浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资
基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 浦银安盛6个月定期债券

基金主代码 519121

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月16日

报告期末基金份额总额 49,212,257.90份

在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准

投资目标 的当期收入和投资总回报，为基金份额持有人

谋求资产的稳定增值。

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，

投资策略 秉承主动投资管理理念，在有效流动性管理和

控制风险的前提下，优化组合、稳健投资，实

现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 6个月定期存款利率（税后）

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的

风险收益特征 较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市

场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛6个月定期债 浦银安盛6个月定期

券A 债券C

下属分级基金的交易代码 519121 519122

报告期末下属分级基金的份额总额 40,471,102.61份 8,741,155.29份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）
浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债
券C
1．本期已实现收益 329,134.52 65,299.78
2．本期利润 311,451.44 61,490.92
3．加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0070
4．期末基金资产净值 42,735,407.86 9,220,401.09
5．期末基金份额净值 1.056 1.055
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛6个月定期债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.76% 0.08% 0.32% 0.00% 0.44% 0.08%
浦银安盛6个月定期债券C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.67% 0.07% 0.32% 0.00% 0.35% 0.07%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公司旗下 刘大巍先生，上海财经大
浦银安盛 学经济学博士。加盟浦银
6个月债 安盛基金前，曾在万家基
券基金、 2016年 金、泰信基金工作，先后
刘大巍 浦银安盛 8月17日 - 8 从事固定收益研究、基金
季季添利 经理助理、债券投资经理
债券基金、 等工作。2014年4月加盟
浦银安盛 浦银安盛基金公司，从事
稳健增利 固定收益专户产品的投资

债券基金 工作。2016年8月转岗至
（LOF）、 固定收益投资部，担任公
浦银安盛 司旗下浦银安盛稳健增利
月月盈债 债券型证券投资基金

券基金、 （LOF）、浦银安盛6个
浦银安盛 月定期开放债券型证券投
幸福聚利 资基金以及浦银安盛季季
债券基金、 添利定期开放债券型证券
浦银安盛 投资基金的基金经理。

盛跃纯债 2017年4月起，担任公司
债券基金、 旗下浦银安盛月月盈定期
浦银安盛 支付债券型证券投资基金
日日盈货 及浦银安盛幸福聚利定期
币市场基 开放债券型证券投资基金
金、浦银 的基金经理。2017年6月
安盛日日 8日起，担任浦银安盛盛跃
丰货币市 纯债债券型证券投资基金
场基金、 基金经理。2017年11月
浦银安盛 1日起，担任浦银安盛日日
盛通定期 盈货币市场基金及浦银安
开放债券 盛日日丰货币市场基金基
型发起式 金经理。2017年12月

证券投资 28日起，担任浦银安盛盛
基金基金 通定期开放债券型发起式
经理。 证券投资基金基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度我们认为在货币政策宽松和监管政策收紧共同作用下，基本面数据将保持平稳，但部分企业可能面临融资环境恶化的困境，债券市场有信用收缩风险，因此本组合在二季度降低了组合的整体久期，提高了持仓债券的资质，同时适度降低了可转债的仓位，保证了报告期内组合净值的平稳增长。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛6个月定期债券A基金份额净值为1.056元，本报告期基金份额净值增长率为0.76%；截至本报告期末浦银安盛6个月定期债券C基金份额净值为1.055元，本报告期基金份额净值增长率为0.67%；同期业绩比较基准收益率为0.32%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 52,371,476.50 95.73
其中：债券 52,371,476.50 95.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,100,000.00 2.01
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 341,617.42 0.62
8 其他资产 896,127.38 1.64
9 合计 54,709,221.30 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -

3 金融债券 13,104,436.50 25.22
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 27,541,558.80 53.01
5 企业短期融资券 6,007,200.00 11.56
6 中期票据 3,025,800.00 5.82
7 可转债（可交换债） 2,692,481.20 5.18
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,371,476.50 100.80
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 143626 18招商G2 45,000 4,518,450.00 8.70
2 1580009 15本溪债 50,000 3,930,000.00 7.56
3 122353 14东兴债 36,050 3,609,686.50 6.95
4 112469 16涪陵02 35,000 3,385,550.00 6.52
17苏交通

5 101754089 MTN002 30,000 3,025,800.00 5.82
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,853.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 891,274.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 896,127.38
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110032 三一转债 613,700.00 1.18
2 110034 九州转债 527,500.00 1.02
3 110033 国贸转债 384,911.00 0.74
4 128032 双环转债 302,124.98 0.58
5 128015 久其转债 280,800.00 0.54

6 110038 济川转债 267,727.50 0.52
7 127004 模塑转债 221,569.50 0.43
8 128021 兄弟转债 94,148.22 0.18
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期
债券C

报告期期初基金份额总额 40,471,102.61 8,741,155.29
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 40,471,102.61 8,741,155.29
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类别


持有基金份额

序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2018年4月

机构 1 1日-2018年 11,537,500.00 0.00 0.0011,537,500.00 23.44%
6月30日

个人 - - - - - - -
产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2018年7月18日
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