华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安中证细分医药ETF联接

基金主代码 000373

交易代码 000373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月28日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 29,386,194.90份

华安中证细分医药ETF联 华安中证细分医药

下属分级基金的基金简称

接A ETF联接C

下属分级基金的交易代码 000373 000376

报告期末下属分级基金的份额总

20,842,549.40份 8,543,645.50份

额

2.2基金产品说明

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

投资目标

最小化。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成

份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密

投资策略 跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值

的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过

4%。

业绩比较基准 95%×中证细分医药产业指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率

本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基

风险收益特征

金与货币市场基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 钱鲲 田青

信息披露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年11月28日（基金合

2016年 2015年 同生效日）至2014年12月

3.1.1期间

31日

数据和指

华安中证细 华安中证细 华安中证细 华安中证细 华安中证细分 华安中证细

标

分医药 分医药 分医药 分医药 医药ETF联接 分医药

ETF联接A ETF联接C ETF联接A ETF联接C A ETF联接C

本期已

10,821,841.3

实现收 726,048.38 236,606.83 60,386,168.23 -645,911.37 -116,832.40

5

益

- -

本期利 -

3,396,230.8 1,388,181.2 77,940,186.48 9,244,166.48 -7,342,433.41

润 1,119,253.33

3 9

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加权平

均基金

-0.1478 -0.1526 0.7610 0.5374 -0.0195 -0.0198

份额本

期利润

本期加

权平均

-12.95% -13.47% 66.29% 45.31% -1.97% -2.01%

净值利

润率

本期基

金份额

-10.03% -10.34% 34.15% 33.27% -1.90% -2.00%

净值增

长率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末

华安中证细分 华安中证细分华安中证细分 华安中证细分 华安中证细分

数据和指 华安中证细分医

医药ETF联 医药ETF联医药ETF联接医药ETF联接 医药ETF联接

标 药ETF联接A

接A 接C A C C

期末可

供分配

0.1840 0.1710 0.3161 0.3061 -0.0195 -0.0198

基金份

额利润

期末基

24,677,354. 10,004,661. 33,238,282.1 11,099,062.4 55,327,271.9

金资产 369,699,137.28

84 30 1 3 1

净值

期末基

金份额 1.184 1.171 1.316 1.306 0.981 0.980

净值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金于2014年11月28日成立。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安中证细分医药ETF联接A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去3个月 -1.17% 0.58% -1.58% 0.62% 0.41% -0.04%

过去6个月 5.90% 0.68% 6.14% 0.71% -0.24% -0.03%

过去1年 -10.03% 1.46% -9.70% 1.50% -0.33% -0.04%

自基金成立起 18.40% 1.93% 24.02% 2.02% -5.62% -0.09%

至今

2．华安中证细分医药ETF联接C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去3个月 -1.26% 0.58% -1.58% 0.62% 0.32% -0.04%

过去6个月 5.69% 0.68% 6.14% 0.71% -0.45% -0.03%

过去1年 -10.34% 1.46% -9.70% 1.50% -0.64% -0.04%

自基金成立起 17.10% 1.93% 24.02% 2.02% -6.92% -0.09%

至今

注：本基金的业绩比较基准：95%×中证细分医药产业指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率

本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基

金资产用于跟踪标的指数的表现，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每

个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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较

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年11月28日至2016年12月31日)

1、华安中证细分医药ETF联接A

2、华安中证细分医药ETF联接C

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、华安中证细分医药ETF联接A

2、华安中证细分医药ETF联接C

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、第9页共37页

华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士，5年证券、基金行业从业

经验，曾任国信证券分析师。

2014年12月加入华安基金，任

指数投资部量化分析师。

2015年5月起担任华安沪深

300指数分级证券投资基金的基

金经理。2015年6月起同时担任

华安中证全指证券公司指数分级

钱晶 本基金的基金 2015-08- - 5年 证券投资基金、华安中证银行指

经理 13 数分级证券投资基金的基金经理。

2015年7月起担任华安创业板

50指数分级证券投资基金的基金

经理。2015年8月起担任华安中

证细分医药交易型开放式指数证

券投资基金及本基金的基金经理。

2016年8月起，同时担任华安创

业板50交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管第10页共37页

理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同第11页共37页

基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，经济增长仍处于底部位置，全年GDP增速6.7%，较15年下降0.2%。在上半年，楼

市狂欢之后，房地产政策收紧，房地产销售增速下降，预计将对经济产生一定负面影响。货币政策从“稳健略偏宽松”到“稳健中性”，长久期国债在11、12月份大幅调整，市场利率中枢抬升。股票市场分化严重，低估值蓝筹显着跑赢高估值小股票。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，华安中证细分医药ETF联接A份额净值为1.184元，C份额净值为

1.171元；华安中证细分医药ETF联接A份额净值增长率为-10.03%， C份额净值增长率为-10.34%，

同期业绩比较基准增长率为-9.70%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年，中证细分医药指数下跌10.21%，上证综指综指下跌12.31%，细分医药指数跑盈上证

综指。我们认为，医药市场需求端稳定增长的几大因素将长期存在，即人口老龄化加速、居民支付能力提升及健康意识提高等，预计未来几年医药行业未来仍有望保持稳定增长态势。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

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大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内基金持有人数不低于200人；基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万

元。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师单峰 张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20234号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

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银行存款 2,199,420.05 4,433,238.74

结算备付金 3,085.75 -

存出保证金 2,326.42 20,208.29

交易性金融资产 32,705,095.44 40,253,765.81

其中：股票投资 197,260.00 -

基金投资 32,507,835.44 40,253,765.81

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 4,819.83 -

应收利息 475.15 592.50

应收股利 - -

应收申购款 77,509.95 82,744.08

递延所得税资产 - -

其他资产 48,362.30 2,384.00

资产总计 35,041,094.89 44,792,933.42

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 75,780.37 62,152.21

应付管理人报酬 1,725.07 983.96

应付托管费 345.01 196.78

第16页共37页

应付销售服务费 3,894.95 3,273.97

应付交易费用 6,110.50 27,908.37

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 271,222.85 361,073.59

负债合计 359,078.75 455,588.88

所有者权益： - -

实收基金 29,386,194.90 33,753,128.87

未分配利润 5,295,821.24 10,584,215.67

所有者权益合计 34,682,016.14 44,337,344.54

负债和所有者权益总计 35,041,094.89 44,792,933.42

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额29,386,194.90份，其中A类基金份额净

值1.184元，基金份额总额20,842,549.40份；C类基金份额净值1.171元，基金份额总额

8,543,645.50份。

7.2利润表

会计主体：华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

一、收入 -4,430,115.96 88,667,037.67

1.利息收入 20,071.98 188,095.64

其中：存款利息收入 20,071.98 188,095.64

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

第17页共37页

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,278,502.22 71,872,207.56

其中：股票投资收益 -1,884.15 16,266,929.00

基金投资收益 1,279,906.37 55,603,742.46

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 480.00 1,536.10

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-5,747,067.33 15,976,343.38

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 18,377.17 630,391.09

减：二、费用 354,296.16 1,482,684.71

1．管理人报酬 12,154.96 242,967.27

2．托管费 2,431.03 48,593.45

3．销售服务费 41,568.07 82,575.21

4．交易费用 26,812.10 746,976.99

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 271,330.00 361,571.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

-4,784,412.12 87,184,352.96

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,784,412.12 87,184,352.96

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第18页共37页

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

33,753,128.87 10,584,215.67 44,337,344.54

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -4,784,412.12 -4,784,412.12

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-4,366,933.97 -503,982.31 -4,870,916.28

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 50,106,059.35 7,658,535.22 57,764,594.57

2.基金赎回款 -54,472,993.32 -8,162,517.53 -62,635,510.85

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

29,386,194.90 5,295,821.24 34,682,016.14

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

433,488,095.93 -8,461,686.74 425,026,409.19

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 87,184,352.96 87,184,352.96

期利润）

三、本期基金份额交易 -399,734,967.06 -68,138,450.55 -467,873,417.61

第19页共37页

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 141,729,821.09 39,721,104.17 181,450,925.26

2.基金赎回款 -541,464,788.15 -107,859,554.72 -649,324,342.87

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

33,753,128.87 10,584,215.67 44,337,344.54

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1213号《关于核准华安中证细分医药交易

型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年10月30日至2014年11月26日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币433,252,465.92元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第738号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2014年11月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为433,488,095.93份基金份额，其中认购资金利息折合235,630.01份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《华安中证细第20页共37页

分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比较基准为：95%×中证细分医药产业主题指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2016年度出现连续60个工作日基金资产净第21页共37页

值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本

财务报表以持续经营为编制基础。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入第22页共37页

免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司 (“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金(“目 本基金的基金管理人管理的其他基金

标ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

第23页共37页

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 12,154.96 242,967.27

其中：支付销售机构的客户维护费 4,239.44 150,798.07

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,431.03 48,593.45

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 华安中证细分医药ETF联华安中证细分医药ETF联接

接A C 合计

第24页共37页

华安基金管理有限公 - 11,993.21 11,993.21

司

中国建设银行股份有 - 22,658.84 22,658.84

限公司

合计 - 34,652.05 34,652.05

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 华安中证细分医药ETF联接

A 华安中证细分医药ETF联接C 合计

华安基金管理有限公 - 14,033.11 14,033.11

司

中国建设银行股份有 - 63,472.45 63,472.45

限公司

合计 - 77,505.56 77,505.56

注：支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额对应的基金资产净值×0.40%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 2,199,420.05 19,930.88 4,433,238.74 180,516.16

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.6其他关联交易事项的说明

第25页共37页

于本报告期末，本基金持有24,515,713.00份目标 ETF 基金份额(2015年12月31日：

27,106,913.00)，占其总份额的比例为51.34%(2015年12月31日：52.89%)。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

第26页共37页

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为32,705,095.44元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2015年12月31日：

第一层次40,253,765.81元，无第二层次和第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

第27页共37页

例（%）

1 权益投资 197,260.00 0.56

其中：股票 197,260.00 0.56

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,202,505.80 6.29

7 其他各项资产 133,493.65 0.38

8 合计 35,041,094.89 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 197,260.00 0.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

第28页共37页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 197,260.00 0.57

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 600276 恒瑞医药 1,300 59,150.00 0.17

2 600535 天士力 600 24,894.00 0.07

3 600196 复星医药 900 20,826.00 0.06

4 600867 通化东宝 900 19,737.00 0.06

5 600079 人福医药 800 15,960.00 0.05

6 600201 金宇集团 500 15,795.00 0.05

7 600085 同仁堂 500 15,690.00 0.05

8 600521 华海药业 600 13,218.00 0.04

9 600332 白云山 500 11,990.00 0.03

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600276 恒瑞医药 1,322,598.00 2.98

2 600535 天士力 551,828.13 1.24

3 600196 复星医药 536,375.00 1.21

第29页共37页

4 600867 通化东宝 482,593.72 1.09

5 600201 生物股份 418,590.00 0.94

6 600085 同仁堂 387,002.00 0.87

7 600079 人福医药 348,378.00 0.79

8 600521 华海药业 324,276.00 0.73

9 600332 白云山 314,493.00 0.71

10 600252 中恒集团 288,491.00 0.65

11 600664 哈药股份 275,204.40 0.62

12 600436 片仔癀 273,535.34 0.62

13 600161 天坛生物 211,082.88 0.48

14 600645 中源协和 204,500.00 0.46

15 600594 益佰制药 202,634.00 0.46

16 600572 康恩贝 185,740.00 0.42

17 600380 健康元 182,714.94 0.41

18 600062 华润双鹤 171,892.00 0.39

19 600267 海正药业 136,748.00 0.31

20 603567 珍宝岛 89,434.00 0.20

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600276 恒瑞医药 1,700,603.00 3.84

2 600196 复星医药 689,905.00 1.56

3 600535 天士力 683,690.40 1.54

4 600867 通化东宝 634,504.60 1.43

5 600201 生物股份 521,608.43 1.18

6 600085 同仁堂 465,023.00 1.05

7 600079 人福医药 439,007.00 0.99

8 600521 华海药业 417,021.06 0.94

9 600332 白云山 397,466.00 0.90

10 600664 哈药股份 369,430.55 0.83

11 600252 中恒集团 369,421.00 0.83

12 600436 片仔癀 364,499.00 0.82

13 600161 天坛生物 292,199.00 0.66

14 600594 益佰制药 266,942.00 0.60

15 600645 中源协和 242,151.00 0.55

第30页共37页

16 600572 康恩贝 240,051.00 0.54

17 600380 健康元 233,212.00 0.53

18 600062 华润双鹤 227,815.00 0.51

19 600267 海正药业 206,443.00 0.47

20 603567 珍宝岛 118,712.00 0.27

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 7,417,847.06

卖出股票的收入（成交）总额 9,425,692.36

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第31页共37页

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,326.42

2 应收证券清算款 4,819.83

3 应收股利 -

4 应收利息 475.15

5 应收申购款 77,509.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第32页共37页

8 其他 48,362.30

9 合计 133,493.65

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安中证细分医 100.00

1,267 16,450.32 0.00 0.00% 20,842,549.40

药ETF联接A %

华安中证细分医 100.00

588 14,530.01 0.00 0.00% 8,543,645.50

药ETF联接C %

合计 100.00

1,855 15,841.61 0.00 0.00% 29,386,194.90

%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华安中证细分医药

- -

基金管理人所有从业人员持 ETF联接A

有本基金 华安中证细分医药

1.66 0.00%

ETF联接C

第33页共37页

合计 1.66 0.00%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安中证细分医药ETF联接

华安中证细分医药ETF联接C

A

基金合同生效日（2014年11月

377,041,570.69 56,446,525.24

28日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 25,255,295.96 8,497,832.91

本报告期基金总申购份额 4,053,118.63 46,052,940.72

减：本报告期基金总赎回份额 8,465,865.19 46,007,128.13

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 20,842,549.40 8,543,645.50

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2016年7月2日，基金管理人发布了华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接

基金基金经理变更公告，计伟先生不再担任本基金的基金经理，钱晶先生继续担任本基金的基金经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币61,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国盛证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

中山证券 1 - - - --

财达证券 1 - - - --

中泰证券 1 - - - --

申万宏源 2 - - - --

海通证券 1 - - - --

财富证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

新时代证券 1 - - - --

广州证券 2 - - - --

中金公司 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

光大证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

湘财证券 1 - - - --

第35页共37页

上海证券 2 - - - --

华安证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

西南证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

天风证券 2 - - - --

中信建投 1 - - - --

招商证券 3 10,021,233.24 59.50% 9,333.18 59.54%-

长江证券 1 4,439,785.09 26.36% 4,134.84 26.38%-

兴业证券 1 1,843,279.09 10.94% 1,716.71 10.95%-

国泰君安 1 539,242.00 3.20% 491.34 3.13%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

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(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年2月完成退租托管在建设银行的德邦证券上海33187交易单元

2016年3月完成退租托管在建设银行的长城证券上海27450交易单元

2016年5月完成租用托管在建设银行的申万宏源证券深圳000793交易单元

2016年9月完成租用托管在建设银行的天风证券深圳001624交易单元

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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