交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银裕通纯债债券
基金主代码 519762
交易代码 519762
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,100,126,565.44 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 519762 519763
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,099,377,857.99 份 748,707.45 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基
金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行
业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，
自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，
在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求
关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等
风险的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公 兴业银行股份有限公司
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司
姓名 孙艳 刘峰
信息披露 联系电话 （ 021） 61055050 021-52629999
负责人
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
7777@126.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-
61055000
021-52629999
传真 （ 021） 61055054 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
3.1.1 期间数据和指标
交银裕通纯债债券
A
交银裕通纯债债券 C
本期已实现收益 -54,965,963.56 -30,464.43
本期利润 -7,714,356.43 -3,860.71
加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0050
本期基金份额净值增长率 -0.10% -0.30%
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
期末可供分配基金份额利润 -0.006 -0.012
期末基金资产净值 1,094,557,976.01 740,859.45
期末基金份额净值 0.996 0.990
注： 1、上述基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字；
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银裕通纯债债券 A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.91% 0.05% 0.90% 0.06% 0.01% -0.01%
过去三个月 0.71% 0.06% -0.88% 0.08% 1.59% -0.02%
过去六个月 -0.10% 0.10% -2.11% 0.08% 2.01% 0.02%
过去一年 -1.39% 0.11% -3.50% 0.10% 2.11% 0.01%
自基金合同
生效起至今 -0.40% 0.10% -3.69% 0.09% 3.29% 0.01%
注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数。
交银裕通纯债债券 C
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.92% 0.05% 0.90% 0.06% 0.02% -0.01%
过去三个月 0.61% 0.06% -0.88% 0.08% 1.49% -0.02%
过去六个月 -0.30% 0.10% -2.11% 0.08% 1.81% 0.02%
过去一年 -1.79% 0.11% -3.50% 0.10% 1.71% 0.01%
自基金合同
生效起至今 -1.00% 0.10% -3.69% 0.09% 2.69% 0.01%
注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2015 年 12 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日）
交银裕通纯债债券 A
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银裕通纯债债券 C
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股
份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ ETF）、 QDII 等
不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经
姓名 职务 理（助理）期限
任职日 离任日期
证券从
业年限 说明
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期
黄莹洁
交银货币、
交银理财
21 天债券、
交银现金宝
货币、交银
丰享收益债
券、交银丰
泽收益债券、
交银裕通纯
债债券、交
银活期通货
币、交银天
利宝货币、
交银裕隆纯
债债券、交
银天鑫宝货
币、交银天
益宝货币、
交银境尚收
益债券的基
金经理
2015-12-
29 - 9 年
黄莹洁女士，香港大学工
商管理硕士、北京大学经
济学、管理学双学士。历
任中海基金管理有限公司
交易员。 2012 年加入交银
施罗德基金管理有限公司，
历任中央交易室交易员。
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF)、交
银双利债券、
交银双轮动
债券、交银
荣和保本混
合、交银裕
通纯债债券
的基金经理
2017-03-
31 - 5 年
唐赟先生，香港城市大学
电子工程硕士。历任渣打
银行环球企业部助理客户
经理、平安资产管理公司
信用分析员。 2012 年加入
交银施罗德基金管理有限
公司，历任固定收益研究
员、基金经理助理。
章妍
交银荣祥保
本混合、交
银增强收益
债券、交银
裕通纯债债
券、交银裕
兴纯债债券、
交银裕盈纯
债债券、交
银裕利纯债
债券、交银
启通灵活配
置混合的基
2016-01-
09
2017-03-
31 2 年
章妍女士，复旦大学金融
学硕士、中央财经大学统
计学学士。 9 年金融行业证
券投资工作经验，历任太
平洋资产管理有限公司高
级投资经理、资深投资经
理。 2015 年加入交银施罗
德基金管理有限公司。
2015 年 11 月 21 日至
2016 年 12 月 29 日担任交
银施罗德荣泰保本混合型
证券投资基金的基金经理，
2016 年 1 月 9 日至
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金经理 2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德裕通纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 6 月 20 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德荣祥保本混合型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 9 月 7 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德裕兴纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 11 月 4 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德裕盈纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 11 月 23 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德裕利纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 12 月 30 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德增强收益债券型证
券投资基金的基金经理，
2017 年 2 月 24 日至
2017 年 3 月 30 日担任交银
施罗德启通灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。
注： 1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《 中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持
有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比
例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义
进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，经济平稳运行，一季度外贸及地产销售对宏观经济基本面形成有利
支撑，二季度经济数据表现也好于市场预期。货币政策方面，年初以来央行连续两次
上调 MLF 和公开市场操作利率，市场对货币政策紧缩预期浓重。 “防风险、去杠杆”的
金融监管成为报告期内市场关注的主基调。债券市场收益率在报告期内大幅上行，五
月中下旬起，央行通过加大 MLF 的投放力度，开展 28 天逆回购等举措，极大地平稳
了资金面预期，债券收益率出现下行。
本报告期内，本基金始终维持以存单、短融为主的信用债底仓，组合控制在较短
久期。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，交银裕通纯债债券 A 份额净值为 0.996 元，本报告期份
额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准增长率为-2.11%；交银裕通纯债债券 C 份
额净值为 0.990 元，本报告期份额净值增长率为-0.30%，同期业绩比较基准增长率为-
2.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为随着库存周期从主动补库存向被动补库存转变，地方政府
融资被进一步规范，经济仍有下行的压力，但整体看经济下行的幅度有限。货币政策
仍将着力于去杠杆、防风险，中性偏紧的货币政策基调难改，但随着 M2 增速持续走
低，货币政策相比于上半年边际上略有放松。海外央行态度偏鹰派，海外债券市场面
临调整压力。下半年随着经济和通胀走弱，债券市场收益率将随名义增速的回落而下
行，但由于货币政策难以放松，而经济下行的幅度有限，债券市场下行的空间将受到
制约。信用债的信用利差仍处于历史地位，尤其是低等级信用债利差未能充分反映未
来的信用风险，我们计划将一如既往地规避中低评级信用债，在利率曲线平坦的情况
下，下半年我们预计将维持目前的债券久期配置，并将根据宏观及监管政策的变化择
机拉长久期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，
并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和
固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成
员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，
一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证
其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值
委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向
估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金已经连续二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不
满二百人的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《 证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基
金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开
支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 4,860,483.22 5,414,819.99
结算备付金 6,800,821.46 454,584.60
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存出保证金 18,449.65 -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,167,861,960.00 1,737,164,624.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,167,861,960.00 1,737,164,624.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 16,688,290.81 25,003,839.44
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,196,230,005.14 1,768,037,868.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 99,999,750.00 66,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 403,009.69 648,117.62
应付托管费 89,557.73 144,026.15
应付销售服务费 242.33 287.69
应付交易费用 6.4.7.7 19,812.38 14,202.12
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税费 - -
应付利息 15,151.83 25,318.58
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 403,645.72 330,000.00
负债合计 100,931,169.68 67,161,952.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,100,126,565.44 1,705,247,328.78
未分配利润 6.4.7.10 -4,827,729.98 -4,371,412.91
所有者权益合计 1,095,298,835.46 1,700,875,915.87
负债和所有者权益总计 1,196,230,005.14 1,768,037,868.03
注： 1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日， A 类基金份额净值 0.996 元， C 类基金份额净
值 0.990 元，基金份额总额 1,100,126,565.44 份，其中 A 类基金份额
1,099,377,857.99 份， C 类基金份额 748,707.45 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 -2,769,707.90 15,498,479.57
1.利息收入 26,881,082.27 22,392,132.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 157,639.06 569,632.29
债券利息收入 26,687,506.91 21,287,226.93
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 35,936.30 535,273.55
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -77,003,732.78 -312,987.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -77,003,732.78 -312,987.92
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 47,278,210.85 -6,581,360.55
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18 74,731.76 695.27
减：二、费用 4,948,509.24 4,777,180.59
1．管理人报酬 2,872,360.01 3,112,734.88
2．托管费 638,302.25 691,718.83
3．销售服务费 1,526.64 2,520.15
4．交易费用 6.4.7.19 18,746.64 23,596.60
5．利息支出 1,227,106.22 837,870.37
其中：卖出回购金融资产支出 1,227,106.22 837,870.37
6．其他费用 6.4.7.20 190,467.48 108,739.76
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） -7,718,217.14 10,721,298.98
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） -7,718,217.14 10,721,298.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 1,705,247,328.78 -4,371,412.91 1,700,875,915.87
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -7,718,217.14 -7,718,217.14
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-605,120,763.34 7,261,900.07 -597,858,863.27
其中： 1.基金申购款 681.41 -12.06 669.35
2.基金赎回款 -605,121,444.75 7,261,912.13 -597,859,532.62
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 1,100,126,565.44 -4,827,729.98 1,095,298,835.46
上年度可比期间
项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 221,277,337.36 36,834.51 221,314,171.87
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 10,721,298.98 10,721,298.98
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
1,490,537,216.67 6,435,507.66 1,496,972,724.33
其中： 1.基金申购款 1,494,086,997.36 6,460,985.43 1,500,547,982.79
2.基金赎回款 -3,549,780.69 -25,477.77 -3,575,258.46
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 1,711,814,554.03 17,193,641.15 1,729,008,195.18
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2792 号《 关于准予交银施罗德裕通纯
债债券型证券投资基金注册的批复》 核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《 中
华人民共和国证券投资基金法》 和《 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合
同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 221,260,895.71 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1435 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 12 月 29 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 221,277,337.36 份基金份额，其中认购资金利息折合
16,441.65 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托
管人为兴业银行股份有限公司。
根据《 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》 和《 交银施罗德裕通
纯债债券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售
服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购
/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取
认购/申购费用、赎回时不收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为 C 类基金份额。本基金 A 类、 C 类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基
金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不
能相互转换。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 交银施罗德裕通纯债债券型证券投
资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中
小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直
接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。本基金的投资组合比例为：
债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计
准则-基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附
注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号
《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号
《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自
2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”) 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,872,360.01 3,112,734.88
其中：支付销售机构的客户维护
费 8,212.86 17,657.72
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.45%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.45%÷当年天数。
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 638,302.25 691,718.83
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% ÷ 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
交银裕通纯债债
券 A 交银裕通纯债债券 C 合计
交银施罗德基金
公司 - 608.34 608.34
交通银行 - 918.13 918.13
兴业银行 - - -
合计 - 1,526.47 1,526.47
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
交银裕通纯债债
券 A 交银裕通纯债债券 C 合计
交银施罗德基金
公司 - 712.54 712.54
交通银行 - 1,807.32 1,807.32
兴业银行 - - -
合计 - 2,519.86 2,519.86
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的 C 类基金份额对应的基金资产净
值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管
理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第21页共29页
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收
入 交易金额 利息支 出
兴业银行 29,520,563.01 - - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收
入 交易金额 利息支 出
兴业银行 21,305,440.87 - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
交银裕通纯债债券 A
份额单位：份
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
交通银行 1,093,550,141.68 99.47% 1,693,550,141.6
8 99.31%
注：关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
交银裕通纯债债券 C
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
关联方名称 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行-协议存款 - - - 90,222.23
兴业银行-活期存款 4,860,483.2
2 138,267.21 170,644,79 1.34 122,655.54
注：本基金的银行存款和协议存款均由基金托管人保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 99,999,750.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估
值单价 数量（张） 期末估值总额
170205 17 国开 05 2017-07-03 99.54 1,000,000 99,540,000.00
170401 17 农发 01 2017-07-03 99.62 100,000 9,962,000.00
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合计 1,100,000 109,502,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,167,861,960.00 97.63
其中：债券 1,167,861,960.00 97.63
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,661,304.68 0.97
7 其他各项资产 16,706,740.46 1.40
8 合计 1,196,230,005.14 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 238,737,000.00 21.80
其中：政策性金融债 238,737,000.00 21.80
4 企业债券 171,736,960.00 15.68
5 企业短期融资券 300,607,000.00 27.45
6 中期票据 292,733,000.00 26.73
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 164,048,000.00 14.98
9 其他 - -
10 合计 1,167,861,960.00 106.62
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 170205 17 国开 05 1,000,000 99,540,000.00 9.09
2 1182277 11 中铁建
MTN1 600,000 61,896,000.00 5.65
3 170401 17 农发 01 600,000 59,772,000.00 5.46
4 111680111 16 杭州银
行 CD177 600,000 57,834,000.00 5.28
5 011698820 16 陕交建
SCP005 500,000 50,135,000.00 4.58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,449.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,688,290.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,706,740.46
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别 持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
交银裕通
纯债债券
A
83
13,245,516.
36
1,093,550,14
1.68
99.47% 5,827,716.31 0.53%
交银裕通
纯债债券
C
112 6,684.89 - - 748,707.45
100.00
%
合计 195 5,641,674.6
9
1,093,550,14
1.68
99.40% 6,576,423.76 0.60%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
交银裕通纯债债券
A
149,281.17 0.01%
交银裕通纯债债券
C
17,156.78 2.29%
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计 166,437.95 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
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交银裕通纯债债券 A 0
交银裕通纯债债券 C 0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金 合计 0
交银裕通纯债债券 A 0
本基金基金经理持有 交银裕通纯债债券 C 0
本开放式基金
合计 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
基金合同生效日（ 2015 年
12 月 29 日）基金份额总额 219,894,175.38 1,383,161.98
本报告期期初基金份额总额 1,704,392,918.43 854,410.35
本报告期基金总申购份额 110.61 570.80
减：本报告期基金总赎回份
额 605,015,171.05 106,273.70
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,099,377,857.99 748,707.45
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人
事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基
金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（ 1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查后
采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完
成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，
基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（ 2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
长江证券股
份有限公司 2 - - 0.00 0.00% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 成交金
额
占当期
债券成
成交金
额
占当期
回购成
成交金
额
占当期
权证成
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交总额
的比例
交总额
的比例
交总额
的比例
长江证券股份有限公
司
169,352,
885.37 100.00% 2,707,80 0,000.00 100.00% - -
注： 1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综
合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额 持有份额 份额占 比
机构
1 2017/1/1-
2017/6/30
1,693
,550,
141.6
8
-
600,000
,000.00
1,093,550,
141.68 99.40%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如
该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和
收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
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