浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......错误！未定义书签。

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

6.4报表附注......21

§7投资组合报告......43

7.1期末基金资产组合情况......43

7.2期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

7.12 投资组合报告附注......54

§8基金份额持有人信息......56

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56

§9开放式基金份额变动......58

§10重大事件揭示......59

10.1基金份额持有人大会决议......59

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

10.4基金投资策略的改变......59

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......59

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8其他重大事件......60

§11影响投资者决策的其他重要信息......62

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......62

11.2影响投资者决策的其他重要信息......62

§12备查文件目录......63

12.1备查文件目录......63

12.2存放地点......63

12.3查阅方式......63

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛睿智精选混合

基金主代码 519172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 187,050,588.34份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C

下属分级基金的交易代码： 519172 519173

报告期末下属分级基金的份额总额 110,887,903.52份 76,162,684.82份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，在严格控制

风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

1)资产配置策略

资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性

和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资

时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类

投资策略 资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定

增长。

2)股票投资策略

本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念，通过灵活资产配

置，注重风险与收益的平衡，结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风

险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公 广发证券股份有限公司

司

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姓名 顾佳 崔瑞娟

信息披露负责人 联系电话 021-23212888 020-87555888

电子邮箱 compliance@py-axa.com cuirj@gf.com.cn

客户服务电话 021-33079999或 95575

400-8828-999

传真 021-23212985 020-87555129

中国（上海）自由贸易试验 广东省广州市黄埔区中新广州

注册地址 区浦东大道981号3幢316 知识城腾飞一街2号618室

室

办公地址 上海市淮海中路381号中 广东省广州市天河区天河北路

环广场38楼 183-187号大都会广场40楼

邮政编码 200020 510620

法定代表人 谢伟 孙树明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.py-axa.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -15,073,957.38 -9,748,713.49

本期利润 -8,072,580.57 -5,163,013.67

加权平均基金份额本期利润 -0.0680 -0.0669

本期加权平均净值利润率 -6.49% -6.47%

本期基金份额净值增长率 -6.35% -6.68%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 3,631,262.72 1,441,977.54

期末可供分配基金份额利润 0.0327 0.0189

期末基金资产净值 114,519,166.24 77,604,662.36

期末基金份额净值 1.033 1.019

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.30% 1.90%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛睿智精选混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 4.77% 0.75% 3.28% 0.37% 1.49% 0.38%

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过去三个月 -3.73% 1.09% 3.40% 0.35% -7.13% 0.74%

过去六个月 -6.35% 1.09% 5.74% 0.32% -12.09% 0.77%

过去一年 -6.85% 1.13% 8.86% 0.38% -15.71% 0.75%

自基金合同 3.30% 1.38% 13.64% 0.51% -10.34% 0.87%

生效起至今

浦银安盛睿智精选混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 4.73% 0.76% 3.28% 0.37% 1.45% 0.39%

过去三个月 -3.87% 1.10% 3.40% 0.35% -7.27% 0.75%

过去六个月 -6.68% 1.09% 5.74% 0.32% -12.42% 0.77%

过去一年 -7.53% 1.13% 8.86% 0.38% -16.39% 0.75%

自基金合同 1.90% 1.39% 13.64% 0.51% -11.74% 0.88%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、跟据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使

基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年2月3日至2016年8月

2日。建仓期结束后各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东

发展银行股份有限公司、AXAInvestmentManagersS.A.及上海国盛集团资产有限公司，公司总

部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事

基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2017年6月30日止，浦银安盛旗下共管理33只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券

投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 第12页共63页

提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本公司 吴勇先生，上海交通大学

投资总 材料工程系学士，上海交

监、权益 通大学工商管理硕士，

投资部 CPA，CFA，中国注册造价

总监，公 师。1993年8月至2007

司旗下 年8月先后就职于上海电

浦银安 力建设有限责任公司任预

盛精致 算主管、国家开发银行上

生活混 海市分行任评审经理。

合基金、 2007年9月起加盟浦银安

浦银安 盛基金管理有限公司先后

吴勇 盛新兴 2016年2月3日- 10 担任行业研究员、基金经

产业混 理助理。2010年4月-2016

合基金、 年1月起担任浦银安盛红

浦银安 利精选混合基金基金经

盛消费 理。2011年5月起兼任浦

升级混 银安盛精致生活混合基金

合基金、 基金经理。2013年3月起，

浦银安 兼任浦银安盛战略新兴产

盛睿智 业混合基金基金经理。

精选混 2013年12月起兼任浦银

合基金 安盛消费升级混合基金基

基金经 金经理。2016年2月起兼

理 任浦银安盛睿智精选混合

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基金基金经理。2012年11

月起兼任本公司权益投资

部总监。2016年4月起兼

任本公司投资总监。

注：1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 第14页共63页

交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年国内经济运行相对平稳，在供给侧改革推进、环保标准提升的背景下，钢铁、

煤炭、化工等周期性行业业绩改善明显，PPI指标表现较好，CPI维持低位。政府大力推进PPP

项目以吸引社会资本参与基建投资。由于美国加息，国内房价高涨，央行总体采取了谨慎宽松的货币政策，力求金融去杠杆，防止表外资产过度扩张。

从市场角度来看，国内资本市场的结构和参与者都有了较大变化。IPO持续发行增加了市场

供给，沪港通、深港通以及加入MSCI将在未来深刻地影响国内资本市场的投资者结构。上半年A

股市场表现较好的行业为家电、食品饮料、保险、银行等低估值稳定增长行业，跌幅较大的是农林牧渔、纺织服装、传媒、软件服务等行业。基金组合上半年在电子、汽车零配件、房地产等行业进行了超配。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合A基金份额净值为1.0330元，本报告期基金份额净值

增长率为-6.35%；截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合C基金份额净值为1.0190元，本报告期

基金份额净值增长率为-6.68%；同期业绩比较基准收益率为5.74%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济应能保持稳定增长的状态，央行的货币政策再度紧缩的可能性不大，因此A股市场应该有结构性的投资机会，需要重视估值合理，业绩增长明确的细分行业，重点看好市场化去产能的化工、造纸以及低估值的家电等板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部 第15页共63页

负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 12,895,890.42 16,848,781.71

结算备付金 1,818,917.47 992,566.47

存出保证金 421,865.53 409,735.25

交易性金融资产 6.4.7.2 177,329,699.56 206,083,006.08

其中：股票投资 177,329,699.56 206,083,006.08

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,125,040.10 1,449,383.15

应收利息 6.4.7.5 3,326.31 3,488.33

应收股利 - -

应收申购款 58,133.44 660,063.31

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 138,693.30 -

资产总计 194,791,566.13 226,447,024.30

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,153,302.68 1,033,799.03

应付管理人报酬 235,713.94 279,355.18

应付托管费 39,285.65 46,559.18

应付销售服务费 51,162.18 56,606.51

应付交易费用 6.4.7.7 1,009,154.36 460,835.03

第18页共63页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 179,118.72 222,636.93

负债合计 2,667,737.53 2,099,791.86

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 187,050,588.34 204,159,203.68

未分配利润 6.4.7.10 5,073,240.26 20,188,028.76

所有者权益合计 192,123,828.60 224,347,232.44

负债和所有者权益总计 194,791,566.13 226,447,024.30

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.027元，基金份额总额187,050,588.34份。

其中A类基金份额参考净值1.033元，份额总110,887,903.52份；C类基金份额参考净值1.019

元，份额总额76,162,684.82份。

6.2利润表

会计主体：浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年2月3日(基金合

2017年6月30日 同生效日)至2016年6

月30日

一、收入 -7,815,037.21 67,326,868.43

1.利息收入 68,014.81 667,350.07

其中：存款利息收入 6.4.7.11 68,014.81 586,393.27

债券利息收入 - 123.43

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 80,833.37

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -19,571,992.59 31,036,210.68

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -20,960,939.28 30,076,384.78

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 267,936.57

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,388,946.69 691,889.33

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 11,587,076.63 34,600,884.31

“-”号填列）

第19页共63页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 101,863.94 1,022,423.37

列）

减：二、费用 5,420,557.03 6,005,238.08

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,519,676.97 3,145,261.96

2．托管费 6.4.10.2.2 253,279.45 524,210.32

3．销售服务费 6.4.10.2.3 316,666.97 546,092.75

4．交易费用 6.4.7.19 3,141,108.45 1,690,834.71

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 189,825.19 98,838.34

三、利润总额（亏损总额以“-” -13,235,594.24 61,321,630.35

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -13,235,594.24 61,321,630.35

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 204,159,203.68 20,188,028.76 224,347,232.44

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -13,235,594.24 -13,235,594.24

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -17,108,615.34 -1,879,194.26 -18,987,809.60

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 59,420,415.91 2,393,745.53 61,814,161.44

2.基金赎回款 -76,529,031.25 -4,272,939.79 -80,801,971.04

第20页共63页

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 187,050,588.34 5,073,240.26 192,123,828.60

（基金净值）

上年度可比期间

2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 677,668,820.14 - 677,668,820.14

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 61,321,630.35 61,321,630.35

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -389,904,215.62 -30,656,219.37 -420,560,434.99

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 53,687,197.07 1,476,669.93 55,163,867.00

2.基金赎回款 -443,591,412.69 -32,132,889.30 -475,724,301.99

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 287,764,604.52 30,665,410.98 318,430,015.50

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 第21页共63页

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1446号《关于准予浦银安盛睿智精选灵活配置

混合型证券投资基金注册的批复》准予，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

677,299,670.29元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第

124号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》于2016年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为677,668,820.14

份基金份额，其中认购资金利息折合369,149.85份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基

金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。

根据《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且无需从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、且赎回时仅对持有本类别基金份额期限少于30日的赎回收取赎回费，但需从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率X55%+中证全债指数收益率X45%。

第22页共63页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30

日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第23页共63页

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 12,895,890.42

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 12,895,890.42

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 171,395,097.27 177,329,699.56 5,934,602.29

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

第24页共63页

基金 - - -

其他 - - -

合计 171,395,097.27 177,329,699.56 5,934,602.29

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,418.84

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 736.65

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 170.82

合计 3,326.31

注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 -

待摊费用 138,693.30

合计 138,693.30

第25页共63页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,009,154.36

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,009,154.36

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 600.23

预提费用 178,518.49

合计 179,118.72

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

浦银安盛睿智精选混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 124,263,887.81 124,263,887.81

本期申购 14,382,864.01 14,382,864.01

本期赎回(以"-"号填列) -27,758,848.30 -27,758,848.30

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 110,887,903.52 110,887,903.52

金额单位：人民币元

浦银安盛睿智精选混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

第26页共63页

上年度末 79,895,315.87 79,895,315.87

本期申购 45,037,551.90 45,037,551.90

本期赎回(以"-"号填列) -48,770,182.95 -48,770,182.95

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 76,162,684.82 76,162,684.82

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

浦银安盛睿智精选混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 31,569,430.83 -18,754,619.19 12,814,811.64

本期利润 -15,073,957.38 7,001,376.81 -8,072,580.57

本期基金份额交易 -2,107,577.94 996,609.59 -1,110,968.35

产生的变动数

其中：基金申购款 2,856,794.43 -2,180,902.17 675,892.26

基金赎回款 -4,964,372.37 3,177,511.76 -1,786,860.61

本期已分配利润 - - -

本期末 14,387,895.51 -10,756,632.79 3,631,262.72

单位：人民币元

浦银安盛睿智精选混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 19,317,984.86 -11,944,767.74 7,373,217.12

本期利润 -9,748,713.49 4,585,699.82 -5,163,013.67

本期基金份额交易 -796,995.45 28,769.54 -768,225.91

产生的变动数

其中：基金申购款 7,636,190.88 -5,918,337.61 1,717,853.27

基金赎回款 -8,433,186.33 5,947,107.15 -2,486,079.18

本期已分配利润 - - -

本期末 8,772,275.92 -7,330,298.38 1,441,977.54

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第27页共63页

活期存款利息收入 52,792.08

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,215.18

其他 3,007.55

合计 68,014.81

注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,040,800,143.77

减：卖出股票成本总额 1,061,761,083.05

买卖股票差价收入 -20,960,939.28

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

第28页共63页

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,388,946.69

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,388,946.69

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 11,587,076.63

——股票投资 11,587,076.63

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

第29页共63页

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 11,587,076.63

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 98,076.52

转换费收入519172 3,343.33

转换费收入519173 444.09

合计 101,863.94

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入

转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 3,141,108.45

银行间市场交易费用 -

合计 3,141,108.45

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 160,072.41

合计 189,825.19

第30页共63页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

广发证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

广发证券 2,059,091,410.19 100.00%1,189,997,182.38 100.00%

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

第31页共63页

广发证券 - - 1,442,060.00 100.00%

注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月302016年2月3日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 日 年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

广发证券 - - 250,000,000.00 100.00%

注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

广发证券 1,917,629.07 100.00% 1,009,154.36 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

广发证券 1,108,243.96 100.00% 576,094.93 100.00%

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年2月3日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,519,676.97 3,145,261.96

的管理费

其中：支付销售机构的客 708,056.07 1,532,461.31

户维护费

第32页共63页

注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年2月3日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 253,279.45 524,210.32

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛睿智精选 浦银安盛睿智精选 合计

混合A 混合C

广发证券股份有限公司 0.00 190,177.63 190,177.63

上海浦东发展银行股份 0.00 20,794.55 20,794.55

有限公司

浦银安盛基金管理有限 0.00 6,458.55 6,458.55

公司

合计 0.00 217,430.73 217,430.73

上年度可比期间

2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 浦银安盛睿智精选 浦银安盛睿智精选

混合A 混合C 合计

广发证券股份有限公司 0.00 446,989.83 446,989.83

上海浦东发展银行股份 0.00 17,073.84 17,073.84

有限公司

第33页共63页

浦银安盛基金管理有限 0.00 7,695.01 7,695.01

公司

合计 0.00 471,758.68 471,758.68

注：1、本基金合同生效日为2016年2月3日，上年度可比期间为2016年2月3日（基金合同生

效日）至6月30日。

2、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.8%年费率计提。

计算方法如下：H＝E×0.8%÷当年天数

H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中

划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)至

名称 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发证券股份有 12,895,890.42 52,792.08 33,654,516.85 573,245.44

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

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6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注：本基金在本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

长缆 2017年2017 新股流

002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

7日

金龙 2017年2017 新股流

002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20-

日 17日

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

日 6日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-

日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

日 5日

300671富满 2017年2017 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

第35页共63页

电子 6月27年7月通受限

日 5日

603617君禾 2017年2017

年7月新股流

股份 6月23 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

双 2017临

300100林年4时 26.31 - - 312,955 8,624,493.778,233,846.05-

股月5停

份日牌

科 2017临 2017

300152融年5时 7.89年7 7.41 60,000 569,299.00 473,400.00-

环月12停 月12

境日牌 日

当 2017临

600136代年2时 15.07 - - 31,215 599,046.31 470,410.05-

明月13停

诚日牌

注：基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的

股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

第36页共63页

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具（含中期票据）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

第37页共63页

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发银行和其他资质较好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2016

年12月31日：0%)。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2016

年12月31日：0.00%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监 第38页共63页

控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

第39页共63页

银行存款 12,895,890.42 - - - 12,895,890.42

结算备付金 1,818,917.47 - - - 1,818,917.47

存出保证金 421,865.53 - - - 421,865.53

交易性金融资产 - - -177,329,699.56 177,329,699.56

应收证券清算款 - - - 2,130,765.10 2,130,765.10

应收利息 - - - 3,326.31 3,326.31

应收申购款 - - - 58,133.44 58,133.44

其他资产 - - - 138,693.30 138,693.30

资产总计 15,136,673.42 - -179,660,617.71 194,797,291.13

负债

应付赎回款 - - - 1,153,302.68 1,153,302.68

应付管理人报酬 - - - 235,713.94 235,713.94

应付托管费 - - - 39,285.65 39,285.65

应付销售服务费 - - - 51,162.18 51,162.18

应付交易费用 - - - 1,009,154.36 1,009,154.36

其他负债 - - - 184,843.72 184,843.72

负债总计 - - - 2,673,462.53 2,673,462.53

利率敏感度缺口 15,136,673.42 - -176,987,155.18 192,123,828.60

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 16,848,781.71 - - - 16,848,781.71

结算备付金 992,566.47 - - - 992,566.47

存出保证金 409,735.25 - - - 409,735.25

交易性金融资产 - - -206,083,006.08 206,083,006.08

应收证券清算款 - - - 1,449,383.15 1,449,383.15

应收利息 - - - 3,488.33 3,488.33

应收申购款 - - - 660,063.31 660,063.31

其他资产 - - - - -

资产总计 18,251,083.43 - -208,195,940.87 226,447,024.30

负债

应付赎回款 - - - 1,033,799.03 1,033,799.03

应付管理人报酬 - - - 279,355.18 279,355.18

应付托管费 - - - 46,559.18 46,559.18

应付销售服务费 - - - 56,606.51 56,606.51

应付交易费用 - - - 460,835.03 460,835.03

其他负债 - - - 222,636.93 222,636.93

负债总计 - - - 2,099,791.86 2,099,791.86

利率敏感度缺口 18,251,083.43 - -206,096,149.01 224,347,232.44

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第40页共63页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，

因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的

0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 177,329,699.56 92.30 206,083,006.08 91.86

第41页共63页

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 177,329,699.56 92.30 206,083,006.08 91.86

注：本基金成立于2016年2月3日。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升500基点 18,860,370.12 17,291,377.11

业绩比较基准下降500基点 -18,860,370.12 -17,291,377.11

第42页共63页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 177,329,699.56 91.04

其中：股票 177,329,699.56 91.04

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,714,807.89 7.55

7 其他各项资产 2,747,058.68 1.41

8 合计 194,791,566.13 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 602,400.00 0.31

B 采矿业 - -

C 制造业 127,178,317.35 66.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 19,750,390.96 10.28

F 批发和零售业 877,184.00 0.46

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 121,281.81 0.06

业

J 金融业 11,628,553.01 6.05

第43页共63页

K 房地产业 16,185,915.26 8.42

L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.02

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 473,400.00 0.25

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 470,410.05 0.24

S 综合 - -

合计 177,329,699.56 92.30

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600409 三友化工 855,300 8,612,871.00 4.48

2 000671 阳光城 1,448,607 8,430,892.74 4.39

3 300100 双林股份 312,955 8,233,846.05 4.29

4 600742 一汽富维 400,500 7,653,555.00 3.98

5 600309 万华化学 267,100 7,649,744.00 3.98

6 002717 岭南园林 284,155 7,615,354.00 3.96

7 002101 广东鸿图 291,300 6,959,157.00 3.62

8 600966 博汇纸业 1,250,000 6,487,500.00 3.38

9 600230 沧州大化 216,000 6,419,520.00 3.34

10 601155 新城控股 307,200 5,695,488.00 2.96

11 600326 西藏天路 510,800 5,639,232.00 2.94

12 600075 新疆天业 642,280 5,600,681.60 2.92

13 300323 华灿光电 399,800 5,549,224.00 2.89

14 600703 三安光电 276,607 5,449,157.90 2.84

15 002449 国星光电 287,314 4,755,046.70 2.47

16 600581 八一钢铁 465,000 4,682,550.00 2.44

17 002078 太阳纸业 604,000 4,439,400.00 2.31

18 000423 东阿阿胶 60,000 4,313,400.00 2.25

第44页共63页

19 000921 海信科龙 249,911 4,300,968.31 2.24

20 601229 上海银行 159,100 4,063,414.00 2.11

21 601009 南京银行 337,200 3,780,012.00 1.97

22 601336 新华保险 70,000 3,598,000.00 1.87

23 000625 长安汽车 240,000 3,460,800.00 1.80

24 600690 青岛海尔 220,000 3,311,000.00 1.72

25 000418 小天鹅A 65,182 3,049,865.78 1.59

26 002497 雅化集团 314,100 3,046,770.00 1.59

27 002597 金禾实业 136,400 2,981,704.00 1.55

28 300197 铁汉生态 210,455 2,794,842.40 1.45

29 600089 特变电工 250,000 2,582,500.00 1.34

30 002510 天汽模 350,000 2,541,000.00 1.32

31 300219 鸿利智汇 180,544 2,394,013.44 1.25

32 600491 龙元建设 150,000 1,609,500.00 0.84

33 002664 信质电机 53,300 1,525,446.00 0.79

34 600529 山东药玻 61,400 1,508,598.00 0.79

35 600197 伊力特 75,800 1,480,374.00 0.77

36 600782 新钢股份 400,000 1,460,000.00 0.76

37 600622 嘉宝集团 89,284 1,453,543.52 0.76

38 603788 宁波高发 32,968 1,418,283.36 0.74

39 600079 人福医药 67,800 1,330,236.00 0.69

40 300237 美晨科技 74,300 1,282,418.00 0.67

41 603306 华懋科技 33,000 1,044,120.00 0.54

42 600693 东百集团 71,200 877,184.00 0.46

43 002775 文科园林 36,150 732,399.00 0.38

44 000651 格力电器 15,400 634,018.00 0.33

45 000711 京蓝科技 40,000 602,400.00 0.31

46 300233 金城医药 28,491 598,026.09 0.31

47 600741 华域汽车 20,000 484,800.00 0.25

48 300152 科融环境 60,000 473,400.00 0.25

49 600136 当代明诚 31,215 470,410.05 0.24

50 600208 新湖中宝 103,300 464,850.00 0.24

51 601878 浙商证券 11,001 187,127.01 0.10

52 002146 荣盛发展 14,300 141,141.00 0.07

53 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.05

54 002279 久其软件 6,600 82,830.00 0.04

55 603303 得邦照明 2,392 79,868.88 0.04

56 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.04

57 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.04

第45页共63页

58 300623 捷捷微电 957 64,310.40 0.03

59 603906 龙蟠科技 2,816 63,557.12 0.03

60 000915 山大华特 1,600 58,992.00 0.03

61 000049 德赛电池 1,000 51,810.00 0.03

62 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.03

63 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

64 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

65 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.02

66 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.02

67 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02

68 300606 金太阳 1,228 38,080.28 0.02

69 300621 维业股份 1,758 37,867.32 0.02

70 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.02

71 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02

72 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.02

73 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.02

74 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.02

75 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.02

76 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01

77 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.01

78 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

79 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

80 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

81 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

82 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

83 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

84 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

85 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

86 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

87 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

88 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

89 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01

90 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

91 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

第46页共63页

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601155 新城控股 17,307,244.40 7.71

2 002045 国光电器 17,204,753.72 7.67

3 000921 海信科龙 15,428,930.77 6.88

4 300219 鸿利智汇 15,387,710.71 6.86

5 600703 三安光电 14,615,394.16 6.51

6 600889 南京化纤 13,841,994.98 6.17

7 000671 阳光城 13,629,700.13 6.08

8 600325 华发股份 13,318,355.00 5.94

9 600075 新疆天业 12,687,748.93 5.66

10 002775 文科园林 12,428,340.82 5.54

11 300323 华灿光电 12,211,481.09 5.44

12 002101 广东鸿图 12,174,511.78 5.43

13 600326 西藏天路 12,082,809.00 5.39

14 601009 南京银行 12,072,881.20 5.38

15 600056 中国医药 11,994,502.30 5.35

16 002714 牧原股份 11,502,489.92 5.13

17 000049 德赛电池 11,222,671.01 5.00

18 600622 嘉宝集团 11,175,670.97 4.98

19 603306 华懋科技 10,937,980.74 4.88

20 300197 铁汉生态 10,557,428.25 4.71

21 300299 富春股份 10,421,615.14 4.65

22 600197 伊力特 10,414,186.00 4.64

23 002717 岭南园林 10,368,851.25 4.62

24 002205 国统股份 10,276,868.00 4.58

25 600208 新湖中宝 10,145,862.00 4.52

26 300207 欣旺达 9,725,570.50 4.34

27 300100 双林股份 9,451,241.43 4.21

28 603626 科森科技 9,257,913.40 4.13

29 600363 联创光电 9,184,631.00 4.09

30 002497 雅化集团 9,116,392.00 4.06

31 300476 胜宏科技 9,080,890.42 4.05

32 000823 超声电子 9,027,335.30 4.02

第47页共63页

33 600060 海信电器 8,980,997.17 4.00

34 601229 上海银行 8,913,028.00 3.97

35 300332 天壕环境 8,902,879.41 3.97

36 000651 格力电器 8,847,330.00 3.94

37 002449 国星光电 8,724,870.66 3.89

38 600529 山东药玻 8,714,500.00 3.88

39 000963 华东医药 8,579,641.55 3.82

40 600966 博汇纸业 8,387,235.00 3.74

41 600491 龙元建设 8,111,046.00 3.62

42 600409 三友化工 7,947,958.00 3.54

43 600820 隧道股份 7,938,019.45 3.54

44 000711 京蓝科技 7,921,305.00 3.53

45 002648 卫星石化 7,714,545.98 3.44

46 600079 人福医药 7,472,664.95 3.33

47 600742 一汽富维 7,462,832.00 3.33

48 002297 博云新材 7,350,883.00 3.28

49 002036 联创电子 7,333,462.21 3.27

50 600741 华域汽车 7,226,209.00 3.22

51 002053 云南能投 7,135,253.00 3.18

52 600230 沧州大化 7,066,279.44 3.15

53 002431 棕榈股份 7,056,908.00 3.15

54 600309 万华化学 6,806,684.00 3.03

55 603186 华正新材 6,792,558.20 3.03

56 300568 星源材质 6,726,727.74 3.00

57 300284 苏交科 6,638,095.57 2.96

58 300455 康拓红外 6,417,566.60 2.86

59 300313 天山生物 6,241,767.00 2.78

60 603393 新天然气 6,156,742.00 2.74

61 002067 景兴纸业 6,141,113.50 2.74

62 603579 荣泰健康 6,056,647.00 2.70

63 600184 光电股份 6,022,400.75 2.68

64 300424 航新科技 5,994,404.48 2.67

65 002663 普邦股份 5,964,650.17 2.66

66 600963 岳阳林纸 5,929,485.45 2.64

67 600308 华泰股份 5,889,464.00 2.63

68 600884 杉杉股份 5,889,423.00 2.63

第48页共63页

69 600750 江中药业 5,871,159.00 2.62

70 600048 保利地产 5,853,609.00 2.61

71 603313 梦百合 5,768,473.00 2.57

72 300116 坚瑞沃能 5,761,951.46 2.57

73 300011 鼎汉技术 5,726,638.00 2.55

74 002562 兄弟科技 5,566,025.00 2.48

75 603900 通灵珠宝 5,560,490.00 2.48

76 300545 联得装备 5,552,539.38 2.47

77 600919 江苏银行 5,474,018.61 2.44

78 300258 精锻科技 5,445,966.23 2.43

79 000636 风华高科 5,339,029.00 2.38

80 601199 江南水务 5,228,605.00 2.33

81 002597 金禾实业 5,161,526.85 2.30

82 603227 雪峰科技 5,084,290.89 2.27

83 600512 腾达建设 5,057,319.00 2.25

84 603788 宁波高发 5,018,133.45 2.24

85 002635 安洁科技 4,970,499.00 2.22

86 002832 比音勒芬 4,959,741.00 2.21

87 600787 中储股份 4,938,368.00 2.20

88 002095 生意宝 4,917,276.00 2.19

89 002554 惠博普 4,881,038.00 2.18

90 600702 沱牌舍得 4,856,739.56 2.16

91 002705 新宝股份 4,780,860.90 2.13

92 300041 回天新材 4,779,752.92 2.13

93 600581 八一钢铁 4,763,000.00 2.12

94 000587 金洲慈航 4,691,710.00 2.09

95 002146 荣盛发展 4,631,788.00 2.06

96 300444 双杰电气 4,559,933.57 2.03

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002045 国光电器 21,370,586.48 9.53

第49页共63页

2 002533 金杯电工 17,833,273.88 7.95

3 603611 诺力股份 16,462,642.90 7.34

4 600889 南京化纤 13,151,830.06 5.86

5 300219 鸿利智汇 12,966,830.60 5.78

6 300410 正业科技 12,786,968.33 5.70

7 600325 华发股份 12,786,911.99 5.70

8 300375 鹏翎股份 12,624,381.09 5.63

9 000921 海信科龙 12,428,129.97 5.54

10 600056 中国医药 12,194,751.42 5.44

11 601155 新城控股 12,139,120.45 5.41

12 000049 德赛电池 12,014,825.45 5.36

13 002714 牧原股份 11,371,730.76 5.07

14 300207 欣旺达 11,012,409.20 4.91

15 600622 嘉宝集团 10,618,980.54 4.73

16 600703 三安光电 10,490,509.00 4.68

17 002775 文科园林 10,460,540.86 4.66

18 002205 国统股份 10,346,471.00 4.61

19 603306 华懋科技 9,714,350.89 4.33

20 600208 新湖中宝 9,550,569.00 4.26

21 603626 科森科技 9,132,675.12 4.07

22 000651 格力电器 9,114,412.93 4.06

23 300476 胜宏科技 9,042,250.30 4.03

24 000823 超声电子 8,829,033.00 3.94

25 000963 华东医药 8,749,398.55 3.90

26 601595 上海电影 8,748,514.20 3.90

27 300332 天壕环境 8,709,122.05 3.88

28 300299 富春股份 8,679,099.00 3.87

29 600197 伊力特 8,649,614.18 3.86

30 300235 方直科技 8,591,407.01 3.83

31 300312 邦讯技术 8,575,357.00 3.82

32 600363 联创光电 8,501,367.31 3.79

33 601009 南京银行 8,310,360.00 3.70

34 600820 隧道股份 8,144,510.45 3.63

35 002576 通达动力 8,094,819.40 3.61

36 600529 山东药玻 7,969,923.00 3.55

37 300282 汇冠股份 7,837,537.39 3.49

38 300323 华灿光电 7,707,976.32 3.44

39 002297 博云新材 7,694,248.76 3.43

第50页共63页

40 002648 卫星石化 7,584,376.23 3.38

41 002036 联创电子 7,563,897.99 3.37

42 600741 华域汽车 7,492,820.57 3.34

43 603030 全筑股份 7,380,013.15 3.29

44 300112 万讯自控 7,378,132.34 3.29

45 300041 回天新材 7,249,991.98 3.23

46 603788 宁波高发 7,078,208.04 3.16

47 600060 海信电器 7,012,711.76 3.13

48 603729 龙韵股份 7,000,435.55 3.12

49 300197 铁汉生态 6,924,580.00 3.09

50 000711 京蓝科技 6,765,300.92 3.02

51 002431 棕榈股份 6,729,563.36 3.00

52 600075 新疆天业 6,709,269.15 2.99

53 300213 佳讯飞鸿 6,539,180.50 2.91

54 300313 天山生物 6,513,997.20 2.90

55 300568 星源材质 6,483,878.35 2.89

56 300284 苏交科 6,442,052.40 2.87

57 600491 龙元建设 6,429,742.00 2.87

58 002417 三元达 6,383,789.00 2.85

59 600136 当代明诚 6,359,271.95 2.83

60 600326 西藏天路 6,356,564.13 2.83

61 002067 景兴纸业 6,184,109.96 2.76

62 002286 保龄宝 6,163,521.00 2.75

63 600379 宝光股份 6,161,680.15 2.75

64 300424 航新科技 6,146,712.90 2.74

65 603393 新天然气 6,071,235.96 2.71

66 600184 光电股份 6,058,606.39 2.70

67 600308 华泰股份 5,954,612.60 2.65

68 300455 康拓红外 5,784,566.55 2.58

69 002497 雅化集团 5,778,470.00 2.58

70 002053 云南能投 5,769,431.78 2.57

71 603313 梦百合 5,737,634.00 2.56

72 300231 银信科技 5,725,692.08 2.55

73 300258 精锻科技 5,638,353.85 2.51

74 600048 保利地产 5,626,552.00 2.51

75 600750 江中药业 5,623,763.34 2.51

76 603579 荣泰健康 5,592,405.00 2.49

77 600079 人福医药 5,581,256.00 2.49

第51页共63页

78 600963 岳阳林纸 5,567,176.04 2.48

79 603900 通灵珠宝 5,542,595.03 2.47

80 603186 华正新材 5,538,428.92 2.47

81 002562 兄弟科技 5,388,168.60 2.40

82 000671 阳光城 5,369,059.00 2.39

83 600919 江苏银行 5,339,502.00 2.38

84 002635 安洁科技 5,312,879.50 2.37

85 300116 坚瑞沃能 5,281,956.00 2.35

86 300050 世纪鼎利 5,267,413.97 2.35

87 600884 杉杉股份 5,086,251.73 2.27

88 000636 风华高科 5,050,839.54 2.25

89 600260 凯乐科技 5,046,223.00 2.25

90 002663 普邦股份 5,040,075.80 2.25

91 300545 联得装备 5,028,293.65 2.24

92 002101 广东鸿图 5,017,186.30 2.24

93 002832 比音勒芬 4,996,640.31 2.23

94 002395 双象股份 4,945,292.27 2.20

95 300011 鼎汉技术 4,892,686.00 2.18

96 601229 上海银行 4,852,800.00 2.16

97 600702 沱牌舍得 4,845,377.05 2.16

98 600787 中储股份 4,835,786.21 2.16

99 600512 腾达建设 4,832,384.00 2.15

100 002554 惠博普 4,807,407.19 2.14

101 002095 生意宝 4,806,382.00 2.14

102 002705 新宝股份 4,800,896.20 2.14

103 603227 雪峰科技 4,726,849.46 2.11

104 000587 金洲慈航 4,709,845.12 2.10

105 300444 双杰电气 4,694,570.00 2.09

106 002547 春兴精工 4,602,269.32 2.05

107 601199 江南水务 4,588,336.05 2.05

108 002599 盛通股份 4,573,617.87 2.04

109 002452 长高集团 4,535,695.54 2.02

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,021,420,699.90

第52页共63页

卖出股票收入（成交）总额 1,040,800,143.77

注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

第53页共63页

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 421,865.53

2 应收证券清算款 2,125,040.10

3 应收股利 -

4 应收利息 3,326.31

5 应收申购款 58,133.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 138,693.30

8 其他 -

9 合计 2,747,058.68

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第54页共63页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 300100 双林股份 8,233,846.05 4.29 停牌

第55页共63页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

浦银

安盛

睿智 2,083 53,234.71 9.55 0.00% 110,887,893.97 100.00%

精选

混合A

浦银

安盛

睿智 6,710 11,350.62 50,068.30 0.07% 76,112,616.52 99.93%

精选

混合C

合计 8,793 21,272.67 50,077.85 0.03% 187,000,510.49 99.97%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

浦银安盛

睿智精选 457,285.34 0.41%

混合A

基金管理人所有从业人员 浦银安盛

持有本基金 睿智精选 50,142.92 0.07%

混合C

合计 507,428.26 0.27%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 浦银安盛睿智精选混 0

投资和研究部门负责人持 合A

第56页共63页

有本开放式基金 浦银安盛睿智精选混 0

合C

合计 0

浦银安盛睿智精选混 0

本基金基金经理持有本开 合A

放式基金 浦银安盛睿智精选混 0

合C

合计 0

第57页共63页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛睿智精 浦银安盛睿智精

选混合A 选混合C

基金合同生效日（2016年2月3日）基金份 440,418,281.87 237,250,538.27

额总额

本报告期期初基金份额总额 124,263,887.81 79,895,315.87

本报告期基金总申购份额 14,382,864.01 45,037,551.90

减:本报告期基金总赎回份额 27,758,848.30 48,770,182.95

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 110,887,903.52 76,162,684.82

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第58页共63页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 备注

第59页共63页

成交总额的比 总量的比例

例

广发证券 22,059,091,410.19 100.00% 1,917,629.07 100.00% -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浦银安盛关于旗下部分基金

新增北京肯特瑞财富投资管

1 理有限公司为代销机构并开 报刊及公司网站 2017年1月19日

通定投业务及参加其费率优

惠活动的公告

浦银安盛睿智精选灵活配置

2 混合型证券投资基金2016年 报刊及公司网站 2017年1月19日

第4季度报告

关于旗下部分基金参加交通

3 银行手机银行基金申购及基 报刊及公司网站 2017年2月22日

金定投业务费率优惠活动的

公告

关于旗下部分基金在北京肯

4 特瑞财富投资管理有限公司 报刊及公司网站 2017年3月14日

开通基金转换业务的公告

5 浦银安盛睿智精选灵活配置 报刊及公司网站 2017年3月17日

混和型证券投资基金招募说

第60页共63页

明书更新摘要（2017年第1

号）

浦银安盛睿智精选灵活配置

6 混合型证券投资基金招募说 公司网站 2017年3月17日

明书正文更新（2017年第1

号）

浦银安盛基金管理有限公司

7 关于基金行业高级管理人员 报刊及公司网站 2017年3月23日

变更公告

8 关于董事会换届的公告 报刊及公司网站 2017年3月23日

浦银安盛睿智精选灵活配置

9 混合型证券投资基金2016年 公司网站 2017年3月30日

年度报告

浦银安盛睿智精选灵活配置

10 混合型证券投资基金2016年 报刊及公司网站 2017年3月30日

年度报告摘要

关于旗下部分基金参加广发

11 证券基金申购业务费率优惠 报刊及公司网站 2017年4月7日

活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增上海

12 天天基金销售有限公司为代 报刊及公司网站 2017年4月12日

销机构及开通定投业务、基金

转换业务并参加其费率优惠

活动的公告

关于旗下部分基金参加交通

13 银行手机银行基金申购及基 报刊及公司网站 2017年4月22日

金定投业务费率优惠活动的

公告

浦银安盛睿智精选灵活配置

14 混合型证券投资基金2017年 报刊及公司网站 2017年4月24日

第1季度报告

浦银安盛基金管理有限公司

15 关于基金行业高级管理人员 报刊及公司网站 2017年4月28日

变更公告

关于旗下部分基金在珠海盈

16 米财富管理有限公司开通基 报刊及公司网站 2017年5月11日

金转换业务并参加费率优惠

的公告

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加交通

17 银手机银行基金申购及基金 报刊及公司网站 2017年6月30日

定投业务费率优惠活动的公

告

第61页共63页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

1、因浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公

司章程》的规定，经公司 2017年第一次股东会会议审议通过，选举产生公司第四届董事会成

员，共11名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理有限公

司关于董事会换届的公告》。

2、2017年4月26日，谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长，详见本公司于2017

年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

第62页共63页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

上海市淮海中路381号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2017年8月28日

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