广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告




广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日




基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日




第 1 页 共 42 页
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1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录


1 重要提示及目录........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录..................................................................................................................................... 3
2 基金简介.................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人报告................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12
5 托管人报告.............................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表............................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 17
7 投资组合报告.......................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 35


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7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 35
8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 36
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 37
9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 37
10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 38
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 38
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 40
11 备查文件目录 ................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 41
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 41




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

基金简称 广发小盘成长股票（LOF）

场内基金简称 广发小盘

基金主代码 162703

交易代码 162703

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005年2月2日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,724,601,935.14份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年4月29日


2.2 基金产品说明


通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长
投资目标
期增值。

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本
投资策略
面良好，具有高成长性的小市值公司股票。

业绩比较基准 天相小市值指数
风险收益特征 较高风险，较高收益


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

广发基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限
名称
公司
姓名 段西军 周倩芝
信息披露负责人 020-83936666 021-61618888
联系电话



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电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn zhouqz@spdb.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95528
传真 020-89899158 021-63602540
广东省珠海市拱北情侣南路 上海市浦东新区浦东南路
注册地址
255 号 4 层 500 号
广州市海珠区琶洲大道东 1 上海市中山东一路 12 号
办公地址 号保利国际广场南塔 31-33
楼
邮政编码 510308 200120
法定代表人 王志伟 吉晓辉


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.gffunds.com.cn
互联网网址
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -332,612,968.63
本期利润 564,928,847.73
加权平均基金份额本期利润 0.1191
本期加权平均净值利润率 6.71%
本期基金份额净值增长率 7.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -2,573,328,111.71
期末可供分配基金份额利润 -0.5447
期末基金资产净值 8,258,964,886.76
期末基金份额净值 1.7481
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)


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基金份额累计净值增长率 273.46%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个
-6.83% 1.23% -6.98% 1.21% 0.15% 0.02%
月
过去三个
2.47% 1.23% 1.72% 1.20% 0.75% 0.03%
月
过去六个
7.22% 1.30% 5.24% 1.58% 1.98% -0.28%
月
过去一年 -18.64% 1.40% -24.07% 1.56% 5.43% -0.16%
过去三年 -6.09% 1.60% -4.02% 1.73% -2.07% -0.13%
自基金合
同生效起 273.46% 1.86% 253.02% 2.16% 20.44% -0.30%
至今
注：本基金业绩比较基准为天相小市值指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005 年 2 月 2 日至 2012 年 6 月 30 日）




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4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，

注册资本 1.2 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公

司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有

限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理

人资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划

委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 17 个部门：综合管

理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交

易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机

构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公

司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。

截至 2012 年 6 月 30 日，本基金管理人管理二十四只开放式基金---广发聚富开放式证

券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、

广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广


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发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券

投资基金、广发沪深 300 指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500

指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日

本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券

投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式

指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投

资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证

100 指数分级证券投资基金和广发消费品精选股票型证券投资基金，管理资产规模为

1207.82 亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保

基金投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
陈仕德 本基金的基 2005-02-02 - 18 男，中国籍，经济学硕
金经理；广 士，持有证券业执业资
发内需增长 格证书，1997 年至 2001
混合基金的 年任职于广发证券股份
基金经理； 有限公司，2001 年至
投资管理部 2003 年 8 月参与筹建广
总经理 发基金管理有限公司，
2003 年 8 月 5 日至 2011
年 1 月 5 日任广发基金
管理有限公司投资管理
部副总经理，2005 年 2
月 2 日起任广发小盘成
长股票（LOF）基金的
基金经理，2010 年 4 月
19 日起任广发内需增
长混合基金的基金经
理，2011 年 1 月 6 日起
任广发基金管理有限公
司投资管理部总经理。
注：1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成

长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害

基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时

的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票

库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经

理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程

中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资

指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现

投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现

投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，

未发生任何不公平的交易事项。



4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投

资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情

况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型

投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交

易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何

利益输送的嫌疑。



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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.市场回顾

本报告期 A 股市场先扬后抑，上证指数由 2199.42 点微涨至 2225.43 点，深圳成分指数

由 8918.82 点微涨至 9500.32 点。行业表现分化十分明显，非银行金融、地产、白酒和医药

表现突出，银行、电力设备、建材表现落后。本报告期内，经济减速，通胀下行，上市公司

盈利情况明显恶化。

2.基金运作回顾

本报告期内，我们增持了地产、非银行金融、家电和医药等行业，减持了煤炭、银行、

工程机械和水泥等行业，整体仓位提升了近十八个点。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

广发小盘基金本报告期内净值增长率为 7.22%，超越基准的 5.24%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


本轮经济尽管没有像 2008 年那样突然出现停摆，但是对于制造企业来说更加艰难，主

要体现在两个方面：需求不足和用工成本的上升。最近两年人力成本上升较快，但是随着经

济增速的放缓，用工需求的下降将减缓人工成本上升的压力。可预期的是：中短期内中国不

大可能再来一次类似“四万亿”的大规模经济刺激计划，同样也就没有大规模需求的释放。

“需求不足”将是企业未来较长一段时间不得不面临的问题，而且持续时间可能比预期的要

长一些。需求不足从另一个角度的解读是产能过剩，但是通过优胜劣汰实现“去产能化”是

一个长期的过程，所以这一轮的调整周期会比较漫长，那些具有雄厚资金实力和强大护城河

能力的企业才会幸存下来，甚或发展壮大。对于下半年的经济，我们还需要关注食品价格的

变动，这一点直接影响管理层对于货币政策的决策。短期来看，投资仍然是拉动经济的火车

头，包括房地产投资在内的私人部门投资能否启动是经济短期内企稳的关键。从较长的时间

维度来看，我们认为转型是经济的必由之路，更为合理的分配机制和社会生产效率的提升是

中国经济二次腾飞的基础。

上半年市场整体机会不大，但是结构性分化明显，这也是最近两年市场的一个重要特征。

从另一方面来看，市场表现还是反映了基本面变化的，例如表现较好的地产、医药和非银行

金融，这些行业的上涨要么是行业数据的确在变好、要么是有政策层面的支持。表现较差的

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

如建材、电子、TMT 等行业，这些行业大都存在产能过剩、核心竞争力不足或者估值过高等

问题。这也表明市场正在进行价值回归，具有定价权的行业和企业一定会脱颖而出。

正如上一段提出的，目前经济的核心矛盾是产能过剩，其表现为库存的大幅增长。我们

看好那些库存压力不大或者那些去库存相对较好的行业，例如医药、地产和部分服装企业。

另外，我们也看好政策扶持的环保行业和大消费类行业，这些都属于未来经济转型方向的行

业。对于创业板，我们认为目前其估值中枢仍然是脱离正常范围的，很难从中找出理想的投

资标的。

尽管未来市场总体情况并不乐观，但结构性机会仍然存在，我们将努力通过积极的投资

管理获得超额收益，尽全力为基金持有人创造价值。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资

品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值

委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发

展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期

对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时

修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行

核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大

影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉

及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会

的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。

为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估

值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切

以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务

协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行利润分配。本基金本期末可供分配利润为-2,573,328,111.71

元。


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5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对广发小盘

成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其

他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完

全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，

对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真

的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行

利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期内，由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值

表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分

未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,320,212,416.25 2,552,871,320.09

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结算备付金 2,180,338.44 6,092,713.20
存出保证金 1,250,000.00 2,580,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 6,781,603,378.02 4,992,869,671.96
其中：股票投资 6,781,603,378.02 4,992,869,671.96
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 169,771,742.62 224,866,831.76
应收利息 6.4.7.5 466,158.11 883,148.40
应收股利 105,827.58 -
应收申购款 6,045,483.64 2,485,066.42
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 8,281,635,344.66 7,782,648,751.83
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,312,901.90 2,886,719.96
应付管理人报酬 10,551,557.27 10,038,723.12
应付托管费 1,758,592.87 1,673,120.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 5,496,064.55 9,721,760.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,551,341.31 1,614,227.31
负债合计 22,670,457.90 25,934,551.52
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,724,601,935.14 4,757,612,994.30
未分配利润 6.4.7.10 3,534,362,951.62 2,999,101,206.01
所有者权益合计 8,258,964,886.76 7,756,714,200.31
负债和所有者权益总计 8,281,635,344.66 7,782,648,751.83
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7481 元，基金份额总额
4,724,601,935.14 份。

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

6.2 利润表


会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 645,826,749.12 -359,033,903.14
1.利息收入 14,522,731.03 7,198,383.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,240,297.10 6,804,345.20
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收入 4,282,433.93 394,038.66
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -266,883,433.35 164,195,100.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -337,570,943.90 86,371,397.91
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收 - -
益
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 70,687,510.55 77,823,702.45
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 897,541,816.36 -533,060,054.30
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 645,635.08 2,632,666.94
列）
减：二、费用 80,897,901.39 104,820,938.11
1．管理人报酬 62,851,217.11 75,680,346.77
2．托管费 10,475,202.91 12,613,391.16
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 7,337,940.06 16,318,544.89
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 233,541.31 208,655.29
三、利润总额（亏损总额以“-” 564,928,847.73 -463,854,841.25
号填列）
减：所得税费用 - -

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

四、净利润（净亏损以“-” 564,928,847.73 -463,854,841.25
号填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
4,757,612,994.30 2,999,101,206.01 7,756,714,200.31
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 564,928,847.73 564,928,847.73
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -33,011,059.16 -29,667,102.12 -62,678,161.28
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 252,336,259.07 197,677,905.98 450,014,165.05
2.基金赎回款 -285,347,318.23 -227,345,008.10 -512,692,326.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
4,724,601,935.14 3,534,362,951.62 8,258,964,886.76
金净值）
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
4,780,060,354.45 5,972,858,388.10 10,752,918,742.55
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -463,854,841.25 -463,854,841.25
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -228,915,083.26 -281,766,860.68 -510,681,943.94
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 727,824,683.39 867,623,889.68 1,595,448,573.07
2.基金赎回款 -956,739,766.65 -1,149,390,750.36 -2,106,130,517.01
四、本期向基金份额持有 - - -


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
4,551,145,271.19 5,227,236,686.17 9,778,381,957.36
金净值）
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓

章


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

广发小盘成长股票型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证

监会”）证监基金字[2004]195 号文《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批

复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、

《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》

（“基金合同”）发起，于 2005 年 2 月 2 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管

理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案，

并获中国证监会基金部函(2005)27 号《关于广发小盘成长股票型证券投资基金备案确认的

函》确认。

本基金募集期为 2004 年 12 月 20 日至 2005 年 1 月 25 日，本基金为上市契约型开放式

基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币 1,175,436,171.10 元，有效认购户数为 12,393

户。其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 247,780.56 元，利息结转

的基金份额 247,780.56 份，按照基金合同的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资

金经深圳天健信德会计师事务所验资。基金合同于 2005 年 2 月 2 日生效，基金合同生效日

的基金份额总额为 1,175,436,171.10 份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等

有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的

允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用：天相小市值指数。

本基金的财务报表于 2012 年 8 月 24 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报

出。

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告




6.4.2 会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5

号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的

关于基金行业实务操作的有关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 上半年度

的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号文

《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改

革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的

补充通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通

知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工

作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权

的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50%计算应纳税所得额。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 9 月 19 日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股

票)交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金

等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。



6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 1,320,212,416.25
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,320,212,416.25
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,564,425,598.61 6,781,603,378.02 217,177,779.41
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,564,425,598.61 6,781,603,378.02 217,177,779.41
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 465,275.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 883.08
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 466,158.11
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 5,496,064.55
银行间市场应付交易费用 -
合计 5,496,064.55
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 12,486.09
预提费用 220,007.22
其他 68,848.00
合计 1,551,341.31
6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,757,612,994.30 4,757,612,994.30
本期申购 252,336,259.07 252,336,259.07
本期赎回（以“-”号填列） -285,347,318.23 -285,347,318.23

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

本期末 4,724,601,935.14 4,724,601,935.14
注：本期申购含转换转入份（金）额，本期赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,257,572,799.56 5,256,674,005.57 2,999,101,206.01
本期利润 -332,612,968.63 897,541,816.36 564,928,847.73
本期基金份额交易产生的
16,857,656.48 -46,524,758.60 -29,667,102.12
变动数
其中：基金申购款 -126,138,011.83 323,815,917.81 197,677,905.98
基金赎回款 142,995,668.31 -370,340,676.41 -227,345,008.10
本期已分配利润 0.00 0.00 -
本期末 -2,573,328,111.71 6,107,691,063.33 3,534,362,951.62
6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 10,175,256.09
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 3,710.70
结算备付金利息收入 59,093.45
其他 2,236.86
合计 10,240,297.10
6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,995,440,118.64
减：卖出股票成本总额 2,333,011,062.54
买卖股票差价收入 -337,570,943.90
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

股票投资产生的股利收益 70,687,510.55
基金投资产生的股利收益 -
合计 70,687,510.55
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 897,541,816.36
——股票投资 897,541,816.36
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 897,541,816.36
6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 639,927.91
手续费返还 -
基金转换费收入 939.35
印花税返还 -
其他 4,767.82
合计 645,635.08
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 7,337,940.06
银行间市场交易费用 -
合计 7,337,940.06
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 149,179.94


22
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

银行汇划费 9,034.09
账户维护费 9,000.00
上市费 26,545.72
合计 233,541.31
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2012 年 8 月 1 日，广发基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议决议，将公司旗
下基金年审会计师事务所由深圳市鹏城会计师事务所有限公司更换为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机
广发基金管理有限公司 构、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
广发证券股份有限 1,078,776,749.51 20.78% 2,706,237,353.27
公司 25.51%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

23
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
广发证券股份有限公 904,519.69 20.70% 479,693.04
司 8.73%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
广发证券股份有限公 2,212,866.73 25.19% -
司 -
注：1.股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-
结算风险金(含债券交易)。
2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服
务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年6月 2011年1月1日至2011年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的管
62,851,217.11 75,680,346.77
理费
其中：支付销售机构的客户
12,339,563.42 15,150,439.56
维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷365
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值


6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年6月 2011年1月1日至2011年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的托
10,475,202.91 12,613,391.16
管费

24
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷365
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年6月 2011年1月1日至2011年6月30日
30日
期初持有的基金份额 24,234,199.30 24,234,199.30
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 24,234,199.30 24,234,199.30
期末持有的基金份额占基金
0.51% 0.53%
总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展
银行股份有限 1,320,212,416.25 10,175,256.09 740,489,184.15 6,679,620.35
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券


25
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
数量
流通
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 （单 期末 期末
受限 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位： 成本总额 估值总额
类型
股 ）
非公 14,790,00 -
开发 0.00
亚盛 2012-05- 2013-05- 3,000,0 16,440,00
600108 行流 5.48 4.93
集团 10 10 00 0.00
通受
限

49,080,00 2012
0.00 年5
月29
日除
权除
息，
比
例：
每10
股派
非公 发现
开发 金红
格林 2011-12- 2012-12- 4,000,0 44,000,00
002340 行流 22.00 12.27 利2
美 01 03 00 0.00
通受 元
限 （含
税），
同
时，
以资
本公
积向
全体
股东
每10
股转


26
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

增10
股。
注：截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流
通受限的债券及其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的

卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的

卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金

管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，

通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规及风险管理委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理
职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督
察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现
违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资
产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化
投资以分散信用风险，本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过
该证券的 10%。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一
定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公
司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。
本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

27
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量
的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当
价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本
基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部
分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除前文所披露的流通
受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金
所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固
定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和
判断，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方
法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。


6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素
的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市
场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风
险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起
作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、
VAR 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
1,320,212,416. 1,320,212,416.
银行存款 - - -
25 25

结算备付金 2,180,338.44 - - - 2,180,338.44

存出保证金 - - - 1,250,000.00 1,250,000.00

交易性金融资 6,781,603,378. 6,781,603,378.
- - -
产 02 02

应收证券清算
- - - 169,771,742.62 169,771,742.62
款

应收利息 - - - 466,158.11 466,158.11

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

应收申购款 6,045,483.64 - - - 6,045,483.64

应收股利 - - - 105,827.58 105,827.58

1,328,438,238. 6,953,197,106. 8,281,635,344.
资产总计 - -
33 33 66

负债
应付赎回款 - - - 3,312,901.90 3,312,901.90

应付管理人报
- - - 10,551,557.27 10,551,557.27
酬

应付托管费 - - - 1,758,592.87 1,758,592.87

应付交易费用 - - - 5,496,064.55 5,496,064.55

其他负债 - - - 1,551,341.31 1,551,341.31

应付证券清算
- - - - -
款

负债总计 0.00 - - 22,670,457.90 22,670,457.90

利率敏感度缺 1,328,438,238. 6,930,526,648. 8,258,964,886.
- -
口 33 43 76

上年度末2011
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
年12月31日

资产
2,552,871,320. 2,552,871,320.
银行存款 - - -
09 09

结算备付金 6,092,713.20 - - - 6,092,713.20

存出保证金 1,330,000.00 - - 1,250,000.00 2,580,000.00

交易性金融资 4,992,869,671. 4,992,869,671.
- - -
产 96 96

应收证券清算
- - - 224,866,831.76 224,866,831.76
款

应收利息 - - - 883,148.40 883,148.40

应收申购款 2,485,066.42 - - - 2,485,066.42

应收股利 - - - - -

2,562,779,099. 5,219,869,652. 7,782,648,751.
资产总计 - -
71 12 83

负债



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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

应付赎回款 - - - 2,886,719.96 2,886,719.96

应付管理人报
- - - 10,038,723.12 10,038,723.12
酬

应付托管费 - - - 1,673,120.51 1,673,120.51

应付交易费用 - - - 9,721,760.62 9,721,760.62

其他负债 - - - 1,614,227.31 1,614,227.31

应付证券清算
- - - - -
款

负债总计 - - - 25,934,551.52 25,934,551.52

利率敏感度缺 2,562,779,099. 5,193,935,100. 7,756,714,200.
- -
口 71 60 31
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价

格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的

金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系

统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
交易性金融资产-股 6,781,603,378.02 82.11 4,992,869,671.96 64.37
票投资
衍生金融资产-权证 - - - -
投资
其他 - - - -


30
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

合计 6,781,603,378.02 82.11 4,992,869,671.96 64.37

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化且其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升5% 345,739,631.65 254,971,787.38
业绩比较基准下降5% -345,739,631.65 -254,971,787.38
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。


7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 6,781,603,378.02 81.89
其中：股票 6,781,603,378.02 81.89
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,322,392,754.69 15.97
6 其他各项资产 177,639,211.95 2.14
7 合计 8,281,635,344.66 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 14,790,000.00 0.18

31
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

B 采掘业 610,959,337.74 7.40
C 制造业 3,121,076,211.74 37.79
C0 食品、饮料 625,792,501.81 7.58
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 34,089,913.20 0.41
C4 石油、化学、塑胶、塑料 227,180,075.60 2.75
C5 电子 213,547,436.48 2.59
C6 金属、非金属 142,610,612.36 1.73
C7 机械、设备、仪表 1,123,316,258.91 13.60
C8 医药、生物制品 754,539,413.38 9.14
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 38,034,162.46 0.46
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 205,293,769.28 2.49
I 金融、保险业 577,888,444.34 7.00
J 房地产业 1,724,589,298.12 20.88
K 社会服务业 315,172,000.00 3.82
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 173,800,154.34 2.10
合计 6,781,603,378.02 82.11


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例
（％）
1 000651 格力电器 21,636,144.00 451,113,602.40 5.46
2 600535 天士力 9,000,000.00 393,480,000.00 4.76
3 000024 招商地产 13,003,035.00 318,964,448.55 3.86
4 000568 泸州老窖 7,518,757.00 318,118,608.67 3.85
5 000069 华侨城Ａ 49,400,000.00 315,172,000.00 3.82
6 600383 金地集团 48,366,971.00 313,417,972.08 3.79
7 600048 保利地产 25,200,000.00 285,768,000.00 3.46
8 600376 首开股份 20,398,188.00 270,072,009.12 3.27
9 601699 潞安环能 12,000,000.00 248,880,000.00 3.01
10 000937 冀中能源 16,003,362.00 244,371,337.74 2.96
11 002146 荣盛发展 22,174,812.00 241,705,450.80 2.93


32
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

12 600690 青岛海尔 20,237,348.00 237,181,718.56 2.87
13 000527 美的电器 15,885,539.00 175,535,205.95 2.13
14 600805 悦达投资 18,628,098.00 173,800,154.34 2.10
15 601377 兴业证券 16,528,626.00 173,220,000.48 2.10
16 600060 海信电器 10,074,208.00 169,347,436.48 2.05
17 000926 福星股份 17,544,483.00 163,865,471.22 1.98
18 600062 华润双鹤 8,470,076.00 161,609,050.08 1.96
19 600543 莫高股份 10,210,733.00 157,245,288.20 1.90
20 600418 江淮汽车 28,660,500.00 155,053,305.00 1.88
21 600458 时代新材 11,726,471.00 147,167,211.05 1.78
22 600176 中国玻纤 14,507,692.00 142,610,612.36 1.73
23 601901 方正证券 25,796,774.00 131,047,611.92 1.59
24 000858 五 粮 液 3,950,444.00 129,416,545.44 1.57
25 601688 华泰证券 11,572,823.00 121,514,641.50 1.47
26 600369 西南证券 10,554,924.00 119,376,190.44 1.45
27 600420 现代制药 8,176,000.00 111,030,080.00 1.34
28 002152 广电运通 6,329,238.00 104,432,427.00 1.26
29 000514 渝 开 发 17,118,735.00 87,476,735.85 1.06
30 600309 烟台万华 5,993,473.00 80,012,864.55 0.97
31 000417 合肥百货 6,276,439.00 78,769,309.45 0.95
32 600216 浙江医药 3,014,222.00 75,807,683.30 0.92
33 600123 兰花科创 3,800,000.00 68,628,000.00 0.83
34 002277 友阿股份 4,328,229.00 67,563,654.69 0.82
35 002340 格林美 4,000,000.00 49,080,000.00 0.59
36 600460 士兰微 10,000,000.00 44,200,000.00 0.54
37 000656 金科股份 4,029,694.00 43,319,210.50 0.52
38 000961 中南建设 3,052,501.00 38,034,162.46 0.46
39 600963 岳阳林纸 8,116,646.00 34,089,913.20 0.41
40 000728 国元证券 3,000,000.00 32,730,000.00 0.40
41 600778 友好集团 2,351,724.00 26,433,377.76 0.32
42 002650 加加食品 1,005,361.00 21,012,044.90 0.25
43 000987 广州友谊 1,549,749.00 20,487,681.78 0.25
44 600108 亚盛集团 3,000,000.00 14,790,000.00 0.18
45 000650 仁和药业 1,470,000.00 12,612,600.00 0.15
46 002187 广百股份 1,280,824.00 12,039,745.60 0.15
47 000729 燕京啤酒 2.00 14.60 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 601377 兴业证券 204,122,655.57 2.63
2 000926 福星股份 168,643,993.37 2.17
3 600010 包钢股份 165,470,248.16 2.13
4 600176 中国玻纤 155,721,288.10 2.01
5 600458 时代新材 141,606,507.20 1.83
6 601901 方正证券 139,054,798.08 1.79
7 000858 五 粮 液 136,310,410.51 1.76
8 600062 华润双鹤 134,914,705.01 1.74
9 600543 莫高股份 131,399,783.13 1.69
10 601688 华泰证券 121,926,844.88 1.57
11 600369 西南证券 106,635,256.33 1.37
12 002146 荣盛发展 106,025,757.95 1.37
13 000568 泸州老窖 104,981,444.74 1.35
14 000792 盐湖股份 98,536,389.98 1.27
15 002152 广电运通 96,451,462.43 1.24
16 000024 招商地产 89,875,055.66 1.16
17 600376 首开股份 88,590,656.65 1.14
18 600060 海信电器 85,950,694.12 1.11
19 600216 浙江医药 72,024,902.67 0.93
20 000417 合肥百货 69,510,594.16 0.90
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、
债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、
发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出
金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 600123 兰花科创 312,110,024.51 4.02
2 601166 兴业银行 304,163,798.75 3.92
3 600801 华新水泥 209,022,255.99 2.69
4 600010 包钢股份 180,560,818.39 2.33
5 000789 江西水泥 148,625,911.87 1.92
6 000792 盐湖股份 103,156,201.85 1.33
7 000895 双汇发展 98,596,021.46 1.27
8 000933 神火股份 98,181,843.60 1.27
9 600303 曙光股份 75,816,565.50 0.98

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

10 000001 深发展Ａ 70,119,478.23 0.90
11 600348 阳泉煤业 61,023,029.11 0.79
12 002080 中材科技 50,804,392.92 0.65
13 600729 重庆百货 44,562,919.54 0.57
14 002008 大族激光 35,309,371.85 0.46
15 002340 格林美 28,656,022.53 0.37
16 600257 大湖股份 28,542,538.15 0.37
17 600418 江淮汽车 26,963,351.15 0.35
18 600893 航空动力 23,038,928.51 0.30
19 600460 士兰微 17,364,656.67 0.22
20 600600 青岛啤酒 16,857,762.59 0.22
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,224,202,952.24
卖出股票的收入（成交）总额 1,995,440,118.64


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


报告期末本基金未持有债券。


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


报告期末本基金未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注


7.9.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门
立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情

形。

7.9.3 期末其他各项资产构成


35
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,250,000.00
2 应收证券清算款 169,771,742.62
3 应收股利 105,827.58
4 应收利息 466,158.11
5 应收申购款 6,045,483.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 177,639,211.95
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况.


8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户 户均持有的
数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 持有份额
例 比例
396,969 11,901.69 602,629,755.80 12.76% 4,121,972,179.34 87.24%



8.2 期末上市基金前十名持有人


序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国信证券股份有限 10,001,200.00 6.52%
公司
2 陈殿成 2,553,551.00 1.66%
3 余建伟 2,050,000.00 1.34%
4 中国人寿保险股份 1,666,666.00 1.09%
有限公司-分红账户
5 厦门市担保有限公 1,515,717.00 0.99%
司


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

6 李龙辉 1,221,444.00 0.80%
7 钟晖 1,063,360.00 0.69%
8 向华 800,000.00 0.52%
9 郑学诚 660,000.00 0.43%
10 高玉英 601,676.00 0.39%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
687,601.59 0.0146%
基金
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 10 万份至 50 万份（含）；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。


9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2005 年 2 月 2 日）基金份额
1,175,436,171.10
总额
本报告期期初基金份额总额 4,757,612,994.30
本报告期基金总申购份额 252,336,259.07
减：本报告期基金总赎回份额 285,347,318.23
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,724,601,935.14


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门托管业务部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

37
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


本报告期内，因业务发展需要,广发基金管理有限公司第四届董事会第九次会议通过关

于聘请 2012 年度基金审计机构的议案,本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责

本基金审计事务;因深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司已整体并入天健会计师事

务所（特殊普通合伙）,2012 年 8 月,本基金改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责

本基金审计事务。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查

或处罚的情况。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
广发证券 2 1,078,776,749.51 20.78% 904,519.69 20.70% -
国金证券 1 694,712,023.35 13.38% 571,900.18 13.09% -
国信证券 1 649,871,626.05 12.52% 555,526.12 12.71% -
申银万国 1 642,113,560.37 12.37% 547,194.94 12.52% -
中金公司 1 430,191,900.63 8.29% 371,011.27 8.49% -
渤海证券 1 409,806,867.14 7.89% 337,943.08 7.73% -
广州证券 1 392,221,407.40 7.55% 318,682.12 7.29% -
银河证券 1 305,954,634.11 5.89% 263,253.58 6.02% -
兴业证券 1 281,045,093.07 5.41% 238,884.88 5.47% -
金元证券 1 260,304,268.13 5.01% 221,256.97 5.06% -
东海证券 1 47,391,086.64 0.91% 40,282.41 0.92% -


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

财通证券 1 - - - - -
华泰证券 减少
0 - - - -
1个
长城证券 1 - - - - -
中银国际 减少
1 - - - -
1个
注：1.交易席位选择标准：

(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的

需要；

(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行

业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2.交易席位选择流程：

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单

元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券

商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并

通知基金托管人。



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期
占当期回
券商名称 债券成 权证成
成交金额 成交金额 购成交总 成交金额
交总额 交总额
额的比例
的比例 的比例
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -


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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

广州证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金 《中国证券报》、
参加交通银行网上银行等电子渠道申购费 《证券时报》、《上 2012-06-30
率优惠活动的公告 海证券报》
2 《中国证券报》、
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金
《证券时报》、《上 2012-06-14
在渤海证券推出定期定额投资业务的公告
海证券报》
3 广发基金管理有限公司关于旗下基金参加 《中国证券报》、
华融证券基金定投申购费率优惠活动的公 《证券时报》、《上 2012-06-01
告 海证券报》
4 《中国证券报》、
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资
《证券时报》、《上 2012-05-11
亚盛集团（600108）非公开发行股票的公告
海证券报》
5 广发基金管理有限公司关于部分旗下基金 《中国证券报》、
参加中国农业银行网上银行阶段性费率优 《证券时报》、《上 2012-04-28
惠活动的公告 海证券报》
6 广发基金管理有限公司关于增加东莞证券 《中国证券报》、
为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠 《证券时报》、《上 2012-03-26
活动的公告 海证券报》
7 《中国证券报》、
广发基金管理有限公司关于增加天风证券
《证券时报》、《上 2012-03-07
为旗下部分基金代销机构的公告
海证券报》
8 广发基金管理有限公司关于开展中国工商 《中国证券报》、
银行借记卡网上直销（含定期定额投资）申 《证券时报》、《上 2012-02-29
购费率优惠活动的公告 海证券报》
9 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金 《中国证券报》、
参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动 《证券时报》、《上 2012-02-06
的公告 海证券报》
10 广发基金管理有限公司关于平安银行调整 《中国证券报》、
我司部分基金申购和基金定期定额申购费 《证券时报》、《上 2012-01-20
率的公告 海证券报》

40
 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

11 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金 《中国证券报》、
参加东莞银行基金申购费率优惠活动的公 《证券时报》、《上 2012-01-09
告 海证券报》
12 广发基金管理有限公司关于旗下基金继续 《中国证券报》、
参加华夏银行基金申购及定期定额投资费 《证券时报》、《上 2012-01-04
率优惠活动的公告 海证券报》
13 广发基金管理有限公司关于旗下基金继续 《中国证券报》、
参加深圳发展银行基金申购及定期定额投 《证券时报》、《上 2012-01-04
资费率优惠活动的公告 海证券报》
14 广发基金管理有限公司关于旗下基金参加 《中国证券报》、
浙商银行基金申购及定期定额投资费率优 《证券时报》、《上 2012-01-04
惠活动的公告 海证券报》
15 广发基金管理有限公司关于旗下基金参加 《中国证券报》、
中国工商银行基金定期定额申购费率优惠 《证券时报》、《上 2012-01-04
活动的公告 海证券报》




11 备查文件目录


11.1 备查文件目录


1.中国证监会批准广发小盘成长股票型证券投资基金募集的文件；
2.《广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3.《广发小盘成长股票型证券投资基金托管协议》；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新版；
6.《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；
7.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
8.基金托管人业务资格批件、营业执照。



11.2 存放地点


广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼


11.3 查阅方式


1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也
可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话

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 广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告

95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。




广发基金管理有限公司
二〇一二年八月二十七日




42

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