国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保尊诚纯债债券

基金主代码 008873

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 93,753,351.77 份

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越
业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政策、货币政策的深入
分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动
性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策
略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购
套利策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线
的变化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金
中的中低预期收益/风险品种。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保尊诚纯债债券 A 国寿安保尊诚纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 008873 008874


报告期末下属分级基金的份额总额 79,170,791.66 份 14,582,560.11 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

国寿安保尊诚纯债债券 A 国寿安保尊诚纯债债券 C

1.本期已实现收益 1,430,643.70 215,980.50

2.本期利润 1,913,054.23 305,142.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0175 0.0160

4.期末基金资产净值 81,487,778.27 14,922,632.10

5.期末基金份额净值 1.0293 1.0233

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国寿安保尊诚纯债债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.61% 0.05% 0.83% 0.06% 0.78% -0.01%

过去六个月 2.92% 0.04% 1.28% 0.05% 1.64% -0.01%

过去一年 4.41% 0.04% 2.13% 0.04% 2.28% 0.00%

自基金合同

2.93% 0.05% -1.15% 0.07% 4.08% -0.02%
生效起至今

国寿安保尊诚纯债债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④


过去三个月 1.50% 0.05% 0.83% 0.06% 0.67% -0.01%

过去六个月 2.71% 0.04% 1.28% 0.05% 1.43% -0.01%

过去一年 3.99% 0.04% 2.13% 0.04% 1.86% 0.00%

自基金合同

2.33% 0.05% -1.15% 0.07% 3.48% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 04 月 21 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 04 月 21 日至 2021
年 09 月 30 日。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管
理有限公司专户投资部基金经理，中银国
际证券有限责任公司定息收益部副总经
固定收益 理、执行总经理；现任国寿安保基金管理
投资总 有限公司固定收益投资总监、投资管理部
董瑞倩 监、投资 2020 年 4 月 21 - 24 年 总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基
管理部总 日 金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、
经理、基 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型
金经理 发起式证券投资基金、国寿安保安裕纯债
半年定期开放债券型发起式证券投资基
金和国寿安保尊诚纯债债券型证券投资
基金基金经理。

高鑫先生，硕士，曾就职于中国银行间市
场交易商协会，2015 年 4 月加入国寿安
本基金的 2021 年 3 月 1 保基金管理有限公司。2021 年 3 月起担
高鑫 基金经理 日 - 8 年 任国寿安保尊享债券型证券投资基金、国
寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金和
国寿安保稳信混合型证券投资基金基金
经理。

注：任职日期为基金合同生效日，或基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度海外经济延续复苏态势，但边际动能略有转弱，通胀压力带来的不稳定性开始逐渐显现。在强劲外需带动下，三季度出口仍超预期保持韧性，而国内内生经济动能进一步趋弱；具体来看，局部地区洪涝灾害、多地散发疫情短期冲击和限产限电对整体工业生产形成明显制约；地产投资与销售双双下滑，基建则未能弥补地产投资的下滑；上游生产资料价格持续走高，对下游制造业利润形成明显挤压。货币政策方面，三季度央行整体保持稳健中性，降准后未再进一步放松流动性，继续强调政策利率中枢的信号意义，始终保持货币市场流动性充裕且回购利率水平稳定。

三季度债券市场呈现先扬后抑，整体震荡走强的态势。7 月央行宣布降准，货币政策放松的时间点和力度均显著超出市场预期，巨大的预期差带动各品种债券收益率大幅下行。随后国内疫情再次发酵，内需下滑幅度显著超预期，债市收益率再度下探。但伴随疫情影响消退、地方债供给放量、监管部门规范摊余成本计量理财产品等负面因素对市场情绪的压制，债券市场震荡走弱。

投资运作方面，本基金在报告期内以中高等级信用债为主要配置品种，提升组合久期和杠杆水平，获取资本利得和套息收益，同时择机进行利率债波段操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末国寿安保尊诚纯债债券 A 基金份额净值为 1.0293 元，本报告期
基金份额净值增长率为 1.61%；截至本报告期末国寿安保尊诚纯债债券 C 基金份额净
值为 1.0233 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.50%；业绩比较基准收益率为0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 104,004,994.10 95.40

其中：债券 104,004,994.10 95.40

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,286,282.99 3.01

8 其他资产 1,728,973.81 1.59

9 合计 109,020,250.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 10,280,000.00 10.66


2 央行票据 - -

3 金融债券 80,082,000.00 83.06

其中：政策性金融债 40,285,000.00 41.78

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,081,000.00 10.46

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,561,994.10 3.69

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 104,004,994.10 107.88

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 210202 21 国开 02 200,000 20,112,000.00 20.86

2 200016 20 附息国债 16 100,000 10,280,000.00 10.66

3 2128006 21 中国银行 01 100,000 10,138,000.00 10.52

4 190203 19 国开 03 100,000 10,125,000.00 10.50

5 042000434 20 晋能 CP008 100,000 10,081,000.00 10.46

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

T2112 T2112 -5 -4,994,750.00 10,166.67 -


公允价值变动总额合计（元） 10,166.67

国债期货投资本期收益（元） -434,016.67

国债期货投资本期公允价值变动（元） 144,816.67

5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期，本基金的国债期货投资整体操作上相对谨慎，对基金的收益以及波动性控制都有一定的积极作用。后期仍将努力把握确定性较大的机会，对冲投资风险，提升基金收益。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券除“20 海通 05”（债券代码：163508.SH）的发行主体海通证券股份有限公司外没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

海通证券股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日发布公告称，公司于 2021 年 9 月 7
日签收了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0152021022 号）和《调查通知书》（证监调查字 0152021061 号）。公司因涉嫌奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）持续督导未勤勉尽责一案，重庆证监局已调查完毕，依法拟对公司及相关人员作出行政处罚。根据海通证券违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第二百二十三条的规定，重庆证监局拟作出以下决定：责令海通证券改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款；对李春、贾文静给予警告，并分别处以 5 万元罚款。海通证券表示将严格按照法律法规要求履行信息披露义务，目前公司的经营情况正常。5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未投资股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 109,500.04

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,614,622.92

5 应收申购款 4,850.85


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,728,973.81

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 132018 G 三峡 EB1 1,134,382.80 1.18

2 128107 交科转债 982,764.20 1.02

3 113009 广汽转债 506,822.00 0.53

4 113042 上银转债 452,698.80 0.47

5 110073 国投转债 269,217.00 0.28

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未投资股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国寿安保尊诚纯债债券 A 国寿安保尊诚纯债债券 C

报告期期初基金份额总额 135,281,481.73 20,586,082.22

报告期期间基金总申购份额 46,879.95 6,834,847.02

减:报告期期间基金总赎回份额 56,157,570.02 12,838,369.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 79,170,791.66 14,582,560.11

注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金基金管理人本报告期未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本基金基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金募集的文件

9.1.2 《国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金合同》

9.1.3 《国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼 11 层
9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258


国寿安保基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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