中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)中欧鼎利分级债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2014 年第 1 号)
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一四年一月
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)
重要提示
本基金经 2011 年 4 月 13 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准中欧鼎利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]550 号文)核准,进行募集。本基金基金合同于 2011 年 6 月 16 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本摘要根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日 2013 年 12 月 15 日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)
目 录一、基金管理人 ................................................................................................................................ 5二、基金托管人 ................................................................................................................................ 8三、相关服务机构 .......................................................................................................................... 11四、基金的名称 .............................................................................................................................. 28五、基金的类型 .............................................................................................................................. 28六、基金的投资目标 ...................................................................................................................... 28七、基金的投资方向 ...................................................................................................................... 28八、基金的投资策略 ...................................................................................................................... 29九、基金的业绩比较基准 ............................................................................................................... 32十、基金的风险收益特征 ............................................................................................................... 32十一、基金的投资组合报告 ........................................................................................................... 33十二、基金的业绩 .......................................................................................................................... 39十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................... 40十四、对招募说明书更新部分的说明............................................................................................ 42
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
4.法定代表人:窦玉明
5.组织形式:有限责任公司
6.设立日期:2006 年 7 月 19 日
7.批准设立机关:中国证监会
8.批准设立文号:证监基金字[2006]102 号
9.存续期间:持续经营
10.电话:021-68609600
11.传真:021-33830351
12.联系人:顾丽萍
13.客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册资本:1.88 亿元人民币
15.股权结构:
意大利意联银行股份合作公司(简称 UBI)出资 6,580 万元人民币,占公司注册资本的 35%;
国都证券有限责任公司出资 5,640 万元人民币,占公司注册资本的 30%;
北京百骏投资有限公司出资 5,640 万元人民币,占公司注册资本的 30%;
万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币,占公司注册资本的 5%;
上述四个股东共出资 18,800 万元人民币。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学 MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)经理,富国基金管理有限公司总经理。
Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB) 国际部总监,联合信贷银行(Unicredit) 米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,并曾在 Credito Italiano(意大利信贷银行) 圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。
卢树奇先生,中国社会科学院货币银行学专业研究生,中国籍。现任国都景瑞投资有限公司业务总监。曾任职于中国民族国际信托投资公司,中煤信托投资有限责任公司。历任国都证券有限责任公司投资部项目经理、天津营业部总经理、经纪业务总部总经理助理、证券投资部总经理助理及副总经理。
刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生,英国籍。现任 IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生,美国哈佛大学(Harvard)法学硕士(国际金融法),北京大学法学博士(国际经济法),美国南美以美大学(Southern Methodist)法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现任北京大学法学院讲师、副教授、院聘教授、院长助理。历任美国康奈尔大学(Cornell)法学院客座教授。
周皓先生,美国杜克大学经济学博士,北京大学管理学硕士学位和经济学学士,美国籍。现任清华大学五道口金融学院教授。历任美国联邦储备委员会风险分析部高级经济学家,麻省理工学院斯隆管理学院和北京大学中国经济研究中心访问教授。
2.基金管理人监事会成员
唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中国籍。历任中欧基金管理有限公司董事长,上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券有限责任公司副总经理、总经理。
廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
黎忆海女士,中欧基金管理有限公司职工监事,监察稽核部总监,中国籍。南开大学会计学专业硕士。历任湖南省计算机高等专科学校教师,深圳世纪星源股份有限公司财务分析员,华富基金管理有限公司监察稽核员。
黄峰先生,中欧基金管理有限公司职工监事,运营副总监及信息技术部总监,中国籍。北京大学信息科学中心信号与信息处理专业硕士。历任中再资产管理有限公司信息技术部主管,海通证券股份有限公司项目经理,微软全球技术中心工程师。
3.公司高级管理人员
窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。
刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。北京大学法学硕士,16 年以上证券及基金从业经验。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
黄桦先生,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。复旦大学经济学硕士,23 年以上证券及基金从业经验。历任上海爱建信托公司场内交易员,上海万国证券公司部门经理助理、部门经理,申银万国证券股份有限公司研究发展中心部门经理,光大证券有限责任公司助理总经理,光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监,信诚基金管理有限公司运营部、信息技术部总监,中欧基金管理有限公司分管运营副总经理。
周蔚文先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2011年 5 月起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自 2011 年8 月起至今),中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自 2012 年 3 月起至今),中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士,14 年以上证券及基金从
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)业经验。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自 2006 年 11 月起至 2011年 1 月),中欧基金管理有限公司研究部总监。
4.本基金基金经理
聂曙光先生,中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理,中国籍。复旦大学企业管理专业硕士,9 年以上证券从业经验。历任南京银行债券分析师,兴业银行上海分行债券投资经理,中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员(主要负责宏观、债券研究),中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(2010 年 5 月 10 日起至 2011 年 7 月 28 日)。现任中欧基金管理有限公司固定收益部总监、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2010 年 12 月 2 日起至今)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2011 年 6 月 16 日起至今)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理(2012 年 4 月 16 日起至今)。
5.公司投资决策委员会成员
公司投资决策委员会的成员为:公司副总经理兼投资总监周蔚文先生、总经理刘建平先生、总经理助理兼权益投资部总监苟开红女士、固定收益部总监聂曙光先生、研究部副总监杨坤女士、专户理财部副总监沈洋先生、基金经理王海先生。其中副总经理兼投资总监周蔚文先生任投资决策委员会主席。
6.上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1.基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
成立时间:1987 年 4 月 7 日
组织形式:股份有限公司
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注册资本:467.873 亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话: 010-65558812
传真:010-65550832
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的SAS70 审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
2.主要人员情况
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朱小黄先生,中信银行行长,高级经济师,并获中国政府特殊津贴。1982年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1985 年北京大学经济法专业专科毕业,2006 年中山大学世界经济专业博士毕业。曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官。现任中国中信集团有限公司党委委员、中国中信股份有限公司副总经理、中信银行党委书记及行长 。
曹国强先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任人民银行陕西省分行计划资金处副处长,招商银行深圳管理部计划资金部总经理,招商银行总行计划资金部总经理,中信银行计划财务部总经理,中信银行行长助理。
刘勇先生,中信银行托管中心总经理。男,1965 年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理,中信银行总行营业部国际业务部总经理,中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信银行国际业务部副总经理。2007 年 6 月至今,任中信银行资产托管部总经理,负责全行托管业务。
3.基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。
截至 2013 年 9 月 30 日,中信银行已托管 30 只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,总托管规模逾 1.7 万亿元人民币。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2.内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
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3.内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4.内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、 运作办法》、 信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)场内发售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)
(二)场外发售机构
1.直销机构:
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)(1)中欧基金管理有限公司上海直销中心办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层联系人:顾丽萍电话:021-68609602传真:021-68609601客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)网址:www.lcfunds.com(2)中欧基金管理有限公司网上交易系统网址:www.lcfunds.com2.代销机构(排名不分先后)(1)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座法定代表人:常振明联系人:赵树林电话:010-65556960传真:010-65550828客服热线:95558网址:bank.ecitic.com(2)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人:王洪章电话:010-66275654传真:010-66275654客服热线:95533联系人:张静网址:www.ccb.com(3)中国邮政储蓄银行股份有限公司
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)住所:北京市西城区金融大街 3 号办公地址:北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦 A 座 6 层法定代表人:李国华传真: 010- 68858117联系人:文彦娜客服热线:95580网址:www.psbc.com(4)兴业银行股份有限公司住所:福州市湖东路 154 号办公地址:福州市湖东路 154 号法定代表人:高建平电话:021-52629999联系人:刘玲客服热线:95561网址:www.cib.com.cn(5)中国民生银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人:董文标联系人:董云巍联系电话:010-58560666传真:010-57092611客户热线:95568网站:www.cmbc.com.cn(6)招商银行股份有限公司住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:傅育宁电话:0755-83198888
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)传真:0755-83195109联系人:邓炯鹏客服热线:95555网址:www.cmbchina.com(7)交通银行股份有限公司住所:上海市银城中路 188 号办公地址:上海市银城中路 188 号法定代表人:牛锡明电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:曹榕客户热线:95559网址:www.bankcomm.com(8)广发银行股份有限公司住所:广州市越秀区东风东路 713 号办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号法定代表人:董建岳联系人:李静筠电话:020-38322256传真:020-87310955客服热线:400-830-8003网址:www.cgbchina.com.cn(9)平安银行股份有限公司住所:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行 27F法定代表人:孙建一联系人:张莉电话:021-38637673传真:021-50979507
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)客服热线:95511-3网址:www.bank.pingan.com(10)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人:吴建电话:010-85238670传真:010-85238680联系人:蒋驰客服热线:95577网址:www.hxb.com.cn(11)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-82943636联系人:林生迎客服热线:95565、4008888111网址:www.newone.com.cn(12)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼法人代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:齐晓燕客服热线:95536网址:www.guosen.com.cn
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(13)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
法定代表人:孙树明
电话:95575 或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
公司网址:www.gf.com.cn
(14)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:4008888108
传真:010-65182261
联系人:权唐
客服热线:4008888108
网址:www.csc108.com
(15)国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(16)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄正大五道口广场 1 号楼 22 层法定代表人:兰荣电话:0591-38162212传真:0591-38507538联系人:黄英客服热线:95562网址:www.xyzq.com.cn(17)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人:林义相联系人:林爽电话:010-66045608传真:010-66045521客服热线:010-66045678网址:www.txsec.com 、www.jjm.com.cn(18)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:袁长清(代行)电话: 021-22169999传真: 021-22169134联系人:刘晨客服热线: 95525,4008888788,10108998网址:www.ebscn.com(19)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人:黄金琳
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)客服热线:0591-96326传真:0591-87383610联系人:张腾联系热线:0591-87383623网址:www.hfzq.com.cn(20)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号办公地址:北京西城区太平桥大街 19 号法定代表人:冯戎电话:010-88085201传真:010-88085195联系人:李巍客服热线:4008-000-562网址:www.hysec.com(21)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:陈有安联系人:田薇电话:010-66568888传真:010-66568990客服热线:4008-888-888网址:www.chinastock.com.cn(22)齐鲁证券有限公司住所: 济南市经七路 86 号办公地址:济南市经七路 86 号 23 层法定代表人: 李玮联系人:吴阳电话:0531-68889155
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)传真:0531-68889185客服热线:95538网址:www.qlzq.com.cn(23)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路 171 号办公地址:上海市常熟路 171 号法定代表人:储晓明电话:021-33389888 或 021-54033888传真:021-54038844联系人:李清怡客服热线:95523 或 4008895523电话委托:021-962505网址:www.sywg.com(24)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号法定代表人:王开国联系人:金芸、李笑鸣电话:021-23219000传真:021-23219100客服热线: 95553网址:www.htsec.com(25)国元证券股份有限公司住所:安徽省合肥市寿春路 179 号办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号法人代表:凤良志联系人:李飞电话:0551-2246298传真:0551-2272100
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)客服热线:95578,4008888777网址:www.gyzq.com.cn(26)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼法定代表人:杨宇翔联系人:郑舒丽电话:0755-22626391开放式基金业务传真:0755-82400862客服热线:95511-8网址:www.pingan.com(27)国泰君安证券股份有限公司住所:上海浦东新区商城路 618 号办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人:万建华联系人:吴倩电话:021-38676666传真:021-38670666客服热线:4008888666网址:www.gtja.com(28)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人:牛冠兴联系人:陈剑虹电话:0755-82558305传真:0755-82558355客服热线:4008-001-001
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)网址:www.essences.com.cn(29)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人:高冠江联系人:唐静电话:010-63081000传真:010-63080978客服热线:400-800-8899网址:www.cindasc.com(30)华泰证券股份有限公司住所:南京市中山东路 90 号办公地址:南京市中山东路 90 号法定代表人:吴万善联系人:万鸣电话:025-83290979传真:025-51863323客服热线:95597网址:www.htsc.com.cn(31)德邦证券有限责任公司住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址:上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心 26 楼法定代表人:姚文平联系人:叶蕾电话:021-68761616传真:021-68767880客服热线:400-8888-128网址:www.tebon.com.cn(32)英大证券有限责任公司
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦西区 11 楼 1105B法定代表人:赵文安联系人:李欣电话:0755-83007179传真:0755-83007167客服热线:4008-698-698网址:www.ydsc.com.cn(33)中信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人:王东明联系人:陈忠电话:010-60838888传真:010-60833739客服热线:95558网址:www.citics.com(34)爱建证券有限责任公司住所:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼法定代表人:郭林联系人:陈敏电话:021-32229888-25113传真:021-68728703客服热线:021-63340678网址:www.ajzq.com(35)金元证券股份有限公司住所:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)法定代表人:陆涛联系人:马贤清电话:0755-83025022客服热线:4008-888-228网址: www.jyzq.cn(36)中信万通证券有限责任公司住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人:杨宝林电话:0532-85022326传真:0532-85022605客服热线:0532-96577网址:www.zxwt.com.cn(37)中信证券(浙江)有限责任公司住所:中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦 19、20 楼办公地址:中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦 19、20 楼法定代表人:沈强联系人:周研电话:0571-86078823客服热线:0571-96598网址:www.bigsun.com.cn(38)联讯证券有限责任公司住所:广东惠州惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心四楼办公地址:广东惠州惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心四楼法定代表人:徐刚联系人:张悦电话:0752-2119391客服热线:400-8888-929网址:www.lxzq.com.cn
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)(39)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21 楼办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21 楼法定代表人:李晓安联系人:李昕田电话:0931-4890619客服热线:0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618网址:www.hlzqgs.com(40)西南证券股份有限公司住所:重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人:余维佳联系人:张煜电话:023-63786141传真:023-63786212公司网址:www.swsc.com.cn(41)东吴证券股份有限公司住所:苏州市工业园区星阳街 5 号办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人:吴永敏联系人:方晓丹电话:0512-65581136传真:0512-65588021客服电话:4008601555公司网址:www.dwzq.com.cn(42)华融证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 8 号办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层、5 层法定代表人: 宋德清
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)联系人: 黄恒电话:010-58568235传真:010-58568062客服热线:010-58568118网址: www.hrsec.com.cn(43)深圳众禄基金销售有限公司住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法定代表人:薛峰客服热线:4006-788-887传真:0755-82080798联系电话:0755-33227953众禄基金销售网:www.zlfund.cn基金买卖网:www.jjmmw.com(44)杭州数米基金销售有限公司住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人:陈柏青客服热线:4000-766-123传真:0571-26698533联系电话:0571-28829790网址:www.fund123.cn(45)上海长量基金销售投资顾问有限公司住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人:张跃伟客服热线:400-089-1289传真:021—58787698联系电话:021-58788678
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)网址:www.erichfund.com(46)上海天天基金销售有限公司办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人:其实客服热线:400-1818-188传真:021-64385308联系电话:021-54509998-7019网址:www.1234567.com.cn(47)上海好买基金销售有限公司住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人:杨文斌客服热线:400-700-9665传真:021-68596916联系电话:021-58870011网址:www.ehowbuy.com(48)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801法定代表人:汪静波客服热线:400-821-5399传真:021-38509777联系电话:021-38602377网址:www.noah-fund.com(49)和讯信息科技有限公司住所:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼 C 区法定代表人:王莉客服热线:400-920-0022
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)
传真:021-68419822-8566
电话:021-68419822
网址:licaike.hexun.com
(50)北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
客服热线:400-888-6661
传真:010—62020088--8802
电话:010--62020088
网址:www.myfp.cn
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
(三)基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法人代表:金颖
联系人:朱立元
电话:010-59378839
传真:010-59378907
(四)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
经办律师:吕红、黎明
电话:021-31358666
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)
传真:021-31358600
联系人:吕红
(五)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:张振波
经办会计师:单峰、张振波
四、基金的名称
中欧鼎利分级债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型
六、基金的投资目标
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%。
本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,本基金投资于
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的 20%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的 3%。
中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
1.资产配置策略
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。
本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分并据此调整大类资产的配置比例。
2.固定收益类资产投资策略
(1)久期配置策略
久期反映了利率变化对债券价格的敏感程度,本基金将通过对宏观经济趋势和利率走势的预判确定组合整体久期,有效的控制组合的利率风险。预期利率上升时,本基金降低组合久期;预期利率下行时,拉长组合久期。
(2)利率期限结构配置策略
在确定投资组合久期后,本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化。一般情况下,在债券收益率曲线变陡时,采取子弹型策略组合;在债券收益率曲线变平时,采取哑铃型策略组合;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略。
(3)骑乘策略
在预期未来收益率曲线变动较为平稳时,通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着债券剩余期限的缩短,
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。
(4)息差策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金可先投入初始资金买入国债,并用所持有的国债进行回购,回购后的资金再买入收益率高于回购利率的其他国债或金融债、企业债,并在回购期末,出售全部现券,并偿还回购融入资金。
(5)信用策略
本基金通过对行业及个券信用评级等方法有效的控制投资的信用风险,在承担适度信用风险的基础上,挖掘收益能有效覆盖风险的投资品种来获取较高的收益,力争做到投资组合安全与收益相结合。
(6)可转债投资策略
本基金在充分研究的基础上,选择条款有利、行业前景看好、公司基本面良好的可转债进行一级市场申购,并根据二级市场转债价格的估值水平、股性特征和债性特征评估等进行二级市场投资。
(7)资产支持证券投资策略
资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产池并以其所产生的现金流作为偿付基础的证券品种。本基金充分分析基础资产质量及未来现金流,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资。
(8)流动性策略
本基金还将根据个券发行总量、流通量、上市时间、交易量等流动性指标,决定该个券投资总量的上限。
3.非固定收益类资产投资策略
(1)二级市场股票投资策略
本基金的股票类资产投资作为整体投资组合管理的辅助工具,为投资人提供适度参与股票市场的机会。
本基金的备选股票库由公司投研团队负责建立和维护。投研团队通过分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研等,预测上市公司未来盈利前景,并据此申请将股票纳入备选股票库。
在备选股票库的基础上,本基金量化考察上市公司净资产收益率等财务指标和市净率、市盈率等估值指标以及市盈增长比率等指标,以兼顾和平衡公司增长
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)能力和股票估值水平。同时,本基金根据公司投研团队的研究成果,对个股基本面进行定性分析,选择具有增长潜力且估值水平合理的个股进行投资。
(2)新股申购策略
本基金将综合考虑近期市场估值水平、上市首日涨幅、新股中签率和申购机会成本、锁定期限内股价表现和市场资金供求关系等因素,结合公司基本面研究和定价分析,选择行业前景看好、公司基本面良好、定价偏低的个股进行申购,规避质量较差的公司。
(3)权证投资策略
本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。
(二)投资决策
1.投资决策依据
投资决策依据包括:国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定;宏观经济发展趋势、微观企业运行趋势;证券市场走势。
2.投资决策原则
合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及严格控制。
3.投资决策机制
本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资总监、基金经理、研究部和中央交易室,投资过程须接受监察稽核部的监督和运营部的技术支持。
其中,投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构,主要负责评价并批准基金的资产配置提案;协同风险控制委员会,审查和监控公司所有管理资产的业绩和风险,并在必要时做出修改。
投资总监全面负责公司基金投资管理业务,协调所有基金的投资活动,并监控、审查基金资产的投资业绩和风险。
基金经理负责通过与研究部的通力合作,拟定资产配置提案提交投资决策委员会;并负责投资组合的构建和日常管理,向中央交易室下达投资指令并监控组合仓位。
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)
4.投资决策程序
本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限,建立完善的投资决策体系和投资运作流程:
(1)投资决策委员会会议:由投资决策委员会主席主持,对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资策略、战略资产配置、投资范围和权限等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。
(2)在借助外部研究成果的基础上,研究部同时进行独立的内部研究。
(3)基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究部的研究支持下,拟定投资计划,并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中,基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。
(4)中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负一线风险监控职责。
5.风险分析与绩效评估
数量分析师负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来源等方面,对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。基金经理可以据此评判投资策略,进而调整投资组合。
6.组合监控与调整
基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化,结合基金当期的申购和赎回现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:中国债券总指数×90%+沪深 300 指数×10%。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。其中,鼎利 A 份额表现出低风险、收益稳定特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。鼎利 B 份额表现出较高风险、收益相对较高的特征,其预期收益和预期风险
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)要高于普通的债券型基金份额,类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2013 年第 3 季度报告,所载数据截至2013 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 6,284,670.94 4.76
其中:股票 6,284,670.94 4.76
2 固定收益投资 82,037,655.64 62.17
其中:债券 82,037,655.64 62.17
资产支持
- -
证券
3 金融衍生品投资 - -
买入返售金融资
4 37,200,000.00 28.19
产
其中:买断式回
购的买入返售金融资 - -
产
银行存款和结算
5 5,236,838.83 3.97
备付金合计
6 其他各项资产 1,202,943.71 0.91
7 合计 131,962,109.12 100.00
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)2.报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资
代码 行业类别 公允价值(元) 产净值比例
(%)
农、林、牧、
A - -
渔业
B 采矿业 - -
C 制造业 4,737,770.94 3.68
电力、热力、
D 燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 281,600.00 0.22
交通运输、仓
G - -
储和邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软
I 件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 534,900.00 0.42
K 房地产业 730,400.00 0.57
租赁和商务服
L - -
务业
科学研究和技
M - -
术服务业
水利、环境和
N - -
公共设施管理业
O 居民服务、修 - -
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)
理和其他服务业
P 教育 - -
卫生和社会工
Q - -
作
文化、体育和
R - -
娱乐业
S 综合 - -
合计 6,284,670.94 4.88
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 码 值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 30,000 1,091,100.00 0.85
2 000002 万 科A 80,000 730,400.00 0.57
3 600519 贵州茅台 4,951 673,038.94 0.52
4 600066 宇通客车 29,980 551,632.00 0.43
5 000726 鲁 泰A 60,000 493,200.00 0.38
6 600079 人福医药 15,000 486,600.00 0.38
7 000423 东阿阿胶 10,000 404,100.00 0.31
8 600036 招商银行 30,000 327,600.00 0.25
9 000869 张 裕A 10,000 317,000.00 0.25
10 601933 永辉超市 20,000 281,600.00 0.22
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 9,955,000.00 7.73
其中:政策性金融债 9,955,000.00 7.73
4 企业债券 100,350.00 0.08
5 企业短期融资券 60,088,000.00 46.67
6 中期票据 - -
7 可转债 11,894,305.64 9.24
8 其他 - -
9 合计 82,037,655.64 63.71
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占
基金资序
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值号
比例
(%)
1 011350002 13商飞SCP002 200,000 20,042,000.00 15.57
13中电建设
2 041359050 200,000 19,944,000.00 15.49
CP001
3 041253059 12新奥CP001 100,000 10,079,000.00 7.83
13浙能源
4 041361006 100,000 10,023,000.00 7.78
CP001
5 130227 13国开27 100,000 9,955,000.00 7.73
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金投资国债期货的投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
(3)本基金投资国债期货的投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10.投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,927.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,188,326.77
5 应收申购款 1,689.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 1,202,943.71
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
比例(%)
1 113002 工行转债 1,108,300.00 0.86
2 110018 国电转债 1,088,600.00 0.85
3 110023 民生转债 1,058,100.00 0.82
4 110012 海运转债 1,050,000.00 0.82
5 113001 中行转债 1,000,300.00 0.78
6 110015 石化转债 978,900.00 0.76
7 125089 深机转债 964,310.00 0.75
8 110017 中海转债 923,800.00 0.72
9 128001 泰尔转债 842,973.64 0.65
10 125887 中鼎转债 706,920.00 0.55
11 110016 川投转债 633,100.00 0.49
12 110019 恒丰转债 534,800.00 0.42
13 110022 同仁转债 400,950.00 0.31
14 127001 海直转债 353,058.00 0.27
15 110007 博汇转债 207,140.00 0.16
16 113003 重工转债 12,714.00 0.01
17 110020 南山转债 10,090.00 0.01
18 110011 歌华转债 10,071.00 0.01
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
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十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2011年6月16日,基金业绩截止日2013年9月30日。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 ①净值 ②净值增 ③业绩比 ④业绩比 ①-③ ②-④
增长率 长率标准 较基准收 较基准收
差 益率 益率标准
差
2011.6.16—2011.12.3 -0.60 0.18% 0.47% 0.18% -1.07% 0.00%
1 %
2012.1.1—2012.12.31 4.93% 0.16% 0.31% 0.14% 4.62% 0.02%
2013.1.1-2013.9.30 4.22% 0.18% -2.28% 0.18% 6.50% 0.00%
2011.6.16—2013.9.30 8.70% 0.17% -1.52% 0.16% 10.22% 0.01%
数据来源:中欧基金 Wind
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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数据来源: 中欧基金 Wind
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.基金上市费;
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费、托管费外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于 2013 年 7 月刊登的《中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
(一)“重要提示”部分
更新本更新招募说明书所载内容的截止时间和有关财务数据和净值表现的截止时间。
(二)“二、释义”部分
更新了《基金法》、《销售办法》的释义。
(二)“三、基金管理人”部分
1、更新了基金管理人的法定代表人、联系人的信息
2、更新了基金管理人董事会、监事会、高级管理人员的信息。
3、更新了现任基金经理信息。
(三) “四、基金托管人”部分
更新了基金托管人的相关信息。
(四)“五、相关服务机构”的部分
1、更新了直销机构和代销机构的信息。
2、更新了会计师事务所联系人和经办会计师的信息。
(五)“十三、基金的投资”部分
更新了“(十)基金投资组合报告” 的内容,数据截至 2013 年 9 月 30 日。
(六)“十四、基金的业绩”部分
更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据截至 2013 年 9 月 30 日。
(七)“二十五、基金合同的内容摘要”部分
更新了基金管理人和托管人的法定代表人的信息。
(八)“二十六、基金托管协议的内容摘要”部分
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)
更新了基金管理人和托管人的法定代表人的信息。
(九)“二十八、其他应披露事项”部分
更新了自 2013 年 6 月 16 日至 2013 年 12 月 15 日涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自 2013 年 6 月 16 日至 2013 年 12 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
序号 公告事项 披露日期
中欧基金管理有限公司关于新增东吴证券为旗下部
1 分基金代销机构并同时开通定期定额投资业务的公 2013.6.18
告
中欧基金管理有限公司旗下基金 2013 年 6 月 28 日基
2 2013.6.29
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
中欧基金管理有限公司旗下基金 2013 年 6 月 30 日基
3 2013.7.1
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好
4 买基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加 2013.7.1
定期定额投资申购费率优惠活动的公告
中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年第 2 季度
5 2013.7.17
报告
中欧基金管理有限公司关于新增华融证券为旗下基
6 2013.7.24
金代销机构并参与费率优惠活动的公告
中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书
7 2013.7.30
(2013 年第 2 号)
中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书
8 2013.7.30
摘要(2013 年第 2 号)
9 中欧基金管理有限公司关于董事长离任的公告 2013.8.8
中欧基金管理有限公司关于公司董事会成员变更的
10 2013.8.8
公告
中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报
11 2013.8.28
告(正文)
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014 年第 1 号)
中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报
12 2013.8.28
告(摘要)
13 中欧基金管理有限公司关于设立子公司的公告 2013.9.13
14 中欧基金管理有限公司关于副总经理离任的公告 2013.10.19
中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度
15 2013.10.25
报告
上述内容仅为摘要,须与本基金《更新招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2014 年 1 月 29 日
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