兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金
中基金(FOF)集合资产管理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现......9

3.3 其他指标......13

3.4 过去三年基金的利润分配情况......13

§4 管理人报告......14

4.1 基金管理人及基金经理情况......14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19

§5 托管人报告......20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

§6 审计报告......21

6.1 审计报告基本信息...... 21

6.2 审计报告的基本内容...... 21

§7 年度财务报表...... 24

7.1 资产负债表......24

7.2 利润表......25

7.3 净资产变动表...... 26

7.4 报表附注......28

§8 投资组合报告...... 61

8.1 期末基金资产组合情况......61

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......61

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......62


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......62

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62

8.12 本报告期投资基金情况...... 62

8.13 投资组合报告附注...... 65

§9 基金份额持有人信息......67

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......67

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......67
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品

情况......68
§10 开放式基金份额变动......69
§11 重大事件揭示...... 70

11.1 基金份额持有人大会决议...... 70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70

11.4 基金投资策略的改变......70

11.5 本报告持有的基金发生的重大影响事件......70

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......70

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70

11.9 其他重大事件......71

§12 影响投资者决策的其他重要信息......73

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......73

§13 备查文件目录...... 74

13.1 备查文件目录...... 74

13.2 存放地点......74

13.3 查阅方式......74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金
(FOF)集合资产管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)

基金主代码 970194

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 5 日

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 125,921,480.47 份

基金合同存续期 本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得
超过 3 年，后续按照中国证监会有关规定执行。

下属分级基金的基金简称： 兴证资管金麒麟 3 个月 兴证资管金麒麟 3 个月
(FOF)A (FOF)C

下属分级基金的交易代码： 970194 970195

报告期末下属分级基金的份额总额 98,267,003.06 份 27,654,477.41 份

注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会关于准予兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向集合计划份额持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理
合同》已于 2022 年 9 月 5 日生效，“兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划”正式
更名为“兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划”（以下称本集合计划）。
2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划 A 类份额和 C 类份额，
每份份额设定最短持有期，最短持有期为 3 个月。每份 A 类份额和 C 类份额自最短持有期到期日
起即进入开放持有期（含该日），期间可以办理赎回业务，每份 A 类份额和 C 类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。

最短持有期指 A 类份额和 C 类份额申购申请确认日/红利再投资确认日起至该 A 类份额和 C 类份额
申购申请确认日/红利再投资确认日 3 个月后的对日的前一个工作日，若对日不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日视同为对日。
3、投资者依据原《兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划资产管理合同》参与集合
计划获得的兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划份额，自 2022 年 9 月 5 日起全部
自动转换为“兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划”A 类份额，其持有期限自原兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划份额被确认之日起连续计算，该部分投资者仍可通过原“兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划”的销售
机构自 2022 年 9 月 6 日起办理前述份额的赎回业务。

2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划在有效控制组合风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的
投资机会，力求实现集合计划资产的长期稳健增值。

投资策略 本集合计划坚持自上而下为主、自下而上为辅，把握“一个中心、四个基本点”，
即以大类资产配置为中心的β性机会，以风格配置、行业配置、基金筛选、辅
助业绩增厚为四个基本点的α性机会，互为支撑的投资策略。从战略层面和战
术层面动态调整配置组合，贯彻全流程风控合规的稳健投资理念。主要策略包
括大类资产配置策略（β性机会）、市场风格策略（α机会）、行业配置策略
（α机会）、基金筛选策略（α机会）和辅助业绩增厚策略（α机会）。

其中，基金筛选策略（α机会）主要聚焦在选择基金的α机会，拟结合基金覆
盖与研究范围，通过对产品业绩、投研能力、风险控制等指标定量与定性分析
相结合，优选基金赚取α收益。对子基金进行业绩指标、业绩归因、综合调研
等定量定性结合研究，结合公司基金池制度，动态跟踪基金市场变化，定期调
整。

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×25%
＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本集合计划是混合型基金中基金集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高
于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于
股票型基金、股票型基金中基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证证券资产管理有限公 中国农业银行股份有限公司

司

姓名 付志坚 任航

信息披露负责人 联系电话 021-38565866 010-66060069

电子邮箱 zcgl@xyzq.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95562-3 95599

传真 021-38565863 010-68121816

注册地址 福建省平潭县金井镇天山 北京市东城区建国门内大街 69
北路 3 号金井湾商务营运 号

中心 6 栋 15 层 110 室

办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 北京市西城区复兴门内大街 28
号兴业证券大厦 9 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200135 100031

法定代表人 孙国雄 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ixzzcgl.com
址

基金年度报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 上海静安区南京西路 1266 号恒隆
通合伙） 广场二期 16 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2022年9月5日(基金合同生效

指标 2023 年 日)-2022 年 12 月 31 日 2021 年

兴证资管

兴证资管金麒 兴证资管金 兴证资管金麒 兴证资管金 兴证资管
麟 3 个月 麒麟 3 个月 麟 3 个月 麒麟 3 个月 金麒麟 3 金麒麟3个
个月

(FOF)A (FOF)C (FOF)A (FOF)C (FOF)A 月(FOF)C

本期已实现收益 -7,250,472.39 -2,168,583.48 -415,836.94 -406,313.56 - -

本期利润 -9,894,108.11 -976,131.33 -2,641,910.35 -1,774,197.91 - -

加权平均基金份额

本期利润 -0.0917 -0.0266 -0.0231 -0.0194 - -

本期加权平均净值

利润率 -9.57% -2.75% -2.33% -1.95% - -

本期基金份额净值

增长率 -11.11% -11.45% -2.14% -1.95% - -

3.1.2 期末数据和

指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 -12,783,834.76 -3,645,594.98 -2,995,309.67 -1,939,807.24 - -

期末可供分配基金

份额利润 -0.1301 -0.1318 -0.0214 -0.0195 - -

期末基金资产净值 85,483,168.30 24,008,882.43 137,019,269.15 97,297,547.50 - -

期末基金份额净值 0.8699 0.8682 0.9786 0.9805 - -

3.1.3 累计期末

指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值

增长率 -13.01% -13.18% -2.14% -1.95% - -

注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本集合计划合同于 2022 年 9 月 5 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -3.62% 0.75% -3.45% 0.57% -0.17% 0.18%

过去六个月 -10.30% 0.74% -7.78% 0.57% -2.52% 0.17%

过去一年 -11.11% 0.71% -9.69% 0.55% -1.42% 0.16%

自基金合同 -13.01% 0.67% -13.12% 0.62% 0.11% 0.05%
生效起至今

兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -3.74% 0.75% -3.45% 0.57% -0.29% 0.18%

过去六个月 -10.52% 0.74% -7.78% 0.57% -2.74% 0.17%

过去一年 -11.45% 0.71% -9.69% 0.55% -1.76% 0.16%

自基金合同 -13.18% 0.68% -12.58% 0.61% -0.60% 0.07%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 12 月 31 日。

2、按照本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划建仓期为自资产管理合同变更生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合集合计划合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：1、本集合计划 C 类份额自 2022 年 9 月 13 日起开放申购，2022 年 9 月 5 日（集合计划合同
生效之日）至 2022 年 9 月 15 日期间，本集合计划 C 类份额为零。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3、本集合计划合同于 2022 年 9 月 5 日生效，至本报告期末未满五年。

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本集合计划合同于 2022 年 9 月 5 日生效，本集合计划自 2022 年 9 月 5 日至本报告期末未进
行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证证券资产管理有限公司经中国证监会证监许可[2014]145 号文批复，于 2014 年 6 月 9 日
正式成立。目前，公司注册资本金为 8 亿元人民币。兴证证券资产管理有限公司是兴业证券股份有限公司（SH 601377）的全资子公司，前身为兴业证券股份有限公司资产管理部，2000 年即获准开展资产管理业务，2014 年正式成为兴业证券股份有限公司旗下子公司。

十多年来，基于母公司作为现代大型证券金融集团业务链条齐全的禀赋，依托自主培养的、稳健扎实的投资研究底蕴，兴证资管已经发展成为一家极具投资能力禀赋的综合型资产管理机构。固收、权益、创新投资、组合投资、同业投资等多元业务齐头并进，可为机构客户与个人客户提供一站式投融资解决方案。

截止 2023 年 12 月 31 日，兴证证券资产管理有限公司共有 10 只按照公募基金要求规范运作
的大集合资产管理计划，分别为兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划、兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职 离任

日期 日期

北京大学硕士。2011 年 7 月进入
兴证证券资产管 金融行业，历任申银万国证券研
理有限公司首席 究所分析师、国泰君安证券研究
经济学家、总裁 2022 所分析师、兴业证券研究所首席
助理、固收研究 年 9 策略分析师、兴业证券策略研究
王德伦 部总经理、公募 月 6 - 12 中心总经理、兴业证券经济与金
业务部公募组合 日 融研究院院长助理。2021 年 6 月
投资处总经理、 加入兴证证券资产管理有限公
资产配置总监、 司，历任公司首席经济学家、总
公募投资经理 裁助理、公募组合投资部总经
理。现任公司首席经济学家、总


裁助理、固收研究部总经理、公
募业务部公募组合投资处总经
理、资产配置总监、公募投资经
理。

FRM，哥伦比亚大学金融数学硕
兴证证券资产管 2022 士。2017 年 7 月加入兴证证券资
斯苑蓓 理有限公司公募 年 9 - 6 产管理有限公司，历任创新投资
业务部公募投资 月 5 部投资经理、研究部研究员、公
经理 日 募组合投资部投资经理。现任公
募业务部公募投资经理。

复旦大学金融学硕士，2018 年进
兴证证券资产管 2023 入金融行业，曾任中国工商银行
理有限公司公募 年 3 权益投资经理。2021 年 10 月加
王诗韵 业务部公募投资 月 14 - 2 入兴证证券资产管理有限公司，
经理助理 日 历任大类资产配置部基金评价、
投资经理助理。现任公募业务部
公募投资经理助理。

注：1、集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截止本报告期末，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划和其他组合的投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害集合计划份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本集合计划管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《兴证证券资产管理有限公司公平交易管理办法》。本集合计划管理人通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督，从而达到保证管理人旗下不同的投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和组合，严格遵守相应的制度和流程，各组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。 报告期内，本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《兴证证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。交易执行环节对各类交易严格流程控制、并持续技术改进，确保了公平交易原则的实现。公司对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估，未发现违反公平交易制度的异常行为。

公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资
组合同向交易的交易价差进行分析，在本报告期内，公司旗下所有资产管理组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，公司对各投资组合公平对待，不存在不公平交易或利益输送的行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，国内外经济走势偏离前期市场整体预期，叠加市场信心不足、资金面承压，美
联储加息超预期，全球货币流动性收紧，风险偏好下降。权益市场在一季度小幅上涨后震荡下行，全年上证指数下跌 3.70%；市场结构分化，存量博弈特征显著，小微盘风格、红利板块表现占优，而主要宽基指数回撤幅度较大，创业板指、上证 50、沪深 300 分别下跌 19.41%、11.73%、11.38%，基金重仓股表现亦欠佳，机构赚钱效应较弱，普通股票型指数、偏股混合基金指数和陆股通重仓指数分别下跌 12.82%、14.62%、11.44%。行业板块方面，市场热点轮动较快，事件催化下，单一板块多呈现急涨急跌行情，相应投资机会的把握对交易能力有着较高的要求。整体来说，偏股混合型 FOF 产品在 2023 年的市场环境中面临着诸多挑战，组合管理难度显著提高。

报告期内，我们坚持自上而下、自下而上相结合的投资策略，在战略资产配置的基础上，积极把握波段性投资机会，动态调整行业板块配置，对有催化因素的板块阶段性增配，对基本面或持续承压的板块阶段性规避，一定程度上增厚了组合收益；同时，通过灵活应用指数化产品以及增加部分量化选股策略产品的配置，积极应对存量博弈以及轮动加速的市场环境。但由于年中以来对“政策底”有较为乐观的预期，同时基于中长期判断，权益类资产整体估值水平较低，风险收益比具有一定吸引力，因此产品整体维持了较高的权益仓位，把握结构性机会获取的收益难抵市场系统性的回撤，对产品全年业绩形成一定拖累。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)A 集合计划份额净值为 0.8699 元，本报告期集
合计划份额净值增长率为-11.11%；同期业绩比较基准收益率为-9.69%。

截至本报告期末兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)C 集合计划份额净值为 0.8682 元，本报告期集
合计划份额净值增长率为-11.45%；同期业绩比较基准收益率为-9.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，百年未有之变局下，2024 年市场仍将面临多重不确定性，有效需求不足、部分行
业产能尚处在出清过程中、投资者预期偏弱仍是国内宏观经济的主要挑战；外部来看，海外不确定性因素依然较多，全球经济增长疲弱、地缘政治因素时常扰动、全球金融市场脆弱性较大，这些都对投资决策形成较大干扰。但机遇与风险并存，在“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调下，国内政策组合拳有望持续发力，经济与企业盈利企稳向好可期，各项结构性改革逐步推进，风险偏好有望随之回暖。叠加海外流动性拐点、美联储等货币操作相继进入宽松周期，有望打开国内货币政策宽松空间，无风险利率有望继续下行，对债券、股票类资产形成一定支撑。此外，海外市场近两年皆积累一定涨幅，相比之下国内权益市场整体估值水平有修复空间。市场中仍有不少结构性机会值得我们深入挖掘。我们对权益市场中长期展望偏向积极正面，中短期则将继续基于策略研判，努力寻找并积极把握市场中的阶段性及结构性机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内本管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入持续加强治理建设、制度建设、合规管理和监察稽核工作，主要包括：

1、完善治理架构：完善由股东、董事会、监事会、公司经营管理层、各专业委员会和各部门组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制。

2、加强制度建设：完善委员会治理，印发《信息技术治理委员会议事规则》，制定《数据治理管理办法》等多项信息技术相关制度，修订《洗钱和恐怖融资风险自评估实施细则》等反洗钱制度，完善投资、研究、风控等各类制度。

3、开展监察稽核：根据外部监管会要求等完成各项定期稽核和专项稽核，开展各项审计和审查，检查内容覆盖公司多个业务部门和业务环节，对整改情况进行跟踪，促进公司业务合规运作、稳健经营。

4、员工行为管理：依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等规定，建立信息系统和内部流程机制，定期开展投资行为监督管理。

5、合规培训：高度重视法律法规和监管政策培训，针对《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》《证券公司内部审计指引》《债券质押式协议回购风险控制》等多项新规开展多种形式的合规培训宣导。

本报告期内，本集合计划整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了集合计划持有人利益。本管理人将继续以风险控制为核心，一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，切实保障集合计划安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本集合计划管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会对公司依法管理的资管产品的估值政策、估值方法和估值模型进行研究、决策、评估，确定资管产品估值业务的操作流程和风险控制，确保资管产品估值的公允、合理，切实维护持有人利益。估值委员会由公司总裁、公司副总裁、公司合规总监、公司总裁助理、各投资部门负责人、各研究部门负责人、合规风控部负责人、交易运营部负责人等人员组成。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且投资经理不参与其管理集合计划的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本集合计划合同，在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数由管理人决定，若《资产管理合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

本集合计划本报告期未进行利润分配，符合相关法规及本集合计划合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人或者计划资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本集合计划的过程中，本集合计划托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及集合计划合同、托管协议的约定，对本集
合计划管理人—兴证证券资产管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日集合计划的投
资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害集合计划份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 兴证证券资产管理有限公司在本集合计划的投资运作、集合计划资产净值的
计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支及利润分配等问题上，不存在损害集合计划份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照集合计划合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，兴证证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，集合计划管理人所编制和披露的本集合计划年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害集合计划持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2401646 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管
理计划全体集合计划份额持有人：

审计意见 我们审计了后附的兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基
金(FOF)集合资产管理计划(以下简称“该集合资产管理计划”) 财
务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(以
下合称“企业会计准则“)及财务报表附注[7.4.2]中所列示的中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基
金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该
集合资产管理计划2023年 12 月31日的财务状况以及2023年度的
经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责
任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于该集合资产管理计划，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 该集合资产管理计划管理人兴证证券资产管理有限公司(以下简称
“该集合资产管理计划管理人”)管理层对其他信息负责。其他信
息包括该集合资产管理计划 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我


们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 该集合资产管理计划管理人管理层负责按照企业会计准则及财务
责任 报表附注[7.4.2]中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该集合资产管理计划管理人管理层负责评估该
集合资产管理计划的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非该集合资产管理计划预计在
清算时资产无法按照公允价值处置。

该集合资产管理计划管理人治理层负责监督该集合资产管理计划
的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该集合资产管理计划管理人管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该集合资产管理计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该集合资
产管理计划持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致该集合资产管理计划不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项

我们与该集合资产管理计划管理人治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)


注册会计师的姓名 黄小熠 李晨宇

会计师事务所的地址 上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划

报告截止日： 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 7,305,844.84 18,037,592.14

结算备付金 2,728.49 119,276.46

存出保证金 8,016.56 14,082.48

交易性金融资产 7.4.7.2 102,706,860.68 212,567,136.38

其中：股票投资 - -

基金投资 102,706,860.68 212,567,136.38

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 4,999,554.41

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 110,023,450.57 235,737,641.87

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 72,986.84 794,912.69


应付管理人报酬 74,632.98 161,301.85

应付托管费 9,054.31 18,011.64

应付销售服务费 26,050.05 100,886.31

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 11,657.23

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 348,675.66 334,055.50

负债合计 531,399.84 1,420,825.22

净资产：

实收基金 7.4.7.10 125,921,480.47 239,251,933.56

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -16,429,429.74 -4,935,116.91

净资产合计 109,492,050.73 234,316,816.65

负债和净资产总计 110,023,450.57 235,737,641.87

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 份
额净值 0.8699 元，份额总额 98,267,003.06 份；

兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 份额净值 0.8682 元，份额总额
27,654,477.41 份；
7.2 利润表
会计主体：兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 9 月 5 日(基金
年 12 月 31 日 合同生效日)至 2022
年 12 月 31 日

一、营业总收入 -9,241,720.20 -3,575,984.64

1.利息收入 75,788.73 44,233.95

其中：存款利息收入 7.4.7.13 75,788.73 44,233.95

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -7,937,256.40 -30,577.19

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 7.4.7.15 -8,343,031.79 -894,557.29

债券投资收益 7.4.7.16 74.23 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.17 - -

贵金属投资收益 7.4.7.18 - -


衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 405,701.16 863,980.10

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.21 -1,451,183.57 -3,593,957.76
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.22 70,931.04 4,316.36
列）

减：二、营业总支出 1,628,519.24 840,123.62

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,119,435.38 503,310.87

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 7.4.10.2.2 129,801.36 56,159.72

3．销售服务费 7.4.10.2.3 144,172.74 106,334.58

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.23 - -

7．税金及附加 3,286.67 1,059.74

8．其他费用 7.4.7.25 231,823.09 173,258.71

三、利润总额（亏损总额以“-” -10,870,239.44 -4,416,108.26
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -10,870,239.44 -4,416,108.26
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -10,870,239.44 -4,416,108.26

注：本集合计划合同变更生效日为 2022 年 9 月 5 日，2022 年度实际报告期间为 2022 年 9 月 5 日
至 2022 年 12 月 31 日。

7.3 净资产变动表
会计主体：兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 239,251,933.56 - -4,935,116.91 234,316,816.65


加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 239,251,933.56 - -4,935,116.91 234,316,816.65

三、本期增减变动额

（ 减 少 以 “-” 号 填 -113,330,453.09 - -11,494,312.83 -124,824,765.92
列）

（一）、综合收益总 - - -10,870,239.44 -10,870,239.44
额
（二）、本期基金份

额交易产生的净资 -113,330,453.09 - -624,073.39 -113,954,526.48
产变动数（净资产减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,489,022.19 - -257,147.34 4,231,874.85

2.基金赎回款 -117,819,475.28 - -366,926.05 -118,186,401.33

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 125,921,480.47 - -16,429,429.74 109,492,050.73

上年度可比期间

2022 年 9 月 5 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 - - - -

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 43,185,479.71 - -2,497.22 43,182,982.49

三、本期增减变动额

（ 减 少 以 “-” 号 填 196,066,453.85 - -4,932,619.69 191,133,834.16
列）

（一）、综合收益总 - - -4,416,108.26 -4,416,108.26
额
（二）、本期基金份

额交易产生的净资 196,066,453.85 - -516,511.43 195,549,942.42
产变动数（净资产减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 202,425,694.36 - -634,524.19 201,791,170.17

2.基金赎回款 -6,359,240.51 - 118,012.76 -6,241,227.75

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 239,251,933.56 - -4,935,116.91 234,316,816.65

注：本集合计划合同变更生效日为 2022 年 9 月 5 日，2022 年度实际报告期间为 2022 年 9 月 5 日
至 2022 年 12 月 31 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______孙国雄______ ______徐翔______ ______吴勇滨______

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划（以下简称“本集合
计划”）由兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划变更而来。

2010 年 6 月 4 日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准兴业证券股份有限公司设立兴业
证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划的批复》（证监许可〔2010〕784 号），兴业证券
金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划设立，自 2010 年 7 月 12 日起向社会公众发行，2010
年 8 月 13 日结束募集并于 2010 年 8 月 19 日成立。

管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会关于准予兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向集合计划份额持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合
同》已于 2022 年 9 月 5 日生效，“兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划”正式更
名为“兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划”。

本集合计划为契约型开放式，本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3
年。本集合计划的管理人为兴证证券资产管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，托管人为中国农业银行股份有限公司。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开
募集证券投资基金（包括 QDII 基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）和香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的 80%，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金（权益类资产比例不低于 60%）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等合计占集合计划资产的比例为 60%-95%，投资于货币市场基金的资产占集合计划资产的比例不高于 15%；本集合计划应当保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合计划业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×25%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合资产管理计划财务报表以持续经营为基础编制。

本集合资产管理计划财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证
券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合资产管理计划财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国
证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本集合资产管理计划 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情
况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本集合计划财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本集合资产管理计划的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本集合资产管理计划的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本集合资产管理计划选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本集合资产管理计划的金融工具包括基金投资。

本集合资产管理计划通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本集合资产管理计划改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集合资产管理计划将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集合资产管理计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本集合资产管理计划将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集合资产管理计划现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集合资产管理计划如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集合资产管理计划所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集合资产管理计划以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。


本集合资产管理计划对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集合资产管理计划对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本集合资产管理计划将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本集合资产管理计划现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本集合资产管理计划成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法
摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本集合资产管理计划终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本集合资产管理计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本集合资产管理计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集合资产管理计划将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集合资产管理计划终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本集合资产管理计划以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产

本集合资产管理计划持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集合资产管理计划按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集合资产管理计划需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。


整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本集合资产管理计划对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的
金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集合资产管理计划在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本集合资产管理计划不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集合资产管理计划确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集合资产管理计划催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本集合资产管理计划按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集合资产管理计划在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本集合资产管理计划不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本集合资产管理计划具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本集合资产管理计划计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合资产管理计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于集合资产管理计划申购确认日及集合资产管理计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入集合资产管理计划的实收基金增加和转出集合资产管理计划的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在集合资产管理计划份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于集合资产管理计划申购确认日或集合资产管理计划赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入


存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算集合资产管理计划持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本集合资产管理计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合资产管理计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按集合资产管理计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，管理人根据实际情况进行收益分配，若本集合计划合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；

3、集合计划收益分配后份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类别份额净值减去每单位该类别份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本集合资产管理计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。


本集合资产管理计划目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集合资产管理计划需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集合资产管理计划对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于 证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活
跃）等情况，本集合资产管理计划根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引（试行）>的 通
知》之附件《基金中基金估值业务指引（试行）》，按如下方法估值：

(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估
值日的收盘价估值；

(b) 对于境内上市开放式基金（LOF）及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的
份 额净值估值；

(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值
日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值 日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；

(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的
万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：


(1) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公
布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。

(2) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大
变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的 基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公 允价值。

(3) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根
据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合资产管理计划在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合资产管理计划在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合资产管理计划在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

如 7.4.1 集合资产管理计划基本情况所述，本集合资产管理计划已遵照公开募集证券投资基
金相关法律、行政法规及中国证监会的规定管理运作。本集合资产管理计划目前比照证券投资基金的相关税务法规进行税务处理。如果日后涉及本集合资产管理计划的有关税收法规颁布，本集合资产管理计划的税务处理可能会根据日后出台的相关税务法规而作出调整。本集合资产管理计划适用的主要税项列示如下：

(a)根据财政部和国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2 号)及《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(b)本集合资产管理计划进行的证券交易所适用的印花税税率为 0.10%，根据《关于减半征收
证券交易印花税的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 39 号)，自 2023 年 8 月 28 日起，证券
交易所适用的印花税实施减半征收。根据财政部和国家税务总局的有关规定，证券(股票)交易印 花税征收方式为单边征收，即仅对出让方征收印花税，对受让方不再征税。

(c)对集合资产管理计划在运营过程中缴纳的增值税，分别按照集合资产管理计划管理人所在 地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税税率、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 7,305,844.84 18,037,592.14

等于：本金 7,303,705.29 18,034,073.65

加：应计利息 2,139.55 3,518.49

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计： 7,305,844.84 18,037,592.14

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -


基金 107,752,002.01 - 102,706,860.68 -5,045,141.33

其他 - - - -

合计 107,752,002.01 - 102,706,860.68 -5,045,141.33

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 216,161,094.14 - 212,567,136.38 -3,593,957.76

其他 - - - -

合计 216,161,094.14 - 212,567,136.38 -3,593,957.76

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本集合计划本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本集合计划本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本集合计划本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本集合计划本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本集合计划本报告期末未发生按预期信用损失一般模型计提减值准备。

7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本集合计划本报告期末未持有债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本集合计划本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本集合计划本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 747.37

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 19,375.66 125,308.13

其中：交易所市场 19,375.66 125,308.13

银行间市场 - -

- - -

应付利息 - -

预提审计费 60,000.00 50,000.00

预提信息披露费 260,000.00 140,000.00

预提账户维护费 9,300.00 18,000.00

合计 348,675.66 334,055.50

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 140,014,578.82 140,014,578.82

本期申购 1,476,706.91 1,476,706.91

本期赎回（以“-”号填列） -43,224,282.67 -43,224,282.67

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 98,267,003.06 98,267,003.06

金额单位：人民币元

兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 99,237,354.74 99,237,354.74

本期申购 3,012,315.28 3,012,315.28

本期赎回（以“-”号填列） -74,595,192.61 -74,595,192.61

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 27,654,477.41 27,654,477.41

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本集合计划本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -541,149.64 -2,454,160.03 -2,995,309.67

加：会计政策变更 - - -
（若有）

前期差错更正 - - -

（若有）

其他（若有） - - -

本期期初 -541,149.64 -2,454,160.03 -2,995,309.67

本期利润 -7,250,472.39 -2,643,635.72 -9,894,108.11

本期基金份额交易 255,414.84 -149,831.82 105,583.02
产生的变动数

其中：基金申购款 -33,708.30 -35,872.22 -69,580.52

基金赎回款 289,123.14 -113,959.60 175,163.54

本期已分配利润 - - -

本期末 -7,536,207.19 -5,247,627.57 -12,783,834.76

单位：人民币元

兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -410,167.07 -1,529,640.17 -1,939,807.24

加：会计政策变更 - - -
（若有）

前期差错更正 - - -
（若有）

其他（若有） - - -

本期期初 -410,167.07 -1,529,640.17 -1,939,807.24

本期利润 -2,168,583.48 1,192,452.15 -976,131.33

本期基金份额交易 352,921.79 -1,082,578.20 -729,656.41
产生的变动数

其中：基金申购款 -77,078.49 -110,488.33 -187,566.82

基金赎回款 430,000.28 -972,089.87 -542,089.59

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,225,828.76 -1,419,766.22 -3,645,594.98

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 9 月 5 日(基金合同生效日)
12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 74,532.46 43,659.10

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 904.13 545.46

其他 352.14 29.39

合计 75,788.73 44,233.95

注：其他包括保证金利息收入。

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

本集合计划本报告期内无股票投资收益。
7.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 9 月 5 日(基金合同生效
月 31 日 日)至 2022 年 12 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 170,768,847.01 91,473,528.35

减：卖出/赎回基金成本总额 178,630,870.46 92,080,690.05

减：买卖基金差价收入应缴纳增 32,866.73 10,597.49
值税额

减：交易费用 448,141.61 276,798.10

基金投资收益 -8,343,031.79 -894,557.29

7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年9月5日(基金合
年12月31日 同生效日)至2022年12月31
日

债券投资收益——利息收入 33.70 -

债券投资收益——买卖债券（、债 40.53 -
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 74.23 -

7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年9月5日(基金合
年12月31日 同生效日)至2022年12月31
日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 302,439.41 -
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 300,148.00 -

期兑付）成本总额

减：应计利息总额 2,190.41 -

减：交易费用 60.47 -

买卖债券差价收入 40.53 -

7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入 。

7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。

7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本集合计划本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
7.4.7.19.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

本集合计划本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
7.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年9月5日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 - -

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 405,701.16 863,980.10

合计 405,701.16 863,980.10

7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022年9月5日(基金合同生
年 12 月 31 日 效日)至 2022 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -1,451,183.57 -3,593,957.76

——股票投资 - -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 -1,451,183.57 -3,593,957.76

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 -1,451,183.57 -3,593,957.76

7.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年9月5日(基金合同生效
12 月 31 日 日)至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 70,931.04 4,316.36

合计 70,931.04 4,316.36

注：1、本集合计划的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入集合计划资产。2、本集合计划的转换费由转出集合计划赎回费和集合计划申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出集合计划的集合计划资产。
7.4.7.23 信用减值损失

本集合计划本报告期内无信用减值损失。
7.4.7.24 持有基金产生的费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 9 月 5 日(基金合同生效日)
31 日 至 2022 年 12 月 31 日

当期持有基金产生的应支付 5,196.54 1,933.54
销售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付 1,416,893.54 546,380.59
管理费（元）

当期持有基金产生的应支付 236,486.47 96,172.49
托管费（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本集合计划对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
7.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022年9月5日(基金合同生
年 12 月 31 日 效日)至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 60,000.00 16,163.47

信息披露费 120,000.00 140,000.00

证券出借违约金 - -

注册登记费 9,371.24 -

银行间账户维护费 37,000.00 11,543.88

银行费用 5,451.85 5,551.36

合计 231,823.09 173,258.71

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本集合计划无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴证证券资产管理有限公司（“兴证资管”） 集合计划管理人、集合计划销售机构

兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） 集合计划管理人的股东、集合计划销售机构

中国农业银行股份有限公司（“农业银行”） 集合计划托管人、集合计划销售机构

兴证期货有限公司（“兴证期货”） 集合计划管理人的股东控制的子公司

兴证创新资本管理有限公司（“兴证资本”） 集合计划管理人的股东控制的子公司

兴证投资管理有限公司（“兴证投资”） 集合计划管理人的股东控制的子公司

兴证全球基金管理有限公司（“兴证基金”） 集合计划管理人的股东控制的子公司

福州兴证物业管理有限公司 集合计划管理人的股东控制的子公司

兴证(香港)金融控股有限公司（“兴证香港”） 集合计划管理人的股东控制的子公司

兴证国际金融集团有限公司（“兴证国际”） 受集合计划管理人的股东控制的公司

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本集合计划本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022年9月5日(基金合同生效日)至2022
关联方名称 年12月31日

占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例

兴业证券 600,397.00 100.00% - -

7.4.10.1.3 债券回购交易

本集合计划本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2022年9月5日(基金合同生效日)至2022
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 年12月31日

占当期基金 占当期基金

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

兴业证券 99,111,558.69 100.00% 135,328,898.40 100.00%

7.4.10.1.5 权证交易

本集合计划本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例

兴业证券 95,207.73 100.00% 19,375.66 100.00%

上年度可比期间

2022年9月5日(基金合同生效日)至2022年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例

兴业证券 129,915.77 100.00% 125,308.13 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本集合计划提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 9 月 5 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 1,119,435.38 503,310.87
的管理费

其中：应支付销售机构的 469,477.98 231,666.78

客户维护费

应支付基金管理 649,957.40 271,644.09

人的净管理费
注：管理人不得对本集合计划财产中持有的管理人自身管理的公开募集证券投资基金的部分收取管理费。
本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值扣除本集合计划财产中持有的管理人自身管理的公开募集证券投资基金部分所对应基金资产净值后的剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划管理费
E 为前一日的集合计划资产净值扣除本集合计划财产中持有的管理人自身管理的公开募集证券投资基金部分所对应基金资产净值后的剩余部分（若为负数，则取 0）
集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送管理费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 9 月 5 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 129,801.36 56,159.72
的托管费
注：托管人不得对本集合计划财产中持有的托管人自身托管的公开募集证券投资基金的部分收取托管费。
本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值扣除本集合计划财产中持有的托管人自身托管的公开募集证券投资基金部分所对应基金资产净值后的剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年
费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划托管费
E 为前一日的集合计划资产净值扣除本集合计划财产中持有的托管人自身托管的公开募集证券投资基金部分所对应基金资产净值后的剩余部分（若为负数，则取 0）
集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送托管费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

兴证资管金麒麟 3 兴证资管金麒麟 3 合计

个月(FOF)A 个月(FOF)C

兴业证券 - 141,732.48 141,732.48

农业银行 - 2,107.94 2,107.94

合计 - 143,840.42 143,840.42

上年度可比期间

2022 年 9 月 5 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

兴证资管金麒麟 3 兴证资管金麒麟 3 合计

个月(FOF)A 个月(FOF)C

兴业证券 - 105,755.74 105,755.74

农银银行 - 672.73 672.73

合计 - 106,428.47 106,428.47

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.40%。
计算公式为：H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

证券出借业务暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

证券出借业务暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

兴证资管金麒麟 3 个月 兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)C
(FOF)A

基金合同生效日（ 2022

年 9 月 5 日 ）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 20,123,767.36 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 20,123,767.36 -

报告期末持有的基金份额 15.9812% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 9 月 5 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日

兴证资管金麒麟 3 个月 兴证资管金麒麟3 个月(FOF)C
(FOF)A

基金合同生效日（ 2022 年 - -
9 月 5 日 ）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 20,123,767.36 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 20,123,767.36 -

报告期末持有的基金份额 8.4111% -

占基金总份额比例
注：本报告期内，本集合计划管理人投资本集合计划的适用费率符合本集合计划招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除本集合计划的管理人外，无其他关联方投资本集合计划的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 5 日(基金合同生效日)至
名称 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农银银行 7,305,844.84 74,532.46 18,037,592.14 43,659.10

注：本集合计划的银行存款由本集合计划的托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内和上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本期末，本集合计划未持有本集合计划管理人关联方兴证全球基金管理有限公司所管理的基金。本报告期内，本集合计划赎回本集合计划管理人关联方兴证全球基金管理有限公司所管理的基金合计人民币 5,082,706.35 元。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年9月5日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

当期交易基金产生的申购 - -
费（元）

当期交易基金产生的赎回 5,087.79 -
费（元）

当期持有基金产生的应支 - -
付销售服务费（元）

当期持有基金产生的应支 1,541.28 8,863.02
付管理费（元）


当期持有基金产生的应支 440.35 2,532.31
付托管费（元）

- - -

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本集合计划对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本集合计划合同的约定，集合计划管理人不得对集合计划财产中持有的自身管理的其他集合计划和公开募集证券投资基金的部分收取管理费，集合计划托管人不得对集合计划财产中持有的自身托管的其他集合计划和公开募集证券投资基金的部分收取托管费。集合计划管理人运用本集合计划财产申购自身管理的其他集合资产管理计划和公开募集证券投资基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、招募说明书约定应当收取，并记入集合计划财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本集合计划管理人从被投资基金收取后返还至本集合计划资产。
7.4.11 利润分配情况

本集合计划本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本集合计划本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 0 元。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

转融通证券出借业务暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。

7.4.13 金融工具风险及管理

本集合计划是混合型基金中基金集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括 QDII 基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF） 和香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（ 包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本集合计划的投资组合比例为：投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的 80%，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金（权益类资产比例不低于 60%）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等合计占集合计划资产的比例为 60%-95%，投资于货币市场基金的资产占集合计划资产的比例不高于 15%；本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本集合计划管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本集合计划在科学的风险管理的前提下，实现计划财产的安全和增值。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划管理人实施全面风险管理，由公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析产品投资运作管理各环节的各类风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本集合计划管理人建立由董事会、监事会、经营管理层、风险管理部门、各部门组成的全面风险管理组织架构，即董事会、监事会——公司经营管理层及其风险管理委员会——风险管理部门——各部门。

本集合计划管理人确立风险管理三道防线，即各部门实施有效自我控制为第一道防线，风险
管理部门风险管理人员在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线，合规风控部内控稽核人员实施事后监督、评价为第三道防线。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指产品在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者所投资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本集合计划于本报告期末未持有债券、 资产支持证券、 同业存单。 本集合计划的银行存款存放在本集合计划开立于托管人的托管账户， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本集合计划的管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本集合计划的管理人每日对本集合计划的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本集合计划的管理人在集合计划资产管理合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障集合计划持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本集合计划的管理人主要通过限制、跟踪和控制集合计划投资于流动性受限资产来实现。此外本集合计划还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本集合计划每份计划份额的最短持有期限为 3 个月。对于每份集合计划份额，最短持有期指集合计划合同生效日（对认购份额而言，下同）或集合计划份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至集合计划合同生效日或集合计划份额申购申请日起满 3 个月后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本集合计划每份计划份额在其最短持有期到期日（含该日）后，集合计划份额持有人方可就该集合计划份额提出赎回申请。本集合计划管理人针对集合计划特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本集合计划管理人每日预测集合计划的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照集合计划类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本集合计划所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有集合计划份额比例未超过集合计划总份额 50%，本集合计划投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指集合计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本集合计划的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本集合计划的生息资产主要为银行存款、结
算备付金、 存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

银行存款 7,305,844.84 - - - 7,305,844.84

结算备付金 2,728.49 - - - 2,728.49

存出保证金 8,016.56 - - - 8,016.56

交易性金融资产 - - - 102,706,860.68 102,706,860.68

资产总计 7,316,589.89 - - 102,706,860.68 110,023,450.57

负债

应付赎回款 - - - 72,986.84 72,986.84

应付管理人报酬 - - - 74,632.98 74,632.98

应付托管费 - - - 9,054.31 9,054.31

应付销售服务费 - - - 26,050.05 26,050.05

其他负债 - - - 348,675.66 348,675.66

负债总计 - - - 531,399.84 531,399.84

利率敏感度缺口 7,316,589.89 - - 102,175,460.84 109,492,050.73

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 18,037,592.14 - - - 18,037,592.14

结算备付金 119,276.46 - - - 119,276.46

存出保证金 14,082.48 - - - 14,082.48

交易性金融资产 - - - 212,567,136.38 212,567,136.38

应收清算款 - - - 4,999,554.41 4,999,554.41

资产总计 - - - 217,566,690.79 235,737,641.87

负债

应付赎回款 - - - 794,912.69 794,912.69

应付管理人报酬 - - - 161,301.85 161,301.85

应付托管费 - - - 18,011.64 18,011.64

应付销售服务费 - - - 100,886.31 100,886.31

应交税费 - - - 11,657.23 11,657.23

其他负债 - - - 334,055.50 334,055.50

负债总计 - - - 1,420,825.22 1,420,825.22

利率敏感度缺口 - - - 216,145,865.57 234,316,816.65

注： 表中所示为本集合计划资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本集合计划本报告期末计息资产仅包括银行存款、 结算备付金、 存出保证金， 其合计市值
占净值比为 6.68%， 且均以活期存款利率或相对固定的利率计息； 假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响， 因而在本集合计划本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下， 利率变动对集合计划资产净值的影响并不显著。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本集合计划其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本集合计划管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。

本集合计划投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括 QDII 基金、商
品基金（含商品期货基金和黄金 ETF） 和香港互认基金）的资产比例不低于集合计划资产的 80%；其中，股票（含存托凭证）、股票型基金、 混合型基金（权益类资产比例不低于 60%）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等合计占集合计划资产的比例为 60%-95%，投资于货币市场基金的资产占集合计划资产的比例不高于 15%。本集合计划面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 102,706,860.68 93.80 212,567,136.38 90.72

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资


衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 102,706,860.68 93.80 212,567,136.38 90.72

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值按照资本-资产定价模型（ CAPM）
描述的规律进行变动

假设 使用本集合计划业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 5%时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到本集合计
划净值的变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023 年 12 月 上年度末（ 2022 年 12 月
分析 31 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准+5% 4,534,011.33 6,461,924.03

业绩比较基准-5% -4,534,011.33 -6,461,924.03

注：本集合计划管理人运用资本—资产定价模型方法对本集合计划的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 证券市场组合的价格发生
合理、 可能的变动时， 将对集合计划资产净值产生的影响（ 采用报告期末前推 120 个交易日
作为参数计算的样本数据， 上市日期距离期末不足 120 个交易日的新股、 次新股鉴于距离上市时间过短、样本数据过少， 贝塔值设定为 1）。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 102,706,860.68 212,567,136.38

第二层次 - -


第三层次 - -

合计 102,706,860.68 212,567,136.38

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本报告期持有的金融工具公允价值所属层次间未发生重大变动(上年度可比期间：无)。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本集合计划本报告期无第三层次公允价值余额及变动(上年度可比期间：无)。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情
况(2022 年 12 月 31 日：无)。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31
日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 102,706,860.68 93.35

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,308,573.33 6.64

8 其他各项资产 8,016.56 0.01

9 合计 110,023,450.57 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本集合计划本报告期期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本集合计划本报告期内未进行股票投资。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本集合计划本报告期内未进行股票投资。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本集合计划本报告期内未进行股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本集合计划本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本集合计划本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期末未持有国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

本集合计划是混合型基金中基金集合资产管理计划，坚持自上而下为主、自下而上为辅，把握“一个中心、四个基本点”，即以大类资产配置为中心的β性机会，以风格配置、行业配置、基金筛选、辅助业绩增厚为四个基本点的α性机会，互为支撑的投资策略。从战略层面和战术层面动态调整配置组合，贯彻全流程风控合规的稳健投资理念。其中，在基金筛选策略（α机会）方面，本集合计划将主要聚焦在选择基金的α机会，拟结合基金覆盖与研究范围，通过对产品业绩、投研能力、风险控制等指标定量与定性分析相结合，优选基金赚取α收益。对子基金进行业绩指标、业绩归因、综合调研等定量定性结合研究，结合公司基金池制度，动态跟踪基金市场变化，定期调整。

本集合计划投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的 80%，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金（权益类资产比例不低于 60%）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等合计占集合计划资产的比例为 60%-95%。，投资于货币市场基金的资产占集合计划资产的比例不高于 15%；本集合计划应当保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划整体风险中等，预期收益和风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金，符合本集合计划合同约定的投资政策、投资限制等要求。

8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基金资 是否属于基金管
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 理人及管理人关
例（％） 联方所管理的基
金

1 001917 招商量化 契约型开 3,610,178.597,897,987.70 7.21 否

精选股票A 放式

沪深 交易型开 否

2 510310 300ETF易 放式 4,693,500.007,852,225.50 7.17

方达

3 090019 大成景恒 契约型开 2,587,293.616,160,346.09 5.63 否

混合A 放式

中庚价值 契约型开 否

4 007497 灵动灵活 放式 2,422,582.995,165,673.71 4.72

配置混合

5 012930 中庚价值 契约型开 4,913,483.154,737,089.10 4.33 否

先锋股票 放式

圆信永丰 契约型开 否

6 004958 优享生活 放式 2,153,724.364,442,056.49 4.06

混合

融通健康 契约型开 否

7 000727 产业灵活 放式 1,339,816.754,113,237.42 3.76

配置混合A

8 003157 招商招悦 契约型开 3,730,647.264,005,222.90 3.66 否

纯债C 放式

9 159740 大成恒生 交易型开 8,028,200.003,981,987.20 3.64 否

科技ETF 放式

易方达信 契约型开 否

10 001513 息产业混 放式 1,860,283.343,958,682.95 3.62

合

11 159920 恒生ETF 交易型开 3,339,700.003,329,680.90 3.04 否

放式

12 161611 融通内需 契约型开 1,250,547.173,320,202.74 3.03 否

驱动混合A 放式

13 163822 中银主题 契约型开 918,178.72 3,222,807.31 2.94 否

策略混合A 放式

14 519002 华安安信 契约型开 787,945.87 3,170,694.18 2.90 否

消费混合A 放式

华泰柏瑞 交易型开 否

15 588090 上证科创 放式 3,474,100.003,060,682.10 2.80

板50成份

ETF

16 519704 交银先进 契约型开 820,909.28 2,889,026.03 2.64 否


制造混合A 放式

易方达科 契约型开 否

17 003293 瑞灵活配 放式 1,548,242.362,797,673.94 2.56

置混合

18 001645 国泰大健 契约型开 1,109,431.662,677,058.60 2.44 否

康股票A 放式

华商新趋 契约型开 否

19 166301 势优选混 放式 245,824.83 2,188,332.64 2.00

合

东方红配 契约型开 否

20 005974 置精选混 放式 1,477,535.072,058,058.60 1.88

合A

21 159915 易方达创 交易型开 1,106,500.002,038,173.00 1.86 否

业板ETF 放式

前海开源 契约型开 否

22 002207 金银珠宝 放式 1,418,223.641,845,108.96 1.69

混合C

富国中证 契约型开 否

23 100032 红利指数 放式 1,531,904.051,487,478.83 1.36

增强A

24 007460 华安成长 契约型开 733,442.09 1,393,760.00 1.27 否

创新混合A 放式

广发中证 交易型开 否

25 159611 全指电力 放式 1,520,000.001,319,360.00 1.20

ETF

华泰柏瑞 交易型开 否

26 512890 中证红利 放式 1,438,600.001,314,880.40 1.20

低波动ETF

27 159732 华夏消费 契约型开 1,872,800.001,297,850.40 1.19 否

电子 放式

28 000251 工银金融 契约型开 638,747.44 1,282,604.86 1.17 否

地产混合A 放式

易方达中 交易型开 否

29 516350 证芯片产 放式 1,881,500.001,211,686.00 1.11

业ETF

30 014806 国金量化 契约型开 756,658.60 1,016,419.50 0.93 否

精选混合C 放式

金元安顺 契约型开 否

31 001375 优质精选 放式 567,022.00 1,010,376.50 0.92

灵活配置

混合C

32 007583 中泰青月 契约型开 885,504.29 1,001,593.90 0.91 否

中短债C 放式


33 008108 国联安短 契约型开 895,757.16 935,170.48 0.85 否

债债券A 放式

34 159997 天弘中证 交易型开 960,100.00 869,850.60 0.79 否

电子ETF 放式

35 005233 广发睿毅 契约型开 357,357.75 824,960.37 0.75 否

领先混合A 放式

36 003298 嘉实物流 契约型开 389,777.99 779,555.98 0.71 否

产业股票A 放式

广发中证 交易型开 否

37 516970 基建工程 放式 786,300.00 774,505.50 0.71

ETF

38 159845 华夏中证 交易型开 305,700.00 725,731.80 0.66 否

1000ETF 放式

39 510800 建信上证 交易型开 530,500.00 549,067.50 0.50 否

50ETF 放式

8.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

本集合计划本报告期期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,016.56

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,016.56

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

兴证资管金

麒麟 3 个月 1,060 92,704.72 23,749,968.14 24.17% 74,517,034.92 75.83%
(FOF)A
兴证资管金

麒麟 3 个月 529 52,276.89 86,734.28 0.31% 27,567,743.13 99.69%
(FOF)C

合计 1,589 79,245.74 23,836,702.42 18.93% 102,084,778.05 81.07%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

兴证资管金麒麟 3 个月 2,737,379.58 2.7857%
(FOF)A

基金管理人所有从业人员持 兴证资管金麒麟 3 个月 2,232,860.57 8.0741%
有本基金 (FOF)C

合计 4,970,240.15 3.9471%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

兴证资管金麒麟 3 个 50~100
本公司高级管理人员、基金 月(FOF)A

投资和研究部门负责人持 兴证资管金麒麟 3 个 10~50
有本开放式基金 月(FOF)C

合计 >100

兴证资管金麒麟 3 个 >100
月(FOF)A

本基金基金经理持有本开 兴证资管金麒麟 3 个

放式基金 月(FOF)C 0

合计 >100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

本报告期内，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划的投资经理，故本项不适用。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴证资管金麒麟 3 兴证资管金麒麟 3

个月(FOF)A 个月(FOF)C

基金合同生效日（2022 年 9 月 5 日）基金 43,185,479.71 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 140,014,578.82 99,237,354.74

本报告期基金总申购份额 1,476,706.91 3,012,315.28

减:本报告期基金总赎回份额 43,224,282.67 74,595,192.61

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 98,267,003.06 27,654,477.41

注：总申购份额含红利再投、转换入份额和强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和强制调减份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本集合计划未召开集合计划份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本集合计划管理人的重大人事变动如下：

截至 2023 年 12 月 27 日，管理人近 12 个月内董事变更超过百分之五十，详见管理人于 2023
年 12 月 29 日发布的《兴证证券资产管理有限公司关于公司董事变更情况的公告》。

本报告期内，本集合计划托管人的专门托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本集合计划未发生对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本集合计划投资策略未发生改变。
11.5 本报告持有的基金发生的重大影响事件

本报告期本集合计划持有的基金未发生重大影响事件。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人未改聘会计师事务所。本集合计划聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本集合计划提供审计服务。本报告年度的审计费用为 60,000.00 元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划的管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划的托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 备注
数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

成交总额的比 总量的比例


例

兴业证券 2 - - 95,207.73 100.00% -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准 ：财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；具备本集合计划运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足本集合计划进行证券交易的需要；具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为本集合计划提供研究服务支持；佣金费率合理； 本集合计划管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序：本集合计划管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；本集合计划管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本集合计划本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期债券 占当期债 占当期权 占当期基金
名称 成交金额 成交总额的 成交 券回购 成交 证 成交金额 成交总额的
比例 金额 成交总额 金额 成交总额 比例

的比例 的比例

兴业 600,397.00 100.00% - - - - 99,111,558.69 100.00%

证券
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴证资管金麒麟 3 个月持有

1 期混合型基金中基金(FOF)集 规定网站 2023 年 1 月 20 日

合资产管理计划 2022 年第 4

季度报告

兴证资管金麒麟 3 个月持有

2 期混合型基金中基金(FOF)集 规定网站 2023 年 3 月 31 日

合资产管理计划 2022 年年度

报告

兴证资管金麒麟 3 个月持有

3 期混合型基金中基金(FOF)集 规定网站 2023 年 4 月 21 日

合资产管理计划 2023 年第 1

季度报告

4 关于兴证资管金麒麟 3 个月 规定网站、规定报刊 2023 年 4 月 26 日

持有期混合型基金中基金


(FOF)集合资产管理计划增加

销售机构并参加相关费率优

惠活动的公告

兴证资管金麒麟 3 个月持有

5 期混合型基金中基金(FOF)集 规定网站 2023 年 7 月 21 日

合资产管理计划 2023 年第 2

季度报告

关于兴证证券资产管理有限

6 公司运用固有资金投资旗下 规定网站、规定报刊 2023 年 8 月 22 日

集合资产管理计划的公告

兴证资管金麒麟 3 个月持有

7 期混合型基金中基金(FOF)集 规定网站 2023 年 8 月 31 日

合资产管理计划 2023 年中期

报告

兴证证券资产管理有限公司

兴证资管金麒麟 3 个月持有

8 期混合型基金中基金(FOF)集 规定网站 2023 年 9 月 4 日

合资产管理计划招募说明书

更新（2023 年第 1 号）

兴证资管金麒麟 3 个月持有

9 期混合型基金中基金(FOF)集 规定网站 2023 年 9 月 4 日

合资产管理计划（A 类份额）

产品资料概要更新

兴证资管金麒麟 3 个月持有

10 期混合型基金中基金(FOF)集 规定网站 2023 年 9 月 4 日

合资产管理计划（C 类份额）

产品资料概要更新

兴证证券资产管理有限公司

11 关于旗下部分集合计划参与 规定网站、规定报刊 2023 年 12 月 19 日

北京证券交易所股票投资及

相关风险提示的公告

12 兴证证券资产管理有限公司 规定网站、规定报刊 2023 年 12 月 29 日

董事变更情况公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。

注：本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

2024 年 1 月 8 日，管理人发布《兴证证券资产管理有限公司关于投资经理代为履行职责的
公告》，投资经理斯苑蓓因个人原因自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 3 月 22 日休假，无法正常履
行职责，在斯苑蓓休假期间，兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管
理计划由共同管理该产品的投资经理王德伦管理。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、 中国证监会关于准予兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划合同变更的回
函；

2、《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同》；
3、《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划托管协议》；

4、《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划招募说明书》；
5、 集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

6、 集合计划托管人业务资格批件、营业执照；

7、 报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

8、 法律法规及中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

本集合计划管理人的办公场所（地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼）

13.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人的网站（http://www.ixzzcgl.com）查询，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

兴证证券资产管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
点击查看>>  附件