浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 22
§7 投资组合报告 ......44

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49

7.12 投资组合报告附注 ...... 49
§8 基金份额持有人信息...... 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53

10.8 其他重大事件 ...... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57
§12 备查文件目录...... 57

12.1 备查文件目录 ...... 57

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛稳健丰利债券

基金主代码 009943

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 2 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 696,665,078.45 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 浦银安盛稳健丰利债券 A 浦银安盛稳健丰利债券 C

金简称

下属分级基金的交 009943 009944

易代码

报告期末下属分级 661,624,633.39 份 35,040,445.06 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的
资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管
理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、
类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方
面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析
策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的
资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*5%+恒
生指数收益率*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金和股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 薛香 陆志俊

负责人 联系电话 021-23212888 95559

电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95559

传真 021-23212985 021-62701216


注册地址 中国（上海）自由贸易试验区滨 中国（上海）自由贸易试验区银
江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 城中路 188 号

层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7

层

办公地址 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18
S2 座 1-7 层 号

邮政编码 200127 200336

法定代表人 谢伟 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.py-axa.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 浦银安盛基金管理有限公司 上海市浦东新区滨江大道 5189
号 S2 座 1-7 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 浦银安盛稳健丰利债券 A 浦银安盛稳健丰利债券 C

本期已实现收益 -2,038,281.33 -112,434.22

本期利润 5,380,524.05 281,191.51

加权平均基金份

0.0058 0.0057
额本期利润
本期加权平均净

0.57% 0.56%
值利润率
本期基金份额净

0.56% 0.40%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 14,034,017.11 444,315.51
润

期末可供分配基 0.0212 0.0127
金份额利润


期末基金资产净 676,409,116.26 35,523,835.10
值

期末基金份额净 1.0223 1.0138
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 2.23% 1.38%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛稳健丰利债券 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.43% 0.09% 0.64% 0.10% -0.21% -0.01%

过去三个月 0.03% 0.09% 0.89% 0.09% -0.86% 0.00%

过去六个月 0.56% 0.09% 2.17% 0.10% -1.61% -0.01%

过去一年 -0.44% 0.09% 2.38% 0.12% -2.82% -0.03%

自基金合同生效起

2.23% 0.09% 6.37% 0.13% -4.14% -0.04%
至今

浦银安盛稳健丰利债券 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.42% 0.09% 0.64% 0.10% -0.22% -0.01%

过去三个月 -0.05% 0.09% 0.89% 0.09% -0.94% 0.00%

过去六个月 0.40% 0.09% 2.17% 0.10% -1.77% -0.01%


过去一年 -0.78% 0.09% 2.38% 0.12% -3.16% -0.03%

自基金合同生效起

1.38% 0.09% 6.37% 0.13% -4.99% -0.04%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为 120,000 万元人民币，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。


截至 2023 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 103 只公募基金，即浦银安盛价值成长混合
型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6 个月持有期债券型证券投资基金（原浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金）、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金）、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期
开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、浦银安盛鑫福混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资
基金、浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈 90 天滚动持有
中短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛普旭 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前公司顺利完成上交所金桥机房搬迁，新职场大楼信息技术相关系统建设，结合合肥异地灾备中心，初步形
成两地三中心的布局，进一步完善了公司信息技术基础设施系统建设，这些系统由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购行业内主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。近年，公司信息技术部以自主开发平台为基础，构建了数字化运营平台、大数据开发平台、创新研发平台、移动平台等业务应用平台，初步创建了公司自研团队。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

郑双超先生，清华大学计算数学专业硕士。
2011 年 7 月至 2017 年 12 月，先后就职于
嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限
公司和天风证券股份有限公司，从事量化分
析、固定收益分析、债券投资等工作。2017
年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公
司，现在固定收益投资部担任固定收益类基
金经理。2021 年 12 月至 2023 年 3 月担任
郑 双 本 基 金 2023 年 1 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资
超 的 基 金 月 5 日 - 11 年 基金的基金经理。2021 年 12 月起担任浦银
经理 安盛优化收益债券型证券投资基金的基金
经理。2023 年 1 月起担任浦银安盛双债增
强债券型证券投资基金及浦银安盛稳健丰
利债券型证券投资基金的基金经理。2023
年 2 月起担任浦银安盛盛通定期开放债券
型发起式证券投资基金及浦银安盛盛融定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。2023 年 3 月起担任浦银安盛 6 个月
持有期债券型证券投资基金（原浦银安盛 6


个月定期开放债券型证券投资基金）的基金
经理。

李羿先生，上海交通大学金融学硕士。2009
年 4 月至 2010 年 6 月任上海浦东发展银行
交易员；2010 年 6 月至 2013 年 7 月任交银
康联人寿保险有限公司高级投资经理；之后
于 2013 年 7 月起先后在汇丰晋信基金、富
国基金工作，分别在汇丰晋信投资部任职投
公 司 固 资经理、基金经理，在富国固定收益投资部
定 收 益 任职基金经理。2019 年 3 月加盟浦银安盛
投 资 部 基金公司，在固定收益投资部担任总监助理
总 监 ， 一职，现任固定收益投资部总监。2019 年 7
李羿 公 司 旗 2021 年 2 - 14 年 月起担任浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债
下 部 分 月 2 日 券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双
基 金 基 债增强债券型证券投资基金基金经理。2020
金 经 年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债
理。 券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉 87 个
月定期开放债券型证券投资基金的基金经
理。2020 年 8 月起担任浦银安盛普华 66 个
月定期开放债券型证券投资基金的基金经
理。2020 年 9 月起担任浦银安盛中债 3-5
年农发行债券指数证券投资基金的基金经
理。2021 年 2 月起担任浦银安盛稳健丰利
债券型证券投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济不断复苏，消费保持平稳增长，投资、出口有所趋缓。

从具体数据看，一季度 GDP 同比增速 4.5%，二季度 5.5%，经济复苏保持着有条不紊的节奏。
投资端，固定资产投资累计同比从 1-2 月的 5.5%，逐步放缓至 6 月的 3.8%。其中，制造业和基建
投资都保持较高的增速水平，但房地产开发投资延续为负且有小幅下滑形成拖累。

上半年国内经济凸显出很强的韧性，但部分经济数据仍有一定放缓，人民银行在 2023 年 3
月 17 日宣布降准 0.25%，释放长期资金约 5000 亿，保持流动性合理充裕；2023 年 6 月 13 日下调
OMO 利率 10 个基点，后面陆续下调了 MLF、LPR 的价格，落实降低实体经济成本。此外政府在实
体层面的支持政策亦不断推出，主要集中于数字经济、房地产、汽车消费及“一带一路”等方面
上半年市场资金成本稳步下行，银行间 7 天回购利率在 1 月、2 月、3 月平均水平分别为 2.12%、
2.37%、2.5%，一季度平均值为 2.34%；而在 4 月、5 月、6 月平均水平分别为 2.29%、1.99%、2.18%，
二季度平均值为 2.16%，较一季度下降 18bp。

上半年利率债市场收益率下行较多，虽然一季度经济复苏动能较强，但二季度部分经济数据
表现放缓，6 月央行降低 OMO 10bp，十年期国债收益率从一季度末的 2.85%下行至 2.63%。上半年
信用债市场表现较好，收益率逐月下行，中债-优选投资级信用债财富指数（1-3 年）到期收益率
在上半年下行 47bp。受利率债收益率下行影响，信用债亦跟随下行，且信用利差继续压缩至历史较低水平。

上半年的权益市场，一季度先是以交易经济复苏为主，而后向结构性主题演化，表现最好的是 AI、中特估主题；二季度市场波动放大，5、6 月市场整体承压，但在底部会出现较强的支撑力量，凸显出市场对中国经济韧性的信心。

报告期内，本基金以配置高等级信用债和利率债为主，并在权益市场主线清晰后增配了相关板块。债券部分维持了中性偏长的组合久期，取得了稳定的票息收入，获取了一定的资本利得；权益部分以配置人工智能、中特估、优质消费、地产金融等板块为主。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛稳健丰利债券 A 的基金份额净值为 1.0223，本报告期基金份额净值
增长率为 0.56%，同期业绩比较基准收益率为 2.17%；截至本报告期末浦银安盛稳健丰利债券 C的基金份额净值为 1.0138，本报告期基金份额净值增长率为 0.40%，同期业绩比较基准收益率为2.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 下半年，国内宏观经济延续复苏的态势不变，货币政策保持适度宽松助力经济复苏的情况仍会延续。经济基本面、市场流动性保持稳定的情况下，资产价格的走势具备一定的延续性，但同时也更应密切留意市场投资参与者风险偏好的边际变化。

具体到债市，当前宏观经济保持复苏态势，而利率水平属历史极低位置，静态看债市利率的性价比有限。但资本市场目前流动性较为宽松，投资者配置意愿较强，这为当前债市提供了短期维持平衡的基础。而后续最影响债市参与者风险偏好的，无疑是货币政策的走向。2023 上半年，人民银行在 Q1 进行了降准操作，在 Q2 进行了降息操作，对经济有条不紊的复苏给予了有效支持。而在 2023 下半年，部分市场参与者对货币政策也有类似上半年一样的期许，这是影响债市定价的一个重要变量。

对于股票市场，经济复苏延续，经济结构不断优化升级，股市的基本面持续向好。在中央政治局会议表态活跃资本市场后，市场的信心显著增强，风险偏好大幅提升，为后续权益市场进一步活跃提供了良好的基础。未来在基本面稳定发展、流动性合理充裕、投资者信心坚定的情况下，权益市场的表现值得期待。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。

根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。

估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应
尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 26,598,323.98 9,931,825.76

结算备付金 944,233.65 867,627.49

存出保证金 77,542.21 129,081.03

交易性金融资产 6.4.7.2 694,889,947.15 913,561,489.71

其中：股票投资 65,376,812.72 95,045,528.89

基金投资 - -

债券投资 629,513,134.43 818,515,960.82

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 10,001,316.21 34,989,747.96

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 955,069.28 -

应收股利 304,885.29 -


应收申购款 2,921.00 779.99

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 733,774,238.77 959,480,551.94

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 507,019.88 3,135,547.16

应付赎回款 20,562,034.59 730,138.46

应付管理人报酬 376,643.56 547,963.69

应付托管费 94,160.87 136,990.91

应付销售服务费 10,435.91 19,427.10

应付投资顾问费 - -

应交税费 14,477.78 23,327.43

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 276,514.82 380,059.39

负债合计 21,841,287.41 4,973,454.14

净资产：

实收基金 6.4.7.10 696,665,078.45 939,373,756.25

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 15,267,872.91 15,133,341.55

净资产合计 711,932,951.36 954,507,097.80

负债和净资产总计 733,774,238.77 959,480,551.94

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 696,665,078.45 份，其中 A 类基金份额净值
1.0223 元，份额总额 661,624,633.39 份；C 类基金份额净值 1.0138 元，份额总额 35,040,445.06
份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 9,586,866.39 6,204,914.61

1.利息收入 695,607.36 768,663.11

其中：存款利息收入 6.4.7.13 50,974.14 47,187.59


债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 644,633.22 721,475.52
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,078,826.66 -1,500,360.07
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -11,175,385.25 -19,098,681.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 11,320,498.17 16,185,876.87

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 933,713.74 1,412,444.48

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 7,812,431.11 6,936,601.75
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1.26 9.82
号填列）

减：二、营业总支出 3,925,150.83 5,095,627.69

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,958,436.47 3,757,237.11

2．托管费 6.4.10.2.2 739,609.12 939,309.20

3．销售服务费 6.4.10.2.3 87,247.38 233,038.90

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,711.30 6,681.93

其中：卖出回购金融资产 2,711.30 6,681.93
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 14,408.21 27,322.20

8．其他费用 6.4.7.23 122,738.35 132,038.35

三、利润总额（亏损总额 5,661,715.56 1,109,286.92
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 5,661,715.56 1,109,286.92
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -

净额

六、综合收益总额 5,661,715.56 1,109,286.92

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 939,373,756.25 - 15,133,341.55 954,507,097.80
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 939,373,756.25 - 15,133,341.55 954,507,097.80
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -242,708,677.80 - 134,531.36 -242,574,146.44
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 5,661,715.56 5,661,715.56
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产

生 的 基 -242,708,677.80 - -5,527,184.20 -248,235,862.00
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号

填列）
其中：1.

基 金 申 371,182,567.47 - 7,905,959.17 379,088,526.64
购款

2

.基金赎 -613,891,245.27 - -13,433,143.37 -627,324,388.64
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 696,665,078.45 - 15,267,872.91 711,932,951.36
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,051,889,512.49 - 26,646,949.32 1,078,536,461.81
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期 1,051,889,512.49 - 26,646,949.32 1,078,536,461.81

期 初 净
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 354,156,225.17 - 10,560,393.61 364,716,618.78
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 1,109,286.92 1,109,286.92
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 354,156,225.17 - 9,451,106.69 363,607,331.86
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,118,756,497.65 - 21,258,331.96 1,140,014,829.61
购款

2

.基金赎 -764,600,272.48 - -11,807,225.27 -776,407,497.75
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益

四、本期

期 末 净 1,406,045,737.66 - 37,207,342.93 1,443,253,080.59
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

郁蓓华 顾佳 钱琨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1353 号《关于准予浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,867,532,924.22 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0159 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金合同》于 2021 年 2 月 2 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,868,138,548.56 份基金份额，其中认购资金利息折合605,624.34 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由
于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单及银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 26,598,323.98

等于：本金 26,597,830.01

加：应计利息 493.97

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 26,598,323.98

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 65,788,671.02 - 65,376,812.72 -411,858.30

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 34,526,197.19 114,949.04 33,724,749.04 -916,397.19
场

债券 银行间市 584,972,047.84 8,953,385.39 595,788,385.39 1,862,952.16
场

合计 619,498,245.03 9,068,334.43 629,513,134.43 946,554.97

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 685,286,916.05 9,068,334.43 694,889,947.15 534,696.67

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 10,001,316.21 -

合计 10,001,316.21 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末均未按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益投资工具。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 163,076.47

其中：交易所市场 148,449.26

银行间市场 14,627.21

应付利息 -

预提费用 113,438.35

合计 276,514.82

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
浦银安盛稳健丰利债券 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 875,183,476.93 875,183,476.93

本期申购 363,460,405.52 363,460,405.52

本期赎回（以“-”号填列） -577,019,249.06 -577,019,249.06

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 661,624,633.39 661,624,633.39

浦银安盛稳健丰利债券 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 64,190,279.32 64,190,279.32

本期申购 7,722,161.95 7,722,161.95


本期赎回（以“-”号填列） -36,871,996.21 -36,871,996.21

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 35,040,445.06 35,040,445.06

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
浦银安盛稳健丰利债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 20,934,099.15 -6,431,216.85 14,502,882.30

本期利润 -2,038,281.33 7,418,805.38 5,380,524.05

本期基金份额交易产生 -4,861,800.71 -237,122.77 -5,098,923.48
的变动数

其中：基金申购款 9,100,842.91 -1,295,801.22 7,805,041.69

基金赎回款 -13,962,643.62 1,058,678.45 -12,903,965.17

本期已分配利润 - - -

本期末 14,034,017.11 750,465.76 14,784,482.87

浦银安盛稳健丰利债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,099,265.51 -468,806.26 630,459.25

本期利润 -112,434.22 393,625.73 281,191.51

本期基金份额交易产生 -542,515.78 114,255.06 -428,260.72
的变动数

其中：基金申购款 130,698.68 -29,781.20 100,917.48

基金赎回款 -673,214.46 144,036.26 -529,178.20

本期已分配利润 - - -

本期末 444,315.51 39,074.53 483,390.04

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 26,455.12

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 23,788.41

其他 730.61

合计 50,974.14

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -11,175,385.25

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -11,175,385.25

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 195,531,173.75

减：卖出股票成本总额 206,101,853.61

减：交易费用 604,705.39

买卖股票差价收入 -11,175,385.25

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 12,529,063.77

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,208,565.60
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 11,320,498.17

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,567,247,638.98
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,549,908,293.57

本总额

减：应计利息总额 18,526,494.32

减：交易费用 21,416.69

买卖债券差价收入 -1,208,565.60

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 933,713.74

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 933,713.74

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 7,812,431.11

股票投资 3,378,261.48

债券投资 4,434,169.63

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 7,812,431.11

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1.26

合计 1.26

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

合计 122,738.35

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安盛”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东 基金管理人的股东、基金销售机构
发展银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,958,436.47 3,757,237.11

其中：支付销售机构的客户维护费 546,484.45 1,037,293.88

注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 739,609.12 939,309.20

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 浦银安盛稳健丰利债券浦银安盛稳健丰利债券

合计

A C

交通银行 - 173.44 173.44

浦银安盛 - 3.53 3.53

上海浦东发展银行 - 66,853.24 66,853.24

合计 - 67,030.21 67,030.21

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛稳健丰利债券浦银安盛稳健丰利债券 合计

A C

交通银行 - 2,608.38 2,608.38

上海浦东发展银行 - 204,926.59 204,926.59

浦银安盛 - 3,980.55 3,980.55


合计 - 211,515.52 211,515.52

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资
产净值的 0.35%年费率计提。

计算方法如下：H＝E×0.35%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 26,598,323.98 26,455.12 20,272,635.21 39,813.14

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板，创业板及其他中国证监会核准上市的股票)，存托凭证，港股通标的股票，债券(包括国债，央行票据，金融债券，企业债券，公司债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债券，地方政府债券，可转换债券，可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)，资产支持证券，债券回购，货币市场工具(含同业存单及银行存款)，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。其中，现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部、法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和审计。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司常设的议事决策机构和公司经营层面的最高风险管理机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部、法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - 10,101,912.33

A-1 以下 - -

未评级 95,260,154.58 384,108,353.19

合计 95,260,154.58 394,210,265.52

注：未评级部分为国债、政策性金融债、金融债、短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 425,416,287.37 394,745,479.95

AAA 以下 57,521,449.72 29,560,215.35

未评级 51,315,242.76 -

合计 534,252,979.85 424,305,695.30

注：未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 26,598,323.98 - - - 26,598,323.98

结算备付金 944,233.65 - - - 944,233.65

存出保证金 77,542.21 - - - 77,542.21

交易性金融资产 229,185,704.35 395,829,815.28 4,497,614.80 65,376,812.72 694,889,947.15

买入返售金融资产 10,001,316.21 - - - 10,001,316.21

应收股利 - - - 304,885.29 304,885.29


应收申购款 - - - 2,921.00 2,921.00

应收清算款 - - - 955,069.28 955,069.28

资产总计 266,807,120.40 395,829,815.28 4,497,614.80 66,639,688.29 733,774,238.77

负债

应付赎回款 - - - 20,562,034.59 20,562,034.59

应付管理人报酬 - - - 376,643.56 376,643.56

应付托管费 - - - 94,160.87 94,160.87

应付清算款 - - - 507,019.88 507,019.88

应付销售服务费 - - - 10,435.91 10,435.91

应交税费 - - - 14,477.78 14,477.78

其他负债 - - - 276,514.82 276,514.82

负债总计 - - - 21,841,287.41 21,841,287.41

利率敏感度缺口 266,807,120.40 395,829,815.28 4,497,614.80 44,798,400.88 711,932,951.36

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 9,931,825.76 - - - 9,931,825.76

结算备付金 867,627.49 - - - 867,627.49

存出保证金 129,081.03 - - - 129,081.03

交易性金融资产 498,481,610.72 316,554,951.74 3,479,398.36 95,045,528.89 913,561,489.71

买入返售金融资产 34,989,747.96 - - - 34,989,747.96

应收申购款 - - - 779.99 779.99

资产总计 544,399,892.96 316,554,951.74 3,479,398.36 95,046,308.88 959,480,551.94

负债

应付赎回款 - - - 730,138.46 730,138.46

应付管理人报酬 - - - 547,963.69 547,963.69

应付托管费 - - - 136,990.91 136,990.91

应付清算款 - - - 3,135,547.16 3,135,547.16

应付销售服务费 - - - 19,427.10 19,427.10

应交税费 - - - 23,327.43 23,327.43

其他负债 - - - 380,059.39 380,059.39

负债总计 - - - 4,973,454.14 4,973,454.14

利率敏感度缺口 544,399,892.96 316,554,951.74 3,479,398.36 90,072,854.74 954,507,097.80

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）


市场利率上升 25 个基点 -1,969,283.52 -1,859,101.74
分析

市场利率下降 25 个基点 1,983,767.31 1,872,990.38

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 17,558,002.72 - 17,558,002.72

资产合计 - 17,558,002.72 - 17,558,002.72

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 17,558,002.72 - 17,558,002.72
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 19,484,183.89 - 19,484,183.89

资产合计 - 19,484,183.89 - 19,484,183.89

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 19,484,183.89 - 19,484,183.89
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 （2023 年 6 月 30上年度末 （2022 年 12 月 31
日） 日 ）

1. 所有外币相对人民币升值 5% 877,900.14 974,209.19
分析

2. 所有外币相对人民币贬值 5% -877,900.14 -974,209.19

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产 的 80%，投资于信用债、可转债(含分离交易可转债)和可交换债的比例合计不低于非现金基金资 产的 80%，其中投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的 30%，投资于可转债(含分离交易可 转债)和可交换债的比例合计不低于非现金基金资产的 30%，股票等权益类资产的投资比例不超过 基金资产的 20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。本基金所指信用债，是指非政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、 中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债等除国债、中央银行票据和政策性金融债等之 外的、非国家信用的固定收益类金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪与控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 65,376,812.72 9.18 95,045,528.89 9.96
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 65,376,812.72 9.18 95,045,528.89 9.96

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升 500 基点 2,667,837.84 42,145,743.28
分析

业绩比较基准下降 500 基点 -2,667,837.84 -42,145,743.28

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


第一层次 84,959,377.65 111,796,651.59

第二层次 609,930,569.50 801,764,838.12

第三层次 - -

合计 694,889,947.15 913,561,489.71

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 65,376,812.72 8.91

其中：股票 65,376,812.72 8.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 629,513,134.43 85.79

其中：债券 629,513,134.43 85.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 10,001,316.21 1.36

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 27,542,557.63 3.75

8 其他各项资产 1,340,417.78 0.18

9 合计 733,774,238.77 100.00

注：其中港股通股票投资（17,558,002.72 元）占总资产比例 2.39%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,735,750.00 0.38

B 采矿业 4,483,800.00 0.63

C 制造业 31,142,650.00 4.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 723,500.00 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 1,158,000.00 0.16

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 4,315,110.00 0.61

J 金融业 2,130,000.00 0.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,130,000.00 0.16

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 47,818,810.00 6.72

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 541,017.86 0.08

非周期性消费品 2,931,712.00 0.41

周期性消费品 - -

能源 6,195,705.60 0.87

金融 - -


医疗 - -

工业 - -

信息科技 - -

电信服务 6,030,855.58 0.85

公用事业 1,858,711.68 0.26

房地产 - -

合计 17,558,002.72 2.47

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00883 中国海洋石油 600,000 6,195,705.60 0.87

2 600519 贵州茅台 2,400 4,058,400.00 0.57

3 000651 格力电器 110,000 4,016,100.00 0.56

4 00700 腾讯控股 12,000 3,668,742.82 0.52

5 000733 振华科技 35,000 3,354,750.00 0.47

6 601088 中国神华 100,000 3,075,000.00 0.43

7 03690 美团-W 26,000 2,931,712.00 0.41

8 000768 中航西飞 100,000 2,675,000.00 0.38

9 688111 金山办公 5,500 2,597,210.00 0.36

10 601058 赛轮轮胎 220,000 2,505,800.00 0.35

11 00941 中国移动 40,000 2,362,112.76 0.33

12 600426 华鲁恒升 70,000 2,144,100.00 0.30

13 300059 东方财富 150,000 2,130,000.00 0.30

14 02380 中国电力 700,000 1,858,711.68 0.26

15 300014 亿纬锂能 30,000 1,815,000.00 0.25

16 603477 巨星农牧 45,000 1,500,750.00 0.21

17 000786 北新建材 60,000 1,470,600.00 0.21

18 603345 安井食品 10,000 1,468,000.00 0.21

19 603901 永创智能 100,000 1,456,000.00 0.20

20 600547 山东黄金 60,000 1,408,800.00 0.20

21 300122 智飞生物 30,000 1,326,000.00 0.19

22 002458 益生股份 100,000 1,235,000.00 0.17

23 000333 美的集团 20,000 1,178,400.00 0.17

24 300624 万兴科技 10,000 1,171,500.00 0.16

25 601872 招商轮船 200,000 1,158,000.00 0.16

26 002219 新里程 250,000 1,130,000.00 0.16

27 002508 老板电器 40,000 1,011,600.00 0.14

28 600309 万华化学 10,000 878,400.00 0.12

29 688059 华锐精密 10,000 837,500.00 0.12

30 600546 山煤国际 50,000 723,500.00 0.10

31 002487 大金重工 20,000 616,800.00 0.09


32 300645 正元智慧 20,000 546,400.00 0.08

33 01818 招金矿业 60,000 541,017.86 0.08

34 603801 志邦家居 10,000 330,200.00 0.05

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300059 东方财富 13,245,245.00 1.39

2 00688 中国海外发展 7,803,467.44 0.82

3 601788 光大证券 7,308,436.00 0.77

4 601669 中国电建 4,675,203.00 0.49

5 03690 美团-W 4,533,213.87 0.47

6 603477 巨星农牧 4,433,960.00 0.46

7 601088 中国神华 4,330,486.00 0.45

8 600519 贵州茅台 3,930,310.00 0.41

9 600837 海通证券 3,737,400.00 0.39

10 601166 兴业银行 3,670,056.00 0.38

11 003043 华亚智能 3,389,218.00 0.36

12 600132 重庆啤酒 3,376,486.00 0.35

13 601555 东吴证券 3,343,658.00 0.35

14 601668 中国建筑 3,294,000.00 0.35

15 00700 腾讯控股 3,292,134.99 0.34

16 02380 中国电力 3,275,051.44 0.34

17 000733 振华科技 3,265,404.00 0.34

18 00388 香港交易所 3,191,223.47 0.33

19 00941 中国移动 3,137,587.46 0.33

20 601211 国泰君安 3,027,087.00 0.32

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300059 东方财富 11,002,265.20 1.15

2 00688 中国海外发展 8,366,830.29 0.88

3 601788 光大证券 7,508,154.00 0.79

4 00941 中国移动 6,909,629.76 0.72

5 00388 香港交易所 6,217,991.33 0.65

6 601669 中国电建 6,031,000.00 0.63

7 601166 兴业银行 5,187,000.00 0.54

8 601318 中国平安 4,579,585.00 0.48

9 600132 重庆啤酒 4,051,914.00 0.42


10 600837 海通证券 3,856,200.00 0.40

11 600009 上海机场 3,765,001.00 0.39

12 601601 中国太保 3,597,728.79 0.38

13 601555 东吴证券 3,545,195.00 0.37

14 601668 中国建筑 3,410,000.00 0.36

15 002128 电投能源 3,395,079.00 0.36

16 003043 华亚智能 3,394,507.00 0.36

17 601211 国泰君安 3,142,600.00 0.33

18 603477 巨星农牧 2,749,387.00 0.29

19 601985 中国核电 2,572,000.00 0.27

20 600258 首旅酒店 2,494,346.00 0.26

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 173,054,875.96

卖出股票收入（成交）总额 195,531,173.75

注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 4,044,770.41 0.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 351,185,906.62 49.33

其中：政策性金融债 71,526,557.83 10.05

4 企业债券 10,102,578.14 1.42

5 企业短期融资券 71,004,069.10 9.97

6 中期票据 173,593,245.23 24.38

7 可转债（可交换债） 19,582,564.93 2.75

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 629,513,134.43 88.42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 072210145 22 招商证券 500,000 50,806,917.81 7.14
CP008

2 1920066 19 上海银行二 400,000 41,846,535.89 5.88
级

3 1828010 18 建设银行二 400,000 41,704,769.32 5.86


级 01

4 190203 19 国开 03 300,000 30,616,849.32 4.30

5 1928018 19 工商银行永 200,000 21,199,430.14 2.98
续债

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚；招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、重庆银保监局的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 77,542.21

2 应收清算款 955,069.28

3 应收股利 304,885.29

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,921.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,340,417.78

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 123107 温氏转债 3,767,880.82 0.53

2 113647 禾丰转债 3,529,401.37 0.50

3 110088 淮 22 转债 2,319,942.47 0.33

4 110089 兴发转债 2,177,672.33 0.31

5 113053 隆 22 转债 2,143,103.56 0.30

6 113052 兴业转债 2,034,261.37 0.29

7 113057 中银转债 1,303,067.95 0.18

8 127032 苏行转债 1,189,953.42 0.17

9 110081 闻泰转债 1,117,281.64 0.16

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

浦银安盛

稳健丰利 1,706 387,822.18 509,442,181.86 77.00 152,182,451.53 23.00
债券 A

浦银安盛 2,823 12,412.48 0.00 0.00 35,040,445.06 100.00
稳健丰利

债券 C

合计 4,529 153,823.16 509,442,181.86 73.13 187,222,896.59 26.87

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 浦银安盛稳健丰利债券 A 0.00 0.00
人所有从

业人员持 浦银安盛稳健丰利债券 C 210.02 0.00
有本基金

合计 210.02 0.00

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基浦银安盛稳健丰利债券 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 浦银安盛稳健丰利债券 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 浦银安盛稳健丰利债券 A 0

开放式基金 浦银安盛稳健丰利债券 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛稳健丰利债券 A 浦银安盛稳健丰利债券 C

基金合同生效日

（2021 年 2 月 2 日） 2,268,715,197.78 599,423,350.78
基金份额总额

本报告期期初基金份 875,183,476.93 64,190,279.32
额总额

本报告期基金总申购 363,460,405.52 7,722,161.95
份额

减：本报告期基金总 577,019,249.06 36,871,996.21
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 661,624,633.39 35,040,445.06
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 4 月 4 日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人
员变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，聘任顾佳女士担任本基金管理人副总经理兼财务负责人，聘任蒋佳良先生担任本基金管理人总经理助理兼首席权益投资官。

报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 8 月 12 日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级
管理人员变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，邓列军先生不再担任本基金管理人副总经理兼首席信息官。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

招商证券 2 258,979,060. 71.16 243,253.86 72.66 -
75

上海证券 1 47,512,797.5 13.06 45,786.15 13.68 -
0

华福证券 1 40,464,769.8 11.12 29,591.76 8.84 -
8

广发证券 1 16,960,568.7 4.66 16,173.23 4.83 -
8

安信证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方财富 1 - - - - -
证券

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

山西证券 4 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -
证券

太平洋证 1 - - - - -
券

天风证券 2 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -


信达证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

野村东方 1 - - - - -
国际

浙商证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中邮证券 1 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内新增华福证券、中邮证券、山西证券交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

招商证 158,108,076 59.88 2,372,000,00 93.57 - -
券 .66 0.00

上海证 7,438,980.4 2.82 - - - -
券 8

华福证 98,488,532. 37.30 163,100,000. 6.43 - -
券 71 00

广发证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -


券

财通证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华鑫证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

山西证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

太平洋 - - - - - -
证券

天风证 - - - - - -


券

万联证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

野村东 - - - - - -
方国际

浙商证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券

中邮证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经 报刊及规定网站 2023 年 1 月 6 日
理变更公告

2 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金产 规定网站 2023 年 1 月 6 日
品资料概要更新

3 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金招募说 规定网站 2023 年 1 月 6 日
明书（更新）2023 年第 1 号

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金

4 在北京中植基金销售有限公司开通基金定投业 报刊及规定网站 2023 年 1 月 18 日
务、调整定投最低金额限制并参加其费率优惠活

动的公告

5 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金产 规定网站 2023 年 1 月 20 日
品资料概要更新

6 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金招募说 规定网站 2023 年 1 月 20 日
明书（更新）2023 年第 2 号

7 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 2022 年 规定网站 2023 年 1 月 20 日
第 4 季度报告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金

8 新增平安银行为代销机构并开通基金定投业务、 报刊及规定网站 2023 年 2 月 27 日
参加其费率优惠活动的公告

9 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 2022 年 规定网站 2023 年 3 月 31 日


年度报告

10 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 2023 年 规定网站 2023 年 4 月 22 日
第 1 季度报告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金

11 新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并 报刊及规定网站 2023 年 4 月 24 日
开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告

12 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金 报刊及规定网站 2023 年 5 月 17 日
开通转换及定期定额投资业务的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金

13 新增上海中欧财富基金销售有限公司为代销机 报刊及规定网站 2023 年 5 月 22 日
构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告

14 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金 报刊及规定网站 2023 年 5 月 25 日
在浦发银行调整定投最低金额限制的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金

15 新增杭州银行杭 E 家同业平台为代销平台并参 报刊及规定网站 2023 年 5 月 31 日
加其费率优惠活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金

16 新增兴业证券为代销机构并开通基金定投业务、 报刊及规定网站 2023 年 6 月 2 日
参加其费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230418-202 48,947,13 205,455, 0.00 254,402,219.3 36.52
30630 6.56 082.82 8

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金募集的文件

2、 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金招募说明书


4、 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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