诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月31 日
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
诺安优化收益债券型证券投资基金由诺安中短期债券投资基金转型而来。依据中国证监会2007 年
8 月23 日证监基金字[2007]239 号文核准的诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议,诺安中
短期债券投资基金调整投资目标、投资范围、投资策略和费率结构、修订基金合同,并更名为“诺安优
化收益债券型证券投资基金”。自2007 年8 月29 日起,由《诺安中短期债券投资基金基金合同》修订
而成的《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,原《诺安中短期债券投资基金基金合同》
自同一日起失效。
因此,本次信息披露的相关内容将以转型后的“诺安优化收益债券型证券投资基金”的信息为主,
涉及到原“诺安中短期债券投资基金”的财务数据等信息将会做特别的说明,敬请广大投资者留意。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,
并由董事长签发。
本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月24 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安优化收益债券
基金主代码 320004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年8 月29 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 466,869,612.51 份
基金合同存续期 不定期
注:原“诺安中短期债券投资基金”的基金合同生效日为2006 年7 月17 日, 2007 年8 月29 日
《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,“诺安中短期债券投资基金”转型为“诺安优化
收益债券型证券投资基金”
2.2 基金产品说明
投资目标
确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资
基准的回报
投资策略
本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资
策略两部分。(1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配
置、类属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和资
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产支持证券投资策略。(2)新股申购策略:在我国证券市场
中,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能够
取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基
本面的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在其可交易
之日起的60 个交易日内全部卖出。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合
型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
姓名 陈勇 郑鹏
联系电话 0755-83026688 010-85238418
信息披露负责
人
电子邮箱 info@lionfund.com.cn zhjjtgb@hxb.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95577
传真 0755-83026677 010-85238680
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层诺
安基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年
2007 年08 月29 日至
2007 年12 月31 日
本期已实现收益 10,357,711.86 29,606,982.54 3,759,669.92
本期利润 16,729,910.08 12,444,913.27 35,158,987.21
加权平均基金份额本期利润 0.0370 0.0150 0.0637
本期基金份额净值增长率(%) 2.95 2.57 6.05
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0301 0.0152 0.0018
期末基金资产净值 506,099,979.77 495,246,967.45 1,696,530,689.47
期末基金份额净值 1.0840 1.0631 1.0565
注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 2007 年8 月29 日(不含当日)前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”,2007 年8 月
29 日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。转型生效前,基金份额累
计净值增长率列示自基金成立日起至转型生效前一日止的数据,基金转型生效后,此指标列示的是自基
金转型生效日起的数据。
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.44% 0.16% 0.36% 0.04% 3.08% 0.12%
过去六个月 3.81% 0.15% -0.15% 0.05% 3.96% 0.10%
过去一年 2.95% 0.13% 0.27% 0.06% 2.68% 0.07%
自基金转型
起至今
11.98% 0.15% 10.01% 0.08% 1.97% 0.07%
注:2007 年8 月29 日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业绩
比较基准是中信标普全债指数。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
07-8-29 08-3-29 08-10-29 09-5-29 09-12-29
诺安优化收益债券业绩比较基准收益率
注:2007 年8 月29 日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业绩
比较基准是中信标普全债指数。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
2007年2008年2009年
诺安优化收益债券业绩比较基准收益率
提示:本基金于2007 年8 月29 日转型,2007 年本基金净值增长率按转型后实际存续期计算。2007
年8 月29 日(基金转型生效日)至2007 年12 月31 日基金业绩比较基准收益率为0.02%,由于比例太
小,在比较图中无法显示。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 年 0.100 2,978,643.65 1,085,441.46 4,064,085.11
本期分
红一次
2008 年 0.200 9,950,719.01 8,356,102.59 18,306,821.60
本期分
红二次
2007 年8 月29 日(基
金转型生效日)至
2007 年12 月31 日
0.150 7,452,246.67 6,449,187.03 13,901,433.70
本期分
红一次
2007 年1 月1 日至
2007 年8 月28 日
0.071 543,205.30 1,310,024.25 1,853,229.55
本期分
红二次
合计 0.521 20,924,814.63 17,200,755.33 38,125,569.96 -
提示:本基金于2007 年8 月29 日转型,2007 年本基金利润分配按转型前和转型后分别列示。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准,公司股东为中国对外经济
贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为
1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、
人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密
制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2009 年12 月31
日,公司共管理九只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金,
诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基
金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100 指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
张乐赛
本基金的基
金经理, 诺
安货币市场
基金的基金
经理。
2009 年8 月4 日- 5
毕业于南京财经大学金
融学院, 具有基金从业
资格。曾就职于南京商
业银行资金运营中
心;2004 年12 月加入诺
安基金管理有限公
司,2006 年8 月起担任诺
安货币市场基金基金经
理,2009 年8 月起担任诺
安优化收益债券型证券
投资基金基金经理。
钟志伟 本基金的基2007 年8 月29 2009 年8 月4 日9 毕业于中南财经政法大
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金经理, 诺
安增利债券
型证券投资
基金的基金
经理
日 学金融专业, 具有基金
从业资格。曾任职于深
圳平安人寿保险公司、
平安证券公司资产管理
部、东海证券公司;2006
年2 月加入诺安基金管
理有限公司, 曾任诺安
货币市场基金基金经
理、诺安中短期债券投
资基金( 现诺安优化收
益债券型证券投资基
金)基金经理、诺安增利
债券型证券投资基金基
金经理。
注:①此处钟志伟先生的任职日期为本基金转型后基金合同生效之日,钟志伟先生的离任日期以及
张乐赛先生的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
其他有关法律法规,遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理
制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等
方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金继续坚持“确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报”的投资
目标,始终将确保本金的稳妥和价值的稳定放在首位,在投资管理过程中严格控制投资与交易风险,注
重资产的流动性管理,对基金资产进行了合理配置。
2009年本基金单位净值累计增长2.95%。自2008年四季度债市大涨之后,债券市场出现了较深幅度
的回调,下半年IPO重启后,打新股为债券基金带来了超额的收益。本基金采取稳健的投资策略,适度
进行波段操作,使资产保持了较强的流动性,保障了投资者随时申购、赎回的需求,突出体现了诺安优
化收益债券型证券投资基金“收益稳定,流动性强”的本色。
在投资组合方面,诺安优化收益债券型证券投资基金以中央银行票据、金融债和国债,以及高评级
短期融资券、企业债为主要投资对象,并坚持对各投资品种进行分散投资。同时积极参与新股网下申购,
为投资者获取了一定的回报。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0840,本报告期份额净值增长率为2.95%,同期业绩比较基准
收益率为0.27%。
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年全球经济环境扑朔迷离,经济复苏的过程不会一帆风顺,其间的波折是肯定的。国内适度宽
松的货币政策和积极的财政政策的基调虽然已经确定,但对信贷增量的控制、经济结构的调整将是必然,
流动性也不会再现2009年那种过度宽松的局面。历经调整之后的债券市场有可能出现机会,但新股定价
过高,部分新股上市破发的现象将影响到打新股的收益。
下一阶段,诺安优化收益债券型证券投资基金将压缩组合久期,采取子弹型配置,保证组合良好的流动
性,同时有选择地参与新股申购,以力争为投资者获取较好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国
证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事
项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日
常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金
托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和
风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组
成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重
大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,
可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响
程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,如
当期出现净亏损,则不进行收益分配。
本基金本期进行利润分配一次,共分配利润4,064,085.11 元,每10 份基金份额分红数为0.100
元,符合本基金合同约定。
截至2009 年12 月31 日,本基金未分配而可供分配利润为14,056,780.90 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
基金管理人在报告期内的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面,严格遵
守了有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2009 年年度报告中的财务指标、净值表
现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
利安达会计师事务所及其经办注册会计师门熹、陈静于2010 年3 月15 日出具了利安达审字[2010]
第1008 号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:诺安优化收益债券型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资产
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 145,381,277.46 4,602,504.31
结算备付金 1,190,801.49 2,551,142.05
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 565,893,122.15 529,788,637.20
其中:股票投资 58,720,851.90 -
债券投资 463,438,897.00 456,114,000.00
资产支持证券投资 43,733,373.25 73,674,637.20
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 4,931,821.20 -
应收利息 7,382,948.80 9,290,191.26
应收股利 - -
应收申购款 10,072,900.00 457,929.74
其他资产 - -
资产总计 735,102,871.10 546,940,404.56
负债和所有者权益
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 227,039,453.42 50,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 344,071.36 320,711.56
应付托管费 88,475.50 82,468.70
应付销售服务费 137,628.56 128,284.64
应付交易费用 22,043.37 7,855.53
应交税费 1,000,198.37 743,285.97
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应付利息 14,560.75 1,285.71
应付利润 - -
其他负债 356,460.00 409,545.00
负债合计 229,002,891.33 51,693,437.11
所有者权益:
实收基金 466,869,612.51 465,830,873.80
未分配利润 39,230,367.26 29,416,093.65
所有者权益合计 506,099,979.77 495,246,967.45
负债和所有者权益总计 735,102,871.10 546,940,404.56
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.0840 元,基金份额总额
466,869,612.51 份。
7.2 利润表
会计主体:诺安优化收益债券型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
一、收入 23,993,431.28 32,431,102.90
1.利息收入 15,609,015.95 28,923,282.71
其中:存款利息收入 425,305.58 1,458,856.83
债券利息收入 13,460,943.00 24,695,223.60
资产支持证券利息收入 1,626,270.77 2,731,508.99
买入返售金融资产收入 96,496.60 37,693.29
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,996,381.53 20,508,979.19
其中:股票投资收益 1,843,159.77 14,676,485.54
债券投资收益 -158,496.54 5,245,906.25
资产支持证券投资收益 -138,233.43 -
衍生工具收益 449,951.73 450,099.31
股利收益 - 136,488.09
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6,372,198.22 -17,162,069.27
4.其他收入(损失以“-”号填列) 15,835.58 160,910.27
减:二、费用 7,263,521.20 19,986,189.63
1.管理人报酬 3,336,339.77 6,125,606.46
2.托管费 857,915.92 1,575,155.90
3.销售服务费 1,334,535.85 2,450,242.61
4.交易费用 49,528.21 277,769.59
5.利息支出 1,512,632.45 9,334,195.07
其中:卖出回购金融资产支出 1,512,632.45 9,334,195.07
6.其他费用 172,569.00 223,220.00
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
16,729,910.08 12,444,913.27
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安优化收益债券型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
465,830,873.80 29,416,093.65 495,246,967.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 16,729,910.08 16,729,910.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
1,038,738.71 -2,851,551.36 -1,812,812.65
其中:1.基金申购款 391,320,841.69 20,745,109.20 412,065,950.89
2.基金赎回款 -390,282,102.98 -23,596,660.56 -413,878,763.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -4,064,085.11 -4,064,085.11
五、期末所有者权益(基
金净值)
466,869,612.51 39,230,367.26 506,099,979.77
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,605,818,801.23 90,711,888.24 1,696,530,689.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 12,444,913.27 12,444,913.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,139,987,927.43 -55,433,886.26 -1,195,421,813.69
其中:1.基金申购款 437,960,840.08 24,086,801.36 462,047,641.44
2.基金赎回款 -1,577,948,767.51 -79,520,687.62 -1,657,469,455.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -18,306,821.60 -18,306,821.60
五、期末所有者权益(基
金净值)
465,830,873.80 29,416,093.65 495,246,967.45
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
奥成文 薛有为 薛有为
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人
华夏银行股份有限公司 托管人
中国中化集团公司 管理人股东母公司
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,336,339.77 6,125,606.46
其中:支付给销售机构的客户维护费 313,480.07 1,075,196.33
注:A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.70%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月
31 日
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
12
当期发生的基金应支付的托管费 857,915.92 1,575,155.90
注:A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.18%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支取。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的各关联方名称 2009年1月1 日至2009年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安基金管理有限公司(管理人) 703,807.53
华夏银行股份有限公司(托管人) 322,206.81
合计 1,026,014.34
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方名称 2008年1月1 日至2008年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安基金管理有限公司(管理人) 811,570.87
华夏银行股份有限公司(托管人) 895,548.10
合计 1,707,118.97
注:A. 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.28%/当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
华夏银行股份
有限公司
- - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市场债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
华夏银行股- - - - 193,999,469.00 95,404.97
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
13
份有限公司
注:本基金本报告期不存在与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人无投资本基金的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月
31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有限
公司
145,381,277.46 411,131.79 4,602,504.31 1,329,196.08
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.4.7 其它关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
7.4.5 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券代
码
证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:股)
期末成本总额 期末估值总额
备
注
600999 招商证券 2009-11-12 2010-02-17
新发流
通受限
31.00 29.39 177,524 5,503,244.00 5,217,430.36 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07
新发流
通受限
5.43 5.43 12,000 65,160.00 65,160.00 -
601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-03-25
新发流
通受限
6.95 16.78 43,696 303,687.20 733,218.88 -
601299 中国北车 2009-12-23 2010-03-29
新发流
通受限
5.56 6.13 386,225 2,147,411.00 2,367,559.25 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
新发流
通受限
11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
002302 西部建设 2009-10-22 2010-02-03
新发流
通受限
15.00 31.79 51,233 768,495.00 1,628,697.07 -
002303 美盈森 2009-10-22 2010-02-03
新发流
通受限
25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08
新发流
通受限
60.00 113.99 13,734 824,040.00 1,565,538.66 -
002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08
新发流
通受限
12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 -
002306 湘鄂情 2009-11-05 2010-02-11 新发流18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04 -
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
通受限
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01
新发流
通受限
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01
新发流
通受限
28.00 37.54 78,969 2,211,132.00 2,964,496.26 -
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03
新发流
通受限
24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
002317 众生药业 2009-12-03 2010-03-11
新发流
通受限
55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14 -
002318 久立特材 2009-12-03 2010-03-11
新发流
通受限
23.00 33.13 22,581 519,363.00 748,108.53 -
002319 乐通股份 2009-12-03 2010-03-11
新发流
通受限
13.70 31.28 34,019 466,060.30 1,064,114.32 -
002320 海峡股份 2009-12-09 2010-03-16
新发流
通受限
33.60 51.18 49,869 1,675,598.40 2,552,295.42 -
002321 华英农业 2009-12-09 2010-03-16
新发流
通受限
16.98 26.61 82,149 1,394,890.02 2,185,984.89 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18
新发流
通受限
40.00 61.88 5,453 218,120.00 337,431.64 -
002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-03-22
新发流
通受限
27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96 -
002326 永太科技 2009-12-15 2010-03-22
新发流
通受限
20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23 -
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30
新发流
通受限
30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002331 皖通科技 2009-12-25 2010-01-06
新发流
通受限
27.00 27.00 500 13,500.00 13,500.00 -
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-01-30
新发流
通受限
28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300017 网宿科技 2009-10-15 2010-01-30
新发流
通受限
24.00 42.71 16,323 391,752.00 697,155.33 -
300018 中元华电 2009-10-15 2010-01-30
新发流
通受限
32.18 48.57 44,226 1,423,192.68 2,148,056.82 -
300019 硅宝科技 2009-10-15 2010-01-30
新发流
通受限
23.00 43.74 16,059 369,357.00 702,420.66 -
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-25
新发流
通受限
25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25
新发流
通受限
19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
300041 回天胶业 2009-12-28 2010-01-08
新发流
通受限
36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00 -
7.4.5.1.2 受限证券类别:债券
证券代证券名称 成功认购日 可流流通受限认购价期末估数量(单期末成本总额 期末估值总额备
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
码 通日 类型 格 值单价位:张) 注
122040 09 新黄浦 2009-12-18 -
未上市流
通受限
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
注:① 可流通日以公告为准。
②本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限权证。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为168,039,453.42 元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量(张) 期末估值总额
0701026 07 央行票据26 2010-01-04 100.42 260,000 26,109,200.00
0981131 09 鲁商CP01 2010-01-06 100.21 200,000 20,042,000.00
0981145 09 华侨城CP01 2010-01-06 100.27 200,000 20,054,000.00
0980145 09 邕水务 2010-01-06 100.66 100,000 10,066,000.00
0701026 07 央行票据26 2010-01-06 100.42 40,000 4,016,800.00
0901044 09 央行票据44 2010-01-06 98.25 900,000 88,425,000.00
合计 1,700,000 168,713,000.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额59,000,000.00 元,于2009 年1 月4 日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定
的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 58,720,851.90 7.99
其中:股票 58,720,851.90 7.99
2 固定收益投资 507,172,270.25 68.99
其中:债券 463,438,897.00 63.04
资产支持证券 43,733,373.25 5.95
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 146,572,078.95 19.94
6 其他各项资产 22,637,670.00 3.08
7 合计 735,102,871.10 100.00
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,185,984.89 0.43
B 采掘业 - -
C 制造业 27,091,756.96 5.35
C0 食品、饮料 5,507,749.92 1.09
C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.22
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,586,304.98 0.51
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,968,273.21 0.59
C5 电子 893,333.18 0.18
C6 金属、非金属 3,139,045.60 0.62
C7 机械、设备、仪表 6,894,643.65 1.36
C8 医药、生物制品 4,005,212.52 0.79
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 733,218.88 0.14
E 建筑业 10,136,367.66 2.00
F 交通运输、仓储业 2,552,295.42 0.50
G 信息技术业 2,970,118.70 0.59
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 5,217,430.36 1.03
J 房地产业 2,459,346.13 0.49
K 社会服务业 5,374,332.90 1.06
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 58,720,851.90 11.60
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 600999 招商证券 177,524 5,217,430.36 1.03
2 601668 中国建筑 863,308 4,074,813.76 0.81
3 601618 中国中冶 585,961 3,175,908.62 0.63
4 002311 海大集团 78,969 2,964,496.26 0.59
5 002320 海峡股份 49,869 2,552,295.42 0.50
6 601299 中国北车 386,225 2,367,559.25 0.47
7 002321 华英农业 82,149 2,185,984.89 0.43
8 300018 中元华电 44,226 2,148,056.82 0.42
9 002317 众生药业 26,782 1,895,362.14 0.37
10 300015 爱尔眼科 38,568 1,882,118.40 0.37
提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn
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网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 6,534,627.44 1.32
2 600999 招商证券 5,503,244.00 1.11
3 601618 中国中冶 4,801,908.62 0.97
4 002311 海大集团 2,211,132.00 0.45
5 601299 中国北车 2,147,411.00 0.43
6 002320 海峡股份 1,675,598.40 0.34
7 002317 众生药业 1,473,010.00 0.30
8 300018 中元华电 1,423,192.68 0.29
9 002321 华英农业 1,394,890.02 0.28
10 002303 美盈森 1,303,884.40 0.26
11 002325 洪涛股份 1,092,744.00 0.22
12 300015 爱尔眼科 1,079,904.00 0.22
13 601888 中国国旅 1,052,649.02 0.21
14 002306 湘鄂情 881,477.10 0.18
15 002327 富安娜 829,950.00 0.17
16 002304 洋河股份 824,040.00 0.17
17 002310 东方园林 815,360.40 0.16
18 002282 博深工具 787,566.00 0.16
19 002302 西部建设 768,495.00 0.16
20 002326 永太科技 756,980.00 0.15
注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。累计买入股票均为申购
中签的股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 3,307,000.00 0.67
2 601618 中国中冶 1,631,000.00 0.33
3 002282 博深工具 1,159,228.00 0.23
4 002281 光迅科技 784,254.25 0.16
5 002289 宇顺电子 468,990.00 0.09
6 002283 天润曲轴 440,000.00 0.09
7 002284 亚太股份 357,252.00 0.07
8 300002 神州泰岳 45,950.00 0.01
9 300024 机器人 35,000.00 0.01
10 300005 探路者 21,890.00 0.00
11 300004 南风股份 17,500.00 0.00
12 002324 普利特 16,150.00 0.00
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13 300010 立思辰 14,000.00 0.00
14 601107 四川成渝 8,430.00 0.00
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 47,218,373.06
卖出股票收入(成交)总额 8,306,644.25
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 40,656,000.00 8.03
2 央行票据 240,386,000.00 47.50
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 141,027,000.00 27.87
5 企业短期融资券 40,096,000.00 7.92
6 可转债 1,273,897.00 0.25
7 其他 - -
8 合计 463,438,897.00 91.57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 0901044 09 央行票据44 1,200,000 117,900,000.00 23.30
2 0801014 08 央行票据14 500,000 51,300,000.00 10.14
3 0801017 08 央行票据17 400,000 41,060,000.00 8.11
4 010704 07 国债04 400,000 40,656,000.00 8.03
5 0701026 07 央行票据26 300,000 30,126,000.00 5.95
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代
码
证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 119004 澜 电 03 200,000 20,133,853.15 3.98
2 119009 宁 建 04 195,000 19,506,450.00 3.85
3 119005 浦建收益 400,000 4,093,070.10 0.81
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没
有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
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单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 4,931,821.20
3 应收股利 -
4 应收利息 7,382,948.80
5 应收申购款 10,072,900.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,637,670.00
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600999 招商证券 5,217,430.36 1.03 新发流通受限
2 002311 海大集团 2,964,496.26 0.59 新发流通受限
3 002320 海峡股份 2,552,295.42 0.50 新发流通受限
4 601299 中国北车 2,367,559.25 0.47 新发流通受限
5 002321 华英农业 2,185,984.89 0.43 新发流通受限
6 300018 中元华电 2,148,056.82 0.42 新发流通受限
7 002317 众生药业 1,895,362.14 0.37 新发流通受限
8 300015 爱尔眼科 1,882,118.40 0.37 新发流通受限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例(%)
持有份额
占总份额
比例(%)
4,588.00 101,758.85 341,285,437.32 73.10 125,584,175.19 26.90
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
42,060.56 0.01
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金转型日(2007 年8 月29 日)基金份额总额 205,321,350.98
本报告期期初基金份额总额 465,830,873.80
本报告期基金总申购份额 391,320,841.69
减:本报告期基金总赎回份额 390,282,102.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 466,869,612.51
注:① 总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
② 原基金合同生效日(2006 年7 月17 日)基金份额总额1,405,401,965.36 份。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本年度未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2009 年4 月通过董事会决议,张小康先生不再担任公司董事职务,增补杨自理先
生担任公司董事职务。
2009 年4 月20 日,本基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙家春同志
离任的公告。
2009 年7 月15 日,本基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部许明基金行业高管
任职资格获得中国证监会核准的公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审
计费为10 万元,其已提供审计服务的连续年限:4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
佣金
占当期佣
金总量的
比例(%)
备
注
湘财证券有限责任公司 1 3,360,214.25 40.45 2,730.22 39.37 -
安信证券股份有限公司 1 4,946,430.00 59.55 4,204.37 60.63 -
注 1、本报告期租用证券公司的交易单元无变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单
元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券总额的
比例(%)
成交金额
占当期回
购总额的
比例(%)
成交金额
占当期权
证总额的
比例(%)
湘财证券有
限责任公司
100,254,299.18 81.07 - - - -
安信证券股
份有限公司
23,408,849.12 18.93 1,131,400,000.00 100.00 1,548,166.13 100.00
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998 或客户
服务中心电话:0755-83026888,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。
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2010 年3 月31 日
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