银华上证 50 等权重交易型开放式指数证

券投资基金联接基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......8

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

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6.4报表附注......20

§7投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......42

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.13投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变......46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......50

§11影响投资者决策的其他重要信息......52

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......52

11.2影响投资者决策的其他重要信息......52

§12备查文件目录......53

12.1备查文件目录......53

12.2存放地点......53

12.3查阅方式......53

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金

联接基金

基金简称 银华上证50等权ETF联接

基金主代码 180033

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月29日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 82,834,256.81份

基金合同存续期 不定期

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月23日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2012年9月24日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

投资目标 偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金相

对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于上证

50等权重ETF以求达到投资目标。目标ETF是采用完

全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

投资策略 在正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于

基金资产净值的90%，持有的现金或者到期日在一年

以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 95%×上证50等权重指数收益率+5%×商业银行活期

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存款利率（税后）

本基金属于股票型基金，风险与预期收益水平高于混

合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为上证

风险收益特征 50等权重交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，

紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代

表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基

金中风险较高、预期收益较高的品种。

2.2.1目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

投资目标 小化，努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收

益。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝

对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数——上证

50等权重指数，即完全按照标的指数的成份股组成

及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成

投资策略 份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比

例不低于基金资产净值的90%。

业绩比较基准 上证50等权重指数收益率

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为

风险收益特征 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收

益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096

传真 (010)58163027 （010）66275853

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街25号

6008号特区报业大厦19层

北京市东城区东长安街1号 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 东方广场东方经贸城C2办 院1号楼长安兴融中心

公楼15层

邮政编码 100738 100033

法定代表人 王珠林 王洪章

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2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广

场东方经贸城C2办公楼15层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -271,802.44

本期利润 6,119,947.43

加权平均基金份额本期利润 0.0727

本期加权平均净值利润率 6.12%

本期基金份额净值增长率 6.32%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 15,137,682.34

期末可供分配基金份额利润 0.1827

期末基金资产净值 101,721,396.08

期末基金份额净值 1.228

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 22.80%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.82% 0.50% 1.30% 0.52% 0.52% -0.02%

过去三个月 3.63% 0.53% 3.25% 0.54% 0.38% -0.01%

过去六个月 6.32% 0.51% 6.35% 0.51% -0.03% 0.00%

过去一年 16.18% 0.67% 15.58% 0.69% 0.60% -0.02%

过去三年 49.76% 1.63% 66.98% 1.72% -17.22% -0.09%

自基金合同 22.80% 1.46% 44.69% 1.57% -21.89% -0.11%

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生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：95%×上证50等权重指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税

后）。本基金的标的指数为上证50等权重指数，同时考虑到投资于目标ETF的资产比例不低于

基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此本

基金设定上述业绩比较基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%；持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第11页共55页

混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资

基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。毕业于中国人民大

学。2008年7月加盟银华基金

管理有限公司，曾担任银华基

金管理有限公司量化投资部研

周大鹏 本基金 2012年8月 究员及基金经理助理等职，自

先生 的基金 29日 - 8年 2011年9月26日起至2014年

经理 1月6日期间担任银华沪深

300指数证券投资基金（LOF）

基金经理，自2012年8月

23日起兼任上证50等权重交易

型开放式指数证券投资基金基

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金经理，自2013年5月22日

至2016年4月25日兼任银华

中证成长股债恒定组合

30/70指数证券投资基金基金经

理，自2014年1月7日起兼任

银华沪深300指数分级证券投

资基金（由银华沪深300指数

证券投资基金（LOF）转型）基

金经理，自2016年1月14日

起兼任银华恒生中国企业指数

分级证券投资基金基金经理。

具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

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在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，股市继续呈现缩量交易、窄幅震荡的态势。金融去杠杆，促使无风险利率一度上行。

供给侧改革触发的补库存活动回落。投资者预期紊乱，行情相对平淡。

在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.228元，本报告期份额净值增长率为6.32%，同期业绩

比较基准收益率为6.35%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控

制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们对市场持相对谨慎的态度。

全球被动补库存活动回落，预计出口增长将会有所回落。房产投资与基建投资受制于去杠杆大环境下货币从紧的影响，难以维持高增速。随着经济增速下滑，居民收入增长预期降低，消费难有意外增长；随着税费制度改革，消费领域内部出现结构性变化。总体来看，经济整体回落是大概率事件，金融监管仍在去杠杆的路上，无风险利率仍将维持高位。但是以上为主动调整的结 第14页共55页

果，系统性风险可控。我们对下半年市场持相对谨慎的态度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 5,600,857.55 5,539,712.47

结算备付金 - -

存出保证金 396.07 750.79

交易性金融资产 6.4.7.2 96,365,808.53 92,239,640.95

其中：股票投资 118,126.51 808,953.88

基金投资 96,247,682.02 91,430,687.07

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,120.28 1,250.03

应收股利 - -

应收申购款 15,044.71 23,661.56

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 101,983,227.14 97,805,015.80

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 40,786.04 14,123.31

应付管理人报酬 2,396.24 2,599.28

应付托管费 479.26 519.87

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,937.37 1,795.30

第17页共55页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 216,232.15 145,040.19

负债合计 261,831.06 164,077.95

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 82,834,256.81 84,512,651.97

未分配利润 6.4.7.10 18,887,139.27 13,128,285.88

所有者权益合计 101,721,396.08 97,640,937.85

负债和所有者权益总计 101,983,227.14 97,805,015.80

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.228元，基金份额总额为

82,834,256.81份。

6.2 利润表

会计主体：银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 6,315,035.46 -16,640,878.22

1.利息收入 21,295.76 23,881.41

其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,295.76 23,881.41

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -104,433.93 -15,874.17

其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,323.75 -22,200.20

基金投资收益 6.4.7.13 -148,357.36 -

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 3,599.68 6,326.03

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.18 6,391,749.87 -16,654,606.12

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 6,423.76 5,720.66

第18页共55页

减：二、费用 195,088.03 193,536.78

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,868.04 17,589.47

2．托管费 6.4.10.2.2 3,173.66 3,517.92

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.20 4,264.68 134.37

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.21 171,781.65 172,295.02

三、利润总额（亏损总额以“- 6,119,947.43 -16,834,415.00

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 6,119,947.43 -16,834,415.00

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 84,512,651.97 13,128,285.88 97,640,937.85

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 6,119,947.43 6,119,947.43

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,678,395.16 -361,094.04 -2,039,489.20

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,414,433.11 816,884.52 5,231,317.63

2.基金赎回款 -6,092,828.27 -1,177,978.56 -7,270,806.83

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 82,834,256.81 18,887,139.27 101,721,396.08

（基金净值）

第19页共55页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 88,126,556.55 21,839,309.31 109,965,865.86

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -16,834,415.00 -16,834,415.00

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -97,580.55 20,869.49 -76,711.06

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,794,007.00 365,439.37 5,159,446.37

2.基金赎回款 -4,891,587.55 -344,569.88 -5,236,157.43

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 88,028,976.00 5,025,763.80 93,054,739.80

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]783号《关于核准银华

上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的批准，由银华基金

管理股份有限公司于2012年7月23日至2012年8月24日向社会公开募集，募集期结束经安永

华明会计师事务所验证并出具安永华明（2012）验字第60468687_A09号验资报告后，向中国证

监会报送基金备案材料。基金合同于2012年8月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限

不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币285,633,117.34元，有效认购

第20页共55页

资金在募集期间产生的利息为人民币52,223.42元，实收基金（本息）合计为人民币

285,685,340.76元，折合285,685,340.76份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股

份有限公司，注册登记机构为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股。此外，为更好地实现投资目

标，本基金也可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场股票（包括首次公开发行或增发）、银行存款（包括银行定期存款、通知存款或大额存单等）、权证、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并且无需召开基金份额持有人大会。本基金的业绩比较基准为：95%×上证50等权重指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

第21页共55页

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

第22页共55页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

第23页共55页

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 5,600,857.55

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 5,600,857.55

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

第24页共55页

股票 115,155.54 118,126.51 2,970.97

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 103,658,236.58 96,247,682.02 -7,410,554.56

其他 - - -

合计 103,773,392.12 96,365,808.53 -7,407,583.59

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,107.78

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 12.30

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.20

合计 1,120.28

注：“其他”为应收存出保证金利息。

6.4.7.6其他资产

注：本基金于本报告期末未持有其他资产。

第25页共55页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,937.37

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,937.37

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 150.95

预提费用 216,081.20

合计 216,232.15

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 84,512,651.97 84,512,651.97

本期申购 4,414,433.11 4,414,433.11

本期赎回(以"-"号填列) -6,092,828.27 -6,092,828.27

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 82,834,256.81 82,834,256.81

注：本期申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,718,482.42 -2,590,196.54 13,128,285.88

本期利润 -271,802.44 6,391,749.87 6,119,947.43

第26页共55页

本期基金份额交易 -308,997.64 -52,096.40 -361,094.04

产生的变动数

其中：基金申购款 815,549.65 1,334.87 816,884.52

基金赎回款 -1,124,547.29 -53,431.27 -1,177,978.56

本期已分配利润 - - -

本期末 15,137,682.34 3,749,456.93 18,887,139.27

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 21,286.79

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 8.97

合计 21,295.76

注：“其他”为直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 40,323.75

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 40,323.75

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 2,080,063.76

减：卖出股票成本总额 2,039,740.01

买卖股票差价收入 40,323.75

第27页共55页

6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 1,399,283.92

减：卖出/赎回基金成本总额 1,547,641.28

基金投资收益 -148,357.36

6.4.7.14债券投资收益

注：本基金本报告期未发生债券投资收益。

6.4.7.14.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期未发生资产支持证券投资收益。

6.4.7.15贵金属投资收益

注：本基金本报告期未发生贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

注：本基金本报告期未发生衍生工具收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,599.68

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,599.68

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 6,391,749.87

第28页共55页

——股票投资 27,113.64

——债券投资 -

——基金投资 6,364,636.23

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 6,391,749.87

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 4,492.41

转换费收入 1,931.35

合计 6,423.76

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 4,264.68

银行间市场交易费用 -

合计 4,264.68

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 22,315.49

信息披露费 148,765.71

银行费用 700.45

合计 171,781.65

第29页共55页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未有发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”）

上证50等权重交易型开放式指数证券投 本基金的基金管理人管理的其他基金

资基金（“目标ETF”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期间及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期间及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期间及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4基金交易

注：本基金本报告期间及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

第30页共55页

6.4.10.1.5权证交易

注：本基金本报告期间及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期间及上年度可比会计期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 15,868.04 17,589.47

的管理费

其中：支付销售机构的 33,631.84 36,028.50

客户维护费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产

净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费

率计提基金管理费。计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，

则E取0。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 3,173.66 3,517.92

的托管费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产

净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费

率计提基金托管费。计算方法如下：

第31页共55页

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，

则E取0。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本报告期间及上年度可比会计期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

基金合同生效日（

2012年8月29日 ）持有 - -

的基金份额

期初持有的基金份额 54,498,975.87 54,498,975.87

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 54,498,975.87 54,498,975.87

期末持有的基金份额 65.79% 61.91%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第32页共55页

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 5,600,857.55 21,286.79 6,258,861.61 23,858.80

份有限公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：于本报告期末本基金持有66,978,206.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为

94.44%，本基金于上年度末持有67,978,206.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为

94.51%。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金于本报告期间未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 总额 备注

价 价

2017

中国年 重大

600050联通 7.47 - - 3,813 25,765.2828,483.11 -

4月 事项

5日

2017

中国年 重大

601088神华 23.48 - - 1,201 23,165.6228,199.48 -

6月 事项

5日

同方2017 重大

600100股份 14.12 - - 1,400 20,636.0019,768.00 -

年 事项

第33页共55页

4月

21日

2017

中国年 重大

601989重工5月 6.21 - - 2,792 21,801.0617,338.32 -

事项

31日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 第34页共55页

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月- 1-5年5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 1年

资产

银行存款 5,600,857.55 - - - - - 5,600,857.55

存出保证金 396.07 - - - - - 396.07

交易性金融资产 - - - - -96,365,808.5396,365,808.53

应收利息 - - - - - 1,120.28 1,120.28

应收申购款 1,988.08 - - - - 13,056.63 15,044.71

资产总计 5,603,241.70 - - - -96,379,985.44101,983,227.14

负债

应付赎回款 - - - - - 40,786.04 40,786.04

应付管理人报酬 - - - - - 2,396.24 2,396.24

第35页共55页

应付托管费 - - - - - 479.26 479.26

应付交易费用 - - - - - 1,937.37 1,937.37

其他负债 - - - - - 216,232.15 216,232.15

负债总计 - - - - - 261,831.06 261,831.06

利率敏感度缺口 5,603,241.70 - - - -96,118,154.38101,721,396.08

上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 5,539,712.47 - - - - - 5,539,712.47

存出保证金 750.79 - - - - - 750.79

交易性金融资产 - - - - -92,239,640.9592,239,640.95

应收利息 - - - - - 1,250.03 1,250.03

应收申购款 1,988.08 - - - - 21,673.48 23,661.56

其他资产 - - - - - - -

资产总计 5,542,451.34 - - - -92,262,564.4697,805,015.80

负债

应付赎回款 - - - - - 14,123.31 14,123.31

应付管理人报酬 - - - - - 2,599.28 2,599.28

应付托管费 - - - - - 519.87 519.87

应付交易费用 - - - - - 1,795.30 1,795.30

其他负债 - - - - - 145,040.19 145,040.19

负债总计 - - - - - 164,077.95 164,077.95

利率敏感度缺口 5,542,451.34 - - - -92,098,486.5197,640,937.85

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股。此外，为更好地实现投资目

标，本基金也可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 第36页共55页

、一级市场股票（包括首次公开发行或增发）、银行存款（包括银行定期存款、通知存款或大额存单等）、权证、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 118,126.51 0.12 808,953.88 0.83

交易性金融资产－基金投资 96,247,682.02 94.62 91,430,687.07 93.64

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 96,365,808.53 94.74 92,239,640.95 94.47

6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了

基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年 上年度末（2016年

6月30日） 12月31日）

+5% 4,965,482.47 4,676,233.50

-5% -4,965,482.47 -4,676,233.50

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

第37页共55页

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 118,126.51 0.12

其中：股票 118,126.51 0.12

2 基金投资 96,247,682.02 94.38

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,600,857.55 5.49

8 其他各项资产 16,561.06 0.02

9 合计 101,983,227.14 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 29,374.32 0.03

C 制造业 42,265.93 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和 734.14 0.00

供应业

E 建筑业 4,409.35 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,540.58 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

第38页共55页

I 信息传输、软件和信息技术服 28,483.11 0.03

务业

J 金融业 11,309.11 0.01

K 房地产业 9.97 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 118,126.51 0.12

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600050 中国联通 3,813 28,483.11 0.03

2 601088 中国神华 1,201 28,199.48 0.03

3 600100 同方股份 1,400 19,768.00 0.02

4 601989 中国重工 2,792 17,338.32 0.02

5 600104 上汽集团 98 3,042.90 0.00

6 601628 中国人寿 99 2,671.02 0.00

7 600999 招商证券 99 1,704.78 0.00

8 601800 中国交建 99 1,573.11 0.00

9 600837 海通证券 99 1,470.15 0.00

10 600111 北方稀土 97 1,099.01 0.00

11 601186 中国铁建 87 1,046.61 0.00

12 601901 方正证券 96 953.28 0.00

13 601668 中国建筑 98 948.64 0.00

14 601766 中国中车 92 931.04 0.00

第39页共55页

15 601169 北京银行 99 907.83 0.00

16 600029 南方航空 98 852.60 0.00

17 601390 中国中铁 97 840.99 0.00

18 600000 浦发银行 63 796.95 0.00

19 600016 民生银行 96 789.12 0.00

20 601985 中国核电 94 734.14 0.00

21 601006 大秦铁路 82 687.98 0.00

22 601857 中国石油 88 676.72 0.00

23 601328 交通银行 99 609.84 0.00

24 600028 中国石化 84 498.12 0.00

25 601398 工商银行 83 435.75 0.00

26 601818 光大银行 94 380.70 0.00

27 601288 农业银行 68 239.36 0.00

28 601988 中国银行 49 181.30 0.00

29 601211 国泰君安 3 61.53 0.00

30 600518 康美药业 2 43.48 0.00

31 600887 伊利股份 2 43.18 0.00

32 601688 华泰证券 2 35.80 0.00

33 600036 招商银行 1 23.91 0.00

34 600030 中信证券 1 17.02 0.00

35 601166 兴业银行 1 16.86 0.00

36 600958 东方证券 1 13.91 0.00

37 600048 保利地产 1 9.97 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未买入股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600519 贵州茅台 94,282.00 0.10

2 601318 中国平安 57,476.00 0.06

3 601668 中国建筑 56,089.80 0.06

4 601800 中国交建 55,683.84 0.06

第40页共55页

5 600104 上汽集团 55,186.00 0.06

6 600518 康美药业 51,816.80 0.05

7 601336 新华保险 50,556.00 0.05

8 600028 中国石化 49,525.76 0.05

9 601006 大秦铁路 49,308.04 0.05

10 600036 招商银行 49,069.00 0.05

11 600029 南方航空 48,989.78 0.05

12 601186 中国铁建 48,484.14 0.05

13 600887 伊利股份 47,770.00 0.05

14 600048 保利地产 46,957.32 0.05

15 601390 中国中铁 46,722.76 0.05

16 601985 中国核电 46,719.36 0.05

17 601398 工商银行 46,606.02 0.05

18 601628 中国人寿 46,462.94 0.05

19 601211 国泰君安 45,464.99 0.05

20 601328 交通银行 45,416.00 0.05

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 2,080,063.76

注：本基金本报告期未买入股票。

“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

第41页共55页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

银华上证 股票型证 契约型开 银华基金

1 50等权 券投资基 放式 管理股份 96,247,682.02 94.62

ETF 金 有限公司

注：本基金本报告期末仅持有上述基金。

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 本基金投资的前十名证券包括海通证券（证券代码：600837）。

根据海通证券股份有限公司于2017年5月24日发布的公告，该上市公司收到中国证券监督

管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告知书（处罚字【2017】59号），海通证券

与上海司度商议融资融券事宜，海通证券、富安达基金并为“富安达——信拓城一号”开立信用账户出具不实说明。海通证券的上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公 第42页共55页

告【2011】31号）第十一条的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条

第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同，或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。。

7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 396.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,120.28

5 应收申购款 15,044.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,561.06

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600050 中国联通 28,483.11 0.03 重大事项

2 601088 中国神华 28,199.48 0.03 重大事项

3 600100 同方股份 19,768.00 0.02 重大事项

第43页共55页

4 601989 中国重工 17,338.32 0.02 重大事项

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第44页共55页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,568 52,827.97 54,498,984.62 65.79% 28,335,272.19 34.21%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 148,594.62 0.18%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第45页共55页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年8月29日）基金份额总额 285,685,340.76

本报告期期初基金份额总额 84,512,651.97

本报告期基金总申购份额 4,414,433.11

减:本报告期基金总赎回份额 6,092,828.27

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 82,834,256.81

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第46页共55页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未变更为基金进行审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第47页共55页

例

招商证券股 2 2,080,063.76 100.00% 1,937.37 100.00%-

份有限公司

新时代证券

股份有限公 2 - - - --

司

上海华信证

券有限责任 1 - - - --

公司

长城证券股 3 - - - --

份有限公司

长江证券股 2 - - - --

份有限公司

第一创业证

券股份有限 2 - - - --

公司

东北证券股 4 - - - --

份有限公司

东方证券股 3 - - - --

份有限公司

东吴证券股 3 - - - --

份有限公司

东兴证券股 2 - - - --

份有限公司

东莞证券股 1 - - - --

份有限公司

方正证券股 5 - - - --

份有限公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - --

公司

光大证券股 2 - - - --

份有限公司

广发证券股 2 - - - --

份有限公司

广州证券股 1 - - - --

份有限公司

国都证券股 2 - - - --

份有限公司

国金证券股 2 - - - --

份有限公司

国泰君安证 2 - - - --

券股份有限

第48页共55页

公司

国信证券股 3 - - - --

份有限公司

海通证券股 2 - - - --

份有限公司

申万宏源集

团股份有限 2 - - - --

公司

红塔证券股 1 - - - --

份有限公司

华安证券股 1 - - - --

份有限公司

华宝证券有 1 - - - --

限责任公司

华创证券有 2 - - - --

限责任公司

华福证券有 1 - - - --

限责任公司

华融证券股 1 - - - --

份有限公司

华泰证券股 5 - - - --

份有限公司

江海证券有 2 - - - --

限公司

民生证券股 2 - - - --

份有限公司

中国民族证 撤销1个

券有限责任 0 - - - -交易单元

公司

平安证券有 2 - - - --

限责任公司

中泰证券股 1 - - - --

份有限公司

国融证券股 1 - - - --

份有限公司

瑞银证券有 1 - - - --

限责任公司

上海证券有 1 - - - --

限责任公司

首创证券有 2 - - - --

限责任公司

西部证券股 1 - - - --

份有限公司

第49页共55页

西南证券股 2 新增1个

- - - -交易单元

份有限公司

湘财证券股 1 - - - --

份有限公司

兴业证券股 3 - - - --

份有限公司

中国银河证

券股份有限 1 - - - --

公司

中国国际金 2 - - - --

融有限公司

中国中投证 撤销1个

券有限责任 0 - - - -交易单元

公司

中信建投证

券股份有限 1 - - - --

公司

中信证券

（山东）有 1 - - - --

限责任公司

中信证券股 3 - - - --

份有限公司

中银国际证

券有限责任 2 - - - --

公司

中原证券股 2 - - - --

份有限公司

太平洋证券

股份有限公 2 - - - --

司

安信证券股 3 - - - --

份有限公司

渤海证券股 1 - - - --

份有限公司

宏信证券有 2 - - - --

限责任公司

南京证券股 新增1个

1 - - - -交易单元

份有限公司

天风证券股 新增4个

4 - - - -交易单元

份有限公司

注：a)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

第50页共55页

b)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期基金租用证券公司交易单元未进行除股票以外的其他证券投资。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基

2016年12月31日基金净值公告》 金管理人网站 2017年1月3日

2 《银华上证50等权重交易型开放 三大证券报及本基

式指数证券投资基金联接基金 金管理人网站 2017年1月21日

2016年第4季度报告》

3 《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年2月23日

机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站

4 《银华基金关于增加上海华信证 四大证券报及本基

券为旗下部分基金代销机构公告》 金管理人网站 2017年2月24日

5 《关于旗下部分基金在首创证券

开通定期定额投资及转换业务并 四大证券报及本基 2017年2月27日

参加首创证券费率优惠活动的公 金管理人网站

告》

6 《关于增加凤凰金信（银川）投

资管理有限公司为旗下部分基金 四大证券报及本基 2017年2月28日

销售机构并参加其费率优惠活动 金管理人网站

的公告》

7 《关于增加天津国美基金销售有 四大证券报及本基

限公司为旗下部分基金销售机构 金管理人网站 2017年2月28日

并参加其费率优惠活动的公告》

8 《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加上海好买基 四大证券报及本基 2017年3月9日

金销售有限公司网上费率优惠活 金管理人网站

动的公告》

9 《关于旗下部分基金参加上海华 四大证券报及本基 2017年3月18日

信证券费率优惠活动的公告》 金管理人网站

10 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 2017年3月21日

于旗下部分基金参加宜信普泽投 金管理人网站

第51页共55页

资顾问（北京）有限公司网上费

率优惠活动的公告》

11 《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加中国工商银 三大证券报及本基 2017年3月31日

行个人电子银行基金申购费率优 金管理人网站

惠活动的公告》

12 《银华上证50等权重交易型开放

式指数证券投资基金联接基金 本基金管理人网站 2017年3月31日

2016年年度报告》

13 《银华上证50等权重交易型开放 三大证券报及本基

式指数证券投资基金联接基金 金管理人网站 2017年3月31日

2016年年度报告摘要》

14 《银华上证50等权重交易型开放

式指数证券投资基金联接基金更 三大证券报及本基 2017年4月14日

新招募说明书摘要（2017年第 金管理人网站

1号）》

15 《银华上证50等权重交易型开放

式指数证券投资基金联接基金更 本基金管理人网站 2017年4月14日

新招募说明书（2017年第1号）》

16 《关于旗下部分基金在中银国际 三大证券报及本基

证券开通定期定额投资业务的公 金管理人网站 2017年4月20日

告》

17 《银华上证50等权重交易型开放 三大证券报及本基

式指数证券投资基金联接基金 金管理人网站 2017年4月21日

2017年第1季度报告》

18 《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年4月22日

机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站

19 《银华基金管理股份有限公司关

于增加上海华夏财富投资管理有 四大证券报及本基 2017年6月1日

限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站

的公告》

20 《银华基金管理股份有限公司关

于增加上海通华财富资产管理有 四大证券报及本基 2017年6月1日

限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站

并参与其优惠费率活动的公告》

21 《关于参加上海长量基金销售投 四大证券报及本基

资顾问有限公司费率优惠的公告》 金管理人网站 2017年6月22日

22 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

于旗下部分基金持有的中国神华 金管理人网站 2017年6月29日

估值方法调整的公告》

第52页共55页

23 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

于使用建设银行卡网上直销优惠 金管理人网站 2017年6月30日

的公告》

第53页共55页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

类号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间

机 1 2017/01/01-2017/06/30 54,498,975.87 0.00 0.00 54,498,975.87 65.79%

构

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：

1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将

不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会核准银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的

文件

12.1.2《银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

12.1.3《银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

12.1.4《银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照

12.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照

12.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

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