万家沪深 300 指数增强型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......47

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60

7.12 投资组合报告附注 ...... 60
§8 基金份额持有人信息...... 61

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62
§9 开放式基金份额变动...... 62
§10 重大事件揭示...... 62

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62

10.4 基金投资策略的改变 ...... 63

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63

10.8 其他重大事件 ...... 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65
§12 备查文件目录...... 66

12.1 备查文件目录 ...... 66

12.2 存放地点 ...... 66

12.3 查阅方式 ...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称 万家沪深 300 指数增强

基金主代码 002670

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份 2,401,923,050.52 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 万家沪深 300 指数增强 A 万家沪深 300 指数增强 C

金简称

下属分级基金的交 002670 002671

易代码

报告期末下属分级 1,849,351,717.72 份 552,571,332.80 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，实现超越目标指数的
投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量
化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误
差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

1、股票投资策略（（1）指数化投资策略、（2）指数增强策略、（3）
存托凭证投资策略）；2、债券投资策略；3、中小企业私募债券债券
投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、
证券公司短期公司债券投资策略；7、衍生产品投资策略（（1）权证
投资策略、（2）股指期货投资策略、（3）国债期货投资策略、（4）
股票期权投资策略、（5）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情
况，谨慎地进行投资）；8、融资及转融通证券出借业务投资策略；9、
其他

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司


信息披露 姓名 兰剑 朱广科

负责人 联系电话 021-38909626 0574-87050338

电子邮箱 lanj@wjasset.com custody-audit@nbcb.cn

客户服务电话 4008880800 0574-83895886

传真 021-38909627 0574-89103213

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 345 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 345 号

邮政编码 200122 315100

法定代表人 方一天 陆华裕

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 万家基金管理有限公司 浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9
层）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 万家沪深 300 指数增强 A 万家沪深 300 指数增强 C

本期已实现收益 522,088.54 -894,064.95

本期利润 -25,305,939.99 -6,106,622.86

加权平均基金份

-0.0108 -0.0087
额本期利润
本期加权平均净

-0.79% -0.51%
值利润率
本期基金份额净

-1.55% -1.74%
值增长率

3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 557,451,211.88 343,138,303.81
润

期末可供分配基 0.3014 0.6210
金份额利润

期末基金资产净 2,437,408,469.56 908,296,571.16
值

期末基金份额净 1.3180 1.6438
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 46.19% 82.41%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家沪深 300 指数增强 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.67% 0.77% 1.11% 0.83% 0.56% -0.06%

过去三个月 -4.74% 0.75% -4.87% 0.79% 0.13% -0.04%

过去六个月 -1.55% 0.74% -0.66% 0.80% -0.89% -0.06%

过去一年 -11.01% 0.84% -13.55% 0.94% 2.54% -0.10%

过去三年 13.06% 1.11% -6.91% 1.14% 19.97% -0.03%

自基金合同生效起

46.19% 1.07% 17.97% 1.06% 28.22% 0.01%
至今

万家沪深 300 指数增强 C

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

过去一个月 1.63% 0.77% 1.11% 0.83% 0.52% -0.06%

过去三个月 -4.84% 0.75% -4.87% 0.79% 0.03% -0.04%

过去六个月 -1.74% 0.74% -0.66% 0.80% -1.08% -0.06%

过去一年 -11.36% 0.84% -13.55% 0.94% 2.19% -0.10%

过去三年 11.72% 1.11% -6.91% 1.14% 18.63% -0.03%

自基金合同生效起

82.41% 1.22% 17.97% 1.06% 64.44% 0.16%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金于 2016 年 9 月 26 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由
贸易试验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层），办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼，
注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百三十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6
个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万
家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基
金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司领导 国籍：中国；学历：美国斯坦福大学工商
总经理助 管理博士，2019 年 7 月入职万家基金管理
理；万家 2019 年 9 有限公司，现任公司总经理助理、基金经
乔亮 中证 1000 月 6 日 - 16.5 年 理，历任量化投资部总监。曾任美国巴克
指数增强 莱国际投资管理公司投资部基金经理，加
型发起式 拿大退休基金国际投资管理公司量化投资
证券投资 部基金经理，南方基金管理有限公司量化


基金、万 投资部基金经理，通联数据股份公司联合
家 中 证 创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理
500 指数 有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）
增强型发 资产管理有限公司量化投资部投资总监等
起式证券 职。

投 资 基

金、万家

元贞量化

选股股票

型证券投

资基金、

万家创业

板指数增

强型证券

投 资 基

金、万家

家瑞债券

型证券投

资基金、

万家沪深

300 指数

增强型证

券投资基

金、万家

量化睿选

灵活配置

混合型证

券投资基

金、万家

颐达灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次，均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金在保持相对沪深 300 指数较小跟踪误差情况下，控制行业权重偏离度、个股集中度，
通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于沪深 300 指数相对均衡，没有行业或具体风格大幅暴露，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，选股方面取得了较好的超额收益回报。选股组合 80%权重
以上为沪深 300 成分股，保证了较小的跟踪误差标准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家沪深 300 指数增强 A 的基金份额净值为 1.3180 元，本报告期基金份额净
值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准收益率为-0.66%；截至本报告期末万家沪深 300 指数增强C 的基金份额净值为 1.6438 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.74%，同期业绩比较基准收益率为-0.66%。基金报告期末 A 份额、C 份额日均跟踪偏离度分别为 0.1646%、0.1646%，年跟踪误差分别为 3.4740%、3.4815%。符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，国民经济将持续恢复、总体回升向好。疫情防控平稳后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，我国经济长期向好的基本面没有改变。7 月 24 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。整体来看，政治局会议部署的政策偏积极，更多围绕“扩大内需、提振信心、防范风险”来展开。会议提出了一系列超越市场预期的政策，包括稳增长、稳信心、防风险的重要性提升、对房地产表态更积极、首提“通过终端需求带动有效供给”、首提“活跃资本市场”、首提“制定实施一揽子化债方案”等。就权益市场而言，随着 7 月政治局会议定调后，后续预计有一揽子稳增长政策细则跟随落实。在政策明确定调的背景下，市场对国内经济过度悲观的预期将有望改善，叠加当前 A 股市场经过前期震荡调整，估值处于相对低位，性价比较高，A 股市场有望迎来震荡上行。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在万家沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：万家沪深 300 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：


银行存款 6.4.7.1 30,821,811.04 110,676,214.19

结算备付金 192,668,215.93 170,536,234.18

存出保证金 - 96,660.90

交易性金融资产 6.4.7.2 3,143,854,994.68 4,369,160,878.43

其中：股票投资 3,143,854,994.68 4,369,160,878.43

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 4,047,678.69 5,146,866.44

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 3,371,392,700.34 4,655,616,854.14

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 22,039,228.73 1,915,331.76

应付管理人报酬 2,776,604.11 3,748,591.88

应付托管费 333,192.45 449,831.06

应付销售服务费 302,665.05 436,462.11

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 235,969.28 437,033.93

负债合计 25,687,659.62 6,987,250.74

净资产：


实收基金 6.4.7.7 2,401,923,050.52 3,276,457,340.88

其他综合收益 6.4.7.8 - -

未分配利润 6.4.7.9 943,781,990.20 1,372,172,262.52

净资产合计 3,345,705,040.72 4,648,629,603.40

负债和净资产总计 3,371,392,700.34 4,655,616,854.14

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 2,401,923,050.52 份，其中万家沪深 300 指
数增强 A 基金份额净值 1.3180 元，基金份额总额 1,849,351,717.72 份；万家沪深 300 指数增强
C 基金份额净值 1.6438 元，基金份额总额 552,571,332.80 份。

6.2 利润表
会计主体：万家沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -4,010,320.41 77,705,794.07

1.利息收入 743,378.39 379,648.62

其中：存款利息收入 6.4.7.10 743,378.39 379,648.62

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 21,374,057.63 -22,308,779.03
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -14,626,095.45 -30,943,506.17

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 - 4,256.68

资产支持证券投资 6.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 36,000,153.08 8,630,470.46

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -31,040,586.44 98,084,205.50
失以“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 4,912,830.01 1,550,718.98
号填列）

减：二、营业总支出 27,402,242.44 6,145,188.64

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,946,937.39 4,880,332.19

2．托管费 6.4.10.2.2 2,633,632.42 585,639.94

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,382,698.78 496,993.65

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.20 438,973.85 182,222.86

三、利润总额（亏损总额 -31,412,562.85 71,560,605.43
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -31,412,562.85 71,560,605.43
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -31,412,562.85 71,560,605.43

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：万家沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 3,276,457,340. 1,372,172,262. 4,648,629,603.4
资产（基金净值） -

88 52 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 3,276,457,340. 1,372,172,262. 4,648,629,603.4
资产（基金净值） -

88 52 0

三、本期增减变 -874,534,290.3 - -428,390,272.3 -1,302,924,562.


动额（减少以“-” 6 2 68
号填列）

（一）、综合收益 - - -31,412,562.85 -31,412,562.85
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -874,534,290.3 -396,977,709.4 -1,271,511,999.
基金净值变动数 -

（ 净 值 减 少 以 6 7 83
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,582,453,008. 2,477,077,155.2
购款 - 894,624,146.91

30 1

2.基金赎 -2,456,987,298 -1,291,601,856 -3,748,589,155.
回款 -

.66 .38 04

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,401,923,050. 3,345,705,040.7
资产（基金净值） - 943,781,990.20

52 2

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 382,092,761.48 - 231,593,847.70 613,686,609.18
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 382,092,761.48 - 231,593,847.70 613,686,609.18
资产（基金净值）

三、本期增减变 1,164,202,368.7
动额（减少以“-” 756,549,435.97 - 407,652,932.80

号填列） 7

（一）、综合收益 - - 71,560,605.43 71,560,605.43
总额

（二）、本期基金

份额交易产生的 1,092,641,763.3
基金净值变动数 756,549,435.97 - 336,092,327.37

（ 净 值 减 少 以 4
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,103,550,328. 1,665,573,887.5
购款 - 562,023,559.11

45 6

2.基金赎 -347,000,892.4 -225,931,231.7

回款 - -572,932,124.22
8 4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,138,642,197. 1,777,888,977.9
资产（基金净值） - 639,246,780.50

45 5

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

方一天 陈广益 尹超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

万家沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1960号文《关于准予万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由万家基金管理有
限公司作为基金管理人于 2016 年 9 月 19 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具(2016)验字第 60778298_B13 号验资报告后，向中国证监会报送基
金备案材料。基金合同于 2016 年 9 月 26 日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。
设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为 200,012,714.80 元，有效认购资金在初始销售
期内产生的利息为人民币 0.82 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 200,012,715.62 元，折合 200,012,715.62 份基金份额。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为万家基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

为提高基金资产的运作效率，保护基金份额持有人利益，经与本基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万
家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人于 2018 年 7 月 9 日表决
通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，同意变更万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金名称、基金类别、投资范围、投资策略等内容
并相应修订基金合同。自 2018 年 7 月 9 日起，《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
失效且《万家沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》同日起生效。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

(一)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(四)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 30,821,811.04

等于：本金 30,812,255.09

加：应计利息 9,555.95

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 30,821,811.04

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,211,571,948.49 - 3,143,854,994.68 -67,716,953.81

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,211,571,948.49 - 3,143,854,994.68 -67,716,953.81

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 821.69

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 81,822.86

应付指数使用费 153,324.73

合计 235,969.28

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
万家沪深 300 指数增强 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,491,263,834.10 2,491,263,834.10

本期申购 790,535,153.19 790,535,153.19

本期赎回（以“-”号填列） -1,432,447,269.57 -1,432,447,269.57

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,849,351,717.72 1,849,351,717.72

万家沪深 300 指数增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 785,193,506.78 785,193,506.78

本期申购 791,917,855.11 791,917,855.11

本期赎回（以“-”号填列） -1,024,540,029.09 -1,024,540,029.09

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 552,571,332.80 552,571,332.80

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元
万家沪深 300 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 785,210,717.66 58,575,961.35 843,786,679.01

本期利润 522,088.54 -25,828,028.53 -25,305,939.99

本期基金份额交易产生 -228,281,594.32 -2,142,392.86 -230,423,987.18
的变动数

其中：基金申购款 274,901,471.21 30,695,695.41 305,597,166.62

基金赎回款 -503,183,065.53 -32,838,088.27 -536,021,153.80

本期已分配利润 - - -

本期末 557,451,211.88 30,605,539.96 588,056,751.84

万家沪深 300 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 503,684,969.07 24,700,614.44 528,385,583.51

本期利润 -894,064.95 -5,212,557.91 -6,106,622.86

本期基金份额交易产生 -159,652,600.31 -6,901,121.98 -166,553,722.29
的变动数

其中：基金申购款 546,515,284.51 42,511,695.78 589,026,980.29

基金赎回款 -706,167,884.82 -49,412,817.76 -755,580,702.58

本期已分配利润 - - -

本期末 343,138,303.81 12,586,934.55 355,725,238.36

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 476,526.01

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 266,109.50

其他 742.88

合计 743,378.39

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -14,626,095.45

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -


合计 -14,626,095.45

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 16,216,873,413.96

减：卖出股票成本总额 16,190,090,105.11

减：交易费用 41,409,404.30

买卖股票差价收入 -14,626,095.45

6.4.7.12 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 36,000,153.08

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 36,000,153.08

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -31,040,586.44

股票投资 -31,040,586.44

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -


权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -31,040,586.44

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 4,551,842.53

基金转换费收入 360,987.48

合计 4,912,830.01

6.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 22,315.49

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 6,000.00

指数使用费 351,150.99

合计 438,973.85

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证
监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。2023 年 2 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构
宁波银行股份有限公司(“宁波银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例（%） 例（%）

中泰证券 29,612,564,973.99 94.93 7,702,614,963.47 98.14

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中泰证券 - - 8,012,382.00 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 21,549,586.56 94.80 - -

关联方名称 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 5,632,053.69 98.13 3,591,034.60 100.00

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 21,946,937.39 4,880,332.19

其中：支付销售机构的客户维护费 2,905,288.93 439,486.84

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,633,632.42 585,639.94

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.12%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.12%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家沪深 300 指数增强万家沪深 300 指数增强

合计

A C

中泰证券 - 463,423.15 463,423.15

万家基金 - 833,045.43 833,045.43

合计 - 1,296,468.58 1,296,468.58

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家沪深 300 指数增强万家沪深 300 指数增强 合计

A C

万家基金 - 240,306.91 240,306.91

中泰证券 - 236.49 236.49

合计 - 240,543.40 240,543.40

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

宁波银行 30,821,811.04 476,526.01 36,124,598.63 330,324.04

注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

三 2023 新股

001282 联 年 5 6 个月 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月 15 受限

造 日

陕 2023 新股

001286 西 年 3 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
能 月 31 受限


源 日

中 2023 新股

001287 电 年 3 6 个月 流通 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
港 月 30 受限

日

长 2023 新股

001324 青 年 5 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科 月 12 受限

技 日

登 2023 新股

001328 康 年 3 6 个月 流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
口 月 29 受限

腔 日

南 2023 新股

001360 矿 年 3 6 个月 流通 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
集 月 31 受限

团 日

海 2023 新股

001367 森 年 3 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
药 月 30 受限

业 日

华 2023 新股

001380 纬 年 5 6 个月 流通 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
科 月 9 受限

技 日

广 2023 新股

300804 康 年 6 6 个月 流通 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
生 月 15 受限

化 日

中 2023 新股

301141 科 年 3 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
磁 月 27 受限

业 日

华 2023 新股

301157 塑 年 3 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 月 1 受限

技 日

锡 2023 新股

301170 南 年 6 6 个月 流通 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
科 月 16 受限

技 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 6 个月 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
股 月 28 受限


份 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
股 月 28 内（含） 市

份 日

国 2023 新股

301203 泰 年 3 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 月 28 受限

保 日

金 2023 新股

301210 杨 年 6 6 个月 流通 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
股 月 21 受限

份 日

恒 2023 新股

301225 勃 年 6 6 个月 流通 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
股 月 8 受限

份 日

飞 2023 新股

301232 沃 年 6 6 个月 流通 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
科 月 8 受限

技 日

格 2023 新股

301260 力 年 1 6 个月 流通 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
博 月 20 受限

日

恒 2023 新股

301261 工 年 6 6 个月 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
精 月 29 受限

密 日

恒 2023 新股

301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
精 月 29 内（含） 市

密 日

科 2023 新股

301281 源 年 3 6 个月 流通 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 含转
制 月 28 受限 增股
药 日

海 2023 新股

301292 科 年 6 6 个月 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
新 月 29 受限

源 日

海 2023 1 个月 新股

301292 科 年 6 内（含）未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
新 月 29 市


源 日

三 2023 新股

301293 博 年 4 6 个月 流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
脑 月 25 受限

科 日

川 2022 新股

301301 宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生 月 20 受限

物 日

朗 2023 新股

301305 坤 年 5 6 个月 流通 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
环 月 15 受限

境 日

美 2023 新股

301307 利 年 4 6 个月 流通 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
信 月 14 受限

日

鑫 2023 新股

301310 宏 年 5 6 个月 流通 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 月 26 受限

日

威 2023 新股

301315 士 年 6 6 个月 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 13 受限

日

豪 2023 新股

301320 江 年 6 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
智 月 1 受限

能 日

新 2023 新股

301323 莱 年 5 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 月 29 受限

日

曼 2023 新股

301325 恩 年 5 6 个月 流通 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
斯 月 4 受限

特 日

德 2023 新股

301332 尔 年 5 6 个月 流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 月 9 受限

日

亚 2023 新股

301337 华 年 5 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 月 16 受限


子 日

涛 2023 新股

301345 涛 年 3 6 个月 流通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
车 月 10 受限

业 日

南 2023 新股

301355 王 年 6 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科 月 2 受限

技 日

湖 2023 新股

301358 南 年 2 6 个月 流通 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
裕 月 1 受限

能 日

荣 2023 新股

301360 旗 年 4 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 月 17 受限

技 日

凌 2023 新股

301373 玮 年 1 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 月 20 受限

技 日

致 2023 新股

301376 欧 年 6 6 个月 流通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
科 月 14 受限

技 日

蜂 2023 新股

301382 助 年 5 6 个月 流通 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 受限

日

天 2023 新股

301383 键 年 5 6 个月 流通 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
股 月 31 受限

份 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 6 个月 流通 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
新 月 21 受限

材 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 1 个月 未上 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
新 月 21 内（含） 市

材 日

溯 2023 新股

301397 联 年 6 6 个月 流通 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
股 月 15 受限


份 日

英 2023 新股

301399 特 年 5 6 个月 流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月 16 受限

技 日

阿 2023 新股

301419 莱 年 2 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 受限

日

世 2023 新股

301428 纪 年 5 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
恒 月 10 受限

通 日

泓 2023 新股

301439 淋 年 3 6 个月 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
电 月 10 受限

力 日

致 2023 新股

301486 尚 年 6 6 个月 流通 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
科 月 30 受限

技 日

致 2023 新股

301486 尚 年 6 1 个月 未上 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 -
科 月 30 内（含） 市

技 日

中 2023 新股

601061 信 年 3 6 个月 流通 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
金 月 30 受限

属 日

江 2023 新股

601065 盐 年 3 6 个月 流通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
集 月 31 受限

团 日

柏 2023 新股

601133 诚 年 3 6 个月 流通 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
股 月 31 受限

份 日

浙 2023 配股

601916 商 年 6 1 个月 流通 2.02 2.64246,419 497,766.38 650,546.16 -
银 月 27 内（含）受限

行 日

常 2023 新股

603125 青 年 3 6 个月 流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
科 月 30 受限


技 日

中 2023 新股

603135 重 年 3 6 个月 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
科 月 29 受限

技 日

恒 2023 新股

603137 尚 年 4 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
节 月 10 受限

能 日

中 2023 新股

688146 船 年 4 6 个月 流通 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
特 月 13 受限

气 日

晶 2023 新股

688249 合 年 4 6 个月 流通 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
集 月 24 受限

成 日

中 2023 新股

688307 润 年 2 6 个月 流通 23.88 31.73 2,455 58,625.40 77,897.15 -
光 月 8 受限

学 日

西 2023 新股

688334 高 年 6 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 受限

日

颀 2023 新股

688352 中 年 4 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
科 月 11 受限

技 日

中 2023 新股

688361 科 年 5 6 个月 流通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
飞 月 12 受限

测 日

时 2023 新股

688429 创 年 6 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 月 20 受限

源 日

华 2023 新股

688433 曙 年 4 6 个月 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
高 月 7 受限

科 日

智 2023 新股

688443 翔 年 6 6 个月 流通 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 -
金 月 13 受限


泰 日

美 2023 新股

688458 芯 年 5 6 个月 流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
晟 月 15 受限

日

中 2023 新股

688469 芯 年 4 6 个月 流通 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
集 月 28 受限

成 日

阿 2023 新股

688472 特 年 6 6 个月 流通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
斯 月 2 受限

日

晶 2023 新股

688478 升 年 4 6 个月 流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
股 月 13 受限

份 日

友 2023 新股

688479 车 年 5 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
科 月 4 受限

技 日

南 2023 新股

688484 芯 年 3 6 个月 流通 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
科 月 28 受限

技 日

索 2023 新股

688507 辰 年 4 6 个月 流通 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 含转
科 月 10 受限 增股
技 日

慧 2023 新股

688512 智 年 5 6 个月 流通 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
微 月 8 受限

日

航 2023 新股

688523 天 年 5 6 个月 流通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
环 月 26 受限

宇 日

华 2023 新股

688535 海 年 3 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
诚 月 28 受限

科 日

国 2023 新股

688543 科 年 6 6 个月 流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
军 月 14 受限


工 日

航 2023 新股

688552 天 年 5 6 个月 流通 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
南 月 8 受限

湖 日

航 2023 新股

688562 天 年 5 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
软 月 15 受限

件 日

西 2023 新股

688576 山 年 5 6 个月 流通 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
科 月 30 受限

技 日

芯 2023 新股

688582 动 年 6 6 个月 流通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
联 月 21 受限

科 日

新 2023 新股

688593 相 年 5 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 月 25 受限

日

天 2023 新股

688603 承 年 6 6 个月 流通 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
科 月 30 受限

技 日

天 2023 新股

688603 承 年 6 1 个月 未上 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
科 月 30 内（含） 市

技 日

安 2023 新股

688620 凯 年 6 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
微 月 15 受限

日

双 2023 新股

688623 元 年 5 6 个月 流通 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
科 月 31 受限

技 日

华 2023 新股

688629 丰 年 6 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
科 月 16 受限

技 日

莱 2023 新股

688631 斯 年 6 6 个月 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
信 月 19 受限


息 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。


于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资。(2022 年 12 月 31 日：同)

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注6.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
6.4.12“期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投
资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 30,821,811.04 - - - - - 30,821,811.04

结算备付金 192,668,215.93 - - - - - 192,668,215.93

交易性金融资 - - - - - 3,143,854,994.68 3,143,854,994.68
产

应收申购款 8,654.65 - - - - 4,039,024.04 4,047,678.69

资产总计 223,498,681.62 - - - - 3,147,894,018.72 3,371,392,700.34

负债

应付赎回款 - - - - - 22,039,228.73 22,039,228.73

应付管理人报 - - - - - 2,776,604.11 2,776,604.11
酬

应付托管费 - - - - - 333,192.45 333,192.45

应付销售服务 - - - - - 302,665.05 302,665.05
费

其他负债 - - - - - 235,969.28 235,969.28

负债总计 - - - - - 25,687,659.62 25,687,659.62

利率敏感度缺 223,498,681.62 - - - - 3,122,206,359.10 3,345,705,040.72
口

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 110,676,214.19 - - - - - 110,676,214.19

结算备付金 170,536,234.18 - - - - - 170,536,234.18

存出保证金 96,660.90 - - - - - 96,660.90

交易性金融资 - - - - - 4,369,160,878.43 4,369,160,878.43
产

应收申购款 31.17 - - - - 5,146,835.27 5,146,866.44

资产总计 281,309,140.44 - - - - 4,374,307,713.70 4,655,616,854.14

负债

应付赎回款 - - - - - 1,915,331.76 1,915,331.76

应付管理人报 - - - - - 3,748,591.88 3,748,591.88
酬

应付托管费 - - - - - 449,831.06 449,831.06

应付销售服务 - - - - - 436,462.11 436,462.11
费

其他负债 - - - - - 437,033.93 437,033.93


负债总计 - - - - - 6,987,250.74 6,987,250.74

利率敏感度缺 281,309,140.44 - - - - 4,367,320,462.96 4,648,629,603.40
口
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：同），银行存款、
结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 3,143,854,994.68 93.97 4,369,160,878.43 93.99
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,143,854,994.68 93.97 4,369,160,878.43 93.99

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.股票基准指数下

-29,656,321.02 -42,557,572.36
降 100 个基点

分析

2.股票基准指数上

29,656,321.02 42,557,572.36
升 100 个基点

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 3,141,398,416.90 4,368,343,409.88

第二层次 761,290.14 -

第三层次 1,695,287.64 817,468.55

合计 3,143,854,994.68 4,369,160,878.43

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而

言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层
次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,143,854,994.68 93.25

其中：股票 3,143,854,994.68 93.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 223,490,026.97 6.63

8 其他各项资产 4,047,678.69 0.12

9 合计 3,371,392,700.34 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 48,291,067.90 1.44

C 制造业 1,524,208,344.96 45.56

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 76,797,857.00 2.30
业


E 建筑业 89,816,655.00 2.68

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和 55,486,332.63 1.66
邮政业

H 住宿和餐饮业 630,019.20 0.02

I 信息传输、软件和 158,217,245.64 4.73
信息技术服务业

J 金融业 588,845,486.15 17.60

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 486,332.00 0.01
业

M 科学研究和技术 41,567,180.62 1.24
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -
业

S 综合 - -

合计 2,584,346,521.10 77.24

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 19,177,770.00 0.57

B 采矿业 22,948,943.00 0.69

C 制造业 400,789,049.32 11.98

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应

业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 69,029.20 0.00

G 交通运输、仓储和

邮政业 14,601,409.00 0.44

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 53,894,052.57 1.61

J 金融业 5,624,499.88 0.17

K 房地产业 8,308,832.00 0.25

L 租赁和商务服务

业 16,969,793.70 0.51

M 科学研究和技术 2,231,319.48 0.07


服务业

N 水利、环境和公共

设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐

业 14,801,462.38 0.44

S 综合 - -

合计 559,508,473.58 16.72

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 600519 贵州茅台 59,769 101,069,379.00 3.02

2 601688 华泰证券 5,864,400 80,752,788.00 2.41

3 601169 北京银行 15,863,600 73,448,468.00 2.20

4 000651 格力电器 1,956,600 71,435,466.00 2.14

5 601939 建设银行 11,396,798 71,343,955.48 2.13

6 000166 申万宏源 13,893,230 64,186,722.60 1.92

7 300750 宁德时代 269,593 61,680,182.47 1.84

8 600887 伊利股份 2,145,227 60,752,828.64 1.82

9 601818 光大银行 19,398,400 59,553,088.00 1.78

10 000063 中兴通讯 1,256,200 57,207,348.00 1.71

11 600989 宝丰能源 4,289,275 54,087,757.75 1.62

12 688599 天合光能 1,226,808 52,274,288.88 1.56

13 003816 中国广核 16,182,400 50,327,264.00 1.50

14 600760 中航沈飞 1,066,980 48,014,100.00 1.44

15 600030 中信证券 2,379,098 47,058,558.44 1.41

16 605117 德业股份 303,940 45,454,227.00 1.36

17 601728 中国电信 7,843,900 44,161,157.00 1.32

18 300347 泰格医药 644,053 41,567,180.62 1.24

19 601117 中国化学 4,983,600 41,264,208.00 1.23

20 600346 恒力石化 2,688,347 38,524,012.51 1.15

21 000596 古井贡酒 141,279 34,949,599.02 1.04

22 002648 卫星化学 2,310,940 34,571,662.40 1.03

23 000425 徐工机械 5,086,361 34,434,663.97 1.03


24 603993 洛阳钼业 6,449,330 34,374,928.90 1.03

25 601318 中国平安 730,100 33,876,640.00 1.01

26 600016 民生银行 8,902,624 33,384,840.00 1.00

27 002493 荣盛石化 2,770,846 32,252,647.44 0.96

28 601633 长城汽车 1,262,966 31,788,854.22 0.95

29 002304 洋河股份 241,840 31,765,684.00 0.95

30 600362 江西铜业 1,578,700 29,963,726.00 0.90

31 601009 南京银行 3,484,984 27,879,872.00 0.83

32 601186 中国铁建 2,713,600 26,728,960.00 0.80

33 002938 鹏鼎控股 1,024,315 24,880,611.35 0.74

34 601816 京沪高铁 4,718,000 24,816,680.00 0.74

35 300274 阳光电源 212,517 24,785,857.71 0.74

36 601336 新华保险 649,809 23,893,476.93 0.71

37 603185 弘元绿能 319,260 23,800,833.00 0.71

38 688561 奇安信 450,588 23,344,964.28 0.70

39 002410 广联达 706,040 22,939,239.60 0.69

40 601615 明阳智能 1,313,500 22,171,880.00 0.66

41 601600 中国铝业 3,991,635 21,914,076.15 0.65

42 603799 华友钴业 476,300 21,866,933.00 0.65

43 601618 中国中冶 5,497,100 21,823,487.00 0.65

44 600741 华域汽车 1,154,420 21,310,593.20 0.64

45 300433 蓝思科技 1,766,753 20,777,015.28 0.62

46 603501 韦尔股份 208,235 20,415,359.40 0.61

47 600588 用友网络 977,403 20,036,761.50 0.60

48 000858 五 粮 液 120,600 19,726,542.00 0.59

49 300408 三环集团 653,800 19,189,030.00 0.57

50 600436 片仔癀 63,200 18,097,952.00 0.54

51 300454 深信服 153,700 17,406,525.00 0.52

52 002920 德赛西威 111,400 17,357,234.00 0.52

53 002371 北方华创 53,585 17,021,275.25 0.51

54 688981 中芯国际 331,800 16,762,536.00 0.50

55 601012 隆基绿能 582,200 16,691,674.00 0.50

56 300014 亿纬锂能 273,181 16,527,450.50 0.49

57 688036 传音控股 108,959 16,016,973.00 0.48

58 000338 潍柴动力 1,236,700 15,409,282.00 0.46

59 601166 兴业银行 938,900 14,693,785.00 0.44

60 688396 华润微 271,300 14,218,833.00 0.42

61 601006 大秦铁路 1,867,619 13,876,409.17 0.41

62 600958 东方证券 1,425,987 13,832,073.90 0.41

63 603659 璞泰来 358,626 13,706,685.72 0.41

64 603369 今世缘 253,400 13,379,520.00 0.40

65 601985 中国核电 1,896,500 13,370,325.00 0.40

66 002129 TCL 中环 402,375 13,358,850.00 0.40


67 002415 海康威视 394,975 13,077,622.25 0.39

68 002594 比亚迪 50,100 12,939,327.00 0.39

69 002466 天齐锂业 175,500 12,269,205.00 0.37

70 002459 晶澳科技 281,900 11,755,230.00 0.35

71 688111 金山办公 24,733 11,679,417.26 0.35

72 000661 长春高新 85,600 11,667,280.00 0.35

73 600803 新奥股份 584,100 11,086,218.00 0.33

74 688126 沪硅产业 528,547 11,046,632.30 0.33

75 002049 紫光国微 115,024 10,725,988.00 0.32

76 000800 一汽解放 1,218,500 10,198,845.00 0.30

77 601899 紫金矿业 894,300 10,168,191.00 0.30

78 002050 三花智控 331,500 10,031,190.00 0.30

79 688005 容百科技 183,982 9,938,707.64 0.30

80 600438 通威股份 288,000 9,881,280.00 0.30

81 600000 浦发银行 1,354,400 9,805,856.00 0.29

82 600029 南方航空 1,565,942 9,442,630.26 0.28

83 688012 中微公司 60,206 9,419,228.70 0.28

84 600183 生益科技 648,180 9,204,156.00 0.28

85 601398 工商银行 1,873,200 9,028,824.00 0.27

86 600570 恒生电子 184,600 8,175,934.00 0.24

87 000768 中航西飞 294,500 7,877,875.00 0.24

88 000725 京东方 A 1,902,600 7,781,634.00 0.23

89 605499 东鹏饮料 41,600 7,192,640.00 0.21

90 600745 闻泰科技 144,700 7,075,830.00 0.21

91 601211 国泰君安 493,300 6,901,267.00 0.21

92 000792 盐湖股份 334,478 6,411,943.26 0.19

93 600809 山西汾酒 33,600 6,218,352.00 0.19

94 601111 中国国航 749,952 6,179,604.48 0.18

95 601689 拓普集团 75,700 6,108,990.00 0.18

96 601288 农业银行 1,725,500 6,091,015.00 0.18

97 300033 同花顺 34,600 6,064,688.00 0.18

98 002271 东方雨虹 218,900 5,967,214.00 0.18

99 300751 迈为股份 29,840 5,054,299.20 0.15

100 000301 东方盛虹 414,700 4,901,754.00 0.15

101 300628 亿联网络 139,040 4,876,132.80 0.15

102 300316 晶盛机电 60,700 4,303,630.00 0.13

103 002236 大华股份 215,003 4,246,309.25 0.13

104 600050 中国联通 834,400 4,005,120.00 0.12

105 600028 中国石化 589,300 3,747,948.00 0.11

106 688223 晶科能源 263,585 3,706,005.10 0.11

107 000625 长安汽车 285,400 3,690,222.00 0.11

108 603195 公牛集团 38,048 3,654,890.88 0.11

109 002230 科大讯飞 52,650 3,578,094.00 0.11


110 300782 卓胜微 36,300 3,507,669.00 0.10

111 600585 海螺水泥 141,588 3,361,299.12 0.10

112 603899 晨光股份 73,000 3,258,720.00 0.10

113 603019 中科曙光 61,684 3,139,715.60 0.09

114 688008 澜起科技 51,489 2,956,498.38 0.09

115 600036 招商银行 86,800 2,843,568.00 0.08

116 688187 时代电气 66,493 2,783,396.98 0.08

117 300769 德方纳米 22,320 2,460,333.60 0.07

118 300223 北京君正 27,000 2,384,370.00 0.07

119 600031 三一重工 133,100 2,213,453.00 0.07

120 601328 交通银行 379,200 2,199,360.00 0.07

121 603260 合盛硅业 30,549 2,139,040.98 0.06

122 603290 斯达半导 9,700 2,087,440.00 0.06

123 600011 华能国际 217,500 2,014,050.00 0.06

124 601066 中信建投 82,919 2,006,639.80 0.06

125 002555 三七互娱 49,800 1,737,024.00 0.05

126 002064 华峰化学 237,900 1,631,994.00 0.05

127 300661 圣邦股份 19,790 1,625,352.70 0.05

128 601766 中国中车 238,400 1,549,600.00 0.05

129 603986 兆易创新 12,000 1,275,000.00 0.04

130 603806 福斯特 31,920 1,187,104.80 0.04

131 601021 春秋航空 20,376 1,171,008.72 0.04

132 601100 恒立液压 17,832 1,147,132.56 0.03

133 600845 宝信软件 18,900 960,309.00 0.03

134 002601 龙佰集团 55,100 909,150.00 0.03

135 300142 沃森生物 32,900 870,205.00 0.03

136 603486 科沃斯 10,100 785,477.00 0.02

137 600754 锦江酒店 14,880 630,019.20 0.02

138 002475 立讯精密 17,300 561,385.00 0.02

139 600309 万华化学 6,000 527,040.00 0.02

140 601888 中国中免 4,400 486,332.00 0.01

141 000333 美的集团 7,400 436,008.00 0.01

142 000568 泸州老窖 1,400 293,398.00 0.01

143 002074 国轩高科 10,200 281,724.00 0.01

144 300496 中科创达 2,000 192,700.00 0.01

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002032 苏 泊 尔 512,083 25,604,150.00 0.77

2 603858 步长制药 1,177,500 24,244,725.00 0.72

3 688660 电气风电 4,306,200 23,985,534.00 0.72

4 300206 理邦仪器 1,568,000 23,645,440.00 0.71

5 300246 宝莱特 1,817,200 22,624,140.00 0.68


6 300724 捷佳伟创 198,500 22,301,475.00 0.67

7 300558 贝达药业 428,600 20,585,658.00 0.62

8 002458 益生股份 1,410,200 17,415,970.00 0.52

9 600057 厦门象屿 1,950,551 16,969,793.70 0.51

10 002820 桂发祥 1,289,200 14,619,528.00 0.44

11 603885 吉祥航空 946,300 14,601,409.00 0.44

12 600559 老白干酒 582,300 14,272,173.00 0.43

13 600968 海油发展 4,141,300 12,713,791.00 0.38

14 688366 昊海生科 142,897 12,034,785.34 0.36

15 688390 固德威 67,643 11,286,910.98 0.34

16 688234 天岳先进 149,000 11,017,060.00 0.33

17 300768 迪普科技 593,400 9,832,638.00 0.29

18 601038 一拖股份 809,100 9,498,834.00 0.28

19 601969 海南矿业 1,413,000 9,297,540.00 0.28

20 600166 福田汽车 2,681,300 9,116,420.00 0.27

21 002559 亚威股份 1,007,800 8,949,264.00 0.27

22 301011 华立科技 380,000 8,903,400.00 0.27

23 600185 格力地产 1,211,200 8,308,832.00 0.25

24 688626 翔宇医疗 176,800 8,046,168.00 0.24

25 300432 富临精工 677,400 7,871,388.00 0.24

26 601098 中南传媒 674,700 7,826,520.00 0.23

27 600688 上海石化 2,358,503 7,334,944.33 0.22

28 300379 东方通 338,800 6,969,116.00 0.21

29 688116 天奈科技 149,600 6,844,200.00 0.20

30 300035 中科电气 562,300 6,758,846.00 0.20

31 002373 千方科技 454,900 6,204,836.00 0.19

32 600977 中国电影 432,400 6,075,220.00 0.18

33 603919 金徽酒 255,400 5,996,792.00 0.18

34 002402 和而泰 349,000 5,926,020.00 0.18

35 601233 桐昆股份 423,300 5,608,725.00 0.17

36 002970 锐明技术 172,900 5,444,621.00 0.16

37 603589 口子窖 94,200 4,648,770.00 0.14

38 600702 舍得酒业 37,200 4,610,940.00 0.14

39 601966 玲珑轮胎 204,700 4,548,434.00 0.14

40 688798 艾为电子 75,380 4,458,727.00 0.13

41 603158 腾龙股份 565,800 4,334,028.00 0.13

42 688010 福光股份 177,262 4,325,192.80 0.13

43 688318 财富趋势 42,100 4,208,737.00 0.13

44 688080 映翰通 83,461 4,081,242.90 0.12

45 688399 硕世生物 69,104 3,814,540.80 0.11

46 603028 赛福天 318,700 3,767,034.00 0.11

47 688235 百济神州 33,469 3,651,802.59 0.11

48 688002 睿创微纳 76,248 3,415,910.40 0.10


49 300383 光环新网 315,700 3,393,775.00 0.10

50 601916 浙商银行 1,254,217 3,311,132.88 0.10

51 600418 江淮汽车 255,700 3,219,263.00 0.10

52 688173 希荻微 133,313 3,050,201.44 0.09

53 688018 乐鑫科技 22,400 2,907,968.00 0.09

54 688058 宝兰德 49,300 2,809,607.00 0.08

55 300474 景嘉微 29,700 2,672,703.00 0.08

56 002568 百润股份 69,480 2,525,598.00 0.08

57 688508 芯朋微 38,696 2,243,981.04 0.07

58 688315 诺禾致源 83,500 2,216,925.00 0.07

59 002646 天佑德酒 151,900 2,049,131.00 0.06

60 603396 金辰股份 29,700 1,948,320.00 0.06

61 002299 圣农发展 92,000 1,761,800.00 0.05

62 688262 国芯科技 42,137 1,714,554.53 0.05

63 002600 领益智造 237,700 1,642,507.00 0.05

64 688107 安路科技 28,900 1,600,771.00 0.05

65 688025 杰普特 18,000 1,572,300.00 0.05

66 300618 寒锐钴业 47,800 1,549,198.00 0.05

67 601077 渝农商行 414,300 1,487,337.00 0.04

68 300465 高伟达 149,700 1,486,521.00 0.04

69 688032 禾迈股份 3,877 1,376,916.55 0.04

70 603236 移远通信 23,480 1,355,030.80 0.04

71 000581 威孚高科 80,600 1,269,450.00 0.04

72 300766 每日互动 73,500 1,231,860.00 0.04

73 002056 横店东磁 67,200 1,223,712.00 0.04

74 603877 太平鸟 45,400 1,147,712.00 0.03

75 300638 广和通 50,240 1,139,443.20 0.03

76 688519 南亚新材 40,065 962,761.95 0.03

77 688128 中国电研 37,500 956,250.00 0.03

78 002978 安宁股份 29,200 937,612.00 0.03

79 688521 芯原股份 12,700 913,384.00 0.03

80 688102 斯瑞新材 73,984 902,604.80 0.03

81 000860 顺鑫农业 25,100 845,619.00 0.03

82 300803 指南针 17,000 826,030.00 0.02

83 300232 洲明科技 86,700 792,438.00 0.02

84 688368 晶丰明源 6,200 788,702.00 0.02

85 301155 海力风电 9,900 763,092.00 0.02

86 002732 燕塘乳业 34,600 748,052.00 0.02

87 688030 山石网科 26,600 570,038.00 0.02

88 002739 万达电影 45,397 569,278.38 0.02

89 300835 龙磁科技 17,400 546,012.00 0.02

90 688072 拓荆科技 1,095 466,437.15 0.01

91 002651 利君股份 47,100 365,967.00 0.01


92 603225 新凤鸣 32,200 355,810.00 0.01

93 301052 果麦文化 6,700 330,444.00 0.01

94 603893 瑞芯微 4,400 320,540.00 0.01

95 002152 广电运通 24,100 282,452.00 0.01

96 000739 普洛药业 15,800 280,292.00 0.01

97 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

98 688601 力芯微 3,872 182,371.20 0.01

99 600456 宝钛股份 5,100 172,584.00 0.01

100 688418 震有科技 8,055 169,799.40 0.01

101 002925 盈趣科技 8,700 168,780.00 0.01

102 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

103 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

104 300708 聚灿光电 12,800 126,336.00 0.00

105 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

106 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

107 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00

108 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

110 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00

111 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

112 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

113 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

115 688020 方邦股份 1,400 69,958.00 0.00

116 301301 川宁生物 7,374 66,071.04 0.00

117 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

118 300421 力星股份 3,300 39,402.00 0.00

119 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

120 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

121 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

122 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

123 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

124 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

125 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

126 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

127 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

128 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

129 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

130 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

131 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

132 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

133 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

134 688088 虹软科技 500 21,375.00 0.00


135 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

136 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

137 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

138 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

139 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

140 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

141 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

142 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

143 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

144 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

145 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

146 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

147 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

148 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

149 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

150 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

151 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

152 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

153 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

154 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

155 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

156 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

157 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

158 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

159 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

160 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

161 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

162 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

163 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

164 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

165 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

166 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

167 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

168 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

169 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

170 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

171 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

172 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

173 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

174 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

175 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

176 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

177 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00


178 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

179 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

180 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

181 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

182 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

183 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

184 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

185 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

186 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

187 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

188 002409 雅克科技 20 1,457.60 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600030 中信证券 218,898,868.05 4.71

2 600519 贵州茅台 160,353,561.86 3.45

3 600570 恒生电子 154,131,761.13 3.32

4 688599 天合光能 153,933,210.31 3.31

5 601939 建设银行 149,549,127.64 3.22

6 688981 中芯国际 147,008,524.09 3.16

7 600887 伊利股份 146,670,685.70 3.16

8 002304 洋河股份 140,481,056.20 3.02

9 000725 京东方 A 134,938,783.00 2.90

10 300454 深信服 126,527,028.89 2.72

11 600958 东方证券 123,789,459.70 2.66

12 601658 邮储银行 122,648,048.48 2.64

13 600588 用友网络 121,264,855.26 2.61

14 601766 中国中车 118,670,810.00 2.55

15 600015 华夏银行 118,578,511.92 2.55

16 300759 康龙化成 118,263,876.95 2.54

17 601211 国泰君安 117,412,920.08 2.53

18 688561 奇安信 116,934,085.00 2.52

19 605117 德业股份 113,342,052.32 2.44

20 601225 陕西煤业 112,296,693.62 2.42

21 603369 今世缘 109,927,757.94 2.36

22 601169 北京银行 109,583,411.20 2.36

23 002756 永兴材料 107,912,271.00 2.32

24 688126 沪硅产业 107,519,918.01 2.31

25 600048 保利发展 107,451,927.60 2.31

26 600104 上汽集团 106,266,531.56 2.29

27 300751 迈为股份 106,061,630.85 2.28


28 600377 宁沪高速 103,546,318.05 2.23

29 000166 申万宏源 101,616,770.00 2.19

30 601009 南京银行 101,396,438.01 2.18

31 601818 光大银行 99,960,282.00 2.15

32 601668 中国建筑 98,282,189.84 2.11

33 600061 国投资本 96,455,485.40 2.07

34 300122 智飞生物 95,868,558.44 2.06

35 300433 蓝思科技 94,389,971.28 2.03

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600030 中信证券 266,268,152.30 5.73

2 600519 贵州茅台 231,597,108.33 4.98

3 601881 中国银河 182,963,724.77 3.94

4 600887 伊利股份 171,203,663.05 3.68

5 600570 恒生电子 164,642,377.36 3.54

6 300454 深信服 162,120,479.01 3.49

7 601288 农业银行 161,741,966.00 3.48

8 601009 南京银行 157,636,763.79 3.39

9 603369 今世缘 156,610,515.30 3.37

10 600588 用友网络 155,928,270.85 3.35

11 601066 中信建投 142,993,982.69 3.08

12 603259 药明康德 141,790,057.61 3.05

13 601766 中国中车 136,037,790.91 2.93

14 601225 陕西煤业 135,130,499.79 2.91

15 601658 邮储银行 130,517,800.00 2.81

16 001979 招商蛇口 130,307,129.32 2.80

17 002594 比亚迪 127,669,205.54 2.75

18 688981 中芯国际 127,292,548.31 2.74

19 600919 江苏银行 126,720,466.22 2.73

20 300014 亿纬锂能 126,292,017.30 2.72

21 000651 格力电器 124,798,197.55 2.68

22 600115 中国东航 124,786,502.00 2.68

23 000725 京东方 A 123,732,050.00 2.66

24 600015 华夏银行 121,335,753.60 2.61

25 000425 徐工机械 119,609,757.00 2.57

26 300274 阳光电源 118,674,060.65 2.55

27 300433 蓝思科技 118,364,675.40 2.55

28 002756 永兴材料 117,807,364.00 2.53

29 601319 中国人保 117,036,395.05 2.52

30 002304 洋河股份 116,665,097.72 2.51


31 688126 沪硅产业 115,783,852.92 2.49

32 601601 中国太保 113,298,970.56 2.44

33 600958 东方证券 111,833,216.79 2.41

34 688599 天合光能 111,542,717.18 2.40

35 600600 青岛啤酒 110,333,830.22 2.37

36 601998 中信银行 110,255,196.21 2.37

37 601111 中国国航 107,296,396.00 2.31

38 600926 杭州银行 107,059,323.20 2.30

39 300759 康龙化成 106,969,898.34 2.30

40 601211 国泰君安 106,924,425.03 2.30

41 601668 中国建筑 106,266,067.12 2.29

42 600377 宁沪高速 106,199,950.04 2.28

43 002938 鹏鼎控股 105,169,692.52 2.26

44 600104 上汽集团 105,123,056.50 2.26

45 002271 东方雨虹 104,632,540.53 2.25

46 300751 迈为股份 103,083,998.08 2.22

47 600048 保利发展 102,954,769.26 2.21

48 002050 三花智控 102,546,788.80 2.21

49 601138 工业富联 99,989,974.61 2.15

50 002493 荣盛石化 99,823,666.21 2.15

51 600061 国投资本 97,472,927.52 2.10

52 605117 德业股份 95,358,776.52 2.05

53 603658 安图生物 92,999,868.08 2.00

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 14,995,824,807.80

卖出股票收入（成交）总额 16,216,873,413.96

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,047,678.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 4,047,678.69

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

万家沪深

300 指数 164,471 11,244.24 1,150,557,987.20 62.21 698,793,730.52 37.79
增强 A
万家沪深

300 指数 39,066 14,144.56 290,340,035.86 52.54 262,231,296.94 47.46
增强 C

合计 200,491 11,980.20 1,440,898,023.06 59.99 961,025,027.46 40.01

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 万家沪深 300 指数增强 A 2,765,447.32 0.1495
人所有从

业人员持 万家沪深 300 指数增强 C 134,908.57 0.0244
有本基金


合计 2,900,355.89 0.1208

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基万家沪深 300 指数增强 A >100
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 万家沪深 300 指数增强 C 0~10

合计 >100

本基金基金经理持有本 万家沪深 300 指数增强 A 0~10

开放式基金 万家沪深 300 指数增强 C 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家沪深 300 指数增强 A 万家沪深 300 指数增强 C

基金合同生效日

（2016 年 9 月 26 日） 200,003,856.66 8,858.96
基金份额总额

本报告期期初基金份 2,491,263,834.10 785,193,506.78
额总额

本报告期基金总申购 790,535,153.19 791,917,855.11
份额

减：本报告期基金总 1,432,447,269.57 1,024,540,029.09
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,849,351,717.72 552,571,332.80
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中泰证券 3 29,612,564,9 94.93 21,549,586.5 94.80 -

73.99 6

恒泰证券 3 1,582,413,15 5.07 1,183,141.36 5.20 -

8.47

注：1、本基金于 2022 年 6 月 23 日完成证券交易模式转换工作，启用券商结算模式，本报告期内
管理人选择中泰证券和恒泰证券作为证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商结算模式进行证券交易和结算的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持； 4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足券商结算模式下 T+0 估值的时效性要求。
2、基金证券经纪商的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。


3、交易佣金包含已由证券经纪商扣收的相关交易费用。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

万家基金管理有限公司关于旗下部分

1 基金在天风证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 01 月 10 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

2 基金在红塔证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 01 月 17 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

3 基金在东兴证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 01 月 18 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

4 万家沪深 300 指数增强型证券投资基 指定媒介 2023 年 01 月 20 日
金 2022 年第 4 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

5 基金在银泰证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 01 月 31 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

6 基金在东吴证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 02 月 02 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

7 基金在民生证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 02 月 14 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

8 基金新增东莞银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 02 月 15 日
转换、基金定投业务的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

9 基金新增民商基金为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 02 月 16 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

10 基金在万联证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 02 月 16 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

11 基金在粤开证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 02 月 28 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

12 基金在国元证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 03 月 01 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

13 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2023 年 03 月 08 日


基金在兴业证券开通申购、转换、定

投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

14 基金在华林证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 03 月 09 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

15 基金新增南京银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 03 月 10 日
转换、基金定投业务的公告

万家基金管理有限公司关于调整旗下

16 部分基金在北京雪球基金销售有限公 指定媒介 2023 年 03 月 13 日
司申购、定投起点的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

17 基金在东海证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 03 月 17 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

18 基金在济安财富开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 03 月 28 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

19 万家沪深 300 指数增强型证券投资基 指定媒介 2023 年 03 月 30 日
金 2022 年年度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

20 基金新增华夏财富为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 04 月 10 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

21 万家沪深 300 指数增强型证券投资基 指定媒介 2023 年 04 月 21 日
金 2023 年第 1 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

22 基金新增泉州银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 04 月 26 日
转换、基金定投业务的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

23 基金新增杭州银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 05 月 17 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

24 基金在陆享基金开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 06 月 01 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》。

3、《万家沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》。

4、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年中期报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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