富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......18

6.4 报表附注 ......20

§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......56

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......56

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56

7.12 投资组合报告附注 ......57

§8 基金份额持有人信息......62

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......62

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......62
§9 开放式基金份额变动......63
§10 重大事件揭示......64

10.1 基金份额持有人大会决议......64

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

10.4 基金投资策略的改变 ......64

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......64

10.8 其他重大事件 ......68

§11 影响投资者决策的其他重要信息......69

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......69

§12 备查文件目录......70


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国宝利增强债券

基金主代码 005078

交易代码 005078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 02 月 08 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,878,639,177.88 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风

投资目标 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提

供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资

产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主

动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展

趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较

高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征

优异的可转换公司债券、可分离交易可转债、中小企业私

募债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融

债券、中央银行票据以及质押及买断式回购等高流动性品

投资策略 种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信

用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，

积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的

超额投资收益。当本基金管理人判断市场出现明显的趋势

性投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力

获取超额收益。在股票市场投资过程中，本基金主要采取

自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究

相结合的研究方法进行投资。本基金的资产证券化产品投

资策略、存托凭证投资策略、权证投资策略详见法律文

件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市

场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司


姓名 赵瑛 王小飞

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 021-60637103

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637228

传真 021-20361616 021-60635778

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街
区世纪大道 1196 号世纪汇 25 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街
1196 号世纪汇办公楼二座 1 号院 1 号楼

27-30 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 裴长江 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街 1 号院 1 号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -4,499,048.87

本期利润 119,404,691.14

加权平均基金份额本期利润 0.0204

本期加权平均净值利润率 1.65%

本期基金份额净值增长率 1.58%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 1,109,451,372.08

期末可供分配基金份额利润 0.2274

期末基金资产净值 6,049,637,364.92

期末基金份额净值 1.2400

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 28.01%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.65% 0.20% 0.28% 0.09% 0.37% 0.11%

过去三个月 0.15% 0.20% 0.33% 0.08% -0.18% 0.12%

过去六个月 1.58% 0.20% 1.06% 0.08% 0.52% 0.12%

过去一年 -2.12% 0.24% -0.23% 0.10% -1.89% 0.14%

过去三年 12.37% 0.30% 2.35% 0.12% 10.02% 0.18%


自 基 金 合 同 28.01% 0.28% 9.35% 0.13% 18.66% 0.15%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2018 年 2 月 8 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 2 月 8 日起至
2018 年 8 月 7 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

陈斯扬 本基金现 2018-03- － 10 硕士，曾任交银施罗德基金管理有
任基金经 19 限公司研究员、投资经理；自

理 2016 年 10 月加入富国基金管理有
限公司，历任定量投资经理；现任
富国基金量化投资部定量基金经


理。自 2018 年 03 月起任富国宝利
增强债券型发起式证券投资基金基
金经理；自 2018 年 03 月起任富国
丰利增强债券型发起式证券投资基
金基金经理；自 2018 年 04 月起任
富国兴利增强债券型发起式证券投
资基金基金经理；具有基金从业资
格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国宝利增强债券型发起式证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投
资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公

平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 17 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾今年上半年，随着疫情防控放开所带来的增长动能褪去，而政策端整体趋于保守，国内主要经济增长指标出现了回落，伴随这一过程的是国内风险资产价格的同步回落，宽基指数多数回落到年初附近水平。不过市场结构性机会涌现，在 ChatGPT 这一划时代工具的诞生之下，催生出了人工智能领域巨大的机会，相应板块出了显著的上涨；中特估概念在高股息和估值修复逻辑的带动下也显著走强。债券市场方面，由于央行在上半年采取了较为积极的货币政策态度，运用了降准降息等工具降低社会融资成本，带动市场利率明显回落，债市基本修复了由去年底理财赎回潮所导致的调整幅度。横向来看，债券市场是上半年国内乏善可陈的投资机会当中的一抹亮色。

海外方面，美国经济增长韧性显著强于预期，美联储的加息节奏也强于市场
在年初的计价，市场持续上修对利率的预期路径。美股在基本面和人工智能主题机会等的支撑下也录得较强表现。国内外经济增长力量的变化使得国内汇率走低，美元兑人民币回升到相对高位。

在组合管理方面，权益仓位继续维持指数增强的策略配置，尽管在 TMT 行情的扰动下，超额收益有所波动，但上半年整体还是录得了正向的超额收益；可转债仓位在积极的策略调整之下表现稳健，为组合增厚了一定的收益；而纯债仓位维持流动性管理和趋势性交易。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.24 元；份额累计净值为 1.28
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 1.58%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

纵向来看，国内股市已经经历了较长时间的调整，估值水平重新回落到历史低位，对悲观情绪的计价已经非常充分，进一步下探的空间非常有限。随着 7 月份政治局会议上一系列重新定调，市场悲观预期有望得到扭转，政策的后置加码也有望推动经济增长企稳，指数有望从当前底部位置逐步修复。一旦风险偏好回升，债券市场或迎来一定扰动，但经济的修复势必面临波折，仍然需要金融条件的充分宽松，较低的债券利率仍然是修复的必要条件，债券市场也仍然有配置的意义。

于组合层面而言，权益仓位将继续维持指数增强的策略配置，可转债仓位将维持积极参与，以一定程度增加组合的弹性，纯债仓位继续维持流动性管理和趋势性交易。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他 有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 57,363,769.95 750,641.10

结算备付金 38,332,714.86 28,121,342.95

存出保证金 380,446.04 296,039.00

交易性金融资产 6,532,413,265.8 7,709,089,679.29
8

其中：股票投资 1,205,635,993.0 1,437,471,417.06
9

基金投资 － －

债券投资 5,326,777,272.7 6,271,618,262.23
9

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 33,397,268.93 68,794,703.56

应收清算款 51,796,318.92 125,651,422.55

应收股利 － －

应收申购款 4,310,792.53 15,734,840.56

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 6,717,994,577.11 7,948,438,669.01

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 559,838,559.56 190,043,561.64

应付清算款 104,172,251.18 16,928,947.52

应付赎回款 16,414.79 385,076,785.81

应付管理人报酬 1,959,411.42 2,633,115.83

应付托管费 489,852.86 658,278.95


应付销售服务费 － －

应付投资顾问费 － －

应交税费 112,305.78 122,326.36

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 1,768,416.60 848,645.63

负债合计 668,357,212.19 596,311,661.74

净资产：

实收基金 4,878,639,177.8 6,022,680,595.05

8

其他综合收益 － －

未分配利润 1,170,998,187.0 1,329,446,412.22

4

净资产合计 6,049,637,364.9 7,352,127,007.27

2

负债和净资产总计 6,717,994,577.11 7,948,438,669.01

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2400 元，基金份额总额

4,878,639,177.88 份。

6.2 利润表

会计主体：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 145,119,357.09 45,719,830.54

1.利息收入 1,106,344.69 846,767.70

其中：存款利息收入 553,490.00 494,896.34

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 552,854.69 351,871.36

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 19,703,526.75 -37,037,890.75

其中：股票投资收益 -51,653,935.80 -66,098,075.27

基金投资收益 － －

债券投资收益 56,857,699.81 17,329,537.28

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －


股利收益 14,499,762.74 11,730,647.24

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 123,903,740.01 81,798,028.54

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 405,745.64 112,925.05

减：二、营业总支出 25,714,665.95 12,819,306.13

1．管理人报酬 14,433,048.42 8,311,887.13

2．托管费 3,608,262.13 2,077,971.80

3．销售服务费 － －

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 7,470,844.28 2,280,863.29

其中：卖出回购金融资产支出 7,470,844.28 2,280,863.29

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 84,770.27 42,571.90

8．其他费用 117,740.85 106,012.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 119,404,691.14 32,900,524.41

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 119,404,691.14 32,900,524.41

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 119,404,691.14 32,900,524.41

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产6,022,680,595.05 1,329,446,412.22 7,352,127,007.27

（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产6,022,680,595.05 1,329,446,412.22 7,352,127,007.27

（基金净值）

三、本期增减变动额 - -158,448,225.18 -

（减少以“-”号填列）1,144,041,417.17 1,302,489,642.35

（一）、综合收益总额 － 119,404,691.14 119,404,691.14

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变 - -277,852,916.32 -

动数（净值减少以“-”1,144,041,417.17 1,421,894,333.49

号填列）

其中：1.基金申购款 3,159,121,515.82 751,823,304.60 3,910,944,820.42

2.基金赎回款 - - -
4,303,162,932.99 1,029,676,220.92 5,332,839,153.91

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － － －
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产

（基金净值） 4,878,639,177.88 1,170,998,187.04 6,049,637,364.92

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 1,160,578,047.46 356,277,302.07 1,516,855,349.53（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产 1,160,578,047.46 356,277,302.07 1,516,855,349.53（基金净值）
三、本期增减变动额 3,325,662,737.63 840,511,027.71 4,166,173,765.34（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 32,900,524.41 32,900,524.41

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数 3,325,662,737.63 947,562,565.53 4,273,225,303.16
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 4,683,116,907.79 1,272,101,375.87 5,955,218,283.66

2.基金赎回款 - -324,538,810.34 -
1,357,454,170.16 1,681,992,980.50

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － -139,952,062.23 -139,952,062.23
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产 4,486,240,785.09 1,196,788,329.78 5,683,029,114.87（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧


————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国宝利增强债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1252 号《关于准予富国宝利增强债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管
理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2018 年 2 月 8 日
生效，首次设立募集规模为 73,996,883.34 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债（含中小企业集合债）、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、权证的比例不超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。


2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照
相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 57,363,769.95

等于：本金 57,361,273.81

加：应计利息 2,496.14

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 57,363,769.95

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

1,246,887,93 － 1,205,635,99 -
股票 8.58 3.09 41,251,945.4
9

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 2,053,858,78 17,360,935.5 2,071,590,05 370,333.94
9.03 0 8.47

债券 银行间市场 3,199,502,81 39,338,214.3 3,255,187,21 16,346,183.8
6.13 2 4.32 7

合计 5,253,361,60 56,699,149.8 5,326,777,27 16,716,517.8
5.16 2 2.79 1

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －


6,500,249,54 56,699,149.8 6,532,413,26 -
合计 3.74 2 5.88 24,535,427.6
8

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 33,397,268.93 －

银行间市场 － －

合计 33,397,268.93 －

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 1,616,184.12

其中：交易所市场 1,611,709.12

银行间市场 4,475.00

应付利息 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 92,232.48

合计 1,768,416.60

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,022,680,595.05 6,022,680,595.05

本期申购 3,159,121,515.82 3,159,121,515.82


本期赎回（以“-”号填列） -4,303,162,932.99 -4,303,162,932.99

本期末 4,878,639,177.88 4,878,639,177.88

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,372,324,862.79 -42,878,450.57 1,329,446,412.22

本期利润 -4,499,048.87 123,903,740.01 119,404,691.14

本期基金份额交 -258,374,441.84 -19,478,474.48 -277,852,916.32

易产生的变动数

其中：基金申购款 718,904,425.94 32,918,878.66 751,823,304.60

基金赎回款 -977,278,867.78 -52,397,353.14 -

1,029,676,220.92

本期已分配利润 － － －

本期末 1,109,451,372.08 61,546,814.96 1,170,998,187.04

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 123,063.60

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 312,513.52

其他 117,912.88

合计 553,490.00

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 3,045,738,658.86

减：卖出股票成本总额 3,089,681,747.26

减：交易费用 7,710,847.40

买卖股票差价收入 -51,653,935.80

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 64,536,808.57

债券投资收益——买卖债券（债转 -7,679,108.76

股及债券到期兑付）差价收入

合计 56,857,699.81

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出债券（债转股及债券到期兑 7,000,345,387.75
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 6,933,780,825.83
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 73,997,799.34

减：交易费用 245,871.34

债券投资收益-差价收入 -7,679,108.76

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 14,499,762.74

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 14,499,762.74

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 123,903,740.01


股票投资 71,734,779.37

债券投资 52,168,960.64

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 123,903,740.01

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 391,713.40

基金转换费收入 14,032.24

合计 405,745.64

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 32,232.48

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 6,908.37

债券账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 117,740.85

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。


6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、基金

发起人

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东

中国建设银行股份有限公司 基金托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 500,131,882.21 8.58 380,541,295.78 15.78

申万宏源 430,714,992.50 7.39 429,761,498.82 17.82

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 1,089,041,852.73 20.32 605,654,246.43 17.56


申万宏源 343,285,016.77 6.41 427,613,318.24 12.39

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 总额的比例 成交金额 额的比例（%）
（%）

海通证券 8,483,200,000.00 20.14 2,245,900,000.00 17.35

申万宏源 1,000,900,000.00 2.38 1,038,700,000.00 8.02

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 360,750.55 8.58 360,750.55 22.38

申万宏源 310,675.86 7.39 310,675.86 19.28

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 393,571.63 17.86 297,238.72 28.04

海通证券 347,586.90 15.77 181,355.84 17.11

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月

2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 14,433,048.42 8,311,887.13

其中：支付销售机构的客户维护费 481,370.66 262,835.94


注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01
项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30
日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 3,608,262.13 2,077,971.80

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。


6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年

项目 2023 年 06 月 30 日） 01 月 01 日至 2022 年 06 月

30 日）

基金合同生效日（2018 年 02 10,000,000.00 10,000,000.00

月 08 日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

期间申购/买入总份额 － －

期间因拆分变动份额 － －

减：期间赎回/卖出总份额 － －

期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

期末持有的基金份额占基金 0.20% 0.22%

总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)

申万宏源证券有限 40,396,703.56 0.83 － －
公司

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方上年度末未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至


月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司 57,363,769.95 123,063.60 8,339,887.11 128,281.94

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交

易形成的卖出回购证券款余额 559,838,559.56 元，于 2023 年 7 月 6 日、2023

年 7 月 7 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券

和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标

准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定

适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各

类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

A-1 － －

A-1 以下 － －

未评级 1,316,854,205.45 1,576,072,669.58

合计 1,316,854,205.45 1,576,072,669.58

注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的
债项评级，未评级债券列示超短期融资券。


6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA 1,217,558,750.65 998,810,314.57

AAA 以下 640,328,982.45 436,636,004.00

未评级 245,988,490.41 40,627,126.03

合计 2,103,876,223.51 1,476,073,444.60

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 57,363,769.95 － － － － － 57,363,769.95

结算备付金 38,332,714.86 － － － － － 38,332,714.86

存出保证金 380,446.04 － － － － － 380,446.04

交易性金融资产 1,574,139,470.80 316,025,937.41 2,059,755,690.22 713,059,058.19 663,797,116.17 1,205,635,993.09 6,532,413,265.88

买入返售金融资产 33,397,268.93 － － － － － 33,397,268.93

应收清算款 － － － － － 51,796,318.92 51,796,318.92

应收申购款 － － － － － 4,310,792.53 4,310,792.53

资产总计 1,703,613,670.58 316,025,937.41 2,059,755,690.22 713,059,058.19 663,797,116.17 1,261,743,104.54 6,717,994,577.11

负债

卖出回购金融资产款 559,838,559.56 － － － － － 559,838,559.56

应付清算款 － － － － － 104,172,251.18 104,172,251.18

应付赎回款 － － － － － 16,414.79 16,414.79

应付管理人报酬 － － － － － 1,959,411.42 1,959,411.42

应付托管费 － － － － － 489,852.86 489,852.86

应交税费 － － － － － 112,305.78 112,305.78

其他负债 － － － － － 1,768,416.60 1,768,416.60

负债总计 559,838,559.56 － － － － 108,518,652.63 668,357,212.19

利率敏感度缺口 1,143,775,111.02 316,025,937.41 2,059,755,690.22 713,059,058.19 663,797,116.17 1,153,224,451.91 6,049,637,364.92

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 750,641.10 － － － － － 750,641.10

结算备付金 28,121,342.95 － － － － － 28,121,342.95

存出保证金 296,039.00 － － － － － 296,039.00

交易性金融资产 1,649,006,946.97 457,679,817.31 3,593,717,260.28 571,214,237.67 － 1,437,471,417.06 7,709,089,679.29

买入返售金融资产 68,794,703.56 － － － － － 68,794,703.56

应收清算款 － － － － － 125,651,422.55 125,651,422.55

应收申购款 － － － － － 15,734,840.56 15,734,840.56

资产总计 1,746,969,673.58 457,679,817.31 3,593,717,260.28 571,214,237.67 － 1,578,857,680.17 7,948,438,669.01

负债

卖出回购金融资产款 190,043,561.64 － － － － － 190,043,561.64

应付清算款 － － － － － 16,928,947.52 16,928,947.52

应付赎回款 － － － － － 385,076,785.81 385,076,785.81

应付管理人报酬 － － － － － 2,633,115.83 2,633,115.83

应付托管费 － － － － － 658,278.95 658,278.95

应交税费 － － － － － 122,326.36 122,326.36

其他负债 － － － － － 848,645.63 848,645.63

负债总计 190,043,561.64 － － － － 406,268,100.10 596,311,661.74

利率敏感度缺口 1,556,926,111.94 457,679,817.31 3,593,717,260.28 571,214,237.67 － 1,172,589,580.07 7,352,127,007.27

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围
假设

合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12

日） 月 31 日）

分析

1.基准点利率增加 0.1% -9,022,378.21 -2,929,789.36

2.基准点利率减少 0.1% 9,022,378.21 2,929,789.36

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债（含中小企业集合债）、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

定)。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%；投资于股票、存托凭证、权证的比例不超过基金资产的 20%。本基金持

有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风

险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 1,205,635,993.09 19.93 1,437,471,417.06 19.55

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 5,326,777,272.79 88.05 6,271,618,262.23 85.30

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 6,532,413,265.88 107.98 7,709,089,679.29 104.86

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

市场基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生

的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
分析 30 日） 31 日）

1.市场基准增加 1% 14,028,664.90 17,217,192.64


2.市场基准减少 1% -14,028,664.90 -17,217,192.64

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 2,212,342,341.15 2,317,975,523.11

第二层次 4,320,070,924.73 5,391,114,156.18

第三层次 － －

合计 6,532,413,265.88 7,709,089,679.29

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,205,635,993.09 17.95

其中：股票 1,205,635,993.09 17.95

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 5,326,777,272.79 79.29

其中：债券 5,326,777,272.79 79.29

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 33,397,268.93 0.50

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 95,696,484.81 1.42

8 其他各项资产 56,487,557.49 0.84

9 合计 6,717,994,577.11 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 39,002,327.76 0.64

C 制造业 740,942,361.88 12.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,305,998.00 0.35

E 建筑业 33,355,691.91 0.55

F 批发和零售业 14,812,562.78 0.24

G 交通运输、仓储和邮政业 32,993,551.25 0.55

H 住宿和餐饮业 713,495.00 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,095,696.28 1.24

J 金融业 221,237,082.69 3.66

K 房地产业 2,529,204.00 0.04

L 租赁和商务服务业 8,406,264.00 0.14

M 科学研究和技术服务业 878,735.66 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 1,582,941.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 － －


P 教育 1,027,512.00 0.02

Q 卫生和社会工作 3,472,504.35 0.06

R 文化、体育和娱乐业 8,280,064.53 0.14

S 综合 － －

合计 1,205,635,993.09 19.93

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 37,049 62,649,859.00 1.04

2 300750 宁德时代 114,887 26,284,996.73 0.43

3 601318 中国平安 506,335 23,493,944.00 0.39

4 000858 五 粮 液 141,300 23,112,441.00 0.38

5 000651 格力电器 568,702 20,763,310.02 0.34

6 000725 京东方Ａ 5,067,249 20,725,048.41 0.34

7 000333 美的集团 320,100 18,860,292.00 0.31

8 601766 中国中车 2,571,400 16,714,100.00 0.28

9 600276 恒瑞医药 322,245 15,435,535.50 0.26

10 600690 海尔智家 651,600 15,299,568.00 0.25

11 601012 隆基绿能 533,021 15,281,712.07 0.25

12 000338 潍柴动力 1,196,200 14,904,652.00 0.25

13 603993 洛阳钼业 2,650,524 14,127,292.92 0.23

14 000538 云南白药 265,962 13,957,685.76 0.23

15 601319 中国人保 2,189,800 12,788,432.00 0.21

16 600919 江苏银行 1,716,828 12,618,685.80 0.21

17 600406 国电南瑞 534,300 12,342,330.00 0.20

18 601818 光大银行 3,878,400 11,906,688.00 0.20

19 002736 国信证券 1,304,100 11,384,793.00 0.19

20 600016 民生银行 3,017,600 11,316,000.00 0.19

21 600036 招商银行 334,000 10,941,840.00 0.18

22 601668 中国建筑 1,897,556 10,891,971.44 0.18

23 600104 上汽集团 768,531 10,890,084.27 0.18

24 601600 中国铝业 1,958,600 10,752,714.00 0.18

25 601169 北京银行 2,308,000 10,686,040.00 0.18

26 002600 领益智造 1,529,050 10,565,735.50 0.17

27 300760 迈瑞医疗 35,100 10,522,980.00 0.17

28 601006 大秦铁路 1,412,300 10,493,389.00 0.17

29 601229 上海银行 1,788,760 10,285,370.00 0.17

30 002304 洋河股份 77,900 10,232,165.00 0.17

31 600015 华夏银行 1,813,553 9,811,321.73 0.16

32 600018 上港集团 1,861,891 9,774,927.75 0.16


33 000063 中兴通讯 214,200 9,754,668.00 0.16

34 600885 宏发股份 296,428 9,441,231.80 0.16

35 300124 汇川技术 146,050 9,377,870.50 0.16

36 601607 上海医药 417,600 9,358,416.00 0.15

37 688981 中芯国际 176,784 8,931,127.68 0.15

38 601877 正泰电器 317,700 8,784,405.00 0.15

39 600999 招商证券 621,500 8,433,755.00 0.14

40 002027 分众传媒 1,234,400 8,406,264.00 0.14

41 600031 三一重工 492,100 8,183,623.00 0.14

42 000001 平安银行 722,902 8,118,189.46 0.13

43 688396 华润微 154,614 8,103,319.74 0.13

44 300433 蓝思科技 686,300 8,070,888.00 0.13

45 601328 交通银行 1,384,500 8,030,100.00 0.13

46 600050 中国联通 1,670,900 8,020,320.00 0.13

47 600436 片仔癀 27,419 7,851,704.84 0.13

48 000895 双汇发展 307,600 7,533,124.00 0.12

49 600741 华域汽车 407,037 7,513,903.02 0.12

50 600887 伊利股份 261,001 7,391,548.32 0.12

51 601618 中国中冶 1,846,929 7,332,308.13 0.12

52 002594 比亚迪 28,100 7,257,387.00 0.12

53 601728 中国电信 1,286,100 7,240,743.00 0.12

54 688819 天能股份 193,221 7,118,261.64 0.12

55 601398 工商银行 1,464,500 7,058,890.00 0.12

56 300059 东方财富 476,860 6,771,412.00 0.11

57 600039 四川路桥 683,514 6,705,272.34 0.11

58 002230 科大讯飞 98,600 6,700,856.00 0.11

59 002938 鹏鼎控股 266,100 6,463,569.00 0.11

60 601166 兴业银行 395,300 6,186,445.00 0.10

61 600884 杉杉股份 407,100 6,163,494.00 0.10

62 601088 中国神华 195,500 6,011,625.00 0.10

63 600030 中信证券 294,415 5,823,528.70 0.10

64 601601 中国太保 222,400 5,777,952.00 0.10

65 600941 中国移动 59,600 5,560,680.00 0.09

66 600219 南山铝业 1,796,500 5,425,430.00 0.09

67 600580 卧龙电驱 367,100 5,363,331.00 0.09

68 000596 古井贡酒 21,600 5,343,408.00 0.09

69 600362 江西铜业 272,600 5,173,948.00 0.09

70 603369 今世缘 97,300 5,137,440.00 0.08

71 600438 通威股份 148,300 5,088,173.00 0.08

72 601138 工业富联 201,500 5,077,800.00 0.08

73 688009 中国通号 851,449 4,938,404.20 0.08


74 002202 金风科技 458,100 4,865,022.00 0.08

75 000555 神州信息 393,400 4,838,820.00 0.08

76 300014 亿纬锂能 79,100 4,785,550.00 0.08

77 688126 沪硅产业 223,879 4,679,071.10 0.08

78 601222 林洋能源 559,000 4,578,210.00 0.08

79 002415 海康威视 130,200 4,310,922.00 0.07

80 601998 中信银行 719,000 4,299,620.00 0.07

81 600905 三峡能源 792,300 4,254,651.00 0.07

82 300003 乐普医疗 187,000 4,228,070.00 0.07

83 600875 东方电气 226,400 4,222,360.00 0.07

84 688111 金山办公 8,915 4,209,841.30 0.07

85 600028 中国石化 659,794 4,196,289.84 0.07

86 002128 电投能源 316,700 4,186,774.00 0.07

87 601688 华泰证券 294,300 4,052,511.00 0.07

88 600332 白云山 126,900 4,045,572.00 0.07

89 002085 万丰奥威 558,800 3,872,484.00 0.06

90 600380 健康元 303,800 3,861,298.00 0.06

91 002384 东山精密 148,500 3,846,150.00 0.06

92 688567 孚能科技 176,215 3,804,481.85 0.06

93 600497 驰宏锌锗 753,800 3,784,076.00 0.06

94 600025 华能水电 516,100 3,679,793.00 0.06

95 002203 海亮股份 306,200 3,677,462.00 0.06

96 600570 恒生电子 81,500 3,609,635.00 0.06

97 000938 紫光股份 111,800 3,560,830.00 0.06

98 002273 水晶光电 296,300 3,537,822.00 0.06

99 003816 中国广核 1,134,400 3,527,984.00 0.06

100 000425 徐工机械 514,400 3,482,488.00 0.06

101 300015 爱尔眼科 187,197 3,472,504.35 0.06

102 002180 纳思达 100,800 3,452,400.00 0.06

103 000157 中联重科 511,000 3,449,250.00 0.06

104 600009 上海机场 75,275 3,418,990.50 0.06

105 601336 新华保险 92,800 3,412,256.00 0.06

106 300207 欣旺达 206,300 3,366,816.00 0.06

107 002422 科伦药业 112,300 3,333,064.00 0.06

108 002475 立讯精密 96,907 3,144,632.15 0.05

109 300751 迈为股份 18,204 3,083,393.52 0.05

110 600660 福耀玻璃 83,800 3,004,230.00 0.05

111 600908 无锡银行 549,200 2,943,712.00 0.05

112 002074 国轩高科 105,056 2,901,646.72 0.05

113 600011 华能国际 309,300 2,864,118.00 0.05

114 688599 天合光能 66,855 2,848,691.55 0.05


115 603228 景旺电子 109,448 2,807,341.20 0.05

116 601665 齐鲁银行 713,200 2,795,744.00 0.05

117 300088 长信科技 462,200 2,787,066.00 0.05

118 601801 皖新传媒 296,727 2,786,266.53 0.05

119 601231 环旭电子 183,638 2,747,224.48 0.05

120 600309 万华化学 30,900 2,714,256.00 0.04

121 300450 先导智能 73,700 2,665,729.00 0.04

122 688100 威胜信息 86,906 2,590,667.86 0.04

123 600143 金发科技 295,700 2,581,461.00 0.04

124 600131 国网信通 125,800 2,539,902.00 0.04

125 601901 方正证券 388,000 2,537,520.00 0.04

126 300136 信维通信 125,900 2,528,072.00 0.04

127 601216 君正集团 614,400 2,519,040.00 0.04

128 002410 广联达 77,520 2,518,624.80 0.04

129 000513 丽珠集团 63,900 2,486,349.00 0.04

130 603019 中科曙光 48,600 2,473,740.00 0.04

131 000800 一汽解放 287,400 2,405,538.00 0.04

132 601816 京沪高铁 456,800 2,402,768.00 0.04

133 600893 航发动力 56,800 2,400,368.00 0.04

134 600115 中国东航 500,500 2,382,380.00 0.04

135 603659 璞泰来 62,200 2,377,284.00 0.04

136 603218 日月股份 122,400 2,324,376.00 0.04

137 601098 中南传媒 199,800 2,317,680.00 0.04

138 601360 三六零 184,700 2,316,138.00 0.04

139 002839 张家港行 534,600 2,261,358.00 0.04

140 300142 沃森生物 83,900 2,219,155.00 0.04

141 002555 三七互娱 63,300 2,207,904.00 0.04

142 300763 锦浪科技 21,000 2,186,100.00 0.04

143 600845 宝信软件 42,760 2,172,635.60 0.04

144 603799 华友钴业 46,900 2,153,179.00 0.04

145 000977 浪潮信息 43,400 2,104,900.00 0.03

146 300627 华测导航 62,500 2,029,375.00 0.03

147 300661 圣邦股份 24,700 2,028,611.00 0.03

148 002371 北方华创 6,362 2,020,889.30 0.03

149 688008 澜起科技 34,931 2,005,738.02 0.03

150 000878 云南铜业 179,200 1,980,160.00 0.03

151 002340 格林美 286,500 1,979,715.00 0.03

152 601869 长飞光纤 51,300 1,898,613.00 0.03

153 600600 青岛啤酒 18,300 1,896,429.00 0.03

154 605117 德业股份 12,496 1,868,776.80 0.03

155 002459 晶澳科技 44,800 1,868,160.00 0.03


156 600346 恒力石化 128,600 1,842,838.00 0.03

157 000100 TCL 科技 464,390 1,829,696.60 0.03

158 600926 杭州银行 155,100 1,822,425.00 0.03

159 000997 新 大 陆 96,000 1,814,400.00 0.03

160 002460 赣锋锂业 29,500 1,798,320.00 0.03

161 601928 凤凰传媒 156,300 1,781,820.00 0.03

162 603639 海利尔 98,200 1,759,744.00 0.03

163 000408 藏格矿业 75,800 1,710,806.00 0.03

164 002244 滨江集团 192,800 1,700,496.00 0.03

165 601868 中国能建 722,900 1,691,586.00 0.03

166 001269 欧晶科技 22,960 1,688,248.80 0.03

167 601899 紫金矿业 148,300 1,686,171.00 0.03

168 601669 中国电建 292,300 1,677,802.00 0.03

169 605499 东鹏饮料 9,600 1,659,840.00 0.03

170 000776 广发证券 111,300 1,637,223.00 0.03

171 002236 大华股份 82,300 1,625,425.00 0.03

172 601390 中国中铁 214,400 1,625,152.00 0.03

173 300122 智飞生物 36,702 1,622,228.40 0.03

174 600583 海油工程 269,040 1,573,884.00 0.03

175 603027 千禾味业 74,300 1,569,216.00 0.03

176 603986 兆易创新 14,600 1,551,250.00 0.03

177 603939 益丰药房 41,720 1,543,640.00 0.03

178 002250 联化科技 147,100 1,538,666.00 0.03

179 600061 国投资本 212,600 1,513,712.00 0.03

180 002966 苏州银行 231,100 1,513,705.00 0.03

181 600995 南网储能 135,300 1,489,653.00 0.02

182 600803 新奥股份 77,200 1,465,256.00 0.02

183 600688 上海石化 470,800 1,464,188.00 0.02

184 002396 星网锐捷 64,200 1,450,278.00 0.02

185 601111 中国国航 175,000 1,442,000.00 0.02

186 300296 利亚德 218,700 1,428,111.00 0.02

187 600023 浙能电力 278,500 1,411,995.00 0.02

188 603688 石英股份 12,400 1,411,616.00 0.02

189 600998 九州通 133,951 1,390,411.38 0.02

190 601021 春秋航空 24,100 1,385,027.00 0.02

191 002152 广电运通 117,900 1,381,788.00 0.02

192 601611 中国核建 163,400 1,380,730.00 0.02

193 603529 爱玛科技 42,700 1,375,794.00 0.02

194 601168 西部矿业 129,500 1,361,045.00 0.02

195 600096 云天化 79,600 1,358,772.00 0.02

196 002797 第一创业 236,900 1,355,068.00 0.02


197 600129 太极集团 22,300 1,326,627.00 0.02

198 603605 珀莱雅 11,661 1,310,696.40 0.02

199 300999 金龙鱼 31,400 1,255,686.00 0.02

200 002215 诺 普 信 166,100 1,247,411.00 0.02

201 002185 华天科技 134,741 1,239,617.20 0.02

202 601369 陕鼓动力 129,700 1,181,567.00 0.02

203 688390 固德威 6,920 1,154,671.20 0.02

204 688072 拓荆科技 2,700 1,150,119.00 0.02

205 603489 八方股份 16,380 1,148,565.60 0.02

206 603233 大参林 40,640 1,138,326.40 0.02

207 600312 平高电气 90,800 1,125,012.00 0.02

208 300033 同花顺 6,400 1,121,792.00 0.02

209 600183 生益科技 77,600 1,101,920.00 0.02

210 601985 中国核电 153,800 1,084,290.00 0.02

211 300803 指南针 22,300 1,083,557.00 0.02

212 601288 农业银行 302,600 1,068,178.00 0.02

213 000967 盈峰环境 209,300 1,056,965.00 0.02

214 600718 东软集团 96,800 1,031,888.00 0.02

215 603377 东方时尚 127,800 1,027,512.00 0.02

216 688520 神州细胞 17,929 1,017,291.46 0.02

217 688598 金博股份 5,900 1,011,850.00 0.02

218 601187 厦门银行 200,900 1,008,518.00 0.02

219 601077 渝农商行 273,100 980,429.00 0.02

220 600089 特变电工 43,200 962,928.00 0.02

221 002812 恩捷股份 9,900 953,865.00 0.02

222 002603 以岭药业 37,100 953,099.00 0.02

223 600566 济川药业 32,652 948,214.08 0.02

224 600820 隧道股份 153,900 924,939.00 0.02

225 300593 新雷能 39,680 909,068.80 0.02

226 601658 邮储银行 185,200 905,628.00 0.01

227 300532 今天国际 44,000 904,640.00 0.01

228 300850 新强联 24,000 897,120.00 0.01

229 002032 苏 泊 尔 17,900 895,000.00 0.01

230 603283 赛腾股份 19,800 881,100.00 0.01

231 688561 奇安信-U 16,808 870,822.48 0.01

232 002001 新 和 成 55,890 860,706.00 0.01

233 601717 郑煤机 68,500 852,825.00 0.01

234 603883 老百姓 28,500 850,725.00 0.01

235 301090 华润材料 67,200 848,064.00 0.01

236 601699 潞安环能 51,500 840,480.00 0.01

237 600728 佳都科技 119,700 829,521.00 0.01


238 688206 概伦电子 29,557 828,778.28 0.01

239 001979 招商蛇口 63,600 828,708.00 0.01

240 601108 财通证券 114,000 825,360.00 0.01

241 002465 海格通信 75,800 783,772.00 0.01

242 600927 永安期货 48,000 780,480.00 0.01

243 000400 许继电气 31,400 723,770.00 0.01

244 300496 中科创达 7,500 722,625.00 0.01

245 002518 科士达 17,500 700,175.00 0.01

246 600968 海油发展 227,800 699,346.00 0.01

247 002461 珠江啤酒 78,200 688,942.00 0.01

248 600699 均胜电子 38,300 675,612.00 0.01

249 603323 苏农银行 157,400 662,654.00 0.01

250 002373 千方科技 48,500 661,540.00 0.01

251 688707 振华新材 21,139 650,869.81 0.01

252 600258 首旅酒店 34,300 649,985.00 0.01

253 600378 昊华科技 17,200 647,408.00 0.01

254 002179 中航光电 14,100 639,435.00 0.01

255 002139 拓邦股份 47,600 621,180.00 0.01

256 600029 南方航空 100,500 606,015.00 0.01

257 002078 太阳纸业 56,300 601,847.00 0.01

258 002568 百润股份 16,300 592,505.00 0.01

259 002241 歌尔股份 32,100 569,775.00 0.01

260 600956 新天绿能 65,100 567,672.00 0.01

261 688002 睿创微纳 12,658 567,078.40 0.01

262 688777 中控技术 8,991 564,454.98 0.01

263 002081 金 螳 螂 124,700 562,397.00 0.01

264 002056 横店东磁 30,500 555,405.00 0.01

265 301039 中集车辆 41,300 546,399.00 0.01

266 300294 博雅生物 15,000 544,200.00 0.01

267 300699 光威复材 17,620 543,577.00 0.01

268 300009 安科生物 53,900 539,000.00 0.01

269 600547 山东黄金 22,800 535,344.00 0.01

270 688187 时代电气 12,748 533,631.28 0.01

271 600809 山西汾酒 2,800 518,196.00 0.01

272 300274 阳光电源 4,400 513,172.00 0.01

273 688208 道通科技 16,600 503,146.00 0.01

274 300628 亿联网络 14,020 491,681.40 0.01

275 300454 深信服 4,300 486,975.00 0.01

276 603096 新经典 23,400 476,424.00 0.01

277 600481 双良节能 33,500 468,330.00 0.01

278 603466 风语筑 33,200 461,480.00 0.01


279 688116 天奈科技 10,053 459,924.75 0.01

280 605111 新洁能 10,500 456,960.00 0.01

281 600210 紫江企业 80,400 427,728.00 0.01

282 600196 复星医药 13,800 426,420.00 0.01

283 601139 深圳燃气 57,100 416,259.00 0.01

284 600398 海澜之家 59,900 412,112.00 0.01

285 300012 华测检测 21,100 411,450.00 0.01

286 002484 江海股份 19,200 408,768.00 0.01

287 300144 宋城演艺 32,500 403,000.00 0.01

288 688107 安路科技 7,255 401,854.45 0.01

289 600066 宇通客车 26,900 396,506.00 0.01

290 002925 盈趣科技 20,400 395,760.00 0.01

291 002064 华峰化学 56,200 385,532.00 0.01

292 603589 口子窖 7,800 384,930.00 0.01

293 600458 时代新材 32,100 384,879.00 0.01

294 600582 天地科技 66,000 384,780.00 0.01

295 002698 博实股份 22,000 384,780.00 0.01

296 002245 蔚蓝锂芯 35,000 383,250.00 0.01

297 603186 华正新材 11,100 381,840.00 0.01

298 600377 宁沪高速 38,300 376,489.00 0.01

299 601619 嘉泽新能 82,300 374,465.00 0.01

300 688261 东微半导 2,660 372,054.20 0.01

301 002060 粤 水 电 55,800 367,164.00 0.01

302 002745 木林森 39,600 364,320.00 0.01

303 002049 紫光国微 3,900 363,675.00 0.01

304 600588 用友网络 17,700 362,850.00 0.01

305 600989 宝丰能源 28,500 359,385.00 0.01

306 600548 深高速 40,000 359,200.00 0.01

307 688180 君实生物 9,300 358,422.00 0.01

308 603290 斯达半导 1,652 355,510.40 0.01

309 601311 骆驼股份 38,300 355,424.00 0.01

310 000089 深圳机场 50,700 352,365.00 0.01

311 600549 厦门钨业 18,400 350,152.00 0.01

312 002990 盛视科技 9,500 349,600.00 0.01

313 601528 瑞丰银行 72,060 349,491.00 0.01

314 688779 长远锂科 30,993 349,291.11 0.01

315 603707 健友股份 25,800 348,300.00 0.01

316 603919 金徽酒 14,700 345,156.00 0.01

317 002563 森马服饰 55,400 344,588.00 0.01

318 603568 伟明环保 19,600 343,196.00 0.01

319 603267 鸿远电子 5,200 339,560.00 0.01


320 603515 欧普照明 16,700 339,010.00 0.01

321 002948 青岛银行 106,500 333,345.00 0.01

322 600745 闻泰科技 6,800 332,520.00 0.01

323 600563 法拉电子 2,400 329,520.00 0.01

324 000789 万年青 42,300 327,825.00 0.01

325 605369 拱东医疗 5,700 319,428.00 0.01

326 688267 中触媒 14,925 314,469.75 0.01

327 002233 塔牌集团 40,500 312,660.00 0.01

328 603345 安井食品 2,118 310,922.40 0.01

329 603809 豪能股份 27,400 307,702.00 0.01

330 300226 上海钢联 9,300 301,320.00 0.00

331 688559 海目星 6,401 300,911.01 0.00

332 002391 长青股份 42,800 294,036.00 0.00

333 300408 三环集团 10,000 293,500.00 0.00

334 688105 诺唯赞 9,534 290,691.66 0.00

335 603195 公牛集团 2,960 284,337.60 0.00

336 300767 震安科技 11,200 284,032.00 0.00

337 600019 宝钢股份 50,500 283,810.00 0.00

338 603612 索通发展 16,200 280,746.00 0.00

339 601567 三星医疗 22,200 280,386.00 0.00

340 600299 安迪苏 34,900 278,153.00 0.00

341 600867 通化东宝 25,700 268,308.00 0.00

342 603392 万泰生物 4,000 267,080.00 0.00

343 300357 我武生物 7,700 258,951.00 0.00

344 300130 新国都 9,100 257,803.00 0.00

345 688722 同益中 13,900 257,706.00 0.00

346 000877 天山股份 28,900 235,246.00 0.00

347 601615 明阳智能 13,900 234,632.00 0.00

348 688139 海尔生物 4,200 216,174.00 0.00

349 300832 新产业 3,600 212,400.00 0.00

350 688800 瑞可达 3,320 206,338.00 0.00

351 600170 上海建工 73,000 196,370.00 0.00

352 605300 佳禾食品 9,000 195,660.00 0.00

353 688018 乐鑫科技 1,500 194,730.00 0.00

354 688157 松井股份 3,700 194,620.00 0.00

355 688375 国博电子 2,400 190,080.00 0.00

356 301015 百洋医药 6,800 188,768.00 0.00

357 603306 华懋科技 6,400 185,728.00 0.00

358 002937 兴瑞科技 7,500 184,500.00 0.00

359 603556 海兴电力 7,300 184,252.00 0.00

360 688201 信安世纪 4,300 183,782.00 0.00


361 300855 图南股份 5,200 183,664.00 0.00

362 688551 科威尔 2,800 183,624.00 0.00

363 300590 移为通信 15,000 183,300.00 0.00

364 601827 三峰环境 24,700 182,780.00 0.00

365 002402 和而泰 10,700 181,686.00 0.00

366 300708 聚灿光电 18,400 181,608.00 0.00

367 300951 博硕科技 3,300 180,279.00 0.00

368 600918 中泰证券 26,000 179,660.00 0.00

369 600655 豫园股份 26,100 179,046.00 0.00

370 000060 中金岭南 37,600 178,600.00 0.00

371 688234 天岳先进 2,400 177,456.00 0.00

372 688248 南网科技 4,600 176,594.00 0.00

373 000636 风华高科 11,500 176,410.00 0.00

374 688078 龙软科技 3,400 175,270.00 0.00

375 000860 顺鑫农业 5,200 175,188.00 0.00

376 002807 江阴银行 47,300 174,537.00 0.00

377 603337 杰克股份 9,100 173,264.00 0.00

378 688173 希荻微 7,500 171,600.00 0.00

379 603185 弘元绿能 2,300 171,465.00 0.00

380 688377 迪威尔 6,800 170,340.00 0.00

381 600900 长江电力 7,700 169,862.00 0.00

382 603005 晶方科技 8,400 169,680.00 0.00

383 603501 韦尔股份 1,700 166,668.00 0.00

384 002283 天润工业 25,700 164,994.00 0.00

385 688006 杭可科技 5,400 164,538.00 0.00

386 300308 中际旭创 1,100 162,195.00 0.00

387 002439 启明星辰 5,400 160,704.00 0.00

388 002294 信立泰 5,100 159,069.00 0.00

389 688381 帝奥微 4,800 154,944.00 0.00

390 605136 丽人丽妆 13,400 154,502.00 0.00

391 688020 方邦股份 3,000 149,910.00 0.00

392 688733 壹石通 4,700 145,512.00 0.00

393 300035 中科电气 12,000 144,240.00 0.00

394 002291 遥望科技 10,800 141,480.00 0.00

395 300395 菲利华 2,200 108,240.00 0.00

396 601988 中国银行 27,500 107,525.00 0.00

397 688161 威高骨科 2,200 95,282.00 0.00

398 688188 柏楚电子 500 94,280.00 0.00

399 688168 安博通 2,200 78,320.00 0.00

400 600754 锦江酒店 1,500 63,510.00 0.00

401 601555 东吴证券 7,700 53,438.00 0.00


402 300251 光线传媒 6,600 53,394.00 0.00

403 002929 润建股份 600 26,046.00 0.00

404 600958 东方证券 2,500 24,250.00 0.00

405 600460 士兰微 700 21,189.00 0.00

406 600153 建发股份 800 8,728.00 0.00

407 603378 亚士创能 900 8,199.00 0.00

408 688556 高测股份 132 7,014.48 0.00

409 600929 雪天盐业 500 3,970.00 0.00

410 688099 晶晨股份 37 3,119.84 0.00

411 688106 金宏气体 85 2,312.00 0.00

412 688303 大全能源 15 606.75 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 36,164,856.80 0.49

2 601328 交通银行 35,545,489.00 0.48

3 000725 京东方 A 32,486,334.78 0.44

4 000858 五粮液 30,856,108.00 0.42

5 601288 农业银行 30,470,011.00 0.41

6 002594 比亚迪 29,940,436.00 0.41

7 601766 中国中车 28,567,485.20 0.39

8 600039 四川路桥 27,190,975.50 0.37

9 601169 北京银行 26,121,092.00 0.36

10 600276 恒瑞医药 25,955,194.63 0.35

11 600009 上海机场 25,857,503.28 0.35

12 688981 中芯国际 25,586,480.14 0.35

13 002459 晶澳科技 25,378,214.60 0.35

14 600104 上汽集团 25,276,850.98 0.34

15 000538 云南白药 24,981,121.90 0.34

16 601319 中国人保 24,660,971.00 0.34

17 603290 斯达半导 24,583,477.27 0.33

18 603993 洛阳钼业 24,339,909.63 0.33

19 603369 今世缘 24,132,664.00 0.33

20 000333 美的集团 22,938,717.00 0.31

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 000568 泸州老窖 47,608,722.93 0.65

2 002304 洋河股份 38,323,909.00 0.52

3 601166 兴业银行 37,451,269.72 0.51

4 000001 平安银行 37,395,156.92 0.51

5 601211 国泰君安 37,328,579.10 0.51

6 002371 北方华创 36,689,056.30 0.50

7 600104 上汽集团 35,942,140.35 0.49

8 601658 邮储银行 35,664,898.00 0.49

9 300750 宁德时代 35,404,937.40 0.48

10 600519 贵州茅台 35,096,961.00 0.48

11 601857 中国石油 33,382,340.00 0.45

12 002466 天齐锂业 33,246,706.33 0.45

13 002410 广联达 32,723,217.80 0.45

14 601138 工业富联 32,056,217.00 0.44

15 600584 长电科技 31,822,882.64 0.43

16 600383 金地集团 31,107,598.00 0.42

17 601668 中国建筑 31,086,587.00 0.42

18 601288 农业银行 30,579,753.00 0.42

19 002517 恺英网络 30,566,682.50 0.42

20 601688 华泰证券 30,446,486.00 0.41

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,786,111,543.92

卖出股票收入（成交）总额 3,045,738,658.86

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 687,412,620.10 11.36

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,813,774,855.45 29.98

其中：政策性金融债 1,218,634,223.73 20.14

4 企业债券 224,924,121.10 3.72

5 企业短期融资券 1,316,854,205.45 21.77


6 中期票据 246,118,364.38 4.07

7 可转债（可交换债） 1,037,693,106.31 17.15

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 5,326,777,272.79 88.05

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 230205 23 国开 05 4,500,000 461,642,595.62 7.63

2 190203 19 国开 03 3,000,000 306,168,493.15 5.06

3 019679 22 国债 14 3,000,000 305,393,671.23 5.05

4 019688 22 国债 23 2,778,000 280,909,305.03 4.64

5 102102093 21 汇金 MTN002 2,000,000 204,535,736.99 3.38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注

7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会

重庆监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念

进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 380,446.04

2 应收清算款 51,796,318.92

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 4,310,792.53

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 56,487,557.49

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 37,832,295.89 0.63

2 128034 江银转债 31,622,499.86 0.52

3 110043 无锡转债 30,384,021.97 0.50

4 127012 招路转债 23,494,601.54 0.39


5 110061 川投转债 22,907,011.82 0.38

6 128048 张行转债 22,373,699.35 0.37

7 113044 大秦转债 22,234,551.32 0.37

8 132026 G 三峡 EB2 21,760,121.48 0.36

9 113063 赛轮转债 21,671,245.90 0.36

10 127058 科伦转债 21,510,689.00 0.36

11 113059 福莱转债 21,318,671.35 0.35

12 127063 贵轮转债 21,236,634.25 0.35

13 110090 爱迪转债 21,023,031.65 0.35

14 113065 齐鲁转债 20,592,144.09 0.34

15 127050 麒麟转债 20,390,529.72 0.34

16 128081 海亮转债 20,058,491.46 0.33

17 113056 重银转债 19,337,076.53 0.32

18 110083 苏租转债 18,935,569.40 0.31

19 113057 中银转债 18,633,871.62 0.31

20 113042 上银转债 18,517,950.05 0.31

21 113050 南银转债 18,373,798.23 0.30

22 113021 中信转债 17,672,398.02 0.29

23 113648 巨星转债 17,471,647.27 0.29

24 127027 能化转债 17,250,950.58 0.29

25 110053 苏银转债 16,175,898.87 0.27

26 110067 华安转债 16,032,936.00 0.27

27 128023 亚太转债 15,851,015.40 0.26

28 123158 宙邦转债 15,427,100.13 0.26

29 127069 小熊转债 14,857,534.28 0.25

30 113048 晶科转债 14,591,325.30 0.24

31 127049 希望转 2 14,508,725.43 0.24

32 128121 宏川转债 14,106,732.61 0.23

33 113060 浙 22 转债 14,030,768.88 0.23

34 127065 瑞鹄转债 13,253,770.55 0.22

35 110047 山鹰转债 13,005,614.49 0.21

36 113651 松霖转债 12,707,312.15 0.21


37 127036 三花转债 12,028,753.97 0.20

38 127070 大中转债 11,779,113.21 0.19

39 118023 广大转债 11,395,720.34 0.19

40 113647 禾丰转债 11,151,731.86 0.18

41 128128 齐翔转 2 10,758,500.86 0.18

42 110073 国投转债 10,629,742.57 0.18

43 118013 道通转债 10,083,397.94 0.17

44 110079 杭银转债 9,957,983.28 0.16

45 118022 锂科转债 9,238,143.32 0.15

46 132018 G 三峡 EB1 9,226,636.77 0.15

47 127043 川恒转债 9,189,788.83 0.15

48 111002 特纸转债 9,023,204.73 0.15

49 110068 龙净转债 8,566,195.15 0.14

50 123150 九强转债 8,411,591.80 0.14

51 113052 兴业转债 8,221,467.33 0.14

52 123156 博汇转债 8,031,940.29 0.13

53 113619 世运转债 7,404,748.68 0.12

54 113534 鼎胜转债 7,365,126.64 0.12

55 113013 国君转债 7,292,917.00 0.12

56 113519 长久转债 7,174,810.96 0.12

57 110062 烽火转债 7,115,273.73 0.12

58 113037 紫银转债 6,726,079.85 0.11

59 127054 双箭转债 6,709,738.08 0.11

60 110075 南航转债 6,704,497.69 0.11

61 123118 惠城转债 6,678,016.68 0.11

62 113061 拓普转债 6,076,093.56 0.10

63 123149 通裕转债 6,065,810.68 0.10

64 113064 东材转债 5,353,170.41 0.09

65 127053 豪美转债 5,334,050.64 0.09

66 113591 胜达转债 5,285,512.80 0.09

67 113516 苏农转债 4,349,524.37 0.07

68 127016 鲁泰转债 4,055,861.13 0.07


69 127074 麦米转 2 4,007,556.88 0.07

70 111005 富春转债 3,945,442.03 0.07

71 113058 友发转债 3,870,836.62 0.06

72 128136 立讯转债 3,467,686.33 0.06

73 127060 湘佳转债 3,326,111.64 0.05

74 127045 牧原转债 3,317,419.76 0.05

75 128141 旺能转债 2,664,043.36 0.04

76 111000 起帆转债 2,553,938.30 0.04

77 128129 青农转债 2,532,339.04 0.04

78 110077 洪城转债 2,486,471.24 0.04

79 123099 普利转债 2,467,159.27 0.04

80 113663 新化转债 2,237,141.92 0.04

81 127020 中金转债 1,774,150.19 0.03

82 111007 永和转债 1,745,548.11 0.03

83 128119 龙大转债 1,608,592.19 0.03

84 110085 通 22 转债 1,600,577.45 0.03

85 113051 节能转债 1,143,846.28 0.02

86 113043 财通转债 976,489.80 0.02

87 110088 淮 22 转债 881,578.14 0.01

88 110063 鹰 19 转债 866,114.14 0.01

89 127052 西子转债 830,727.22 0.01

90 113588 润达转债 729,130.14 0.01

91 123142 申昊转债 671,325.34 0.01

92 127018 本钢转债 362,378.14 0.01

93 113609 永安转债 240,140.00 0.00

94 110091 合力转债 191,889.44 0.00

95 113024 核建转债 151,264.25 0.00

96 123161 强联转债 127,353.86 0.00

97 127035 濮耐转债 92,073.20 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

（%） （%）

4,026 1,211,783.20 4,860,321,546.70 99.62 18,317,631.18 0.38

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本 250,045.95 0.0051

基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限
（份） 比例（%） （份） 比例（%）

基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.20 10,000,000.00 0.20 3 年

基金管理人高级管理人员 － － － － －

基金经理等人员 － － － － －

基金管理人股东 40,396,703.56 0.83 － － －

其他 － － － － －

合计 50,396,703.56 1.03 10,000,000.00 0.20 3 年


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2018 年 02 月 08 日)基金份额总额 73,996,883.34

报告期期初基金份额总额 6,022,680,595.05

本报告期基金总申购份额 3,159,121,515.82

减：本报告期基金总赎回份额 4,303,162,932.99

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 4,878,639,177.88


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

安信证券 2 － － － － －

渤海证券 2 － － － － －

长城证券 1 273,582,873.67 4.69 197,338.89 4.69 －

长江证券 3 417,668,880.34 7.16 301,263.04 7.16 －


德邦证券 2 － － － － －

东北证券 2 － － － － －

东财证券 2 892,979,444.17 15.31 644,105.95 15.31 －

方正证券 2 298,346,075.42 5.12 215,197.93 5.12 －

高盛中国 1 － － － － －

光大证券 2 55,423,885.04 0.95 39,975.68 0.95 －

广发证券 2 － － － － －

国海证券 2 131,830,757.53 2.26 95,090.63 2.26 －

国盛证券 2 127,175,317.24 2.18 91,730.59 2.18 －

国泰君安 2 510,602,442.32 8.76 368,303.16 8.76 －

国信证券 2 － － － － －

海通证券 2 500,131,882.21 8.58 360,750.55 8.58 －

华泰证券 1 － － － － －

平安证券 2 － － － － －

瑞银证券 2 149,417,996.78 2.56 107,774.35 2.56 －

上海证券 1 － － － － －

申万宏源 2 430,714,992.50 7.39 310,675.86 7.39 －

太平洋证券 2 35,990,117.80 0.62 25,959.55 0.62 －

天风证券 2 210,353,732.83 3.61 151,728.67 3.61 －

西南证券 2 － － － － －

湘财证券 1 － － － － －

信达证券 2 － － － － －

兴业证券 1 472,551,743.57 8.10 340,852.08 8.10 －

招商证券 1 519,554,719.56 8.91 374,756.09 8.91 －

中航证券 2 18,899,979.46 0.32 13,632.44 0.32 －

中金公司 2 － － － － －

中泰证券 2 398,992,264.78 6.84 287,792.02 6.84 －

中信建投 1 － － － － －

中信证券 2 387,051,336.12 6.64 279,179.32 6.64 －

中银证券 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例 的比例
（%） （%）

安信证券 18,247,997.06 0.34 31,000,000.00 0.07 － －

渤海证券 － － － － － －

长城证券 61,226,794.39 1.14 640,000,000.00 1.52 － －

长江证券 203,098,301.60 3.79 1,563,700,000.00 3.71 － －

德邦证券 － － － － － －

东北证券 15,311,090.52 0.29 36,000,000.00 0.09 － －

东财证券 477,377,601.91 8.91 3,151,400,000.00 7.48 － －

方正证券 197,586,385.84 3.69 1,374,600,000.00 3.26 － －

高盛中国 151,107,361.17 2.82 50,000,000.00 0.12 － －

光大证券 200,086,723.08 3.73 3,090,338,000.00 7.34 － －

广发证券 180,558,927.06 3.37 426,700,000.00 1.01 － －

国海证券 7,419,268.74 0.14 34,200,000.00 0.08 － －

国盛证券 316,758,309.97 5.91 4,632,300,000.00 11.00 － －

国泰君安 76,545,199.89 1.43 1,778,988,000.00 4.22 － －

国信证券 － － － － － －

海通证券 1,089,041,852.73 20.32 8,483,200,000.00 20.14 － －

华泰证券 25,811,364.72 0.48 166,100,000.00 0.39 － －

平安证券 － － － － － －

瑞银证券 43,114,286.55 0.80 707,440,000.00 1.68 － －

上海证券 － － － － － －

申万宏源 343,285,016.77 6.41 1,000,900,000.00 2.38 － －

太平洋证券 74,393,123.90 1.39 110,900,000.00 0.26 － －

天风证券 58,636,248.98 1.09 559,900,000.00 1.33 － －

西南证券 － － － － － －

湘财证券 － － － － － －

信达证券 － － － － － －

兴业证券 331,150,080.15 6.18 2,870,000,000.00 6.82 － －

招商证券 109,129,206.07 2.04 357,100,000.00 0.85 － －

中航证券 132,546,443.75 2.47 1,467,300,000.00 3.48 － －

中金公司 － － － － － －


中泰证券 432,092,638.84 8.06 5,239,812,000.00 12.44 － －

中信建投 42,268,282.34 0.79 402,900,000.00 0.96 － －

中信证券 772,628,475.55 14.42 3,937,659,000.00 9.35 － －

中银证券 － － － － － －

10.8 其他重大事件
注：本基金本报告期无需要说明的重大事件。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2023-01-03 至

2023-01-

05;2023-01-16 至

2023-01-

18;2023-02- 1,201, 242,384 242,38 1,201,666,1

机构 1 02;2023-02-07 至 666,10 ,261.13 4,261. 06.70 24.63%
2023-03- 6.70 13

09;2023-03-22 至

2023-03-

29;2023-04-07 至

2023-06-30

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
宝利增强债券型发起式证券 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国宝利增强债券型发起 电话：95105686、4008880688
式证券投资基金基金合同 （全国统一，免长途话费）公
3、富国宝利增强债券型发起 司 网 址 ：
式证券投资基金托管协议 http://www.fullgoal.com.
4、中国证监会批准设立富国 cn。

基金管理有限公司的文件
5、富国宝利增强债券型发起
式证券投资基金财务报表及
报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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