交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
1
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
招募说明书
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一零年十一月
基金招募说明书自《基金合同》生效日起,每6 个月更新一次,并于每6 个月结束之日后的
45 日内公告,更新内容截至每6 个月的最后1 日。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
2
【重要提示】
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010 年10
月27 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1477 号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考
虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担
相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素
对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的
信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只股票型基金,
属于基金中的高风险品种,本基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基
金。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和
《基金合同》。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
3
目 录
一、绪言.......................................................................................................................... 4
二、释义.......................................................................................................................... 4
三、基金管理人............................................................................................................ 10
四、基金托管人............................................................................................................ 18
五、相关服务机构........................................................................................................ 22
六、基金的募集............................................................................................................ 36
七、基金合同的生效.................................................................................................... 41
八、基金份额的申购与赎回........................................................................................ 42
九、基金的投资............................................................................................................ 57
十、基金的财产............................................................................................................ 66
十一、基金资产的估值................................................................................................ 67
十二、基金的收益与分配............................................................................................ 72
十三、基金的费用与税收............................................................................................ 73
十四、基金的会计与审计............................................................................................ 75
十五、基金的信息披露................................................................................................ 76
十六、风险揭示............................................................................................................ 81
十七、基金合同的终止与基金财产的清算....................................................................84
十八、基金合同内容摘要............................................................................................ 85
十九、托管协议的内容摘要........................................................................................100
二十、对基金份额持有人的服务.............................................................................. 117
二十一、其他应披露事项.......................................................................................... 119
二十二、招募说明书的存放及查阅方式.................................................................. 119
二十三、备查文件...................................................................................................... 120
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
4
一、绪言
《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和
其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。《基金合
同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金合同》
取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规
章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
5
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的交银施罗德趋势优先股票
证券投资基金
《基金合同》 《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》
及对本合同的任何有效的修订和补充
本招募说明书或
《招募说明书》 《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明
书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托
管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、
基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、
基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基
金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披
露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容
摘要、托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服
务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、
备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并
决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,
及其定期的更新
《托管协议》 基金管理人与基金托管人签订的《交银施罗德趋势优
先股票证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和
补充
《发售公告》 《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金份额
发售公告》
《业务规则》 《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规
则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基
金注册登记方面的业务规则,由基金管理人制订、解
释与修订;投资者通过场内认购、申购、赎回等业务
须遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
6
任公司场内业务的有关规则
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的
机构
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资者
基金销售业务 基金销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资
等业务
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售
与服务代理协议,代为办理基金销售业务的代理机
构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销
售业务的会员单位
会员单位 具有开放式基金代销资格,经上海证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券
交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回
和转托管等业务的上海证券交易所会员单位
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金
交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名
册、办理非交易过户业务等
基金注册登记机构 交银施罗德基金管理有限公司或其委托的其他符合
条件的办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享有权利并
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
7
承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资
基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的
在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准
设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其
他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集
的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公
司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法
律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金
的其他投资者的总称
《基金合同》生效日 基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约定的条
件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续,获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不超过3 个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 自T 日起第n 个工作日(不包含T 日)
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行
为
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
8
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份
额的行为
申购 《基金合同》生效后,基金投资者根据《基金合同》
和《招募说明书》及基金销售网点规定的手续,向基
金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自
《基金合同》生效后不超过3 个月的时间开始办理
赎回 《基金合同》生效后,基金份额持有人根据《基金合
同》和《招募说明书》及基金销售网点规定的手续,
向基金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎
回自《基金合同》生效后不超过3 个月的时间开始办
理
巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购份额申请总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的
情形
场外 不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认
购、申购和赎回等业务的销售机构和场所
场内 通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、
申购和赎回等业务的销售机构和场所
注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记
结算系统
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者
持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
9
机构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及
转托管等业务所引起的基金份额的变动及结余情况
的账户
系统内转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不
同会员单位(席位或交易单元)之间进行转登记的行
为
跨系统转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转登记的行为
转托管 基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施
的变更所持基金份额销售机构的行为,包括系统内转
托管及跨系统转托管
基金转换 基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时
有效公告规定的条件,向基金管理人提出申请将其所
持有的基金管理人管理的某一开放式基金(转出基
金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的
其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资
者指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申
购日提交基金申购申请的一种投资方式
基金利润 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、
证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其
他收入
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价
值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
10
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值的过程
货币市场工具 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的
债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在
一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联
网网站
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188 号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
邮政编码:200120
法定代表人:钱文挥
成立时间:2005 年8 月4 日
注册资本:2 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:陈超
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金
字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
11
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者
的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两
个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定
相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由两位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
级管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责,下设风险控制委员会和投资决策委员会两个
专业委员会,其中投资决策委员会包括公募基金(除QDII)投资决策委员会、QDII
投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长,监督检查基金和公司运作
的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究部下设权益部、固定收益部、专户
投资部、研究部及金融工程部。中央交易室隶属总经理直接管理。市场部下设产品
开发部、营销策划部、电子商务部、客服中心、机构理财部、专户理财部、销售支
持部、上海销售中心、北京分公司。营运部下设财务部、基金运营部与信息技术部。
公司并设综合管理部,负责人力资源及行政事务。此外,监察稽核下设合规审计部
与风险管理部,由督察长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下
的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投
资管理流程中,基金经理、研究员、交易员在明确权责的基础上密切合作,在各自
职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。
截止到2010 年三季度末,公司已经发行并管理了12 只开放式基金,包括1 只
货币市场基金、1 只债券型基金、2 只混合型基金、1 只保本混合型基金、7 只股票
型基金,其中1 只为QDII 基金,1 只为交易型开放式基金(ETF),1 只为ETF 联
接基金。
截止到2010 年9 月30 日,公司有员工175 人,其中56.6%的员工具有硕士以
上学历。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
12
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制
度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
钱文挥先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副
行长。历任建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负
债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管
理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限
公司副行长兼上海分行行长。
雷贤达先生,副董事长,代总经理,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学
院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有
限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基
金海外专家评审委员会委员。
阮红女士,董事,博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处
长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上
海分行副行长、交通银行资产托管部总经理,现任交通银行投资管理部总经理。
吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长,
总行预算财务部副总经理、总经理,现任交通银行沈阳分行行长。
葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部
董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。
孙祁祥女士,独立董事,博士学历,国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。
现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。
王松奇先生,独立董事,博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院
财贸所金融研究中心研究员,现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员,
北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。
陈家乐先生,独立董事,博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授,
现任香港科技大学金融学系系主任。
2、基金管理人监事会成员
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
13
康定选先生,监事长,EMBA,高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷
员、副股长,巩县支行副行长;郑州市农业银行行政区办事处副主任;交通银行郑
州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长;交通银行南京分行副行长、行长;
交通银行上海分行行长。
裴关淑仪女士,监事,CFA、CIPM、FRM,双硕士学位。历任施罗德投资管理(香
港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基
金海外专家评审委员会委员,负责营运及IT 部分。现任交银施罗德基金管理有限
公司监察稽核及风险管理总监。
3、公司高管人员
钱文挥先生,董事长,硕士学历。简历同上。
雷贤达先生,副董事长,代总经理,学士学历。简历同上。2010 年9 月29 日,
公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登公告,经公司董事
会审议通过,同意莫泰山先生辞去公司总经理职务,并决定由公司副董事长雷贤达
先生代为履行公司总经理职务,代为履行公司总经理职务的时间不超过90 日。
吴建中先生,督察长,大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长,交
通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长,党委书记。
许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经
学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,
湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系
教员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;
中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券
总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
管华雨先生,基金经理,CFA,博士学历。8 年证券、基金从业经验。历任申
银万国证券股份有限公司投资部投资经理、高级投资经理,信诚基金管理有限公
司分析师、基金经理助理和基金经理。其中2007 年5 月至2010 年5 月担任信诚
四季红混合型证券投资基金基金经理。2010 年6 月加入交银施罗德基金管理有限
公司,现任权益投资部总经理助理,并于2010 年10 月8 日起担任交银施罗德成
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
14
长股票证券投资基金基金经理至今。
黄义志先生,基金经理助理,复旦大学经济学硕士,9 年证券从业经验。历任
海通证券股份有限公司研究所分析师,申万巴黎基金管理有限公司分析师、基金
经理助理。2008 年5 月加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部高级分
析师。
5、投资决策委员会成员
项廷锋(投资总监、固定收益部总经理)
雷贤达(副董事长、代总经理)
华昕(研究总监、基金经理)
李立(权益部副总经理、基金经理)
张科兵(研究部副总经理)
上述人员之间无近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
15
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制
制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险
控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守《基金合同》,并承诺建立健全内部控制制度,
采取有效措施,防止违反《基金合同》行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1) 全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环
节。
(2) 独立性原则
公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对
公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
16
(3) 相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同
岗位之间的制衡体系。
(4) 定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理
层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1) 董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2) 监事会
是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。
(3) 合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。
(4) 风险控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战
略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度。确保公司风险控制符合标准,
就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。
(5) 督察长
独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。
(6) 风险管理部
风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为
每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
17
立识别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环
境中实现业务目标。
(7)合规审计部
合规审计部负责设计及实施公司合规审计计划,检查公司各项业务的合规情
况及监督公司内部规章制度的执行情况,定期向监管机构及公司管理层进行汇报。
(8)业务部门
风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责
任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护,用于识别、监控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1) 建立内控体系,完善内控制度
公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置
备操作手册,并定期更新。
(2) 建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3) 建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4) 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;
公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5) 建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6) 使用数量化的风险管理手段
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
18
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示
指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、
控制和规避,尽可能地减少损失。
(7) 提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职
责所在,控制风险。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间:1984 年1 月1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币334,018,850,026 元
联系电话:(010)66105799
联系人:蒋松云
(二)主要人员情况
截至2010 年9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工121 人,平均年龄30
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职
称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998 年开展托管服务以来,
秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,严格履行资产托管人的责任和义务,依靠
严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、先进的业务营运系
统和专业的托管服务团队,为广大投资者、众多资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。建立了包括证券投资基金、信托
资产、保险资产、社会保障基金、收支账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII
资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、银行理财产品等门内齐全的
托管产品体系。截至2010 年9 月,中国工商银行共托管证券投资基金177 只,其
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
19
中封闭式8 只,开放式169 只。2010 年,中国工商银行凭借在2009 年国内外托管
领域的杰出表现和品牌影响力,先后被英国《全球托管人》、香港《财资》和美
国《环球金融》评选为“2009 年度中国最佳托管银行”,本届《财资》评选首次
设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项,中国
工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号,是仅有的
两位获奖人之一。自2004 年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得23 项国
内外大奖。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。继2005、2007年两次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最
权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2009年中国工商银行资产托管部第三次
通过SAS70审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管
服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商
银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。
目前,SAS70审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察
部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业
务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门
风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
20
部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律
规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施
具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和
监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照
“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资
产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修
改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人
托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;
内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的
岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规
章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员
独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产
托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督
促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
21
线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”
的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过
进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控
制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最
大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险
管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险
识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数
据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。
为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间
演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾
难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,
在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保
资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下
每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托
管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的
内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年
努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
22
操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业
务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资
产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规
范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着
市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部
始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务
生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》和有关基金法规的规定,基
金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、
基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金
到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介
材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督
和核查自《基金合同》生效日起开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
23
住所:上海市浦东新区银城中路188 号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
法定代表人:钱文挥
成立时间:2005 年8 月4 日
电话:(021)61055023
传真:(021)61055054
联系人:张蓉
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及
赎回等业务, 具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:
www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com。
2、场内代销机构
具有基金代销资格的上海证券交易所场内会员单位。(具体名单见基金份额发
售公告)
3、场外代销机构
(1) 中国工商银行
住所:北京市复兴门内大街55 号
办公地址:北京市复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66107900
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2) 中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人:项俊波
传真:(010)85109219
客户服务电话:95599
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
24
网址:www.abchina.com
(3) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4) 交通银行
住所:上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 上海银行股份有限公司
住所:上海市银城中路168 号
办公地址:上海市银城中路168 号
法定代表人:陈辛
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
25
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
联系人:张萍
客户服务电话:(021)962888
网址:www.bankofshanghai.com
(7) 中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人:孔丹
电话:(010)65557013
传真:(010)65550827
联系人:金蕾
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(8) 宁波银行股份有限公司
住所:宁波市江东区中山东路294 号
法定代表人:陆华裕
电话:(021)63586210
传真:(021)63586215
联系人:胡技勋
客户服务电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn
(9) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:徐浩明
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
26
客户服务电话: 10108998
网址:www.ebscn.com
(10) 国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 层
法定代表人:祝幼一
电话:(021)38676161
传真:(021)38670161
联系人:芮敏棋
客户服务电话:95521,400-8888-666
网址:www.gtja.com
(11) 中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人:黎晓宏
电话:(010)65186080
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(12) 海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98 号
办公地址:上海市广东路689 号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
27
(13) 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路183 号大都会广场43 楼
办公地址:广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼
法定代表人:王志伟
传真:(020)87555305
联系人:肖中梅
客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(14) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568047
联系人:李洋
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(15) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:黄健
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn
(16) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268 号
办公地址:上海市浦东民生路1199 弄五道口广场1 号楼21 层
法定代表人:兰荣
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
28
电话:(021)38565785
传真:(021)38565955
联系人:谢高得
客户服务电话:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn
(17) 申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171 号
办公地址:上海市常熟路171 号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54033888
联系人:黄维琳
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn
(18) 华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、
18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5 层、17 层、18 层、
24 层、25 层、26 层
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
联系人:盛宗凌
客户服务电话:95513,400-8888-555
网址:www.lhzq.com
(19) 国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
29
网址:www.guodu.com
(20) 华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84457777
传真:(025)84579768
联系人:樊昊
客户服务电话:(025)95597
网址:www.htsc.com.cn
(21) 中信金通证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
法定代表人:刘军
电话:(0571)85776115
传真:(0571)85783771
联系人:俞会亮
客户服务电话:(0571)96598
网址:www.96598.com.cn
(22) 中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市东海西路28 号
法定代表人:史洁民
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(23) 东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138 号
办公地址:长春市自由大路1138 号
法定代表人:矫正中
电话:(0431)85096709
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
30
联系人:潘锴
客户服务电话:4006000686,(0431)85096733
网址:www.nesc.cn
(24) 中航证券有限公司
住所:南昌市抚河北路291 号
办公地址:南昌市抚河北路291 号
法定代表人:杜航
电话:(0791)6768763
传真:(0791)6789414
联系人:余雅娜
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(25) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82558305
传真:(0755)82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:400-800-1001
网址: www.axzq.com.cn
(26) 宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市建设路2 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19 号宏源证券
法定代表人:冯戎
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客户服务电话:4008-000-562
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
31
网址:www.hysec.com
(27) 德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼
办公地址:上海市福山路500 号城建大厦26 楼
法定代表人:姚文平
电话:(021)68761616
传真:(021)68767981
客户服务电话:4008-888-128
网址:www.tebon.com.cn
(28) 齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路128 号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(29) 江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)82336863
传真:(0451)82287211
客户服务电话:400-666-2288
联系人:徐世旺
网址:www.jhzq.com.cn
(30) 平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:(0755)22627802
传真:(0755)82433794
联系人:袁月
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
32
客户服务电话:95511,400-886-6338
网址:www.pingan.com
(31) 厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2 号莲富大厦17 楼
办公地址:厦门市莲前西路2 号莲富大厦17 楼
法定代表人:傅毅辉
电话:(0592)5161642
传真:(0592)5161640
联系人:卢金文
客户服务电话:(0592)5163588
网址:www.xmzq.cn
(32) 中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6 号SK 大厦3 层
法定代表人:李剑阁
网址:www.cicc.com.cn
(33) 瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层
法定代表人:刘弘
电话:(010)59226788
传真:(010)59226840
联系人:谢亚凡、田文健
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
(34) 爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758 号24 楼
办公地址:上海市南京西路758 号24 楼
法定代表人:张建华
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
33
电话:(021)32229888
联系人:陈敏
客户服务电话:(021)63340678
网址:www.ajzq.com
(35) 长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516289
传真:(0755)83516199
联系人:匡婷
客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888
网址:www.cc168.com.cn
(36) 国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95 号
办公地址:成都市东城根上街95 号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690126
传真:(028)86690126
联系人:金喆
客户服务电话:400-6600-109
网址:www.gjzq.com.cn
(37) 方正证券有限责任公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
电话:(0731)85832343
传真:(0731)85832342
客户服务电话:95571
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
34
网址:www.foundersc.com
(38) 渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
法定代表人:张志军
联系人:王兆权
客户服务电话: 400-651-5988
网址:www.bhzq.com
(39) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:(010) 63081000
传真:(010)63080978
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(40) 东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层
法定代表人:王益民
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(41) 华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308 号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308 号
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890100
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
35
传真:(0931)4890118
联系人:李昕田
客服电话:(0931)4890100、4890619、4890618
网站:www.hlzqgs.com
(42) 东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层
法定代表人:崔海涛
客户服务电话: 400-8888-993
网址:www.dxzq.net
(43) 广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8、10 层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87841160
传真:(0591)87841150
客户服务电话:(0591)96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(44) 华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区月坛北街26 号
办公地址:北京市西城区金融大街8 号A 座三层
法定代表人:丁之锁
电话:(010)58568007
传真:(010)58568062
联系人:梁宇
客户服务电话:(010)58568118
网址:www.hrsec.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
(二)基金注册登记机构
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
36
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人:金颖
电话:(010)58598839
传真:(010)58598907
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区东昌路568 号
办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:金毅
经办注册会计师:薛竞、金毅
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
37
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他
有关规定,并经中国证监会证监许可[2010]1477 号文核准募集发售。
(二)基金类型
股票型基金
(三)基金运作方式
契约型开放式
(四)基金存续期限
不定期
(五)基金份额的认购
基金募集期内,基金份额通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售,
投资者可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。场内认购通过上海证券
交易所开放式基金销售系统(上证基金通)办理开放式基金销售业务的有资格的
会员单位进行发售。场外认购通过直销机构和场外代销机构的销售网点办理。目
前场内交易只支持前端基金份额的认购。募集期间个人投资者可以通过本公司网
上交易系统办理本基金的开户和前端基金份额的认购业务。
除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售
有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账
户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户
下。
1、基金份额的发售时间、方式和对象
(1)募集期限:自基金份额发售之日起不超过3 个月。本基金自2010 年11
月18 日起至2010 年12 月15 日止通过销售机构公开发售(详见基金份额发售公
告及代销机构相关公告)。
(2)销售渠道:基金管理人的直销中心和不通过上海证券交易所交易系统办
理相关业务的场外代销机构的代销网点(具体名单见基金份额发售公告),以及
通过上海证券交易所交易系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位(具体名
单详见上海证券交易所网站:
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
38
http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?flag
=3)。
(3)销售对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机
构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资
者。
2、基金份额的认购和持有限制
(1)基金份额的认购采用金额认购方式。
(2)投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资者认购前,需按销
售机构规定的方式备足认购的金额。
(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不
得撤销。
(4)直销中心接受首次认购申请的最低金额为单笔100,000 元,追加认购的
最低金额为单笔10,000 元;已在直销中心有认购或申购过本基金管理人管理的其
他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办
理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制,认购最低金额为单笔
1,000 元。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。各代销
网点接受认购申请的最低金额为单笔1,000 元,如果代销机构业务规则规定的最
低单笔认购金额高于1,000 元,以代销机构的规定为准。本基金场内每笔最低认
购金额为1,000 元,同时每笔认购金额必须是100 元的整数倍, 单笔认购最高不
超过99,999,900 元。
(5)基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。
3、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式
(1)认购价格:本基金份额的认购价格为1.00 元/份。
(2)认购费率
募集期投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。本
基金提供两种认购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式,即在认购时
支付认购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的认购费用,
该费用随基金份额的持有时间递减。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
39
本基金认购费率如下表:
认购金额(含认购费) 前端认购费率
100 万元以下 1.2%
100 万元(含)至500 万元0.8%
认购费率(前端)
500 万元以上(含500 万) 每笔交易1000 元
持有期限 后端认购费率
1 年以内(含) 1.6%
1 年—3 年(含) 1.0%
3 年—5 年(含) 0.4%
认购费率(后端)
5 年以上 0
认购费用由认购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募
集期间发生的各项费用,不足部分在基金管理人的运营成本中列支。
(3)认购份额的计算
A、前端收费模式
认购总金额=申请总金额
净认购金额=申请总金额/(1+认购费率)
(注:对于适用固定金额认购费用的认购,净认购金额=认购总金额-固定
认购费金额)
认购费用=认购总金额-净认购金额
(注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用金额)
认购份额=净认购金额/基金份额初始面值+认购利息/基金份额初始面值
场外认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的误差计入基金财产。
场内认购份额计算结果截位保留到整数位,剩余部分按每份基金份额认购价
格折回金额返还投资者,折回金额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以
后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
40
对应返还认购金额=净认购金额+认购利息-取整数位后确认的认购份额×基
金份额初始面值
例一:某投资者投资本基金100,000 元,假定认购期产生的利息为10.00 元,
如果其选择交纳前端认购费用,认购费率为1.2%,则可认购基金份额为:
认购总金额=100,000 元
认购净金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元
认购份额=98,814.23/1.00+10.00/1.00=98,824.23 份
若该投资者选择场外交纳前端认购费用,则投资100,000 元本金可得到
98,824.23 份基金份额。
若该投资者选择场内交纳前端认购费用,取整数后投资者实得认购份额
98,824 份,则:
对应返还认购金额=98,814.23+10.00-98,824×1.00=0.23 元
即其余0.23 份对应金额0.23 元将返回给投资者。
B、后端收费模式
认购总金额=申请总金额
认购份额=认购总金额/基金份额初始面值+认购利息/基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。
当投资者提出赎回时,后端认购费用的计算方法为:
后端认购费用=赎回份额×基金份额面值×后端认购费率
例二:某投资者投资本基金100,000 元,假定认购期产生的利息为10.00 元,
如果其选择交纳后端认购费用,则可认购基金份额为:
认购份额=100,000/1.00+10.00/1.00=100,010.00 份
即投资者投资100,000 元认购本基金,如果选择交纳后端认购费用,可得到
100,010.00 份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端认购费率
交纳后端认购费用。
4、认购的程序
(1)申请方式:书面申请或基金管理人公告的其他方式。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
41
(2)认购款项支付:基金投资者认购时,采用全额缴款方式。
5、认购的确认
当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在T+2 日后(包括该日)
到网点查询交易情况。基金销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,
而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以《基金合同》生效
后、基金注册登记机构的确认登记为准。投资者可以在《基金合同》生效后到原
认购网点打印认购成交确认凭证。
投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售
公告。
6、认购期利息的处理方式
本基金募集期间募集的资金存入专用账户,在基金募集行为结束前,任何人
不得动用。
认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有。
场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位,小数点后两位截位,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利息折算
的基金份额以基金注册登记机构的记录为准。
场内认购利息折算的基金份额精确到整数位,小数点后部分截位,由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利息折算的基金
份额以基金注册登记机构的记录为准。
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3 个月内,在基金募集份额总额不少于2 亿份,
基金募集金额不少于2 亿元人民币且基金份额持有人不少于200 人的条件下,基
金管理人依据法律法规及《招募说明书》可以决定停止基金发售,并在10 日内聘
请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10 日内,向中国证监会办理基金备
案手续。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
42
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金
管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基
金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归
投资者所有。
(二) 《基金合同》不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息。
如果《基金合同》不能生效,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求
报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方
各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低
于5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20 个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
投资者可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
43
住所:上海市浦东新区银城中路188 号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
电话:(021)61055023
传真:(021)61055054
联系人:张蓉
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等
业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jyfund.com,
www.jysld.com,www.bocomschroder.com
2、通过上海证券交易所交易系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位,
目前场内交易只支持前端基金份额的申购。具体名单详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?flag
=3
3、不通过上海证券交易所交易系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国工商银行 www.icbc.com.cn 95588
2 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
4 交通银行 www.bankcomm.com 95559
5 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
6 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com (021)962888
7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
8 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528(上海地区962528)
9 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998
10 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521,400-8888-666
11 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
44
12 海通证券股份有限公司 www.htsec.com
95553 或拨打各城市营业网点
咨询电话
13 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 或致电各地营业网点
14 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
15 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111,95565
16 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-8888-123
17 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn (021)962505
18 华泰联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 95513,400-8888-555
19 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
20 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn (025)95597
21 中信金通证券有限责任公司 www.96598.com.cn (0571)96598
22 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn (0532)96577
23 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 4006000686,(0431)85096733
24 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-8866-567
25 安信证券股份有限公司 www.axzq.com.cn 400-800-1001
26 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
26 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 4008-888-128
28 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
29 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
30 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511,400-886-6338
31 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn (0592)5163588
32 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn -
33 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
34 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com (021)63340678
35 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn
(0755)33680000,
400-6666-888
36 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 400-6600-109
37 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571
38 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
45
39 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
40 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
41 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com
(0931)4890100、4890619、
4890618
42 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 400-8888-993
43 广发华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn (0591)96326
44 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn (010)58568118
上述场外代销机构中代销本基金的前、后端基金份额。
投资者可通过上述场所按照规定的方式进行申购或赎回。本基金管理人可根
据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回
时除外),投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。
《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更
或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎
回或转换申请的,若该申请被成功确认,则其基金份额申购、赎回、转换价格为
下次办理基金份额申购、赎回、转换业务时间所在开放日的价格。
2、申购、赎回的开始日及业务办理时间
自《基金合同》生效日起最迟不超过3 个月开始办理申购。具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
自《基金合同》生效日起最迟不超过3 个月开始办理赎回。具体业务办理时
间在赎回开始公告中规定。
3、在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
46
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
(三)申购和赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付款项后,申
购申请方为有效;
5、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购和红利再投的的先
后次序进行顺序赎回;
6、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利
益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
(四)申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
场外申购时,代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000 元,如果
代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1,000 元,以代销机构的规定为
准。
直销中心每个账户首次申购的最低金额为单笔100,000 元,追加申购的最低
金额为单笔10,000 元;已在直销中心有认购或申购过本基金管理人管理的任一基
金(包括本基金)记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。通过本公司网上
交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低
金额为单笔1,000 元。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调
整。
场内申购时,每笔申购金额最低为1000 元人民币,同时每笔申购必须是100
元的整数倍,并且单笔申购最高不超过99,999,900 元。
2、赎回份额的限制
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
47
场外赎回时,赎回的最低份额为50 份基金份额;场内赎回时,赎回的最低份
额为50 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过
99,999,999 份基金份额。
3、最低保留余额的限制
每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于50 份时,若当
日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有
权将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额
和赎回的份额以及最低保留余额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金
销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交
的申购申请无效而不予成交。
投资者在提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎
回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的基金注册登记机构应以交易时间结束前受理
申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),正常情况下,本基金注册登
记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在
T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请
的确认情况。
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金注册登记机构
的确认结果为准。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
48
定媒体上公告并报中国证监会备案。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账,则申购不成
功,若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已
缴付的申购款项本金退还给投资者。
投资者赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人在T+7 日(包括该日)
内从托管账户将赎回款项划出,经销售机构划往基金份额持有人银行账户。在发
生巨额赎回时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
4、申购和赎回基金份额的份额注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者登记权益并办
理份额注册登记手续,投资者自T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益
的份额注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述注册登记办理时间进
行调整,但必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公
告并报中国证监会备案。
(六)基金的申购费和赎回费
1、申购费用
本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式,即在申
购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,
该费用随基金份额的持有时间递减。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模
式,场内申购目前只支持前端收费模式。
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下:
申购费率(前端) 申购金额(含申购费) 前端申购费率
100 万元以下 1.5%
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
49
100 万元(含)至500 万元 1.0%
500 万元以上(含500 万) 每笔交易1000 元
持有期限 后端申购费率
1 年以内(含) 1.8%
1 年—3 年(含) 1.2%
3 年—5 年(含) 0.6%
申购费率(后端)
5 年以上 0
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
2、赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付注册
登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
1 年以内(含) 0.5%
1 年—2 年(含) 0.2%
赎回费率
2 年以上 0
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上
公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者
以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行
相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(七)申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
50
扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,场外申购份额计算结果保
留到小数点后2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基
金财产。场内申购有效份额的计算截位保留到整数位,剩余部分折回金额返还投
资者,折回金额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。
(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日
基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后2 位,小数
点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
2、申购份额的计算
场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收
费模式。
(1)前端收费模式:
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T 日基金份额净值
场内申购金额的有效份额保留到整数位,剩余部分对应申购资金返还投资者。
对应返还申购金额=净申购金额-取整数位后确认的申购份额×T 日基金份额净
值
例三:某投资者投资40,000 元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基
金份额净值为1.040 元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则其可得到
的申购份额为:
申购总金额=40,000 元
净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87 元
申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元
申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14 份
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
51
如果投资者是场内申购,申购份额为37,893 份,则:
对应返还申购金额=39,408.87-37,893×1.040=0.15 元
即其余0.14 份对应金额0.15 元返回给投资者。如果投资者是场外申购,申购
份额为37,893.14 份。
(2)后端收费模式:
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/T 日基金份额净值
当投资者提出赎回时,后端认购费用的计算方法为:
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
例四:某投资者投资40,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为
1.040 元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:
申购份额 = 40,000 / 1.040 = 38,461.54 份
即:投资者投资40,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040
元,则可得到38,461.54 份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的
后端申购费率交纳后端申购费用。
3、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。
(1)如果投资者在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额
的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用
例五:某投资者赎回通过前端认购(申购)持有的10,000 份基金份额,对应
的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016 元,则其可得到的赎回
金额为:
赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20 元
即:投资者赎回本基金10,000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是
1.016 元,则其可得到的赎回金额为10,109.20 元。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
52
(2)如果投资者在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额
的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)
购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用
例六:某投资者赎回通过后端认购持有的10,000 份基金份额,对应的后端认
购费率为1.6%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016 元,则其
可得到的赎回金额为:
后端认购费用 = 10,000×1.00×1.6% = 160.00 元
赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 = 9,949.20 元
即:投资者赎回通过后端认购所得本基金10,000 份基金份额,对应的赎回费
率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016 元,投资者对应的后端认购费率
是1.6%,认购时的基金份额初始面值为1.00 元,则其可得到的赎回金额为
9,949.20 元。
例七:某投资者赎回通过后端申购持有的10,000 份基金份额,对应的后端申
购费率是1.8%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016 元,申购
时的基金份额净值为1.010 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.016=10,160 元
后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80 元
赎回费用=10,16×0.5%=50.80 元
赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40 元
即:投资者赎回本基金10,000 份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎
回当日基金份额净值是1.016 元,投资者对应的后端申购费率是1.8%,申购时的
基金净值为1.010 元,则其可得到的赎回金额为9,927.40 元。
4、基金份额净值的计算公式
基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
53
本基金T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日公告。遇特殊情
况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(八)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(3)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况;
(4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对
基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;
(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(5)
项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。
如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将全额退还投资者。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项:
(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;
(2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值;
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2 个或2 个以上开放日巨额赎回,
导致本基金的现金支付出现困难;
(4)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况;
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已确认成
功的赎回申请,基金管理人将足额支付赎回款项;如暂时不能足额支付的,则处
理办法参照基金发生巨额赎回时部分顺延赎回的处理方式。
同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
54
款项,最长不超过20 个工作日,并在指定媒体公告。投资者在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照
有关规定在指定媒体公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请份额(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为
支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延
期予以办理。对于基金份额持有人提交的的单笔赎回申请,应当按照其申请赎回
份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该笔赎回申请当日部分确认的赎回份额;
投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以
撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述
规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为
止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:本基金连续2 个或2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经确认成功的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒体公告。
3、巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应按照《信
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
55
息披露办法》的有关规定通过指定媒体刊登公告,并向中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明
书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
(十一)重新开放申购或赎回的公告
1、如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在指定媒体刊登
基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
2、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或
赎回时,基金管理人应提前2 个工作日在指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回
的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额
净值。
3、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复
刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2
个工作日在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申
购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
(十二)基金转换
为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者
可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间
进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届
时另行规定并公告。
(十三)转托管
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的基金份额登记在注
册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购的基金份额登记
在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。
1、系统内转托管
(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同代销机构之间或证券登记结算系统内不同会员单位之间进行转登记的行为。
(2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业
务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
56
有基金份额的系统内转托管。
2、跨系统转托管
(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统之间进行转登记的行为。
(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的
相关规定办理。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的《招募说明书》中确定。投资者在办理定期定额投资计划
时可自行约定每期扣款金额,但每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告
或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十五)基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经基金注册登记机构
认可的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有
的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基
金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法强制执行”是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、
法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相
关法律法规和《基金合同》规定的可持有本基金份额的投资者的条件。办理非交
易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该
项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,
以及基金注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的基金份额的冻结与解
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
57
冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照法律法规以及国家有权机关
的要求来决定是否冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配。
九、基金的投资
(一) 投资理念
在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,积极挖掘非完
全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,注重以人口变化趋势这一影响
经济结构调整和增长方式的重要外生变量为视角,优选战略性优势行业和领先企
业。该理念至少包含以下两方面的含义:
1、证券市场并非完全有效,通过专业研究可以获得信息优势,把握市场环境
变化的契机,积极投资,可以获得较高的超额收益。
2、人口具有超越诸多经济变量的外生性,其变化趋势会对一国中长期经济走
势、结构调整和增长方式产生重大影响,从而进一步影响经济发展不同阶段特征
下的行业投资机会。
(二)投资目标
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和
个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的
长期稳定增值。
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
(四)投资对象
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
58
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工
具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,
基金保留的现金和投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证
券市场的阶段性变化,在上述组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券
及货币市场工具等之间的配置比例。
(五)业绩比较基准
本基金的整体业绩比较基准采用:
75%×沪深300 指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率
本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300 指数,债券投资部分的业绩
比较基准是中信标普全债指数。
本基金采用沪深300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以下原
因:
1.沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的
指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300 只A 股
作为样本编制而成。
2.该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资者可以方
便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。
3.沪深300 指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独
立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现
强于市场平均收益水平。
因此,沪深300 指数是目前衡量本基金股票投资业绩的理想基准。同时,根据
本基金的目标资产配置比例来分配权重,本基金的业绩比较基准中加入了中信标
普全债指数并按照本基金的目标资产配置比例来安排。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或
者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
59
加适合用于本基金的业绩基准的指数时,则基金管理人将视情况经与基金托管人
协商同意并经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准,及时公告并在更新的
招募说明书中列示。
(六)投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极
主动的投资风格相结合,在分析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、
国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所
蕴涵的行业投资机会的基础上,挖掘受益其中的优势行业,精选个股,以谋求超
额收益。
1、资产配置
本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场
表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间
的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资
产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
具体操作中,基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观
经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况
进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配
置策略。
2、股票投资
(1)行业配置
1)人口趋势研究
本基金将在中国工业化、城市化和世界经济分工的大背景下,以人口为视角,
通过分析未来中国人口变化的重大趋势,积极把握中国经济增长的阶段特征及其
相应对资本市场产生的影响和蕴涵的投资机会。其中在未来一段时间重点关注的
中国人口重大趋势转变包括但不限于:与人口年龄结构相关的加速老龄化及进入
后人口红利时代、与人口教育结构相关的低高端劳动力供应变化、与人口迁移和
分布相关的区域发展和城市化、与人口产业结构相关的产业升级和转型等等。上
述未来人口趋势的重大转变将直接影响国民消费倾向、国家收入分配政策、产业
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
60
升级和区域发展方向等战略决策,从而直接或间接对国民经济不同行业产生重要
影响。
为了把握未来中国人口重大趋势转变,本基金将通过密切跟踪来自权威机构的
有关人口统计数据和研究报告,进一步分析和判断相关数据和研究结果以确定未
来可能遭遇的人口重大趋势转变的速度和深度。具体涉及指标包括:中国人口总
量变化和增速变化、抚养率、劳动人口比例、储蓄人口比例、MY 比例(中年人口
和年轻人口的比例)、大学生入学及毕业人数、中高端和低端劳动力供应量变化、
劳动人口按产业分类变化、劳动人口按区域分类变化、城镇化率等。
在通过对上述定量指标的分析确定人口重大趋势和特点后,本基金对受益行业
的把握主要基于定性的研究分析。人口趋势是个长周期问题,但结合当前中国所
处人口结构来看,最大的趋势转变在于人口老龄化和人口红利对经济的驱动已由
投资转向消费,而其衰减将始于低端劳动力环节,进而推动劳动力特别是低端劳
动力价格持续上涨。由此,当前受益于该人口重大变化趋势的行业可能包括但不
限于受益于人口老龄化趋势的医药、保险及其他有关行业;受益于低端劳动力供
应的大幅下降的自动化设备行业;受益于劳动力特别是低端劳动力收入的系统性
上升的大众消费品行业;受益于劳动生产率的提升以及大学生等中高端劳动力供
应增加的部分技术密集性制造业和新兴产业,等等。
2)行业配置与动态调整
在从分析和判断重大人口趋势对不同行业可能造成的长期影响后,本基金将结
合交银施罗德行业研究体系,进一步通过对当前经济周期、产业环境、产业政策
和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观经济变量、行业景气度的变动对具体行
业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对行业分布进行
动态调整。具体而言,通过以下几方面的分析对行业进行配置来优化投资组合:
① 宏观经济环境分析:通过对宏观经济数据如季度GDP 增长率、每月CPI
数据、M2 增长速度、每月工业增加值增长速度等的跟踪研究,对宏观经济环
境变动趋势进行预测分析,并深入跟踪研究国家宏观政策和监管政策对市场
和各个行业的影响,从而判断宏观经济周期和政策导向对行业的影响;
② 行业景气度分析:对行业的景气状况、行业财务表现和竞争力格局和优势
进行综合研究,通过对行业主营业务收入、收入增长率、毛利率、净资产利
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
61
润率等数据进行分析,寻找财务稳健、景气度良好的领先行业作为投资的重
点;
③ 行业估值和动量分析:通过对市场及各个行业估值水平PE、PB 等数据的
横向、纵向分析,进行估值比较,并跟踪各个行业的资金流向、分析师盈利
预测指数、机构持仓特征等,进行阶段性行业轮动配置。
(2)股票选择
本基金综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自
下而上方式精选具有投资潜力的股票,尤其是受益于人口重大趋势转变的优势行
业中具有投资潜力的股票构建股票投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选:
1) 品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建
备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、
P/S、P/EBIT 等)、经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets
等)和财务状况指标(如D/A、流动比率等)。
2) 多元化价值评估
在备选股票池基础上结合前述行业分析,根据下述标准优先从受益于人口重
大趋势转变的战略性优势行业中挑选出具有投资潜力的优质上市公司构建股票组
合:
① 公司治理结构良好,管理规范,信息透明;
② 主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长;
③ 公司具有质量优良的成长性;
④ 公司财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;
⑤ 公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,
有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。
对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价
值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的构建股票组合。
3、债券投资
在债券投资方面,本基金可投资于国债、金融债、央行票据、地方政府债、
企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
62
持证券、次级债和债券回购等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管
理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的
系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下,基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货
币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境
变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信
用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金
运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大
策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、权证投资
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求
其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益
性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳
定的当期收益。
5、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流
动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(七)投资决策依据和投资程序
为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施,本基金遵循以下投资决策依
据以及具体的决策程序:
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定;
(2)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;
(3)投资对象的风险和预期收益的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前
提下,选择风险和预期收益配比最佳的品种进行投资。
2、决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,投资总监、固定收益
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
63
部总经理是投资决策委员会的执行代表。
投资决策委员会、投资总监、固定收益部总经理的主要职责是确定基金的资
产配置政策,审批重大单项投资决定等。
基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内,构建和调
整投资组合,并向中央交易室下达投资指令。
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监
控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理
业务的重大问题进行讨论。
基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在
各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。
具体的投资管理流程如下:
(1)投资决策委员会每月召开投资决策会议,决定基金的资产配置比例和股
票、债券的投资重点等;
(2)研究部策略分析师、股票分析师、固定收益产品分析师、定量分析师各
自独立完成相应的研究报告,为投资决策提供依据;
(3)投资总监每周召集投资例会,根据投资决策委员会的决定,结合市场运
行变化,决定具体的投资策略;
(4)基金经理依据策略分析师的宏观经济分析和策略建议、股票分析师的行
业分析和个股研究、固定收益产品分析师的债券市场研究和券种选择、定量分析
师的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险控制的要求,在权限范围内
制定具体的投资组合方案;
(5)基金经理根据基金投资组合方案,向中央交易室下达交易指令;
(6)中央交易室执行基金经理的交易指令,对交易情况及时反馈;
(7)定量分析师负责完成有关投资风险监控报告及内部基金业绩评估报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序
做出调整。
(八)投资组合限制
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
64
本基金投资组合遵循如下投资限制:
1、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的10%;
3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;
4、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值
的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理
的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有
规定的,遵从其规定;
5、现金和到期日不超过1 年的政府债券合计不低于基金资产净值的5%;
6、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7、本基金持有的同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
9、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
10、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
11、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
12、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更的,以变
更后的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,
本基金不受上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10 个交
易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合《基金合同》的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资
比例的监督与检查自本《基金合同》生效日起开始。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
65
(九)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制。
(十)风险收益特征
本基金是一只股票型基金,属于基金中的高风险品种,本基金的风险与预期收
益高于混合型基金和债券型基金。
(十一)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额
持有人的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份
额持有人的利益。
(十二)基金的融资、融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
66
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结
算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名
义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金
管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其
他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管与处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金
管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,
归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
67
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、
扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被
处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务
相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵销。
十一、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购
与赎回价格的基础。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常工作日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非工作日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以双
方认可的方式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规
定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基
金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
68
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按
监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估
值技术确定公允价值。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
69
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基
金资产净值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入。当估
值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人
应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由
基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或基金注册登记机
构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失
的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差
错处理原则”承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
70
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及
时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已
经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应
当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保
差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错
责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不
当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损
失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当
得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其
实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失
时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成
基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人
和基金托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管
理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行
政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对
受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有
权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
71
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定
差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基
金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值
的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额
净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证
监会备案。
(七)暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基
金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、中国证监会认定的其他情形。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理;
2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除
由此造成的影响。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
72
十二、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不
满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15 个工作日。
(六)收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。基金收益分配时所发生的
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
73
银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,
不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人
的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(七)收益分配方式的修改
投资者可至销售机构办理收益分配方式的修改,投资者对不同的交易账户可
设置不同的收益分配方式。
投资者同一日多次申报分红方式变更的,按照《业务规则》执行,最终确认
的分红方式以基金注册登记机构记录为准。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
74
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(3)上述一、基金费用的种类中第3-8 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎
回”一章。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎
回”一章。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
75
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
76
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需在2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合
同》及其他有关规定。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基
金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够
按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(一)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
77
1、《招募说明书》、《基金合同》、《托管协议》
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3 日前,
将《招募说明书》、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管
人应当将《基金合同》、《托管协议》登载在网站上。
(1)《招募说明书》应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6 个月结
束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要
登载在指定报刊上;基金管理人在公告的15 日前向主要办公场所所在地的中国证
监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
(3)《托管协议》是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、《发售公告》
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额《发售公告》,并在
披露《招募说明书》的当日登载于指定媒体上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体上登载《基金合同》
生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
78
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基
金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内,编制完成基金年度报告,并将年
度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的
财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报告,并
将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基金季度报
告,并将季度报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1) 基金份额持有人大会的召开;
(2) 终止《基金合同》;
(3) 转换基金运作方式;
(4) 更换基金管理人、基金托管人;
(5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更;
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
79
(7) 基金募集期延长;
(8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动;
(9) 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10) 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十;
(11) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13) 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14) 重大关联交易事项;
(15) 基金收益分配事项;
(16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18) 基金改聘会计师事务所;
(19) 变更基金销售机构;
(20) 更换基金注册登记机构;
(21) 本基金开始办理申购、赎回;
(22) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23) 本基金发生巨额赎回并延期支付;
(24) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26) 中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
80
或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30 日
公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方
式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
10、中国证监会规定的其他信息。
(二)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。
(三)信息披露文件的存放与查阅
《招募说明书》公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销
售机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
81
十六、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基
金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,
也不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1 元初始面值开展基
金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1 元初始面值或1
元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍
有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
82
成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
者自行负担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发
展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性
的特点,而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收
益造成影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利
率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于
债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,
基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下
降,影响基金资产的保值增值。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等
相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
83
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投
资者的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风
险,可能影响基金份额净值。
(四)信用风险
基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒
绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
(五)本基金投资策略所特有的风险
本基金属于股票型基金,将维持较高的股票持仓比例。如果股票市场出现整
体下跌,本基金的净值表现将受到影响。
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和
个股。在选股策略上本基金特有的风险主要来自两个方面:一是对行业及上市公
司的基本面研究是否准确、深入,二是对行业和股票的优选和判断是否科学、准
确。基本面研究及上市企业分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本
基金的预期目标。
(六)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不
完善产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,
从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
十七、基金合同的的终止与基金财产的清算
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
84
(一)《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6 个月。
(三)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
85
(四)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(五)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(六)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
十八、基金合同的内容摘要
(一)《基金合同》当事人的权利与义务
1、基金管理人的权利与义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1) 依法募集基金;
(2) 自《基金合同》生效日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
(3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他收入;
(4) 销售基金份额;
(5) 召集基金份额持有人大会;
(6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
86
(8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监
督和处理;
(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规
则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方
式;
(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、
基金销售与服务代理协议及有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护投资者的利益;
(2) 办理基金备案手续;
(3) 自《基金合同》生效日起,以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基
金财产;
(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
87
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10) 编制季度、半年度和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15 年以上;
(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
88
(20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行
同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册;
(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、 基金托管人的权利与义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
(1) 自《基金合同》生效日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他收入;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分
公司和深圳分公司开设证券账户;
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
89
(5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账
户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
(7) 提议召开或召集基金份额持有人大会;
(8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不
限于:
(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格;
(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
90
适当的措施;
(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上;
(12) 建立并保存基金份额持有人名册;
(13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有
人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金
管理人追偿;
(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
(1) 分享基金财产收益;
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
91
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
(3) 依法申请赎回其持有的基金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
(1) 遵守《基金合同》;
(2) 缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代
销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
(6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金
份额拥有平等的投票权。
2、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
92
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除
外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额
持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
3、召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
93
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日
内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金
托管人自行召集。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30 天,在指定媒体公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
94
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面
表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方
式。
如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不
影响表决意见的计票效力。
5、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
95
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公
布相关提示性公告;
2)召集人按《基金合同》规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则基金托管人应该按《基金合同》规定通知基金管理人)到指定地点对书面表决
意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有
人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,
不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委
托人出具的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。
(4)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、
法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持
有人大会讨论的其他事项。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
96
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交
需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集
人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35 天前提交召集人并由召集人
公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日30 天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则
对提案进行审核:
1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法
律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;
对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将
基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释
和说明。
2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进
行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大
会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人
提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金
份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提
案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有
规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案
进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30 日公告。否则,会议的召开
日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。
(2)议事程序
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
97
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基
金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持
有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的表决截
止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机
关监督下形成决议。
7、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2 项所规定的须以特别决议通
过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
98
权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
8、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额
持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或
基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布
在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(三)《基金合同》的变更与终止
1、《基金合同》的变更
(1)以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
1)更换基金管理人;
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
99
2)更换基金托管人;
3)转换基金运作方式;
4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
5)变更基金类别;
6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除
外);
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金份额持有人大会召开程序;
9)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
1)调低基金管理费、基金托管费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,基金管理人应自中国证监会核准之日起在指定媒体公告。
2、《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
100
(四)争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)《基金合同》存放及投资者取得《基金合同》的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
印件,但内容应以《基金合同》正本为准。
十九、托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:交银施罗德基金基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188 号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人:钱文挥
成立时间:2005 年8 月4 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】128 号
注册资本:人民币2 亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务
存续期间:持续经营
电话: (021)61055050
传真: (021)61055034
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
101
联系人:陈超
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号(100032)
法定代表人:姜建清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:蒋松云
成立时间:1984 年1 月1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币334,018,850,026 元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146 号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府
和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债
券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理
服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证
业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
102
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例
为:
股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金和投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的
阶段性变化,在上述组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市
场工具等投资品种之间的配置比例。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应
在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定
时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
103
a、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
b、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;
c、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值
的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。法律法规或中国
证监会另有规定的,遵从其规定;
d、现金和到期日不超过1 年的政府债券合计不低于基金资产净值的5%;
e、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
f、本基金持有的同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
g、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
h、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
i、一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产
净值的百分之二;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资
产净值的百分之十;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整。
如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更的,以变
更后的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,
本基金不受上述规定的限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本《基金合同》
生效日起开始。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10 个
交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
104
规定。
基金管理人在其可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2 个工作日正
式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实
施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
105
公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实
性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,
并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托
管人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严
格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金财产损失的,
由基金管理人承担责任。基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关
联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基
金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍
无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内
已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行
结算,同时向中国证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人根据法律法规规定及《基金合同》的约定,按以下方式对基
金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对
手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易
结算方式。基金托管人在收到名单后2 个工作日内确认收到该名单。基金管理人
应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加
或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出申请,基金托管人确认收到后,
对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人确认后,被确认调整的名单开始生
效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照
协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交
易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基
金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告
中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
106
定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理
人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人
应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行股份有
限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股
份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银
行有限责任公司、中信银行股份有限公司和民生银行股份有限公司,基金管理人
与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基
金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进
行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要
求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则
对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中
国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中
国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司和民生银行股份有限公司,
本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的
损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基
金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的
损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的
市场情况对于核心存款银行名单进行调整。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
107
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至
基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述
资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面
信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查
看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查
资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成
基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人已切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
108
切实履行监督职责,导致本基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
8、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
9、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金
合同》、《托管协议》及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金
托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金
合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
109
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形
式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形
式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项
未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基
金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四) 基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
110
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管
人对此不承担责任。
2、募集资金的验证
基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数
符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业
务资格的会计师事务所进行验资,基金注册登记机构应将募集的属于本基金财产
的全部资金划入基金管理人为本基金开立的备付金账户中,再由基金管理人将全
部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当
日出具确认文件,之后由会计师事务所出具验资报告,出具的验资报告应由参加
验资的2 名以上(含2 名)中国注册会计师签字有效。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规
定办理退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的
基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设
和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的
资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
111
公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得
使用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入
全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人负责
以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管
自营账户,并由基金托管人负责本基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为本基金对外签订全国银行间债券
市场债券回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转
让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下
的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管
人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表本基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表本基金签署
与本基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
112
人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5 个工作
日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原
件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15 年以上。
(五)基金资产净值计算和会计复核
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金
资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人
应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管
理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。
2、基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。
(2)估值方法
本基金的估值方法为:
1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
113
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格。
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值。
4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估
值技术确定公允价值。
5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
114
7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
3、估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对
不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或
基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金
托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者
或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延
错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是
未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可
以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此
造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,双方
应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理
人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算
顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双
方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计
处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明
原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
115
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账
册为准。
5、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5 个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45 日内,基金管理人对招募说明
书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。
基金管理人在每个季度结束之日起15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会
计年度半年终了后60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后90 日内
完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有
关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3 个工作日内进行复核,并将复核结
果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供
基金托管人复核,基金托管人在收到后7 个工作日内进行复核,并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人
复核,基金托管人在收到后30 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人
在收到后45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。
核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖
托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基
金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按
照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2 个工作日,分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
116
(六)基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6
月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制
和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人
名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6
月30 日、每年12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12 月31 日的基金份
额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作
日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好
协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束
力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
117
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更
报中国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金
资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金
管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十、对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。本基金管理人根据
基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
(一)持有人交易资料的寄送服务
1、场外投资者。每次交易结束后,可在T+2 个工作日后通过销售机构的网点
查询和打印确认单;
2、场内投资者。每次交易结束后,可在T+1 个工作日后到交易网点进行确认
单的查询和打印,或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。
3、每季度结束后15 个工作日内,本基金管理人向本季度有交易(账户类交
易除外)的所有投资者寄送对账单;每年度结束后15 个工作日内,本基金管理人
向所有截至年底持有本基金份额或本年第四季度有交易(账户类交易除外)的所
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
118
有投资者寄送对账单。本基金管理人提醒投资者如过期未收到对账单,或地址信
息等发生变化时及时与本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)
联系。
(二)网上交易服务
本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡、中国建设银行龙卡借记卡、
上海浦东发展银行借记卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、中信银行
借记卡和中国民生银行借记卡的基金网上直销业务,持有上述借记卡的投资者可
以直接通过本基金管理人网站(www.jyfund.com , www.jysld.com ,
www.bocomschroder.com)办理开户手续,并在本基金募集期间通过“交银施罗德基
金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)办理本基金前
端基金份额的认购业务,在本基金开放日常申购和赎回等业务后通过e网行办理本
基金前端基金份额的申购和赎回等业务。有关详情可参见届时相关公告。
在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况,适
时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资者留意
相关公告。
(三)信息咨询、查询服务
投资者如果想查询申购、赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、
基金产品与服务等信息,请拨打本基金管理人客户服务电话(400-700-5000,
021-61055000 ) 或登录本基金管理人网站(www.jyfund.com, www.jysld.com,
www.bocomschroder.com)进行咨询、查询。
本基金管理人为投资者预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资者开
户证件号码的后6 位数字,不足6 位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用
于投资者通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在其知
晓基金账号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。
投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。
(四)基金红利再投资
本基金收益分配时,投资人可以选择将当期分配所得的红利再投资于本基金,
再投资红利按红利再投日(即除息日)除息后的基金份额净值自动转为基金份额,
并免收申购费用。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
119
其中对于后端收费模式下认(申)购的基金份额红利再投资自动转成的基金
份额,赎回时免收后端申购费,但是若转换成其他基金的基金份额,照常收取相
关转换费。
(五)定期定额投资计划
待技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资
的服务。通过定期投资计划,投资者可以定期定额申购基金份额,具体实施方法
另行公告。
服务联系方式:
基金管理人的互联网地址及电子信箱
网址:www.jyfund.com, www.jysld.com, www.bocomschroder.com
电子信箱:services@jysld.com
投资者也可登录本基金管理人网站,在“服务”的“我要提问”栏目中,直
接提出有关本基金的问题和建议。
二十一、其他应披露事项
《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协
商解决。
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资者可在办公时
间查阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文
本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com或
www.bocomschroder.com)查阅和下载招募说明书。
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金招募说明书
120
二十三、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会核准交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的文件
(二)《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》
(三)《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集交银施罗德趋势优先股票证券投资基金之法律意见书
点击查看>>  附件