中金中证1000指数增强型发起式证券投资
基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 3 月 14 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 20
§8 投资组合报告 ......47

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 64

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 68

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 68

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 68

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 68

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 68

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 68

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 68

8.12 投资组合报告附注 ...... 68
§9 基金份额持有人信息...... 69

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 69

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 70

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 70
§10 开放式基金份额变动...... 70
§11 重大事件揭示...... 71

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 71

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 71

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 71

11.4 基金投资策略的改变 ...... 71

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72

11.8 其他重大事件 ...... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74
§13 备查文件目录...... 74

13.1 备查文件目录 ...... 74

13.2 存放地点 ...... 75

13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 中金中证 1000 指数增强发起

基金主代码 017733

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 127,722,313.29 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中金中证 1000 指数增强发起 A 中金中证 1000 指数增强发起 C

金简称

下属分级基金的交 017733 017734

易代码

报告期末下属分级 72,830,051.20 份 54,892,262.09 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指数进行有效跟
踪的基础上，本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、
保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本
基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 7.75%。

投资策略 本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过复制目标股
票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技
术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因
子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组
合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础
上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、资产配置策略；2、
股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转债投资策略；5、资产支
持证券投资策略；6、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；
7、转融通投资策略；8、融资投资策略；9、存托凭证投资策略。详
见《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础
上，力争实现超越业绩比较基准的业绩表现。长期来看，本基金具
有与业绩比较基准相近的风险水平。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金


可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基
金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非
必然投资港股。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 席晓峰 陆志俊

负责人 联系电话 010-63211122 95559

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-868-1166 95559

传真 010-66159121 021-62701216

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 中国（上海）自由贸易试验区银
国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 城中路 188 号

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18
国贸大厦 B 座 43 层 号

邮政编码 100004 200336

法定代表人 李金泽 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ciccfund.com/

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼
殊普通合伙） 8 层

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座
43 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2023 年 3 月 14 日(基金合同生效日)-2023 年 12 月 31 日

数据和指标 中金中证 1000 指数增强发起 A 中金中证 1000 指数增强发起 C

本期已实现 -4,974,199.06 -1,936,981.42
收益

本期利润 -6,949,807.78 -3,230,663.25

加权平均基

金份额本期 -0.0793 -0.0659
利润

本期加权平 -8.19% -6.80%
均净值利润

率
本期基金份

额净值增长 -8.43% -8.73%
率

3.1.2 期末 2023 年末

数据和指标

期末可供分 -6,140,017.30 -4,789,419.73
配利润
期末可供分

配基金份额 -0.0843 -0.0873
利润

期末基金资 66,690,033.90 50,102,842.36
产净值

期末基金份 0.9157 0.9127
额净值

3.1.3 累计 2023 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 -8.43% -8.73%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。

4、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金中证 1000 指数增强发起 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -3.79% 0.93% -2.98% 0.98% -0.81% -0.05%

过去六个月 -8.21% 0.87% -10.28% 0.95% 2.07% -0.08%

自基金合同生效 -8.43% 0.84% -13.14% 0.91% 4.71% -0.07%


起至今

中金中证 1000 指数增强发起 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -3.90% 0.93% -2.98% 0.98% -0.92% -0.05%

过去六个月 -8.40% 0.87% -10.28% 0.95% 1.88% -0.08%

自基金合同生效

-8.73% 0.84% -13.14% 0.91% 4.41% -0.07%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金的基金合同生效日为 2023 年 03 月 14 日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较


注：本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，自成立以来本基金未进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金
融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2
座 26 层 05 室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共管理 49 只公募基金，证券投资基金管理规模 1272.04 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

耿帅 本基金基 2023 年 3 - 12 年 耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证


军 金经理 月 14 日 券股份有限公司研究所金融工程分析师，
中信证券股份有限公司研究部副总裁、金
融工程分析师，中国国际金融股份有限公
司研究部执行总经理、金融工程分析师。
现任中金基金管理有限公司量化指数部基
金经理。

王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基
王阳 本基金基 2023 年 3 - 10 年 金管理有限公司金融工程部投资经理，嘉
峰 金经理 月 14 日 实基金管理有限公司投资经理。现任中金
基金管理有限公司量化指数部基金经理。

注：1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
2、本基金无基金经理助理。
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《中金基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年是疫情防控平稳转段后的首年，中国宏观经济逐步走出疫情影响，恢复常态化运行，GDP 增速达 5.2%，达成全年目标。不同于传统周期型复苏，走出疫情后的经济复苏呈现出一定“非典型”特征，供给整体恢复较快，需求潜力仍有待进一步释放，这使得国内物价水平总体运行在低位区间，全年 CPI 比上年上涨 0.2%。

“非典型”经济复苏背景下，市场整体对“波浪式发展、曲折式前进”的经济恢复过程预期不足，预期与数据之间不断变化的相对位置决定了市场走势节奏和风格结构差异。此外，物价水平低位区间运行，安全资产需求超预期，权益资产风险溢价不断抬升，高股息、强主题成为了更多投资者关注的投资主线。

2023 年 A 股市场呈现前高后低特征，除部分小市值指数外，代表性规模指数全年多数收跌。
风格表现方面，价值优于成长，小盘战胜大盘。选股策略方面，以盈利动量为代表的基本面量化策略在 2023 年遭遇波折，以低波动、低流动为代表的数据驱动类策略表现突出。

在报告期内，本基金严格遵守基金合同的约定，基于科学系统的投资策略和审慎完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来我们将继续努力开发和改进选股策略，不断储备具备长期风险溢价的投资策略，并基于策略特点动态调整各类风险溢价的配置结构，努力为投资人获取长期稳健超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金中证 1000 指数增强发起 A 基金份额净值为 0.9157 元，本报告期基金份
额净值增长率为-8.43%，同期业绩基准收益率为-13.14%；中金中证 1000 指数增强发起 C 基金份额净值为 0.9127 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.73%，同期业绩基准收益率为-13.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，伴随稳增长政策持续发力，中国经济复苏的广度和深度有望愈加深化。在财政政策和货币政策的协调配合下，中国经济需求潜力预计将得到进一步释放，这不仅有利于继续推动经济总量持续增长，也有助于促进物价水平平稳回升，进而降低国内风险资产的风险溢价。此外，美联储加息周期基本结束，货币政策有分歧的更多是减息节奏而非政策方向，国内资产价格修复有机会迎来比去年更好的流动性环境。考虑到当前 A 股市场整体处于历史低位的估值，我们认为 A 股市场未来一个阶段机会或将大于风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：

1）紧密跟踪及落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建设，促进依法合规展业；2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销与销售方面，持续对基金宣传推介材料、销售协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资者适当性培训及销售业务专项培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、基金会计、资金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支持。5）信息披露方面，督促落实信息披露相关法规要求，促进各项信息披露工作依法合规开展。6）以《季度监察稽核项目表》为基础，对基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《资产管理产品相关会计处理规定》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

基金管理人建立并执行基金估值相关管理制度，设置估值委员会研究、指导基金估值业务。各估值委员会委员和基金会计均具有相关工作经历和专业胜任能力。参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中金基金管理有限公司在中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中金基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2403982 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人

审计意见 我们审计了后附的中金中证 1000 指数增强型发起式证券投


资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的资产负债表，自 2023 年 3 月 14 日 (基金合同生效
日) 至 2023 年 12 月 31 日止期间的利润表、净资产变动表以
及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处
理规定》(以下合称“企业会计准则”) 及财务报表附注 7.4.2
中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监
会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及自 2023 年 3 月 14 日 (基金合同生效日) 至 2023
年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”)
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
形成审计意见的基础 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

该基金管理人中金基金管理有限公司 (以下简称“该基金管
理人” 管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2023
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注
7.4.2 所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布
的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
管理层和治理层对财务报表的责 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运
用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公
允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则


执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 程海良 贾君宇

会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

资 产：


货币资金 7.4.7.1 6,326,404.56

结算备付金 1,342,177.80

存出保证金 141,312.00

交易性金融资产 7.4.7.2 109,317,970.12

其中：股票投资 109,317,970.12

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 7.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 7.4.7.6 -

其他权益工具投资 7.4.7.7 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 30,119.88

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.8 -

资产总计 117,157,984.36

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 92,690.26

应付管理人报酬 80,349.75

应付托管费 15,065.57

应付销售服务费 17,002.52

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.9 160,000.00

负债合计 365,108.10

净资产：


实收基金 7.4.7.10 127,722,313.29

其他综合收益 7.4.7.11 -

未分配利润 7.4.7.12 -10,929,437.03

净资产合计 116,792,876.26

负债和净资产总计 117,157,984.36

注：1、报告截止日 2023 年 12 月 31 日，中金中证 1000 指数增强发起 A 的基金份额净值为 0.9157
元，期末份额总额为 72,830,051.20 份；中金中证 1000 指数增强发起 C 的基金份额净值为 0.9127
元，期末份额总额为 54,892,262.09 份。基金份额总额 127,722,313.29 份；

2、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

7.2 利润表
会计主体：中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 3 月 14 日（基金合同
生效日）至 2023 年 12 月 31
日

一、营业总收入 -8,868,968.48

1.利息收入 56,281.71

其中：存款利息收入 7.4.7.13 56,281.71

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,658,498.93

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -6,966,705.93

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.15 32,872.10

资产支持证券投资收益 7.4.7.16 -

贵金属投资收益 7.4.7.17 -

衍生工具收益 7.4.7.18 -440,476.63

股利收益 7.4.7.19 1,715,811.53

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.20 -3,269,290.55
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.21 2,539.29

减：二、营业总支出 1,311,502.55


1．管理人报酬 7.4.10.2.1 843,080.97

其中：暂估管理人报酬 -

2．托管费 7.4.10.2.2 158,077.70

3．销售服务费 7.4.10.2.3 150,343.86

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 7.4.7.22 -

7．税金及附加 0.02

8．其他费用 7.4.7.23 160,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -10,180,471.03
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,180,471.03

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -10,180,471.03

注：本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

7.3 净资产变动表
会计主体：中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 203,460,403.33 - - 203,460,403.33
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -75,738,090.04 - -10,929,437.03 -86,667,527.07
号填列）

（一）、综合收益 - - -10,180,471.03 -10,180,471.03
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -75,738,090.04 - -748,966.00 -76,487,056.04
净资产变动数
（净资产减少以

“-”号填列）

其中：1.基金申 47,805,244.88 - -2,119,738.42 45,685,506.46
购款

2.基金赎 -123,543,334.9

回款 - 1,370,772.42 -122,172,562.50
2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 127,722,313.29 - -10,929,437.03 116,792,876.26
资产

注：本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

宗喆 - 白娜

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督
管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2022 年 12 月 16 日证监许可 [2022] 3195 号文《关
于准予中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金中证1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》和《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式股票指数型证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”)。

本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国中金财富证券有限公司 (以下
简称“中金财富证券”)、申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司等共同销售，募集

期为 2023 年 2 月 27 日起至 2023 年 3 月 10 日。经向中国证监会备案，《中金中证 1000 指数增强
型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于 2023 年 3 月 14 日正式生效，基金
合同生效日基金实收份额为 203,460,403.33 份 (含利息转份额 51,321.57 份)，发行价格为人民
币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金中证 1000 指数增
强型发起式证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金中证 1000 指数增
强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券 (包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和
《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”) 的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基
金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、自 2023 年 3 月 14 日 (基金合同生效日) 至 2023 年 12 月 31 日
止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1 月1日至12月 31 日止。本期财务报表是本基金的首份财务报表，
实际编制期间为自 2023 年 3 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管
理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)金融工具的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和
股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。


- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债 (或该部分金
融负债)。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限 (包括考
虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存
续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率
计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布<证券投资
基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2014] 81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016] 127 号文《关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18
日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信[2021] 20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告 2023 年第 2 号《关于延续实施有关个人所得
税优惠政策的公告》、财政部 税务总局 中国证监会公告 2023 年第 23 号《关于延续实施沪港、深
港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税 [2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(b)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌
公司”) 取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国
证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。


对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至 2027 年 12月 31 日。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、
赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

活期存款 4,751,432.21

等于：本金 4,750,345.33

加：应计利息 1,086.88

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 1,574,972.35

等于：本金 1,574,848.50

加：应计利息 123.85

减：坏账准备 -

合计 6,326,404.56

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 112,569,220.67 - 109,317,970.12 -3,251,250.55

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约


交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 112,569,220.67 - 109,317,970.12 -3,251,250.55

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 1,195,640.00 - - -

生工具

其中：股 1,195,640.00 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 1,195,640.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2401 IM2401 1.00 1,177,600.00 -18,040.00

合计 -18,040.00

减：可抵销期货 -18,040.00
暂收款

净额 -

注：1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
2、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -


应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 160,000.00

合计 160,000.00

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
中金中证 1000 指数增强发起 A

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 115,561,785.72 115,561,785.72

本期申购 18,201,789.95 18,201,789.95

本期赎回（以“-”号填列） -60,933,524.47 -60,933,524.47

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 72,830,051.20 72,830,051.20

中金中证 1000 指数增强发起 C

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 87,898,617.61 87,898,617.61

本期申购 29,603,454.93 29,603,454.93

本期赎回（以“-”号填列） -62,609,810.45 -62,609,810.45

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 54,892,262.09 54,892,262.09

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
中金中证 1000 指数增强发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -


加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -4,974,199.06 -1,975,608.72 -6,949,807.78

本期基金份额交易产 97,069.88 712,720.60 809,790.48
生的变动数

其中：基金申购款 -427,270.27 -236,100.34 -663,370.61

基金赎回款 524,340.15 948,820.94 1,473,161.09

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,877,129.18 -1,262,888.12 -6,140,017.30

中金中证 1000 指数增强发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -1,936,981.42 -1,293,681.83 -3,230,663.25

本期基金份额交易产 -1,901,017.84 342,261.36 -1,558,756.48
生的变动数

其中：基金申购款 -1,342,082.76 -114,285.05 -1,456,367.81

基金赎回款 -558,935.08 456,546.41 -102,388.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,837,999.26 -951,420.47 -4,789,419.73

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 51,275.28

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,006.43

其他 -

合计 56,281.71

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月14日（基金合同生效日）至2023年12月31
日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -6,966,705.93


股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -6,966,705.93

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12
月 31 日

卖出股票成交总额 825,359,733.63

减：卖出股票成本总额 830,437,149.60

减：交易费用 1,889,289.96

买卖股票差价收入 -6,966,705.93

7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期无股票出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月14日（基金合同生效日）至2023年12月
31日

债券投资收益——利息收入 16.80

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 32,855.30
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 32,872.10

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月14日（基金合同生效日）至2023年12
月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 168,380.80
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 135,500.00
本总额

减：应计利息总额 17.08

减：交易费用 8.42

买卖债券差价收入 32,855.30

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

股指期货投资收益 -440,476.63

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 1,715,811.53

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,715,811.53

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 -3,251,250.55

股票投资 -3,251,250.55

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -18,040.00

权证投资 -

期货投资 -18,040.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -3,269,290.55

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023
年 12 月 31 日

基金赎回费收入 2,539.29

合计 2,539.29

7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年
12 月 31 日

审计费用 40,000.00


信息披露费 120,000.00

证券出借违约金 -

合计 160,000.00

7.4.7.24 分部报告

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中金基金 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及
基金销售机构

交通银行 基金托管人、基金销售机构

中金公司 基金管理人的股东

中国中金财富证券有限公司（以下简称 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机
“中金财富证券”） 构

中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中国国际金融（国际）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中金私募股权投资管理有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的管理费 843,080.97

其中：应支付销售机构的客户维护 373,380.41
费

应支付基金管理人的净管理费 469,700.56

注：1、支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数；
2、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的托管费 158,077.70

注：1、支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数；
2、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中金中证 1000 指数增 中金中证 1000 指数增

合计

强发起 A 强发起 C

交通银行 - 84,423.71 84,423.71

中金财富证券 - 1,923.68 1,923.68

中金基金 - 15,414.55 15,414.55

合计 - 101,761.94 101,761.94


注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资
产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C 类基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。

2、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

中金中证 1000 指数增强发起 A 中金中证 1000 指数增强发起 C

基金合同生效日（ 2023 年 3 5,000,900.00 5,000,900.00
月 14 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,000,900.00 5,000,900.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,000,900.00 5,000,900.00

报告期末持有的基金份额 6.8665% 9.1104%
占基金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中金中证 1000 指数增强发起 A

关联方名称 本期末

2023 年 12 月 31 日


持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例（%）

中金公司 1,839,974.77 2.5264

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公司 4,751,432.21 39,551.07

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张 ）

中金公司 688593 新相微 网下发行 2,934 32,802.12

中金公司 688472 阿特斯 网下发行 4,451 49,406.10

中金公司 688334 西高院 网下发行 2,430 34,408.80

注：本基金基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证
券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总 备注
单价 价 额

000801 四川 2023 重大事 7.70 2024 8.47 5,900 50,195.53 45,430.00 -
九洲 年 12 项停牌 年 1 月


月 21 5 日

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日，本基金无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日，本基金无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。

本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司投资风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性指标进行监控。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生变动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 6,325,193.83 - - 1,210.73 6,326,404.56

结算备付金 1,341,694.00 - - 483.80 1,342,177.80

存出保证金 - - - 141,312.00 141,312.00

交易性金融资产 - - - 109,317,970.12 109,317,970.12

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 30,119.88 30,119.88

其他资产 - - - - -

资产总计 7,666,887.83 - - 109,491,096.53 117,157,984.36

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 92,690.26 92,690.26

应付销售服务费 - - - 17,002.52 17,002.52

应付管理人报酬 - - - 80,349.75 80,349.75

应付托管费 - - - 15,065.57 15,065.57

应交税费 - - - - -

其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00

负债总计 - - - 365,108.10 365,108.10

利率敏感度缺口 7,666,887.83 - - 109,125,988.43 116,792,876.26

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资（不含可转换债券、可交换债券）和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 109,317,970.12 93.60
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 109,317,970.12 93.60

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本期末本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；


第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 12 月 31 日

第一层次 109,272,540.12

第二层次 45,430.00

第三层次 -

合计 109,317,970.12

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本基金于本报告期末未持有列入第三层次的证券。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 109,317,970.12 93.31

其中：股票 109,317,970.12 93.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,668,582.36 6.55

8 其他各项资产 171,431.88 0.15

9 合计 117,157,984.36 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 46,268.00 0.04

B 采矿业 1,542,396.00 1.32

C 制造业 72,309,635.56 61.91

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 908,919.90 0.78
业

E 建筑业 2,699,036.00 2.31

F 批发和零售业 2,314,886.18 1.98

G 交通运输、仓储和 2,496,613.40 2.14
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 10,309,269.64 8.83
信息技术服务业

J 金融业 2,616,771.00 2.24

K 房地产业 1,537,199.24 1.32

L 租赁和商务服务 380,194.00 0.33
业

M 科学研究和技术 293,380.00 0.25
服务业

N 水利、环境和公共 1,383,987.00 1.18


设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 631,484.00 0.54

R 文化、体育和娱乐 1,384,653.85 1.19
业

S 综合 122,259.00 0.10

合计 100,976,952.77 86.46

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 36,140.00 0.03

B 采矿业 - -

C 制造业 6,202,674.35 5.31

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 391,689.00 0.34

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 53,613.00 0.05

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 1,427,277.00 1.22

J 金融业 - -

K 房地产业 62,474.00 0.05

L 租赁和商务服务业 26,240.00 0.02

M 科学研究和技术服

务业 3,040.00 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 59,740.00 0.05

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 78,130.00 0.07

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 8,341,017.35 7.14

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末无港股通股票资产。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002063 远光软件 160,420 991,395.60 0.85

2 603328 依顿电子 115,800 943,770.00 0.81

3 002402 和而泰 62,400 891,696.00 0.76

4 600458 时代新材 94,600 871,266.00 0.75

5 688128 中国电研 42,285 867,688.20 0.74

6 600876 凯盛新能 61,800 867,054.00 0.74

7 301200 大族数控 21,600 815,832.00 0.70

8 601222 林洋能源 126,900 810,891.00 0.69

9 002677 浙江美大 77,200 780,492.00 0.67

10 000567 海德股份 71,300 757,919.00 0.65

11 601311 骆驼股份 94,200 754,542.00 0.65

12 002204 大连重工 165,000 754,050.00 0.65

13 300777 中简科技 25,100 748,733.00 0.64

14 688106 金宏气体 29,976 722,121.84 0.62

15 601567 三星医疗 33,900 694,950.00 0.60

16 002171 楚江新材 92,600 692,648.00 0.59

17 002859 洁美科技 27,700 691,115.00 0.59

18 002768 国恩股份 31,000 664,020.00 0.57

19 688278 特宝生物 12,318 644,847.30 0.55

20 000059 华锦股份 116,900 641,781.00 0.55

21 300623 捷捷微电 40,200 637,974.00 0.55

22 000557 西部创业 132,000 637,560.00 0.55

23 601212 白银有色 235,200 632,688.00 0.54

24 600688 上海石化 219,500 627,770.00 0.54

25 603171 税友股份 17,600 622,688.00 0.53

26 600201 生物股份 57,500 619,275.00 0.53

27 000848 承德露露 78,400 615,440.00 0.53

28 600037 歌华有线 79,500 614,535.00 0.53

29 600933 爱柯迪 28,000 614,320.00 0.53

30 002190 成飞集成 31,700 601,349.00 0.51

31 002635 安洁科技 36,600 597,678.00 0.51

32 000928 中钢国际 102,300 596,409.00 0.51

33 002545 东方铁塔 83,142 594,465.30 0.51

34 603063 禾望电气 23,700 592,500.00 0.51

35 002421 达实智能 183,100 589,582.00 0.50

36 002467 二六三 126,100 585,104.00 0.50

37 688676 金盘科技 16,319 584,709.77 0.50

38 603093 南华期货 48,700 584,400.00 0.50

39 301238 瑞泰新材 33,000 578,490.00 0.50


40 002837 英维克 21,000 577,080.00 0.49

41 600323 瀚蓝环境 32,500 563,225.00 0.48

42 688016 心脉医疗 2,822 549,245.86 0.47

43 002990 盛视科技 15,900 549,027.00 0.47

44 300119 瑞普生物 33,300 545,787.00 0.47

45 603989 艾华集团 25,200 542,304.00 0.46

46 601137 博威合金 34,700 538,891.00 0.46

47 601890 亚星锚链 54,300 537,570.00 0.46

48 603920 世运电路 29,400 537,432.00 0.46

49 600639 浦东金桥 51,200 517,632.00 0.44

50 002701 奥瑞金 124,400 515,016.00 0.44

51 300627 华测导航 16,600 514,932.00 0.44

52 000049 德赛电池 18,940 513,652.80 0.44

53 688617 惠泰医疗 1,317 511,654.50 0.44

54 603055 台华新材 42,400 510,496.00 0.44

55 603530 神马电力 24,400 506,056.00 0.43

56 301039 中集车辆 53,900 505,582.00 0.43

57 300109 新开源 27,900 503,316.00 0.43

58 002206 海 利 得 100,100 502,502.00 0.43

59 000597 东北制药 93,400 499,690.00 0.43

60 002706 良信股份 55,800 492,714.00 0.42

61 300130 新国都 20,300 491,260.00 0.42

62 002987 京北方 26,420 490,883.60 0.42

63 605507 国邦医药 27,600 484,656.00 0.41

64 603323 苏农银行 114,500 476,320.00 0.41

65 300768 迪普科技 31,800 470,004.00 0.40

66 300476 胜宏科技 25,400 468,630.00 0.40

67 300409 道氏技术 41,900 466,766.00 0.40

68 688556 高测股份 11,954 466,086.46 0.40

69 002158 汉钟精机 20,000 445,200.00 0.38

70 002237 恒邦股份 41,200 444,136.00 0.38

71 300271 华宇软件 52,700 431,613.00 0.37

72 301301 川宁生物 50,500 424,200.00 0.36

73 601609 金田股份 62,000 419,740.00 0.36

74 603713 密尔克卫 7,800 415,038.00 0.36

75 301071 力量钻石 12,360 399,228.00 0.34

76 603871 嘉友国际 25,040 397,134.40 0.34

77 002815 崇达技术 40,500 387,990.00 0.33

78 300638 广和通 20,100 382,503.00 0.33

79 688578 艾力斯 8,933 372,148.78 0.32

80 600420 国药现代 38,000 372,020.00 0.32

81 601200 上海环境 41,000 368,590.00 0.32

82 300080 易成新能 75,400 364,936.00 0.31


83 002091 江苏国泰 46,100 360,963.00 0.31

84 002461 珠江啤酒 44,700 353,130.00 0.30

85 600710 苏美达 49,800 353,082.00 0.30

86 002534 西子洁能 28,000 349,720.00 0.30

87 002405 四维图新 39,000 347,100.00 0.30

88 600063 皖维高新 80,200 344,860.00 0.30

89 600835 上海机电 29,000 344,230.00 0.29

90 603298 杭叉集团 13,700 340,856.00 0.29

91 002219 新里程 111,400 337,542.00 0.29

92 002233 塔牌集团 47,500 336,300.00 0.29

93 600284 浦东建设 53,300 335,790.00 0.29

94 600562 国睿科技 23,900 330,776.00 0.28

95 300860 锋尚文化 6,000 327,780.00 0.28

96 688739 成大生物 9,796 318,467.96 0.27

97 002838 道恩股份 24,600 315,126.00 0.27

98 603071 物产环能 20,700 314,640.00 0.27

99 601068 中铝国际 67,100 310,002.00 0.27

100 603179 新泉股份 6,098 309,229.58 0.26

101 600872 中炬高新 11,000 309,100.00 0.26

102 603730 岱美股份 20,900 302,841.00 0.26

103 688209 英集芯 16,800 300,048.00 0.26

104 002651 利君股份 43,300 299,636.00 0.26

105 000761 本钢板材 79,100 282,387.00 0.24

106 000921 海信家电 13,440 274,176.00 0.23

107 300579 数字认证 10,400 268,944.00 0.23

108 600169 太原重工 112,700 265,972.00 0.23

109 603132 金徽股份 19,400 265,392.00 0.23

110 002724 海洋王 32,000 263,040.00 0.23

111 600400 红豆股份 93,200 260,028.00 0.22

112 301217 铜冠铜箔 21,900 259,734.00 0.22

113 002649 博彦科技 21,000 257,670.00 0.22

114 600480 凌云股份 28,200 256,902.00 0.22

115 603979 金诚信 6,800 256,768.00 0.22

116 301090 华润材料 23,600 256,296.00 0.22

117 300894 火星人 15,700 254,968.00 0.22

118 301216 万凯新材 18,000 254,340.00 0.22

119 300639 凯普生物 27,100 253,114.00 0.22

120 002946 新乳业 21,900 251,412.00 0.22

121 601963 重庆银行 36,100 251,256.00 0.22

122 601330 绿色动力 37,400 248,336.00 0.21

123 301246 宏源药业 9,500 246,810.00 0.21

124 600320 振华重工 73,100 242,692.00 0.21

125 002390 信邦制药 54,500 241,980.00 0.21


126 601811 新华文轩 17,600 240,416.00 0.21

127 688127 蓝特光学 10,290 239,654.10 0.21

128 688083 中望软件 2,400 238,896.00 0.20

129 600055 万东医疗 13,900 237,412.00 0.20

130 600446 金证股份 20,500 237,185.00 0.20

131 600403 大有能源 62,300 236,740.00 0.20

132 002283 天润工业 40,200 235,170.00 0.20

133 600225 卓朗科技 61,600 234,080.00 0.20

134 300887 谱尼测试 19,800 233,838.00 0.20

135 000927 中国铁物 87,500 233,625.00 0.20

136 601019 山东出版 24,600 230,748.00 0.20

137 002214 大立科技 19,700 225,959.00 0.19

138 603236 移远通信 4,180 224,675.00 0.19

139 601886 江河集团 33,700 224,442.00 0.19

140 003012 东鹏控股 26,700 220,275.00 0.19

141 000901 航天科技 23,500 219,020.00 0.19

142 603301 振德医疗 8,900 218,050.00 0.19

143 300077 国民技术 19,300 217,897.00 0.19

144 600305 恒顺醋业 23,300 214,593.00 0.18

145 002911 佛燃能源 18,700 214,302.00 0.18

146 002984 森麒麟 7,400 213,490.00 0.18

147 002085 万丰奥威 43,200 213,408.00 0.18

148 000061 农 产 品 32,700 211,569.00 0.18

149 601369 陕鼓动力 26,400 210,672.00 0.18

150 688100 威胜信息 7,178 207,587.76 0.18

151 603466 风语筑 14,400 207,072.00 0.18

152 002099 海翔药业 28,700 206,353.00 0.18

153 605009 豪悦护理 5,400 206,118.00 0.18

154 600459 贵研铂业 14,100 202,476.00 0.17

155 600072 中船科技 10,900 202,086.00 0.17

156 000990 诚志股份 24,600 201,966.00 0.17

157 600761 安徽合力 11,000 200,310.00 0.17

158 300134 大富科技 19,400 200,208.00 0.17

159 600888 新疆众和 27,600 199,824.00 0.17

160 600596 新安股份 21,600 196,992.00 0.17

161 300401 花园生物 16,600 196,046.00 0.17

162 300696 爱乐达 11,200 194,992.00 0.17

163 002191 劲嘉股份 36,300 194,931.00 0.17

164 002498 汉缆股份 48,700 194,800.00 0.17

165 603197 保隆科技 3,400 191,760.00 0.16

166 002261 拓维信息 12,700 191,008.00 0.16

167 688526 科前生物 9,322 189,982.36 0.16

168 600810 神马股份 25,200 187,488.00 0.16


169 300666 江丰电子 3,200 187,456.00 0.16

170 000600 建投能源 37,300 186,873.00 0.16

171 002287 奇正藏药 8,300 186,667.00 0.16

172 000902 新洋丰 16,300 185,657.00 0.16

173 000034 神州数码 6,200 185,442.00 0.16

174 000686 东北证券 26,100 185,310.00 0.16

175 300358 楚天科技 17,300 185,110.00 0.16

176 300671 富满微 5,500 177,815.00 0.15

177 600966 博汇纸业 28,578 177,469.38 0.15

178 300821 东岳硅材 21,300 176,790.00 0.15

179 600510 黑牡丹 31,200 176,280.00 0.15

180 688088 虹软科技 4,276 175,487.04 0.15

181 600717 天津港 42,500 174,675.00 0.15

182 300263 隆华科技 24,800 174,592.00 0.15

183 300143 盈康生命 16,400 174,332.00 0.15

184 603699 纽威股份 12,500 173,250.00 0.15

185 300775 三角防务 6,200 172,980.00 0.15

186 300382 斯莱克 17,400 172,782.00 0.15

187 600217 中再资环 39,300 172,134.00 0.15

188 000737 北方铜业 29,600 171,680.00 0.15

189 601126 四方股份 12,100 171,336.00 0.15

190 300323 华灿光电 23,400 171,288.00 0.15

191 603505 金石资源 6,300 171,045.00 0.15

192 002950 奥美医疗 18,000 170,640.00 0.15

193 002053 云南能投 17,700 170,274.00 0.15

194 300039 上海凯宝 25,400 168,910.00 0.14

195 600073 上海梅林 24,700 168,207.00 0.14

196 002396 星网锐捷 9,300 168,051.00 0.14

197 000913 钱江摩托 13,400 167,098.00 0.14

198 600955 维远股份 9,300 166,935.00 0.14

199 603609 禾丰股份 19,500 166,920.00 0.14

200 601399 国机重装 58,700 166,121.00 0.14

201 002302 西部建设 25,600 165,888.00 0.14

202 000088 盐 田 港 33,700 164,456.00 0.14

203 600064 南京高科 27,200 164,288.00 0.14

204 300497 富祥药业 17,500 163,800.00 0.14

205 600718 东软集团 17,500 161,875.00 0.14

206 300451 创业慧康 24,600 161,130.00 0.14

207 002275 桂林三金 11,100 160,839.00 0.14

208 002006 精工科技 10,300 157,384.00 0.13

209 002081 金 螳 螂 41,600 156,416.00 0.13

210 688388 嘉元科技 7,651 155,162.28 0.13

211 002544 普天科技 7,600 154,432.00 0.13


212 600771 广誉远 5,700 153,843.00 0.13

213 002573 清新环境 30,800 152,460.00 0.13

214 002051 中工国际 18,700 151,844.00 0.13

215 688139 海尔生物 3,732 151,220.64 0.13

216 000528 柳 工 22,100 148,954.00 0.13

217 000426 兴业银锡 16,300 148,004.00 0.13

218 300726 宏达电子 4,900 147,931.00 0.13

219 301177 迪阿股份 5,000 147,450.00 0.13

220 301180 万祥科技 8,100 146,529.00 0.13

221 002847 盐津铺子 2,100 145,908.00 0.12

222 600017 日照港 53,000 145,750.00 0.12

223 601326 秦港股份 51,100 145,635.00 0.12

224 600572 康恩贝 28,800 145,440.00 0.12

225 002932 明德生物 6,300 144,711.00 0.12

226 300457 赢合科技 7,800 143,832.00 0.12

227 600478 科力远 29,200 143,664.00 0.12

228 603113 金能科技 17,700 142,839.00 0.12

229 603281 江瀚新材 5,400 141,966.00 0.12

230 603105 芯能科技 12,200 141,276.00 0.12

231 002003 伟星股份 13,000 141,050.00 0.12

232 000989 九 芝 堂 13,900 140,668.00 0.12

233 002314 南山控股 48,100 139,490.00 0.12

234 002978 安宁股份 4,400 139,304.00 0.12

235 600874 创业环保 24,900 138,195.00 0.12

236 601908 京运通 30,200 138,014.00 0.12

237 600812 华北制药 24,100 137,370.00 0.12

238 600850 电科数字 6,300 137,025.00 0.12

239 300765 新诺威 3,700 135,494.00 0.12

240 603995 甬金股份 7,000 134,610.00 0.12

241 002174 游族网络 11,700 134,082.00 0.11

242 600361 创新新材 26,700 133,767.00 0.11

243 300113 顺网科技 9,500 133,000.00 0.11

244 300613 富瀚微 3,100 131,564.00 0.11

245 000881 中广核技 18,100 131,225.00 0.11

246 600662 外服控股 26,700 128,160.00 0.11

247 002851 麦格米特 5,200 127,920.00 0.11

248 002378 章源钨业 22,300 126,218.00 0.11

249 002226 江南化工 28,800 126,144.00 0.11

250 300693 盛弘股份 4,200 125,622.00 0.11

251 601163 三角轮胎 8,700 125,367.00 0.11

252 600058 五矿发展 13,300 124,754.00 0.11

253 002643 万润股份 7,500 124,425.00 0.11

254 600557 康缘药业 6,000 123,120.00 0.11


255 600216 浙江医药 11,400 122,322.00 0.10

256 600770 综艺股份 24,900 122,259.00 0.10

257 600273 嘉化能源 14,100 121,119.00 0.10

258 603881 数据港 6,100 120,902.00 0.10

259 601801 皖新传媒 17,303 120,255.85 0.10

260 300735 光弘科技 5,100 120,054.00 0.10

261 301060 兰卫医学 9,000 119,610.00 0.10

262 002212 天融信 12,100 118,338.00 0.10

263 000727 冠捷科技 43,200 115,776.00 0.10

264 601949 中国出版 14,300 115,544.00 0.10

265 000032 深桑达 A 5,400 114,372.00 0.10

266 688235 百济神州 820 114,012.80 0.10

267 002108 沧州明珠 27,600 113,436.00 0.10

268 601677 明泰铝业 9,986 113,241.24 0.10

269 002048 宁波华翔 8,700 113,187.00 0.10

270 603129 春风动力 1,100 112,464.00 0.10

271 000550 江铃汽车 5,900 112,277.00 0.10

272 600502 安徽建工 24,100 112,065.00 0.10

273 300034 钢研高纳 5,500 111,925.00 0.10

274 300068 南都电源 8,600 111,284.00 0.10

275 002276 万马股份 10,800 110,376.00 0.09

276 688321 微芯生物 5,000 109,750.00 0.09

277 000951 中国重汽 8,200 109,552.00 0.09

278 300348 长亮科技 10,500 108,255.00 0.09

279 300428 立中集团 5,100 107,712.00 0.09

280 000682 东方电子 13,300 107,065.00 0.09

281 688368 晶丰明源 990 106,860.60 0.09

282 000517 荣安地产 43,300 106,085.00 0.09

283 688232 新点软件 2,899 104,943.80 0.09

284 300203 聚光科技 6,600 104,610.00 0.09

285 300294 博雅生物 3,100 104,408.00 0.09

286 601860 紫金银行 40,900 103,477.00 0.09

287 001696 宗申动力 15,600 103,428.00 0.09

288 688018 乐鑫科技 1,000 102,950.00 0.09

289 600007 中国国贸 5,298 102,675.24 0.09

290 605168 三人行 1,600 101,376.00 0.09

291 688166 博瑞医药 2,800 98,000.00 0.08

292 002626 金达威 5,900 96,347.00 0.08

293 000555 神州信息 8,500 95,965.00 0.08

294 003039 顺控发展 6,300 95,508.00 0.08

295 002060 粤 水 电 19,300 94,763.00 0.08

296 688559 海目星 2,640 94,248.00 0.08

297 002901 大博医疗 2,300 93,357.00 0.08


298 688326 经纬恒润 800 92,840.00 0.08

299 600477 杭萧钢构 28,100 92,449.00 0.08

300 002436 兴森科技 6,200 91,326.00 0.08

301 002585 双星新材 11,200 90,832.00 0.08

302 300527 中船应急 11,900 90,678.00 0.08

303 000016 深康佳 A 21,600 90,072.00 0.08

304 600612 老凤祥 1,300 89,700.00 0.08

305 600550 保变电气 18,200 88,816.00 0.08

306 688508 芯朋微 1,800 88,578.00 0.08

307 688568 中科星图 1,800 88,308.00 0.08

308 688007 光峰科技 3,400 87,992.00 0.08

309 000688 国城矿业 8,500 87,635.00 0.08

310 688389 普门科技 3,887 87,496.37 0.07

311 002705 新宝股份 6,000 87,420.00 0.07

312 002960 青鸟消防 6,300 87,192.00 0.07

313 300232 洲明科技 9,900 87,120.00 0.07

314 300208 青岛中程 12,900 86,172.00 0.07

315 002583 海能达 14,400 85,680.00 0.07

316 600711 盛屯矿业 19,700 85,498.00 0.07

317 300633 开立医疗 1,800 85,140.00 0.07

318 600312 平高电气 6,700 85,023.00 0.07

319 600012 皖通高速 7,700 84,854.00 0.07

320 605222 起帆电缆 4,400 84,832.00 0.07

321 688266 泽璟制药 1,600 84,704.00 0.07

322 603718 海利生物 7,900 84,609.00 0.07

323 688066 航天宏图 2,000 84,480.00 0.07

324 600496 精工钢构 27,600 84,180.00 0.07

325 000813 德展健康 25,500 83,385.00 0.07

326 600158 中体产业 10,700 83,246.00 0.07

327 603439 贵州三力 4,400 83,072.00 0.07

328 600075 新疆天业 19,200 82,944.00 0.07

329 600696 岩石股份 4,600 82,754.00 0.07

330 603733 仙鹤股份 5,100 82,314.00 0.07

331 688660 电气风电 15,983 82,152.62 0.07

332 603876 鼎胜新材 6,500 81,445.00 0.07

333 300741 华宝股份 3,800 81,358.00 0.07

334 600633 浙数文化 7,300 80,738.00 0.07

335 003006 百亚股份 5,300 80,348.00 0.07

336 002258 利尔化学 6,700 80,199.00 0.07

337 300233 金城医药 4,800 79,968.00 0.07

338 002948 青岛银行 26,200 79,910.00 0.07

339 002913 奥士康 2,600 79,690.00 0.07

340 002440 闰土股份 13,000 79,300.00 0.07


341 603728 鸣志电器 1,200 79,020.00 0.07

342 600720 中交设计 7,700 77,616.00 0.07

343 000422 湖北宜化 7,200 75,312.00 0.06

344 600996 贵广网络 8,400 75,264.00 0.06

344 603118 共进股份 8,400 75,264.00 0.06

345 603100 川仪股份 2,700 74,844.00 0.06

346 300377 赢时胜 9,300 72,168.00 0.06

347 002036 联创电子 7,039 71,868.19 0.06

348 300702 天宇股份 3,300 71,643.00 0.06

349 002068 黑猫股份 6,100 70,760.00 0.06

350 300206 理邦仪器 6,900 70,449.00 0.06

351 603801 志邦家居 4,200 70,434.00 0.06

352 002597 金禾实业 3,200 70,112.00 0.06

353 000828 东莞控股 6,500 69,810.00 0.06

354 603906 龙蟠科技 5,600 69,776.00 0.06

355 000758 中色股份 15,500 69,750.00 0.06

356 600100 同方股份 9,400 69,090.00 0.06

357 002484 江海股份 4,300 69,058.00 0.06

358 688050 爱博医疗 400 68,816.00 0.06

359 603279 景津装备 3,100 68,541.00 0.06

360 600483 福能股份 8,270 68,392.90 0.06

361 603128 华贸物流 9,200 67,988.00 0.06

362 000062 深圳华强 6,000 67,620.00 0.06

363 600577 精达股份 16,300 67,482.00 0.06

364 603489 八方股份 1,220 67,039.00 0.06

365 600750 江中药业 3,200 66,816.00 0.06

366 601001 晋控煤业 5,400 66,582.00 0.06

367 002151 北斗星通 2,100 66,318.00 0.06

368 300463 迈克生物 4,400 66,308.00 0.06

369 000650 仁和药业 10,000 66,300.00 0.06

370 002456 欧菲光 7,600 66,196.00 0.06

371 002004 华邦健康 14,200 66,172.00 0.06

372 600618 氯碱化工 7,200 65,520.00 0.06

373 603888 新华网 2,600 65,494.00 0.06

374 002139 拓邦股份 6,700 65,392.00 0.06

375 600391 航发科技 3,400 65,008.00 0.06

376 688366 昊海生科 600 64,974.00 0.06

377 300672 国科微 1,100 64,834.00 0.06

378 600277 亿利洁能 24,500 64,435.00 0.06

379 301165 锐捷网络 1,700 64,413.00 0.06

380 688333 铂力特 555 64,324.50 0.06

381 600675 中华企业 20,300 63,945.00 0.05

382 300685 艾德生物 2,900 63,742.00 0.05


383 002254 泰和新材 4,200 62,832.00 0.05

384 688499 利元亨 1,640 62,451.20 0.05

385 002217 合力泰 22,900 62,288.00 0.05

386 002416 爱施德 6,700 62,243.00 0.05

387 688608 恒玄科技 400 61,708.00 0.05

388 603678 火炬电子 2,300 60,881.00 0.05

389 603936 博敏电子 5,800 60,552.00 0.05

390 603368 柳药集团 3,200 60,544.00 0.05

391 002043 兔 宝 宝 6,800 60,248.00 0.05

392 688298 东方生物 1,673 59,826.48 0.05

393 002020 京新药业 4,700 59,784.00 0.05

394 002126 银轮股份 3,200 59,744.00 0.05

395 002318 久立特材 3,000 59,640.00 0.05

396 601921 浙版传媒 7,800 59,592.00 0.05

397 000789 万年青 8,600 58,996.00 0.05

398 300630 普利制药 2,600 58,812.00 0.05

399 600685 中船防务 2,300 58,765.00 0.05

400 603013 亚普股份 3,400 58,752.00 0.05

401 001301 尚太科技 1,600 58,592.00 0.05

402 300772 运达股份 5,500 58,520.00 0.05

403 600648 外高桥 5,913 58,302.18 0.05

404 300973 立高食品 1,200 58,260.00 0.05

405 000810 创维数字 3,700 58,127.00 0.05

406 300770 新媒股份 1,500 58,020.00 0.05

407 000915 华特达因 2,000 57,920.00 0.05

408 600595 中孚实业 16,600 57,768.00 0.05

409 000030 富奥股份 10,700 57,138.00 0.05

410 300624 万兴科技 600 56,760.00 0.05

411 000488 晨鸣纸业 14,500 56,260.00 0.05

412 002332 仙琚制药 4,400 56,188.00 0.05

413 600449 宁夏建材 3,100 55,583.00 0.05

414 002182 宝武镁业 2,800 55,048.00 0.05

415 002737 葵花药业 2,100 54,558.00 0.05

416 002539 云图控股 6,600 54,450.00 0.05

417 688037 芯源微 400 53,444.00 0.05

418 300456 赛微电子 2,200 52,888.00 0.05

419 002906 华阳集团 1,500 52,875.00 0.05

420 002130 沃尔核材 7,000 52,850.00 0.05

421 002245 蔚蓝锂芯 6,200 52,824.00 0.05

422 300393 中来股份 5,100 52,734.00 0.05

423 300166 东方国信 5,600 52,640.00 0.05

424 002335 科华数据 1,900 52,592.00 0.05

425 600328 中盐化工 6,700 52,394.00 0.04


426 002011 盾安环境 3,800 52,250.00 0.04

427 300674 宇信科技 3,200 52,096.00 0.04

428 601702 华峰铝业 2,900 52,055.00 0.04

429 600667 太极实业 7,400 52,022.00 0.04

430 000035 中国天楹 10,400 51,376.00 0.04

431 300482 万孚生物 1,700 51,289.00 0.04

432 002324 普利特 3,900 51,285.00 0.04

433 002249 大洋电机 10,300 51,191.00 0.04

434 603915 国茂股份 3,100 51,088.00 0.04

435 002096 易普力 4,900 50,764.00 0.04

436 688318 财富趋势 400 50,520.00 0.04

437 001308 康冠科技 1,800 50,364.00 0.04

438 000969 安泰科技 5,600 50,344.00 0.04

439 000012 南 玻 A 9,000 50,130.00 0.04

440 688198 佰仁医疗 400 49,812.00 0.04

441 600206 有研新材 4,000 49,560.00 0.04

442 600586 金晶科技 7,400 49,432.00 0.04

443 002745 木林森 5,700 49,362.00 0.04

444 300236 上海新阳 1,400 49,308.00 0.04

445 300224 正海磁材 4,200 49,224.00 0.04

446 002163 海南发展 5,400 49,032.00 0.04

447 600409 三友化工 8,900 48,861.00 0.04

448 600869 远东股份 11,100 48,729.00 0.04

449 603010 万盛股份 4,500 48,555.00 0.04

450 600797 浙大网新 7,400 48,544.00 0.04

451 600098 广州发展 9,000 48,330.00 0.04

452 603583 捷昌驱动 2,400 48,072.00 0.04

453 002967 广电计量 3,200 48,032.00 0.04

454 000627 天茂集团 16,900 47,996.00 0.04

455 002773 康弘药业 2,600 47,944.00 0.04

456 600729 重庆百货 1,700 47,940.00 0.04

457 300687 赛意信息 2,200 47,916.00 0.04

458 688192 迪哲医药 1,000 47,850.00 0.04

459 600531 豫光金铅 7,900 47,795.00 0.04

460 600138 中青旅 4,500 47,790.00 0.04

461 601718 际华集团 16,600 47,144.00 0.04

462 688097 博众精工 1,400 47,040.00 0.04

463 600908 无锡银行 9,300 46,965.00 0.04

464 000543 皖能电力 7,500 46,950.00 0.04

465 600782 新钢股份 13,400 46,766.00 0.04

466 600623 华谊集团 7,200 46,368.00 0.04

467 002194 武汉凡谷 4,700 46,342.00 0.04

468 002458 益生股份 4,300 46,268.00 0.04


469 603766 隆鑫通用 8,900 45,924.00 0.04

470 601208 东材科技 3,700 45,806.00 0.04

471 000801 四川九洲 5,900 45,430.00 0.04

472 300171 东富龙 2,500 44,975.00 0.04

473 002782 可立克 3,200 44,960.00 0.04

474 002516 旷达科技 9,100 44,863.00 0.04

475 688185 康希诺 600 44,712.00 0.04

476 002747 埃斯顿 2,400 44,616.00 0.04

477 688023 安恒信息 400 44,356.00 0.04

478 000019 深粮控股 5,800 43,732.00 0.04

479 600335 国机汽车 4,900 43,610.00 0.04

480 002918 蒙娜丽莎 3,200 43,328.00 0.04

481 002101 广东鸿图 2,800 42,644.00 0.04

482 601882 海天精工 1,600 41,840.00 0.04

483 603208 江山欧派 1,400 41,566.00 0.04

484 000065 北方国际 3,700 41,514.00 0.04

485 000090 天健集团 9,000 41,400.00 0.04

486 605365 立达信 2,200 40,942.00 0.04

487 300183 东软载波 2,700 40,743.00 0.03

488 688798 艾为电子 582 40,175.46 0.03

489 300573 兴齐眼药 220 40,110.40 0.03

490 300773 拉卡拉 2,500 40,100.00 0.03

491 300303 聚飞光电 6,400 37,952.00 0.03

492 002097 山河智能 6,000 36,780.00 0.03

493 601619 嘉泽新能 10,400 36,712.00 0.03

494 300170 汉得信息 4,400 36,564.00 0.03

495 300458 全志科技 1,600 36,304.00 0.03

496 002537 海联金汇 5,400 35,964.00 0.03

497 300567 精测电子 400 35,048.00 0.03

498 600635 大众公用 10,900 32,918.00 0.03

499 688019 安集科技 200 31,952.00 0.03

500 603033 三维股份 2,000 31,620.00 0.03

501 300054 鼎龙股份 1,300 31,460.00 0.03

502 300226 上海钢联 1,100 31,339.00 0.03

503 600882 妙可蓝多 1,900 30,533.00 0.03

504 600120 浙江东方 8,200 29,438.00 0.03

505 603877 太平鸟 1,700 29,036.00 0.02

506 688586 江航装备 2,555 28,334.95 0.02

507 002320 海峡股份 4,700 27,401.00 0.02

508 600248 陕建股份 6,600 26,532.00 0.02

509 300369 绿盟科技 2,800 26,404.00 0.02

510 688091 上海谊众 400 25,600.00 0.02

511 601279 英利汽车 4,100 23,903.00 0.02


512 000028 国药一致 800 23,192.00 0.02

513 002242 九阳股份 1,800 22,878.00 0.02

514 300327 中颖电子 1,000 22,800.00 0.02

515 301219 腾远钴业 560 22,047.20 0.02

516 600210 紫江企业 4,300 20,210.00 0.02

517 002088 鲁阳节能 1,400 19,950.00 0.02

518 600057 厦门象屿 2,900 19,459.00 0.02

519 603083 剑桥科技 500 18,860.00 0.02

520 301015 百洋医药 500 17,930.00 0.02

521 002777 久远银海 700 17,577.00 0.02

522 001213 中铁特货 4,100 17,220.00 0.01

523 600916 中国黄金 1,700 16,779.00 0.01

524 002274 华昌化工 2,200 16,610.00 0.01

525 002961 瑞达期货 1,100 16,390.00 0.01

526 603997 继峰股份 1,200 16,164.00 0.01

527 603229 奥翔药业 1,200 15,852.00 0.01

528 601069 西部黄金 1,300 15,678.00 0.01

529 603393 新天然气 500 15,285.00 0.01

530 002222 福晶科技 500 14,765.00 0.01

531 600602 云赛智联 1,200 13,884.00 0.01

532 603612 索通发展 900 13,851.00 0.01

533 300229 拓尔思 800 13,488.00 0.01

534 001236 弘业期货 1,200 13,416.00 0.01

535 600452 涪陵电力 1,000 13,200.00 0.01

536 300755 华致酒行 700 12,803.00 0.01

537 688711 宏微科技 300 12,447.00 0.01

538 000791 甘肃能源 2,200 12,254.00 0.01

539 601099 太平洋 3,000 11,100.00 0.01

540 601022 宁波远洋 1,000 11,090.00 0.01

541 603098 森特股份 800 10,888.00 0.01

542 688381 帝奥微 400 10,128.00 0.01

543 002807 江阴银行 2,800 9,940.00 0.01

544 300747 锐科激光 400 9,412.00 0.01

545 301047 义翘神州 100 8,240.00 0.01

546 603690 至纯科技 300 7,710.00 0.01

547 002351 漫步者 400 7,068.00 0.01

548 000029 深深房 A 600 7,056.00 0.01

549 000498 山东路桥 1,200 6,768.00 0.01

550 002215 诺 普 信 800 6,608.00 0.01

551 002061 浙江交科 1,800 6,570.00 0.01

552 603719 良品铺子 300 6,468.00 0.01

553 601975 招商南油 2,300 6,440.00 0.01

554 688518 联赢激光 311 6,369.28 0.01


555 002832 比音勒芬 200 6,340.00 0.01

556 600266 城建发展 1,300 6,292.00 0.01

557 603533 掌阅科技 300 5,964.00 0.01

558 603043 广州酒家 300 5,859.00 0.01

559 300618 寒锐钴业 200 5,658.00 0.00

560 300346 南大光电 200 5,522.00 0.00

561 002216 三全食品 400 5,360.00 0.00

562 601952 苏垦农发 500 5,120.00 0.00

563 002581 未名医药 300 4,380.00 0.00

564 000935 四川双马 200 3,584.00 0.00

565 002135 东南网架 600 3,468.00 0.00

566 000885 城发环境 300 3,402.00 0.00

567 002645 华宏科技 300 3,390.00 0.00

568 000718 苏宁环球 1,300 3,367.00 0.00

569 600649 城投控股 900 3,330.00 0.00

570 600773 西藏城投 300 3,288.00 0.00

571 300284 苏交科 600 3,270.00 0.00

572 600252 中恒集团 1,300 3,263.00 0.00

573 600604 市北高新 700 3,241.00 0.00

574 000006 深振业 A 700 3,213.00 0.00

575 300762 上海瀚讯 200 3,016.00 0.00

576 000736 中交地产 300 2,937.00 0.00

577 000712 锦龙股份 200 2,934.00 0.00

578 603308 应流股份 200 2,866.00 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002558 巨人网络 54,200 603,788.00 0.52

2 600789 鲁抗医药 77,500 553,350.00 0.47

3 002611 东方精工 108,200 536,672.00 0.46

4 600523 贵航股份 37,600 517,752.00 0.44

5 300900 广联航空 20,700 510,876.00 0.44

6 300981 中红医疗 31,690 507,673.80 0.43

7 002017 东信和平 47,700 496,557.00 0.43

8 000539 粤电力 A 80,100 391,689.00 0.34

9 002517 恺英网络 34,000 379,780.00 0.33

10 002733 雄韬股份 16,500 248,160.00 0.21

11 603345 安井食品 2,300 240,603.00 0.21

12 003031 中瓷电子 2,500 220,575.00 0.19

13 300394 天孚通信 1,900 173,888.00 0.15

14 000020 深华发 A 12,800 165,760.00 0.14

15 300880 迦南智能 8,200 163,344.00 0.14

16 603879 永悦科技 25,300 161,667.00 0.14


17 300025 华星创业 16,200 155,358.00 0.13

18 603387 基蛋生物 13,000 143,000.00 0.12

19 002636 金安国纪 14,700 130,977.00 0.11

20 600935 华塑股份 35,100 118,287.00 0.10

21 300051 琏升科技 9,300 105,183.00 0.09

22 300942 易瑞生物 7,500 87,675.00 0.08

23 300882 万胜智能 3,500 85,260.00 0.07

24 300645 正元智慧 4,500 81,855.00 0.07

25 002044 美年健康 13,000 78,130.00 0.07

26 688425 铁建重工 17,600 69,872.00 0.06

27 600308 华泰股份 20,000 69,200.00 0.06

28 600742 一汽富维 7,200 68,760.00 0.06

29 002055 得润电子 6,600 64,548.00 0.06

30 688330 宏力达 2,205 62,644.05 0.05

31 000011 深物业 A 6,700 59,362.00 0.05

32 002367 康力电梯 7,800 58,656.00 0.05

33 603680 今创集团 6,200 58,590.00 0.05

34 002759 天际股份 5,400 57,294.00 0.05

35 300204 舒泰神 5,600 56,896.00 0.05

36 603601 再升科技 13,200 56,760.00 0.05

37 300502 新易盛 1,140 56,224.80 0.05

38 300789 唐源电气 2,400 54,096.00 0.05

39 603916 苏博特 5,300 54,007.00 0.05

40 605188 国光连锁 6,300 53,613.00 0.05

41 600129 太极集团 900 41,814.00 0.04

42 600990 四创电子 1,970 39,340.90 0.03

43 002865 钧达股份 500 38,740.00 0.03

44 600108 亚盛集团 13,000 36,140.00 0.03

45 301236 软通动力 750 34,650.00 0.03

46 300308 中际旭创 300 33,873.00 0.03

47 300262 巴安水务 9,800 31,948.00 0.03

48 002211 宏达新材 7,400 29,600.00 0.03

49 301049 超越科技 1,200 27,792.00 0.02

50 002106 莱宝高科 2,600 27,664.00 0.02

51 688277 天智航 2,000 26,360.00 0.02

52 002344 海宁皮城 6,400 26,240.00 0.02

53 600841 动力新科 4,300 25,413.00 0.02

54 603933 睿能科技 1,400 21,770.00 0.02

55 002694 顾地科技 3,000 18,360.00 0.02

56 600569 安阳钢铁 7,700 16,401.00 0.01

57 000890 法尔胜 3,000 16,290.00 0.01

58 688331 荣昌生物 200 12,412.00 0.01

59 603196 日播时尚 900 12,159.00 0.01


60 688569 铁科轨道 400 11,044.00 0.01

61 600746 江苏索普 1,400 10,248.00 0.01

62 300114 中航电测 200 8,750.00 0.01

63 688699 明微电子 200 8,070.00 0.01

64 688629 华丰科技 298 6,526.20 0.01

65 002413 雷科防务 1,200 6,480.00 0.01

66 300550 和仁科技 300 4,497.00 0.00

67 688620 安凯微 330 3,900.60 0.00

68 000036 华联控股 800 3,112.00 0.00

69 603018 华设集团 400 3,040.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 002063 远光软件 4,289,305.69 3.67

2 603328 依顿电子 3,822,697.00 3.27

3 002698 博实股份 3,811,780.00 3.26

4 300777 中简科技 3,752,178.00 3.21

5 600750 江中药业 3,749,172.50 3.21

6 600761 安徽合力 3,675,496.00 3.15

7 603279 景津装备 3,655,470.00 3.13

8 002402 和而泰 3,646,670.00 3.12

9 601567 三星医疗 3,569,352.00 3.06

10 600458 时代新材 3,428,866.00 2.94

11 000034 神州数码 3,422,499.85 2.93

12 600850 电科数字 3,381,844.00 2.90

13 603920 世运电路 3,374,238.00 2.89

14 600742 一汽富维 3,290,767.00 2.82

15 600210 紫江企业 3,240,786.00 2.77

16 000030 富奥股份 3,218,486.00 2.76

17 600284 浦东建设 3,204,459.00 2.74

18 002061 浙江交科 3,197,732.00 2.74

19 000921 海信家电 3,181,946.00 2.72

20 600477 杭萧钢构 3,157,523.00 2.70

21 002545 东方铁塔 3,142,549.56 2.69

22 002746 仙坛股份 3,140,851.00 2.69

23 002367 康力电梯 3,140,570.00 2.69

24 688556 高测股份 3,113,035.30 2.67

25 002737 葵花药业 3,099,120.24 2.65

26 002484 江海股份 3,093,449.00 2.65

27 002815 崇达技术 3,060,119.00 2.62

28 002697 红旗连锁 3,032,260.00 2.60


29 603466 风语筑 3,029,878.00 2.59

30 600710 苏美达 3,026,881.00 2.59

31 600483 福能股份 3,026,650.00 2.59

32 600888 新疆众和 3,005,017.34 2.57

33 688100 威胜信息 3,002,602.40 2.57

34 600562 国睿科技 2,978,103.00 2.55

35 000915 华特达因 2,965,115.00 2.54

36 002158 汉钟精机 2,955,178.00 2.53

37 600323 瀚蓝环境 2,911,280.00 2.49

38 601126 四方股份 2,903,184.00 2.49

39 000567 海德股份 2,885,260.06 2.47

40 688050 爱博医疗 2,874,887.24 2.46

41 600073 上海梅林 2,779,020.00 2.38

42 002171 楚江新材 2,777,511.16 2.38

43 688033 天宜上佳 2,767,760.94 2.37

44 002597 金禾实业 2,764,145.00 2.37

45 002472 双环传动 2,754,109.00 2.36

46 601908 京运通 2,744,900.00 2.35

47 600618 氯碱化工 2,716,262.00 2.33

48 600935 华塑股份 2,693,497.00 2.31

49 300634 彩讯股份 2,667,989.00 2.28

50 002085 万丰奥威 2,664,364.00 2.28

51 603179 新泉股份 2,652,841.98 2.27

52 300770 新媒股份 2,635,710.00 2.26

53 600971 恒源煤电 2,627,135.00 2.25

54 603298 杭叉集团 2,616,338.00 2.24

55 002020 京新药业 2,603,453.00 2.23

56 300130 新国都 2,587,490.00 2.22

57 688330 宏力达 2,559,249.39 2.19

58 600717 天津港 2,558,903.00 2.19

59 600098 广州发展 2,556,008.00 2.19

60 002318 久立特材 2,552,336.00 2.19

61 002706 良信股份 2,543,027.00 2.18

62 000848 承德露露 2,524,498.00 2.16

63 603636 南威软件 2,516,838.00 2.15

64 000685 中山公用 2,510,885.00 2.15

65 603071 物产环能 2,489,476.00 2.13

66 002126 银轮股份 2,478,907.77 2.12

67 600273 嘉化能源 2,474,032.00 2.12

68 600389 江山股份 2,463,629.00 2.11

69 600583 海油工程 2,460,583.00 2.11

70 002004 华邦健康 2,458,980.00 2.11

71 603989 艾华集团 2,450,477.00 2.10


72 603368 柳药集团 2,445,365.00 2.09

73 603118 共进股份 2,440,299.80 2.09

74 600370 三房巷 2,429,431.00 2.08

75 300377 赢时胜 2,426,733.00 2.08

76 601311 骆驼股份 2,423,983.00 2.08

77 002635 安洁科技 2,423,142.00 2.07

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 002698 博实股份 3,912,469.00 3.35

2 603279 景津装备 3,589,274.25 3.07

3 600750 江中药业 3,583,505.00 3.07

4 600761 安徽合力 3,398,172.22 2.91

5 601567 三星医疗 3,298,745.00 2.82

6 300502 新易盛 3,276,140.00 2.81

7 000030 富奥股份 3,223,719.00 2.76

8 000034 神州数码 3,187,970.62 2.73

9 002063 远光软件 3,174,551.80 2.72

10 002061 浙江交科 3,162,244.00 2.71

11 600742 一汽富维 3,139,196.00 2.69

12 002697 红旗连锁 3,133,519.00 2.68

13 600210 紫江企业 3,116,775.00 2.67

14 002746 仙坛股份 3,106,655.00 2.66

15 002367 康力电梯 3,091,046.00 2.65

16 600850 电科数字 3,084,644.16 2.64

17 002737 葵花药业 3,053,690.00 2.61

18 603328 依顿电子 3,043,624.00 2.61

19 002472 双环传动 3,036,912.00 2.60

20 000921 海信家电 3,019,289.68 2.59

21 600483 福能股份 2,946,549.00 2.52

22 603920 世运电路 2,924,846.00 2.50

23 000915 华特达因 2,909,289.00 2.49

24 600477 杭萧钢构 2,880,786.00 2.47

25 603466 风语筑 2,842,347.74 2.43

26 600710 苏美达 2,827,243.00 2.42

27 688100 威胜信息 2,801,397.93 2.40

28 688050 爱博医疗 2,780,092.98 2.38

29 600888 新疆众和 2,770,775.00 2.37

30 300770 新媒股份 2,769,169.00 2.37

31 002484 江海股份 2,753,067.00 2.36

32 601126 四方股份 2,747,982.00 2.35

33 600284 浦东建设 2,728,191.00 2.34


34 002020 京新药业 2,705,169.00 2.32

35 300777 中简科技 2,695,436.00 2.31

36 002402 和而泰 2,687,843.00 2.30

37 688033 天宜上佳 2,682,832.91 2.30

38 002815 崇达技术 2,667,178.00 2.28

39 600971 恒源煤电 2,645,618.00 2.27

40 300634 彩讯股份 2,622,427.14 2.25

41 600073 上海梅林 2,601,261.00 2.23

42 603298 杭叉集团 2,563,499.00 2.19

43 002126 银轮股份 2,556,848.83 2.19

44 002158 汉钟精机 2,556,390.00 2.19

45 000685 中山公用 2,554,627.00 2.19

46 600562 国睿科技 2,552,248.00 2.19

47 688556 高测股份 2,527,226.62 2.16

48 600618 氯碱化工 2,525,313.73 2.16

49 603179 新泉股份 2,515,166.00 2.15

50 600935 华塑股份 2,485,924.00 2.13

51 002597 金禾实业 2,471,682.00 2.12

52 002318 久立特材 2,448,832.00 2.10

53 002106 莱宝高科 2,447,215.60 2.10

54 603636 南威软件 2,441,709.00 2.09

55 600458 时代新材 2,435,096.45 2.08

56 002085 万丰奥威 2,424,429.00 2.08

57 600098 广州发展 2,422,802.00 2.07

58 600583 海油工程 2,421,634.00 2.07

59 603118 共进股份 2,400,012.20 2.05

60 002545 东方铁塔 2,399,526.00 2.05

61 300130 新国都 2,397,305.00 2.05

62 600323 瀚蓝环境 2,396,944.00 2.05

63 600635 大众公用 2,388,728.00 2.05

64 600717 天津港 2,378,827.00 2.04

65 600370 三房巷 2,377,354.00 2.04

66 601921 浙版传媒 2,372,645.00 2.03

67 601908 京运通 2,372,098.00 2.03

68 002004 华邦健康 2,370,571.00 2.03

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 943,006,370.27

卖出股票收入（成交）总额 825,359,733.63

注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 141,312.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 30,119.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 171,431.88

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

中金中证

1000 指数 1,440 50,576.42 6,860,722.34 9.42 65,969,328.86 90.58
增强发起
A
中金中证

1000 指数 639 85,903.38 26,567,112.53 48.40 28,325,149.56 51.60
增强发起
C

合计 2,079 61,434.49 33,427,834.87 26.17 94,294,478.42 73.83

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 中金中证 1000 指数增强发起 A 691,761.43 0.9498

人所有从

业人员持 中金中证 1000 指数增强发起 C 10,032.70 0.0183
有本基金

合计 701,794.13 0.5495

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中金中证 1000 指数增强发起 10~50
金投资和研究部门负责 A

人持有本开放式基金 中金中证 1000 指数增强发起 0
C

合计 10~50

中金中证 1000 指数增强发起 10~50
本基金基金经理持有本 A

开放式基金 中金中证 1000 指数增强发起 0
C

合计 10~50

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占

项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份 额 比 例 诺持有期限
比例(%)

(%)

基金管理人固有资 自基金合同
10,001,800.00 7.83 10,001,800.00 7.83 生效之日起
金 不少于三年

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,800.00 7.83 10,001,800.00 7.83 -

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金中证 1000 指数增强发起 A 中金中证 1000 指数增强发起 C

基金合同生效日

（2023 年 3 月 14 日） 115,561,785.72 87,898,617.61
基金份额总额

基金合同生效日起至

报告期期末基金总申 18,201,789.95 29,603,454.93
购份额
减：基金合同生效日

起至报告期期末基金 60,933,524.47 62,609,810.45
总赎回份额
基金合同生效日起至

报告期期末基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金份 72,830,051.20 54,892,262.09
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2023 年 1 月 20 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2023 年 1 月 18 日起担任公司总
经理、董事，同日起不再担任公司副总经理；孙菁女士自 2023 年 1 月 18 日起不再担任公司总
经理、董事。

2023 年 7 月 29 日，本基金管理人发布公告，汤琰女士自 2023 年 7 月 28 日起不再担任公
司副总经理，自 2023 年 7 月 18 日起不再担任公司董事。

2023 年 9 月 29 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2023 年 9 月 28 日起不再担任公
司总经理、财务负责人、董事，董事长胡长生先生自 2023 年 9 月 28 日起代为履行公司总经理
职务。

（2）基金托管人的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 40,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华西证券 2 1,767,716,27 100.00 1,060,659.85 100.00 -
0.67

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华西证 168,380.80 100.00 - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金基金份额发售公告

中金中证 1000 指数增强型发起式证

2 券投资基金基金合同及招募说明书提 中国证监会规定媒介 2023-02-20

示性公告

3 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金招募说明书

4 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金基金产品资料概要

5 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金基金合同

6 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金托管协议

中金基金管理有限公司关于不法分子

7 假冒“中金基金”名义、虚构“中金 中国证监会规定媒介 2023-03-09

基金静态战略投资项目”进行诈骗活

动的风险提示

8 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-03-15

券投资基金基金合同生效公告

关于中金中证 1000 指数增强型发起

9 式证券投资基金开放申购、赎回(转 中国证监会规定媒介 2023-04-17

换、定期定额投资)业务的公告

10 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2023-05-26

投资关联方承销期内承销证券的公告

11 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2023-06-03

投资关联方承销期内承销证券的公告

12 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2023-06-10

投资关联方承销期内承销证券的公告

13 中金基金管理有限公司关于注销厦门 中国证监会规定媒介 2023-07-01

分公司的公告

14 中金基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会规定媒介 2023-07-21

年第 2 季度报告提示性公告

15 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-07-21

券投资基金 2023 年第 2 季度报告


16 中金基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定媒介 2023-07-29

变更公告

中金基金管理有限公司关于公司股东

17 运用自有资金投资公司旗下权益类公 中国证监会规定媒介 2023-08-24

募基金的公告

18 中金基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会规定媒介 2023-08-31

年中期报告提示性公告

19 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-08-31

券投资基金 2023 年中期报告

20 中金基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定媒介 2023-09-29

变更及代为履行职务的公告

21 中金基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会规定媒介 2023-10-25

年第 3 季度报告提示性公告

22 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-10-25

券投资基金 2023 年第 3 季度报告

中金基金管理有限公司关于不法分子

23 假冒“中金基金”名义、虚构“中金 中国证监会规定媒介 2023-12-15

基金静态战略投资项目”进行诈骗活

动的风险提示

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件

2、《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

3、《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

4、《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

5、中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复和营业执照

7、基金托管人业务资格批复和营业执照

8、报告期内中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
点击查看>>  附件