国投瑞银成长优选混合型证券投资基金

2022年中期报告

2022年 6月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年8 月29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年1 月 1 日起至 6月 30日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......17

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......20
7 投资组合报告......47

7.1 期末基金资产组合情况......47

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

7.12 投资组合报告附注......54
8 基金份额持有人信息......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56
9 开放式基金份额变动......56
10 重大事件揭示......57

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

10.4 基金投资策略的改变......57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

10.8 其他重大事件......58
11 影响投资者决策的其他重要信息......59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......59
12 备查文件目录......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点......60

12.3 查阅方式......60

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银成长优选混合
基金主代码 121008
交易代码 前端：121008 后端：128008

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年1月 10日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 968,536,479.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力求实现基金资
产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采取积极的股票投资管理策略，借鉴 UBS AM（瑞士
银行环球资产管理公司）投资管理经验，在辅助性的主动类别
资产配置基础上，自下而上地精选优质成长上市公司的股票构
建组合， 力求实现基金资产的长期稳定增长，同时，通过严谨
的风险控制管理流程，实现风险－收益的最佳配比。

1、类别资产配置本基金以"自下而上"的股票精选为主，并通过
适度调整类别资产的配置比例，减少基金的系统性风险

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险比较判别，对
股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调
整，以期在投资中达到风险和收益的适度平衡。此外，本基金
还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根
据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做
战术性资产配置调整。

2、股票投资管理本基金的股票投资决策

以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘优质成长企业，
并使用 GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。

3、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM（瑞士银行环球资产管理公司）固定收益
组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模
拟组合，并管理组合风险。

4、权证投资策略

根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值 差价(Value


Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合
理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预
风险收益特征 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公

司 司

信息披露 姓名 王明辉 郭明

负责人 联系电话 400-880-6868 010-66105799

电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 95588

传真 0755-82904048 010-66105798

注册地址 上海市虹口区杨树浦路 168 北京市西城区复兴门内大

号20 层 街55 号

办公地址 深圳市福田区金田路 4028 北京市西城区复兴门内大

号荣超经贸中心46 层 街55 号

邮政编码 518035 100140

法定代表人 傅强 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸 《上海证券报》
名称
登载基金中期报告正文的管 http://www.ubssdic.com
理人互联网网址

基金中期报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心46层


3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022年 1月 1日至2022 年6 月30
日）

本期已实现收益 -35,241,099.60
本期利润 -19,261,863.42
加权平均基金份额本期利润 -0.0223
本期加权平均净值利润率 -3.23%
本期基金份额净值增长率 -4.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6月 30日)

期末可供分配利润 34,223,984.11
期末可供分配基金份额利润 0.0353
期末基金资产净值 689,262,571.05
期末基金份额净值 0.7117
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6月 30日)

基金份额累计净值增长率 176.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式
基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 9.34% 1.25% 7.60% 0.86% 1.74% 0.39%
过去三个月 6.65% 1.29% 5.11% 1.15% 1.54% 0.14%
过去六个月 -4.33% 1.31% -7.19% 1.16% 2.86% 0.15%

过去一年 3.71% 1.26% -10.90% 1.00% 14.61% 0.26%
过去三年 133.78% 1.35% 15.47% 1.01% 118.31% 0.34%
自基金合同 176.50% 1.43% 0.86% 1.31% 175.64% 0.12%
生效起至今

注：1、本基金属于混合型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票投
资比例，即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围60-95%的中间值，
即约 80%为基准，根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判
断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代
表性较好的沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体
业绩比较基准为"80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债综合指数收益率"。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

国投瑞银成长优选混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008 年 1 月10 日至2022年 6月 30日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国
证券监督管理委员会批准，于 2002年 6 月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公
司是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2022 年6 月底，在公募基金方面，公司共管理 82 只基金 ，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、
QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提
供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007 年获得QDII 资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

桑俊 本基金基金 2018-01- - 13 中国籍，博士，具有基金从
经理，研究 06 业资格。2008 年 9 月至 2012
部总经理 年 5 月任国海证券研究所分
析师。2012 年 5 月加入国投
瑞银基金管理有限公司研究
部。曾任国投瑞银瑞利灵活
配置混合型证券投资基金
（ LOF）、国投瑞银新机遇
灵活配置混合型证券投资基
金、国投瑞银新回报灵活配
置混合型证券投资基金、国
投瑞银新成长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银
新动力灵活配置混合型证券
投资基金、国投瑞银优选收
益混合型证券投资基金、国
投瑞银精选收益灵活配置混

合型证券投资基金及国投瑞
银和盛丰利债券型证券投资
基金（原国投瑞银双债丰利
两年定期开放债券型证券投
资基金）基金经理。现任国
投瑞银新增长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银
研究精选股票型证券投资基
金、国投瑞银成长优选混合
型证券投资基金、国投瑞银
瑞祥灵活配置混合型证券投
资基金、国投瑞银新机遇灵
活配置混合型证券投资基
金、国投瑞银安睿混合型证
券投资基金基金、国投瑞银
安智混合型证券投资基金、
国投瑞银价值成长一年持有
期混合型证券投资基金、国
投瑞银竞争优势混合型证券
投资基金及国投瑞银创新动
力混合型证券投资基金基金
经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限
计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年市场波动较大，但是我们一直延续相对稳定的仓位水平，主要通过行业配置和个股选择来控制风险和净值回撤。受内外部超预期冲击的影响，尽管股票市场预期混乱并且波动较大，但是我们依然不断地提醒自己，“永远不要线性外推外部冲击的幅度和政策应对的力度”。在当前全球货币宽松接近尾声，政府杠杆率处于历史高位的情况下，更多地从自下而上去思考行业和公司的新变化。


在我们的资产配置框架中，外部冲击可控的背景下，国内“宽货币、宽信用”的金融格局意味着 A 股市场结构性机会依然存在，风险相对可控。不过，2022 年上半年国内和海外还是出现了一系列超预期的变化，从而导致市场恐慌。随着上半年接近尾声，国内政策应对有序，经济基本面本身和投资者情绪都出现了显著改善：

1）疫情应对有序。常态化核酸成为应对奥密克戎病毒的有效手段，有助于防范新冠疫情大面积扩散，从而显著改善了生产流程和物流水平，此外，从二季度以来消费和出行的触底回升来看，疫情的不利影响已经显著减弱；

2）通胀压力有所缓解。与以往需求拉动型通胀不一样，俄乌冲击下的大宗商品价格高涨更多体现为供给驱动型的通胀。供给端短期无解的背景下，各国央行的频繁加息加剧了投资者对于经济的悲观预期，但对于底部回升的中国经济而言，更重要的是降低了原材料成本冲击的风险；

3）金融监管政策出现中美协作的可能性，中概股不计成本的抛售阶段结束；

4）国内政策有节制应对。有针对性的“宽信用”导向下，应对经济放缓的地产托底、汽车助力、消费刺激的方向清晰。

从管理层应对的角度来看，由于全社会宏观杠杆率约束的存在，经济中长期企稳必须依赖于居民加杠杆意愿的提升，相比于当前居民收入的改善，更重要是中期收入持续改善的预期。从中期维度来看，财政货币政策发力托底，叠加国内出行有条件可控放开，在激活消费和服务改善收入的同时，也有助于中长期提高居民和企业投资的意愿，更有助于资本市场的良好表现。

不可否认，与年初相比，由于国内外宏观和行业的变化，很多行业的周期运行和投资逻辑不可避免出现了一些偏差。基于此，我们在上半年对部分行业和公司的配置做出了相对的调整。相对而言，猪周期的上行阶段更加清晰而明确，养殖低成本公司的风险收益比更好。政府加大对汽车行业的补贴和优惠，有效缓解上游资源价格上涨带来的成本压力，我们再度显著增加了新能源汽车的持仓，并且根据产业链各环节供需结构的动态变化积极布局上游资源和下游的整车环节。此外，基于疫情防控到位、消费持续修复、经济逐步企稳的中期看法，我们也提前增加了部分与出行和社交相关消费领域的投资。

本基金的投资组合坚持以公司质地为核心，青睐能够在中长期持续为股东创造回报的优质公司，我们关注经济变迁下的行业景气变化，但是更看重行业竞争格局以及公司中长期竞争优势。在此基础上，我们力争使我们的组合能够反映中国经济增长下
的产业变迁和需求特征。

总的来看，我们的持仓依然是基于中国的产业变迁和消费升级，坚持行业相对分散、个股相对集中的风格，重视行业竞争格局和公司治理，弱化传统行业分类的影响，以商业模式和竞争优势为核心导向，在个人能力范围之内，精选个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为 0.7117 元，本基金份额净值增长率为-4.33%，同期业绩比较基准收益率为-7.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年海外最大的不确定性依然是俄乌冲突的连带效应。欧洲能源短缺与俄乌冲突能否在冬季取暖用电高峰来临之间得到缓解，将成为海外经济波动和投资者预期反复的重要影响因素。如果欧洲的“滞胀”风险向全球绵延，将成为投资中的“黑天鹅”事件。

如果未来全球经济基于正常逻辑运行，俄乌冲突不会继续加剧或有所缓和，那么在美联储显著持续大幅加息之后，全球通胀压力将会显著缓解，各个经济体经济增长大概率会次第企稳。即使考虑冲突的不确定，与海外经济体相比，国内经济未来企稳回升的趋势也更加确定，经济稳步改善也更加显著。

2020 年新冠疫情发生之后，我们不仅在分析疫情应对的方法，更重要的是分析疫情对经济增长、收入分配、行业变迁影响的背后逻辑。当前市场对于“宽信用”乏力的担心，我们有一个中周期角度的思考。自 2008 年美国金融危机以来，全球单位 GDP的资本开支持续显著回落，随着移动互联网和房地产行业的蓬勃发展，包括发达经济体和发展中经济体在内的主要国家和地区制造业占 GDP 的比重平均下滑 5%左右。具体到中国而言，不仅反映为第二和第三产业占比的此消彼长，更重要的是就业占比的显著变化，其中第三产业就业占比在过去十年从 30%上行至 50%左右。由此，我们不难发现，服务业的持续改善成为影响就业，以及影响绝大部分居民收入增长预期最重要的因素。因此，随着常态化核酸带来的疫情防控效率的提升，出行改善下消费有望稳步回升，进而带动“宽信用”的回归和经济增长的企稳。

我们在 2022 年的行业选择依然聚焦在消费升级和产业变迁的领域。在消费领域，我们对消费的态度较此前的中性更加乐观，会持续关注食品饮料、猪养殖行业，以及出行、商旅等相关领域。对于产业变迁的领域，我们会持续关注新能源各个细分行业
竞争格局的变化，以及半导体国产化的进展和潜在机会。

本基金的投资组合坚持以公司质地为核心，青睐能够在中长期持续为股东创造回报的优质公司，我们关注经济变迁下的行业景气变化，但是更看重行业竞争格局以及公司中长期竞争优势。在此基础上，我们力争使我们的组合能够反映中国经济增长下的产业变迁和需求升级。

2022 年下半年，本基金会延续一贯以来的风格，通过精选和持有优质公司来获取稳健收益。在行业选择上，本基金会坚持我们制定的策略，坚持在新能源、食品饮料、农业、零售金融等行业内精选个股长期持有，同时关注新的产业变化不断学习和积极配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-35,241,099.60 元，期末可供分配利润为 34,223,984.11 元。
报告期内本基金共实施 1 次收益分配，累计分配 191,404,189.98 元，每 10 份基金份额
分红 3.17元。

本报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
报告截止日：2022 年 6月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

资产： - -

银行存款 6.4.8.1 47,595,146.65 50,667,062.95
结算备付金 1,785,396.78 1,557,768.81
存出保证金 228,471.94 216,022.39
交易性金融资产 6.4.8.2 646,098,310.38 610,548,464.64
其中：股票投资 615,982,477.50 577,779,636.94
基金投资 - -
债券投资 30,115,832.88 32,768,827.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.8.3 - -
买入返售金融资产 6.4.8.4 30,000,000.00 -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 - 3,117,566.60
应收股利 - -
应收申购款 329,444.23 675,024.86
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.8.5 - 543,777.93
资产总计 726,036,769.98 667,325,688.18
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.8.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 34,388,848.97 14,882,000.08
应付赎回款 99,772.05 169,313.32
应付管理人报酬 802,315.98 825,512.74
应付托管费 133,719.34 137,585.45
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.8.6 1,349,542.59 1,281,322.45
负债合计 36,774,198.93 17,295,734.04
净资产： - -
实收基金 6.4.8.7 441,762,659.03 275,525,688.71
其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.8.8 247,499,912.02 374,504,265.43
净资产合计 689,262,571.05 650,029,954.14
负债和净资产总计 726,036,769.98 667,325,688.18
注：报告截止日 2022 年06 月 30日，基金份额净值人民币 0.7117元，基金份额总
额 968,536,479.00 份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银成长优选混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2022年 1月1 日至 2021年 1月1 日至
2022年 6月30 日 2021年 6月30 日

一、营业总收入 -14,001,745.93 38,202,541.80
1.利息收入 142,283.37 449,897.78

其中：存款利息收入 6.4.8.9 102,836.20 133,564.42
债券利息收入 - 300,266.08
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 39,447.17 16,067.28
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 -30,147,494.95 121,703,781.24
列）

其中：股票投资收益 6.4.8.10 -32,829,051.91 118,443,427.99
基金投资收益 6.4.8.11 - -
债券投资收益 6.4.8.12 674,016.83 183,440.13
资产支持证券投资收益 6.4.8.13 - -
贵金属投资收益 6.4.8.14 - -

衍生工具收益 6.4.8.15 - -
股利收益 6.4.8.16 2,007,540.13 3,076,913.12
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.8.17 15,979,236.18 -84,048,802.19
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.8.18 24,229.47 97,664.97
列）

减：二、营业总支出 5,260,117.49 8,030,398.26
1．管理人报酬 4,412,688.06 4,935,605.51

2．托管费 735,448.02 822,600.97

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -
6. 信用减值损失 6.4.8.19 - -

7．税金及附加 143.68 0.19

8．其他费用 6.4.8.20 111,837.73 2,272,191.59

三、利润总额（亏损总额以 -19,261,863.42 30,172,143.54
“-”号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -19,261,863.42 30,172,143.54
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -19,261,863.42 30,172,143.54
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银成长优选混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日

单位：人民币元

本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

项目 其他综合

实收基金 收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末

净资产（基金 275,525,688.71 - 374,504,265.43 650,029,954.14
净值）
二、本期期初

净资产（基金 275,525,688.71 - 374,504,265.43 650,029,954.14
净值）
三、本期增减

变动额（减少 166,236,970.32 - -127,004,353.41 39,232,616.91
以 “ -” 号 填
列）

（一）、综合 - - -19,261,863.42 -19,261,863.42
收益总额
（二）、本期
基金份额交易

产生的基金净 166,236,970.32 - 83,661,699.99 249,898,670.31
值变动数（净
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申 182,968,025.28 - 92,452,446.04 275,420,471.32

购款

2.基金赎 -16,731,054.96 - -8,790,746.05 -25,521,801.01
回款
（三）、本期
向基金份额持
有人分配利润

产生的基金净 - - -191,404,189.98 -191,404,189.98
值变动（净值
减少以“-”号填
列）
四、本期期末

净资产（基金 441,762,659.03 - 247,499,912.02 689,262,571.05
净值）

上年度可比期间

2021 年1月 1日至 2021年6 月30 日

项目 其他综合

实收基金 收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末

净资产（基金 264,285,897.57 - 389,986,773.38 654,272,670.95
净值）
二、本期期初

净资产（基金 264,285,897.57 - 389,986,773.38 654,272,670.95
净值）
三、本期增减

变动额（减少 33,460,610.58 - -39,695,411.84 -6,234,801.26
以 “ -” 号 填
列）

（一）、综合 - - 30,172,143.54 30,172,143.54
收益总额
（二）、本期
基金份额交易

产生的基金净 33,460,610.58 - 38,654,524.80 72,115,135.38
值变动数（净
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申 86,146,794.41 - 103,680,566.35 189,827,360.76
购款

2.基金赎 -52,686,183.83 - -65,026,041.55 -117,712,225.38
回款

（三）、本期 - - -108,522,080.18 -108,522,080.18
向基金份额持
有人分配利润
产生的基金净

值变动（净值
减少以“-”号填
列）
四、本期期末

净资产（基金 297,746,508.15 - 350,291,361.54 648,037,869.69
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原名为国投瑞银成长优选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)是根据原融鑫证券投资基金(以下简称“基金融鑫”)基金
份额持有人大会 2007 年 12 月 17 日审议通过的《关于融鑫证券投资基金转型有关事项
的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]344 号《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金融鑫转型而来。原基金融鑫为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称
“深交所”)交易上市，存续期限至 2008 年 2 月止。根据深交所深证复[2008]1 号《关
于同意融鑫证券投资基金终止上市的批复》，原基金融鑫于 2008 年 1 月 9 日进行终止
上市权利登记。自 2008 年 1 月 10日起，原基金融鑫终止上市，原基金融鑫更名为国投
瑞银成长优选股票型证券投资基金，《融鑫证券投资基金基金合同》失效的同时《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金融鑫于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为 1,868,797,783.97 元，已
于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原融鑫证券投资基金份额拆分结果的公
告》，本基金于 2008 年 2 月 4 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:2.192338913，并
于 2008年 2 月 13 日进行了变更登记。

本基金于基金合同生效后自 2008 年 1 月 11 日至 2008 年 2 月 1 日止期间内开放集
中申购，共募集人民币 2,871,783,866.07 元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币 1,524,885.15 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2008)第 012 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2008 年2 月4日基
金份额拆分后的基金份额净值 1.0000 元折合为 2,871,783,866.07 份基金份额，其中集中申购资金利息折合 1,524,885.15 份基金份额，并于2008 年2月 13日进行了确认登记。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，国
投瑞银成长优选股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为国投瑞银成长优
选混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金着重投资于高速成长及业务有良好前景的优质上市公司股票，该类股票的投资比例将不低于基金股票资产的 80%。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券投资占基金资产的比例为 0-40%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。自基金合同
生效日至 2015 年 8 月 5 日，本基金的业绩比较基准为：80%X 中信标普 300 指数＋
20%X 中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于 2015 年 8 月 6 日发布的《关于
旗下部分开放式基金变更基金名称及业绩比较基准的公告》，本基金的业绩比较基准变更为：80%X 沪深 300 指数收益率＋20%X 中债综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.2所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月
30 日的财务状况以及 2022年中期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 重要会计政策和会计估计
6.4.5.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具 ，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具


权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至 2021 年12 月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此 ，
比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.5.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年12 月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，
比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.5.3 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况
下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

原金融工具准则(截至 2021 年12 月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，
比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.6 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.6.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，
财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻
落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行
新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具


根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额， 2021 年度的比较财务报表未重
列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新
金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 50,667,062.95 元、
1,557,768.81 元、216,022.39 元、543,777.93 元、3,117,566.60 元和 675,024.86 元。新金
融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 50,672,012.76 元、1,558,469.81 元、216,119.59 元、0.00 元、3,117,566.60元和 675,053.27元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 610,548,464.64 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为611,086,466.15 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为
14,882,000.08 元 、 169,313.32 元 、 825,512.74 元 、 137,585.45 元 、 997,387.40 元 和
96,935.05 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 14,882,000.08 元、169,313.32元、825,512.74元、137,585.45 元、997,387.40元和 96,935.05 元。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.6.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.6.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.7 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018 年1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上
至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.8 重要财务报表项目的说明
6.4.8.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年6 月30日

活期存款 47,595,146.65
等于：本金 47,590,916.02
加：应计利息 4,230.63
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限1-3 个月 -

存款期限3 个月以上 -

其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 47,595,146.65
6.4.8.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年6月 30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 521,892,111.73 - 615,982,477.50 94,090,365.77
贵金属投资-金 -

交所黄金合约 - - -

交易所 -

市场 - - -

债券 银行间 106,832.88

市场 29,975,280.00 30,115,832.88 33,720.00

合计 29,975,280.00 106,832.88 30,115,832.88 33,720.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 551,867,391.73 106,832.88 646,098,310.38 94,124,085.77

6.4.8.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.8.4 买入返售金融资产
6.4.8.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年6 月30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 30,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 30,000,000.00 -
6.4.8.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.8.5 其他资产

无。
6.4.8.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 350.95
应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,092,659.91
其中：交易所市场 1,092,434.91
银行间市场 225.00
应付利息 -
信息披露费 59,507.37
审计费用 100,224.36
其他 96,800.00
合计 1,349,542.59
6.4.8.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1 月1 日至2022年 6月 30日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 604,069,267.92 275,525,688.71
本期申购 401,149,548.10 182,968,025.28
本期赎回（以“-”号填列） -36,682,337.02 -16,731,054.96

本期末 968,536,479.00 441,762,659.03
6.4.8.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 238,864,676.14 135,639,589.29 374,504,265.43
本期利润 -35,241,099.60 15,979,236.18 -19,261,863.42
本期基金份额交易产生

的变动数 22,004,597.55 61,657,102.44 83,661,699.99
其中：基金申购款 24,736,761.24 67,715,684.80 92,452,446.04
基金赎回款 -2,732,163.69 -6,058,582.36 -8,790,746.05
本期已分配利润 -191,404,189.98 - -191,404,189.98
本期末 34,223,984.11 213,275,927.91 247,499,912.02
6.4.8.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

活期存款利息收入 84,981.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,959.76
其他 1,894.97
合计 102,836.20
6.4.8.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

卖出股票成交总额 998,829,315.69
减：卖出股票成本总额 1,028,549,132.88
减：交易费用 3,109,234.72
买卖股票差价收入 -32,829,051.91
6.4.8.11 基金投资收益

无。
6.4.8.12 债券投资收益
6.4.8.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元
项目 本期


2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

债券投资收益——利息收入 339,594.51

债券投资收益——买卖债券（债转 334,422.32
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -

合计 674,016.83

6.4.8.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
本期

项目 2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑 68,927,112.14
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 67,344,736.57
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 1,247,627.17
减：交易费用 326.08
买卖债券差价收入 334,422.32
6.4.8.13 资产支持证券投资收益

无。
6.4.8.14 贵金属投资收益

无。
6.4.8.15 衍生工具收益

无。
6.4.8.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

股票投资产生的股利收益 2,007,540.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,007,540.13
6.4.8.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

1.交易性金融资产 15,979,236.18

——股票投资 15,856,280.38


——债券投资 122,955.80

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动

产生的预估增值税 -
合计 15,979,236.18
6.4.8.18 其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

基金赎回费收入 22,860.42
基金转换费收入 1,369.05
合计 24,229.47
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎
回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.8.19 信用减值损失

无。
6.4.8.20 其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2022年 1月1 日至2022 年6月 30日

审计费用 33,224.36
信息披露费 59,507.37
银行间账户维护费 18,300.00
银行汇划费用 506.00
其他费用 300.00
合计 111,837.73
6.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.9.1 或有事项

无。
6.4.9.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.10 关联方关系

6.4.10.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.10.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机

构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.11.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.11.1.1 应支付关联方的佣金

无。
6.4.11.2 关联方报酬
6.4.11.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1日至2022 2021年 1月1 日至2021
年 6月 30日 年 6月30 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,412,688.06 4,935,605.51
其中：支付销售机构的客户维护 1,253,522.70 1,499,728.02
费

注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.11.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1日至2022 2021年 1月1 日至2021
年 6月 30日 年 6月30 日

当期发生的基金应支付的托管费 735,448.02 822,600.97
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.11.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


无。
6.4.11.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.11.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月1 日至2022 年 2021年 1月1 日至2021 年
6月30 日 6月30 日

期初持有的基金份额 11,054,842.99 -
期间申购/买入总份额 - 11,054,842.99

期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 11,054,842.99 11,054,842.99
期末持有的基金份额

占基金总份额比例 1.14% 1.69%
注：基金管理人国投瑞银投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书 的规定执行。
6.4.11.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.11.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年1 月1日至 2022年 6 2021年 1月 1日至2021 年6
月30日 月 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 47,595,146. 84,981.47 32,585,681. 121,871.77
65 10

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.11.6 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.12 利润分配情况

单位：人民币元

序 权益登 每10份 现金形式 再投资形 利润分配

号 记日 除息日 基金份 发放总额 合计 备注
额分红 式发放总


场 场 数 额

内 外

2022-01- 2022 72,990,759 118,413,43 191,404,18

1 14 - -01- 3.170 .44 0.54 9.98 -

14

合计 72,990,759 118,413,43 191,404,18

3.170 -

.44 0.54 9.98

6.4.13 期末（2022 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.13.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注
30083 星辉 2022- 6 个 新股 398.0 22,11 11,95

4 环材 01-06 月 流通 55.57 30.03 0 6.86 1.94 -

受限

30109 天益 2022- 6 个 新股 249.0 13,04 11,90

7 医疗 03-25 月 流通 52.37 47.83 0 0.13 9.67 -

受限

30110 何氏 2022- 6 个 新股 507.0 16,57 16,23

3 眼科 03-14 月 流通 42.50 32.02 0 5.00 4.14 -

受限

30111 青木 2022- 6 个 新股 202.0 12,74 8,049.

0 股份 03-04 月 流通 63.10 39.85 0 6.20 70 -

受限

30111 益客 2022- 6 个 新股 577.0 6,577. 11,80

6 食品 01-10 月 流通 11.40 20.46 0 80 5.42 -

受限

30112 新特 2022- 6 个 新股 1,032. 14,16 15,98

0 电气 04-11 月 流通 13.73 15.49 00 9.36 5.68 -

受限

30112 奕东 2022- 6 个 新股 597.0 22,22 15,15

3 电子 01-14 月 流通 37.23 25.39 0 6.31 7.83 -

受限

30112 腾亚 2022- 6 个 新股 327.0 7,354. 8,966.

5 精工 05-27 月 流通 22.49 27.42 0 23 34 -

受限

30113 瑞德 2022- 6 个 新股 31.98 26.26 338.0 10,80 8,875. -


5 智能 04-01 月 流通 0 9.24 88

受限

30113 哈焊 2022- 6 个 新股 644.0 9,898. 10,29

7 华通 03-14 月 流通 15.37 15.99 0 28 7.56 -

受限

30115 中一 2022- 6 个 新股 163.5 233.0 25,35 19,28

0 科技 04-14 月 流通 6 82.76 0 1.80 3.08 -

受限

30115 冠龙 2022- 6 个 新股 694.0 21,38 14,89

1 节能 03-30 月 流通 30.82 21.46 0 9.08 3.24 -

受限

30115 中科 2022- 6 个 新股 398.0 13,40 17,50

3 江南 05-10 月 流通 33.68 43.98 0 4.64 4.04 -

受限

30115 德石 2022- 6 个 新股 379.0 5,927. 7,724.

8 股份 01-07 月 流通 15.64 20.38 0 56 02 -

受限

30116 翔楼 2022- 6 个 新股 392.0 12,37 14,76

0 新材 05-25 月 流通 31.56 37.66 0 1.52 2.72 -

受限

30116 国能 2022- 6 个 新股 334.0 15,07 18,07

2 日新 04-19 月 流通 45.13 54.11 0 3.42 2.74 -

受限

30118 标榜 2022- 6 个 新股 257.0 10,34 7,861.

1 股份 02-11 月 流通 40.25 30.59 0 4.25 63 -

受限

30118 欧圣 2022- 6 个 新股 876.0 18,68 19,74

7 电气 04-13 月 流通 21.33 22.54 0 5.08 5.04 -

受限

30119 唯科 2022- 6 个 新股 209.0 13,39 7,841.

6 科技 01-04 月 流通 64.08 37.52 0 2.72 68 -

受限

30120 大族 2022- 6 个 新股 354.0 27,10 18,37

0 数控 02-18 月 流通 76.56 51.92 0 2.24 9.68 -

受限

30120 诚达 2022- 6 个 新股 353.0 25,65 25,25

1 药业 01-12 月 流通 72.69 71.54 0 9.57 3.62 -

受限

30120 三元 2022- 6 个 新股 109.3 389.0 28,30 17,77

6 生物 01-26 月 流通 0 45.69 0 8.70 3.41 -

受限

30120 华兰 2022- 6 个 新股 322.0 18,31 18,16

7 疫苗 02-10 月 流通 56.88 56.42 0 5.36 7.24 -

受限


30121 联盛 2022- 6 个 新股 416.0 12,34 13,84

2 化学 04-07 月 流通 29.67 33.28 0 2.72 4.48 -

受限

30121 中汽 2022- 6 个 新股 4,743. 18,02 30,30

5 股份 02-28 月 流通 3.80 6.39 00 3.40 7.77 -

受限

30121 万凯 2022- 6 个 新股 597.0 21,30 17,81

6 新材 03-21 月 流通 35.68 29.84 0 0.96 4.48 -

受限

30121 铜冠 2022- 6 个 新股 1,811. 31,27 26,85

7 铜箔 01-20 月 流通 17.27 14.83 00 5.97 7.13 -

受限

30121 腾远 2022- 6 个 新股 173.9 151.0 14,61 13,26

9 钴业 03-10 月 流通 8 87.82 0 4.32 0.82 -

受限

30122 亚香 2022- 6 个 新股 285.0 10,25 11,15

0 股份 06-15 月 流通 35.98 39.15 0 4.30 7.75 -

受限

30122 浙江 2022- 6 个 新股 332.0 11,28 9,614.

2 恒威 03-02 月 流通 33.98 28.96 0 1.36 72 -

受限

30123 华康 2022- 6 个 新股 418.0 16,42 15,85

5 医疗 01-21 月 流通 39.30 37.93 0 7.40 4.74 -

受限

30123 软通 2022- 6 个 新股 654.0 31,77 20,52

6 动力 03-08 月 流通 72.88 31.38 0 5.68 2.52 -

受限

30123 和顺 2022- 6 个 新股 261.0 14,79 10,92

7 科技 03-16 月 流通 56.69 41.86 0 6.09 5.46 -

受限

30123 瑞泰 2022- 6 个 新股 1,998. 38,32 64,07

8 新材 06-10 月 流通 19.18 32.07 00 1.64 5.86 -

受限

30124 杰创 2022- 6 个 新股 472.0 18,44 14,09

8 智能 04-13 月 流通 39.07 29.87 0 1.04 8.64 -

受限

30125 华融 2022- 6 个 新股 1,831. 14,73 18,45

6 化学 03-14 月 流通 8.05 10.08 00 9.55 6.48 -

受限

30125 富士 2022- 6 个 新股 295.0 14,24 12,29

8 莱 03-21 月 流通 48.30 41.68 0 8.50 5.60 -

受限

30126 宇邦 2022- 6 个 新股 26.86 47.07 517.0 13,88 24,33 -

6 新材 05-30 月 流通 0 6.62 5.19


受限

30126 铭利 2022- 6 个 新股 641.0 18,26 22,35

8 达 03-29 月 流通 28.50 34.87 0 8.50 1.67 -

受限

30127 金道 2022- 6 个 新股 296.0 9,235. 6,751.

9 科技 04-06 月 流通 31.20 22.81 0 20 76 -

受限

30128 侨源 2022- 6 个 新股 784.0 13,25 15,51

6 股份 06-06 月 流通 16.91 19.79 0 7.44 5.36 -

受限

30128 清研 2022- 6 个 新股 452.0 8,628. 9,030.

8 环境 04-14 月 流通 19.09 19.98 0 68 96 -

受限

30129 东利 2022- 6 个 新股 634.0 8,039. 13,20

8 机械 05-27 月 流通 12.68 20.83 0 12 6.22 -

受限

30130 华如 2022- 6 个 新股 466.0 24,24 26,29

2 科技 06-16 月 流通 52.03 56.42 0 5.98 1.72 -

受限

60093 中国 2022- 6 个 新股 84,00 907,2 1,332,

8 海油 04-14 月 流通 10.80 15.86 4.00 43.20 303.4 -

受限 4

60094 中国 2021- 6 个 新股 87,36 5,030, 5,264,

1 移动 12-24 月 流通 57.58 60.26 3.00 361.5 494.3 -

受限 4 8

68804 药康 2022- 6 个 新股 12,07 271,9 316,7

6 生物 04-14 月 流通 22.53 26.24 0.00 37.10 16.80 -

受限

68822 翱捷 2022- 6 个 新股 164.5 2,855. 469,7 195,8

0 科技 01-06 月 流通 4 68.59 00 61.70 24.45 -

受限

68826 中触 2022- 6 个 新股 2,738. 114,7 87,34

7 媒 02-09 月 流通 41.90 31.90 00 22.20 2.20 -

受限

68832 经纬 2022- 6 个 新股 121.0 134.0 3,416. 413,3 457,9

6 恒润 04-11 月 流通 0 7 00 36.00 83.12 -

受限

68834 三一 2022- 6 个 新股 12,47 371,6 460,7

9 重能 06-15 月 流通 29.80 36.94 2.00 65.60 15.68 -

受限

30113 元道 2022- 1 个 新股 5,651. 217,3 217,3

9 通信 06-30 月内 未上 38.46 38.46 00 37.46 37.46 -

市

30117 中科 2022- 1 个 新股 3.82 3.82 63,69 243,3 243,3 -


5 环保 06-30 月内 未上 4.00 11.08 11.08

市

30123 盛帮 2022- 1 个 新股 1,576. 65,43 65,43

3 股份 06-24 月内 未上 41.52 41.52 00 5.52 5.52 -

市

30123 普瑞 2022- 1 个 新股 5,747. 193,3 193,3

9 眼科 06-22 月内 未上 33.65 33.65 00 86.55 86.55 -

市

68823 超卓 2022- 1 个 新股 2,891. 119,3 119,3

7 航科 06-24 月内 未上 41.27 41.27 00 11.57 11.57 -

市

68832 奥比 2022- 1 个 新股 8,529. 264,3 264,3

2 中光 06-30 月内 未上 30.99 30.99 00 13.71 13.71 -

市

68840 凌云 2022- 1 个 新股 11,70 256,7 256,7

0 光 06-27 月内 未上 21.93 21.93 9.00 78.37 78.37 -

市

6.4.13.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.13.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.13.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.13.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.14 金融工具风险及管理
6.4.14.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.14.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2022年 6月 30日 2021 年12月 31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 30,115,832.88 32,768,827.70

合计 30,115,832.88 32,768,827.70

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和中期票据。6.4.14.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.14.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.14.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.14.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.14.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.14.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.14.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.14.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外 管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差 分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效 凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组 合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期 债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比 例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.14.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年6 月30 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 47,590,916.02 - - 4,230.63 47,595,146.65
结算备付金 1,784,673.99 - - 722.79 1,785,396.78
存出保证金 228,379.51 - - 92.43 228,471.94
交易性金融资 30,009,000.00 - - 616,089,310.38 646,098,310.38
产

衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
资产

应收证券清算 - - - - -
款

应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 329,444.23 329,444.23
递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - - -
资产总计 109,612,969.52 - - 616,423,800.46 726,036,769.98

负债

卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - 34,388,848.97 34,388,848.97
款

应付赎回款 - - - 99,772.05 99,772.05
应付管理人报 - - - 802,315.98 802,315.98
酬

应付托管费 - - - 133,719.34 133,719.34
应付销售服务 - - - - -
费


应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,349,542.59 1,349,542.59
负债总计 - - - 36,774,198.93 36,774,198.9
3

利率敏感度缺 109,612,969.52 - - 579,649,601.53 689,262,571.05
口

上年度末

2021年 12 月 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 50,667,062.95 - - - 50,667,062.95
结算备付金 1,557,768.81 - - - 1,557,768.81
存出保证金 216,022.39 - - - 216,022.39
交易性金融资 32,768,827.70 - - 577,779,636.94 610,548,464.64
产

衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 - - - - -
资产

应收证券清算 - - - 3,117,566.60 3,117,566.60
款

应收利息 - - - 543,777.93 543,777.93
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 675,024.86 675,024.86
递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - - -
资产总计 85,209,681.85 - - 582,116,006.33 667,325,688.18

负债

短期借款 - - - - -
交易性金融负 - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - 14,882,000.08 14,882,000.08
款

应付赎回款 - - - 169,313.32 169,313.32
应付管理人报 - - - 825,512.74 825,512.74

酬

应付托管费 - - - 137,585.45 137,585.45
应付销售服务 - - - - -
费

应付交易费用 - - - 997,387.40 997,387.40
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负 - - - - -
债

其他负债 - - - 283,935.05 283,935.05
负债总计 - - - 17,295,734.04 17,295,734.04

利率敏感度缺 85,209,681.85

口 - - 564,820,272.29 650,029,954.14

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 4.37%(2021 年12 月 31 日：5.04%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无

重大影响(2021 年 12月 31 日：同)。

6.4.14.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.14.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体 自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生 的其他价格风险。


此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年 6月 30日 2021年 12月 31日

占基

占基金 金资

项目 资产净 产净

公允价值 值比例 公允价值 值比

（%） 例

（%）

交易性金融资产－股票投资 615,982,477.50 89.37 577,779,636.94 88.89

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 30,115,832.88 4.37 32,768,827.70 5.04

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 646,098,310.38 93.74 610,548,464.64 93.93

6.4.14.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

业绩比较基准增加 34,526,130.60 36,035,947.83
5%

业绩比较基准减少 -34,526,130.60 -36,035,947.83
5%

注：基金业绩比较基准＝80%×沪深300 指数收益率＋20%×中债综合指数收益率6.4.15 公允价值

6.4.15.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.15.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.15.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022 年6月 30日 2021年 12月31 日

第一层次 605,784,157.54 566,338,824.20

第二层次 31,475,707.14 44,209,640.44

第三层次 8,838,445.70 -

合计 646,098,310.38 610,548,464.64

6.4.15.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

基金以导致各层次之间转换事项发生的当期期初为确认各层次之间的转换时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次
6.4.16 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 615,982,477.50 84.84

其中：股票 615,982,477.50 84.84

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 30,115,832.88 4.15

其中：债券 30,115,832.88 4.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.13

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 49,380,543.43 6.80
合计

8 其他各项资产 557,916.17 0.08

9 合计 726,036,769.98 100.00

注：1.本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2.本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资
产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

A 农、林、牧、渔业 75,648,517.00 10.98

B 采矿业 1,332,303.44 0.19

C 制造业 418,033,392.78 60.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 21,521,108.20 3.12
业


J 金融业 68,273,826.00 9.91

K 房地产业 14,075,712.00 2.04

L 租赁和商务服务业 16,281,807.00 2.36

M 科学研究和技术服务业 362,879.31 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 243,311.08 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 615,982,477.50 89.37

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

净值比例(％)

1 002311 海大集团 901,513.00 54,099,795.13 7.85

2 002466 天齐锂业 399,074.00 49,804,435.20 7.23

3 002756 永兴材料 241,460.00 36,752,626.60 5.33

4 300498 温氏股份 1,662,800.00 35,401,012.00 5.14

5 600519 贵州茅台 17,200.00 35,174,000.00 5.10

6 000568 泸州老窖 127,100.00 31,335,234.00 4.55

7 600132 重庆啤酒 205,200.00 30,082,320.00 4.36

8 600036 招商银行 645,793.00 27,252,464.60 3.95

9 002240 盛新锂能 383,000.00 23,117,880.00 3.35

10 002738 中矿资源 245,560.00 22,741,311.60 3.30

11 002714 牧原股份 390,300.00 21,571,881.00 3.13

12 601633 长城汽车 581,100.00 21,523,944.00 3.12

13 603799 华友钴业 223,590.00 21,379,675.80 3.10

14 002142 宁波银行 578,940.00 20,731,841.40 3.01

15 300059 东方财富 798,800.00 20,289,520.00 2.94

16 002049 紫光国微 100,500.00 19,066,860.00 2.77

17 603477 巨星农牧 778,800.00 18,675,624.00 2.71

18 002304 洋河股份 94,328.00 17,276,173.20 2.51


19 601888 中国中免 69,900.00 16,281,807.00 2.36

20 600845 宝信软件 291,845.00 15,934,737.00 2.31

21 601012 隆基绿能 226,596.00 15,098,091.48 2.19

22 600383 金地集团 1,047,300.00 14,075,712.00 2.04

23 603187 海容冷链 287,612.00 10,512,218.60 1.53

24 002371 北方华创 32,300.00 8,950,976.00 1.30

25 600499 科达制造 382,900.00 7,903,056.00 1.15

26 603899 晨光股份 122,300.00 6,858,584.00 1.00

27 600941 中国移动 87,363.00 5,264,494.38 0.76

28 603345 安井食品 22,900.00 3,844,223.00 0.56

29 600938 中国海油 84,004.00 1,332,303.44 0.19

30 688349 三一重能 12,472.00 460,715.68 0.07

31 688326 经纬恒润 3,416.00 457,983.12 0.07

32 688046 药康生物 12,070.00 316,716.80 0.05

33 688322 奥比中光 8,529.00 264,313.71 0.04

34 688400 凌 云 光 11,709.00 256,778.37 0.04

35 301175 中科环保 63,694.00 243,311.08 0.04

36 301139 元道通信 5,651.00 217,337.46 0.03

37 688220 翱捷科技 2,855.00 195,824.45 0.03

38 301239 普瑞眼科 5,747.00 193,386.55 0.03

39 688237 超卓航科 2,891.00 119,311.57 0.02

40 688267 中 触 媒 2,738.00 87,342.20 0.01

41 301233 盛帮股份 1,576.00 65,435.52 0.01

42 301238 瑞泰新材 1,998.00 64,075.86 0.01

43 601089 福元医药 1,749.00 36,816.45 0.01

44 301215 中汽股份 4,743.00 30,307.77 0.00

45 301217 铜冠铜箔 1,811.00 26,857.13 0.00

46 301302 华如科技 466.00 26,291.72 0.00

47 301201 诚达药业 353.00 25,253.62 0.00

48 301266 宇邦新材 517.00 24,335.19 0.00

49 301268 铭 利 达 641.00 22,351.67 0.00

50 301236 软通动力 654.00 20,522.52 0.00

51 301187 欧圣电气 876.00 19,745.04 0.00

52 301150 中一科技 233.00 19,283.08 0.00

53 301256 华融化学 1,831.00 18,456.48 0.00

54 301200 大族数控 354.00 18,379.68 0.00

55 301207 华兰疫苗 322.00 18,167.24 0.00

56 301162 国能日新 334.00 18,072.74 0.00

57 301216 万凯新材 597.00 17,814.48 0.00

58 301206 三元生物 389.00 17,773.41 0.00

59 301153 中科江南 398.00 17,504.04 0.00

60 301103 何氏眼科 507.00 16,234.14 0.00

61 301120 新特电气 1,032.00 15,985.68 0.00


62 301235 华康医疗 418.00 15,854.74 0.00

63 301286 侨源股份 784.00 15,515.36 0.00

64 301123 奕东电子 597.00 15,157.83 0.00

65 301151 冠龙节能 694.00 14,893.24 0.00

66 301160 翔楼新材 392.00 14,762.72 0.00

67 301248 杰创智能 472.00 14,098.64 0.00

68 301212 联盛化学 416.00 13,844.48 0.00

69 301219 腾远钴业 151.00 13,260.82 0.00

70 301298 东利机械 634.00 13,206.22 0.00

71 301258 富 士 莱 295.00 12,295.60 0.00

72 300834 星辉环材 398.00 11,951.94 0.00

73 301097 天益医疗 249.00 11,909.67 0.00

74 301116 益客食品 577.00 11,805.42 0.00

75 001268 联合精密 409.00 11,337.48 0.00

76 301220 亚香股份 285.00 11,157.75 0.00

77 301237 和顺科技 261.00 10,925.46 0.00

78 301137 哈焊华通 644.00 10,297.56 0.00

79 301222 浙江恒威 332.00 9,614.72 0.00

80 301288 清研环境 452.00 9,030.96 0.00

81 301125 腾亚精工 327.00 8,966.34 0.00

82 301135 瑞德智能 338.00 8,875.88 0.00

83 301110 青木股份 202.00 8,049.70 0.00

84 301181 标榜股份 257.00 7,861.63 0.00

85 301196 唯科科技 209.00 7,841.68 0.00

86 301158 德石股份 379.00 7,724.02 0.00

87 301279 金道科技 296.00 6,751.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 603477 巨星农牧 44,040,078.00 6.78

2 603799 华友钴业 40,867,421.80 6.29

3 300498 温氏股份 37,237,479.36 5.73

4 601012 隆基绿能 35,699,744.03 5.49

5 601899 紫金矿业 35,376,996.86 5.44

6 002756 永兴材料 33,232,383.24 5.11

7 300059 东方财富 29,375,452.80 4.52

8 600132 重庆啤酒 27,794,631.68 4.28


9 002466 天齐锂业 27,042,213.00 4.16

10 000568 泸州老窖 25,551,139.00 3.93

11 002567 唐人神 23,491,999.50 3.61

12 601985 中国核电 23,164,025.41 3.56

13 601633 长城汽车 22,937,167.52 3.53

14 002714 牧原股份 22,088,367.18 3.40

15 601865 福莱特 20,809,979.10 3.20

16 002240 盛新锂能 20,098,331.56 3.09

17 600938 中国海油 19,991,419.70 3.08

18 002049 紫光国微 19,546,178.02 3.01

19 000960 锡业股份 18,956,536.42 2.92

20 000932 华菱钢铁 18,287,543.44 2.81

21 601668 中国建筑 17,629,179.80 2.71

22 601888 中国中免 17,607,562.10 2.71

23 002738 中矿资源 17,602,774.00 2.71

24 300014 亿纬锂能 17,600,498.36 2.71

25 300760 迈瑞医疗 17,528,353.00 2.70

26 002304 洋河股份 17,255,447.00 2.65

27 002311 海大集团 16,365,953.00 2.52

28 002594 比亚迪 15,611,927.80 2.40

29 002475 立讯精密 15,599,151.24 2.40

30 600036 招商银行 15,226,514.48 2.34

31 600499 科达制造 14,696,903.00 2.26

32 300413 芒果超媒 14,364,122.00 2.21

33 603816 顾家家居 14,327,810.20 2.20

34 603260 合盛硅业 14,223,391.40 2.19

35 603363 傲农生物 14,041,995.53 2.16

36 600845 宝信软件 13,661,845.45 2.10

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 300760 迈瑞医疗 39,955,348.00 6.15

2 601985 中国核电 36,162,058.71 5.56

3 300498 温氏股份 33,731,316.00 5.19

4 601899 紫金矿业 31,290,814.38 4.81

5 603816 顾家家居 29,861,800.56 4.59

6 601012 隆基绿能 27,849,635.00 4.28

7 603799 华友钴业 27,008,285.00 4.15


8 300059 东方财富 24,962,534.05 3.84

9 603288 海天味业 23,564,346.70 3.63

10 600036 招商银行 23,528,908.00 3.62

11 002100 天康生物 23,247,515.30 3.58

12 000960 锡业股份 21,167,882.08 3.26

13 002241 歌尔股份 20,809,795.00 3.20

14 300124 汇川技术 20,643,879.22 3.18

15 603477 巨星农牧 20,106,251.00 3.09

16 002567 唐人神 19,936,284.24 3.07

17 300014 亿纬锂能 19,621,569.00 3.02

18 601865 福莱特 19,449,656.00 2.99

19 600938 中国海油 18,809,336.68 2.89

20 603027 千禾味业 17,914,697.70 2.76

21 002594 比亚迪 17,307,634.08 2.66

22 600132 重庆啤酒 16,617,400.75 2.56

23 300413 芒果超媒 16,357,684.92 2.52

24 601668 中国建筑 15,788,994.60 2.43

25 600905 三峡能源 15,685,688.01 2.41

26 000932 华菱钢铁 15,575,355.09 2.40

27 603363 傲农生物 14,709,408.94 2.26

28 002475 立讯精密 14,113,800.77 2.17

29 600984 建设机械 13,510,460.00 2.08

30 000001 平安银行 13,008,957.00 2.00

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,050,895,693.06
卖出股票的收入（成交）总额 998,829,315.69
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 30,115,832.88 4.37

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,115,832.88 4.37

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

净值比例(％)

1 220009 22 附息国 300,000 30,115,832.88 4.37

债 09

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券中，持有“招商银行”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】21 号，招商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规行为，被银保监会罚款 300 万元；根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2021】16 号，招商银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被中国银保监会罚款合计 7170 万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 228,471.94

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 329,444.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 557,916.17

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

32,973 29,373.62 191,680,472.02 19.79% 776,856,006.98 80.21%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 645,691.53 0.07%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有 50~100

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放 0

式基金

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报
告期末均未持有本基金份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2008 年 1 月 10 日）基金份 800,000,000.00
额总额

本报告期期初基金份额总额 604,069,267.92
本报告期基金总申购份额 401,149,548.10
减：本报告期基金总赎回份额 36,682,337.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 968,536,479.00
10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2022 年3 月 14 日起，王书鹏先生不再担任公司副总经理。

2、自 2022 年4 月 28 日起，汪斌先生担任公司副总经理兼财务负责人。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

招商证券 1 1,012,073,490.25 49.84% 942,540.16 49.84% -

光大证券 1 683,746,771.33 33.67% 636,775.12 33.67% -

国信证券 1 289,165,687.53 14.24% 269,301.03 14.24% -

国泰君安 1 45,460,683.53 2.24% 42,337.61 2.24% -

民生证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

财达证券 2 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

第一创业证 1 - - - - -

券

信达证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交 权证成
交总额 交总额 金额 交总额
的比例 的比例 的比例

招商证券 99,470,724.70 100.00% 637,000,000.00 95.50% - -
国泰君安 - - 30,000,000.00 4.50% - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对
券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会 批准。

2、本基金报告期内退租中信建投1 个席位、中信华南1 个席位、信达证券1个席
位、华泰证券 1 个席位、招商证券1 个席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

报告期内基金管理人发布了关于旗下公 上海证券报、中国证

1 开募集证券投资基金执行新金融工具相 券报、证券日报、证 2022-01-01
关会计准则的公告。 券时报、中国证监会

基金电子披露网站

报告期内基金管理人对本基金分红进行 上海证券报，中国证

2 公告。 监会基金电子披露网 2022-01-12
站。

3 报告期内基金管理人发布了高级管理人 证券时报、中国证监 2022-03-15
员变更的公告。 会基金电子披露网站

报告期内基金管理人发布了高级管理人 中国证券报、中国证

4 员变更的公告。 监会基金电子披露网 2022-04-30
站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60 个工作日出现基金

份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字 [2007]344 号)

《国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银成长优选混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公 告
12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868、0755-
83160000

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二二年八月三十日
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