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华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投
资基金之华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额终止
运作的特别风险提示公告
根据《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行
A 份额和华安中证银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的
公告》， 华安中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，
华安中证银行份额（基础份额）基金代码： 160418） 之华安中证银行
A 份额（场内简称： 银行股 A，基金代码： 150299）和华安中证银行
B 份额（场内简称： 银行股 B，基金代码： 150300） 的终止上市日为
2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），基金份额折
算基准日为 2020 年 12 月 31 日。 以基金份额折算基准日日终华安中
证银行份额的基金份额净值为基准， 华安中证银行 A 份额、 华安中证
银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内华安中证银行
份额。
针对本基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运
作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请
投资者关注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日）， 华安中证
银行 A 份额和华安中证银行 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高
度关注以下风险：
（1） 由于华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额可能存在
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折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化， 如果投资者以溢价
买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第
4条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的
基金份额参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。
（2） 华安中证银行 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定
的特征，但在份额折算后， 华安中证银行 A 份额的持有人将持有具有
较高预期风险、较高预期收益特征的华安中证银行份额， 由于华安中
证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，其份额净值将随标的指
数的涨跌而变化， 原华安中证银行 A 份额持有人将承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
华安中证银行 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预
期收益相对较高的特征，但在份额折算后， 华安中证银行 B 份额的持
有人将持有具有较高预期风险、 较高预期收益特征的华安中证银行份
额，由于华安中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，没有杠
杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆
性收益或损失，但原华安中证银行 B 份额持有人仍需承担因市场下跌
而遭受损失的风险。
2、 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额折算为华安中证
银行份额前， 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额的持有人有
两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
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（ 2）在场内买入等量的对应份额（即华安中证银行 A 份额持有
人买入等量的华安中证银行 B 份额，或者华安中证银行 B 份额持有人
买入等量的华安中证银行 A 份额），合并为华安中证银行份额，按照
华安中证银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后
申请赎回或转换转出。
3、由于华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额的持有人可
能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大
下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风
险。
4、以基金份额折算基准日日终华安中证银行份额的基金份额净
值为基准， 华安中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份额按照各自的基
金份额参考净值（而不是二级市场价格） 折算成场内华安中证银行份
额。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而
造成损失。
华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额基金份额持有人持有
的折算后场内华安中证银行份额取整计算（最小单位为 1 份），不足
1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相
关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。
由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持
基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的华安中证银行 A
份额、 华安中证银行 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份
额数不足一份而被计入基金资产的风险。
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华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的基金份额持有人持
有的基金份额数量将会在折算后发生变化， 示例如下：
假设基金份额折算基准日华安中证银行份额、 华安中证银行 A
份额和华安中证银行 B 份额的基金份额（参考）净值的分别为： 0.9000
元、 1.0100 元、 0.7900 元， 投资者甲、乙、丙分别持有场内华安中
证银行份额、 华安中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份额各 100,000
份，其所持基金份额的变化如下表所示：
基金份额 折算前 份额折算比例 折算后
基金份额（参
考） 净值（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场 内 华 安 中
证银行份额
0.9000 100,000 （无变化） 0.9000 100,000 中证银行份额 份场内华安
华 安 中 证 银
行 A 份额
1.0100 100,000 1.122222222
（全部折算为华安中证
银行份额）
0.9000 112,222 份场内华安
中证银行份额
华 安 中 证 银
行 B 份额
0.7900 100,000 0.877777778
（全部折算为华安中证
银行份额）
0.9000 87,777 份场内华安
中证银行份额
注：具体折算结果以登记结算机构为准
5、 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额折算为华安中证
银行份额后， 投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后
申请赎回基金份额。 部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销
售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申
请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则， 华安
中证银行A份额和华安中证银行B份额合并或折算为华安中证银行份
额后， 基金份额持有期自华安中证银行份额确认之日起计算， 其中华
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安中证银行A份额和华安中证银行B份额基金份额持有人持有的折算
后场内华安中证银行份额持有期自 2021 年 1 月 4 日起计算。 如果赎
回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本
基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：
（1）场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，
具体如下：
持有时间（T） 赎回费率
T＜7 日 1.50%
7 日≤T＜1 年 0.50%
1 年≤T＜2 年 0.25%
T≥2 年 0.00%
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日
开始计算。 1 年为 365 天， 2 年为 730 天，依此类推）
（2）场内赎回费率
本基金的场内赎回费率为 7 日内 1.50%， 7 日及以上 0.50%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者
收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 7 日的投
资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，未归
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入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规
要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提
出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募
说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面
认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意
见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站： www.huaan.com.cn
或拨打本公司客服电话： 40088-50099 进行咨询。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2020 年 12 月 11 日
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