国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

2022年中期报告

2022年 6月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年8 月29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年1 月 1 日起至 6月 30日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告......44

7.1 期末基金资产组合情况......44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

7.12 投资组合报告附注......51
8 基金份额持有人信息......52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53
9 开放式基金份额变动......53
10 重大事件揭示......53

10.1 基金份额持有人大会决议......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8 其他重大事件......56
11 影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57
12 备查文件目录......57

12.1 备查文件目录......57

12.2 存放地点......57

12.3 查阅方式......57

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 国投瑞银稳健增长混合
基金主代码 121006
交易代码 前端：121006 后端：128006

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年6月 11 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 248,905,834.68份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明

投资目标 通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，
力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平
衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选具
有资源优势的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求
实现基金资产的长期稳定增长。

1、类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，
对股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态
调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

本基金股票投资占基金资产的比例为 40%-80%，债券投资占基
金资产的比例为 0-60%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-
3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

2、股票投资管理

本基金的股票投资决策是：以自下而上的公司基本面全面分析
为主，挖掘具有资源优势的优质上市公司股票，并使用 GEVS
模型等方法评估股票的内在价值。

3、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，采取“自上而
下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
4、权证投资策略


考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时
间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,
估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅
即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感
性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权
证。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基
风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公

司 司

信息披露 姓名 王明辉 郭明

负责人 联系电话 400-880-6868 010-66105799

电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 95588

传真 0755-82904048 010-66105798

注册地址 上海市虹口区杨树浦路 168 北京市西城区复兴门内大

号20 层 街55 号

办公地址 深圳市福田区金田路 4028 北京市西城区复兴门内大

号荣超经贸中心46 层 街55 号

邮政编码 518035 100140

法定代表人 傅强 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸 《中国证券报》
名称
登载基金中期报告正文的管 http://www.ubssdic.com
理人互联网网址

基金中期报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址


注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心46层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022年 1月 1日至2022 年6 月30
日）

本期已实现收益 -3,687,168.34
本期利润 -6,746,602.76
加权平均基金份额本期利润 -0.0270
本期加权平均净值利润率 -0.99%
本期基金份额净值增长率 -0.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6月 30日)

期末可供分配利润 396,705,380.72
期末可供分配基金份额利润 1.5938
期末基金资产净值 717,717,185.14
期末基金份额净值 2.883
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6月 30日)

基金份额累计净值增长率 544.44%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 9.12% 1.06% 5.60% 0.64% 3.52% 0.42%

过去三个月 7.53% 1.10% 3.96% 0.86% 3.57% 0.24%
过去六个月 -0.89% 1.01% -5.21% 0.87% 4.32% 0.14%
过去一年 0.52% 0.90% -7.66% 0.75% 8.18% 0.15%
过去三年 101.05% 1.12% 13.17% 0.76% 87.88% 0.36%
自基金合同 544.44% 1.18% 59.45% 0.94% 484.99% 0.24%
生效起至今

注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资
在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围40-80%的中间值，即约 60%为基准，
根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，
综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的沪深300
指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为"沪深
300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%"。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年 6 月11 日至 2022年 6月30 日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国
证券监督管理委员会批准，于 2002年 6 月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公
司是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2022 年6 月底，在公募基金方面，公司共管理 82 只基金 ，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、
QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提
供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007 年获得QDII 资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

吉莉 本基金基金 2021-12- - 14 中国籍，硕士，具有基金从
经理 23 业资格。2008 年 3 月至 2011
年 6 月任国投瑞银基金管理
有限公司研究员，2011 年 6
月至 2017 年 3 月历任中信证
券股份有限公司研究员、投
资经理。2017 年 4 月加入国
投瑞银基金管理有限公司。
曾任国投瑞银瑞祥灵活配置
混合型证券投资基金（原国
投瑞银瑞祥保本混合型证券
投资基金）及国投瑞银新回
报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。现任国投瑞
银策略精选灵活配置混合型

证券投资基金、国投瑞银核
心企业混合型证券投资基
金、国投瑞银策略回报混合
型证券投资基金、国投瑞银
稳健增长灵活配置混合型证
券投资基金及国投瑞银景气
行业证券投资基金基金经
理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限
计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情
况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，A 股市场先抑后扬。基于对流动性、股权风险溢价和企业盈利增长情况的综合判断，2022 年年初本基金总体保持中性仓位，2022 年二季度较年初适度提高权益仓位，主要行业分布于：新能源车、煤炭、食品饮料、金融、农业等。本基金坚持从估值、景气、质地对行业和公司多维度综合评价，适度均衡，有所侧重，以期望获得较好的长期收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为 2.883 元，本基金份额净值增长率为-0.89%，同期业绩比较基准收益率为-5.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济温和复苏，成本改善，将带来企业盈利的逐步恢复。稳增长持续发力是大概率事件，产业持续升级是长期趋势。近期地缘冲突让全世界经济体都认识到了核心能源和资源品、核心技术装备、核心军工的战略重要性。看好能源结构调整带来的诸多长期投资主线。看好稳增长逐步发力带来的优质公司的底部配置价值。
看好消费、医药、制造等行业优质公司的长期配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-3,687,168.34 元，期末可供分配利润为 396,705,380.72元。
本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022 年 6月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

资产： - -

银行存款 6.4.8.1 110,554,470.87 60,719,458.18

结算备付金 1,038,265.82 527,320.60

存出保证金 264,306.86 128,825.75

交易性金融资产 6.4.8.2 650,110,903.96 420,474,865.52

其中：股票投资 539,983,677.24 391,166,146.72

基金投资 - -

债券投资 110,127,226.72 29,308,718.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.8.3 - -
买入返售金融资产 6.4.8.4 - 263,800,000.00
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 79,239.96 113,139.01
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.8.5 - 78,603.73
资产总计 762,047,187.47 745,842,212.79
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.8.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 41,595,755.60 8,995,441.09
应付赎回款 591,213.69 387,120.03
应付管理人报酬 847,827.14 943,449.38
应付托管费 141,304.53 157,241.56
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - 4,745.97
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.8.6 1,153,901.37 933,548.31
负债合计 44,330,002.33 11,421,546.34
净资产： - -
实收基金 6.4.8.7 248,905,834.68 252,494,039.43
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.8.8 468,811,350.46 481,926,627.02
净资产合计 717,717,185.14 734,420,666.45
负债和净资产总计 762,047,187.47 745,842,212.79
注：（1）报告截止日 2022 年06 月30日，基金份额净值人民币 2.883元，基金份
额总额 248,905,834.68 份。

（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：资产负债表中上年度末的“其他资产”项目包含“应收利息”项目余额，“其他负债”项目包含“应付交易费
用”及“应付利息”项目余额。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2022年 1月1 日至 2021年 1月1 日至
2022年 6月30 日 2021年 6月30 日

一、营业总收入 -737,973.32 71,464,575.52
1.利息收入 1,232,673.96 1,351,846.65

其中：存款利息收入 6.4.8.9 231,147.49 275,205.14
债券利息收入 - 1,014,395.26
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,001,526.47 62,246.25
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 1,062,875.85 82,654,634.82
列）

其中：股票投资收益 6.4.8.10 -2,234,389.73 79,922,705.85
基金投资收益 6.4.8.11 - -
债券投资收益 6.4.8.12 1,184,834.12 79,790.00
资产支持证券投资收益 6.4.8.13 - -
贵金属投资收益 6.4.8.14 - -

衍生工具收益 6.4.8.15 - -
股利收益 6.4.8.16 2,112,431.46 2,652,138.97
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.8.17 -3,059,434.42 -12,970,381.22
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.8.18 25,911.29 428,475.27
列）

减：二、营业总支出 6,008,629.44 9,219,234.54
1．管理人报酬 5,050,039.82 6,265,559.19

2．托管费 841,673.33 1,044,259.89

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -
6. 信用减值损失 6.4.8.19 - -

7．税金及附加 3,605.74 170.98


8．其他费用 6.4.8.20 113,310.55 1,909,244.48

三、利润总额（亏损总额以 -6,746,602.76 62,245,340.98
“-”号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -6,746,602.76 62,245,340.98
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -6,746,602.76 62,245,340.98
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日

单位：人民币元

本期

2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

项目 其他综合

实收基金 收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末

净资产（基金 252,494,039.43 - 481,926,627.02 734,420,666.45
净值）
二、本期期初

净资产（基金 252,494,039.43 - 481,926,627.02 734,420,666.45
净值）
三、本期增减

变动额（减少 -3,588,204.75 - -13,115,276.56 -16,703,481.31
以 “ -” 号 填
列）

（一）、综合 - - -6,746,602.76 -6,746,602.76
收益总额

（二）、本期 -3,588,204.75 - -6,368,673.80 -9,956,878.55
基金份额交易
产生的基金净
值变动数（净
值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申 14,827,003.96 - 25,390,126.86 40,217,130.82
购款

2.基金赎 -18,415,208.71 - -31,758,800.66 -50,174,009.37
回款
（三）、本期
向基金份额持
有人分配利润

产生的基金净 - - - -
值变动（净值
减少以“-”号填
列）
四、本期期末

净资产（基金 248,905,834.68 - 468,811,350.46 717,717,185.14
净值）

上年度可比期间

2021年 1月 1日至2021 年6 月30日

项目 其他综合

实收基金 收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末 1,004,010,926.
净资产（基金 369,693,422.18 - 634,317,504.38 56
净值）

二、本期期初 1,004,010,926.
净资产（基金 369,693,422.18 - 634,317,504.38 56
净值）
三、本期增减

变动额（减少 -90,101,633.42 - -112,168,385.02 -202,270,018.44
以 “ -” 号 填
列）

（一）、综合 - - 62,245,340.98 62,245,340.98
收益总额
（二）、本期
基金份额交易

产生的基金净 -90,101,633.42 - -174,413,726.00 -264,515,359.42
值变动数（净
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申 49,300,975.67 - 92,383,287.17 141,684,262.84
购款

2.基金赎 -139,402,609.09 - -266,797,013.17 -406,199,622.26
回款

（三）、本期 - - - -
向基金份额持

有人分配利润
产生的基金净
值变动（净值
减少以“-”号填
列）
四、本期期末

净资产（基金 279,591,788.76 - 522,149,119.36 801,740,908.12
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2008]449 号文《关于同意国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2008年 6月11 日正式生效，首次设立募集规模为 469,020,117.85 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为 40%-80%，债券投资占基金资产的比例为 0-60%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为中信标普 300指数×60%＋中信标普全债指数×40%。鉴于中
信标普指数信息服务有限公司固定收益系列指数于 2015年9 月30 日停止发布，为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，

本基金管理人于 2015 年 8 月 6 日对本基金的业绩比较基准由“中信标普 300 指数×60%
＋中信标普全债指数×40%”变更为"沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%"，上述变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月
30 日的财务状况以及 2022年中期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 重要会计政策和会计估计
6.4.5.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1） 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2） 金融负债分类

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的
金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.5.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必
要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.5.3 收入/(损失)的确认和计量

（1） 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2） 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。


本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3） 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.6 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.6.1 会计政策变更的说明

新金融工具准则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金
融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1
日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认
和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
60,719,458.18 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 16,281.84 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022年 1月 1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币60,735,740.02元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
527,320.60 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 237.30 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年1 月1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 527,557.90元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
128,825.75 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 58.00 元，重新计量预期信用损
失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1
月 1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币128,883.75 元。

买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民
币 263,800,000.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币-53,807.94 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金
融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 263,746,192.06
元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
78,603.73 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 16,281.84 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 237.30 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 58.00 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 115,823.48 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币-53,807.94 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币11.05 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

应收申购款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
113,139.01 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 11.05 元，重新计量预期信用损
失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于 2022 年 1
月 1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币113,150.06 元。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
420,474,865.52 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 115,823.48 元。经上述重分
类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
420,590,689.00 元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.6.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.6.3 差错更正的说明

无。
6.4.7 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税及附加、企业所得税

自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号
文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适

用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷
款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年
12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一 个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债 金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货 物期货结算价格作为买入价计算销售额。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳 的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公 司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄 利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.8 重要财务报表项目的说明
6.4.8.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年6 月30日

活期存款 110,554,470.87

等于：本金 110,542,921.39
加：应计利息 11,549.48
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限1-3 个月 -

存款期限3 个月以上 -

其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 110,554,470.87
6.4.8.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年6月 30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 487,395,457.99 - 539,983,677.24 52,588,219.25
贵金属投资-金 -

交所黄金合约 - - -

交易所 1,575,299.52

市场 108,699,127.50 110,127,226.72 -147,200.30

债券 银行间 -

市场 - - -

合计 108,699,127.50 1,575,299.52 110,127,226.72 -147,200.30

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 596,094,585.49 1,575,299.52 650,110,903.96 52,441,018.95

6.4.8.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.8.4 买入返售金融资产

无。
6.4.8.5 其他资产

无。

6.4.8.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,819.17
应付证券出借违约金 -

应付交易费用 807,862.65
其中：交易所市场 807,862.65
银行间市场 -
应付利息 -
信息披露费 59,507.37
审计费用 34,712.18
其他 250,000.00
合计 1,153,901.37
6.4.8.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1 月1 日至2022年 6月 30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 252,494,039.43 252,494,039.43
本期申购 14,827,003.96 14,827,003.96
本期赎回（以“-”号填列） -18,415,208.71 -18,415,208.71

本期末 248,905,834.68 248,905,834.68
6.4.8.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 406,277,905.89 75,648,721.13 481,926,627.02
本期利润 -3,687,168.34 -3,059,434.42 -6,746,602.76
本期基金份额交易产生

的变动数 -5,885,356.83 -483,316.97 -6,368,673.80
其中：基金申购款 23,612,863.71 1,777,263.15 25,390,126.86
基金赎回款 -29,498,220.54 -2,260,580.12 -31,758,800.66
本期已分配利润 - - -
本期末 396,705,380.72 72,105,969.74 468,811,350.46
6.4.8.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

活期存款利息收入 161,492.15

定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 68,010.64
其他 1,644.70
合计 231,147.49
6.4.8.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

卖出股票成交总额 778,850,373.73
减：卖出股票成本总额 778,537,897.47
减：交易费用 2,546,865.99
买卖股票差价收入 -2,234,389.73
6.4.8.11 基金投资收益

无。
6.4.8.12 债券投资收益
6.4.8.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元
本期

项目 2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

债券投资收益——利息收入 1,067,235.76

债券投资收益——买卖债券（债转 117,598.36
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,184,834.12

6.4.8.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
本期

项目 2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑 631,060.00
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 513,295.87
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 81.48
减：交易费用 84.29
买卖债券差价收入 117,598.36
6.4.8.13 资产支持证券投资收益


无。
6.4.8.14 贵金属投资收益

无。
6.4.8.15 衍生工具收益

无。
6.4.8.16 股利收益

单位：人民币元
项目 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

股票投资产生的股利收益 2,112,431.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,112,431.46
6.4.8.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

1.交易性金融资产 -3,059,434.42

——股票投资 -2,878,546.62

——债券投资 -180,887.80

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动

产生的预估增值税 -
合计 -3,059,434.42
6.4.8.18 其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

基金赎回费收入 25,729.42
基金转换费收入 181.87
合计 25,911.29
6.4.8.19 信用减值损失

无。
6.4.8.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年 1月1 日至2022 年6月 30日

审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
银行间账户维护费 18,300.00
银行汇划费用 491.00
其他费用 300.00
合计 113,310.55
6.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.9.1 或有事项

无。
6.4.9.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.10 关联方关系
6.4.10.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.10.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基

金销售机构

中国工商银行股份有限公司（"中国工商银行"） 基金托管人、基金销售机构

瑞银证券有限责任公司（"瑞银证券"） 基金管理人股东的控股子公司、

基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.11.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.11.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1日至 2022年6 月 2021 年1月 1日至 2021年6 月
关联方名称 30日 30日

占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

瑞银证券 285,234,686.11 16.89% 72,687,961.34 6.68%
6.4.11.1.2 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年 1 月 1 日至2022 年6月 2021 年1月 1日至 2021年6 月
30 日 30日

关联方名称 占当期债 占当期债
成交金额 券回购成 成交金额 券回购成
交总额的 交总额的
比例 比例

瑞银证券 344,900,000.00 4.80% - -
6.4.11.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

瑞银证券 265,633.91 16.89% 130,400.26 16.14%
上年度可比期间

2021 年1 月1日至 2021年 6月30 日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

瑞银证券 67,694.69 6.68% 65,534.57 18.77%
注：1.上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。

2.该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.11.2 关联方报酬
6.4.11.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1日至2022 2021年 1月1 日至2021
年 6月 30日 年 6月30 日


当期发生的基金应支付的管理费 5,050,039.82 6,265,559.19
其中：支付销售机构的客户维护 2,067,414.77 2,646,338.71
费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的
1.50%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.11.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1日至2022 2021年 1月1 日至2021
年 6月 30日 年 6月30 日

当期发生的基金应支付的托管费 841,673.33 1,044,259.89
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的
0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.11.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.11.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.11.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.11.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.11.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年1 月1日至 2022年 6 2021年 1月 1日至2021 年6
月30日 月 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 110,554,470 161,492.15 186,960,08 254,402.32

.87 3.41

6.4.11.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.11.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.12 利润分配情况

无。

6.4.13 期末（2022 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.13.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注
30083 星辉 2022- 6 个 新股 458.0 25,45 13,75

4 环材 01-06 月 流通 55.57 30.03 0 1.06 3.74 -

受限

30109 天益 2022- 6 个 新股 249.0 13,04 11,90

7 医疗 03-25 月 流通 52.37 47.83 0 0.13 9.67 -

受限

30110 何氏 2022- 6 个 新股 507.0 16,57 16,23

3 眼科 03-14 月 流通 42.50 32.02 0 5.00 4.14 -

受限

30111 青木 2022- 6 个 新股 202.0 12,74 8,049.

0 股份 03-04 月 流通 63.10 39.85 0 6.20 70 -

受限

30111 益客 2022- 6 个 新股 577.0 6,577. 11,80

6 食品 01-10 月 流通 11.40 20.46 0 80 5.42 -

受限

30112 新特 2022- 6 个 新股 1,032. 14,16 15,98

0 电气 04-11 月 流通 13.73 15.49 00 9.36 5.68 -

受限

30112 奕东 2022- 6 个 新股 656.0 24,42 16,65

3 电子 01-14 月 流通 37.23 25.39 0 2.88 5.84 -

受限

30112 腾亚 2022- 6 个 新股 22.49 27.42 327.0 7,354. 8,966. -

5 精工 05-27 月 流通 0 23 34


受限

30113 瑞德 2022- 6 个 新股 338.0 10,80 8,875.

5 智能 04-01 月 流通 31.98 26.26 0 9.24 88 -

受限

30113 哈焊 2022- 6 个 新股 644.0 9,898. 10,29

7 华通 03-14 月 流通 15.37 15.99 0 28 7.56 -

受限

30115 中一 2022- 6 个 新股 163.5 275.0 29,93 22,75

0 科技 04-14 月 流通 6 82.76 0 1.48 9.00 -

受限

30115 冠龙 2022- 6 个 新股 703.0 21,66 15,08

1 节能 03-30 月 流通 30.82 21.46 0 6.46 6.38 -

受限

30115 中科 2022- 6 个 新股 398.0 13,40 17,50

3 江南 05-10 月 流通 33.68 43.98 0 4.64 4.04 -

受限

30115 德石 2022- 6 个 新股 379.0 5,927. 7,724.

8 股份 01-07 月 流通 15.64 20.38 0 56 02 -

受限

30116 翔楼 2022- 6 个 新股 392.0 12,37 14,76

0 新材 05-25 月 流通 31.56 37.66 0 1.52 2.72 -

受限

30116 国能 2022- 6 个 新股 334.0 15,07 18,07

2 日新 04-19 月 流通 45.13 54.11 0 3.42 2.74 -

受限

30118 标榜 2022- 6 个 新股 257.0 10,34 7,861.

1 股份 02-11 月 流通 40.25 30.59 0 4.25 63 -

受限

30118 欧圣 2022- 6 个 新股 876.0 18,68 19,74

7 电气 04-13 月 流通 21.33 22.54 0 5.08 5.04 -

受限

30119 唯科 2022- 6 个 新股 238.0 15,25 8,929.

6 科技 01-04 月 流通 64.08 37.52 0 1.04 76 -

受限

30120 大族 2022- 6 个 新股 463.0 35,44 24,03

0 数控 02-18 月 流通 76.56 51.92 0 7.28 8.96 -

受限

30120 诚达 2022- 6 个 新股 353.0 25,65 25,25

1 药业 01-12 月 流通 72.69 71.54 0 9.57 3.62 -

受限

30120 三元 2022- 6 个 新股 109.3 482.0 35,08 22,02

6 生物 01-26 月 流通 0 45.69 0 5.30 2.58 -

受限

30120 华兰 2022- 6 个 新股 56.88 56.42 427.0 24,28 24,09 -


7 疫苗 02-10 月 流通 0 7.76 1.34

受限

30121 联盛 2022- 6 个 新股 416.0 12,34 13,84

2 化学 04-07 月 流通 29.67 33.28 0 2.72 4.48 -

受限

30121 中汽 2022- 6 个 新股 4,743. 18,02 30,30

5 股份 02-28 月 流通 3.80 6.39 00 3.40 7.77 -

受限

30121 万凯 2022- 6 个 新股 691.0 24,65 20,61

6 新材 03-21 月 流通 35.68 29.84 0 4.88 9.44 -

受限

30121 铜冠 2022- 6 个 新股 2,056. 35,50 30,49

7 铜箔 01-20 月 流通 17.27 14.83 00 7.12 0.48 -

受限

30121 腾远 2022- 6 个 新股 173.9 187.0 18,09 16,42

9 钴业 03-10 月 流通 8 87.82 0 3.92 2.34 -

受限

30122 亚香 2022- 6 个 新股 285.0 10,25 11,15

0 股份 06-15 月 流通 35.98 39.15 0 4.30 7.75 -

受限

30122 浙江 2022- 6 个 新股 332.0 11,28 9,614.

2 恒威 03-02 月 流通 33.98 28.96 0 1.36 72 -

受限

30123 华康 2022- 6 个 新股 418.0 16,42 15,85

5 医疗 01-21 月 流通 39.30 37.93 0 7.40 4.74 -

受限

30123 软通 2022- 6 个 新股 789.0 38,33 24,75

6 动力 03-08 月 流通 72.88 31.38 0 4.88 8.82 -

受限

30123 和顺 2022- 6 个 新股 261.0 14,79 10,92

7 科技 03-16 月 流通 56.69 41.86 0 6.09 5.46 -

受限

30123 瑞泰 2022- 6 个 新股 2,132. 40,89 68,37

8 新材 06-10 月 流通 19.18 32.07 00 1.76 3.24 -

受限

30124 杰创 2022- 6 个 新股 472.0 18,44 14,09

8 智能 04-13 月 流通 39.07 29.87 0 1.04 8.64 -

受限

30125 华融 2022- 6 个 新股 1,831. 14,73 18,45

6 化学 03-14 月 流通 8.05 10.08 00 9.55 6.48 -

受限

30125 富士 2022- 6 个 新股 295.0 14,24 12,29

8 莱 03-21 月 流通 48.30 41.68 0 8.50 5.60 -

受限


30126 宇邦 2022- 6 个 新股 517.0 13,88 24,33

6 新材 05-30 月 流通 26.86 47.07 0 6.62 5.19 -

受限

30126 铭利 2022- 6 个 新股 641.0 18,26 22,35

8 达 03-29 月 流通 28.50 34.87 0 8.50 1.67 -

受限

30127 金道 2022- 6 个 新股 296.0 9,235. 6,751.

9 科技 04-06 月 流通 31.20 22.81 0 20 76 -

受限

30128 侨源 2022- 6 个 新股 784.0 13,25 15,51

6 股份 06-06 月 流通 16.91 19.79 0 7.44 5.36 -

受限

30128 清研 2022- 6 个 新股 452.0 8,628. 9,030.

8 环境 04-14 月 流通 19.09 19.98 0 68 96 -

受限

30129 东利 2022- 6 个 新股 634.0 8,039. 13,20

8 机械 05-27 月 流通 12.68 20.83 0 12 6.22 -

受限

30130 华如 2022- 6 个 新股 466.0 24,24 26,29

2 科技 06-16 月 流通 52.03 56.42 0 5.98 1.72 -

受限

60093 中国 2022- 6 个 新股 84,00 907,2 1,332,

8 海油 04-14 月 流通 10.80 15.86 4.00 43.20 303.4 -

受限 4

68830 均普 2022- 6 个 新股 47,09 239,2 244,4

6 智能 03-15 月 流通 5.08 5.19 4.00 37.52 17.86 -

受限

68832 禾川 2022- 6 个 新股 6,048. 143,0 279,4

0 科技 04-21 月 流通 23.66 46.21 00 95.68 78.08 -

受限

30113 元道 2022- 1 个 新股 5,651. 217,3 217,3

9 通信 06-30 月内 未上 38.46 38.46 00 37.46 37.46 -

市

30117 中科 2022- 1 个 新股 63,69 243,3 243,3

5 环保 06-30 月内 未上 3.82 3.82 4.00 11.08 11.08 -

市

30123 盛帮 2022- 1 个 新股 1,576. 65,43 65,43

3 股份 06-24 月内 未上 41.52 41.52 00 5.52 5.52 -

市

30123 普瑞 2022- 1 个 新股 5,747. 193,3 193,3

9 眼科 06-22 月内 未上 33.65 33.65 00 86.55 86.55 -

市

68823 超卓 2022- 1 个 新股 41.27 41.27 2,891. 119,3 119,3 -

7 航科 06-24 月内 未上 00 11.57 11.57


市

68832 奥比 2022- 1 个 新股 8,529. 264,3 264,3

2 中光 06-30 月内 未上 30.99 30.99 00 13.71 13.71 -

市

68840 凌云 2022- 1 个 新股 12,43 272,6 272,6

0 光 06-27 月内 未上 21.93 21.93 3.00 55.69 55.69 -

市

6.4.13.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.13.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.13.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.13.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.14 金融工具风险及管理
6.4.14.1 风险管理政策和组织架构

本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.14.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于 2022 年6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
（2021 年12月 31 日：同）。
6.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2022年 6月 30日 2021 年12月 31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 73,347,239.65 29,308,718.80

合计 73,347,239.65 29,308,718.80

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和中期票据。6.4.14.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.14.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.14.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2022年 6月 30日 2021 年12月 31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 36,779,987.07 -

合计 36,779,987.07 -

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和中期票据。6.4.14.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.14.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.14.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.14.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.14.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外 管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差 分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效 凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组 合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期 债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比 例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.14.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年6 月30 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 110,542,921.39 - - 11,549.48 110,554,470.
87

结算备付金 1,037,845.52 - - 420.301,038,265.82
存出保证金 264,199.85 - - 107.01 264,306.86
交易性金融资 93,862,234.00 - 14,689,693.20 541,558,976.76 650,110,903.
产 96
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - -
款

应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 79,239.96 79,239.96
递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - - -
资产总计 205,707,200.76 - 14,689,693.20 541,650,293.51762,047,187.
47

负债

卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - 41,595,755.6041,595,755.6
款 0
应付赎回款 - - - 591,213.69 591,213.69
应付管理人报 - - - 847,827.14 847,827.14
酬

应付托管费 - - - 141,304.53 141,304.53

应付销售服务 - - - - -
费

应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,153,901.371,153,901.37
负债总计 - - - 44,330,002.3344,330,002
.33

利率敏感度缺 205,707,200.76 - 14,689,693.20 497,320,291.18717,717,185.
口 14

上年度末

2021年 12 月 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 60,719,458.18 - - -60,719,458.1
8

结算备付金 527,320.60 - - - 527,320.60
存出保证金 128,825.75 - - - 128,825.75
交易性金融资 29,308,718.80 - - 391,166,146.72420,474,865.
产 52
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 263,800,000.00 - - -263,800,000.
资产 00
应收证券清算 - - - - -
款

应收利息 - - - 78,603.73 78,603.73
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 113,139.01 113,139.01
递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - - -
资产总计 354,484,323.33 - 391,357,889.46745,842,212.
-

79

负债

短期借款 - - - - -
交易性金融负 - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融 - - - - -
资产款


应付证券清算 - - - 8,995,441.09 8,995,441.09
款

应付赎回款 - - - 387,120.03 387,120.03
应付管理人报 - - - 943,449.38 943,449.38
酬

应付托管费 - - - 157,241.56 157,241.56
应付销售服务 - - - - -
费

应付交易费用 - - - 492,417.97 492,417.97
应交税费 - - - 4,745.97 4,745.97
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负 - - - - -
债

其他负债 - - - 441,130.34 441,130.34
负债总计 - - - 11,421,546.34 11,421,546.3
4

利率敏感度缺 354,484,323.33 734,420,666.
口 - - 379,936,343.12

45

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 15.34%（2021 年12 月 31 日：3.99%），因此市场利率的变动对于本基金资产净

值无重大影响（2021 年 12月 31 日：同）。

6.4.14.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.14.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体 自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年 6月 30日 2021年 12月 31日

占基

占基金 金资

项目 资产净 产净

公允价值 值比例 公允价值 值比

（%） 例

（%）

交易性金融资产－股票投资 539,983,677.24 75.24 391,166,146.72 53.26

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 110,127,226.72 15.34 29,308,718.80 3.99

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 650,110,903.96 90.58 420,474,865.52 57.25

6.4.14.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表

假设 为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投

资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表

示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末


2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

基金业绩比较基准增 36,079,865.39 34,867,851.29
加 5%

基金业绩比较基准减 -36,079,865.39 -34,867,851.29
少 5%

注：基金业绩比较基准=沪深300 指数收益率*60%＋中债综合指数收益率*40%。6.4.15 公允价值
6.4.15.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.15.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.15.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022 年6月 30日 2021年 12月31 日

第一层次 535,986,637.64 387,269,851.05

第二层次 111,502,978.30 33,205,014.47

第三层次 2,621,288.02 -

合计 650,110,903.96 420,474,865.52

6.4.15.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.16 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例


（%）

1 权益投资 539,983,677.24 70.86

其中：股票 539,983,677.24 70.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 110,127,226.72 14.45

其中：债券 110,127,226.72 14.45

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 111,592,736.69 14.64
合计

8 其他各项资产 343,546.82 0.05

9 合计 762,047,187.47 100.00

注：1.本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2.本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资
产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

A 农、林、牧、渔业 20,576,887.00 2.87

B 采矿业 119,390,036.44 16.63

C 制造业 298,719,733.91 41.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供 19,096,354.00 2.66
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 14,502,106.00 2.02
业

J 金融业 30,457,240.00 4.24

K 房地产业 36,433,025.00 5.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 336,609.07 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 262,065.13 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 539,983,677.24 75.24

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

净值比例(％)

1 002466 天齐锂业 397,608.00 49,621,478.40 6.91

2 601001 晋控煤业 1,872,600.00 33,238,650.00 4.63

3 601225 陕西煤业 1,538,000.00 32,574,840.00 4.54

4 603799 华友钴业 296,830.00 28,382,884.60 3.95

5 600499 科达制造 1,283,800.00 26,497,632.00 3.69

6 600030 中信证券 1,020,000.00 22,093,200.00 3.08

7 000858 五 粮 液 104,500.00 21,101,685.00 2.94

8 002831 裕同科技 668,672.00 19,759,257.60 2.75

9 000762 西藏矿业 347,500.00 19,435,675.00 2.71

10 000792 盐湖股份 563,600.00 16,885,456.00 2.35

11 002756 永兴材料 110,000.00 16,743,100.00 2.33

12 600383 金地集团 1,169,600.00 15,719,424.00 2.19

13 600845 宝信软件 258,000.00 14,086,800.00 1.96

14 600690 海尔智家 509,550.00 13,992,243.00 1.95


15 000983 山西焦煤 1,025,000.00 13,724,750.00 1.91

16 002714 牧原股份 242,100.00 13,380,867.00 1.86

17 600338 西藏珠峰 443,200.00 12,719,840.00 1.77

18 000568 泸州老窖 49,100.00 12,105,114.00 1.69

19 600048 保利发展 646,300.00 11,284,398.00 1.57

20 600884 杉杉股份 369,400.00 10,978,568.00 1.53

21 002240 盛新锂能 175,500.00 10,593,180.00 1.48

22 600905 三峡能源 1,681,000.00 10,573,490.00 1.47

23 600438 通威股份 166,600.00 9,972,676.00 1.39

24 001979 招商蛇口 702,100.00 9,429,203.00 1.31

25 002311 海大集团 152,800.00 9,169,528.00 1.28

26 000625 长安汽车 511,680.00 8,862,297.60 1.23

27 603816 顾家家居 150,644.00 8,530,969.72 1.19

28 600885 宏发股份 203,840.00 8,530,704.00 1.19

29 601985 中国核电 1,242,400.00 8,522,864.00 1.19

30 600036 招商银行 198,200.00 8,364,040.00 1.17

31 600132 重庆啤酒 49,800.00 7,300,680.00 1.02

32 688696 极米科技 23,430.00 7,213,394.10 1.01

33 300498 温氏股份 338,000.00 7,196,020.00 1.00

34 601898 中煤能源 613,100.00 6,363,978.00 0.89

35 600426 华鲁恒升 204,000.00 5,956,800.00 0.83

36 600600 青岛啤酒 41,000.00 4,260,720.00 0.59

37 600938 中国海油 84,004.00 1,332,303.44 0.19

38 688320 禾川科技 6,048.00 279,478.08 0.04

39 688400 凌 云 光 12,433.00 272,655.69 0.04

40 688248 南网科技 11,763.00 271,960.56 0.04

41 688322 奥比中光 8,529.00 264,313.71 0.04

42 688306 均普智能 47,094.00 244,417.86 0.03

43 301175 中科环保 63,694.00 243,311.08 0.03

44 688190 云路股份 3,026.00 235,271.50 0.03

45 301139 元道通信 5,651.00 217,337.46 0.03

46 301239 普瑞眼科 5,747.00 193,386.55 0.03

47 688237 超卓航科 2,891.00 119,311.57 0.02

48 688227 品高股份 4,164.00 89,192.88 0.01

49 301238 瑞泰新材 2,132.00 68,373.24 0.01

50 688210 统联精密 3,105.00 67,285.35 0.01

51 301233 盛帮股份 1,576.00 65,435.52 0.01

52 001270 铖昌科技 568.00 57,481.60 0.01

53 601089 福元医药 1,749.00 36,816.45 0.01

54 301217 铜冠铜箔 2,056.00 30,490.48 0.00

55 301215 中汽股份 4,743.00 30,307.77 0.00

56 301302 华如科技 466.00 26,291.72 0.00

57 301201 诚达药业 353.00 25,253.62 0.00


58 301236 软通动力 789.00 24,758.82 0.00

59 301266 宇邦新材 517.00 24,335.19 0.00

60 301207 华兰疫苗 427.00 24,091.34 0.00

61 301200 大族数控 463.00 24,038.96 0.00

62 301150 中一科技 275.00 22,759.00 0.00

63 301268 铭 利 达 641.00 22,351.67 0.00

64 301206 三元生物 482.00 22,022.58 0.00

65 301216 万凯新材 691.00 20,619.44 0.00

66 301187 欧圣电气 876.00 19,745.04 0.00

67 301127 天源环保 1,685.00 18,754.05 0.00

68 301096 百诚医药 234.00 18,486.00 0.00

69 301256 华融化学 1,831.00 18,456.48 0.00

70 301162 国能日新 334.00 18,072.74 0.00

71 301153 中科江南 398.00 17,504.04 0.00

72 301123 奕东电子 656.00 16,655.84 0.00

73 301219 腾远钴业 187.00 16,422.34 0.00

74 301103 何氏眼科 507.00 16,234.14 0.00

75 301120 新特电气 1,032.00 15,985.68 0.00

76 301235 华康医疗 418.00 15,854.74 0.00

77 301286 侨源股份 784.00 15,515.36 0.00

78 301151 冠龙节能 703.00 15,086.38 0.00

79 301160 翔楼新材 392.00 14,762.72 0.00

80 301248 杰创智能 472.00 14,098.64 0.00

81 301212 联盛化学 416.00 13,844.48 0.00

82 300834 星辉环材 458.00 13,753.74 0.00

83 301190 善水科技 575.00 13,644.75 0.00

84 301298 东利机械 634.00 13,206.22 0.00

85 301258 富 士 莱 295.00 12,295.60 0.00

86 301097 天益医疗 249.00 11,909.67 0.00

87 301116 益客食品 577.00 11,805.42 0.00

88 001268 联合精密 409.00 11,337.48 0.00

89 301220 亚香股份 285.00 11,157.75 0.00

90 301237 和顺科技 261.00 10,925.46 0.00

91 301137 哈焊华通 644.00 10,297.56 0.00

92 301222 浙江恒威 332.00 9,614.72 0.00

93 301288 清研环境 452.00 9,030.96 0.00

94 301125 腾亚精工 327.00 8,966.34 0.00

95 301196 唯科科技 238.00 8,929.76 0.00

96 301135 瑞德智能 338.00 8,875.88 0.00

97 301110 青木股份 202.00 8,049.70 0.00

98 301181 标榜股份 257.00 7,861.63 0.00

99 301158 德石股份 379.00 7,724.02 0.00

100 301279 金道科技 296.00 6,751.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 002466 天齐锂业 50,456,019.69 6.87

2 000983 山西焦煤 48,173,314.31 6.56

3 601225 陕西煤业 37,405,262.50 5.09

4 000792 盐湖股份 34,338,025.25 4.68

5 601001 晋控煤业 30,787,505.21 4.19

6 603799 华友钴业 28,433,651.84 3.87

7 601899 紫金矿业 23,533,390.68 3.20

8 600499 科达制造 21,559,759.54 2.94

9 600030 中信证券 21,034,188.65 2.86

10 601898 中煤能源 19,330,011.00 2.63

11 000876 新希望 18,152,949.00 2.47

12 601666 平煤股份 18,015,692.78 2.45

13 000762 西藏矿业 17,366,853.45 2.36

14 600048 保利发展 16,707,193.18 2.27

15 600038 中直股份 15,929,996.00 2.17

16 002311 海大集团 15,171,572.00 2.07

17 600219 南山铝业 14,379,989.38 1.96

18 000960 锡业股份 13,871,242.08 1.89

19 002756 永兴材料 13,837,094.41 1.88

20 300498 温氏股份 13,765,362.00 1.87

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 000983 山西焦煤 40,970,048.51 5.58

2 002466 天齐锂业 31,434,968.08 4.28

3 000792 盐湖股份 27,272,791.61 3.71

4 002541 鸿路钢构 25,105,480.78 3.42

5 601899 紫金矿业 23,074,778.52 3.14

6 603517 绝味食品 22,893,113.08 3.12

7 600690 海尔智家 22,030,071.00 3.00


8 600036 招商银行 20,884,122.74 2.84

9 002968 新大正 19,434,726.25 2.65

10 000069 华侨城A 18,551,152.16 2.53

11 601677 明泰铝业 18,003,537.20 2.45

12 601666 平煤股份 17,910,263.00 2.44

13 002738 中矿资源 16,448,728.80 2.24

14 000876 新希望 15,027,705.00 2.05

15 601898 中煤能源 13,709,186.00 1.87

16 000960 锡业股份 13,598,438.60 1.85

17 001914 招商积余 13,598,090.00 1.85

18 601985 中国核电 13,402,076.00 1.82

19 000002 万科 A 13,371,145.32 1.82

20 600348 华阳股份 13,234,206.78 1.80

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 930,233,974.61
卖出股票的收入（成交）总额 778,850,373.73
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 110,127,226.72 15.34

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 110,127,226.72 15.34

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

净值比例(％)

1 019664 21 国债16 292,970 29,779,292.83 4.15

2 019658 21 国债10 216,300 22,042,036.69 3.07

3 019648 20 国债18 214,650 21,917,817.41 3.05

4 019666 22 国债01 212,870 21,525,910.13 3.00

5 019547 16 国债19 149,240 14,862,169.66 2.07

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 264,306.86

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 79,239.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 343,546.82

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构

机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份 持有份额 占总份
基金份额 额比例 额比例

30,384 8,192.00 15,237,614.43 6.12% 233,668,220.25 93.88%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 47,434.75 0.02%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有 0

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放 0

式基金

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2008 年 6 月 11 日）基金份 469,020,117.85
额总额

本报告期期初基金份额总额 252,494,039.43
本报告期基金总申购份额 14,827,003.96
减：本报告期基金总赎回份额 18,415,208.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 248,905,834.68
10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2022 年3 月 14 日起，王书鹏先生不再担任公司副总经理。

2、自 2022 年4 月 28 日起，汪斌先生担任公司副总经理兼财务负责人。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中泰证券 1 413,848,840.36 24.51% 385,417.06 24.51% -

国金证券 1 300,461,439.30 17.79% 279,820.23 17.79% -

瑞银证券 2 285,234,686.11 16.89% 265,633.91 16.89% -

西部证券 1 189,470,968.23 11.22% 176,453.71 11.22% -

海通证券 2 148,433,491.28 8.79% 138,236.35 8.79% -

华创证券 1 147,084,108.63 8.71% 136,980.07 8.71% -

东方证券 1 140,116,346.34 8.30% 130,490.06 8.30% -

浙商证券 1 63,918,043.06 3.79% 59,526.73 3.79% -

中原证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

安信证券 3 - - - - -


民生证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

中信华南证 2 - - - - -

券

华泰证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

中信建投证 3 - - - - -

券

国信证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金 占当
债券成 回购成 额 期权
交总额 交总额 证成
的比例 的比例 交总
额的

比例

中泰证券 33,203,135.90 41.48% 1,157,500,000.00 16.11% - -
瑞银证券 - - 344,900,000.00 4.80% - -
西部证券 46,758,202.40 58.41% 1,886,200,000.00 26.25% - -
东方证券 - - 3,796,500,000.00 52.84% - -
浙商证券 93,817.90 0.12% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为 以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对 券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会 批准。

2、本基金报告期内退租中信建投1 个席位、中信华南1 个席位、信达证券1个席
位、华泰证券 1 个席位、招商证券1 个席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

报告期内基金管理人发布了关于旗下公 上海证券报、中国证

1 开募集证券投资基金执行新金融工具相 券报、证券日报、证 2022-01-01
关会计准则的公告。 券时报、中国证监会

基金电子披露网站

2 报告期内基金管理人发布了高级管理人 证券时报、中国证监 2022-03-15
员变更的公告。 会基金电子披露网站

报告期内基金管理人发布了高级管理人 中国证券报、中国证

3 员变更的公告。 监会基金电子披露网 2022-04-30
站。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监 许可[2008]449 号）

《关于核准国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金备案的确认函》（基 金部函[2008]247 号）

《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公 告
12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层

存放网址：http://www.ubssdic.com

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868、0755-83160000

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年八月三十日
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