富兰克林国海中国收益证券投资基金 2013 年第 3 季度报告富兰克林国海中国收益证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日
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富兰克林国海中国收益证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富中国收益混合
基金主代码 450001
交易代码 450001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月1日
报告期末基金份额总额 1,200,524,402.76份
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平
台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则
投资目标 下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达
到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定
的投资收益。
资产配置量化策略:投资策略
一般情况下,投资决策委员会负责基金资产的配置策
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略,并采用资产配置分析会的形式来实施,以资产配
置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和
科学性。
本基金通常以每个季度为一个调整周期,在资产配置
分析会上,对拟定的投资组合调整方案进行检验。基
金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议
的调整报告,供委员会讨论,形成最终结论,投资总
监在投资决策委员会的授权下,根据市场变化情况拥
有一定权限对投资组合进行灵活调整。
股票选择策略:
为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿投资集团的全
球化标准,股票分析员必须对行业的整体趋势和该行
业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之
后,股票分析员以行业整体趋势为背景,寻找最契合
所在行业发展趋势的公司,并着重评估公司管理层、
公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因
素;通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分
析。
债券投资策略:
本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期
管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各
类债券中价值低估的种类(例如企业债存在信用升级
的潜力)。
40%×富时中国A200指数+ 55%×中国国债指数(全业绩比较基准
价)+5%×同业存款息率
本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品风险收益特征
种。风险系数介于股票和债券之间。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 -2,282,331.95
2.本期利润 26,316,317.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0214
4.期末基金资产净值 609,862,789.85
5.期末基金份额净值 0.5080注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 4.31% 0.93% 1.77% 0.57% 2.54% 0.36%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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富兰克林国海中国收益证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005 年 6 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日)注:本基金的基金合同生效日为 2005 年 6 月 1 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
国富 刘怡敏女士,CFA,四川大学
中国 金融学硕士。历任西南证券研
收益 究发展中心债券研究员,并曾
刘怡 混合 在富国基金管理有限公司从
2010-3-27 - 10年
敏 基金、 事债券投资及研究工作。现任
国富 国海富兰克林基金管理有限
强化 公司国富中国收益混合基金、
收益 国富强化收益债券基金和国
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债券 富恒久信用债券基金的基金
基金 经理。
和国
富恒
久信
用债
券基
金的
基金
经理
公司
副总
经理、
投资 徐荔蓉先生,CFA,CPA(非
总监、 执业),律师(非执业),中
研究 央财经大学经济学硕士。历任
分析 中国技术进出口总公司金融
部总 部副总经理、融通基金管理有
经理, 限公司基金经理、申万巴黎基
国富 金管理有限公司(现“申万菱
徐荔 中国 信基金管理有限公司”)基金
2010-9-29 - 16年
蓉 收益 经理、国海富兰克林基金管理
混合 有限公司高级顾问、资产管理
基金 部总经理兼投资经理。现任国
和国 海富兰克林基金管理有限公
富研 司副总经理、投资总监、研究
究精 分析部总经理,国富中国收益
选股 混合基金和国富研究精选股
票基 票基金基金经理。
金基
金经
理注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年三季度股票市场小幅上涨,沪深 300 指数上涨 9.46%,而创业板指数上涨 35.2%,中证 500 指数上涨 19.68%。以创业板为代表的成长类公司强者恒强,继续大幅度战胜估值低但投资者严重缺乏信心的中大市值公司,创业板指数与沪深 300 指数年初以来的差距拉大到 96.12%(沪深 300 指数下跌 4.5%,创业板指数上涨 91.62%),反映出投资者对新经济类成长股的极度追捧。本基金在三季度保持了高的股票仓位,对持仓结构进行了部分调整,适度坚持了食品饮料等未能达到预期类的行业和公司,同时坚持持有和逢低买入部分长期看好的公司,总体看投资组合仍保持相对均衡,但对市场热捧的高估值类成长公司持有比例相对较低。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金三季度净值小幅上涨 4.31%,较大幅度战胜了业绩基准,从归因分析的角度看,主要是基金保持了相对业绩基准较高的股票仓位,同时部分基金长期
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2013 年第 3 季度报告持有的公司本季度表现良好。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 388,877,348.61 63.31
其中:股票 388,877,348.61 63.31
2 固定收益投资 213,693,925.50 34.79
其中:债券 213,693,925.50 34.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 7,555,345.93 1.23
6 其他各项资产 4,086,129.10 0.67
7 合计 614,212,749.14 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 325,078,006.07 53.30
D 电力、热力、燃气及水 - -
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生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 16,665,809.50 2.73
技术服务业
J 金融业 13,566,000.00 2.22
K 房地产业 26,431,028.04 4.33
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 7,136,505.00 1.17
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 388,877,348.61 63.765.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 300124 汇川技术 1,007,145 50,226,321.15 8.24
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2 000338 潍柴动力 2,153,596 41,693,618.56 6.84
3 600309 万华化学 2,049,839 33,309,883.75 5.46
4 600519 贵州茅台 220,000 29,906,800.00 4.90
5 600276 恒瑞医药 585,000 21,276,450.00 3.49
6 002563 森马服饰 749,939 18,995,954.87 3.11
7 002230 科大讯飞 349,975 16,665,809.50 2.73
8 002415 海康威视 599,911 15,837,650.40 2.60
9 601318 中国平安 380,000 13,566,000.00 2.22
10 000625 长安汽车 1,199,974 12,359,732.20 2.035.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 20,131,157.00 3.30
2 央行票据 30,054,000.00 4.93
3 金融债券 59,649,000.00 9.78
其中:政策性金融债 59,649,000.00 9.78
4 企业债券 28,768,900.00 4.72
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 75,090,868.50 12.31
8 其他 - -
9 合计 213,693,925.50 35.045.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(张) 产净值比
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例(%)
1 110015 石化转债 576,650 56,448,268.50 9.26
2 1101081 11央行票据81 300,000 30,054,000.00 4.93
3 110317 11进出17 300,000 29,850,000.00 4.89
4 130218 13国开18 300,000 29,799,000.00 4.89
5 110007 博汇转债 180,000 18,642,600.00 3.065.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据基金合同,本基金不投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同,本基金不投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 189,691.10
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 3,893,365.35
5 应收申购款 3,072.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,086,129.105.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
净值比例(%)
1 110015 石化转债 56,448,268.50 9.26
2 110007 博汇转债 18,642,600.00 3.065.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,247,271,012.90
本报告期基金总申购份额 4,013,902.79
减:本报告期基金总赎回份额 50,760,512.93
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,200,524,402.76
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
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§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
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