万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家瑞丰灵活配置

基金主代码 001488

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月19日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 507,017,105.82份

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超

越业绩比较基准的收益。

投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极

主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率

曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不

同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套

利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，

力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基

金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

姓名 兰剑 闻怡

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 021-68475888

电子邮箱 lanj@wjasset.com wenyi@bankofshanghai.com

客户服务电话 95538转6、4008880800 95594

传真 021-38909627 021-68476936

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com

址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层

（名义楼层9层）基金管理人办公场所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年6月19日(基金合同生

效日)-2015年12月31日

万家瑞丰A 万家瑞丰C 万家瑞丰A 万家瑞丰C

本期已实现收益 20,529,334 16,018,998 4,134,575.7 4,698,342.08

.48 .39 6

本期利润 12,995,085 12,774,809 10,529,139. 9,649,601.20

.83 .86 36

加权平均基金份额本期利 0.0275 0.0322 0.0105 0.0231

润

本期基金份额净值增长率 6.69% 4.07% 1.05% 0.92%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利 0.0781 0.0503 0.0041 0.0028

润

期末基金资产净值 300,239 240,021,155.0 1,011,431,8 1,520,326,924

,697.90 4 33.31 .01

期末基金份额净值 1.0781 1.0503 1.0105 1.0092

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞丰A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.21% 0.10% 0.00% 0.39% 0.21% -0.29%

过去六个月 2.35% 0.09% 2.72% 0.40% -0.37% -0.31%

过去一年 6.69% 0.16% -4.29% 0.71% 10.98% -0.55%

自基金合同 7.81% 0.14% -13.27% 1.01% 21.08% -0.87%

生效起至今

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万家瑞丰C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.13% 0.10% 0.00% 0.39% 0.13% -0.29%

过去六个月 2.13% 0.09% 2.72% 0.40% -0.59% -0.31%

过去一年 4.07% 0.08% -4.29% 0.71% 8.36% -0.63%

自基金合同 5.03% 0.08% -13.27% 1.01% 18.30% -0.93%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：（1）本基金合同生效日期为2015年6月19日，建仓期为自基金合同生效日起6个月,建仓

期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未分配利润。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中

泰证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）；办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十只开放式基金，分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万 第8页共36页

家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券

名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

基金经

本基金基金经理，万家新利灵活配置混 理，英

合型证券投资基金、万家双引擎灵活配 国诺丁

置混合型证券投资基金、万家现金宝货 汉大学

币型证券投资基金、万家双利债券型证 硕士。

券投资基金、万家增强收益债券型证券 2009年

投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证 7月加

高 券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型 入万家

翰 证券投资基金、万家颐达保本混合型证 2015年6月 - 8年 基金管

昆 券投资基金、万家颐和保本混合型证券 19日 理有限

投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证 公司，

券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型 历任研

证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合 究部助

型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混 理、交

合型证券投资基金和万家瑞隆灵活配置 易员、

混合型证券投资基金基金经理。 交易部

总监助

理、交

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易部副

总监。

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；

（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留 第10页共36页

存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，经济基本面经历了前低后高的走势进入四季度则趋于稳定，ppi同比数据年中转正

后连续回升预示企业盈利环境得到改善。供给侧改革贯穿全年，在上半年托底经济卓有成效后三去一降一补逐渐成为政治经济生活的中心，货币政策也渐次地由松转紧配合去杠杆防风险。此外全年外部经济体对我国也带来了多种冲击，政治上英国脱欧、特朗普当选、中东地缘冲突升级难民潮涌入欧洲，经济上美联储进入加息周期而日欧维持量宽大国货币政策出现背离、石油等大宗商品进入牛市、贸易摩擦大幅增加。这些冲击即带来了输入性通胀的压力又带来了外汇占款流失的压力，总体上大大限制住了我国货币财政等政策制定的灵活性及空间。反应到市场上，股市在年初发生股灾后逐步企稳回升，投资者开始更关注企业业绩的确定性及内生增长性，这种转变导致低估值蓝筹股成为全年的焦点。债市方面整体收益曲线扁平期限利差信用利差维持在低位，投资者对经济的担忧情绪及对货币政策的乐观预期导致债市收益率全年大部分时间都在低位徘徊，但随着外汇占款持续流失导致流动性压力加大及央行明确表态货币政策转向中性防风险去杠杆为主后，才在年底出现大幅调整。

本基金全年灵活配置各大类资产及各类属资产并积极参与新股申购与投资，同时我们通过有效的择时策略努力提高产品风险收益比，全年本产品为投资者获取了较为可观的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,万家瑞丰A份额净值为1.0781元,本报告期份额净值增长率为6.69%,业绩

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比较基准收益率-4.29%;万家瑞丰C份额净值为1.0503元,本报告期份额净值增长率为 4.07%,业

绩比较基准收益率-4.29%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济基本面受到内生周期性及持续一年的供给侧结构性三去一降一补等改革

影响开始筑底企稳，在外部冲击中性的前提假设下全年大概率处在窄幅震荡区间向下风险较小。

货币政策既要服务于防风险去杠杆又要对稳定经济增长起支持作用，同时又受到资本外流压力约束，整体料将维持中性相机灵活调整的状态。全年来看会是一个监管持续加强的阶段，从而会深刻影响市场投资者的行为。股票市场我们预计有真实业绩支撑估值合理的个股会更受青睐，债券市场去杠杆会延续导致收益率维持高位宽幅震荡格局。

本基金将延续以往低风险的资产配置思路，我们亦将根据以上判断结合当时市场环境及时做好调整与应对，努力为投资者创造风险调整后的良好回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值

低于5000万的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计划、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2016 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了

安永华明安永华明(2017)审字第60778298_B15号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年

度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

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单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 753,071.95 633,243,388.26

结算备付金 179,582.56 282,767.39

存出保证金 46,714.42 93,905.36

交易性金融资产 7.4.7.2 582,977,429.16 1,086,167,528.97

其中：股票投资 56,501,657.36 32,869,197.67

基金投资 - -

债券投资 526,475,771.80 1,053,298,331.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 59,400,209.10 799,912,629.87

应收证券清算款 199,733.34 2,613,613.31

应收利息 7.4.7.5 5,712,778.89 21,988,021.77

应收股利 - -

应收申购款 2,894.04 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 649,272,413.46 2,544,301,854.93

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 108,090,330.16 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 54,194.72 10,090,100.90

应付管理人报酬 274,977.48 1,333,270.09

应付托管费 68,744.36 333,317.52

应付销售服务费 61,087.00 409,839.03

应付交易费用 7.4.7.7 48,278.07 106,570.07

应交税费 - -

应付利息 23,947.00 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 390,001.73 270,000.00

负债合计 109,011,560.52 12,543,097.61

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 507,017,105.82 2,507,423,076.22

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未分配利润 7.4.7.10 33,243,747.12 24,335,681.10

所有者权益合计 540,260,852.94 2,531,758,757.32

负债和所有者权益总计 649,272,413.46 2,544,301,854.93

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净1.0656元，基金份额总额507,017,105.82份，

其中万家瑞丰A份额参考净值1.0781元，份额总额278,487,793.11份；万家瑞丰C份额参考净

值1.0503元，份额总额228,529,312.71份。

7.2 利润表

会计主体：万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年6月19日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 36,094,659.90 27,971,417.52

1.利息收入 35,585,668.27 18,793,469.04

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,991,988.74 7,944,202.59

债券利息收入 30,751,714.12 7,262,051.48

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,841,965.41 3,587,214.97

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 11,202,695.43 -2,171,900.39

其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,829,565.26 -2,562,919.89

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -94,831.66 192,641.58

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 467,961.83 198,377.92

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -10,778,437.18 11,345,822.72

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 84,733.38 4,026.15

列）

减：二、费用 10,324,764.21 7,792,676.96

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,438,055.81 4,491,432.15

2．托管费 7.4.10.2.2 1,359,513.97 1,122,858.09

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,247,826.91 642,923.43

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4．交易费用 7.4.7.19 338,152.66 224,176.84

5．利息支出 1,488,346.40 1,003,680.83

其中：卖出回购金融资产支出 1,488,346.40 1,003,680.83

6．其他费用 7.4.7.20 452,868.46 307,605.62

三、利润总额（亏损总额以 25,769,895.69 20,178,740.56

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 25,769,895.69 20,178,740.56

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,507,423,076.22 24,335,681.10 2,531,758,757.32

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 25,769,895.69 25,769,895.69

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -2,000,405,970.40 -16,861,829.67 -2,017,267,800.07

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 534,765,381.68 23,263,226.75 558,028,608.43

2.基金赎回款 -2,535,171,352.08 -40,125,056.42 -2,575,296,408.50

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 507,017,105.82 33,243,747.12 540,260,852.94

（基金净值）

上年度可比期间

2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第16页共36页

一、期初所有者权益 1,000,989,542.19 - 1,000,989,542.19

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 20,178,740.56 20,178,740.56

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 1,506,433,534.03 4,156,940.54 1,510,590,474.57

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,642,385,384.67 4,986,271.91 1,647,371,656.58

2.基金赎回款 -135,951,850.64 -829,331.37 -136,781,182.01

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,507,423,076.22 24,335,681.10 2,531,758,757.32

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ _____经晓云______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1138号文《关于核准万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2015年6月19日正式生效，首次设立募集规模为1,000,989,542.19份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。

第17页共36页

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额税项

7.4.6印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

第18页共36页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第19页共36页

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人、基金代销机构

中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

第20页共36页

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年6月19日(基金合同生效日)至

关联方名称 31日 2015年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

中泰证券 180,121,404.28 81.42% 157,224,319.80 100.00%

7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年6月19日(基金合同生效日)至

关联方名称 31日 2015年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

中泰证券 43,539,136.57 100.00% 46,372,901.63 100.00%

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年6月19日(基金合同生效日)至

31日 2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

中泰证券 173,400,000.00 100.00% 640,000,000.00 100.00%

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

中泰证券 157,496.47 80.44% 25,022.87 71.94%

第21页共36页

上年度可比期间

2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

中泰证券 136,449.99 100.00% 73,157.94 100.00%

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月19日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 5,438,055.81 4,491,432.15

的管理费

其中：支付销售机构的 6,724.30 1,384.14

客户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月19日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,359,513.97 1,122,858.09

的托管费

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第22页共36页

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家瑞丰A 万家瑞丰C 合计

万家基金管理有限公司 1,245,574.35 1,245,574.35

合计 - 1,245,574.35 1,245,574.35

上年度可比期间

2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

万家瑞丰A 万家瑞丰C 合计

万家基金管理有限公司 - 642,106.54 642,106.54

合计 - 642,106.54 642,106.54

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，销售

服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额应计提的基金销售服务费

E为C类基金前一日的基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

第23页共36页

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月19日(基金合同生效日)

名称 至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行股份有限 753,071.95 162,785.68 6,243,388.26 894,496.88

公司

注: 除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券

登记结算有限责任公司，2016年度获得的利息收入为人民币3918.38元（2015年6月19日（基

金合同生效日）至2015年12月31日：人民币6,440.2元），2016年末结算备付金余额为人民

币179,582.56元（2015年末：人民币282,767.39元）。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9利润分配情况

7.4.9.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.10 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

常熟 2016年 2017

603035汽饰 12月年1月新股发行 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04 -

27日 5日

太平 2016年 2017

603877鸟 12月年1月新股发行 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00 -

29日 9日

道恩 2016年 2017

2838 股份 12月年1月新股发行 15.28 15.28 682 10,420.9610,420.96 -

28日 6日

第24页共36页

华统 2016年 2017

2840 股份 12月年1月新股发行 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

美联 2016年 2017

300586新材 12月年1月新股发行 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017

300591马 12月年1月新股发行 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

7.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

601727上海电2016年 重大事 8.42 - - 469,1003,999,064.003,949,822.00-

气 8月 项停牌

31日

000166申万宏2016年 重大事 6.25 2017年 6.29 513,6003,251,384.003,210,000.00-

源 12月 项停牌 1月

21日 26日

603986兆易创2016年 重大事 177.97 - - 1,133 26,353.58 201,640.01-

新 9月 项停牌

19日

002795永和智2016年 重大事 91.60 - - 1,450 21,532.50 132,820.00-

控 12月 项停牌

2日

300537广信材2016年 重大事 48.79 2017年 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96-

料 10月 项停牌 1月

12日 13日

7.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购金融资产款余额99,890,330.16元,是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

第25页共36页

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

041651032 16桂投资 2017年 99.57 202,000 20,113,140.00

CP002 1月4日

111699270 16辽阳银 2017年 97.96 200,000 19,592,000.00

行CD062 1月4日

111699280 16阜新银 2017年 97.96 12,000 1,175,520.00

行CD111 1月4日

011698838 16建发 2017年 99.74 200,000 19,948,000.00

SCP007 1月3日

041660043 16北大荒 2017年 99.38 400,000 39,752,000.00

CP001 1月3日

合计 1,014,000 100,580,660.00

7.4.10.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额8,200,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.11.1公允价值

7.4.11.1.1不以公允价值计量的金融工具

银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.11.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.11.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中

属于第一层次的余额为人民币49,841,505.90元，属于第二层次的余额为人民币

533,135,923.26元，无属于第三层次的余额。（于2015年12月31日，本基金持有的以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币26,595,597.67元，属

于第二层次的余额为人民币1,059,571,931.30元，无第三层次余额。）

7.4.11.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股 第26页共36页

票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.11.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计量。

7.4.11.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.11.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 56,501,657.36 8.70

其中：股票 56,501,657.36 8.70

2 固定收益投资 526,475,771.80 81.09

其中：债券 526,475,771.80 81.09

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 59,400,209.10 9.15

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 932,654.51 0.14

7 其他各项资产 5,962,120.69 0.92

8 合计 649,272,413.46 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

第27页共36页

A 农、林、牧、渔业 138,889.92 0.03

B 采矿业 4,912,101.16 0.91

C 制造业 24,636,441.11 4.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,370,942.00 0.44

应业

E 建筑业 571,449.41 0.11

F 批发和零售业 394,283.98 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,760,294.95 0.51

业

J 金融业 20,030,844.61 3.71

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 79,716.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 218,619.35 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 388,074.87 0.07

S 综合 - -

合计 56,501,657.36 10.46

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本报告期末未持有沪港通股票投资组合。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 200,402 7,100,242.86 1.31

2 600036 招商银行 355,700 6,260,320.00 1.16

3 002155 湖南黄金 371,500 4,253,675.00 0.79

4 601727 上海电气 469,100 3,949,822.00 0.73

5 601766 中国中车 400,000 3,908,000.00 0.72

第28页共36页

6 002103 广博股份 194,300 3,367,219.00 0.62

7 000166 申万宏源 513,600 3,210,000.00 0.59

8 000001 平安银行 294,100 2,676,310.00 0.50

9 000538 云南白药 32,500 2,474,875.00 0.46

10 600021 上海电力 195,300 2,370,942.00 0.44

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002103 广博股份 13,547,486.00 0.54

2 601318 中国平安 7,676,451.00 0.30

3 601766 中国中车 7,439,102.00 0.29

4 600036 招商银行 6,494,400.00 0.26

5 002594 比亚迪 6,064,297.22 0.24

6 002155 湖南黄金 5,577,795.00 0.22

7 600089 特变电工 5,304,329.11 0.21

8 601398 工商银行 4,901,000.00 0.19

9 300059 东方财富 4,334,801.00 0.17

10 601727 上海电气 3,999,064.00 0.16

11 002142 宁波银行 3,777,880.00 0.15

12 000166 申万宏源 3,251,384.00 0.13

13 000001 平安银行 2,696,897.00 0.11

14 002070 众和股份 2,619,170.00 0.10

15 000895 双汇发展 2,497,932.00 0.10

16 600068 葛洲坝 2,376,611.62 0.09

17 002241 歌尔股份 2,373,355.26 0.09

18 601669 中国电建 2,362,965.19 0.09

19 600021 上海电力 2,297,805.00 0.09

20 000538 云南白药 2,237,005.23 0.09

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第29页共36页

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002103 广博股份 17,113,275.22 0.68

2 600089 特变电工 5,164,243.28 0.20

3 601398 工商银行 5,020,000.00 0.20

4 601766 中国中车 4,492,630.22 0.18

5 002142 宁波银行 3,970,237.70 0.16

6 002241 歌尔股份 3,449,891.30 0.14

7 600519 贵州茅台 3,421,949.83 0.14

8 002070 众和股份 3,199,920.30 0.13

9 002594 比亚迪 3,106,311.82 0.12

10 000910 大亚圣象 2,336,389.15 0.09

11 002481 双塔食品 2,221,040.00 0.09

12 600068 葛洲坝 2,100,150.29 0.08

13 600172 黄河旋风 1,967,441.96 0.08

14 601669 中国电建 1,960,199.00 0.08

15 601988 中国银行 1,905,721.00 0.08

16 000065 北方国际 1,876,491.82 0.07

17 300059 东方财富 1,841,896.00 0.07

18 000928 中钢国际 1,658,357.85 0.07

19 000559 万向钱潮 1,589,165.00 0.06

20 300496 中科创达 1,475,493.00 0.06

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 119,897,337.11

卖出股票收入（成交）总额 105,490,114.35

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 5,262,500.00 0.97

2 央行票据 - -

3 金融债券 54,990,000.00 10.18

其中：政策性金融债 54,990,000.00 10.18

4 企业债券 8,343,766.80 1.54

第30页共36页

5 企业短期融资券 328,852,000.00 60.87

6 中期票据 60,876,000.00 11.27

7 可转债（可交换债） 197,505.00 0.04

8 同业存单 67,954,000.00 12.58

9 其他 - -

10 合计 526,475,771.80 97.45

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011698058 16巨石 400,000 39,960,000.00 7.40

SCP002

2 011698177 16桑德 400,000 39,940,000.00 7.39

SCP005

3 011698175 16桂铁投 400,000 39,936,000.00 7.39

SCP001

4 041658038 16津铁路 400,000 39,836,000.00 7.37

CP001

5 041651032 16桂投资 400,000 39,828,000.00 7.37

CP002

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不投资于国债期货。

第31页共36页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 46,714.42

2 应收证券清算款 199,733.34

3 应收股利 -

4 应收利息 5,712,778.89

5 应收申购款 2,894.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,962,120.69

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 601727 上海电气 3,949,822.00 0.73 停牌

2 000166 申万宏源 3,210,000.00 0.59 停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

第32页共36页

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

万家 549 507,263.74 273,067,719.10 98.05% 5,420,074.01 1.95%

瑞丰

A

万家 141 1,620,775.27 228,097,865.08 99.81% 431,447.63 0.19%

瑞丰

C

合计 690 734,807.40 501,165,584.18 98.85% 5,851,521.64 1.15%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

万家瑞丰 91,441.18 0.0328%

A

基金管理人所有从业人员 万家瑞丰 4,092.02 0.0018%

持有本基金 C

合计 95,533.20 0.0188%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 万家恒瑞A 0

金投资和研究部门负责人 万家恒瑞C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 万家恒瑞A 0

放式基金 万家恒瑞C 0

合计 0

第33页共36页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家瑞丰A 万家瑞丰C

基金合同生效日（2015年6月19日）基金 1,000,538,100.90 451,441.29

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,000,902,720.47 1,506,520,355.75

本报告期基金总申购份额 297,995,132.12 236,770,249.56

减:本报告期基金总赎回份额 1,020,410,059.48 1,514,761,292.60

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 278,487,793.11 228,529,312.71

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人:

总经理变更：2016年7月29日，本公司发布公告，聘任经晓云为万家基金管理有限公司总

经理，同时方一天不再兼任本公司总经理，继续担任本公司董事长。

基金托管人：

总经理变更：2016年10月，许卿斌先生担任上海银行股份有限公司资产托管部总经理职务。

上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

第34页共36页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

华泰证券 1 41,116,606.70 18.58% 38,292.01 19.56% -

中泰证券 2180,121,404.28 81.42% 157,496.47 80.44% -

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

租用华泰证券。

第35页共36页

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 43,539,136.57 100.00%173,400,000.00 100.00% - -

万家基金管理有限公司

2017年3月31日

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