交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13
6.2 利润表............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 16
6.4 报表附注......................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 38
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 39
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§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40
§9 开放式基金份额变动.............................................................................................................................. 41
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 41
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 42
10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 43
§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 43
11.2 存放地点...................................................................................................................................... 44
11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕通纯债债券
基金主代码 519762
交易代码 519762
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,711,814,554.03 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 519762 519763
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,710,867,317.13 份 947,236.90 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金
资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业
周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和
金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上
而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨
深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收
益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风
险的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 交银施罗德基金管理有限公
司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 吴荣
联系电话 （ 021） 61055050 021-52629999
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
011693@cib.com.cn
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 021-52629999
传真 （ 021） 61055054 021-62159217
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
福建省福州市湖东路154号
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼 上海市江宁路168号
邮政编码 200120 201200
法定代表人 于亚利 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任
公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
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交银裕通纯债债券
A
交银裕通纯债债券 C
本期已实现收益 17,289,289.80 13,369.73
本期利润 10,712,842.64 8,456.34
加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0067
本期加权平均净值利润率 0.77% 0.67%
本期基金份额净值增长率 1.00% 0.80%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
期末可供分配利润 17,186,220.87 7,420.28
期末可供分配基金份额利润 0.010 0.008
期末基金资产净值 1,728,053,538.00 954,657.18
期末基金份额净值 1.010 1.008
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
交银裕通纯债债券
A
交银裕通纯债债券 C
基金份额累计净值增长率 1.00% 0.80%
注： 1、上述基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银裕通纯债债券 A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.04% 0.36% 0.04% 0.14% 0.00%
过去三个月 -0.10% 0.06% -0.52% 0.07% 0.42% -0.01%
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过去六个月 1.00% 0.06% -0.21% 0.07% 1.21% -0.01%
自基金合同
生效起至今 1.00% 0.06% -0.19% 0.07% 1.19% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数。
交银裕通纯债债券 C
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.04% 0.36% 0.04% 0.14% 0.00%
过去三个月 -0.20% 0.06% -0.52% 0.07% 0.32% -0.01%
过去六个月 0.80% 0.06% -0.21% 0.07% 1.01% -0.01%
自基金合同
生效起至今 0.80% 0.06% -0.19% 0.07% 0.99% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日）
交银裕通纯债债券 A
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注：本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月 29 日，基金合同生效日至报告期期末，本
基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结
束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银裕通纯债债券 C
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月 29 日，基金合同生效日至报告期期末，本
基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结
束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有
限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票
型在内的 54 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货币、
交银理财
21 天债券、
交银现金宝
货币、交银
丰享收益债
券、交银丰
泽收益债
券、交银裕
通纯债债券
的基金经理
2015-12-2
9 - 8 年
黄莹洁女士，香港大学工商
管理硕士、北京大学经济
学、管理学双学士。历任中
海基金管理有限公司交易
员。 2012 年加入交银施罗
德基金管理有限公司，历任
中央交易室交易员。
章妍
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
裕通纯债债
券的基金经
理
2016-01-0
9 - 1 年
章妍女士，复旦大学金融学
硕士、中央财经大学统计学
学士。 9 年金融行业证券投
资工作经验，历任太平洋资
产管理有限公司高级投资
经理、资深投资经理。 2015
年加入交银施罗德基金管
理有限公司。
注： 1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
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出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交
量 5%的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
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易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年国内经济经历了一季度由地产带动的强劲反弹后，二季度进入温和复
苏加财政托底阶段。二季度受经济基本面乐观情绪及诸多债市不利因素影响，债券收益
率一路震荡上行，尤其是 4 月份，债券市场跌势惨重。后由于权威人士讲话，对经济形
势并不乐观，市场获得喘息机会，重回上行轨道。 6 月份受英国脱欧的黑天鹅事件冲击，
全球避险资产大涨，国内债券也有较大涨幅。长期来看，经济基本面对债市的支撑基础
仍在。
股市上半年则呈现猛烈下跌后不断震荡磨底的过程， 4 月份、 5 月份继 2 月份、 3
月份的超跌反弹行情后总体呈现震荡下跌格局， 6 月份市场经受诸多不利消息影响，基
本保持平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，交银裕通纯债债券 A 份额净值为 1.010 元，本报告期份额
净值增长率为 1.00%，同期业绩比较基准增长率为-0.21%；交银裕通纯债债券 C 份额净
值为 1.008 元，本报告期份额净值增长率为 0.80%，同期业绩比较基准增长率为-0.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年下半年，基本面、情绪和流动性层面还很难形成合力，中期趋势仍不
明朗。
本基金降低了组合的股票仓位，主要配置高股息有安全边际的品种，同时积极参与
新股申购。展望下半年，市场可能会加大波动，本基金计划将在维持适度仓位的情况下，
视市场情况，适当调整仓位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
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估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 170,644,791.34 206,262,537.11
结算备付金 2,716,806.93 -
存出保证金 13,217.85 -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,950,698,969.00 -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,950,698,969.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 15,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 20,272,794.01 44,021.76
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - 14,800.25
资产总计 2,144,346,579.13 221,321,359.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 247,399,596.30 -
应付证券清算款 167,043,502.20 -
应付赎回款 10.07 -
应付管理人报酬 635,999.39 5,456.56
应付托管费 141,333.20 1,212.57
应付销售服务费 331.38 30.32
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应付交易费用 6.4.7.7 16,351.09 -
应交税费 - -
应付利息 11,506.98 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 89,753.34 487.80
负债合计 415,338,383.95 7,187.25
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,711,814,554.03 221,277,337.36
未分配利润 6.4.7.10 17,193,641.15 36,834.51
所有者权益合计 1,729,008,195.18 221,314,171.87
负债和所有者权益总计 2,144,346,579.13 221,321,359.12
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， A 类基金份额净值 1.010 元， C 类基金份额净值 1.008
元，基金份额总额 1,711,814,554.03 份，其中 A 类基金份额 1,710,867,317.13 份， C 类基
金份额 947,236.90 份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 15,498,479.57
1.利息收入 22,392,132.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 569,632.29
债券利息收入 21,287,226.93
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 535,273.55
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -312,987.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -312,987.92
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
第 16 页共 44 页
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -6,581,360.55
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 695.27
减：二、费用 4,777,180.59
1．管理人报酬 3,112,734.88
2．托管费 691,718.83
3．销售服务费 2,520.15
4．交易费用 6.4.7.19 23,596.60
5．利息支出 837,870.37
其中：卖出回购金融资产支出 837,870.37
6．其他费用 6.4.7.20 108,739.76
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 10,721,298.98
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） 10,721,298.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 221,277,337.36 36,834.51 221,314,171.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,721,298.98 10,721,298.98
三、本期基金份额交易 1,490,537,216.67 6,435,507.66 1,496,972,724.33
第 17 页共 44 页
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
其中： 1.基金申购款 1,494,086,997.36 6,460,985.43 1,500,547,982.79
2.基金赎回款 -3,549,780.69 -25,477.77 -3,575,258.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 1,711,814,554.03 17,193,641.15 1,729,008,195.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2015]第 2792 号《 关于准予交银施罗德裕
通纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 221,260,895.71 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2015)第 1435 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《 交银施
罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 29 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 221,277,337.36 份基金份额，其中认购资金利息折合
16,441.65 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管
人为兴业银行股份有限公司。
根据《 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》和《 交银施罗德裕通纯
债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购时收取认购/申购
费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/
申购费用、赎回时不收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C
类基金份额。本基金 A 类和 C 类两种收费模式并存，各类基金份额将分别设置对应的
基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择（认）申购某一类别的基金份额，
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但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业
私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交
易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市
场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金
不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。本基金的投资组合比例为：债券资产的
比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低
于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
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资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投
资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值
变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原
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则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持
有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
第 21 页共 44 页
认为公允价值变动损益；处置时，处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金在封闭期内的收益分配方式为
现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本基金
能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(b)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
第 22 页共 44 页
和中小企业私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 170,644,791.34
定期存款 -
其他存款 -
合计 170,644,791.34
第 23 页共 44 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券
交易所市场 105,382,772.72 105,200,969.00 -181,803.72
银行间市场 1,851,897,556.83 1,845,498,000.00 -6,399,556.83
合计 1,957,280,329.55 1,950,698,969.00 -6,581,360.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,957,280,329.55 1,950,698,969.00 -6,581,360.55
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 9,406.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,222.60
应收债券利息 20,262,159.17
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
第 24 页共 44 页
其他 5.90
合计 20,272,794.01
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 16,351.09
合计 16,351.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 30,081.00
合计 89,753.34
6.4.7.9 实收基金
交银裕通纯债债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 219,894,175.38 219,894,175.38
本期申购 1,493,733,500.11 1,493,733,500.11
本期赎回（以“-”号填列） -2,760,358.36 -2,760,358.36
本期末 1,710,867,317.13 1,710,867,317.13
第 25 页共 44 页
交银裕通纯债债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,383,161.98 1,383,161.98
本期申购 353,497.25 353,497.25
本期赎回（以“-”号填列） -789,422.33 -789,422.33
本期末 947,236.90 947,236.90
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、本基金自 2015 年 12 月 16 日至 2015 年 12 月 24 日止期间公开发售，共募集有效净
认购资金 221,260,895.71 元。根据《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募说明
书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 16,441.65 元在本基金成立
后，折算为 16,441.65 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
4、根据《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》及《交银施罗德裕通纯
债债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2015 年 12 月 29 日(基金合
同生效日)至 2016 年 1 月 25 日止期间暂不向投资人开放基金交易。日常申购业务、赎
回业务、定期定额投资业务自 2016 年 1 月 26 日起开始办理。
6.4.7.10 未分配利润
交银裕通纯债债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 36,634.40 0.00 36,634.40
本期利润 17,289,289.80 -6,576,447.16 10,712,842.64
本期基金份额交
易产生的变动数 4,846,580.84 1,590,162.99 6,436,743.83
其中：基金申购款 4,873,341.12 1,583,973.81 6,457,314.93
基金赎回款 -26,760.28 6,189.18 -20,571.10
本期已分配利润 - - -
本期末 22,172,505.04 -4,986,284.17 17,186,220.87
交银裕通纯债债券 C
单位：人民币元
第 26 页共 44 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 200.11 0.00 200.11
本期利润 13,369.73 -4,913.39 8,456.34
本期基金份额交
易产生的变动数 -3,395.72 2,159.55 -1,236.17
其中：基金申购款 2,022.81 1,647.69 3,670.50
基金赎回款 -5,418.53 511.86 -4,906.67
本期已分配利润 - - -
本期末 10,174.12 -2,753.84 7,420.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 122,655.54
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 432,444.43
结算备付金利息收入 14,454.43
其他 77.89
合计 569,632.29
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）
成交总额 1,392,437,567.06
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额 1,374,164,421.26
减：应收利息总额 18,586,133.72
买卖债券（ 债转股及债券到期兑付） -312,987.92
第 27 页共 44 页
差价收入
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -6,581,360.55
——股票投资 -
——债券投资 -6,581,360.55
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -6,581,360.55
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 695.27
合计 695.27
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
第 28 页共 44 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 96.60
银行间市场交易费用 23,500.00
合计 23,596.60
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,593.20
信息披露费 59,672.34
银行汇划费 12,874.22
债券账户维护费 6,200.00
其他 400.00
合计 108,739.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”) 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 29 页共 44 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,112,734.88
其中：支付销售机构的客户维护费 17,657.72
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.45%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.45%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 691,718.83
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% ÷ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银裕通纯债债
券 A 交银裕通纯债债券 C 合计
交银施罗德基金
公司 - 712.54 712.54
交通银行 - 1,807.32 1,807.32
兴业银行 - - -
合计 - 2,519.86 2,519.86
第 30 页共 44 页
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金
额
利息收
入 交易金额 利息支 出
兴业银行 21,305,440.87 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
兴业银行-活期存
款 170,644,791.34 122,655.54
兴业银行-协议存
款 - 90,222.23
注：本基金的活期存款和协议存款均由基金托管人保管，按银行同业利率或约定利率计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
第 31 页共 44 页
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 167,399,596.30 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价 数量（张） 期末估值总额
140208 14 国开 08 2016-07-01 101.96 300,000 30,588,000.00
160208 16 国开 08 2016-07-01 99.68 300,000 29,904,000.00
160209 16 国开 09 2016-07-01 99.83 300,000 29,949,000.00
160405 16 农发 05 2016-07-01 100.24 300,000 30,072,000.00
1182277 11 中铁建
MTN1 2016-07-01 107.60 480,000 51,648,000.00
合计 1,680,000 172,161,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 80,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 1 日先后到期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交
易的余额。
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企
业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持
证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股
申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债除外）。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币
市场基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
第 33 页共 44 页
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 290,113,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 902,946,865.00 -
合计 1,193,059,865.00 -
注：未评级部分为国债、政策性金融债和企业超短期融资债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA 325,336,000.00 -
AAA 以下 372,327,104.00 -
未评级 59,976,000.00 -
合计 757,639,104.00 -
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
第 34 页共 44 页
业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 247,399,596.30 元将在一个
月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、
结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 170,644,791.34 - - - 170,644,791.34
结算备付金 2,716,806.93 - - - 2,716,806.93
存出保证金 13,217.85 - - - 13,217.85
交易性金融资产 1,193,059,865.00 727,567,104.00 30,072,000.00 - 1,950,698,969.00
应收利息 - - - 20,272,794.01 20,272,794.01
资产总计
1,366,434,681.12 727,567,104.00 30,072,000.00 20,272,794.01 2,144,346,579.13
负债
卖出回购金融资产
款
247,399,596.30 - - - 247,399,596.30
第 35 页共 44 页
应付证券清算款 - - - 167,043,502.20 167,043,502.20
应付赎回款 - - - 10.07 10.07
应付管理人报酬 - - - 635,999.39 635,999.39
应付托管费 - - - 141,333.20 141,333.20
应付销售服务费 - - - 331.38 331.38
应付交易费用 - - - 16,351.09 16,351.09
应付利息 - - - 11,506.98 11,506.98
其他负债 - - - 89,753.34 89,753.34
负债总计
247,399,596.30 - - 167,938,787.65 415,338,383.95
利率敏感度缺口
1,119,035,084.82 727,567,104.00
30,072,000.00
-147,665,993.64 1,729,008,195.18
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 206,262,537.11 - - - 206,262,537.11
买入返售金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应收利息 - - - 44,021.76 44,021.76
其他资产 - - - 14,800.25 14,800.25
资产总计
221,262,537.11 -
-
58,822.01 221,321,359.12
负债
应付管理人报酬 - - - 5,456.56 5,456.56
应付托管费 - - - 1,212.57 1,212.57
应付销售服务费 - - - 30.32 30.32
其他负债 - - - 487.80 487.80
负债总计
- -
-
7,187.25 7,187.25
利率敏感度缺口
221,262,537.11 - - 51,634.76 221,314,171.87
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
第 36 页共 44 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基
点 增加约 743 无重大影响
市场利率上升 25 个基
点 减少约 736 无重大影响
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,950,698,969.00 90.97
其中：债券 1,950,698,969.00 90.97
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 173,361,598.27 8.08
7 其他各项资产 20,286,011.86 0.95
8 合计 2,144,346,579.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 31,346,865.00 1.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,513,000.00 6.97
其中：政策性金融债 120,513,000.00 6.97
4 企业债券 223,314,104.00 12.92
5 企业短期融资券 1,101,176,000.00 63.69
6 中期票据 474,349,000.00 27.43
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
第 38 页共 44 页
9 其他 - -
10 合计 1,950,698,969.00 112.82
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 1628001
16 浦发绿
色金融债
01
1,500,000 149,460,000.00 8.64
2 101556062
15 吉林高
速
MTN001
1,000,000 99,920,000.00 5.78
3 1182277 11 中铁建
MTN1 600,000 64,560,000.00 3.73
4 101552044
15 华润万
家
MTN001
600,000 60,936,000.00 3.52
5 101551107 15 百联集
MTN001 600,000 60,588,000.00 3.50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
第 39 页共 44 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,217.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,272,794.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,286,011.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数 户均持有的 持有人结构
第 40 页共 44 页
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
交银裕通
纯债债券
A
135
12,673,091.
24
1,693,550,14
1.68
98.99%
17,317,175.4
5
1.01%
交银裕通
纯债债券
C
169 5,604.95 - - 947,236.90
100.00
%
合计 304 5,630,968.9
3
1,693,550,14
1.68
98.93%
18,264,412.3
5
1.07%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银裕通纯债债券
A
149,360.68 0.01%
交银裕通纯债债券
C
17,566.78 1.85%
合计 166,927.46 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银裕通纯债债券 A 0
交银裕通纯债债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银裕通纯债债券 A 0
交银裕通纯债债券 C 0
合计 0
第 41 页共 44 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
基金合同生效日（ 2015 年 12
月 29 日）基金份额总额 219,894,175.38 1,383,161.98
本报告期期初基金份额总额 219,894,175.38 1,383,161.98
本报告期基金总申购份额 1,493,733,500.11 353,497.25
减： 本报告期基金总赎回份额 2,760,358.36 789,422.33
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,710,867,317.13 947,236.90
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审
议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基
金提供审计服务。
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（ 1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“两加强两遏制”检查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施，以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示，公司认真落实整改要求，完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整改工
作中，公司进一步加强制度建设和风控措施，提升公司内部控制和风险管理水平。除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（ 2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长江证券股
份有限公司 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
长江
证券
股份
有限
公司
94,680,275.47 100.00% 3,357,400,000.0
0
100.00
% - -
注： 1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
第 43 页共 44 页
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有
效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综
合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金在指数熔断期间调整开放时间的补
充公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-01-06
2
交银施罗德基金管理有限公司关于增聘
章妍女士担任交银施罗德裕通纯债债券
型证券投资基金基金经理的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-01-09
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德裕通纯债债券型证券投资基金开
放日常申购、赎回、定期定额投资业务
并参与交通银行股份有限公司申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-01-25
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德裕通纯债债券型证券投资基金于
2016 年“春节”假期前暂停及节后恢复大
额申购（定期定额投资）公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-02-02
5
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
赎回份额限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-03-25
6 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基
金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-04-20
7
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台关闭支付宝基金网上支付
服务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-05-10
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-06-29
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金募集注册的文件；
第 44 页共 44 页
2、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集注册交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的法律意见书；
8、报告期内交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com， www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话： 400-700-5000（免长途话费）， 021-61055000，电子邮件：
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