国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安沪深 300ETF

场内简称 沪深 300E

基金主代码 515660

交易代码 515660

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 127,594,165.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%
投资目标 以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略 1、股票投资策略


本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导
致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可
采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基
金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。

2、债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的
基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高
投资组合收益。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持
证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和
提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相
对投资价值后作出相应的投资决策。

4、可转换债券和可交换债券投资策略

本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选
择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券，根据基
金资产组合情况可适度进行投资。

5、金融衍生品投资策略

本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，追求对
标的指数的紧密跟踪。

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管
理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率


本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
风险收益特征

的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本表所列的基金主代码515660为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为515661。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 90,969,261.05

2.本期利润 -47,979,742.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3073

4.期末基金资产净值 680,639,032.25

5.期末基金份额净值 5.3344

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -4.98% 1.17% -6.85% 1.20% 1.87% -0.03%

过去六个月 -0.33% 1.08% -3.60% 1.10% 3.27% -0.02%

过去一年 10.40% 1.19% 6.08% 1.21% 4.32% -0.02%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 37.78% 1.30% 26.40% 1.34% 11.38% -0.04%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 11 月 25 日至 2021 年 9 月 30 日）

注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率；
2、本基金基金合同于2019年11月25日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。建仓期结束时各项资产配置符合合同约
定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 黄欣先生，硕士研究生。
基金经 2003 年 10 月加入国联安基
理、兼 金管理有限公司，历任产品
任国联 开发部经理助理、总经理特
安中证 别助理、债券投资助理、基
100 指 金经理助理。现任量化投资
数证券 部总监助理。2010 年 4 月起
投资基 担任国联安中证100指数证
金 券投资基金（LOF）的基金
（LOF 经理，2010 年 5 月至 2012
）基金 年9月兼任国联安德盛安心
经理、 成长混合型证券投资基金
上证大 19 年（自 的基金经理，2010 年 11 月
黄欣 宗商品 2019-11-25 - 2002 年起） 起兼任上证大宗商品股票
股票交 交易型开放式指数证券投
易型开 资基金的基金经理，2010
放式指 年 12 月起兼任国联安上证
数证券 大宗商品股票交易型开放
投资基 式指数证券投资基金联接
金基金 基金的基金经理，2013 年 6
经理、 月至 2017 年 3 月兼任国联
国联安 安中证股债动态策略指数
上证大 证券投资基金的基金经理，
宗商品 2016 年 8 月起兼任国联安
股票交 中证医药100指数证券投资
易型开 基金和国联安中小企业综
放式指 合指数证券投资基金(LOF)


数证券 （原国联安双力中小板综
投资基 指证券投资基金（LOF））
金联接 的基金经理，2018 年 3 月至
基金基 2019 年 7 月兼任国联安添
金经 鑫灵活配置混合型证券投
理、国 资基金的基金经理，2019
联安中 年5月起兼任国联安中证全
证医药 指半导体产品与设备交易
100 指 型开放式指数证券投资基
数证券 金的基金经理，2019 年 6
投资基 月起兼任国联安中证全指
金基金 半导体产品与设备交易型
经理、 开放式指数证券投资基金
国联安 联接基金的基金经理，2019
中小企 年 11 月起兼任国联安沪深
业综合 300 交易型开放式指数证券
指数证 投资基金的基金经理，2019
券投资 年 12 月起兼任国联安沪深
基金 300 交易型开放式指数证券
(LOF) 投资基金联接基金的基金
（原国 经理，2021 年 2 月起兼任国
联安双 联安中证全指证券公司交
力中小 易型开放式指数证券投资
板综指 基金的基金经理，2021 年 5
证券投 月起兼任国联安中证新材
资基金 料主题交易型开放式指数
（LOF 证券投资基金的基金经理，
））基金 2021 年 6 月起兼任国联安
经理、 上证科创板 50 成份交易型
国联安 开放式指数证券投资基金
中证全 的基金经理，2021 年 9 月起
指半导 兼任国联安创业板科技交
体产品 易型开放式指数证券投资
与设备 基金的基金经理。

交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安中
证全指
半导体

产品与
设备交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金基
金经
理、国
联安沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
基金经
理、国
联安中
证全指
证券公
司交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证新材
料主题
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安上
证科创
板 50
成份交


易型开

放式指

数证券

投资基

金基金

经理、

国联安

创业板

科技交

易型开

放式指

数证券

投资基

金基金

经理。

本基金 章椹元先生，硕士研究生。
基金经 2008 年 7 月至 2011 年 5 月
理、兼 就职于建信基金管理有限
任国联 公司任研究员；2011 年 5
安中证 月至 2015 年 5 月就职于富
全指半 国基金管理有限公司任基
导体产 金经理助理、基金经理；
品与设 2015 年 5 月至 2019 年 5 月
备交易 就职于融通基金管理有限
型开放 公司，历任专户投资经理、
式指数 基金经理、指数与量化投资
证券投 部总经理。2019 年 5 月加入
资基金 国联安基金管理有限公司，
基金经 13 年（自 任量化投资部总经理。2020
章椹元 理、国 2020-05-06 - 2008 年起） 年 5 月起担任国联安沪深
联安中 300 交易型开放式指数证券
证全指 投资基金的基金经理，2020
半导体 年8月起兼任国联安中证全
产品与 指半导体产品与设备交易
设备交 型开放式指数证券投资基
易型开 金、国联安中证全指半导体
放式指 产品与设备交易型开放式
数证券 指数证券投资基金联接基
投资基 金和国联安沪深300交易型
金联接 开放式指数证券投资基金
基金基 联接基金的基金经理，2021
金经 年2月起兼任国联安中证全
理、国 指证券公司交易型开放式
联安沪 指数证券投资基金的基金


深 300 经理，2021 年 5 月起兼任国
交易型 联安中证新材料主题交易
开放式 型开放式指数证券投资基
指数证 金的基金经理，2021 年 6
券投资 月起兼任国联安上证科创
基金联 板 50 成份交易型开放式指
接基金 数证券投资基金的基金经
基金经 理，2021 年 9 月起兼任国联
理、国 安创业板科技交易型开放
联安中 式指数证券投资基金的基
证全指 金经理，2021 年 10 月起兼
证券公 任国联安新精选灵活配置
司交易 混合型证券投资基金的基
型开放 金经理。

式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证新材
料主题
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安上
证科创
板 50
成份交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
创业板
科技交
易型开
放式指


数证券

投资基

金基金

经理、

国联安

新精选

灵活配

置混合

型证券

投资基

金基金

经理、

量化投

资部总

经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件
都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度，全球疫情方面似乎又进入了新一轮的传播，美国、欧洲的新增病例重
新开始较大幅度的增加，国内也出现了一些本地感染的病例。全球经济依然受疫情冲击，中短期看不到恢复正常的希望。非接触经济依旧会是未来发展的一个重要方向。由于煤炭价格持续上涨，各地采取不同程度的限电措施，再加上各类大宗商品原材料持续上涨，企业盈利状况经受较大的冲击，股市也相应出现一定程度的回调。

三季度大小盘股表现分化较大，小盘股表现相对较好。分行业来看，资源类的股票涨幅
较大。整个三季度沪深 300 指数下跌约 6.85%，中证 500 指数上涨约 4.34%。

依据基金合同的约定，本基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪沪深 300
指数，将跟踪误差控制在合理范围。
4.5报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 5.3344 元，本报告期份额净值增长率为-4.98%，同
期业绩比较基准收益率为-6.85%。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.04%，年化跟踪误差为0.73%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.20%，以及年化跟踪误差不超过 2.0%的限制。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 665,207,939.94 95.65

其中：股票 665,207,939.94 95.65

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 16,897,849.91 2.43

8 其他各项资产 13,385,521.83 1.92

9 合计 695,491,311.68 100.00

注：1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估
值增值；
2、报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据
法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格
执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金通过转融通证
券出借业务出借的证券公允价值为2,068,440.00元，占基金资产净值的比例为0.30%；
3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合


占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 7,189,946.80 1.06

B 采矿业 16,475,321.40 2.42

C 制造业 362,275,133.38 53.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,024,917.00 2.21

E 建筑业 10,575,827.00 1.55

F 批发和零售业 4,205,087.96 0.62

G 交通运输、仓储和邮政业 19,309,766.50 2.84

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,220,510.14 3.26

J 金融业 155,109,184.87 22.79

K 房地产业 14,423,925.43 2.12

L 租赁和商务服务业 10,999,960.00 1.62

M 科学研究和技术服务业 12,832,968.00 1.89

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 669,912.00 0.10

Q 卫生和社会工作 8,799,067.20 1.29

R 文化、体育和娱乐业 2,231,882.00 0.33

S 综合 - -

合计 662,343,409.68 97.31

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 2,508,426.02 0.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 20,183.39 0.00

F 批发和零售业 77,729.83 0.01


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,344.56 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 89,818.12 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 38,613.78 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00

S 综合 - -

合计 2,864,530.26 0.42

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 20,600 37,698,000.00 5.54

2 600036 招商银行 411,500 20,760,175.00 3.05

3 601318 中国平安 360,300 17,424,108.00 2.56

4 000858 五 粮 液 64,300 14,106,777.00 2.07

5 601012 隆基股份 144,292 11,901,204.16 1.75

6 000333 美的集团 163,948 11,410,780.80 1.68

7 300059 东方财富 274,940 9,449,687.80 1.39

8 603259 药明康德 59,820 9,140,496.00 1.34

9 601166 兴业银行 483,600 8,849,880.00 1.30

10 002415 海康威视 155,490 8,551,950.00 1.26

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 688303 大全能源 15,228.00 828,250.92 0.12

2 688538 和辉光电 247,602.00 757,662.12 0.11

3 688323 瑞华泰 4,513.00 129,252.32 0.02

4 688663 新风光 3,279.00 102,862.23 0.02

5 688121 卓然股份 3,681.00 101,043.45 0.01

5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本报告期末本基金未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。

本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标的指数的紧密跟踪。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除贵州茅台、招商银行和兴业银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司，因 1.违规办理内保外贷业务 2.未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管理规定 4.未按规定保存
交易通讯记录 5.违规办理银行卡业务，于 2021 年 7 月 21 日被国家外汇管理局福建省分局责
令改正、给予警告、没收违法所得并处 300.11 万元罚款。因在作为永城煤电控股集团有限
公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为，于 2021 年 1 月 15
日被中国银行间市场交易商协会采取通报批评、责令整改的行政监管措施，并将有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。西安分行因基金销售业务存在部分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格，部分未取得基金从业资格人员参与基金销售，于 2021 年 8 月
18 日被陕西证监局采取责令改正的监管措施。因消保现场检查发现的侵害消费者权益违法
违规问题，于 2021 年 7 月 7 日被中国银保监会消费者权益保护局采取通报批评的监管措施。
招商银行（600036）的发行主体是招商银行股份有限公司，因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等二十七项违法违规
事由，于 2021 年 5 月 17 日被中国银行保险监督管理委员会罚款 7170 万元。其广州分行因
贷款业务严重违反审慎经营规则（个人经营性贷款被挪用入房地产市场），于 2021 年 7 月 2
日被中国银保监会广东监管局罚款 200 万元。其武汉分行因违反清算管理规定、违反人民币
银行结算账户管理相关规定等违法违规行为，于 2021 年 8 月 9 日被中国人民银行武汉分行
给予警告，没收违法所得 7391.06 元，并处罚款 254.3 万元。
贵州茅台（600519）的发行主体贵州茅台酒股份有限公司，其董事长高卫东因在茅台酱香系列酒 2020 年度全国经销商联谊会上发布了酱香系列酒相关数据，违反了《上市公司信息披
露管理办法》第六条第二款、第四十五条第二款的规定，于 2020 年 12 月 31 日被贵州证监
局采取出具警示函的行政监管措施。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 68,444.99

2 应收证券清算款 13,314,239.81

3 应收股利 -

4 应收利息 2,837.03

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,385,521.83

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 688303 大全能源 828,250.92 0.12 新股锁定

2 688538 和辉光电 757,662.12 0.11 新股锁定

3 688323 瑞华泰 129,252.32 0.02 新股锁定

4 688663 新风光 102,862.23 0.02 新股锁定

5 688121 卓然股份 101,043.45 0.01 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 199,594,165.00

报告期期间基金总申购份额 7,200,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 79,200,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 127,594,165.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2021 年 07 月 01

日至2021年07月 43,504, 9,941,600. 33,563,198.0

机构 1 13 日、2021 年 07 798.00 - 00 0 26.30%
月23日至2021年

9 月 30 日

联 接 基 2021 年 07 月 01 147,90 5,400,0 66,600,00 86,700,000.0

金 1 日至 2021 年 9 月 0,000.0 00.00 0.00 0 67.95%
30 日 0

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、 《国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

9.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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