浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 浦银安盛睿智精选混合

场内简称 -

基金主代码 519172

交易代码 519172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 187,050,588.34份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 519172 519173

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 110,887,903.52份 76,162,684.82份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，在严格控

制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1)资产配置策略

资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动

性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、

投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金

等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期

持续稳定增长。

2)股票投资策略

本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念，通过灵活资产

配置，注重风险与收益的平衡，结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期

风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C

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下属分级基金- -

的风险收益特

征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公 广发证券股份有限公司

司

姓名 顾佳 崔瑞娟

信息披露负责人 联系电话 021-23212888 020-87555888

电子邮箱 compliance@py-axa.com cuirj@gf.com.cn

客户服务电话 021-33079999或 400- 95575

8828-999

传真 021-23212985 020-87555129

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.py-axa.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -15,073,957.38 -9,748,713.49

本期利润 -8,072,580.57 -5,163,013.67

加权平均基金份额本期利润 -0.0680 -0.0669

本期基金份额净值增长率 -6.35% -6.68%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0327 0.0189

期末基金资产净值 114,519,166.24 77,604,662.36

期末基金份额净值 1.033 1.019

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 第4页共42页

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛睿智精选混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 4.77% 0.75% 3.28% 0.37% 1.49% 0.38%

月

过去三个 -3.73% 1.09% 3.40% 0.35% -7.13% 0.74%

月

过去六个 -6.35% 1.09% 5.74% 0.32% -12.09% 0.77%

月

过去一年 -6.85% 1.13% 8.86% 0.38% -15.71% 0.75%

自基金合

同生效起 3.30% 1.38% 13.64% 0.51% -10.34% 0.87%

至今

浦银安盛睿智精选混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 4.73% 0.76% 3.28% 0.37% 1.45% 0.39%

月

过去三个 -3.87% 1.10% 3.40% 0.35% -7.27% 0.75%

月

过去六个 -6.68% 1.09% 5.74% 0.32% -12.42% 0.77%

月

过去一年 -7.53% 1.13% 8.86% 0.38% -16.39% 0.75%

自基金合

同生效起 1.90% 1.39% 13.64% 0.51% -11.74% 0.88%

至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、跟据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内

使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年2月3日至2016年

8月2日。建仓期结束后各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦

东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公

司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主

要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2017年6月30日止，浦银安盛旗下共管理33只基金，即浦银安盛价值成长混合型证

券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、 第7页共42页

浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

业年限

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任职日期 离任日期

吴勇先生，上海交通大学

本公司 材料工程系学士，上海交

投资总 通大学工商管理硕士，

监、权 CPA，CFA，中国注册造价

益投资 师。1993年8月至

部总监， 2007年8月先后就职于上

公司旗 海电力建设有限责任公司

下浦银 任预算主管、国家开发银

安盛精 行上海市分行任评审经理。

致生活 2007年9月起加盟浦银安

混合基 盛基金管理有限公司先后

金、浦 担任行业研究员、基金经

银安盛 理助理。2010年4月-

吴勇 新兴产 2016年2月3日 - 10 2016年1月起担任浦银安

业混合 盛红利精选混合基金基金

基金、 经理。2011年5月起兼任

浦银安 浦银安盛精致生活混合基

盛消费 金基金经理。2013年3月

升级混 起，兼任浦银安盛战略新

合基金、 兴产业混合基金基金经理。

浦银安 2013年12月起兼任浦银安

盛睿智 盛消费升级混合基金基金

精选混 经理。2016年2月起兼任

合基金 浦银安盛睿智精选混合基

基金经 金基金经理。2012年11月

理 起兼任本公司权益投资部

总监。2016年4月起兼任

本公司投资总监。

注：1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年国内经济运行相对平稳，在供给侧改革推进、环保标准提升的背景下，钢铁、

煤炭、化工等周期性行业业绩改善明显，PPI指标表现较好，CPI维持低位。政府大力推进

PPP项目以吸引社会资本参与基建投资。由于美国加息，国内房价高涨，央行总体采取了谨慎宽

松的货币政策，力求金融去杠杆，防止表外资产过度扩张。

从市场角度来看，国内资本市场的结构和参与者都有了较大变化。IPO持续发行增加了市场

供给，沪港通、深港通以及加入MSCI将在未来深刻地影响国内资本市场的投资者结构。上半年

A股市场表现较好的行业为家电、食品饮料、保险、银行等低估值稳定增长行业，跌幅较大的是

农林牧渔、纺织服装、传媒、软件服务等行业。基金组合上半年在电子、汽车零配件、房地产等 第10页共42页

行业进行了超配。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合A基金份额净值为1.0330元，本报告期基金份额净

值增长率为-6.35%；截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合C基金份额净值为1.0190元，本报

告期基金份额净值增长率为-6.68%；同期业绩比较基准收益率为5.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济应能保持稳定增长的状态，央行的货币政策再度紧缩的可能性不大，因此A股市场应该有结构性的投资机会，需要重视估值合理，业绩增长明确的细分行业，重点看好市场化去产能的化工、造纸以及低估值的家电等板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 第12页共42页

组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 12,895,890.42 16,848,781.71

结算备付金 1,818,917.47 992,566.47

存出保证金 421,865.53 409,735.25

交易性金融资产 177,329,699.56 206,083,006.08

其中：股票投资 177,329,699.56 206,083,006.08

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,125,040.10 1,449,383.15

应收利息 3,326.31 3,488.33

应收股利 - -

应收申购款 58,133.44 660,063.31

递延所得税资产 - -

其他资产 138,693.30 -

资产总计 194,791,566.13 226,447,024.30

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,153,302.68 1,033,799.03

应付管理人报酬 235,713.94 279,355.18

应付托管费 39,285.65 46,559.18

应付销售服务费 51,162.18 56,606.51

应付交易费用 1,009,154.36 460,835.03

第13页共42页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 179,118.72 222,636.93

负债合计 2,667,737.53 2,099,791.86

所有者权益：

实收基金 187,050,588.34 204,159,203.68

未分配利润 5,073,240.26 20,188,028.76

所有者权益合计 192,123,828.60 224,347,232.44

负债和所有者权益总计 194,791,566.13 226,447,024.30

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.027元，基金份额总额187,050,588.34份。

其中A类基金份额参考净值1.033元，份额总110,887,903.52份；C类基金份额参考净值

1.019元，份额总额76,162,684.82份。

6.2 利润表

会计主体：浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年2月3日(基金

2017年6月30日 合同生效日)至2016年

6月30日

一、收入 -7,815,037.21 67,326,868.43

1.利息收入 68,014.81 667,350.07

其中：存款利息收入 68,014.81 586,393.27

债券利息收入 - 123.43

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 80,833.37

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -19,571,992.59 31,036,210.68

其中：股票投资收益 -20,960,939.28 30,076,384.78

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 267,936.57

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,388,946.69 691,889.33

3.公允价值变动收益（损失以 11,587,076.63 34,600,884.31

“-”号填列）

第14页共42页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 101,863.94 1,022,423.37

列）

减：二、费用 5,420,557.03 6,005,238.08

1．管理人报酬 1,519,676.97 3,145,261.96

2．托管费 253,279.45 524,210.32

3．销售服务费 6.4.8.2.3 316,666.97 546,092.75

4．交易费用 3,141,108.45 1,690,834.71

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 189,825.19 98,838.34

三、利润总额（亏损总额以 -13,235,594.24 61,321,630.35

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -13,235,594.24 61,321,630.35

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 204,159,203.68 20,188,028.76 224,347,232.44

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -13,235,594.24 -13,235,594.24

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -17,108,615.34 -1,879,194.26 -18,987,809.60

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 59,420,415.91 2,393,745.53 61,814,161.44

2.基金赎回款 -76,529,031.25 -4,272,939.79 -80,801,971.04

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

第15页共42页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 187,050,588.34 5,073,240.26 192,123,828.60

（基金净值）

上年度可比期间

2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 677,668,820.14 - 677,668,820.14

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 61,321,630.35 61,321,630.35

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -389,904,215.62 -30,656,219.37 -420,560,434.99

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 53,687,197.07 1,476,669.93 55,163,867.00

2.基金赎回款 -443,591,412.69 -32,132,889.30 -475,724,301.99

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 287,764,604.52 30,665,410.98 318,430,015.50

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1446号《关于准予浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

第16页共42页

677,299,670.29元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2016)第124号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》于2016年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

677,668,820.14份基金份额，其中认购资金利息折合369,149.85份基金份额。本基金的基金管

理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。

根据《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且无需从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、且赎回时仅对持有本类别基金份额期限少于30 日的赎回收取赎回费，但需从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率X55%+中证全债指数收益率X45%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 第17页共42页

投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，

真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

-

6.4.4.2 会计估计变更的说明

-

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

第18页共42页

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

广发证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

第19页共42页

广发证券 2,059,091,410.19 100.00% 1,189,997,182.38 100.00%

6.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

- - - 1,442,060.00 100.00%

注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

广发证券 - - 250,000,000.00 100.00%

注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期权证 成交金额 占当期权证

成交总额的比例 成交总额的比例

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

广发证券 1,917,629.07 100.00% 1,009,154.36 100.00%

第20页共42页

上年度可比期间

关联方名称 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

广发证券 1,108,243.96 100.00% 576,094.93 100.00%

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,519,676.97 3,145,261.96

的管理费

其中：支付销售机构的 708,056.07 1,532,461.31

客户维护费

注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 253,279.45 524,210.32

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

第21页共42页

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛睿智精选 浦银安盛睿智精选 合计

混合A 混合C

广发证券股份有限公司 0.00 190,177.63 190,177.63

上海浦东发展银行股份 0.00 20,794.55 20,794.55

有限公司

浦银安盛基金管理有限 0.00 6,458.55 6,458.55

公司

合计 0.00 217,430.73 217,430.73

上年度可比期间

2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 浦银安盛睿智精选 浦银安盛睿智精选

混合A 混合C 合计

广发证券股份有限公司 0.00 446,989.83 446,989.83

上海浦东发展银行股份 0.00 17,073.84 17,073.84

有限公司

浦银安盛基金管理有限 0.00 7,695.01 7,695.01

公司

合计 0.00 471,758.68 471,758.68

注：1、本基金合同生效日为2016年2月3日，上年度可比期间为2016年2月3日（基金合同

生效日）至6月30日。

2、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.8%年费率计提。

计算方法如下：H＝E×0.8%÷当年天数

H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中

划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

第22页共42页

的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

上年度可比期间

2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C

基金合同生效日（ - -

2016年2月3日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C

基金合同生效日（ - -

2016年2月3日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

第23页共42页

注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

浦银安盛睿智精选混合A

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

份额单位：份

浦银安盛睿智精选混合C

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)至

名称 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发证券股份有限 12,895,890.42 52,792.08 33,654,516.85 573,245.44

公司

注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份） 总金额

上年度可比期间

2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份） 总金额

第24页共42页

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

长缆 2017年 2017 新股流通

002879科技 6月5日年7月受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙 2017年 2017 新股流通

002882羽 6月 年7月受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

15日 17日

睿能 2017年 2017 新股流通

603933科技 6月 年7月受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

28日 6日

旭升 2017年 2017 新股流通

603305股份 6月 年7月受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

30日 10日

大烨 2017年 2017 新股流通

300670智能 6月 年7月受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

26日 3日

国科 2017年 2017 新股流通

300672微 6月 年7月受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

30日 12日

百达 2017年 2017 新股流通

603331精工 6月 年7月受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

富满 2017年 2017 新股流通

300671电子 6月 年7月受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流通

603617股份 6月 年7月受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 3日

6.4.10.1.2受限证券类别：债券

第25页共42页

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日日 类型 价格 单价 （单位：张） 成本总额 值总额 备注

6.4.10.1.3受限证券类别：权证

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日日 类型 价格 单价 （单位：份） 成本总额 值总额

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称 日期原因 估值单 日期开盘单价数量（股） 成本总额 额 备注

价

2017

双林年 临时

300100股份 4月 停牌 26.31 - - 312,955 8,624,493.778,233,846.05-

5日

2017 2017

科融年 临时 年

300152环境 5月 停牌 7.89 7月 7.41 60,000 569,299.00 473,400.00-

12日 12日

2017

当代年 临时

600136明诚 2月 停牌 15.07 - - 31,215 599,046.31 470,410.05-

13日

注：基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的

股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

-

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

合计 - -

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

第26页共42页

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

-

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 177,329,699.56 91.04

其中：股票 177,329,699.56 91.04

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,714,807.89 7.55

7 其他各项资产 2,747,058.68 1.41

8 合计 194,791,566.13 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 602,400.00 0.31

B 采矿业 - -

C 制造业 127,178,317.35 66.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

第27页共42页

应业

E 建筑业 19,750,390.96 10.28

F 批发和零售业 877,184.00 0.46

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 121,281.81 0.06

业

J 金融业 11,628,553.01 6.05

K 房地产业 16,185,915.26 8.42

L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.02

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 473,400.00 0.25

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 470,410.05 0.24

S 综合 - -

合计 177,329,699.56 92.30

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 - -

B消费者非必需品 - -

C消费者常用品 - -

D能源 - -

E金融 - -

F医疗保健 - -

G工业 - -

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 - -

合计 - -

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

第28页共42页

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600409 三友化工 855,300 8,612,871.00 4.48

2 000671 阳光城 1,448,607 8,430,892.74 4.39

3 300100 双林股份 312,955 8,233,846.05 4.29

4 600742 一汽富维 400,500 7,653,555.00 3.98

5 600309 万华化学 267,100 7,649,744.00 3.98

6 002717 岭南园林 284,155 7,615,354.00 3.96

7 002101 广东鸿图 291,300 6,959,157.00 3.62

8 600966 博汇纸业 1,250,000 6,487,500.00 3.38

9 600230 沧州大化 216,000 6,419,520.00 3.34

10 601155 新城控股 307,200 5,695,488.00 2.96

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601155 新城控股 17,307,244.40 7.71

2 002045 国光电器 17,204,753.72 7.67

3 000921 海信科龙 15,428,930.77 6.88

4 300219 鸿利智汇 15,387,710.71 6.86

5 600703 三安光电 14,615,394.16 6.51

6 600889 南京化纤 13,841,994.98 6.17

7 000671 阳光城 13,629,700.13 6.08

8 600325 华发股份 13,318,355.00 5.94

9 600075 新疆天业 12,687,748.93 5.66

10 002775 文科园林 12,428,340.82 5.54

11 300323 华灿光电 12,211,481.09 5.44

12 002101 广东鸿图 12,174,511.78 5.43

第29页共42页

13 600326 西藏天路 12,082,809.00 5.39

14 601009 南京银行 12,072,881.20 5.38

15 600056 中国医药 11,994,502.30 5.35

16 002714 牧原股份 11,502,489.92 5.13

17 000049 德赛电池 11,222,671.01 5.00

18 600622 嘉宝集团 11,175,670.97 4.98

19 603306 华懋科技 10,937,980.74 4.88

20 300197 铁汉生态 10,557,428.25 4.71

21 300299 富春股份 10,421,615.14 4.65

22 600197 伊力特 10,414,186.00 4.64

23 002717 岭南园林 10,368,851.25 4.62

24 002205 国统股份 10,276,868.00 4.58

25 600208 新湖中宝 10,145,862.00 4.52

26 300207 欣旺达 9,725,570.50 4.34

27 300100 双林股份 9,451,241.43 4.21

28 603626 科森科技 9,257,913.40 4.13

29 600363 联创光电 9,184,631.00 4.09

30 002497 雅化集团 9,116,392.00 4.06

31 300476 胜宏科技 9,080,890.42 4.05

32 000823 超声电子 9,027,335.30 4.02

33 600060 海信电器 8,980,997.17 4.00

34 601229 上海银行 8,913,028.00 3.97

35 300332 天壕环境 8,902,879.41 3.97

36 000651 格力电器 8,847,330.00 3.94

37 002449 国星光电 8,724,870.66 3.89

38 600529 山东药玻 8,714,500.00 3.88

39 000963 华东医药 8,579,641.55 3.82

40 600966 博汇纸业 8,387,235.00 3.74

41 600491 龙元建设 8,111,046.00 3.62

42 600409 三友化工 7,947,958.00 3.54

43 600820 隧道股份 7,938,019.45 3.54

44 000711 京蓝科技 7,921,305.00 3.53

45 002648 卫星石化 7,714,545.98 3.44

46 600079 人福医药 7,472,664.95 3.33

47 600742 一汽富维 7,462,832.00 3.33

48 002297 博云新材 7,350,883.00 3.28

第30页共42页

49 002036 联创电子 7,333,462.21 3.27

50 600741 华域汽车 7,226,209.00 3.22

51 002053 云南能投 7,135,253.00 3.18

52 600230 沧州大化 7,066,279.44 3.15

53 002431 棕榈股份 7,056,908.00 3.15

54 600309 万华化学 6,806,684.00 3.03

55 603186 华正新材 6,792,558.20 3.03

56 300568 星源材质 6,726,727.74 3.00

57 300284 苏交科 6,638,095.57 2.96

58 300455 康拓红外 6,417,566.60 2.86

59 300313 天山生物 6,241,767.00 2.78

60 603393 新天然气 6,156,742.00 2.74

61 002067 景兴纸业 6,141,113.50 2.74

62 603579 荣泰健康 6,056,647.00 2.70

63 600184 光电股份 6,022,400.75 2.68

64 300424 航新科技 5,994,404.48 2.67

65 002663 普邦股份 5,964,650.17 2.66

66 600963 岳阳林纸 5,929,485.45 2.64

67 600308 华泰股份 5,889,464.00 2.63

68 600884 杉杉股份 5,889,423.00 2.63

69 600750 江中药业 5,871,159.00 2.62

70 600048 保利地产 5,853,609.00 2.61

71 603313 梦百合 5,768,473.00 2.57

72 300116 坚瑞沃能 5,761,951.46 2.57

73 300011 鼎汉技术 5,726,638.00 2.55

74 002562 兄弟科技 5,566,025.00 2.48

75 603900 通灵珠宝 5,560,490.00 2.48

76 300545 联得装备 5,552,539.38 2.47

77 600919 江苏银行 5,474,018.61 2.44

78 300258 精锻科技 5,445,966.23 2.43

79 000636 风华高科 5,339,029.00 2.38

80 601199 江南水务 5,228,605.00 2.33

81 002597 金禾实业 5,161,526.85 2.30

82 603227 雪峰科技 5,084,290.89 2.27

83 600512 腾达建设 5,057,319.00 2.25

84 603788 宁波高发 5,018,133.45 2.24

第31页共42页

85 002635 安洁科技 4,970,499.00 2.22

86 002832 比音勒芬 4,959,741.00 2.21

87 600787 中储股份 4,938,368.00 2.20

88 002095 生意宝 4,917,276.00 2.19

89 002554 惠博普 4,881,038.00 2.18

90 600702 沱牌舍得 4,856,739.56 2.16

91 002705 新宝股份 4,780,860.90 2.13

92 300041 回天新材 4,779,752.92 2.13

93 600581 八一钢铁 4,763,000.00 2.12

94 000587 金洲慈航 4,691,710.00 2.09

95 002146 荣盛发展 4,631,788.00 2.06

96 300444 双杰电气 4,559,933.57 2.03

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002045 国光电器 21,370,586.48 9.53

2 002533 金杯电工 17,833,273.88 7.95

3 603611 诺力股份 16,462,642.90 7.34

4 600889 南京化纤 13,151,830.06 5.86

5 300219 鸿利智汇 12,966,830.60 5.78

6 300410 正业科技 12,786,968.33 5.70

7 600325 华发股份 12,786,911.99 5.70

8 300375 鹏翎股份 12,624,381.09 5.63

9 000921 海信科龙 12,428,129.97 5.54

10 600056 中国医药 12,194,751.42 5.44

11 601155 新城控股 12,139,120.45 5.41

12 000049 德赛电池 12,014,825.45 5.36

13 002714 牧原股份 11,371,730.76 5.07

14 300207 欣旺达 11,012,409.20 4.91

15 600622 嘉宝集团 10,618,980.54 4.73

16 600703 三安光电 10,490,509.00 4.68

17 002775 文科园林 10,460,540.86 4.66

18 002205 国统股份 10,346,471.00 4.61

第32页共42页

19 603306 华懋科技 9,714,350.89 4.33

20 600208 新湖中宝 9,550,569.00 4.26

21 603626 科森科技 9,132,675.12 4.07

22 000651 格力电器 9,114,412.93 4.06

23 300476 胜宏科技 9,042,250.30 4.03

24 000823 超声电子 8,829,033.00 3.94

25 000963 华东医药 8,749,398.55 3.90

26 601595 上海电影 8,748,514.20 3.90

27 300332 天壕环境 8,709,122.05 3.88

28 300299 富春股份 8,679,099.00 3.87

29 600197 伊力特 8,649,614.18 3.86

30 300235 方直科技 8,591,407.01 3.83

31 300312 邦讯技术 8,575,357.00 3.82

32 600363 联创光电 8,501,367.31 3.79

33 601009 南京银行 8,310,360.00 3.70

34 600820 隧道股份 8,144,510.45 3.63

35 002576 通达动力 8,094,819.40 3.61

36 600529 山东药玻 7,969,923.00 3.55

37 300282 汇冠股份 7,837,537.39 3.49

38 300323 华灿光电 7,707,976.32 3.44

39 002297 博云新材 7,694,248.76 3.43

40 002648 卫星石化 7,584,376.23 3.38

41 002036 联创电子 7,563,897.99 3.37

42 600741 华域汽车 7,492,820.57 3.34

43 603030 全筑股份 7,380,013.15 3.29

44 300112 万讯自控 7,378,132.34 3.29

45 300041 回天新材 7,249,991.98 3.23

46 603788 宁波高发 7,078,208.04 3.16

47 600060 海信电器 7,012,711.76 3.13

48 603729 龙韵股份 7,000,435.55 3.12

49 300197 铁汉生态 6,924,580.00 3.09

50 000711 京蓝科技 6,765,300.92 3.02

51 002431 棕榈股份 6,729,563.36 3.00

52 600075 新疆天业 6,709,269.15 2.99

53 300213 佳讯飞鸿 6,539,180.50 2.91

54 300313 天山生物 6,513,997.20 2.90

55 300568 星源材质 6,483,878.35 2.89

56 300284 苏交科 6,442,052.40 2.87

第33页共42页

57 600491 龙元建设 6,429,742.00 2.87

58 002417 三元达 6,383,789.00 2.85

59 600136 当代明诚 6,359,271.95 2.83

60 600326 西藏天路 6,356,564.13 2.83

61 002067 景兴纸业 6,184,109.96 2.76

62 002286 保龄宝 6,163,521.00 2.75

63 600379 宝光股份 6,161,680.15 2.75

64 300424 航新科技 6,146,712.90 2.74

65 603393 新天然气 6,071,235.96 2.71

66 600184 光电股份 6,058,606.39 2.70

67 600308 华泰股份 5,954,612.60 2.65

68 300455 康拓红外 5,784,566.55 2.58

69 002497 雅化集团 5,778,470.00 2.58

70 002053 云南能投 5,769,431.78 2.57

71 603313 梦百合 5,737,634.00 2.56

72 300231 银信科技 5,725,692.08 2.55

73 300258 精锻科技 5,638,353.85 2.51

74 600048 保利地产 5,626,552.00 2.51

75 600750 江中药业 5,623,763.34 2.51

76 603579 荣泰健康 5,592,405.00 2.49

77 600079 人福医药 5,581,256.00 2.49

78 600963 岳阳林纸 5,567,176.04 2.48

79 603900 通灵珠宝 5,542,595.03 2.47

80 603186 华正新材 5,538,428.92 2.47

81 002562 兄弟科技 5,388,168.60 2.40

82 000671 阳光城 5,369,059.00 2.39

83 600919 江苏银行 5,339,502.00 2.38

84 002635 安洁科技 5,312,879.50 2.37

85 300116 坚瑞沃能 5,281,956.00 2.35

86 300050 世纪鼎利 5,267,413.97 2.35

87 600884 杉杉股份 5,086,251.73 2.27

88 000636 风华高科 5,050,839.54 2.25

89 600260 凯乐科技 5,046,223.00 2.25

90 002663 普邦股份 5,040,075.80 2.25

91 300545 联得装备 5,028,293.65 2.24

92 002101 广东鸿图 5,017,186.30 2.24

93 002832 比音勒芬 4,996,640.31 2.23

94 002395 双象股份 4,945,292.27 2.20

第34页共42页

95 300011 鼎汉技术 4,892,686.00 2.18

96 601229 上海银行 4,852,800.00 2.16

97 600702 沱牌舍得 4,845,377.05 2.16

98 600787 中储股份 4,835,786.21 2.16

99 600512 腾达建设 4,832,384.00 2.15

100 002554 惠博普 4,807,407.19 2.14

101 002095 生意宝 4,806,382.00 2.14

102 002705 新宝股份 4,800,896.20 2.14

103 603227 雪峰科技 4,726,849.46 2.11

104 000587 金洲慈航 4,709,845.12 2.10

105 300444 双杰电气 4,694,570.00 2.09

106 002547 春兴精工 4,602,269.32 2.05

107 601199 江南水务 4,588,336.05 2.05

108 002599 盛通股份 4,573,617.87 2.04

109 002452 长高集团 4,535,695.54 2.02

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,021,420,699.90

卖出股票收入（成交）总额 1,040,800,143.77

注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

第35页共42页

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 - -

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

金额单位：人民币元

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第36页共42页

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险指标说明

/卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 421,865.53

2 应收证券清算款 2,125,040.10

3 应收股利 -

4 应收利息 3,326.31

5 应收申购款 58,133.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 138,693.30

第37页共42页

8 其他 -

9 合计 2,747,058.68

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 300100 双林股份 8,233,846.05 4.29 停牌

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

浦银 2,083 53,234.71 9.55 0.00% 110,887,893.97 100.00%

安盛

睿智

精选

混合A

浦银 6,710 11,350.62 50,068.30 0.07% 76,112,616.52 99.93%

安盛

睿智

精选

混合C

合计 8,793 21,272.67 50,077.85 0.03% 187,000,510.49 99.97%

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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

浦银安盛 457,285.34 0.41%

睿智精选

混合A

基金管理人所有从业人员 浦银安盛 50,142.92 0.07%

持有本基金 睿智精选

混合C

合计 507,428.26 0.27%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

浦银安盛睿智精选混 0

本公司高级管理人员、基 合A

金投资和研究部门负责人 浦银安盛睿智精选混 0

持有本开放式基金 合C

合计 0

浦银安盛睿智精选混 0

合A

本基金基金经理持有本开 浦银安盛睿智精选混 0

放式基金 合C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛睿智精 浦银安盛睿智精

选混合A 选混合C

基金合同生效日（2016年2月3日）基金份 440,418,281.87 237,250,538.27

额总额

本报告期期初基金份额总额 124,263,887.81 79,895,315.87

本报告期基金总申购份额 14,382,864.01 45,037,551.90

第39页共42页

减:本报告期基金总赎回份额 27,758,848.30 48,770,182.95

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 110,887,903.52 76,162,684.82

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

广发证券 22,059,091,410.19 100.00% 1,917,629.07 100.00% -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

广发证券 - - - - - -

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

1、因浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满， 根据

《公司章程》的规定，经公司 2017 年第一次股东会会议审议通过，选举产 生公司第四届董

事会成员，共 11 名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理

有限公司关于董事会换届的公告》。

2、2017年4月26日，谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长，详见本公司于

2017年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》

。

浦银安盛基金管理有限公司

2017年8月28日

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