32

本期基金份额交易产 1,233,688,969.17 151,046,539.52 1,384,735,508.69
生的变动数

其中：基金申购款 1,297,656,808.39 160,967,217.55 1,458,624,025.94

基金赎回款 -63,967,839.22 -9,920,678.03 -73,888,517.25

本期已分配利润 -681,362,411.98 - -681,362,411.98

本期末 568,407,731.39 98,840,338.74 667,248,070.13

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 185,860.79 45,151.80

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 87,846.90 48,473.13

其他 2,447.56 1,771.65

合计 276,155.25 95,396.58

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 12,898,847.94 -68,319,654.78
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 12,898,847.94 -68,319,654.78

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 3,172,108,047.91 1,570,366,787.65
额

减：卖出股票成本 3,154,148,409.04 1,636,130,716.04
总额

减：交易费用 5,060,790.93 2,555,726.39

买卖股票差价收 12,898,847.94 -68,319,654.78
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 335,054.43 186,188.63
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 52,871.53 60,672.56
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入

债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 387,925.96 246,861.19

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 15,815,440.99 22,529,690.50
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 15,509,802.11 21,998,311.97
总额

减：应计利息总额 252,757.37 470,670.71

减：交易费用 9.98 35.26

买卖债券差价收入 52,871.53 60,672.56

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。

7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
31 日 月 31 日

股指期货投资收益 -1,766,703.46 -1,827,038.33

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 7,683,575.85 5,279,778.81
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 7,683,575.85 5,279,778.81

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -63,732,887.56 -13,487,580.39

股票投资 -63,815,683.67 -13,473,430.06

债券投资 82,796.11 -14,150.33

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 271,327.66 -129,600.00

权证投资 - -

期货投资 271,327.66 -129,600.00


3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 0.00 -3,138.64
变动产生的预估增值税

合计 -63,461,559.90 -13,614,041.75

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 244,514.88 295,002.84

合计 244,514.88 295,002.84

7.4.7.22 信用减值损失
注：无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

指数使用费 211,826.68 200,000.00

银行费用 302.76 325.00

账户维护费 360.00 360.00

合计 372,489.44 360,685.00

7.4.7.24 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司(“北方国 基金管理人的股东
际”)

中原信托有限公司(“中原信托”) 基金管理人的股东

长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉 基金管理人的控股子公司
信”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例（%） （%）

长城证券 9,719,531,954.73 100.00 3,102,223,166.00 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

长城证券 79,163,397.40 100.00 20,967,711.58 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

长城证券 654,651,000.00 100.00 56,425,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 2,362,388.04 100.00 1,870,473.14 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 717,553.56 100.00 230,076.29 100.00

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。
（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 8,241,517.74 3,597,206.19

其中：应支付销售机构的客户维护 1,456,558.30 989,664.47
费

应支付基金管理人的净管理费 6,784,959.44 2,607,541.72

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×管理费费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,236,227.67 539,581.00

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×托管费费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 长城中证 500 指数增 长城中证 500 指数增

合计

强 A 强 C

长城基金管理有限公司 - 1,207,718.81 1,207,718.81

长城证券 - 2,731.54 2,731.54

合计 - 1,210,450.35 1,210,450.35

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城中证 500 指数增 长城中证 500 指数增 合计

强 A 强 C

长城基金管理有限公司 - 192,065.23 192,065.23

长城证券 - 736.46 736.46

合计 - 192,801.69 192,801.69

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.3%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
长城中证 500 指数增强 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

长 城 嘉 信

资 产 管 理 2,843,621.13 0.0910 2,843,621.13 1.2841
有限公司
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 136,490,637.29 185,860.79 8,487,392.55 45,151.80

注：注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

长城中证 500 指数增强 C

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 12 - 2023 年 12 2.4000 656,043,4 25,318,912 681,362,4 -
月 19 日 月 19 日 99.36 .62 11.98

合 - - - 2.4000 656,043,4 25,318,912 681,362,4 -
计 99.36 .62 11.98

注：本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表7.4.8.2 资产负债表日后事项。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023

001239 达 年 12 6 个月 新股 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 锁定

份

夏 2023

001306 厦 年 11 6 个月 新股 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 锁定

密

兴 2023

001358 欣 年 12 6 个月 新股 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 锁定

材 日

德 2023

001378 冠 年 10 6 个月 新股 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 锁定

材 日

朗 2023

301202 威 年6月 6 个月 新股 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 锁定

份

威 2023 新股

301251 尔 年8月 6 个月 锁定 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日


英 2023 新股

301272 华 年7月 6 个月 锁定 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 6 日

海 2023

301292 科 年6月 6 个月 新股 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 锁定

源

信 2023

301329 音 年7月 6 个月 新股 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 锁定

子

协 2023

301418 昌 年8月 6 个月 新股 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 10 日 锁定

技

波 2023

301421 长 年8月 6 个月 新股 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 16 日 锁定

电

盘 2023

301456 古 年7月 6 个月 新股 37.96 30.39 329 12,488.84 9,998.31 -
智 6 日 锁定

能

飞 2023

301500 南 年9月 6 个月 新股 23.97 20.89 386 9,252.42 8,063.54 -
资 13 日 锁定

源

民 2023

301507 生 年8月 6 个月 新股 10.00 15.85 778 7,780.00 12,331.30 -
健 24 日 锁定

康

中 2023

301508 机 年 11 6 个月 新股 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 锁定

检 日

固 2023

301510 高 年8月 6 个月 新股 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 锁定

技

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 锁定 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日

301517 陕 2023 6 个月 新股 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
西 年 10 锁定


华 月9日

达

万 2023

301520 邦 年9月 6 个月 新股 67.88 52.74 150 10,182.00 7,911.00 -
医 18 日 锁定

药

国 2023

301526 际 年 12 6 个月 新股 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 锁定

材 日

福 2023

301529 赛 年8月 6 个月 新股 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 锁定

技

威 2023

301533 马 年8月 6 个月 新股 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 7 日 锁定

机

斯 2023

301550 菱 年9月 6 个月 新股 37.56 43.57 234 8,789.04 10,195.38 -
股 6 日 锁定

份

惠 2023

301555 柏 年 10 6 个月 新股 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 锁定

材 日

思 2023

301568 泰 年 11 6 个月 新股 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 锁定

日

锦 2023

601083 江 年 11 6 个月 新股 11.25 11.07 1,038 11,677.50 11,490.66 -
航 月 28 锁定

运 日

宏 2023

601096 盛 年 12 6 个月 新股 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 锁定

源 日

鼎 2023

603004 龙 年 12 6 个月 新股 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 锁定

技 日

603075 热 2023 6 个月 新股 23.10 23.31 161 3,719.10 3,752.91 -
威 年9月 锁定


股 1 日

份

上 2023

603107 海 年 10 6 个月 新股 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 锁定

配 日

浙 2023

603119 江 年7月 6 个月 新股 15.32 23.87 222 3,401.04 5,299.14 -
荣 21 日 锁定

泰

润 2023

603193 本 年 10 6 个月 新股 17.38 16.66 300 5,214.00 4,998.00 -
股 月9日 锁定

份

索 2023

603231 宝 年 12 6 个月 新股 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日 锁定

白

天 2023

603273 元 年 10 6 个月 新股 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 锁定

能 日

恒 2023

603276 兴 年9月 6 个月 新股 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 锁定

材

安 2023

603373 邦 年 12 6 个月 新股 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 锁定

卫 日

广 2023

688548 钢 年8月 6 个月 新股 9.87 12.75 1,395 13,768.65 17,786.25 -
气 8 日 锁定

体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 锁定 5.18 8.09 2,104 10,898.72 17,021.36 -
芯 30 日

康 2023

688602 鹏 年7月 6 个月 新股 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 锁定

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 锁定 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日


全

京 2023

688652 仪 年 11 6 个月 新股 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 锁定

备 日

浩 2023

688657 辰 年9月 6 个月 新股 103.40 78.23 95 9,823.00 7,431.85 -
软 25 日 锁定

件

锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 锁定 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日

中 2023

688716 研 年9月 6 个月 新股 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 锁定

份

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 10,000,000.00 元，于 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出
回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

本基金本期末及上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 1-5 5 年

2023 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 136,490,637.29 - - - - - 136,490,637.29

结算备付金 30,451,447.07 - - - - - 30,451,447.07

存出保证金 2,076,593.26 - - - - - 2,076,593.26

交易性金融 13,763,642.05 - 54,433,904.25 - - 3,633,435,364.21 3,701,632,910.51
资产

应收申购款 - - - - - 27,572,190.71 27,572,190.71

应收清算款 - - - - - 85,800,876.29 85,800,876.29

资产总计 182,782,319.67 - 54,433,904.25 - - 3,746,808,431.21 3,984,024,655.13

负债

应付赎回款 - - - - - 27,694,053.21 27,694,053.21

应付管理人 - - - - - 3,572,067.84 3,572,067.84
报酬

应付托管费 - - - - - 535,810.20 535,810.20

应付清算款 - - - - - 46,720,092.46 46,720,092.46

卖出回购金 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00
融资产款

应付销售服 - - - - - 1,001,081.12 1,001,081.12

务费

其他负债 - - - - - 1,972,849.11 1,972,849.11

负债总计 10,000,000.00 - - - - 81,495,953.94 91,495,953.94

利率敏感度172,782,319.67 - 54,433,904.25 - -

缺口

上年度末 1-3 1-5 5 年

2022 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 8,487,392.55 - - - - - 8,487,392.55

结算备付金 2,126,537.32 - - - - - 2,126,537.32

存出保证金 62,370.24 - - - - - 62,370.24

交易性金融 2,754,835.89 - 6,275,488.43 - - 298,763,822.08 307,794,146.40
资产

应收申购款 - - - - - 222,557.52 222,557.52

应收清算款 - - - - - 95,391.51 95,391.51

资产总计 13,431,136.00 - 6,275,488.43 - - 299,081,771.11 318,788,395.54

负债

应付赎回款 - - - - - 236,505.26 236,505.26

应付管理人 - - - - - 274,911.41 274,911.41
报酬

应付托管费 - - - - - 41,236.71 41,236.71

应付销售服 - - - - - 25,484.21 25,484.21
务费

其他负债 - - - - - 490,197.73 490,197.73

负债总计 - - - - - 1,068,335.32 1,068,335.32

利率敏感度 13,431,136.00 - 6,275,488.43 - -

缺口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率下降 25 个

105,959.44 5,798.11
基点

市场利率上升 25 个

-105,555.25 -5,787.80
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中
证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。本基金于本期末及上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 3,633,435,364.21 93.34 298,763,822.08 94.03
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 68,197,546.30 1.75 9,030,324.32 2.84
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资


其他 - - - -

合计 3,701,632,910.51 95.10 307,794,146.40 96.87

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

147,263,135.31 14,130,034.97
5%

沪深 300 指数下降

-147,263,135.31 -14,130,034.97
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 3,633,003,677.55 298,545,529.98

第二层次 68,197,546.30 9,030,324.32

第三层次 431,686.66 218,292.10

合计 3,701,632,910.51 307,794,146.40

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 218,292.10 218,292.10

当期购买 - 0.00 0.00

当期出售/结算 - 0.00 0.00

转入第三层次 - 247,158.00 247,158.00

转出第三层次 - 351,217.75 351,217.75

当期利得或损失总额 - 317,454.31 317,454.31

其中：计入损益的利得或损 - 317,454.31 317,454.31
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 431,686.66 431,686.66

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 101,955.08 101,955.08
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 788,270.74 788,270.74

转出第三层次 - 2,835,074.59 2,835,074.59


当期利得或损失总额 - 2,265,095.95 2,265,095.95

其中：计入损益的利得或损 - 2,265,095.95 2,265,095.95
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 218,292.10 218,292.10

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 33,809.60 33,809.60
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

限售股票 431,686.66 平均价格亚 预期波动率 0.1962~2.1988 负相关

式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

限售股票 218,292.10 平均价格亚 预期波动率 0.2127~0.9839 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,633,435,364.21 91.20

其中：股票 3,633,435,364.21 91.20


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 68,197,546.30 1.71

其中：债券 68,197,546.30 1.71

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 166,942,084.36 4.19

8 其他各项资产 115,449,660.26 2.90

9 合计 3,984,024,655.13 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,793,510.00 0.12

B 采矿业 192,089,515.40 4.93

C 制造业 2,041,625,862.40 52.45

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 62,006,972.50 1.59
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 52,343,961.43 1.34

G 交通运输、仓储和 66,043,247.00 1.70
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 255,602,716.14 6.57
信息技术服务业

J 金融业 279,383,193.74 7.18

K 房地产业 54,841,092.22 1.41

L 租赁和商务服务 - -
业

M 科学研究和技术 29,560,964.12 0.76
服务业

N 水利、环境和公共 24,846,580.00 0.64
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 2,143,224.00 0.06

Q 卫生和社会工作 27,194,627.00 0.70

R 文化、体育和娱乐 631,967.73 0.02
业

S 综合 44,607,835.20 1.15


合计 3,137,715,268.88 80.61

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 14,797,044.00 0.38

C 制造业 311,814,850.45 8.01

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应

业 34,103,660.18 0.88

E 建筑业 8,514,904.00 0.22

F 批发和零售业 25,208,876.30 0.65

G 交通运输、仓储和

邮政业 285,320.86 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 47,382,103.60 1.22

J 金融业 1,543,158.63 0.04

K 房地产业 5,726,090.96 0.15

L 租赁和商务服务

业 32,901,906.40 0.85

M 科学研究和技术

服务业 11,165,683.41 0.29

N 水利、环境和公共

设施管理业 2,275,404.58 0.06

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 969.21 0.00

S 综合 122.75 0.00

合计 495,720,095.33 12.74

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 300253 卫宁健康 8,411,752 60,480,496.88 1.55

2 002240 盛新锂能 2,110,760 48,019,790.00 1.23


3 002487 大金重工 1,732,099 46,108,475.38 1.18

4 600271 航天信息 4,176,200 44,434,768.00 1.14

5 000009 中国宝安 3,765,680 44,209,083.20 1.14

6 300136 信维通信 1,863,900 43,988,040.00 1.13

7 600392 盛和资源 4,234,700 43,109,246.00 1.11

8 688002 睿创微纳 948,139 41,926,706.58 1.08

9 002797 第一创业 7,142,767 41,499,476.27 1.07

10 002152 广电运通 3,374,900 41,376,274.00 1.06

11 002683 广东宏大 2,056,100 41,286,488.00 1.06

12 601077 渝农商行 10,095,400 41,189,232.00 1.06

13 002268 电科网安 1,807,200 40,589,712.00 1.04

14 600161 天坛生物 1,310,407 40,543,992.58 1.04

15 002850 科达利 478,800 40,439,448.00 1.04

16 300776 帝尔激光 670,000 40,374,200.00 1.04

17 601108 财通证券 5,112,600 39,673,776.00 1.02

18 601168 西部矿业 2,744,400 39,162,588.00 1.01

19 688690 纳微科技 1,408,693 38,626,362.06 0.99

20 002128 电投能源 2,696,200 38,474,774.00 0.99

21 000887 中鼎股份 3,093,505 38,266,656.85 0.98

22 600637 东方明珠 4,971,671 37,386,965.92 0.96

23 002430 杭氧股份 1,267,700 37,029,517.00 0.95

24 000519 中兵红箭 2,615,524 36,721,956.96 0.94

25 605358 立昂微 1,340,564 36,718,047.96 0.94

26 601717 郑煤机 2,857,100 36,142,315.00 0.93

27 600879 航天电子 4,506,800 34,747,428.00 0.89

28 000937 冀中能源 4,819,865 34,413,836.10 0.88

29 002030 达安基因 3,547,349 34,338,338.32 0.88

30 000423 东阿阿胶 685,900 33,828,588.00 0.87

31 000636 风华高科 2,476,400 33,827,624.00 0.87

32 002532 天山铝业 5,587,400 33,580,274.00 0.86

33 603218 日月股份 2,712,100 33,548,677.00 0.86

34 600566 济川药业 1,058,028 33,253,820.04 0.85

35 601058 赛轮轮胎 2,804,410 32,951,817.50 0.85

36 000050 深天马 A 3,087,600 32,882,940.00 0.84

37 600546 山煤国际 1,874,000 32,813,740.00 0.84

38 600985 淮北矿业 1,950,810 32,441,970.30 0.83

39 600895 张江高科 1,674,497 32,317,792.10 0.83

40 000039 中集集团 4,211,180 32,215,527.00 0.83

41 002557 洽洽食品 921,555 32,088,545.10 0.82

42 002131 利欧股份 14,017,710 31,960,378.80 0.82

43 603026 胜华新材 691,600 31,716,776.00 0.81

44 603589 口子窖 684,500 31,007,850.00 0.80

45 603185 弘元绿能 926,205 30,824,102.40 0.79


46 600909 华安证券 6,312,050 30,802,804.00 0.79

47 000728 国元证券 4,504,600 30,766,418.00 0.79

48 601568 北元集团 6,484,467 30,736,373.58 0.79

49 002384 东山精密 1,676,739 30,483,115.02 0.78

50 688276 百克生物 550,845 30,191,814.45 0.78

51 603127 昭衍新药 1,246,772 29,560,964.12 0.76

52 300357 我武生物 1,016,382 29,475,078.00 0.76

53 002414 高德红外 4,013,348 29,297,440.40 0.75

54 600329 达仁堂 868,483 29,224,452.95 0.75

55 002429 兆驰股份 5,157,803 28,780,540.74 0.74

56 300363 博腾股份 1,143,831 28,767,349.65 0.74

57 002831 裕同科技 1,039,600 28,599,396.00 0.73

58 600377 宁沪高速 2,755,800 28,246,950.00 0.73

59 600316 洪都航空 1,319,100 27,925,347.00 0.72

60 600959 江苏有线 8,800,090 27,632,282.60 0.71

61 603379 三美股份 798,800 27,159,200.00 0.70

62 600737 中粮糖业 3,295,710 27,156,650.40 0.70

63 600126 杭钢股份 5,076,900 27,059,877.00 0.70

64 688521 芯原股份 514,084 25,683,636.64 0.66

65 603568 伟明环保 1,544,815 24,717,040.00 0.63

66 002925 盈趣科技 1,236,550 24,075,628.50 0.62

67 600399 抚顺特钢 2,456,200 23,874,264.00 0.61

68 600867 通化东宝 2,199,558 23,821,213.14 0.61

69 601162 天风证券 7,516,400 23,225,676.00 0.60

70 300088 长信科技 3,132,508 20,956,478.52 0.54

71 688385 复旦微电 541,288 20,909,955.44 0.54

72 000932 华菱钢铁 4,034,900 20,779,735.00 0.53

73 600350 山东高速 2,981,800 20,693,692.00 0.53

74 000598 兴蓉环境 3,352,530 19,075,895.70 0.49

75 601158 重庆水务 3,351,800 19,004,706.00 0.49

76 600707 彩虹股份 2,797,500 18,883,125.00 0.49

77 002625 光启技术 1,252,512 18,512,127.36 0.48

78 002185 华天科技 2,130,500 18,151,860.00 0.47

79 600901 江苏金租 3,698,700 17,901,708.00 0.46

80 688538 和辉光电 7,353,846 17,869,845.78 0.46

81 300009 安科生物 1,708,180 17,457,599.60 0.45

82 002244 滨江集团 2,346,821 17,061,388.67 0.44

83 300724 捷佳伟创 219,300 16,230,393.00 0.42

84 600298 安琪酵母 436,000 15,338,480.00 0.39

85 300026 红日药业 3,558,500 15,088,040.00 0.39

86 000559 万向钱潮 2,735,340 14,196,414.60 0.36

87 603882 金域医学 221,300 13,846,741.00 0.36

88 600549 厦门钨业 793,600 13,634,048.00 0.35


89 002032 苏 泊 尔 253,800 13,453,938.00 0.35

90 300244 迪安诊断 560,600 13,347,886.00 0.34

91 601198 东兴证券 1,599,900 13,167,177.00 0.34

92 688728 格科微 595,399 12,187,817.53 0.31

93 300383 光环新网 1,147,600 11,154,672.00 0.29

94 000750 国海证券 3,054,000 10,811,160.00 0.28

95 600153 建发股份 1,111,500 10,703,745.00 0.27

96 603866 桃李面包 1,374,712 10,530,293.92 0.27

97 000723 美锦能源 1,526,838 10,168,741.08 0.26

98 603826 坤彩科技 166,800 9,846,204.00 0.25

99 002624 完美世界 830,200 9,829,568.00 0.25

100 002497 雅化集团 692,900 9,070,061.00 0.23

101 000553 安道麦 A 1,264,700 8,777,018.00 0.23

102 601233 桐昆股份 560,400 8,478,852.00 0.22

103 300866 安克创新 93,136 8,251,849.60 0.21

104 000513 丽珠集团 193,200 6,763,932.00 0.17

105 000970 中科三环 637,800 6,601,230.00 0.17

106 603444 吉比特 26,100 6,397,632.00 0.16

107 000060 中金岭南 1,469,500 6,348,240.00 0.16

108 601577 长沙银行 901,100 6,145,502.00 0.16

109 000783 长江证券 1,117,200 6,010,536.00 0.15

110 603225 新凤鸣 408,720 5,803,824.00 0.15

111 603737 三棵树 120,800 5,751,288.00 0.15

112 601156 东航物流 388,800 5,746,464.00 0.15

113 002399 海普瑞 489,200 5,738,316.00 0.15

114 688006 杭可科技 242,672 5,697,938.56 0.15

115 601665 齐鲁银行 1,456,000 5,692,960.00 0.15

116 002353 杰瑞股份 200,000 5,622,000.00 0.14

117 000547 航天发展 652,500 5,461,425.00 0.14

118 000031 大悦城 1,838,500 5,460,345.00 0.14

119 601228 广州港 1,713,000 5,361,690.00 0.14

120 600177 雅戈尔 814,400 5,334,320.00 0.14

121 002273 水晶光电 362,900 4,913,666.00 0.13

122 601456 国联证券 452,600 4,906,184.00 0.13

123 603858 步长制药 287,500 4,890,375.00 0.13

124 600582 天地科技 898,900 4,890,016.00 0.13

125 603228 景旺电子 215,590 4,863,710.40 0.12

126 600528 中铁工业 629,371 4,682,520.24 0.12

127 002444 巨星科技 207,200 4,666,144.00 0.12

128 601866 中远海发 1,944,400 4,549,896.00 0.12

129 601139 深圳燃气 653,800 4,504,682.00 0.12

130 000883 湖北能源 1,057,800 4,474,494.00 0.11

131 000623 吉林敖东 295,250 4,470,085.00 0.11


132 300003 乐普医疗 253,800 4,101,408.00 0.11

133 603786 科博达 56,300 4,017,568.00 0.10

134 603707 健友股份 262,720 3,940,800.00 0.10

135 688819 天能股份 137,944 3,851,396.48 0.10

136 600642 申能股份 594,740 3,818,230.80 0.10

137 600299 安迪苏 465,600 3,724,800.00 0.10

138 603355 莱克电气 161,140 3,593,422.00 0.09

139 600008 首创环保 1,333,200 3,586,308.00 0.09

140 600056 中国医药 309,000 3,451,530.00 0.09

141 002155 湖南黄金 309,000 3,442,260.00 0.09

142 600967 内蒙一机 414,800 3,426,248.00 0.09

143 601118 海南橡胶 797,000 3,379,280.00 0.09

144 300438 鹏辉能源 111,800 3,162,822.00 0.08

145 600827 百联股份 327,700 3,109,873.00 0.08

146 600995 南网储能 304,300 3,000,398.00 0.08

147 603529 爱玛科技 114,300 2,862,072.00 0.07

148 601778 晶科科技 807,900 2,827,650.00 0.07

149 002966 苏州银行 430,300 2,779,738.00 0.07

150 601608 中信重工 668,950 2,582,147.00 0.07

151 300474 景嘉微 33,700 2,382,927.00 0.06

152 600435 北方导航 201,600 2,366,784.00 0.06

153 000563 陕国投 A 766,100 2,328,944.00 0.06

154 603883 老百姓 75,701 2,262,702.89 0.06

155 000739 普洛药业 141,700 2,180,763.00 0.06

156 002607 中公教育 525,300 2,143,224.00 0.06

157 300024 机器人 176,900 2,099,803.00 0.05

158 000400 许继电气 87,900 1,930,284.00 0.05

159 002791 坚朗五金 46,000 1,862,540.00 0.05

160 600167 联美控股 302,400 1,714,608.00 0.04

161 001203 大中矿业 157,900 1,605,843.00 0.04

162 688188 柏楚电子 6,160 1,559,157.60 0.04

163 603456 九洲药业 63,697 1,542,104.37 0.04

164 001872 招商港口 90,500 1,444,380.00 0.04

165 000998 隆平高科 100,300 1,414,230.00 0.04

166 000930 中粮科技 204,100 1,355,224.00 0.03

167 002653 海思科 52,000 1,203,800.00 0.03

168 600166 福田汽车 436,000 1,190,280.00 0.03

169 603517 绝味食品 43,700 1,173,782.00 0.03

170 600529 山东药玻 44,900 1,149,440.00 0.03

171 601997 贵阳银行 221,300 1,137,482.00 0.03

172 300373 扬杰科技 30,100 1,104,670.00 0.03

173 002563 森马服饰 189,900 1,095,723.00 0.03

174 002203 海亮股份 92,600 1,032,490.00 0.03


175 002422 科伦药业 33,600 976,080.00 0.03

176 002138 顺络电子 34,800 939,948.00 0.02

177 600583 海油工程 157,500 935,550.00 0.02

178 000959 首钢股份 264,400 914,824.00 0.02

179 002195 岩山科技 286,800 880,476.00 0.02

180 002518 科士达 30,700 847,320.00 0.02

181 300682 朗新集团 50,700 830,973.00 0.02

182 002690 美亚光电 37,113 728,899.32 0.02

183 600500 中化国际 162,300 717,366.00 0.02

184 601928 凤凰传媒 71,733 631,967.73 0.02

185 600499 科达制造 56,300 593,965.00 0.02

186 300568 星源材质 37,900 584,418.00 0.02

187 601128 常熟银行 91,000 581,490.00 0.01

188 000933 神火股份 30,100 505,680.00 0.01

189 002673 西部证券 73,466 467,978.42 0.01

190 300390 天华新能 16,688 423,040.80 0.01

191 000988 华工科技 13,500 401,760.00 0.01

192 600673 东阳光 54,400 398,752.00 0.01

193 002373 千方科技 34,700 388,987.00 0.01

194 002056 横店东磁 28,300 383,182.00 0.01

195 600160 巨化股份 23,000 379,270.00 0.01

196 000878 云南铜业 33,900 369,171.00 0.01

197 603927 中科软 11,700 350,766.00 0.01

198 002065 东华软件 48,100 296,777.00 0.01

199 600109 国金证券 32,400 294,192.00 0.01

200 000738 航发控制 14,600 290,540.00 0.01

201 600498 烽火通信 17,000 282,880.00 0.01

202 603305 旭升集团 12,800 252,544.00 0.01

203 600141 兴发集团 13,437 245,225.25 0.01

204 002192 融捷股份 4,100 222,261.00 0.01

205 000997 新 大 陆 8,900 174,529.00 0.00

206 600563 法拉电子 1,700 157,420.00 0.00

207 000830 鲁西化工 14,600 146,438.00 0.00

208 002266 浙富控股 38,100 129,540.00 0.00

209 600497 驰宏锌锗 20,100 101,505.00 0.00

210 688281 华秦科技 63 8,546.58 0.00

211 688536 思瑞浦 39 5,705.70 0.00

212 600348 华阳股份 250 2,440.00 0.00

213 603233 大参林 80 1,992.00 0.00

214 600482 中国动力 66 1,188.66 0.00

215 688114 华大智造 13 1,118.26 0.00

216 002738 中矿资源 28 1,044.68 0.00

217 688772 珠海冠宇 40 880.40 0.00


218 600848 上海临港 84 844.20 0.00

219 002867 周大生 50 759.00 0.00

220 000537 中绿电 75 722.25 0.00

221 300861 美畅股份 20 665.80 0.00

222 600517 国网英大 100 477.00 0.00

223 600998 九州通 54 378.54 0.00

224 600928 西安银行 85 283.05 0.00

225 300296 利亚德 44 264.00 0.00

226 688425 铁建重工 62 246.14 0.00

227 601000 唐山港 50 175.00 0.00

228 600380 健康元 9 111.87 0.00

229 600096 云天化 1 15.60 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000818 航锦科技 574,300 18,021,534.00 0.46

2 600900 长江电力 770,200 17,976,468.00 0.46

3 600523 贵航股份 1,259,302 17,340,588.54 0.45

4 600965 福成股份 2,613,300 16,489,923.00 0.42

5 600623 华谊集团 2,547,414 16,405,346.16 0.42

6 600507 方大特钢 3,540,109 16,319,902.49 0.42

7 000415 渤海租赁 7,100,026 15,194,055.64 0.39

8 600986 浙文互联 2,504,200 13,672,932.00 0.35

9 000597 东北制药 2,408,769 12,886,914.15 0.33

10 600795 国电电力 3,046,170 12,672,067.20 0.33

11 600057 厦门象屿 1,792,556 12,028,050.76 0.31

12 002171 楚江新材 1,572,800 11,764,544.00 0.30

13 002215 诺 普 信 1,248,000 10,308,480.00 0.26

14 002664 信质集团 592,300 9,849,949.00 0.25

15 002997 瑞鹄模具 260,800 8,689,856.00 0.22

16 603602 纵横通信 588,820 8,679,206.80 0.22

17 002803 吉宏股份 416,900 8,571,464.00 0.22

18 601020 华钰矿业 754,460 7,770,938.00 0.20

19 605066 天正电气 757,000 6,949,260.00 0.18

20 000977 浪潮信息 208,100 6,908,920.00 0.18

21 000026 飞亚达 629,300 6,897,128.00 0.18

22 300215 电科院 1,300,200 6,878,058.00 0.18

23 600037 歌华有线 887,200 6,858,056.00 0.18

24 000533 顺钠股份 1,439,600 6,751,724.00 0.17

25 688096 京源环保 712,132 6,672,676.84 0.17

26 688098 申联生物 875,398 6,547,977.04 0.17

27 300482 万孚生物 215,360 6,497,411.20 0.17

28 300741 华宝股份 301,700 6,459,397.00 0.17


29 688686 奥普特 53,668 6,010,816.00 0.15

30 603530 神马电力 289,600 6,006,304.00 0.15

31 600667 太极实业 844,400 5,936,132.00 0.15

32 002446 盛路通信 682,600 5,665,580.00 0.15

33 600841 动力新科 940,400 5,557,764.00 0.14

34 002066 瑞泰科技 477,600 5,306,136.00 0.14

35 002929 润建股份 127,100 5,303,883.00 0.14

36 300123 亚光科技 721,700 5,290,061.00 0.14

37 600824 益民集团 1,363,600 5,222,588.00 0.13

38 600312 平高电气 400,800 5,086,152.00 0.13

39 601899 紫金矿业 401,600 5,003,936.00 0.13

40 000338 潍柴动力 362,500 4,948,125.00 0.13

41 002689 远大智能 1,107,900 4,930,155.00 0.13

42 300286 安科瑞 189,500 4,913,735.00 0.13

43 002688 金河生物 1,020,000 4,906,200.00 0.13

44 300122 智飞生物 75,500 4,613,805.00 0.12

45 603659 璞泰来 219,000 4,583,670.00 0.12

46 002252 上海莱士 571,400 4,571,200.00 0.12

47 002282 博深股份 559,701 4,533,578.10 0.12

48 300384 三联虹普 267,400 4,267,704.00 0.11

49 000062 深圳华强 366,750 4,133,272.50 0.11

50 603278 大业股份 327,400 4,125,240.00 0.11

51 603045 福达合金 239,700 3,784,863.00 0.10

52 300102 乾照光电 504,800 3,710,280.00 0.10

53 600266 城建发展 753,700 3,647,908.00 0.09

54 600410 华胜天成 536,600 3,605,952.00 0.09

55 600300 维维股份 1,139,100 3,542,601.00 0.09

56 300795 米奥会展 92,600 3,414,162.00 0.09

57 002091 江苏国泰 434,900 3,405,267.00 0.09

58 002145 中核钛白 687,600 3,080,448.00 0.08

59 002038 双鹭药业 266,000 2,710,540.00 0.07

60 605158 华达新材 351,070 2,668,132.00 0.07

61 000601 韶能股份 566,100 2,422,908.00 0.06

62 688289 圣湘生物 122,394 2,392,802.70 0.06

63 000030 富奥股份 436,300 2,329,842.00 0.06

64 301017 漱玉平民 104,800 2,141,064.00 0.06

65 300829 金丹科技 100,500 2,098,440.00 0.05

66 000036 华联控股 534,200 2,078,038.00 0.05

67 601366 利群股份 346,492 1,891,846.32 0.05

68 600526 菲达环保 348,300 1,720,602.00 0.04

69 000541 佛山照明 252,800 1,681,120.00 0.04

70 002115 三维通信 218,600 1,578,292.00 0.04

71 300172 中电环保 293,500 1,576,095.00 0.04


72 601211 国泰君安 103,700 1,543,056.00 0.04

73 002488 金固股份 190,300 1,366,354.00 0.04

74 002620 瑞和股份 242,400 1,304,112.00 0.03

75 000090 天健集团 277,100 1,274,660.00 0.03

76 601101 昊华能源 201,400 1,272,848.00 0.03

77 600865 百大集团 147,400 1,202,784.00 0.03

78 600983 惠而浦 125,200 1,113,028.00 0.03

79 002540 亚太科技 167,700 1,108,497.00 0.03

80 603980 吉华集团 221,960 1,036,553.20 0.03

81 605368 蓝天燃气 95,820 1,031,981.40 0.03

82 300145 中金环境 334,400 1,009,888.00 0.03

83 603333 尚纬股份 172,000 982,120.00 0.03

84 300820 英杰电气 17,100 979,488.00 0.03

85 002110 三钢闽光 240,700 974,835.00 0.03

86 002335 科华数据 33,300 921,744.00 0.02

87 002303 美盈森 261,500 917,865.00 0.02

88 600609 金杯汽车 177,100 860,706.00 0.02

89 601699 潞安环能 34,200 749,322.00 0.02

90 300206 理邦仪器 69,400 708,574.00 0.02

91 688701 卓锦股份 77,117 697,908.85 0.02

92 600456 宝钛股份 22,100 693,719.00 0.02

93 605168 三人行 10,800 684,288.00 0.02

94 300660 江苏雷利 22,400 677,824.00 0.02

95 300292 吴通控股 169,900 632,028.00 0.02

96 603733 仙鹤股份 38,100 614,934.00 0.02

97 300507 苏奥传感 72,200 488,072.00 0.01

98 603115 海星股份 29,400 430,416.00 0.01

99 002492 恒基达鑫 45,700 273,743.00 0.01

100 002296 辉煌科技 29,000 239,250.00 0.01

101 601218 吉鑫科技 46,700 186,800.00 0.00

102 000078 海王生物 55,500 174,270.00 0.00

103 600382 广东明珠 31,000 140,120.00 0.00

104 300876 蒙泰高新 4,800 120,096.00 0.00

105 688737 中自科技 2,769 91,653.90 0.00

106 688298 东方生物 2,270 81,175.20 0.00

107 301526 C 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

108 000788 北大医药 4,700 31,537.00 0.00

109 002392 北京利尔 8,000 30,240.00 0.00

110 300099 尤洛卡 4,600 28,474.00 0.00

111 600594 益佰制药 4,300 24,467.00 0.00

112 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

113 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

114 688548 广钢气体 1,395 17,786.25 0.00


115 688549 中巨芯 2,104 17,021.36 0.00

116 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

117 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

118 301507 民生健康 778 12,331.30 0.00

119 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

120 601083 锦江航运 1,038 11,490.66 0.00

121 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

122 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

123 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

124 600556 天下秀 1,800 10,638.00 0.00

125 301550 斯菱股份 234 10,195.38 0.00

126 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

127 301456 盘古智能 329 9,998.31 0.00

128 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

129 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

130 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

131 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

132 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

133 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

134 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

135 688018 乐鑫科技 79 8,133.05 0.00

136 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

137 301500 飞南资源 386 8,063.54 0.00

138 301520 万邦医药 150 7,911.00 0.00

139 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

140 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

141 688657 浩辰软件 95 7,431.85 0.00

142 688111 金山办公 23 7,272.60 0.00

143 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

144 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

145 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

146 603004 C 鼎龙 195 6,082.05 0.00

147 688665 四方光电 73 5,384.48 0.00

148 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

149 603119 浙江荣泰 222 5,299.14 0.00

150 603193 润本股份 300 4,998.00 0.00

151 688363 华熙生物 73 4,885.89 0.00

152 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

153 688256 寒武纪 34 4,588.64 0.00

154 688668 鼎通科技 81 4,480.92 0.00

155 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

156 688023 安恒信息 34 3,770.26 0.00

157 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00


158 603075 热威股份 161 3,752.91 0.00

159 688308 欧科亿 133 3,710.70 0.00

160 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

161 688139 海尔生物 85 3,444.20 0.00

162 002985 北摩高科 98 3,398.64 0.00

163 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

164 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

165 300398 飞凯材料 200 3,152.00 0.00

166 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

167 688185 康希诺 40 2,980.80 0.00

168 688078 龙软科技 72 2,903.04 0.00

169 688066 航天宏图 64 2,703.36 0.00

170 688116 天奈科技 86 2,497.44 0.00

171 688357 建龙微纳 48 2,481.12 0.00

172 688625 呈和科技 62 2,431.64 0.00

173 688070 纵横股份 65 2,228.85 0.00

174 688799 华纳药厂 41 2,006.54 0.00

175 301022 海泰科 70 1,909.60 0.00

176 688303 大全能源 62 1,833.34 0.00

177 688669 聚石化学 93 1,742.82 0.00

178 688118 普元信息 57 1,705.44 0.00

179 688330 宏力达 60 1,704.60 0.00

180 301011 华立科技 70 1,638.00 0.00

181 688519 南亚新材 61 1,571.36 0.00

182 300618 寒锐钴业 51 1,442.79 0.00

183 688550 瑞联新材 35 1,388.80 0.00

184 688300 联瑞新材 24 1,270.80 0.00

185 603515 欧普照明 71 1,233.98 0.00

186 688057 金达莱 87 1,231.92 0.00

187 603599 广信股份 84 1,218.00 0.00

188 688529 豪森智能 50 1,153.50 0.00

189 605122 四方新材 71 1,145.23 0.00

190 688556 高测股份 29 1,130.71 0.00

191 688033 天宜上佳 64 1,081.60 0.00

192 600551 时代出版 89 969.21 0.00

193 605399 晨光新材 70 949.20 0.00

194 688079 美迪凯 70 931.70 0.00

195 688575 亚辉龙 39 891.93 0.00

196 300196 长海股份 81 881.28 0.00

197 688195 腾景科技 23 827.77 0.00

198 688202 美迪西 12 820.56 0.00

199 688056 莱伯泰科 24 804.24 0.00

200 600132 重庆啤酒 12 797.40 0.00


201 600718 东软集团 81 749.25 0.00

202 688585 上纬新材 84 711.48 0.00

203 300228 富瑞特装 100 710.00 0.00

204 002836 新宏泽 80 700.00 0.00

205 688395 正弦电气 30 689.70 0.00

206 688622 禾信仪器 19 683.05 0.00

207 603010 万盛股份 62 668.98 0.00

208 603536 惠发食品 40 621.20 0.00

209 002705 新宝股份 41 597.37 0.00

210 688636 智明达 9 586.80 0.00

211 000807 云铝股份 45 549.90 0.00

212 603121 华培动力 50 543.50 0.00

213 000589 贵州轮胎 87 532.44 0.00

214 601700 风范股份 88 440.88 0.00

215 603613 国联股份 20 440.20 0.00

216 688223 晶科能源 45 398.70 0.00

217 600218 全柴动力 36 344.52 0.00

218 002048 宁波华翔 26 338.26 0.00

219 600558 大西洋 71 288.97 0.00

220 688177 百奥泰 6 247.44 0.00

221 600128 苏豪弘业 24 234.72 0.00

222 600236 桂冠电力 40 221.60 0.00

223 603033 三维股份 14 221.34 0.00

224 688196 卓越新能 6 201.42 0.00

225 002416 爱施德 20 185.80 0.00

226 688388 嘉元科技 9 182.52 0.00

227 601615 明阳智能 13 163.02 0.00

228 300138 晨光生物 12 161.16 0.00

229 600064 南京高科 24 144.96 0.00

230 688178 万德斯 7 126.56 0.00

231 600770 综艺股份 25 122.75 0.00

232 000028 国药一致 4 115.96 0.00

233 600705 中航产融 33 102.63 0.00

234 688009 中国通号 22 96.36 0.00

235 000548 湖南投资 16 87.20 0.00

236 002825 纳尔股份 10 85.30 0.00

237 688001 华兴源创 2 69.90 0.00

238 688508 芯朋微 1 49.21 0.00

239 688565 力源科技 5 42.25 0.00

240 300155 安居宝 6 35.52 0.00

241 000421 南京公用 2 13.98 0.00

242 000020 深华发 A 1 12.95 0.00

243 688528 秦川物联 1 11.05 0.00


244 301058 中粮科工 1 10.93 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300308 中际旭创 107,872,920.01 33.95

2 688256 寒武纪 80,596,012.23 25.37

3 300253 卫宁健康 69,941,109.56 22.01

4 300136 信维通信 65,510,575.00 20.62

5 000519 中兵红箭 60,461,252.92 19.03

6 300776 帝尔激光 56,308,976.80 17.72

7 000636 风华高科 53,156,421.00 16.73

8 002152 广电运通 51,636,143.95 16.25

9 600637 东方明珠 51,528,137.82 16.22

10 603589 口子窖 50,817,518.92 15.99

11 002384 东山精密 50,005,994.08 15.74

12 601162 天风证券 49,964,171.00 15.73

13 600879 航天电子 49,851,161.00 15.69

14 605358 立昂微 49,648,701.56 15.63

15 002273 水晶光电 49,612,943.00 15.62

16 002268 电科网安 49,503,055.85 15.58

17 600161 天坛生物 49,104,090.82 15.46

18 000050 深天马 A 48,856,191.00 15.38

19 000009 中国宝安 48,275,903.04 15.19

20 600271 航天信息 47,889,199.00 15.07

21 688002 睿创微纳 47,439,976.22 14.93

22 002797 第一创业 47,303,973.37 14.89

23 002850 科达利 47,244,989.65 14.87

24 002683 广东宏大 47,034,842.00 14.80

25 002240 盛新锂能 46,772,650.40 14.72

26 002487 大金重工 46,503,814.12 14.64

27 002128 电投能源 46,085,919.00 14.51

28 002625 光启技术 45,511,264.10 14.32

29 600392 盛和资源 45,126,507.00 14.20

30 000887 中鼎股份 45,094,560.00 14.19

31 603026 胜华新材 45,008,292.05 14.17

32 601717 郑煤机 44,716,843.00 14.07

33 600556 天下秀 44,603,972.00 14.04

34 688185 康希诺 43,914,563.32 13.82

35 603127 昭衍新药 42,659,034.72 13.43

36 601077 渝农商行 42,418,325.00 13.35

37 600985 淮北矿业 42,306,463.18 13.32


38 002131 利欧股份 42,092,308.90 13.25

39 688690 纳微科技 41,934,050.88 13.20

40 603218 日月股份 41,933,401.00 13.20

41 688385 复旦微电 41,772,468.13 13.15

42 600546 山煤国际 41,291,053.00 13.00

43 688188 柏楚电子 41,170,429.70 12.96

44 688276 百克生物 40,848,748.80 12.86

45 002185 华天科技 40,636,104.00 12.79

46 002430 杭氧股份 40,559,697.31 12.77

47 000039 中集集团 40,447,416.20 12.73

48 601108 财通证券 40,392,800.80 12.71

49 300357 我武生物 39,336,936.60 12.38

50 600377 宁沪高速 38,950,275.15 12.26

51 002532 天山铝业 38,726,012.00 12.19

52 000937 冀中能源 37,992,324.15 11.96

53 603185 弘元绿能 37,002,448.66 11.65

54 300866 安克创新 36,861,257.00 11.60

55 002030 达安基因 36,495,125.25 11.49

56 600529 山东药玻 36,199,757.00 11.39

57 000423 东阿阿胶 34,906,401.00 10.99

58 000728 国元证券 34,666,495.00 10.91

59 688521 芯原股份 34,144,717.37 10.75

60 000988 华工科技 34,091,054.80 10.73

61 600566 济川药业 33,996,072.76 10.70

62 002414 高德红外 33,589,127.23 10.57

63 002745 木林森 33,523,942.00 10.55

64 002429 兆驰股份 33,461,312.13 10.53

65 000818 航锦科技 33,291,818.00 10.48

66 002444 巨星科技 33,276,660.61 10.47

67 601058 赛轮轮胎 33,269,552.80 10.47

68 601568 北元集团 33,166,196.56 10.44

69 601168 西部矿业 32,860,194.00 10.34

70 600316 洪都航空 32,650,124.00 10.28

71 600329 达仁堂 32,429,135.58 10.21

72 002557 洽洽食品 32,383,177.00 10.19

73 600909 华安证券 32,381,958.50 10.19

74 600895 张江高科 32,185,393.96 10.13

75 300088 长信科技 31,830,047.96 10.02

76 600623 华谊集团 31,734,068.91 9.99

77 600737 中粮糖业 31,447,898.20 9.90

78 300363 博腾股份 31,329,120.26 9.86

79 600126 杭钢股份 31,001,300.00 9.76

80 688289 圣湘生物 30,120,364.06 9.48


81 600959 江苏有线 29,642,229.60 9.33

82 000415 渤海租赁 29,318,704.46 9.23

83 002925 盈趣科技 28,786,479.53 9.06

84 600718 东软集团 28,549,334.86 8.99

85 600867 通化东宝 27,713,610.90 8.72

86 603568 伟明环保 27,263,284.21 8.58

87 002831 裕同科技 26,112,282.00 8.22

88 603379 三美股份 25,576,519.00 8.05

89 000932 华菱钢铁 24,451,109.00 7.70

90 600399 抚顺特钢 23,642,708.00 7.44

91 300482 万孚生物 23,552,372.00 7.41

92 600507 方大特钢 23,411,606.11 7.37

93 600523 贵航股份 22,623,730.00 7.12

94 000598 兴蓉环境 22,094,363.00 6.95

95 603883 老百姓 21,590,872.85 6.80

96 002156 通富微电 21,160,498.60 6.66

97 688538 和辉光电 21,122,417.33 6.65

98 600348 华阳股份 20,801,496.00 6.55

99 600707 彩虹股份 19,955,257.00 6.28

100 002244 滨江集团 19,907,561.00 6.27

101 600901 江苏金租 19,733,678.00 6.21

102 300009 安科生物 19,520,776.00 6.14

103 601158 重庆水务 19,278,434.99 6.07

104 600350 山东高速 18,503,453.00 5.82

105 300724 捷佳伟创 18,160,303.00 5.72

106 600900 长江电力 17,955,841.00 5.65

107 688001 华兴源创 17,450,929.99 5.49

108 600965 福成股份 16,568,816.00 5.21

109 600782 新钢股份 16,526,532.00 5.20

110 600298 安琪酵母 16,357,214.00 5.15

111 000597 东北制药 16,175,388.08 5.09

112 300026 红日药业 16,143,716.00 5.08

113 002624 完美世界 16,099,718.00 5.07

114 000559 万向钱潮 15,693,867.20 4.94

115 601198 东兴证券 15,575,292.00 4.90

116 002138 顺络电子 15,423,206.00 4.85

117 603882 金域医学 15,377,414.00 4.84

118 601633 长城汽车 15,047,197.88 4.74

119 300383 光环新网 14,937,612.00 4.70

120 600057 厦门象屿 14,595,330.48 4.59

121 300244 迪安诊断 14,370,469.00 4.52

122 603866 桃李面包 14,158,719.08 4.46

123 600549 厦门钨业 13,979,708.00 4.40


124 002282 博深股份 13,723,528.55 4.32

125 600986 浙文互联 13,659,989.00 4.30

126 002171 楚江新材 13,436,243.00 4.23

127 300373 扬杰科技 13,282,957.00 4.18

128 002032 苏 泊 尔 13,233,584.00 4.17

129 000750 国海证券 12,908,634.00 4.06

130 688098 申联生物 12,646,579.05 3.98

131 600795 国电电力 12,643,215.02 3.98

132 002296 辉煌科技 12,543,538.00 3.95

133 300274 阳光电源 12,345,442.00 3.89

134 000533 顺钠股份 12,193,641.00 3.84

135 688728 格科微 12,165,999.13 3.83

136 000723 美锦能源 11,940,313.12 3.76

137 600171 上海贝岭 11,852,271.00 3.73

138 002348 高乐股份 11,327,266.00 3.57

139 600435 北方导航 11,321,753.45 3.56

140 603602 纵横通信 11,151,979.80 3.51

141 002497 雅化集团 11,148,127.00 3.51

142 603258 电魂网络 10,972,890.00 3.45

143 600153 建发股份 10,959,367.00 3.45

144 000020 深华发 A 10,772,108.66 3.39

145 603826 坤彩科技 10,602,215.00 3.34

146 300215 电科院 10,568,090.00 3.33

147 002038 双鹭药业 10,556,699.00 3.32

148 002664 信质集团 10,532,533.00 3.32

149 002997 瑞鹄模具 10,496,580.00 3.30

150 600300 维维股份 10,477,484.00 3.30

151 000547 航天发展 10,324,242.00 3.25

152 000553 安道麦 A 10,229,693.00 3.22

153 605388 均瑶健康 10,172,133.00 3.20

154 688096 京源环保 10,017,392.66 3.15

155 601020 华钰矿业 9,999,517.20 3.15

156 600259 广晟有色 9,888,848.00 3.11

157 300741 华宝股份 9,884,762.00 3.11

158 002031 巨轮智能 9,882,366.00 3.11

159 600037 歌华有线 9,863,700.00 3.10

160 002215 诺 普 信 9,795,327.00 3.08

161 002457 青龙管业 9,732,479.00 3.06

162 300832 新产业 9,484,934.00 2.99

163 300073 当升科技 9,391,668.00 2.96

164 000026 飞亚达 9,308,869.00 2.93

165 300699 光威复材 9,253,632.00 2.91

166 600526 菲达环保 9,250,211.00 2.91


167 600594 益佰制药 9,236,410.00 2.91

168 002025 航天电器 9,223,568.40 2.90

169 002091 江苏国泰 9,221,529.00 2.90

170 601218 吉鑫科技 9,177,816.00 2.89

171 300618 寒锐钴业 9,103,853.00 2.87

172 002083 孚日股份 9,080,924.00 2.86

173 601233 桐昆股份 8,999,686.00 2.83

174 300380 安硕信息 8,918,682.00 2.81

175 002422 科伦药业 8,910,435.00 2.80

176 000031 大悦城 8,854,832.00 2.79

177 603390 通达电气 8,746,777.00 2.75

178 300003 乐普医疗 8,733,060.06 2.75

179 000078 海王生物 8,728,329.00 2.75

180 601577 长沙银行 8,701,979.00 2.74

181 605158 华达新材 8,687,250.00 2.73

182 603737 三棵树 8,559,397.00 2.69

183 002803 吉宏股份 8,538,950.00 2.69

184 600582 天地科技 8,323,061.00 2.62

185 000060 中金岭南 8,292,182.00 2.61

186 000807 云铝股份 8,266,839.00 2.60

187 601138 工业富联 8,219,351.65 2.59

188 603980 吉华集团 8,142,172.60 2.56

189 601336 新华保险 7,976,729.00 2.51

190 688116 天奈科技 7,897,737.15 2.49

191 600528 中铁工业 7,895,832.01 2.49

192 000788 北大医药 7,856,913.00 2.47

193 600195 中牧股份 7,842,517.00 2.47

194 605066 天正电气 7,785,491.00 2.45

195 600216 浙江医药 7,663,085.00 2.41

196 603228 景旺电子 7,656,007.00 2.41

197 300883 龙利得 7,634,893.00 2.40

198 300695 兆丰股份 7,626,855.00 2.40

199 002919 名臣健康 7,599,367.00 2.39

200 002446 盛路通信 7,585,459.00 2.39

201 002730 电光科技 7,537,559.00 2.37

202 601908 京运通 7,530,682.00 2.37

203 688033 天宜上佳 7,513,989.21 2.36

204 002338 奥普光电 7,490,810.00 2.36

205 603399 吉翔股份 7,467,274.00 2.35

206 300123 亚光科技 7,379,508.00 2.32

207 002688 金河生物 7,350,475.00 2.31

208 000338 潍柴动力 7,296,353.00 2.30

209 002739 万达电影 7,272,720.00 2.29


210 000883 湖北能源 7,269,991.00 2.29

211 002517 恺英网络 7,243,136.00 2.28

212 600498 烽火通信 7,232,231.00 2.28

213 605033 美邦股份 7,176,207.00 2.26

214 000513 丽珠集团 7,176,149.00 2.26

215 002465 海格通信 7,173,576.00 2.26

216 600563 法拉电子 7,121,015.00 2.24

217 000783 长江证券 7,105,153.00 2.24

218 603444 吉比特 6,980,311.00 2.20

219 600177 雅戈尔 6,960,675.00 2.19

220 600141 兴发集团 6,952,381.00 2.19

221 000970 中科三环 6,918,471.00 2.18

222 300502 新易盛 6,863,865.00 2.16

223 603613 国联股份 6,861,804.00 2.16

224 603033 三维股份 6,842,644.01 2.15

225 000977 浪潮信息 6,816,072.00 2.15

226 000062 深圳华强 6,812,268.00 2.14

227 601866 中远海发 6,791,788.00 2.14

228 600988 赤峰黄金 6,646,212.00 2.09

229 603225 新凤鸣 6,619,041.00 2.08

230 300474 景嘉微 6,597,421.00 2.08

231 601608 中信重工 6,575,736.00 2.07

232 002817 黄山胶囊 6,546,080.00 2.06

233 603707 健友股份 6,532,751.52 2.06

234 603656 泰禾智能 6,525,051.00 2.05

235 000623 吉林敖东 6,496,661.80 2.04

236 600841 动力新科 6,468,781.00 2.04

237 300683 海特生物 6,453,697.00 2.03

238 002066 瑞泰科技 6,445,312.00 2.03

239 600497 驰宏锌锗 6,438,800.00 2.03

240 002985 北摩高科 6,424,765.76 2.02

241 002689 远大智能 6,423,712.00 2.02

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300308 中际旭创 115,913,608.24 36.48

2 688256 寒武纪 88,744,824.80 27.93

3 600556 天下秀 46,428,217.00 14.61

4 002273 水晶光电 45,783,237.00 14.41

5 688188 柏楚电子 42,577,613.81 13.40

6 688185 康希诺 38,439,405.14 12.10


7 000988 华工科技 37,074,760.00 11.67

8 600529 山东药玻 34,886,249.00 10.98

9 002444 巨星科技 31,626,178.00 9.95

10 002745 木林森 31,034,272.00 9.77

11 600718 东软集团 30,639,550.00 9.64

12 688289 圣湘生物 29,050,907.85 9.14

13 002625 光启技术 29,046,313.80 9.14

14 300866 安克创新 28,239,424.16 8.89

15 300136 信维通信 24,256,407.86 7.63

16 601162 天风证券 23,427,078.00 7.37

17 002156 通富微电 22,739,476.00 7.16

18 600348 华阳股份 21,937,103.50 6.90

19 002384 东山精密 19,860,286.00 6.25

20 603883 老百姓 19,631,637.00 6.18

21 002185 华天科技 19,192,888.00 6.04

22 000519 中兵红箭 18,883,096.00 5.94

23 300482 万孚生物 18,753,640.60 5.90

24 603589 口子窖 17,868,788.00 5.62

25 688385 复旦微电 17,827,446.72 5.61

26 688001 华兴源创 17,652,983.70 5.56

27 600637 东方明珠 17,044,121.73 5.36

28 300776 帝尔激光 16,099,758.80 5.07

29 000050 深天马 A 15,704,416.00 4.94

30 600985 淮北矿业 15,381,146.00 4.84

31 600377 宁沪高速 15,347,786.00 4.83

32 000636 风华高科 15,315,870.00 4.82

33 600782 新钢股份 15,075,641.00 4.74

34 601633 长城汽车 14,830,859.00 4.67

35 002138 顺络电子 14,333,686.00 4.51

36 600623 华谊集团 13,829,801.95 4.35

37 600435 北方导航 13,091,962.00 4.12

38 000818 航锦科技 12,782,895.00 4.02

39 600879 航天电子 12,386,983.00 3.90

40 000415 渤海租赁 12,282,214.00 3.87

41 603127 昭衍新药 12,270,901.00 3.86

42 300373 扬杰科技 12,262,552.00 3.86

43 002296 辉煌科技 12,180,581.00 3.83

44 002348 高乐股份 12,133,392.00 3.82

45 002152 广电运通 11,916,610.00 3.75

46 300274 阳光电源 11,810,750.00 3.72

47 600498 烽火通信 11,300,609.00 3.56

48 600171 上海贝岭 10,996,763.00 3.46

49 000020 深华发 A 10,946,062.00 3.45


50 002031 巨轮智能 10,872,215.00 3.42

51 002465 海格通信 10,794,994.00 3.40

52 603258 电魂网络 10,712,789.00 3.37

53 300832 新产业 10,665,056.00 3.36

54 600563 法拉电子 10,560,095.36 3.32

55 300088 长信科技 10,379,048.00 3.27

56 601717 郑煤机 10,240,920.00 3.22

57 600546 山煤国际 10,088,621.00 3.18

58 300357 我武生物 9,977,336.00 3.14

59 605388 均瑶健康 9,633,329.00 3.03

60 002282 博深股份 9,621,268.00 3.03

61 600161 天坛生物 9,611,946.00 3.03

62 002457 青龙管业 9,594,686.89 3.02

63 300380 安硕信息 9,433,622.00 2.97

64 600259 广晟有色 9,329,731.63 2.94

65 603026 胜华新材 9,273,902.00 2.92

66 002083 孚日股份 9,214,737.00 2.90

67 601218 吉鑫科技 9,208,456.00 2.90

68 002131 利欧股份 9,177,694.00 2.89

69 002338 奥普光电 9,160,996.00 2.88

70 600820 隧道股份 9,013,611.00 2.84

71 600594 益佰制药 8,978,915.00 2.83

72 603390 通达电气 8,874,883.00 2.79

73 300618 寒锐钴业 8,783,730.75 2.76

74 000039 中集集团 8,721,726.00 2.75

75 002025 航天电器 8,712,226.00 2.74

76 000078 海王生物 8,674,449.00 2.73

77 688116 天奈科技 8,652,691.41 2.72

78 000807 云铝股份 8,558,430.60 2.69

79 688276 百克生物 8,491,803.14 2.67

80 600160 巨化股份 8,450,293.00 2.66

81 002038 双鹭药业 8,349,625.00 2.63

82 002422 科伦药业 8,309,253.00 2.62

83 002919 名臣健康 8,238,698.00 2.59

84 600699 均胜电子 8,219,958.00 2.59

85 002517 恺英网络 8,121,910.00 2.56

86 600195 中牧股份 8,112,060.00 2.55

87 300699 光威复材 8,032,208.00 2.53

88 603399 吉翔股份 7,937,066.00 2.50

89 300695 兆丰股份 7,914,305.00 2.49

90 300883 龙利得 7,780,322.00 2.45

91 601336 新华保险 7,571,382.62 2.38

92 600216 浙江医药 7,562,886.00 2.38


93 300073 当升科技 7,529,808.00 2.37

94 002730 电光科技 7,484,873.00 2.36

95 000788 北大医药 7,466,406.00 2.35

96 002739 万达电影 7,445,629.00 2.34

97 605358 立昂微 7,432,255.69 2.34

98 002065 东华软件 7,411,051.00 2.33

99 688033 天宜上佳 7,384,677.64 2.32

100 600526 菲达环保 7,366,779.00 2.32

101 601908 京运通 7,290,788.00 2.29

102 601138 工业富联 7,267,038.00 2.29

103 603033 三维股份 7,148,241.00 2.25

104 603980 吉华集团 7,109,195.00 2.24

105 300502 新易盛 7,104,591.00 2.24

106 000937 冀中能源 7,065,838.00 2.22

107 300144 宋城演艺 7,017,548.00 2.21

108 600988 赤峰黄金 6,942,519.00 2.19

109 600380 健康元 6,941,620.00 2.18

110 002128 电投能源 6,911,692.00 2.18

111 600300 维维股份 6,861,709.00 2.16

112 000936 华西股份 6,795,164.00 2.14

113 600096 云天化 6,720,790.47 2.12

114 600497 驰宏锌锗 6,697,603.00 2.11

115 600867 通化东宝 6,695,544.00 2.11

116 603185 弘元绿能 6,641,304.00 2.09

117 000997 新 大 陆 6,631,663.00 2.09

118 600141 兴发集团 6,624,263.00 2.08

119 603656 泰禾智能 6,611,066.60 2.08

120 000421 南京公用 6,574,070.00 2.07

121 605033 美邦股份 6,501,356.00 2.05

122 002817 黄山胶囊 6,485,669.00 2.04

123 300683 海特生物 6,417,829.00 2.02

124 300390 天华新能 6,407,238.00 2.02

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,552,635,634.84

卖出股票收入（成交）总额 3,172,108,047.91

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 68,197,546.30 1.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 68,197,546.30 1.75

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019727 23 国债 24 441,000 44,381,575.48 1.14

2 019694 23 国债 01 135,000 13,763,642.05 0.35

3 019709 23 国债 16 100,000 10,052,328.77 0.26

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金在进行股指期货投资时,遵守法律法规的规定和基金合同的约定,符合既定的投资策略和投资目标。采用流动性好、交易活跃的期货合约，对现货资产进行部分对冲，以增厚整个组合的风险调整后的收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,076,593.26

2 应收清算款 85,800,876.29

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 27,572,190.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 115,449,660.26

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

长城中证

500 指数 25,741 7,891.28 75,014,712.05 36.93 128,114,649.25 63.07
增强 A
长城中证

500 指数 21,613 135,132.34 2,878,498,827.66 98.56 42,116,487.82 1.44
增强 C

合计 47,354 65,965.80 2,953,513,539.71 94.55 170,231,137.07 5.45

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 长城中证 500 指数增强 A 835,774.10 0.4114
理人所
有从业

人员持 长城中证 500 指数增强 C 35,187.28 0.0012
有本基
金

合计 870,961.38 0.0279

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 长城中证 500 指数增强 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 长城中证 500 指数增强 C 0~10
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 长城中证 500 指数增强 A 0~10

本开放式基金 长城中证 500 指数增强 C 0

合计 0~10

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城中证 500 指数增强 A 长城中证 500 指数增强 C

基金合同生效日

（2018 年 8 月 13 日） 19,420,400.59 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 152,066,591.30 69,390,047.08
额总额

本报告期基金总申购 145,715,199.53 3,013,943,897.96
份额

减：本报告期基金总 94,652,429.53 162,718,629.56
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 203,129,361.30 2,920,615,315.48
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：

自 2023 年 2 月 6 日起，张勇先生担任公司副总经理。

自 2023 年 4 月 10 日起，何小乐女士担任公司副总经理。

自 2023 年 9 月 15 日起，车君女士担任公司副总经理，不再担任公司督察长。

自 2023 年 9 月 15 日起，祝函先生担任公司督察长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长城证券 6 9,719,531,95 100.00 2,362,388.04 100.00 -
4.73

渤海证券 1 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东莞证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国投证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -


宏信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

华金证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

首创证券 2 - - - - -

太平洋证 2 - - - - -

券

天风证券 2 - - - - -

万和证券 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

五矿证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

粤开证券 2 - - - - -

招商证券

股份有限 2 - - - - -

公司

中金财富 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 3 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

注：注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内国元证券新增 1 个交易单元、江海证券新增 1 个交易单元、西南证券新增 1 个交
易单元，广州证券减少 2 个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，
使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：


(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

长城证 79,163,397. 100.00 654,651,000. 100.00 - -
券 40 00

渤海证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

东莞证 - - - - - -
券


方正证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国投证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

宏信证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

华福证 - - - - - -
券

华金证 - - - - - -
券

华融证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

华鑫证 - - - - - -
券

江海证 - - - - - -
券

联讯证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

山西证 - - - - - -
券

上海证 - - - - - -
券


申万宏 - - - - - -
源

首创证 - - - - - -
券

太平洋 - - - - - -
证券

天风证 - - - - - -
券

万和证 - - - - - -
券

万联证 - - - - - -
券

五矿证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

粤开证 - - - - - -
券
招商证

券股份 - - - - - -
有限公

司

中金财 - - - - - -
富

中金公 - - - - - -
司

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 19 日
者谨防金融诈骗的风险提示公告 网站


2 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 6 日
人员变更的公告 网站

3 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 10 日
人员变更的公告 网站

长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

4 者及时提供或更新身份信息资料的公 网站 2023 年 7 月 1 日
告

长城基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证监会规定报刊及

5 金信（海口）基金销售有限公司办理 网站 2023 年 9 月 4 日
本公司旗下基金销售业务的公告

6 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2023 年 9 月 16 日
人员变更的公告 网站

长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

7 开展线上直销系统费率优惠活动的公 网站 2023 年 11 月 7 日
告

8 长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 11 月 23 日
者谨防金融诈骗的风险提示公告 网站

长城中证 500 指数增强型证券投资基 中国证监会规定报刊及

9 金暂停大额申购、转换转入、定期定 网站 2023 年 11 月 25 日
额投资公告

10 长城中证 500 指数增强型证券投资基 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 16 日
金分红公告 网站

长城中证 500 指数增强型证券投资基 中国证监会规定报刊及

11 金恢复大额申购、转换转入、定期定 网站 2023 年 12 月 18 日
额投资公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

20231103-202 195,929, 195,929,579.4 6.272
1 31107,202311 - 579.49 - 9 3
10-20231114

机构 2 20230605-202 28,699,27 29,107,4 57,806,68 - -
30717 1.44 16.43 7.87

3 20231115-202 - 533,602, - 533,602,341.7 17.08
31126 341.76 6 21

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险

本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金变更注册的文件
（二）《长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》
（三）《长城中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

长城基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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