汇添富深证 300交易型开放式指数证券投

资基金联接基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

2

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 6

2

1.2目录

§1 重要提示及目录

...................................................................................................................................2

重要提示

1.1 ......................................................................................................................................2

目录

1.2 ..............................................................................................................................................3

§ 基金简介

2 ...............................................................................................................................................6

基金基本情况

2.1 ..............................................................................................................................6

基金产品说明

2.2 ..............................................................................................................................6

基金管理人和基金托管人

2.3 ..........................................................................................................7

信息披露方式

2.4 ..............................................................................................................................7

其他相关资料

2.5 ..............................................................................................................................8

§3 主要财务指标和基金净值表现

...........................................................................................................9

主要会计数据和财务指标

3.1 ..........................................................................................................9

基金净值表现

3.2 ..............................................................................................................................9

§4 管理人报告 11

.........................................................................................................................................

4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16

§5 托管人报告 17

.........................................................................................................................................

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17

§ 半年度财务会计报告（未经审计） 18

6 .................................................................................................

资产负债表

6.1 ................................................................................................................................18

利润表

6.2 ........................................................................................................................................19

6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20

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6

2

6.4 报表附注 ....................................................................................................................................2 1

§7 投资组合报告 40

.....................................................................................................................................

7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................40

7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................4 1

报告期内股票投资组合的重大变动

7.4 ........................................................................................46

期末按债券品种分类的债券投资组合

7.5 ....................................................................................48

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.

7.6 ............................48

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

7.7 .................48

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.8 .................48

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.

7.9 ............................49

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.

7.10 ..........................49

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................49

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12 ..................................................................49

7.13 投资组合报告附注..................................................................................................................49

§8 基金份额持有人信息 51

.........................................................................................................................

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................5 1

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................5 1

§ 开放式基金份额变动 5

9 ......................................................................................................................... 2

§10 重大事件揭示 53

...................................................................................................................................

10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................54

基金投资策略的改变

10.4 ..............................................................................................................54

为基金进行审计的会计师事务所情况

10.5 ..................................................................................54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................54

基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7 ..............................................................................54

10.8 其他重大事件..........................................................................................................................55

§11 影响投资者决策的其他重要信息 5

................................................................................................... 9

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................59

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4 6

2

11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................59

§1 备查文件目录 0

2 ...................................................................................................................................6

备查文件目录

12.1 ..........................................................................................................................60

存放地点

12.2 ..................................................................................................................................60

查阅方式

12.3 ..................................................................................................................................60

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5 6

2

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接

基金

基金简称 汇添富深证300ETF联接

基金主代码 470068

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年9月28日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 57,403,339.23份

基金合同存续期 不定期

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159912

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年9月16日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年11月24日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2基金产品说明

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏

离度和跟踪误差最小化。

本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作

为其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基

投资策略 金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基

金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二

级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市

场买卖目标ETF的基金份额。

业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）

×5%

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于

风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基

金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标

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6 6

2

的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征。

2.2.1目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日

投资策略 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超

过2%。

业绩比较基准 深证300指数收益率。

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基

风险收益特征 金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 李鹏 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55

号6栋538室 号

办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55

际大楼21层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com

网址

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2

基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金

管理股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼

21层

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8 6

2

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -361,159.09

本期利润 4,210,509.02

加权平均基金份额本期利润 0.0930

本期加权平均净值利润率 7.04%

本期基金份额净值增长率 6.18%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 18,411,992.56

期末可供分配基金份额利润 0.3207

期末基金资产净值 79,235,855.10

期末基金份额净值 1.3803

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 38.03%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.03% 0.76% 7.00% 0.77% 0.03% -0.01%

过去三个月 3.03% 0.80% 2.72% 0.81% 0.31% -0.01%

过去六个月 6.18% 0.76% 6.26% 0.77% -0.08% -0.01%

过去一年 3.31% 0.81% 3.87% 0.83% -0.56% -0.02%

过去三年 47.75% 1.78% 52.49% 1.82% -4.74% -0.04%

自基金合同 38.03% 1.54% 30.78% 1.60% 7.25% -0.06%

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9 6

2

生效日起至

今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓期结束时各

项资产配置比例符合合同规定。

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6

2

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 第11页共0页

6

2

基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富黄 国籍：中国，学历：北京大学

金及贵金 中国经济研究中心金融学硕

属基金 士，相关业务资格：证券投资

(LOF)的 基金从业资格。从业经历：曾

赖中基金经 2015年1月6 任泰达宏利基金管理有限公司

立 理、汇添日 - 10年 风险管理分析师。2010年8月

富恒生指 加入汇添富基金管理股份有限

数分级 公司，历任金融工程部分析师、

（QDII） 基金经理助理。2012年11月1

基金、汇 日至今任汇添富黄金及贵金属

添富深证 基金(LOF)的基金经理，2014年

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2 6

2

300ETF 3月6日至今任汇添富恒生指数

基金、汇 分级（QDII）基金的基金经理，

添富深证 2015年1月6日至今任汇添富

300ETF 深证300ETF基金、汇添富深证

联接基 300ETF基金联接基金的基金经

金、汇添 理，2015年5月26日至2016

富中证环 年7月13日任汇添富香港优势

境治理指 混合基金的基金经理，2016年

数（LOF） 12月29日至今任汇添富中证环

基金、汇 境治理指数（LOF）基金的基金

添富优选 经理，2017年5月18日至今任

回报混合 汇添富优选回报混合基金的基

基金的基 金经理。

金经理。

汇添富中

证主要消

费ETF、

汇添富中 国籍：中国，学历：中国科学

证医药卫 技术大学金融工程博士研究

生ETF、 生，相关业务资格：证券投资

汇添富中 基金从业资格。从业经历：曾

证能源 任国泰基金管理有限公司金融

ETF、汇添 工程部助理分析师、量化投资

富中证金 部基金经理助理。2015年6月

融地产 加入汇添富基金管理股份有限

ETF、汇添 公司任基金经理助理，2015年

富深证 8月3日至今任中证主要消费

300ETF ETF基金、中证医药卫生ETF基

过蓓 基金、汇 2015年8月18- 6年 金、中证能源ETF基金、中证

蓓 添富深证日 金融地产ETF基金、汇添富中

300ETF 证主要消费ETF联接基金的基

联接基 金经理，2015年8月18日至今

金、汇添 任汇添富深证300ETF基金、汇

富主要消 添富深证300ETF基金联接基金

费ETF联 的基金经理，2016年12月22

接基金、 日至今任汇添富中证生物科技

汇添富中 指数（LOF）基金的基金经理，

证生物科 2016年12月29日至今任汇添

技指数 富中证中药指数（LOF）基金的

（LOF）基 基金经理。

金、汇添

富中证中

药指数

（LOF）基

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6

2

金的基金

经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 第1页共0页

4 6

2

单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司

内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年沪深300指数上涨10.78%，全球股市表现良好，人民币币值稳中回升。实体经

济较为稳健，工业生产恢复，消费增速维持平稳。金融去杠杆是上半年的政策主线，前5个月市

场流动性压力全面上升，至6月央行为预防半年度末资金紧张提供了部分流动性，使得流动性在

紧平衡背景下出现边际宽松，货币政策走向稳健。龙头股在上半年表现优异，市场在寻求经济不确定背景下的确定性增长。进入6月份，中小板股票出现了5%以上的反弹，部分中小盘成长股显示出投资价值。

本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了基金平稳运作管理的目的。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内深证300联接基准上涨6.26%，本基金在报告期内累计收益率为6.18%，收益率落后

业绩比较基准0.08%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本

基金日均跟踪误差为0.0125%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目

标。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年上半年的经济表现超预期，投资仍是重要支撑，但当前的主要矛盾仍然是去杠杆，相应的政府也在金融工作会议中提出“稳增长、调结构、控总量”，控制货币总量的重要性提升，货币政策由宽松转向稳健，从源头抑制投资冲动是今年的常态。因此，虽然下半年供给侧改革、环保限产等行业政策面的因素将促使周期股继续维持一段时间的强势，但当前周期股的价格已经反应了供给侧收缩的效果，而它们的崛起并不意味着重工业经济的重新到来，也并不意味着需求的回暖，当前时点整体上介入周期板块的性价比已经在下降。在蓝筹股回调的时机中布局基本面稳定、估值合理的品种是最佳选择，尤其对于资金中长期投资的投资者，更应当排除市场杂音，在逻辑 第1页共0页

5 6

2

未发生变化前将重心集中在核心资产和龙头上。同时，中盘二线蓝筹经过一年半的调整，已经出现较好的投资价值，资金热情从一线蓝筹扩散到二线蓝筹可期。

作为被动投资的指数型基金，汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既

定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。

基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第1页共0页

6 6

2

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接的托管

过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接的管理人——汇添富基金

管理股份有限公司在汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接的投资运作、基金资产

净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证300交易型开放式指

数证券投资基金联接2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第17页共0页

6

2

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 4,482,031.79 3,235,997.06

结算备付金 6,499.02 1,531.57

存出保证金 2,486.23 1,496.25

交易性金融资产 6.4.7.2 74,645,850.60 57,286,574.94

其中：股票投资 712,345.17 2,041,323.29

基金投资 73,933,505.43 55,245,251.65

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 175,242.34 137,519.50

应收利息 6.4.7.5 768.48 658.80

应收股利 - -

应收申购款 100,465.76 25,708.91

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 79,413,344.22 60,689,487.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 82,189.85 186,671.07

应付管理人报酬 2,062.41 2,097.60

应付托管费 412.45 419.52

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 17,966.67 6,413.25

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8 6

2

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 74,857.74 120,654.39

负债合计 177,489.12 316,255.83

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 57,403,339.23 46,441,085.30

未分配利润 6.4.7.10 21,832,515.87 13,932,145.90

所有者权益合计 79,235,855.10 60,373,231.20

负债和所有者权益总计 79,413,344.22 60,689,487.03

注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.3803元，基金份额总额57,403,339.23份。

6.2利润表

会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 4,311,549.30 -10,107,688.14

.

1 利息收入 13,093.47 12,354.30

其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,093.47 12,354.07

债券利息收入 - 0.23

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

.

2 投资收益（损失以“7”填列） -288,838.79 -1,878,747.17

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -37,322.59 -566,007.10

基金投资收益 6.4.7.13 -262,521.39 -1,321,829.36

债券投资收益 6.4.7.14 - 47.24

资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 11,005.19 9,042.05

.

公允价值变动收益（损失以“

7

3 ” 6.4.7.18 4,571,668.11 -8,275,639.33

号填列）

.

汇兑收益（损失以“

4 7”号填列） - -

.

其他收入（损失以“7”号填列） 6.4.7.19 15,626.51 34,344.06

5

第1页共0页

9 6

2

减：二、费用 101,040.28 105,064.24

1

．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,681.15 11,426.92

．托管费 6.4.10.2.2 2,336.24 2,285.37

2

3．销售服务费 - -

．交易费用 6.4.7.20 32,426.92 26,651.19

4

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

．其他费用 6.4.7.2 1 54,595.97 64,700.76

6

三、利润总额（亏损总额以“-”号 4,210,509.02 -10,212,752.38

填列）

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 46,441,085.30 13,932,145.90 60,373,231.20

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 4,210,509.02 4,210,509.02

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 10,962,253.93 3,689,860.95 14,652,114.88

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 23,182,252.87 7,672,032.61 30,854,285.48

2.基金赎回款 -12,219,998.94 -3,982,171.66 -16,202,170.60

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 57,403,339.23 21,832,515.87 79,235,855.10

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第 0页共0页

2 6

2

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -10,212,752.38 -10,212,752.38

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 713,083.38 -364,106.62 348,976.76

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 21,908,733.68 6,631,452.95 28,540,186.63

2.基金赎回款 -21,195,650.30 -6,995,559.57 -28,191,209.87

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 43,050,545.10 14,468,093.44 57,518,638.54

金净值）

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)，系经中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886号文《关于核准汇添富深

证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富

基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011

年9月28日正式生效，首次设立募集规模为336,005,348.19份基金份额。本基金为契约型开放

式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、 第 1页共0页

2 6

2

资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。本基金业绩比较基准为：深证300指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

采用若干修订后/新会计准则

2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准

则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企

业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第

30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自

2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，

在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。

上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第页共0页

22 6

2

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

第 3页共0页

2 6

2

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再

缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

第页共0页

24 6

2

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 4,482,031.79

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 4,482,031.79

注：本基金本期末未投资于定期存款。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 682,736.23 712,345.17 29,608.94

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 75,077,146.10 73,933,505.43 -1,143,640.67

其他 - - -

合计 75,759,882.33 74,645,850.60 -1,114,031.73

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。

第页共0页

25 6

2

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 764.04

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3.45

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.99

合计 768.48

注：表中“其他”为应收结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 17,966.67

银行间市场应付交易费用 -

合计 17,966.67

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第页共0页

26 6

2

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 309.77

应付信息披露费 54,712.18

应付审计费 19,835.79

合计 74,857.74

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 46,441,085.30 46,441,085.30

本期申购 23,182,252.87 23,182,252.87

本期赎回以""号填列 -12,219,998.94 -12,219,998.94

7

( )

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回以""号填列 - -

7

( )

本期末 57,403,339.23 57,403,339.23

注：本期申购中包含转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,263,637.54 -1,331,491.64 13,932,145.90

本期利润 -361,159.09 4,571,668.11 4,210,509.02

本期基金份额交易 3,509,514.11 180,346.84 3,689,860.95

产生的变动数

其中：基金申购款 7,468,772.24 203,260.37 7,672,032.61

基金赎回款 -3,959,258.13 -22,913.53 -3,982,171.66

本期已分配利润 - - -

本期末 18,411,992.56 3,420,523.31 21,832,515.87

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 11,666.17

第 7页共0页

2

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 76.39

其他 1,350.91

合计 13,093.47

注：“其他”包括交易保证金利息收入、直销申购款利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -12,197.98

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -25,124.61

合计 -37,322.59

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 6,897,458.62

减：卖出股票成本总额 6,909,656.60

买卖股票差价收入 -12,197.98

6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

申购基金份额总额 18,639,360.00

减：现金支付申购款总额 1,425,388.73

减：申购股票成本总额 17,239,095.88

申购差价收入 -25,124.61

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第页共0页

28 6

2

卖出/赎回基金成交总额 4,184,017.87

减：卖出/赎回基金成本总额 4,446,539.26

基金投资收益 -262,521.39

6.4.7.14债券投资收益

6.4.7.14.1资产支持证券投资收益

注：本基金本期末未投资资产支持证券。

6.4.7.15贵金属投资收益

注：本基金本期末未投资贵金属。

6.4.7.16衍生工具收益

注：本基金本期未投资衍生工具。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 11,005.19

基金投资产生的股利收益 -

合计 11,005.19

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 4,571,668.11

——股票投资 80,147.26

——债券投资 -

——基金投资 4,491,520.85

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 4,571,668.11

第页共0页

29 6

2

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 15,626.51

合计 15,626.51

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 32,426.92

银行间市场交易费用 -

合计 32,426.92

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 34,712.18

账户维护费 -

银行划款费用 48.00

合计 54,595.97

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。

第30页共0页

6

2

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券股份有限公司 25,531,526.00 100.00% 18,269,875.81 100.00%

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券股份有限公司 - - 547.50 100.00%

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期未与关联方进行债券回购交易。

6.4.10.1.4基金交易

金额单位：人民币元

第3 1页共0页

6

2

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券股份有限公司 - - 125,874.50 100.00%

6.4.10.1.5权证交易

注：本基金本报告期未与关联方进行权证交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金

的比例 额 总额的比例

东方证券股份有限公司 22,123.09 95.08% 17,966.67 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金

的比例 额 总额的比例

东方证券股份有限公司 16,643.10 100.00% 5,612.13 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 11,681.15 11,426.92

的管理费

其中：支付销售机构的客 30,998.35 31,267.19

户维护费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产

净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计

第3页共0页

2 6

2

提。计算方法如下：

H＝E×0.5％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E

取0

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 2,336.24 2,285.37

的托管费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产

净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率

计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则

E取0

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

第33页共0页

6

2

6.4.1 0.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 4,482,031.79 11,666.17 2,993,701.61 11,451.60

份有限公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金持有55,014,142份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为80.02%。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

码 名称 日期原因 估值单 日期 开盘单价数量（股） 成本总额 总额 备注

价

银之2017 重大 2017

300085杰年6月事项 18.50年7月 18.88 100 1,758.501,850.00 -

30日 停牌 7日

传化2017 重大 2017

002010智联年6月事项 15.26年7月 16.77 100 1,597.001,526.00 -

30日 停牌 4日

第3页共0页

4 6

2

奋达2017 重大 2017

002681科技年6月事项 12.59年7月 12.70 100 1,235.261,259.00 -

22日 停牌 3日

*ST 2016 重大

000693华泽年3月事项 12.50 - - 100 1,250.001,250.00 -

1日 停牌

农产2017 重大

000061品年6月事项 9.06 - - 100 920.42 906.00 -

28日 停牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第3页共0页

5 6

2

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内1-3个月3个月-1 1-5年5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 年

资产

银行存款 4,482,031.79 - - - - -4,482,031.79

结算备付金 6,499.02 - - - - - 6,499.02

存出保证金 2,486.23 - - - - - 2,486.23

交易性金融资产 - - - - -74,645,850.6074,645,850.60

应收证券清算款 - - - - - 175,242.34 175,242.34

应收利息 - - - - - 768.48 768.48

应收申购款 79,081.00 - - - - 21,384.76 100,465.76

其他资产 - - - - - - -

资产总计 4,570,098.04 - - - -74,843,246.1879,413,344.22

负债

应付赎回款 - - - - - 82,189.85 82,189.85

第3页共0页

6 6

2

应付管理人报酬 - - - - - 2,062.41 2,062.41

应付托管费 - - - - - 412.45 412.45

应付交易费用 - - - - - 17,966.67 17,966.67

其他负债 - - - - - 74,857.74 74,857.74

负债总计 - - - - - 177,489.12 177,489.12

利率敏感度缺口 4,570,098.04 - - - -74,665,757.0679,235,855.10

上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 3,235,997.06 - - - - -3,235,997.06

结算备付金 1,531.57 - - - - - 1,531.57

存出保证金 1,496.25 - - - - - 1,496.25

交易性金融资产 - - - - -57,286,574.9457,286,574.94

应收证券清算款 - - - - - 137,519.50 137,519.50

应收利息 - - - - - 658.80 658.80

应收申购款 13,836.15 - - - - 11,872.76 25,708.91

其他资产 - - - - - - -

资产总计 3,252,861.03 - - - -57,436,626.0060,689,487.03

负债

应付赎回款 - - - - - 186,671.07 186,671.07

应付管理人报酬 - - - - - 2,097.60 2,097.60

应付托管费 - - - - - 419.52 419.52

应付交易费用 - - - - - 6,413.25 6,413.25

其他负债 - - - - - 120,654.39 120,654.39

负债总计 - - - - - 316,255.83 316,255.83

利率敏感度缺口 3,252,861.03 - - - -57,120,370.1760,373,231.20

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：基金持有的可转债的市场风险在附注6.4.13.4.3.2中进行披露；除此之外，本基金本报告期

末及上年度末计息资产仅包括银行存款、部分应收申购款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

第37页共0页

6

2

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 712,345.17 0.90 2,041,323.29 3.38

交易性金融资产－基金投资 73,933,505.43 93.31 55,245,251.65 91.51

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 74,645,850.60 94.21 57,286,574.94 94.89

注：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金

假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产

负债表日后短期内保持不变；

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

第3页共0页

8 6

2

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

深证300指数上涨5% 3,709,150.24 2,791,358.16

深证300指数下跌5% -3,709,150.24 -2,791,358.16

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第3页共0页

9 6

2

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 712,345.17 0.90

其中：股票 712,345.17 0.90

2 基金投资 73,933,505.43 93.10

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,488,530.81 5.65

8 其他各项资产 278,962.81 0.35

9 合计 79,413,344.22 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 20,303.98 0.03

B 采矿业 9,094.00 0.01

C 制造业 434,459.99 0.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,800.00 0.01

应业

E 建筑业 9,398.00 0.01

F 批发和零售业 37,986.50 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 65,946.17 0.08

业

J 金融业 48,927.32 0.06

K 房地产业 35,433.96 0.04

第 0页共0页

4 6

2

L 租赁和商务服务业 10,635.20 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 9,504.35 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,916.80 0.01

R 文化、体育和娱乐业 15,431.00 0.02

S 综合 2,507.90 0.00

合计 712,345.17 0.90

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000661 长春高新 300 38,733.00 0.05

2 000651 格力电器 700 28,819.00 0.04

3 000028 国药一致 300 24,270.00 0.03

4 000333 美的集团 550 23,672.00 0.03

5 300073 当升科技 900 22,446.00 0.03

6 002709 天赐材料 500 20,585.00 0.03

7 000938 紫光股份 300 18,336.00 0.02

8 000002 万科A 600 14,982.00 0.02

9 000725 京东方A 3,600 14,976.00 0.02

10 002415 海康威视 400 12,920.00 0.02

11 300498 温氏股份 504 11,813.76 0.01

12 000858 五粮液 200 11,132.00 0.01

13 000001 平安银行 1,160 10,892.40 0.01

14 000538 云南白药 100 9,385.00 0.01

15 002450 康得新 400 9,008.00 0.01

16 000063 中兴通讯 300 7,122.00 0.01

17 000776 广发证券 400 6,900.00 0.01

18 300033 同花顺 100 6,221.00 0.01

19 002024 苏宁云商 500 5,625.00 0.01

20 001979 招商蛇口 261 5,574.96 0.01

21 000338 潍柴动力 400 5,280.00 0.01

22 300124 汇川技术 200 5,108.00 0.01

23 002739 万达电影 100 5,097.00 0.01

第 1页共0页

4 6

2

24 000568 泸州老窖 100 5,058.00 0.01

25 000069 华侨城A 500 5,030.00 0.01

26 000963 华东医药 100 4,970.00 0.01

27 000783 长江证券 500 4,735.00 0.01

28 002236 大华股份 200 4,562.00 0.01

29 300072 三聚环保 123 4,557.15 0.01

30 000413 东旭光电 400 4,488.00 0.01

31 000166 申万宏源 790 4,424.00 0.01

32 000625 长安汽车 300 4,326.00 0.01

33 300408 三环集团 200 4,198.00 0.01

34 002179 中航光电 130 4,054.70 0.01

35 300136 信维通信 100 4,002.00 0.01

36 000839 中信国安 400 3,996.00 0.01

37 002230 科大讯飞 100 3,990.00 0.01

38 002142 宁波银行 200 3,860.00 0.00

39 002241 歌尔股份 200 3,856.00 0.00

40 002343 慈文传媒 100 3,786.00 0.00

41 000768 中航飞机 200 3,688.00 0.00

42 000623 吉林敖东 160 3,662.40 0.00

43 002673 西部证券 256 3,640.32 0.00

44 002456 欧菲光 200 3,634.00 0.00

45 002294 信立泰 100 3,566.00 0.00

46 002223 鱼跃医疗 150 3,552.00 0.00

47 002008 大族激光 100 3,464.00 0.00

48 002624 完美世界 100 3,430.00 0.00

49 002044 美年健康 200 3,400.00 0.00

50 300059 东方财富 276 3,317.52 0.00

51 000999 华润三九 100 3,175.00 0.00

52 002074 国轩高科 100 3,155.00 0.00

53 000157 中联重科 700 3,143.00 0.00

54 002202 金风科技 200 3,094.00 0.00

55 000728 国元证券 250 3,055.00 0.00

56 002475 立讯精密 100 2,924.00 0.00

57 002038 双鹭药业 100 2,915.00 0.00

58 002657 中科金财 100 2,899.00 0.00

59 300431 暴风集团 120 2,859.60 0.00

60 300496 中科创达 100 2,830.00 0.00

61 000540 中天金融 400 2,780.00 0.00

62 002081 金螳螂 250 2,745.00 0.00

第页共0页

42 6

2

63 300024 机器人 140 2,730.00 0.00

64 002714 牧原股份 100 2,722.00 0.00

65 000901 航天科技 100 2,716.00 0.00

66 300113 顺网科技 100 2,690.00 0.00

67 000062 深圳华强 100 2,653.00 0.00

68 002736 国信证券 200 2,650.00 0.00

69 002508 老板电器 60 2,608.80 0.00

70 002340 格林美 430 2,601.50 0.00

71 300070 碧水源 139 2,592.35 0.00

72 000581 威孚高科 100 2,590.00 0.00

73 000066 中国长城 284 2,558.84 0.00

74 002555 三七互娱 100 2,557.00 0.00

75 002092 中泰化学 200 2,540.00 0.00

76 300244 迪安诊断 80 2,516.80 0.00

77 000709 河钢股份 600 2,514.00 0.00

78 002310 东方园林 150 2,508.00 0.00

79 000009 中国宝安 310 2,507.90 0.00

80 000750 国海证券 450 2,475.00 0.00

81 000876 新希望 300 2,466.00 0.00

82 300017 网宿科技 199 2,401.93 0.00

83 000895 双汇发展 100 2,375.00 0.00

84 000402 金融街 200 2,344.00 0.00

85 002185 华天科技 320 2,316.80 0.00

86 300418 昆仑万维 100 2,287.00 0.00

87 002153 石基信息 100 2,273.00 0.00

88 000630 铜陵有色 800 2,272.00 0.00

89 000997 新大陆 100 2,269.00 0.00

90 000917 电广传媒 200 2,260.00 0.00

91 000425 徐工机械 600 2,250.00 0.00

92 000060 中金岭南 200 2,240.00 0.00

93 002643 万润股份 150 2,214.00 0.00

94 000686 东北证券 220 2,211.00 0.00

94 300003 乐普医疗 100 2,211.00 0.00

95 000998 隆平高科 100 2,202.00 0.00

96 002385 大北农 350 2,201.50 0.00

97 002065 东华软件 100 2,179.00 0.00

98 002465 海格通信 200 2,148.00 0.00

99 000792 盐湖股份 200 2,090.00 0.00

100 300144 宋城演艺 100 2,087.00 0.00

第 3页共0页

4 6

2

101 000050 深天马A 100 2,057.00 0.00

102 000697 炼石有色 100 2,047.00 0.00

103 000793 华闻传媒 200 2,024.00 0.00

104 000778 新兴铸管 300 2,010.00 0.00

105 002405 四维图新 100 1,976.00 0.00

106 002146 荣盛发展 200 1,974.00 0.00

107 000738 航发控制 100 1,957.00 0.00

108 002400 省广股份 240 1,927.20 0.00

109 002716 金贵银业 100 1,919.00 0.00

110 002500 山西证券 200 1,916.00 0.00

111 002424 贵州百灵 100 1,886.00 0.00

112 002573 清新环境 100 1,882.00 0.00

113 002410 广联达 100 1,880.00 0.00

113 300296 利亚德 100 1,880.00 0.00

114 300085 银之杰 100 1,850.00 0.00

115 300055 万邦达 100 1,840.00 0.00

116 002311 海大集团 100 1,827.00 0.00

117 300014 亿纬锂能 100 1,815.00 0.00

118 000039 中集集团 100 1,803.00 0.00

119 000400 许继电气 100 1,796.00 0.00

120 000983 西山煤电 200 1,754.00 0.00

121 000046 泛海控股 200 1,746.00 0.00

122 000977 浪潮信息 100 1,732.00 0.00

123 300068 南都电源 100 1,684.00 0.00

124 300001 特锐德 100 1,676.00 0.00

125 000555 神州信息 100 1,670.00 0.00

126 002019 亿帆医药 100 1,668.00 0.00

126 300002 神州泰岳 200 1,668.00 0.00

127 002431 棕榈股份 150 1,653.00 0.00

128 002422 科伦药业 100 1,652.00 0.00

129 002522 浙江众成 100 1,635.00 0.00

130 300027 华谊兄弟 200 1,618.00 0.00

131 000627 天茂集团 200 1,616.00 0.00

132 000786 北新建材 100 1,584.00 0.00

133 002299 圣农发展 106 1,576.22 0.00

134 002004 华邦健康 200 1,566.00 0.00

135 300058 蓝色光标 200 1,564.00 0.00

136 300199 翰宇药业 100 1,534.00 0.00

137 000898 鞍钢股份 270 1,528.20 0.00

第页共0页

44 6

2

138 002010 传化智联 100 1,526.00 0.00

139 000687 华讯方舟 100 1,514.00 0.00

140 000031 中粮地产 200 1,506.00 0.00

140 000883 湖北能源 300 1,506.00 0.00

140 002470 金正大 200 1,506.00 0.00

141 000970 中科三环 100 1,478.00 0.00

142 002631 德尔未来 100 1,473.00 0.00

143 000988 华工科技 100 1,459.00 0.00

144 000008 神州高铁 200 1,456.00 0.00

145 300182 捷成股份 150 1,434.00 0.00

146 002250 联化科技 100 1,430.00 0.00

147 000762 西藏矿业 100 1,417.00 0.00

148 002701 奥瑞金 220 1,405.80 0.00

149 000758 中色股份 200 1,402.00 0.00

150 002326 永太科技 100 1,386.00 0.00

151 002027 分众传媒 100 1,376.00 0.00

152 300146 汤臣倍健 100 1,374.00 0.00

153 300077 国民技术 100 1,369.00 0.00

154 000960 锡业股份 100 1,361.00 0.00

155 300383 光环新网 100 1,356.00 0.00

156 000806 银河生物 100 1,350.00 0.00

157 000027 深圳能源 200 1,346.00 0.00

157 000415 渤海金控 200 1,346.00 0.00

158 000729 燕京啤酒 200 1,344.00 0.00

158 002491 通鼎互联 100 1,344.00 0.00

159 002191 劲嘉股份 143 1,338.48 0.00

160 000566 海南海药 100 1,326.00 0.00

161 000878 云南铜业 100 1,319.00 0.00

162 002131 利欧股份 400 1,316.00 0.00

163 000979 中弘股份 500 1,310.00 0.00

164 000825 太钢不锈 300 1,305.00 0.00

165 300010 立思辰 100 1,295.00 0.00

166 002489 浙江永强 200 1,276.00 0.00

167 002681 奋达科技 100 1,259.00 0.00

168 000693 *ST华泽 100 1,250.00 0.00

169 002152 广电运通 150 1,246.50 0.00

170 000937 冀中能源 200 1,224.00 0.00

171 000078 海王生物 200 1,206.00 0.00

172 000690 宝新能源 200 1,196.00 0.00

第页共0页

45 6

2

173 300207 欣旺达 100 1,179.00 0.00

174 000718 苏宁环球 200 1,172.00 0.00

175 000957 中通客车 100 1,170.00 0.00

176 000671 阳光城 200 1,164.00 0.00

177 002501 利源精制 100 1,137.00 0.00

178 000598 兴蓉环境 200 1,124.00 0.00

179 000592 平潭发展 200 1,104.00 0.00

180 000685 中山公用 100 1,095.00 0.00

181 000829 天音控股 100 1,080.00 0.00

182 000930 中粮生化 100 1,078.00 0.00

183 000547 航天发展 100 1,045.00 0.00

184 300253 卫宁健康 132 1,030.92 0.00

185 000800 一汽轿车 100 1,017.00 0.00

186 002268 卫士通 60 1,009.20 0.00

187 002276 万马股份 100 1,009.00 0.00

188 002665 首航节能 140 1,008.00 0.00

189 002195 二三四五 140 1,001.00 0.00

190 300026 红日药业 200 942.00 0.00

191 000012 南玻A 100 933.00 0.00

192 000061 农产品 100 906.00 0.00

193 002477 雏鹰农牧 200 886.00 0.00

194 000006 深振业A 100 881.00 0.00

195 002176 江特电机 100 872.00 0.00

196 002390 信邦制药 100 871.00 0.00

197 002183 怡亚通 100 863.00 0.00

198 000516 国际医学 150 835.50 0.00

199 300251 光线传媒 100 819.00 0.00

200 002002 鸿达兴业 104 814.32 0.00

201 002437 誉衡药业 100 728.00 0.00

202 002018 华信国际 100 685.00 0.00

203 300292 吴通控股 100 677.00 0.00

204 000961 中南建设 100 652.00 0.00

205 002797 第一创业 60 552.60 0.00

206 000539 粤电力A 100 533.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第页共0页

46 6

2

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000333 美的集团 760,571.98 1.26

2 000651 格力电器 729,724.00 1.21

3 000725 京东方A 426,551.00 0.71

4 300498 温氏股份 406,568.20 0.67

5 000858 五粮液 400,571.98 0.66

6 000002 万科A 365,690.00 0.61

7 002415 海康威视 359,550.50 0.60

8 000001 平安银行 324,942.66 0.54

9 002450 康得新 223,077.00 0.37

10 000776 广发证券 210,826.00 0.35

11 000063 中兴通讯 206,500.00 0.34

12 000538 云南白药 198,249.00 0.33

13 002024 苏宁云商 180,308.00 0.30

14 001979 招商蛇口 176,331.00 0.29

15 002304 洋河股份 168,089.00 0.28

16 000166 申万宏源 149,441.00 0.25

17 000783 长江证券 146,496.00 0.24

18 002241 歌尔股份 145,045.49 0.24

19 002466 天齐锂业 143,123.00 0.24

20 300072 三聚环保 141,749.00 0.23

注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000333 美的集团 233,688.00 0.39

2 000651 格力电器 225,609.00 0.37

3 000002 万科A 156,868.00 0.26

4 300498 温氏股份 144,385.00 0.24

5 000725 京东方A 139,405.00 0.23

6 000858 五粮液 131,995.00 0.22

7 000001 平安银行 125,195.00 0.21

8 002415 海康威视 101,411.00 0.17

第 7页共0页

2

9 000776 广发证券 83,325.00 0.14

10 002304 洋河股份 79,867.00 0.13

11 002450 康得新 75,451.00 0.12

12 002024 苏宁云商 68,692.00 0.11

13 000063 中兴通讯 64,243.00 0.11

14 001979 招商蛇口 59,773.00 0.10

15 000423 东阿阿胶 59,343.00 0.10

16 300072 三聚环保 56,756.00 0.09

17 000538 云南白药 56,077.00 0.09

18 000166 申万宏源 55,056.00 0.09

19 000783 长江证券 54,280.00 0.09

20 002142 宁波银行 54,047.00 0.09

注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 18,636,098.38

卖出股票收入（成交）总额 6,897,458.62

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

第页共0页

48 6

2

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

汇添富基

1 深300ETF 股票型 交易型开 金管理股 73,933,505.43 93.31

放式 份有限公

司

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

7.11.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.13投资组合报告附注

7.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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49 6

2

7.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,486.23

2 应收证券清算款 175,242.34

3 应收股利 -

4 应收利息 768.48

5 应收申购款 100,465.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 278,962.81

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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5 6

2

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,573 16,065.87 15,346,206.85 26.73% 42,057,132.38 73.27%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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5 6

2

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年9月28日）基金份额总额 336,005,348.19

本报告期期初基金份额总额 46,441,085.30

本报告期基金总申购份额 23,182,252.87

减:本报告期基金总赎回份额 12,219,998.94

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 57,403,339.23

注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

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52 6

2

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式

生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。

2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动

互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。

3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生

任该基金的基金经理。

4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。

5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15

日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放

混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。

7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵

鹏飞先生任该基金的基金经理。

8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效，

李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻

先生和高欣先生任该基金的基金经理。

10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，

陈加荣先生任该基金的基金经理。

11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，

吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效，

曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型

证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型

证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。

15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资

基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。

16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效，

吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

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5 6

2

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东方证券 2 25,531,526.00 100.00% 23,267.22 100.00%-

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名称 占当期债券 占当期 占当期权 占当期基

成交金额 成交总额的成交金额 债券回 成交金额 证 成交金额金

比例 购 成交总额 成交总额

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54 6

2

成交总 的比例 的比例

额的比

例

东方证券 - - - - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期未新增或退租交易单元。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下基金2016年年度资产净值 公司网站 2017年1月3日

的公告

2 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金增加奕丰金融为 上证报,公司网站 2017年1月11日

代销机构的公告

3 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017年1月13日

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55 6

2

于旗下部分基金增加凤凰金信为 上证报,公司网站

代销机构的公告

4 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金调整停牌股票估 上证报,公司网站 2017年1月14日

值方法的公告（星网锐捷）

5 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金调整停牌股票估 中证报,证券时报, 2017年1月17日

值方法的公告（国际医学、国电南 上证报,公司网站

瑞、时代出版、中源协和）

6 汇添富旗下公募基金2016年第4 中证报,上交所,证

季度报告 券时报,上证报,公 2017年1月19日

司网站,深交所

7 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于调整旗下部分基金通过盈米财 上证报,公司网站 2017年2月21日

富申购金额下限的公告

8 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年2月23日

展的电子渠道申购、定投基金费率 上证报,公司网站

优惠活动的公告

9 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金增加联储证券为 上证报,公司网站 2017年2月24日

代销机构的公告

10 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金增加泉州银行为 上证报,公司网站 2017年2月27日

代销机构的公告

11 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金增加苏宁基金为 上证报,公司网站 2017年3月2日

代销机构的公告

12 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金增加龙江银行为 中证报,证券时报, 2017年3月7日

代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站

公告

13 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于高级管理人员变更的公告（副总 上证报,公司网站 2017年3月10日

经理）

14 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加国都证券开 中证报,证券时报, 2017年3月13日

展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

15 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金参加好买基金开 上证报,公司网站 2017年3月20日

展的定投费率优惠活动的公告

16 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017年3月23日

于旗下部分基金增加肯特瑞财富 上证报,公司网站

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56 6

2

为代销机构并参与费率优惠活动

的公告

17 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加申万宏源开 中证报,证券时报, 2017年3月23日

展的申购基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

18 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加申万宏源西 中证报,证券时报, 2017年3月23日

部开展的申购基金费率优惠活动 上证报,公司网站

的公告

19 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金继续参与东亚银 中证报,证券时报, 2017年3月28日

行（中国）有限公司开展的定投基 上证报,公司网站

金费率优惠活动的公告

20 汇添富旗下公募基金2016年年度 中证报,上交所,证

报告及摘要 券时报,上证报,公 2017年3月29日

司网站,深交所

21 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金继续参与中国工 中证报,证券时报, 2017年3月30日

商银行申购基金费率优惠活动的 上证报,公司网站

公告

22 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金参加首创证券开 上证报,公司网站 2017年4月11日

展的申购费率优惠活动的公告

23 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金参加首创证券开 上证报,公司网站 2017年4月11日

展的定投费率优惠活动的公告

24 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加中信建投证 中证报,证券时报, 2017年4月14日

券开展的定投费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

25 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 2017年4月15日

开通定投业务的公告

26 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年4月22日

展的电子渠道申购、定投基金费率 上证报,公司网站

优惠活动的公告

27 汇添富旗下公募基金2017年一季 中证报,上交所,证

报 券时报,上证报,公 2017年4月24日

司网站,深交所

28 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金调整停牌股票估 上证报,公司网站 2017年4月25日

值方法的公告（当代明诚、中国联

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2

通、荣之联）

29 汇添富基金管理股份有限公司关

于调整旗下基金场外申购、定投单 中证报,证券时报, 2017年4月26日

笔金额下限及场外最低赎回、转 上证报,公司网站

换、保留份额的公告

30 汇添富深证300交易型开放式指数 中证报,证券时报,

证券投资基金联接基金更新招募 上证报,公司网站 2017年4月28日

说明书（2017年第1号）

31 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金调整停牌股票估 上证报,公司网站 2017年5月24日

值方法的公告

32 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金调整停牌股票估 上证报,公司网站 2017年5月27日

值方法的公告

33 汇添富基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加长量基金开 中证报,证券时报, 2017年6月17日

展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站

告

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58 6

2

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份

类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

或者超过20% 份额 份额 份额 比

的时间区间

2017年6月

机构 1 16日至2017 0.00 14,982,768.95 0.00 14,982,768.95 26.10

年6月30日

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

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2

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各

项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年8月26日

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