国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券
投资基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年三月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
§6 审计报告 ......16

6.1 审计意见......16

6.2 形成审计意见的基础......17

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......17

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......17
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表......20

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4 报表附注......23
§8 投资组合报告 ......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......64

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......64

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......64

8.12 投资组合报告附注......65
§9 基金份额持有人信息 ......66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66

9.2 期末上市基金前十名持有人......67

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......67
§10 开放式基金份额变动 ......67
§11 重大事件揭示......68

11.1 基金份额持有人大会决议......68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......68

11.4 基金投资策略的改变......68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68

11.8 其他重大事件......71
§12 影响投资者决策的其他重要信息......73
§13 备查文件目录 ......74

13.1 备查文件目录......74

13.2 存放地点......74

13.3 查阅方式......74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数

基金名称

证券投资基金

基金简称 国联安半导体 ETF

场内简称 半导体

基金主代码 512480

交易代码 512480

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 8 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,043,501,800.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 6 月 12 日

注：本表所列的基金主代码 512480 为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码
为 512481。
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金
投资策略

管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。

2、债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资


产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构
成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量
的全方面分析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金对可选的中小企业私募债券品种进行筛选，根据基金资产组合情况
可适度进行投资。

5、可转换债券和可交换债券投资策略

本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资
价值的可转换债券、可交换债券，根据基金资产组合情况可适度进行投资。
6、金融衍生品投资策略

本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，追求对标的指数的紧密
跟踪。

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法
律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融
资和转融通证券出借业务。

业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
风险收益特征 基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

姓名 李华 胡凯

信 息 披 露 联系电话 021-38992888 021-38037354

负责人 customer.service@cpicfunds.co

电子邮箱 hukai@gtjas.com

m


客户服务电话 021-38784766/4007000365 021-38917599-5

传真 021-50151582 021-38677819

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区

注册地址

陆家嘴环路1318号9楼 商城路618号

中国（上海）自由贸易试验区 上海市静安区新闸路669号博

办公地址

陆家嘴环路1318号9楼 华广场19楼

邮政编码 200121 200041

法定代表人 于业明 贺青

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.cpicfunds.com

网网址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所（特 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业
会计师事务所

殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2019 年 5 月 8 日（基金合同生效日）至 2019
3.1.1 期间数据和指标 2020 年

年 12 月 31 日

本期已实现收益 444,998,644.84 76,737,037.04

本期利润 347,021,294.27 103,034,470.79

加权平均基金份额本期利润 0.1074 0.3936


本期加权平均净值利润率 5.27% 33.42%

本期基金份额净值增长率 45.83% 43.50%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末

期末可供分配利润 3,021,558,733.79 170,463,647.19

期末可供分配基金份额利润 0.5991 0.3189

期末基金资产净值 10,554,267,814.71 766,987,420.85

期末基金份额净值 2.0926 1.4350

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末

基金份额累计净值增长率 109.26% 43.50%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 6.08% 2.05% 5.88% 2.09% 0.20% -0.04%

过去六个月 1.69% 2.40% 1.26% 2.43% 0.43% -0.03%

过去一年 45.83% 2.83% 44.93% 2.88% 0.90% -0.05%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 109.26% 2.56% 139.69% 2.67% -30.43% -0.11%
效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 5 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：1、本基金业绩比较基准为：中证全指半导体产品与设备指数收益率；

2、本基金基金合同于 2019 年 5 月 8 日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图


注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注
份额分红数 额 额 计

2020 年 - - - - -

2019 年 5
月 8 日（基

金合同生 - - - - -

效日）至
2019 年 12
月 31 日

合计 - - - - -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金基金经 黄欣先生，硕士研究生。2003 年
理、兼任国联 10 月加入国联安基金管理有限公
安中证 100 指 司，历任产品开发部经理助理、
数证券投资基 总经理特别助理、债券投资助理、
金（LOF）基 基金经理助理。现任量化投资部
金经理、上证 总监助理。2010 年 4 月起担任国
大宗商品股票 联安中证 100 指数证券投资基金
交易型开放式 （LOF）（原国联安双禧中证 100
指数证券投资 指数分级证券投资基金)的基金经
基金基金经 理，2010 年 5 月至 2012 年 9 月兼
理、国联安上 任国联安德盛安心成长混合型证
证大宗商品股 券投资基金的基金经理，2010 年
票交易型开放 11 月起兼任上证大宗商品股票交
式指数证券投 2019-05-0 18 年（自 易型开放式指数证券投资基金的
黄欣 资基金联接基 8 - 2002 年起） 基金经理，2010 年 12 月起兼任国
金基金经理、 联安上证大宗商品股票交易型开
国联安中证医 放式指数证券投资基金联接基金
药 100 指数证 的基金经理，2013 年 6 月至 2017
券投资基金基 年 3 月兼任国联安中证股债动态
金经理、国联 策略指数证券投资基金的基金经
安双力中小板 理，2016 年 8 月起兼任国联安中
综指证券投资 证医药 100 指数证券投资基金和
基金（LOF） 国联安双力中小板综指证券投资
基金经理、国 基金（LOF）的基金经理，2018
联安中证全指 年 3 月至 2019 年 7 月兼任国联安
半导体产品与 添鑫灵活配置混合型证券投资基
设备交易型开 金的基金经理，2019 年 5 月起兼
放式指数证券 任国联安中证全指半导体产品与
投资基金联接 设备交易型开放式指数证券投资


基金基金经 基金的基金经理，2019 年 6 月起
理、国联安沪 兼任国联安中证全指半导体产品
深 300 交易型 与设备交易型开放式指数证券投
开放式指数证 资基金联接基金的基金经理，
券投资基金基 2019 年 11 月起兼任国联安沪深
金经理、国联 300 交易型开放式指数证券投资
安沪深 300 交 基金的基金经理，2019 年 12 月起
易型开放式指 兼任国联安沪深 300 交易型开放
数证券投资基 式指数证券投资基金联接基金的
金联接基金基 基金经理。

金经理。

章椹元先生，硕士研究生。2008
本基金基金经 年 7 月至 2011 年 5 月就职于建信
理、兼任国联 基金管理有限公司任研究员；
安中证全指半 2011年 5月至 2015年 5 月就职于
导体产品与设 富国基金管理有限公司任基金经
备交易型开放 理助理、基金经理；2015 年 5 月
式指数证券投 至 2019 年 5 月就职于融通基金管
资基金联接基 理有限公司，历任专户投资经理、
金基金经理、 基金经理、指数与量化投资部总
国联安沪深 经理。2019 年 5 月加入国联安基
章椹元 300 交易型开 2020-08-1 - 12 年（自 金管理有限公司，任量化投资部
放式指数证券 3 2008 年起） 总经理。2020 年 5 月起担任国联
投资基金基金 安沪深 300 交易型开放式指数证
经理、国联安 券投资基金的基金经理，2020 年
沪深 300 交易 8 月起兼任国联安中证全指半导
型开放式指数 体产品与设备交易型开放式指数
证券投资基金 证券投资基金、国联安中证全指
联接基金基金 半导体产品与设备交易型开放式
经理、量化投 指数证券投资基金联接基金和国
资部总经理。 联安沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经
理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证全指半
导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持
有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。

本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的

交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。

公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年初，突如其来的疫情改变了所有人的生活。中国在及时采取有效的控制措施后全面复产复工，股市也在 2 月见底之后持续反弹，受疫情影响，医药板块以及收益于非接触经济的科技板块率先反弹；国外的形势比较严峻，新冠感染人数不断飞增，美国大选更是一地鸡毛的闹剧。相比之下，中国资产在全球范围内资产配置的价值突显，相信国际资本将不断加大 A 股资产的配置，特别是消费、科技、医药等板块。

2020 年大小盘股表现分化较大，小盘股表现较好。全年沪深 300 指数上涨约 27.21%，中小板综
指上涨 31.55%，创业板综指 47.85%，中证半导体指数上涨 44.93%。

报告期内，半导体 ETF 基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证半导体指数，努力将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 2.0926 元，本报告期份额净值增长率为 45.83%，同期业绩比
较基准收益率为 44.93%。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.04%，年化跟踪误差为 1.02%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.25%，以及年化跟踪误差不超过 3.0%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着美国总统换届、世界各地人们开始逐渐接种新冠疫苗，本基金预计经济将逐步复苏，各国经济开始恢复到正轨上。全球范围内流动性处于宽松的状态，或将进一步抬高各类资产的价格。对于 A 股投资来说，2020 年的大涨导致部分行业估值偏高，积累了一定的风险，当下应选择业绩稳定，估值相对较低的上市公司，等待宏观经济环境逐步改善、公司业绩提升，以及投资者信心恢复带来的估值修复。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作报告上报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）报告期内，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，及时进行法律法规及监管政策的通报和解读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市场、中后台的各条线人员加深对法律法规及公司制度的理解，加强员工的合规意识。

（2）报告期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。

（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。

（4）加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。

基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 （以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2021)第 24954 号
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国联
安半导体 ETF 基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见


我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国联安半导体 ETF 基金 2020 年
12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国联安半导体 ETF 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

国联安半导体 ETF 基金的基金管理人国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国联安半导体 ETF 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国联安半导体 ETF 基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国联安半导体 ETF 基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国联安半导体 ETF基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联安半导体 ETF 基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
张炯 潘晓怡
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
2021 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产： - -

银行存款 7.4.7.1 96,943,761.19 28,430,132.86

结算备付金 45,528,251.87 1,071,880.83


存出保证金 6,905,641.40 610,017.14

交易性金融资产 7.4.7.2 10,427,147,644.30 756,329,502.71

其中：股票投资 10,427,147,644.30 756,329,502.71

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 3,697,795.89 -

应收利息 7.4.7.5 373,688.97 15,292.25

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - 15,096.61

资产总计 10,580,596,783.62 786,471,922.40

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 61,593.44 5,882,230.29

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 4,335,594.89 220,636.87

应付托管费 867,119.02 44,127.35

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 3,360,998.12 162,460.71


应交税费 9,581.65 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 17,694,081.79 13,175,046.33

负债合计 26,328,968.91 19,484,501.55

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 5,043,501,800.00 534,501,800.00

未分配利润 7.4.7.10 5,510,766,014.71 232,485,620.85

所有者权益合计 10,554,267,814.71 766,987,420.85

负债和所有者权益总计 10,580,596,783.62 786,471,922.40

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.0926 元，基金份额总额 5,043,501,800.00
份。
7.2 利润表
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2019 年 5 月 8 日（基
项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至

金合同生效日）至2019
2020 年 12 月 31 日

年 12 月 31 日

一、收入 410,905,775.23 106,531,557.01

1.利息收入 2,497,973.91 571,342.46

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,175,270.66 554,592.10

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 16,750.36

证券出借利息收入 322,703.25 -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-”填列） 453,660,735.41 75,480,797.57

其中：股票投资收益 7.4.7.12 442,101,484.83 74,912,154.69

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 11,559,250.58 568,642.88

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -97,977,350.57 26,297,433.75
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 52,724,416.48 4,181,983.23

减：二、费用 63,884,480.96 3,497,086.22

1．管理人报酬 32,321,357.04 1,016,026.93

2．托管费 6,464,271.47 203,205.31

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 22,943,312.74 1,927,880.26

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 1,161.71 -

7．其他费用 7.4.7.19 2,154,378.00 349,973.72

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

347,021,294.27 103,034,470.79
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 347,021,294.27 103,034,470.79

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

534,501,800.00 232,485,620.85 766,987,420.85
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 347,021,294.27 347,021,294.27
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

4,509,000,000.00 4,931,259,099.59 9,440,259,099.59
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 13,823,000,000.00 14,554,904,694.54 28,377,904,694.54

2.基金赎回款 -9,314,000,000.00 -9,623,645,594.95 -18,937,645,594.95

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基

5,043,501,800.00 5,510,766,014.71 10,554,267,814.71
金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 5 月 8 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

312,501,800.00 - 312,501,800.00
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 103,034,470.79 103,034,470.79
期利润）
三、本期基金份额交易

222,000,000.00 129,451,150.06 351,451,150.06
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,415,000,000.00 389,813,858.67 1,804,813,858.67

2.基金赎回款 -1,193,000,000.00 -260,362,708.61 -1,453,362,708.61

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基

534,501,800.00 232,485,620.85 766,987,420.85

金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：王琤，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 377 号《关于准予国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金证券投资基金注册的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 312,497,400.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0280 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于 2019 年 5 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 312,501,800.00 份基金份额，其中
认购资金利息折合 4,400.00 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份股和备选成份股、非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证全指半导体产品与设备指数收益率。

本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接基金”)。国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接基金为交易型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月
31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2019 年 5
月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。本基金收益分配无需以弥补亏损
为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 96,943,761.19 28,430,132.86

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 96,943,761.19 28,430,132.86

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 10,498,827,561.12 10,427,147,644.30 -71,679,916.82

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 10,498,827,561.12 10,427,147,644.30 -71,679,916.82

项目 上年度末


2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 730,032,068.96 756,329,502.71 26,297,433.75

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 730,032,068.96 756,329,502.71 26,297,433.75

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末及上年度末，本基金均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 73,325.15 14,459.77

应收定期存款利息 - -


应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 79,501.58 530.53

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 217,443.99 -

其他 3,418.25 301.95

合计 373,688.97 15,292.25

注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

其他应收款 - -

待摊费用 - 15,096.61

合计 - 15,096.61

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 3,360,998.12 162,460.71

银行间市场应付交易费用 - -

合计 3,360,998.12 162,460.71

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

可退替代款 26,458.01 -

应付替代款 16,748,812.76 12,955,046.33

应付指数使用费 718,811.02 50,000.00

预提审计费 80,000.00 70,000.00

预提信息披露费 120,000.00 100,000.00

合计 17,694,081.79 13,175,046.33

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 534,501,800.00 534,501,800.00

本期申购 13,823,000,000.00 13,823,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -9,314,000,000.00 -9,314,000,000.00

本期末 5,043,501,800.00 5,043,501,800.00

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 170,463,647.19 62,021,973.66 232,485,620.85

本期利润 444,998,644.84 -97,977,350.57 347,021,294.27

本期基金份额交易产生的

2,406,096,441.76 2,525,162,657.83 4,931,259,099.59

变动数

其中：基金申购款 7,093,540,978.16 7,461,363,716.38 14,554,904,694.54

基金赎回款 -4,687,444,536.40 -4,936,201,058.55 -9,623,645,594.95

本期已分配利润 - - -

本期末 3,021,558,733.79 2,489,207,280.92 5,510,766,014.71

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2019 年 5 月 8 日（基金合同

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月

生效日）至 2019 年 12 月 31

31 日

日

活期存款利息收入 1,633,359.59 537,282.79

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 456,996.29 12,940.25

其他 84,914.78 4,369.06

合计 2,175,270.66 554,592.10

注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 5 月 8 日（基金合同
12 月 31 日 生效日）至 2019 年 12 月 31
日

股票投资收益——买卖股票差价收入 525,594,828.92 36,829,363.12

股票投资收益——赎回差价收入 -83,493,344.09 38,082,791.57

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价收入 - -

合计 442,101,484.83 74,912,154.69

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 122019 年 5 月 8 日（基金合同生
月 31 日 效日）至 2019 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 13,213,087,867.17 886,945,706.49

减：卖出股票成本总额 12,687,493,038.25 850,116,343.37

买卖股票差价收入 525,594,828.92 36,829,363.12

7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 5 月 8 日（基金合同
12 月 31 日 生效日）至 2019 年 12 月 31
日

赎回基金份额对价总额 18,937,645,594.95 1,453,362,708.61

减：现金支付赎回款总额 10,787,085,954.95 840,889,564.61

减：赎回股票成本总额 8,234,052,984.09 574,390,352.43

赎回差价收入 -83,493,344.09 38,082,791.57

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益。上年度可比期间为 2019 年 5 月 8 日
(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券买卖差价收入。上年度可比期间为 2019 年 5 月
8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券赎回差价收入。上年度可比期间为 2019 年 5 月
8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券申购差价收入。上年度可比期间为 2019 年 5 月
8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.7.14 衍生工具收益

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无衍生工具收益。上年度可比期间为 2019 年 5 月 8 日
(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年5月8日（基金合同生效日）


至2019年12月31日

股票投资产生的股利收益 11,559,250.58 568,642.88

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 11,559,250.58 568,642.88

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年5月8日（基金合同生效日）
至2019年12月31日

1.交易性金融资产 -97,979,722.21 26,297,433.75

——股票投资 -97,979,722.21 26,297,433.75

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 2,371.64 -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -97,977,350.57 26,297,433.75

注：此处其他列示的是可退替代款公允价值变动损益。
7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年5月8日（基金合同生效日）至2019


年12月31日

基金赎回费收入 - -

ETF 替代损益 52,724,416.48 4,181,983.23

合计 52,724,416.48 4,181,983.23

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2019 年 5 月 8 日（基金合同生效日）至
2020年1月1日至2020年12月31日

2019 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 22,943,312.74 1,927,880.26

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 22,943,312.74 1,927,880.26

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年5月8日（基金合同生效日）
31日 至2019年12月31日

审计费用 80,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 100,000.00

指数使用费 1,954,378.00 114,573.72

其他费用 - 400.00

上市费 - 65,000.00

合计 2,154,378.00 349,973.72

注：此处其他列示的是证券账户开户费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人

国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安证券”) 基金托管人、基金销售机构

太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(“国联安中证全指半导体产品与 本基金的基金管理人管理的其他基金 设备 ETF 联接基金”)
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。上年度可
比期间为 2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。上年度可
比期间为 2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.10.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。上年度可
比期间为 2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。上年
度可比期间为 2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有应支付关联方的佣金。上年度可比期间为 2019 年
5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019年5月8日（基金合同生
月31日 效日）至2019年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 32,321,357.04 1,016,026.93

其中：支付销售机构的客户维护费 223,236.72 4,314.18

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019年5月8日（基金合同生
月31日 效日）至2019年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 6,464,271.47 203,205.31

注：支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。上年度可比期间为 2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。上年度可比期间为
2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。上年度可比期间
为 2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2020 年 12 月 31 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份
关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比

额的比例

例

国联安中证全指

半导体产品与设 2,233,990,000.00 44.29% 258,990,000.00 48.45%
备 ETF 联接基金

国泰君安证券 3,240,833.00 0.06% - -

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年5月8日（基金合同生效日）
关联方名称

至2019年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安证券 96,943,761.19 1,633,359.59 28,430,132.86 537,282.79

注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券转存于交通银行股份有限公司上海交银大厦支行，按银行同业利率计息。本基金通过“国泰君安证券基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2020年12月31日的相关余额为人民币25,442,149.25
元。（2019 年 12 月 31 日：人民币 1,071,880.83 元）

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。上年度可比期
间为 2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。上年度可比期间为
2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.11 利润分配情况

本报告期内本基金未进行利润分配。

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

68857 山大 2020-0 2021-0 新股 8.12 14.38 9,617 78,090 138,29 -

9 地纬 7-08 1-18 锁定 .04 2.46

00303 祖名 2020-1 2021-0 新股 7,286. 7,286.

0 股份 2-25 1-06 待上 15.18 15.18 480 40 40 -

市

00303 中瓷 2020-1 2021-0 新股 5,909. 5,909.

1 电子 2-24 1-04 待上 15.27 15.27 387 49 49 -

市

30092 江天 2020-1 2021-0 新股 26,056 26,056

7 化学 2-29 1-07 待上 13.39 13.39 1,946 .94 .94 -

市

新股

30092 江天 2020-1 2021-0 待上 13.39 13.39 217 2,905. 2,905. -

7 化学 2-29 7-07 市并 63 63

锁定

60527 新亚 2020-1 2021-0 新股 8,593. 8,593.

7 电子 2-25 1-06 待上 16.95 16.95 507 65 65 -

市

68861 惠泰 2020-1 2021-0 新股 124,57 124,57

7 医疗 2-30 1-07 待上 74.46 74.46 1,673 1.58 1.58 -

市

30086 锋尚 2020-0 2021-0 新股 138.02 126.67 381 52,585 48,261 -

0 文化 8-06 2-24 锁定 .62 .27


30086 美畅 2020-0 2021-0 新股 43.76 51.10 895 39,165 45,734 -

1 股份 8-06 2-24 锁定 .20 .50

30086 南大 2020-0 2021-0 新股 71.71 90.85 166 11,903 15,081 -

4 环境 8-13 2-25 锁定 .86 .10

30086 大宏 2020-0 2021-0 新股 20.20 37.22 3,311 66,882 123,23 -

5 立 8-11 3-01 锁定 .20 5.42

30086 安克 2020-0 2021-0 新股 66.32 156.18 9,451 626,79 1,476, -

6 创新 8-11 2-24 锁定 0.32 057.18

30087 蒙泰 2020-0 2021-0 新股 20.09 36.62 350 7,031. 12,817 -

6 高新 8-14 2-25 锁定 50 .00

30087 大叶 2020-0 2021-0 新股 10.58 27.12 466 4,930. 12,637 -

9 股份 8-25 3-01 锁定 28 .92

30088 迦南 2020-0 2021-0 新股 9.73 34.73 3,732 36,312 129,61 -

0 智能 8-25 3-01 锁定 .36 2.36

30088 盛德 2020-0 2021-0 新股 14.17 32.31 291 4,123. 9,402. -

1 鑫泰 8-25 3-05 锁定 47 21

30088 万胜 2020-0 2021-0 新股 10.33 25.79 440 4,545. 11,347 -

2 智能 8-27 3-10 锁定 20 .60

30088 龙利 2020-0 2021-0 新股 4.64 14.05 8,911 41,347 125,19 -

3 得 9-03 3-16 锁定 .04 9.55

30088 华业 2020-0 2021-0 新股 18.59 45.67 147 2,732. 6,713. -

6 香料 9-08 3-16 锁定 73 49

30088 谱尼 2020-0 2021-0 新股 44.47 74.52 210 9,338. 15,649 -

7 测试 9-09 3-16 锁定 70 .20

30088 爱克 2020-0 2021-0 新股 27.97 30.12 479 13,397 14,427 -

9 股份 9-09 3-16 锁定 .63 .48

30089 翔丰 2020-0 2021-0 新股 14.69 48.85 286 4,201. 13,971 -

0 华 9-10 3-18 锁定 34 .10

30089 惠云 2020-0 2021-0 新股 3.64 16.40 1,143 4,160. 18,745 -

1 钛业 9-10 3-17 锁定 52 .20

30089 品渥 2020-0 2021-0 新股 26.66 60.01 272 7,251. 16,322 -

2 食品 9-11 3-24 锁定 52 .72

30089 松原 2020-0 2021-0 新股 13.47 35.08 276 3,717. 9,682. -

3 股份 9-17 3-24 锁定 72 08

30089 火星 2020-1 2021-0 新股 14.07 36.97 628 8,835. 23,217 -

4 人 2-24 7-01 锁定 96 .16

30089 铜牛 2020-0 2021-0 新股 12.65 45.30 283 3,579. 12,819 -

5 信息 9-17 3-24 锁定 95 .90

30089 爱美 2020-0 2021-0 新股 118.27 603.36 473 55,941 285,38 -

6 客 9-21 3-29 锁定 .71 9.28

30089 熊猫 2020-1 2021-0 新股 10.78 33.03 496 5,346. 16,382 -

8 乳品 0-09 4-16 锁定 88 .88

30090 广联 2020-1 2021-0 新股 17.87 33.16 879 15,707 29,147 -

0 航空 0-19 4-29 锁定 .73 .64


30090 康平 2020-1 2021-0 新股 14.30 26.85 473 6,763. 12,700 -

7 科技 1-11 5-18 锁定 90 .05

30090 仲景 2020-1 2021-0 新股 39.74 60.44 285 11,325 17,225 -

8 食品 1-13 5-24 锁定 .90 .40

30090 汇创 2020-1 2021-0 新股 29.57 40.67 386 11,414 15,698 -

9 达 1-11 5-18 锁定 .02 .62

30091 瑞丰 2020-1 2021-0 新股 30.26 47.87 474 14,343 22,690 -

0 新材 1-20 5-27 锁定 .24 .38

30091 亿田 2020-1 2021-0 新股 24.35 33.06 309 7,524. 10,215 -

1 智能 1-24 6-03 锁定 15 .54

30091 兆龙 2020-1 2021-0 新股 13.21 23.94 630 8,322. 15,082 -

3 互连 1-27 6-07 锁定 30 .20

30091 南山 2020-1 2021-0 新股 4.97 8.94 1,063 5,283. 9,503. -

8 智尚 2-15 6-22 锁定 11 22

30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 24.60 61.51 610 15,006 37,521 -

9 股份 2-15 6-23 锁定 .00 .10

30092 天秦 2020-1 2021-0 新股 16.05 31.58 287 4,606. 9,063. -

2 装备 2-18 6-25 锁定 35 46

30092 法本 2020-1 2021-0 新股 20.08 37.33 353 7,088. 13,177 -

5 信息 2-21 6-30 锁定 24 .49

30099 金龙 2020-0 2021-0 新股 25.70 88.29 12,114 311,32 1,069, -

9 鱼 9-29 4-15 锁定 9.80 545.06

68806 德林 2020-0 2021-0 新股 67.20 62.45 2,253 151,40 140,69 -

9 海 7-15 1-22 锁定 1.60 9.85

68830 欧科 2020-1 2021-0 新股 23.99 23.41 2,457 58,943 57,518 -

8 亿 2-03 6-10 锁定 .43 .37

68837 迪威 2020-0 2021-0 新股 16.42 18.68 7,894 129,61 147,45 -

7 尔 6-29 1-08 锁定 9.48 9.92

68839 固德 2020-0 2021-0 新股 37.93 221.72 2,585 98,049 573,14 -

0 威 8-27 3-04 锁定 .05 6.20

68841 震有 2020-0 2021-0 新股 16.25 25.64 6,178 100,39 158,40 -

8 科技 7-15 1-22 锁定 2.50 3.92

68848 艾迪 2020-0 2021-0 新股 13.99 24.48 9,934 138,97 243,18 -

8 药业 7-09 1-20 锁定 6.66 4.32

68853 思瑞 2020-0 2021-0 新股 115.71 398.67 3,566 412,62 1,421, -

6 浦 9-11 3-22 锁定 1.86 657.22

68855 高测 2020-0 2021-0 新股 14.41 26.93 6,896 99,371 185,70 -

6 股份 7-29 2-08 锁定 .36 9.28

68856 奇安 2020-0 2021-0 新股 56.10 122.83 23,563 1,321, 2,894, -

1 信 7-16 1-22 锁定 884.30 243.29

68857 艾力 2020-1 2021-0 新股 22.73 24.79 10,734 243,98 266,09 -

8 斯 1-23 6-02 锁定 3.82 5.86

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

合约编 证券代 证券名称 成交时间 出借到 期末估 数量（单位： 期末估值总
号 码 期日 值单价 股） 额

202012 2021-01- 2,678,000.0
070000 002079 苏州固锝 2020-12-07 04 10.30 260,000.00 0

0472

202012 2021-01- 9,037,000.0
070000 002371 北方华创 2020-12-07 04 180.74 50,000.00 0

0486

202012 2021-01- 2,894,760.0
070000 600584 长电科技 2020-12-07 04 42.57 68,000.00 0

0591

202012 600584 长电科技 2020-12-08 2021-01- 42.57 240,000.00 10,216,800.


080000 05 00

3838

202012 2021-01-

080000 600171 上海贝岭 2020-12-08 05 14.02 60,000.00 841,200.00
3840

202012 2021-01-

080000 600667 太极实业 2020-12-08 05 9.45 50,000.00 472,500.00
3842

202012 2021-01- 1,975,000.0
080000 603986 兆易创新 2020-12-08 05 197.50 10,000.00 0

3844

202012 2021-01- 1,555,500.0
080000 603160 汇顶科技 2020-12-08 05 155.55 10,000.00 0

3846

202012 2021-01- 4,682,700.0
090000 600584 长电科技 2020-12-09 06 42.57 110,000.00 0

2106

202012 2021-01- 2,280,600.0
100000 300327 中颖电子 2020-12-10 07 32.58 70,000.00 0

0223

202012 2021-01- 4,564,320.0
110000 300782 卓胜微 2020-12-11 08 570.54 8,000.00 0

0215

202012 2021-01- 21,721,380.
110000 300373 扬杰科技 2020-12-11 08 44.42 489,000.00 00

0217

202012 2021-01- 1,290,000.0
110000 300458 全志科技 2020-12-11 08 32.25 40,000.00 0

0219

202012 2021-01- 6,858,800.0
110000 300661 圣邦股份 2020-12-11 08 263.80 26,000.00 0

0225

202012 2021-01-

110000 300666 江丰电子 2020-12-11 08 49.51 7,000.00 346,570.00
0227

202012 2021-01- 1,548,000.0
110000 300458 全志科技 2020-12-11 08 32.25 48,000.00 0

0229

202012 2021-01- 2,476,080.0
110000 300327 中颖电子 2020-12-11 08 32.58 76,000.00 0

0231

202012 2021-01- 4,930,620.0
110000 300373 扬杰科技 2020-12-11 08 44.42 111,000.00 0

0233


202012 2021-01- 2,140,960.0
110000 002049 紫光国微 2020-12-11 08 133.81 16,000.00 0

0321

202012 2021-01- 1,030,000.0
110000 002079 苏州固锝 2020-12-11 08 10.30 100,000.00 0

0326

202012 2021-01-

110000 002079 苏州固锝 2020-12-11 08 10.30 22,000.00 226,600.00
0328

202012 2021-01- 3,786,000.0
110000 002156 通富微电 2020-12-11 08 25.24 150,000.00 0

0337

202012 2021-01-

110000 002185 华天科技 2020-12-11 08 13.62 69,000.00 939,780.00
0338

202012 2021-01- 8,133,300.0
110000 002371 北方华创 2020-12-11 08 180.74 45,000.00 0

0357

202012 2021-01- 7,620,030.0
110000 600584 长电科技 2020-12-11 08 42.57 179,000.00 0

0402

202012 2021-01- 1,277,100.0
110000 600584 长电科技 2020-12-11 08 42.57 30,000.00 0

0411

202012 2021-01-

110000 600360 华微电子 2020-12-11 08 8.31 100,000.00 831,000.00
0418

202012 2021-01- 1,163,400.0
110000 600360 华微电子 2020-12-11 08 8.31 140,000.00 0

0428

202012 2021-01- 3,250,000.0
110000 600460 士兰微 2020-12-11 08 25.00 130,000.00 0

0486

202012 2021-01- 2,500,000.0
110000 600460 士兰微 2020-12-11 08 25.00 100,000.00 0

0502

202012 2021-01- 7,015,240.0
110000 603005 晶方科技 2020-12-11 08 64.36 109,000.00 0

0519

202012 2021-01- 1,824,480.0
150000 300327 中颖电子 2020-12-15 12 32.58 56,000.00 0

0359

202012 002049 紫光国微 2020-12-15 2021-01- 133.81 18,000.00 2,408,580.0
150000 12 0

1296

202012 2021-01- 6,690,500.0
150000 002049 紫光国微 2020-12-15 12 133.81 50,000.00 0

1298

202012 2021-01- 2,375,000.0
150000 600460 士兰微 2020-12-15 12 25.00 95,000.00 0

2212

202012 2021-01-

160000 600171 上海贝岭 2020-12-16 13 14.02 45,000.00 630,900.00
5678

202012 2021-01- 1,555,500.0
160000 603160 汇顶科技 2020-12-16 13 155.55 10,000.00 0

5680

202012 2021-01- 1,612,500.0
180000 300458 全志科技 2020-12-18 15 32.25 50,000.00 0

0775

202012 2021-01-

180000 002185 华天科技 2020-12-18 15 13.62 60,000.00 817,200.00
1425

202012 2021-01-

180000 002185 华天科技 2020-12-18 01 13.62 60,000.00 817,200.00
1428

202012 2021-01-

180000 600584 长电科技 2020-12-18 15 42.57 20,000.00 851,400.00
1882

202012 2021-01- 1,277,100.0
180000 600584 长电科技 2020-12-18 01 42.57 30,000.00 0

2011

202012 2021-01- 2,019,330.0
180000 600360 华微电子 2020-12-18 15 8.31 243,000.00 0

2094

202012 2021-01-

210000 603005 晶方科技 2020-12-21 18 64.36 14,000.00 901,040.00
4757

202012 2021-01- 1,071,990.0
210000 600360 华微电子 2020-12-21 18 8.31 129,000.00 0

4759

202012 2021-01- 1,555,500.0
210000 603160 汇顶科技 2020-12-21 18 155.55 10,000.00 0

4761

202012 2021-01-

210000 600206 有研新材 2020-12-21 18 13.36 66,000.00 881,760.00
4763

202012 600584 长电科技 2020-12-21 2021-01- 42.57 50,000.00 2,128,500.0


210000 04 0

4855

202012 2021-01- 3,604,160.0
210000 603005 晶方科技 2020-12-21 04 64.36 56,000.00 0

5119

202012 2021-01- 5,108,400.0
220000 600584 长电科技 2020-12-22 19 42.57 120,000.00 0

2666

202012 2021-01-

220000 600360 华微电子 2020-12-22 19 8.31 100,000.00 831,000.00
2909

202012 2021-01- 1,575,000.0
220000 600460 士兰微 2020-12-22 19 25.00 63,000.00 0

3747

202012 2021-01- 1,250,000.0
220000 600460 士兰微 2020-12-22 19 25.00 50,000.00 0

3770

202012 2021-01- 8,939,700.0
220000 600584 长电科技 2020-12-22 05 42.57 210,000.00 0

9845

202012 2021-01- 13,500,000.
240000 600460 士兰微 2020-12-24 07 25.00 540,000.00 00

5017

202012 2021-01- 2,500,000.0
240000 600460 士兰微 2020-12-24 21 25.00 100,000.00 0

5677

202012 2021-01- 2,450,000.0
240000 600460 士兰微 2020-12-24 21 25.00 98,000.00 0

5697

202012 2021-01- 4,682,700.0
250000 600584 长电科技 2020-12-25 08 42.57 110,000.00 0

6077

202012 2021-01- 7,662,600.0
250000 600584 长电科技 2020-12-25 08 42.57 180,000.00 0

6079

202012 2021-01- 22,821,600.
280000 300782 卓胜微 2020-12-28 25 570.54 40,000.00 00

0613

202012 2021-01- 1,287,200.0
280000 603005 晶方科技 2020-12-28 25 64.36 20,000.00 0

4065

202012 2021-01- 1,362,240.0
280000 600584 长电科技 2020-12-28 25 42.57 32,000.00 0

4067


202012 2021-01- 2,150,000.0
280000 600460 士兰微 2020-12-28 25 25.00 86,000.00 0

4069

202012 2021-01- 2,004,000.0
280000 600206 有研新材 2020-12-28 11 13.36 150,000.00 0

5965

202012 2021-01- 1,250,000.0
280000 600460 士兰微 2020-12-28 11 25.00 50,000.00 0

5967

合计 5,934,000.0 232,680,320
0 .00

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小。

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单
和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%（2019 年 12 月 31 日：0.00%）

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基
金资产净值的 50%。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产

净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为

0.10%。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同
的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定
质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资
质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日


资产

其他资产 - - - - - - -

银行存款 96,943,761. - - - - - 96,943,761.
19 19

结算备付金 45,528,251. - - - - - 45,528,251.
87 87

存出保证金 6,905,641.4 - - - - - 6,905,641.4
0 0

交易性金融资 - - - - - 10,427,147, 10,427,147,
产 644.30 644.30

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - - 3,697,795.8 3,697,795.8
款 9 9

应收利息 - - - - - 373,688.97 373,688.97

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

149,377,65 - 10,431,219, 10,580,596,
资产总计 - - -

4.46 129.16 783.62

负债

其他负债 - - - - - 17,694,081. 17,694,081.
79 79

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - 61,593.44 61,593.44
款

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人报 - - - - - 4,335,594.8 4,335,594.8
酬 9 9

应付托管费 - - - - - 867,119.02 867,119.02

应付交易费用 - - - - - 3,360,998.1 3,360,998.1
2 2

应交税费 - - - - - 9,581.65 9,581.65

应付利息 - - - - - - -

26,328,968. 26,328,968.
负债总计 - - - - -

91 91

利率敏感度缺 149,377,65 10,404,890, 10,554,267,
- - - -

口 4.46 160.25 814.71

上年度末

2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产

其他资产 - - - - - 15,096.61 15,096.61

银行存款 28,430,132. - - - - - 28,430,132.
86 86

结算备付金 1,071,880.8 - - - - - 1,071,880.8
3 3

存出保证金 610,017.14 - - - - - 610,017.14

交易性金融资 - - - - - 756,329,50 756,329,50
产 2.71 2.71

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - - - -
款

应收利息 - - - - - 15,292.25 15,292.25

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

30,112,030. - 756,359,89 786,471,92
资产总计 - - -

83 1.57 2.40

负债

其他负债 - - - - - 13,175,046. 13,175,046.
33 33

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - 5,882,230.2 5,882,230.2
款 9 9

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人报 - - - - - 220,636.87 220,636.87
酬

应付托管费 - - - - - 44,127.35 44,127.35

应付交易费用 - - - - - 162,460.71 162,460.71

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

19,484,501. 19,484,501.
负债总计 - - - - -

55 55

利率敏感度缺 30,112,030. - - - - 736,875,39 766,987,42


口 83 0.02 0.85

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值

的比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日：0.00%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因

而未进行敏感性分析(2019 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根

据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无
法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，本基金管理人将采用合理方
法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行
投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金管理人定期结合
宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场
价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；权证、股指期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 10,427,147,644.30 98.80 756,329,502.71 98.61

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 10,427,147,644.30 98.80 756,329,502.71 98.61

注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加 518,043,674.62 增加 32,994,306.69

业绩比较基准下降 5% 减少 518,043,674.62 减少 32,994,306.69

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 10,417,041,633.16 元，属于第二层次的余额为 10,106,011.14 元，无属于第三层次
的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 755,866,093.32 元，第二层次 463,409.39 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：
同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 基金申购款

于 2020 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 28,377,904,694.54 元(2019 年 5 月 8 日(基金合
同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间：1,804,813,858.67 元)，其中包括以股票支付的申购款
11,565,168,128.46 元和以现金支付的申购款 16,812,736,566.08 元(2019 年 5 月 8 日(基金合同生效日)
至 2019 年 12 月 31 日止期间：其中包括以股票支付的申购款 753,082,986.40 元和以现金支付的申购
款 1,051,730,872.27 元)。

(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 10,427,147,644.30 98.55

其中：股票 10,427,147,644.30 98.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 142,472,013.06 1.35

8 其他各项资产 10,977,126.26 0.10

9 合计 10,580,596,783.62 100.00

注：1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项不含可退替代款估值增值；

2、报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 232,680,320.00 元，占基金资产净值的比例为 2.20%；

3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 9,869,673,840.78 93.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 547,290,418.08 5.19

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,416,964,258.86 98.70

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,446,093.06 0.05


D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,498,906.60 0.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 155,780.95 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00

S 综合 - -

合计 10,181,013.80 0.10

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 603986 兆易创新 5,086,065 1,004,497,837.50 9.52

2 002049 紫光国微 6,544,405 875,706,833.05 8.30

3 300782 卓胜微 1,392,248 794,333,173.92 7.53

4 600584 长电科技 17,314,850 737,093,164.50 6.98


5 002371 北方华创 3,824,651 691,267,421.74 6.55

6 688008 澜起科技 6,878,364 570,078,808.32 5.40

7 603160 汇顶科技 3,478,571 541,091,719.05 5.13

8 688012 中微公司 3,301,836 520,336,335.24 4.93

9 002185 华天科技 33,666,432 458,536,803.84 4.34

10 300661 圣邦股份 1,460,991 385,409,425.80 3.65

11 600460 士兰微 12,094,119 302,352,975.00 2.86

12 688099 晶晨股份 3,459,819 272,391,549.87 2.58

13 002180 纳思达 9,938,981 265,668,962.13 2.52

14 300223 北京君正 2,899,772 265,300,140.28 2.51

15 002156 通富微电 10,259,088 258,939,381.12 2.45

16 600667 太极实业 22,752,201 215,008,299.45 2.04

17 603005 晶方科技 2,974,186 191,418,610.96 1.81

18 603290 斯达半导 750,800 180,867,720.00 1.71

19 300373 扬杰科技 3,628,823 161,192,317.66 1.53

20 300458 全志科技 4,117,568 132,791,568.00 1.26

21 300623 捷捷微电 3,023,973 131,542,825.50 1.25

22 600206 有研新材 9,216,400 123,131,104.00 1.17

23 600171 上海贝岭 8,676,284 121,641,501.68 1.15

24 300666 江丰电子 2,412,959 119,465,600.09 1.13

25 300456 赛微电子 4,931,575 117,470,116.50 1.11

26 300327 中颖电子 3,448,130 112,340,075.40 1.06

27 603068 博通集成 1,269,007 108,220,916.96 1.03

28 600360 华微电子 11,858,824 98,546,827.44 0.93

29 688018 乐鑫科技 576,173 85,636,592.99 0.81

30 002079 苏州固锝 8,305,207 85,543,632.10 0.81

31 300053 欧比特 8,649,456 78,191,082.24 0.74

32 300613 富瀚微 609,181 73,418,494.12 0.70

33 300671 富满电子 1,521,520 66,125,259.20 0.63

34 300672 国科微 1,450,730 63,527,466.70 0.60

35 300046 台基股份 2,309,303 57,848,040.15 0.55

36 603893 瑞芯微 695,600 50,326,660.00 0.48

37 002119 康强电子 4,857,774 49,986,494.46 0.47

38 688368 晶丰明源 288,910 49,718,521.90 0.47

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 688561 奇安信 23,563.00 2,894,243.29 0.03

2 300866 安克创新 9,451.00 1,476,057.18 0.01

3 688536 思瑞浦 3,566.00 1,421,657.22 0.01

4 300999 金龙鱼 12,114.00 1,069,545.06 0.01


5 688390 固德威 2,585.00 573,146.20 0.01

6 300896 爱美客 473.00 285,389.28 0.00

7 688578 艾力斯 10,734.00 266,095.86 0.00

8 688488 艾迪药业 9,934.00 243,184.32 0.00

9 688556 高测股份 6,896.00 185,709.28 0.00

10 688418 震有科技 6,178.00 158,403.92 0.00

11 688377 迪威尔 7,894.00 147,459.92 0.00

12 688069 德林海 2,253.00 140,699.85 0.00

13 688579 山大地纬 9,617.00 138,292.46 0.00

14 300880 迦南智能 3,732.00 129,612.36 0.00

15 300883 龙利得 8,911.00 125,199.55 0.00

16 688617 惠泰医疗 1,673.00 124,571.58 0.00

17 300865 大宏立 3,311.00 123,235.42 0.00

18 688308 欧科亿 2,457.00 57,518.37 0.00

19 300860 锋尚文化 381.00 48,261.27 0.00

20 300861 美畅股份 895.00 45,734.50 0.00

21 300919 中伟股份 610.00 37,521.10 0.00

22 300900 广联航空 879.00 29,147.64 0.00

23 300927 江天化学 2,163.00 28,962.57 0.00

24 300894 火星人 628.00 23,217.16 0.00

25 300910 瑞丰新材 474.00 22,690.38 0.00

26 003026 中晶科技 460.00 21,693.60 0.00

27 300891 惠云钛业 1,143.00 18,745.20 0.00

28 003029 吉大正元 716.00 18,716.24 0.00

29 003028 振邦智能 432.00 18,010.08 0.00

30 300908 仲景食品 285.00 17,225.40 0.00

31 605179 一鸣食品 939.00 16,582.74 0.00

32 300898 熊猫乳品 496.00 16,382.88 0.00

33 300892 品渥食品 272.00 16,322.72 0.00

34 300909 汇创达 386.00 15,698.62 0.00

35 300887 谱尼测试 210.00 15,649.20 0.00

36 300913 兆龙互连 630.00 15,082.20 0.00

37 300864 南大环境 166.00 15,081.10 0.00

38 300889 爱克股份 479.00 14,427.48 0.00

39 300890 翔丰华 286.00 13,971.10 0.00

40 300925 法本信息 353.00 13,177.49 0.00

41 300895 铜牛信息 283.00 12,819.90 0.00

42 300876 蒙泰高新 350.00 12,817.00 0.00

43 300907 康平科技 473.00 12,700.05 0.00

44 300879 大叶股份 466.00 12,637.92 0.00

45 300882 万胜智能 440.00 11,347.60 0.00

46 300911 亿田智能 309.00 10,215.54 0.00

47 300893 松原股份 276.00 9,682.08 0.00

48 300918 南山智尚 1,063.00 9,503.22 0.00


49 300881 盛德鑫泰 291.00 9,402.21 0.00

50 300922 天秦装备 287.00 9,063.46 0.00

51 605277 新亚电子 507.00 8,593.65 0.00

52 003030 祖名股份 480.00 7,286.40 0.00

53 300886 华业香料 147.00 6,713.49 0.00

54 003031 中瓷电子 387.00 5,909.49 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002371 北方华创 2,318,154,556.23 302.24

2 002049 紫光国微 2,147,231,837.93 279.96

3 002185 华天科技 1,785,254,461.53 232.76

4 300661 圣邦股份 1,429,890,526.77 186.43

5 300782 卓胜微 1,230,374,168.04 160.42

6 002180 纳思达 1,218,289,744.66 158.84

7 002156 通富微电 971,663,139.57 126.69

8 300223 北京君正 788,129,203.93 102.76

9 688008 澜起科技 601,795,218.22 78.46

10 688012 中微公司 518,640,769.62 67.62

11 300666 江丰电子 477,686,899.05 62.28

12 300458 全志科技 468,302,492.50 61.06

13 300373 扬杰科技 436,197,875.51 56.87

14 300053 欧比特 409,510,956.90 53.39

15 300327 中颖电子 385,672,634.22 50.28

16 300623 捷捷微电 365,553,338.13 47.66

17 002079 苏州固锝 352,118,356.57 45.91

18 300456 赛微电子 291,857,658.81 38.05

19 688099 晶晨股份 274,144,538.45 35.74

20 300672 国科微 266,676,737.90 34.77

21 603160 汇顶科技 257,716,131.57 33.60

22 603986 兆易创新 247,511,774.98 32.27

23 300613 富瀚微 215,398,816.36 28.08

24 002119 康强电子 213,158,696.53 27.79

25 300046 台基股份 203,891,118.63 26.58

26 603290 斯达半导 203,382,120.64 26.52

27 300671 富满电子 159,960,776.52 20.86

28 300183 东软载波 134,187,646.46 17.50


29 600584 长电科技 114,866,385.93 14.98

30 600206 有研新材 102,211,894.40 13.33

31 688018 乐鑫科技 84,670,520.99 11.04

32 600667 太极实业 77,513,647.50 10.11

33 300139 晓程科技 62,813,566.84 8.19

34 603893 瑞芯微 55,435,444.65 7.23

35 688368 晶丰明源 44,698,520.17 5.83

36 603005 晶方科技 42,486,875.50 5.54

37 603068 博通集成 39,189,060.72 5.11

38 600460 士兰微 32,180,915.76 4.20

39 600171 上海贝岭 29,134,833.65 3.80

40 600360 华微电子 18,145,307.92 2.37

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002371 北方华创 1,790,906,088.59 233.50

2 002049 紫光国微 1,698,320,950.88 221.43

3 002185 华天科技 1,408,238,506.89 183.61

4 300661 圣邦股份 1,145,926,988.38 149.41

5 002180 纳思达 859,379,936.89 112.05

6 002156 通富微电 744,079,000.36 97.01

7 300782 卓胜微 698,802,141.95 91.11

8 300223 北京君正 521,460,515.56 67.99

9 300666 江丰电子 346,882,068.25 45.23

10 300373 扬杰科技 338,940,792.91 44.19

11 300458 全志科技 333,986,895.85 43.55

12 300053 欧比特 301,151,518.03 39.26

13 300623 捷捷微电 301,009,016.00 39.25

14 300327 中颖电子 283,397,451.91 36.95

15 600584 长电科技 266,485,819.99 34.74

16 002079 苏州固锝 258,159,630.99 33.66

17 603986 兆易创新 257,946,733.44 33.63

18 300672 国科微 189,534,108.58 24.71

19 300046 台基股份 158,731,289.77 20.70

20 300456 赛微电子 151,509,638.88 19.75

21 002119 康强电子 150,026,160.33 19.56

22 300613 富瀚微 147,408,564.04 19.22

23 300183 东软载波 133,643,375.55 17.42


24 300671 富满电子 103,898,182.63 13.55

25 600460 士兰微 94,965,556.51 12.38

26 603005 晶方科技 82,452,654.42 10.75

27 603160 汇顶科技 79,377,237.20 10.35

28 300139 晓程科技 61,265,514.10 7.99

29 600171 上海贝岭 51,860,418.36 6.76

30 600203 福日电子 43,453,816.60 5.67

31 600206 有研新材 41,665,317.94 5.43

32 600360 华微电子 41,086,749.55 5.36

33 600667 太极实业 31,423,582.00 4.10

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 19,132,070,998.84

卖出股票的收入（成交）总额 13,213,087,867.17

注：不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标的指数的紧密跟踪。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,905,641.40

2 应收证券清算款 3,697,795.89

3 应收股利 -

4 应收利息 373,688.97

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,977,126.26

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值 净值比例(%)

1 600584 长电科技 58,704,030.00 0.56 转融通融出股票

2 300782 卓胜微 27,385,920.00 0.26 转融通融出股票

3 002371 北方华创 17,170,300.00 0.16 转融通融出股票

4 002049 紫光国微 11,240,040.00 0.11 转融通融出股票

5 300661 圣邦股份 6,858,800.00 0.06 转融通融出股票

6 603160 汇顶科技 4,666,500.00 0.04 转融通融出股票

7 002185 华天科技 2,574,180.00 0.02 转融通融出股票

8 603986 兆易创新 1,975,000.00 0.02 转融通融出股票

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 值比例(%)

1 688561 奇安信 2,894,243.29 0.03 新股锁定

2 300866 安克创新 1,476,057.18 0.01 新股锁定

3 688536 思瑞浦 1,421,657.22 0.01 新股锁定

4 300999 金龙鱼 1,069,545.06 0.01 新股锁定

5 688390 固德威 573,146.20 0.01 新股锁定

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例


146,102 34,520.42 2,447,072,884.00 48.52% 2,596,428,916.00 51.48%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

国联安中证全指半导体产品与设备交

1 易型开放式指数证券投资基金联接基 2,233,990,000.00 44.29%
金

2 申万宏源证券有限公司 21,470,600.00 0.43%

3 华西证券股份有限公司 12,423,588.00 0.25%

4 中信证券股份有限公司 12,343,986.00 0.24%

5 中信建投证券股份有限公司 9,700,000.00 0.19%

6 阳光财产保险股份有限公司－自有资 9,540,000.00 0.19%
金

中国人寿资管－工商银行－国寿资产

7 －FOF 精选进取 1 号保险资产管理产 9,249,585.00 0.18%
品

8 湖南万城商业管理有限公司 9,235,100.00 0.18%

9 海通证券股份有限公司 8,250,000.00 0.16%

10 华泰证券股份有限公司 6,843,400.00 0.14%

11 左敏 5,572,200.00 0.11%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019 年 5 月 8 日)基金份额总额 312,501,800.00

本报告期期初基金份额总额 534,501,800.00

本报告期基金总申购份额 13,823,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 9,314,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 5,043,501,800.00


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2020 年 4 月 25 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
孟朝霞女士不再担任公司总经理职务，由常务副总经理兼投资总监魏东先生代行总经理职务。

2、2020 年 8 月 14 日，基金管理人发布《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数
证券投资基金基金经理变更公告》，章椹元先生担任本基金的基金经理。

3、2020 年 10 月 13 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
王琤女士担任总经理职务，魏东先生不再代行公司总经理职务。

4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 8 万元人民币。目前该事务所已向本基金提供连续 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

成交金额 佣金

数量 票成交总 金总量的


额的比例 比例

中信证券股份 1 7,760,614.55 0.02% 7,227.47 0.11% 本期新增
有限公司

方正证券股份 2 415,794,152.74 1.29% 387,227.33 5.75% 本期新增
有限公司

光大证券股份 2 13,828,080,419.01 42.81% 1,903,520.66 28.28% -

有限公司

广发证券股份 1 15,093,049,162.19 46.73% 1,679,878.23 24.96% 本期新增
有限公司

海通证券股份 1 448,203,991.23 1.39% 417,412.25 6.20% 本期新增
有限公司

上海证券有限 1 969,382,610.13 3.00% 902,781.60 13.41% 本期新增
责任公司

东方财富证券 1 1,014,440,756.23 3.14% 944,747.71 14.04% -

股份有限公司

兴业证券股份 1 523,234,394.11 1.62% 487,285.92 7.24% 本期新增
有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；


E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内，新增租用方正证券股份有限公司交易单元两个，新增租用广发证券股份有限公司交易单元一个，新增租用海通证券股份有限公司交易单元一个，新增租用上海证券有限责任公司交易单元一个，新增租用兴业证券股份有限公司交易单元一个，新增租用中信证券股份有限公司交易单元一个。西藏东方财富证券股份有限公司更名为东方财富证券股份有限公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

中信证券股份 - - - - - -
有限公司

方正证券股份 - - - - - -
有限公司

光大证券股份 - - - - - -
有限公司

广发证券股份 - - - - - -
有限公司

海通证券股份 - - - - - -
有限公司

上海证券有限 - - - - - -
责任公司


东方财富证券 - - - - - -
股份有限公司

兴业证券股份 - - - - - -
有限公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 指定网站、上海证券交 2020-01-18

放式指数证券投资基金 2019 年第四季度报告 易所

国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2019 中国证券报、上海证券

2 年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日 2020-01-18

报

国联安基金管理有限公司关于调整旗下 ETF 上海证券报、证券时报、

3 申购赎回结算模式和指数许可使用费收取下 证券日报、指定网站 2020-01-20

限的公告

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 指定网站、上海证券交

4 放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘 易所 2020-01-23

要

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 指定网站、上海证券交

5 放式指数证券投资基金招募说明书(更新)正 易所 2020-01-23

文

国联安基金管理有限公司关于 2020 年春节假 中国证券报、上海证券

6 期延长期间暂停办理申购、赎回等业务的公告 报、证券时报、证券日 2020-01-30

报、指定网站

中国证券报、证券时报、

7 国联安基金管理有限公司关于旗下在上海证 上海证券报、证券日报、 2020-03-16

券交易所上市基金增加扩位证券简称的公告 上海证券交易所、指定

网站

国联安基金管理有限公司关于增加江苏汇林 中国证券报、证券时报、

8 保大基金销售有限公司为旗下开放式基金代 上海证券报、证券日报、 2020-03-16

销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 指定网站

费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加北京百度 中国证券报、证券时报、

9 百盈基金销售有限公司为旗下开放式基金代 上海证券报、证券日报、 2020-03-20

销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 指定网站

费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于延迟披露旗下 中国证券报、证券时报、

10 公募基金 2019 年年度报告的公告 上海证券报、证券日报、 2020-03-23

指定网站

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

11 放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘 规定网站 2020-04-16

要


国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

12 放式指数证券投资基金招募说明书(更新)正 规定网站 2020-04-16

文

13 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2020-04-21

参加中信建投证券相关费率优惠活动的公告

14 国联安基金管理有限公司 2020 年第 1 季度报 规定报刊 2020-04-22

告提示性公告

15 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站、上海证券交 2020-04-22

放式指数证券投资基金 2020 年第一季度报告 易所

16 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 规定报刊、规定网站 2020-04-25

公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

17 增加华安证券为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2020-04-27

惠活动的公告

18 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站、上海证券交 2020-04-30

放式指数证券投资基金 2019 年年度报告 易所

19 国联安基金管理有限公司 2019 年年度报告提 规定报刊 2020-04-30

示性公告

20 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2020-05-06

增加中信证券华南为代销机构的公告

21 国联安基金管理有限公司关于修订旗下基金 规定报刊、规定网站 2020-05-26

基金合同及托管协议的公告

22 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站 2020-05-26

放式指数证券投资基金基金合同

23 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站 2020-05-26

放式指数证券投资基金托管协议

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

24 放式指数证券投资基金招募说明书(更新)正 规定网站 2020-05-29

文

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

25 放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘 规定网站 2020-05-29

要

26 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2020-07-21

年第 2 季度报告提示性公告

27 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站、上海证券交 2020-07-21

放式指数证券投资基金 2020 年第二季度报告 易所

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定网站、

28 增加中信证券华南为基金申购赎回代办券商 上海证券交易所 2020-07-28

的公告

29 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定报刊、规定网站、 2020-08-14

放式指数证券投资基金基金经理变更公告 上海证券交易所

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站、上海证券交

30 放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘 易所 2020-08-19

要


国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站、上海证券交

31 放式指数证券投资基金招募说明书(更新)正 易所 2020-08-19

文

32 国联安基金管理有限公司关于设立北京分公 规定网站 2020-08-28

司的公告

33 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2020-08-31

年中期报告提示性公告

34 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站、上海证券交 2020-08-31

放式指数证券投资基金 2020 年中期报告 易所

35 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站 2020-09-01

放式指数证券投资基金产品资料概要(更新)

36 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 规定报刊、规定网站 2020-10-13

人员变更公告

37 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站、上海证券交 2020-10-28

放式指数证券投资基金 2020 年第三季度报告 易所

38 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2020-10-28

年第三季度报告提示性公告

国联安基金管理有限公司关于终止浙江金观

39 诚基金销售有限公司办理相关销售业务的公 规定报刊、规定网站 2020-12-22

告

国联安基金管理有限公司关于终止北京电盈

40 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 规定报刊、规定网站 2020-12-28

务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

联 接 基 2020 年 1 月 1 日 258,99 3,564, 1,589,50 2,233,990,0

金 1 至 2020 年 12 月 0,000. 500,00 0,000.00 00.00 44.29%

31 日 00 0.00

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连
续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
注：申购份额包含本报告期内发生的买入份额；赎回份额包含本报告期内发生的卖出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

自 2021 年 2 月 16 日起，李柯女士不再担任公司副总经理（财务总监、首席运营官）、首席信息
官职务。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金发行及募 集的文件

2、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

4、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

13.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司

二〇二一年三月三十一日
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