富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

二 0 二三年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息 ......17

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报告......20

7.1 资产负债表 ......20


7.2 利润表 ......21

7.3 净资产变动表 ......22

7.4 报表附注 ......24
§8 投资组合报告......54

8.1 期末基金资产组合情况......54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......66

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......66

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......66

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......66

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......66

8.12 投资组合报告附注 ......66
§9 基金份额持有人信息......73

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......73

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......73

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......73

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......73
§10 开放式基金份额变动......74
§11 重大事件揭示......74

11.1 基金份额持有人大会决议......74

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......74

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......74

11.4 基金投资策略的改变......74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......74

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......75

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......75

11.8 其他重大事件 ......78
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......78

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......78

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......79

§13 备查文件目录......79

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国宝利增强债券

基金主代码 005078

交易代码 005078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 02 月 08 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,610,710,179.83 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的
投资目标 基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的
当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配
置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投
资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观
判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司
债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换公司债
券、可分离交易可转债、中小企业私募债券、可交换债券等债
券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及质押
投资策略 及买断式回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调
整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基
金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，
获取各类债券的超额投资收益。当本基金管理人判断市场出现
明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投
资，努力获取超额收益。在股票市场投资过程中，本基金主要
采取自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究
相结合的研究方法进行投资。本基金的资产证券化产品投资策
略、存托凭证投资策略、权证投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 王小飞

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 021-60637103

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637228

传真 021-20361616 021-60635778

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街
区世纪大道 1196 号世纪汇 25 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街
1196 号世纪汇办公楼二座 1 号院 1 号楼

27-30 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 裴长江 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街 1 号院 1 号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广
通合伙） 场安永大楼 17 层

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 -66,549,578.05 -62,399,992.91 24,304,117.42

本期利润 -29,496,715.27 -215,329,291.50 23,419,946.30

加权平均基金份额本期利润 -0.0050 -0.0484 0.0751

本期加权平均净值利润率 -0.41% -3.89% 5.88%

本期基金份额净值增长率 -0.01% -3.58% 8.06%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31
日 日

期末可供分配利润 997,487,148.62 1,329,446,412.22 327,322,297.61

期末可供分配基金份额利润 0.2163 0.2207 0.2820

期末基金资产净值 5,628,001,245.62 7,352,127,007.27 1,516,855,349.53

期末基金份额净值 1.2206 1.2207 1.3070

3.1.3 累计期末指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31
日 日

基金份额累计净值增长率 26.00% 26.02% 30.70%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上

本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利

润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 -1.35% 0.22% 0.03% 0.09% -1.38% 0.13%

过去六个月 -1.56% 0.22% -0.35% 0.09% -1.21% 0.13%

过去一年 -0.01% 0.21% 0.71% 0.09% -0.72% 0.12%

过去三年 4.18% 0.28% 0.40% 0.12% 3.78% 0.16%

过去五年 24.63% 0.28% 7.69% 0.12% 16.94% 0.16%

自 基 金 合 同 26.00% 0.28% 8.98% 0.12% 17.02% 0.16%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构

建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2018 年 2 月 8 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 2 月 8 日起至
2018 年 8 月 7 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式 再投资形式 年度利润分配合计 备注
份额分红数 发放总额 发放总额

2023年 － － － － －

2022年 0.400 69,522,811.34 70,429,250.89 139,952,062.23 1次分红

2021年 － － － － －

合计 0.400 69,522,811.34 70,429,250.89 139,952,062.23 －

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批

成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证

券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票
型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基
金等 330 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

陈斯扬 本基金现 2018-03- － 11 硕士，曾任交银施罗德基金管理有
任基金经 19 限公司研究员、投资经理；自

理 2016 年 10 月加入富国基金管理有
限公司，历任定量投资经理；现任
富国基金量化投资部定量基金经
理。自 2018 年 03 月起任富国宝利
增强债券型发起式证券投资基金基
金经理；自 2018 年 03 月起任富国
丰利增强债券型发起式证券投资基
金基金经理；自 2018 年 04 月起任
富国兴利增强债券型发起式证券投
资基金基金经理；具有基金从业资
格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国宝利增强债券型发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性
交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 24 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

刚刚过去的 2023 年，确实是百年未有之大变局的起始之年。这一年我们经历了各种重大的变化。技术上，我们见证了 AI 大语言模型惊人的发展，其以让人瞠目结舌的效果和速度，从无到有及至深深嵌入了我们日常的工作当中；政策上，疫情后的地方化债也成了关注话题。在这样的变局面前，投资工作也变得前所未有地充满挑战性。最直接的，就是过去的投资和研究框架很大程度上被人工智能体系颠覆了，深度学习技术正在横扫整个投资行业，不仅是作为一种投资标的，更是作为一种强大的研究工具。现在，哪怕过去以研究基本面甚至政策面为主的研究者，很多也不得不抱起深度学习相关的书籍，从头开始学习梯度下降和
反向传播的理论。人工智能技术的效果也是显而易见的，其超额收益确实较传统方法要更上一层楼。作为较早在组合当中引入深度学习选股策略的基金之一，组合的股票指数增强仓位全年都录得了相对不错的超额收益，可转债仓位的超额收益也相对较好，为组合提供了一定的缓冲垫。不过，在市场悲观预期和盈利拖累的影响下，去年整体权益指数的回撤较大，因此恒定的股票仓位仍然对组合有较大的拖累。可转债方面，在剧烈的市场波动面前，去年转债的投资难度也比较大，转债的尾部风险相对不利。我们采取相对估值的仓位择时策略，随着期权估值逐渐变得便宜而逐步增加转债配置仓位，但在尾部风险的影响下，四季度转债市场在更低的估值水平上反而出现了更快下跌的情形。不过对此我们并不会太过担忧，随着转债市场的到期收益率逐渐走高、距离债底逐渐靠，只要规避掉信用风险，剩下的看涨期权价值已经不具有下探的空间了，其左侧配置的意义正在提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.2206 元；份额累计净值为
1.2606 元；本报告期，本基金份额净值增长率为-0.01%，同期业绩比较基准收益率为 0.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年市场发展的结局令人意外，但留给我们的是一个出清之后更加健康、参与价值更高的市场机会。首先我们相信基本面有望出现一些逐步企稳的迹象，从而一定程度上修复市场过度悲观的情绪，从而推动权益市场回到一个相对健康的轨道上；其次与其担忧权益市场是否还有其他风险，不如更加关注结构性的机会，包括指数增强策略的超额收益，以及可转债在当前低估值水平上的左侧配置机会。无论是股市的低估值还是可转债市场的低估值，虽然短期未必是市场走强的充分条件，但从全球多个资本市场的长期经验来看，低估值与未来长期的高回报往往是正相关的。

组合层面上，我们将继续深化研究，尽可能改善指数增强仓位的超额收益表现，同时，也会深化挖掘更加灵活的纯债策略，以进一步提升整体策略信号的稳定性，从而转化为组合更加稳健向上的业绩回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，报告期内持续完善内控管理机
制，全方位推动监察稽核工作深入开展。在基础性工作的基础上，2023 年度基金管理人重点开展的监察稽核工作包括以下方面：

（一）持续推进制度流程建设，保障业务合规开展

公司以建立重点业务内控制度体系，规范各业务部门内部管理为重点，持续强化公司内控管理与风险防范水平。报告期内，公司新增、修订多项内部管理制度，并以制度为基础相应完善业务流程。

（二）深入进行新规学习，扎实推动新规落地

2023 年度，公司从新规解读、制度建立、系统建设、流程改造等方面持续推进各项重要法律法规、监管要求的落地工作，并对落地情况开展专项检查，确保各项业务合法合规开展。

（三）培育合规文化，全面提升员工合规意识

为持续提高全员合规意识，公司对新员工、特定业务条线员工、全体员工开展不同侧重点的合规培训与宣导，结合多维度、多层次的合规谈话及合规考试，多管齐下全面提升员工的合规意识。

（四）立足于合规，不断拓展风险管理职能

报告期内，公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值多维度排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步根据系统升级迭代情况整合优化历史风控工具。公司持续强化合规风控培训工作，提升各部门主动合规的能力和意识。公司不断加强对新业务、新品种及整体风险控制能力的研究，保持对各类风险的敏感度，加强日常监测和定期风险评估，持续提升对于各类投资标的的风险管理水平。

（五）持续推进合规风控工作的系统化建设

2023 年公司结合自主研发和专业系统外采等多种途径，持续推动合规风控信息化建设。公司通过搭建、完善覆盖事前、事中、事后的风控系统工具体系，助力有效监测、识别投资组合运作过程中的各类风险，加强投资过程中各类风险的管理能力。在合规管理方面，新增或优化系统管理功能模块包括合规考试、合规谈话、采购及合同一体化管理流程等。通过系统建设，提升合规管理工作质效。
（六）全面加强员工行为管理

报告期内，公司持续加强对从业人员的行为管控，内容包括监控录像、电子邮件、电话录音抽查，特定员工通讯工具集中管理，员工证券投资申报管理及廉
洁从业管理等方面。通过日常合规管理与定期事后检查相结合的方式，提升全员合规意识，加强员工行为管理，确保各项业务合规开展。

（七）扎实推进反洗钱工作

公司高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。除在客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等反洗钱核心义务方面积极履职外，还通过重点专项工作等方式有序推动反洗钱工作深入开展。报告期内，主要重点工作包括开展机构洗钱风险评估、持续推动系统建设和数据治理工作、强化客户身份识别前端管控、多层次立体化文化宣贯等。

（八）深入开展内部审计，发挥第三道防线功能

公司围绕各条线各部门制度框架体系建立情况、法规落实情况及当年工作重点开展审计工作。通过基础风险点例行检查与法规落实情况、监管重点排查相结合的方式，深入开展内部审计检查并督导整改完善。报告期内，公司开展多项专项审计，涵盖投研、交易、销售、信息技术、反洗钱等各业务领域。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70015656_B100 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国宝利增强债券型发起式证券投资
基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了富国宝利增强债券型发起
式证券投资基金的财务报表，包括
2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023
年度的利润表、净资产变动表以及相关
财务报表附注。 我们认为，后附的富
国宝利增强债券型发起式证券投资基


金的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了富
国宝利增强债券型发起式证券投资基
金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度的经营成果和净资产变动情
况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国宝利增强债券型发
起式证券投资基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 富国宝利增强债券型发起式证券投资
基金管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富
国宝利增强债券型发起式证券投资基
金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营
假设，除非计划进行清算、终止运营或


别无其他现实的选择。

治理层负责监督富国宝利增强债券型
发起式证券投资基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国宝利增强债券型
发起式证券投资基金持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致富国宝利增强债券型发起式证
券投资基金不能持续经营。


(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 费泽旭

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场
安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报告

7.1 资产负债表
会计主体：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 12 月 2022 年 12 月 31

31 日 日

资 产：

货币资金 30,290,223.22 750,641.10

结算备付金 44,253,571.90 28,121,342.95

存出保证金 333,076.75 296,039.00

交易性金融资产 6,184,661,781.0 7,709,089,679.29
9

其中：股票投资 1,120,815,817.8 1,437,471,417.06
3

基金投资 － －

债券投资 5,063,845,963.2 6,271,618,262.23
6

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 21,399,304.85 68,794,703.56

应收清算款 78,738,658.18 125,651,422.55

应收股利 － －

应收申购款 199.84 15,734,840.56

递延所得税资产 － －


其他资产 － －

资产总计 6,359,676,815.8 7,948,438,669.01

3

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 12 月 2022 年 12 月 31

31 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 673,215,611.97 190,043,561.64

应付清算款 49,404,689.88 16,928,947.52

应付赎回款 4,922,761.87 385,076,785.81

应付管理人报酬 2,274,756.51 2,633,115.83

应付托管费 568,689.15 658,278.95

应付销售服务费 － －

应付投资顾问费 － －

应交税费 67,479.21 122,326.36

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 1,221,581.62 848,645.63

负债合计 731,675,570.21 596,311,661.74

净资产：

实收基金 4,610,710,179.8 6,022,680,595.05

3

其他综合收益 － －

未分配利润 1,017,291,065.7 1,329,446,412.22

9

净资产合计 5,628,001,245.6 7,352,127,007.27

2

负债和净资产总计 6,359,676,815.8 7,948,438,669.01

3

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2206 元，基金份额总额

4,610,710,179.83 份。

7.2 利润表

会计主体：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 本期 上年度可比期间


（2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 12 月 至 2022 年 12 月 31
31 日） 日 ）

一、营业总收入 19,505,311.14 -182,820,460.98

1.利息收入 2,242,712.25 1,670,112.87

其中：存款利息收入 1,093,023.72 933,246.30

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 1,149,688.53 736,866.57

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -20,581,239.36 -32,270,383.37

其中：股票投资收益 -165,661,326.94 -113,470,683.13

基金投资收益 － －

债券投资收益 115,547,247.35 54,413,951.50

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 29,532,840.23 26,786,348.26

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 37,052,862.78 -152,929,298.59

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 790,975.47 709,108.11

减：二、营业总支出 49,002,026.41 32,508,830.52

1．管理人报酬 29,219,233.56 21,911,840.56

2．托管费 7,304,808.44 5,477,960.20

3．销售服务费 － －

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 12,085,621.61 4,775,291.02

其中：卖出回购金融资产支出 12,085,621.61 4,775,291.02

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 152,917.66 111,868.92

8．其他费用 239,445.14 231,869.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -29,496,715.27 -215,329,291.50

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -29,496,715.27 -215,329,291.50

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 -29,496,715.27 -215,329,291.50

7.3 净资产变动表

会计主体：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

项目 本期

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产 6,022,680,5 1,329,446,4 7,352,127,0

95.05 12.22 07.27

二、本期期初净资产 6,022,680,5 1,329,446,4 7,352,127,0

95.05 12.22 07.27

三、本期增减变动额（减少以“-” - - -

号填列） 1,411,970,4 312,155,346 1,724,125,7

15.22 .43 61.65

（一）、综合收益总额 - -

－ 29,496,715. 29,496,715.

27 27

（二）、本期基金份额交易产生的净资 - - -

产变动数（净资产减少以“-”号填列）1,411,970,4 282,658,631 1,694,629,0

15.22 .16 46.38

其中：1.基金申购款 6,308,889,2 1,502,267,7 7,811,157,0

94.06 08.27 02.33

2.基金赎回款 - - -

7,720,859,7 1,784,926,3 9,505,786,0

09.28 39.43 48.71

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 － － －

“-”号填列）

四、本期期末净资产 4,610,710,171,017,291,065,628,001,24
9.83 5.79 5.62

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31

日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 1,160,578,04356,277,302.1,516,855,34
7.46 07 9.53

二、本期期初净资产 1,160,578,04356,277,302.1,516,855,34
7.46 07 9.53

三、本期增减变动额（减少以“-” 4,862,102,54973,169,110.5,835,271,65
号填列） 7.59 15 7.74

（一）、综合收益总额 - -
－215,329,291.215,329,291.
50 50

（二）、本期基金份额交易产生的净资4,862,102,541,328,450,466,190,553,01
产变动数（净资产减少以“-”号填列） 7.59 3.88 1.47


其中：1.基金申购款 9,156,041,292,359,924,6411,515,965,9
5.90 7.31 43.21

2.基金赎回款 - - -
4,293,938,741,031,474,185,325,412,93
8.31 3.43 1.74

（三）、本期向基金份额持有人分配利 - -
润产生的净资产变动（净资产减少以 －139,952,062.139,952,062.
“-”号填列） 23 23

四、本期期末净资产 6,022,680,591,329,446,417,352,127,00
5.05 2.22 7.27

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富国宝利增强债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1252 号《关于准予富国宝利增强债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管
理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2018 年 2 月 8 日
生效，首次设立募集规模为 73,996,883.34 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债（含中小企业集合债）、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、权证的比例不超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说
明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，
假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金
融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3) 每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。


2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营
业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

（2023 年 12 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日）

活期存款 30,290,223.22 750,641.10

等于：本金 30,279,699.68 746,450.52

加：应计利息 10,523.54 4,190.58

减：坏账准备 － －

定期存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

其中：存款期限 1 个月 － －

以内

存款期限 1-3 个 － －

月

存款期限 3 个月 － －

以上

其他存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

合计 30,290,223.22 750,641.10

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

1,207,761,51 － 1,120,815,81 -
股票 9.23 7.83 86,945,701.4
0

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 2,546,120,26 25,150,809.1 2,554,414,79 -
9.87 3 9.59 16,856,279.4
债券 1

银行间市场 2,476,958,32 40,057,163.6 2,509,431,16 -
4.10 7 3.67 7,584,324.10


合计 5,023,078,59 65,207,972.8 5,063,845,96 -
3.97 0 3.26 24,440,603.5
1

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

6,230,840,11 65,207,972.8 6,184,661,78 -
合计 3.20 0 1.09 111,386,304.
91

项目 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

1,550,458,14 － 1,437,471,41 -
股票 1.92 7.06 112,986,724.
86

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 2,740,244,92 30,182,072.3 2,735,600,36 -
1.98 9 0.86 34,826,633.5
1

债券 银行间市场 3,501,704,80 34,938,901.3 3,536,017,90 -625,809.32
9.32 7 1.37

合计 6,241,949,73 65,120,973.7 6,271,618,26 -
1.30 6 2.23 35,452,442.8
3

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

7,792,407,87 65,120,973.7 7,709,089,67 -
合计 3.22 6 9.29 148,439,167.
69

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 12 月 31 日）

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 21,399,304.85 －

银行间市场 － －


合计 21,399,304.85 －

项目 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 68,794,703.56 －

银行间市场 － －

合计 68,794,703.56 －

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12 月

日） 31 日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 － －

应付证券出借违约金 － －

应付交易费用 1,036,581.62 788,645.63

其中：交易所市场 1,026,178.37 775,817.23

银行间市场 10,403.25 12,828.40

应付利息 － －

预提信息披露费 120,000.00 －

预提审计费 65,000.00 60,000.00

合计 1,221,581.62 848,645.63

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,022,680,595.05 6,022,680,595.05

本期申购 6,308,889,294.06 6,308,889,294.06

本期赎回（以“-”号填列） -7,720,859,709.28 -7,720,859,709.28

本期末 4,610,710,179.83 4,610,710,179.83

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,372,324,862.79 - 1,329,446,412.22


42,878,450.57

本期期初 1,372,324,862.79 - 1,329,446,412.22

42,878,450.57

本期利润 -66,549,578.05 37,052,862.78 -29,496,715.27

本期基金份额交易 -308,288,136.12 25,629,504.96 -282,658,631.16

产生的变动数

其中：基金申购款 1,452,797,766.91 49,469,941.36 1,502,267,708.27

基金赎回款 - - -

1,761,085,903.03 23,840,436.40 1,784,926,339.43

本期已分配利润 － － －

本期末 997,487,148.62 19,803,917.17 1,017,291,065.79

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年
项目 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日）

活期存款利息收入 277,012.83 237,482.57

定期存款利息收入 － －

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 548,443.95 268,394.60

其他 267,566.94 427,369.13

合计 1,093,023.72 933,246.30

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01

项目 日至 2023 年 12 月 31 月 01 日至 2022 年 12 月 31

日） 日）

卖出股票成交总额 4,581,237,292.80 1,831,205,925.07

减：卖出股票成本总额 4,735,758,488.40 1,937,972,530.25

减：交易费用 11,140,131.34 6,704,077.95

买卖股票差价收入 -165,661,326.94 -113,470,683.13

7.4.7.11 债券投资收益

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022
项目 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022 年
日） 12 月 31 日）

债券投资收益——利息收入 155,662,296.93 95,809,513.50

债券投资收益——买卖债券（债转 -40,115,049.58 -41,395,562.00

股及债券到期兑付）差价收入

合计 115,547,247.35 54,413,951.50

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期（2023年01月01 上年度可比期间
项目 日至2023年12月31 （2022年01月01日至
日） 2022年12月31日）

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 14,392,866,754.49 6,904,156,110.06
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 14,257,966,463.49 6,875,682,342.39
付）成本总额

减：应计利息总额 174,535,034.20 69,635,502.98

减：交易费用 480,306.38 233,826.69

买卖债券差价收入 -40,115,049.58 -41,395,562.00

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资

产支持证券差价收入。

7.4.7.13 贵金属投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。

7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。


7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022

项目 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022

日） 年 12 月 31 日）

股票投资产生的股利收益 29,532,840.23 26,786,348.26

其中：证券出借权益补偿收入 － －

基金投资产生的股利收益 － －

合计 29,532,840.23 26,786,348.26

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2022 年
项目名称 至 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日）

1.交易性金融资产 37,052,862.78 -152,929,298.59

股票投资 26,041,023.46 -110,407,532.32

债券投资 11,011,839.32 -42,521,766.27

资产支持证券投资 － －

基金投资 － －

贵金属投资 － －

其他 － －

2.衍生工具 － －

权证投资 － －

3.其他 － －

减：应税金融商品公允价值变动产 － －
生的预估增值税

合计 37,052,862.78 -152,929,298.59

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01
项目 2023 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2022 年 12 月 31

日）

基金赎回费收入 747,040.26 652,843.25

基金转换费收入 43,935.21 56,264.86

合计 790,975.47 709,108.11

7.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2022 年

至 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月


31 日）

审计费用 65,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 － －

银行费用 17,245.14 14,669.82

债券账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 239,445.14 231,869.82

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、

基金发起人

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东

中国建设银行股份有限公司 基金托管人

山东省金融资产管理股份有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

富国鑫汇养老目标日期 2045 五年持有期 纳入基金管理人合并财务报表合并范围内

混合发起式（FOF） 的证券投资基金

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合 纳入基金管理人合并财务报表合并范围内

型发起式基金中基金（FOF） 的证券投资基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 12 月 31 日） 至2022年12月31日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 922,630,560.01 10.29 838,245,470.65 16.77


申万宏源 636,275,229.32 7.10 600,983,711.72 12.02

7.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日至
12 月 31 日） 2022年12月31日）

关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 2,682,309,482.06 23.93 1,313,453,453.86 18.74

申万宏源 738,231,816.03 6.59 767,780,333.75 10.95

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日至
12 月 31 日） 2022年12月31日）

关联方名称 占当期回购成交 占当期回购成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 13,765,783,000.00 17.58 6,583,300,000.00 19.31

申万宏源 1,484,200,000.00 1.90 3,212,600,000.00 9.42

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年12月31日）

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 670,798.75 10.32 114,604.67 11.17

申万宏源 460,736.10 7.09 79,501.22 7.75

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 721,218.07 16.17 298,037.86 38.42

申万宏源 551,320.16 12.36 － －


注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日） 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

当期发生的基金应支付的管理 29,219,233.56 21,911,840.56
费

其中：应支付销售机构的客户 818,395.51 618,394.63
维护费

应支付基金管理人的净 28,400,838.05 21,293,445.93
管理费

注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年

项目 日至 2023 年 12 月 31 01 月 01 日至 2022 年 12 月

日） 31 日）

当期发生的基金应支 7,304,808.44 5,477,960.20

付的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债
券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年
项目 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日）

基金合同生效日（2018 10,000,000.00 10,000,000.00
年 02 月 08 日）持有的
基金份额

期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

期间申购/买入总份额 － －

期间因拆分变动份额 － －

减：期间赎回/卖出总份 － －
额

期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

期末持有的基金份额占 0.22% 0.17%


基金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末（2023 年 12 月 31 日） 上期末（2022 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)

富国鑫旺均衡养 3,229,974.16 0.07 － －
老目标三年持有
期混合型发起式

基 金 中 基 金

（FOF）

申万宏源证券有 347,574,725.89 7.54 － －
限公司

富国鑫汇养老目 3,483,145.74 0.08 － －
标日期2045五年
持有期混合型发
起式基金中基金
（FOF）

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 31 日） 2022 年 12 月 31 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份

有限公司 30,290,223.22 277,012.83 750,641.10 237,482.57

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 673,215,611.97 元，于 2024 年 1 月 2 日、2024
年 2 月 6 日、2024 年 2 月 19 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定

适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各

类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

A-1 － －

A-1 以下 － －

未评级 － 1,576,072,669.58

合计 － 1,576,072,669.58

注:本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的
债项评级，未评级债券列示超短期融资券。本基金本报告期末未持有按短期信用
评级列示的信用债。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）


AAA 3,581,592,713.54 998,810,314.57

AAA 以下 913,696,357.58 436,636,004.00

未评级 40,677,044.87 40,627,126.03

合计 4,535,966,115.99 1,476,073,444.60

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日）

资产

货币资金 30,290,223.22 － － － － － 30,290,223.22

结算备付金 44,253,571.90 － － － － － 44,253,571.90

存出保证金 333,076.75 － － － － － 333,076.75

交易性金融资产 601,404,822.77 860,195,048.59 2,826,469,235.75 775,776,856.15 － 1,120,815,817.83 6,184,661,781.09

买入返售金融资产 21,399,304.85 － － － － － 21,399,304.85

应收清算款 － － － － － 78,738,658.18 78,738,658.18

应收申购款 － － － － － 199.84 199.84

资产总计 697,680,999.49 860,195,048.59 2,826,469,235.75 775,776,856.15 － 1,199,554,675.85 6,359,676,815.83

负债

卖出回购金融资产款 649,937,586.81 23,278,025.16 － － － － 673,215,611.97

应付清算款 － － － － － 49,404,689.88 49,404,689.88

应付赎回款 － － － － － 4,922,761.87 4,922,761.87

应付管理人报酬 － － － － － 2,274,756.51 2,274,756.51

应付托管费 － － － － － 568,689.15 568,689.15

应交税费 － － － － － 67,479.21 67,479.21

其他负债 － － － － － 1,221,581.62 1,221,581.62

负债总计 649,937,586.81 23,278,025.16 － － － 58,459,958.24 731,675,570.21

利率敏感度缺口 47,743,412.68 836,917,023.43 2,826,469,235.75 775,776,856.15 － 1,141,094,717.61 5,628,001,245.62

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

货币资金 750,641.10 － － － － － 750,641.10

结算备付金 28,121,342.95 － － － － － 28,121,342.95

存出保证金 296,039.00 － － － － － 296,039.00

交易性金融资产 1,649,006,946.97 457,679,817.31 3,593,717,260.28 571,214,237.67 － 1,437,471,417.06 7,709,089,679.29

买入返售金融资产 68,794,703.56 － － － － － 68,794,703.56

应收清算款 － － － － － 125,651,422.55 125,651,422.55

应收申购款 － － － － － 15,734,840.56 15,734,840.56

资产总计 1,746,969,673.58 457,679,817.31 3,593,717,260.28 571,214,237.67 － 1,578,857,680.17 7,948,438,669.01

负债

卖出回购金融资产款 190,043,561.64 － － － － － 190,043,561.64

应付清算款 － － － － － 16,928,947.52 16,928,947.52

应付赎回款 － － － － － 385,076,785.81 385,076,785.81

应付管理人报酬 － － － － － 2,633,115.83 2,633,115.83

应付托管费 － － － － － 658,278.95 658,278.95

应交税费 － － － － － 122,326.36 122,326.36

其他负债 － － － － － 848,645.63 848,645.63

负债总计 190,043,561.64 － － － － 406,268,100.10 596,311,661.74

利率敏感度缺口 1,556,926,111.94 457,679,817.31 3,593,717,260.28 571,214,237.67 － 1,172,589,580.07 7,352,127,007.27

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围
假设

合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12

日） 月 31 日）

分析

1.基准点利率增加 0.1% -7,489,557.46 -2,929,789.36

2.基准点利率减少 0.1% 7,489,557.46 2,929,789.36

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债（含中小企业集合债）、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、

银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股票（包括中

小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

定)。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%；投资于股票、存托凭证、权证的比例不超过基金资产的 20%。本基金持

有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风

险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 31 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 1,120,815,817.83 19.91 1,437,471,417.06 19.55

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 5,063,845,963.26 89.98 6,271,618,262.23 85.30

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 6,184,661,781.09 109.89 7,709,089,679.29 104.86

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

市场基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生

的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

分析 相关风险变量的变动 本期末（2023 年 12 月 上年度末（2022 年 12 月
31 日） 31 日）


1.市场基准增加 1% 13,413,504.86 17,217,192.64

2.市场基准减少 1% -13,413,504.86 -17,217,192.64

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 12 月 31 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 2,340,422,520.29 2,317,975,523.11

第二层次 3,844,239,260.80 5,391,114,156.18

第三层次 － －

合计 6,184,661,781.09 7,709,089,679.29

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工 具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产 和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,120,815,817.83 17.62

其中：股票 1,120,815,817.83 17.62

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 5,063,845,963.26 79.62

其中：债券 5,063,845,963.26 79.62

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 21,399,304.85 0.34

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 74,543,795.12 1.17

8 其他各项资产 79,071,934.77 1.24

9 合计 6,359,676,815.83 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 44,809,263.32 0.80

C 制造业 686,100,721.69 12.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,135,156.00 0.25

E 建筑业 8,337,257.55 0.15

F 批发和零售业 12,695,753.49 0.23

G 交通运输、仓储和邮政业 34,015,389.60 0.60

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,976,059.17 1.47

J 金融业 209,768,314.46 3.73

K 房地产业 3,324,148.00 0.06

L 租赁和商务服务业 15,531,530.00 0.28

M 科学研究和技术服务业 1,689,232.90 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 1,421,959.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 322,136.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 5,688,896.65 0.10

S 综合 － －

合计 1,120,815,817.83 19.91

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 39,249 67,743,774.00 1.20

2 000725 京东方Ａ 5,957,449 23,234,051.10 0.41

3 000858 五 粮 液 157,000 22,028,670.00 0.39

4 300750 宁德时代 117,577 19,195,621.02 0.34

5 000100 TCL 科技 3,998,990 17,195,657.00 0.31

6 000338 潍柴动力 1,259,200 17,188,080.00 0.31

7 601766 中国中车 3,186,400 16,760,464.00 0.30

8 000651 格力电器 510,402 16,419,632.34 0.29

9 600999 招商证券 1,178,770 16,078,422.80 0.29

10 600887 伊利股份 582,761 15,588,856.75 0.28

11 600276 恒瑞医药 340,925 15,420,037.75 0.27

12 000538 云南白药 307,662 15,121,587.30 0.27

13 601318 中国平安 374,635 15,097,790.50 0.27

14 002027 分众传媒 2,387,500 15,089,000.00 0.27


15 600104 上汽集团 1,083,831 14,664,233.43 0.26

16 601319 中国人保 2,991,500 14,478,860.00 0.26

17 600015 华夏银行 2,567,843 14,431,277.66 0.26

18 600690 海尔智家 665,300 13,971,300.00 0.25

19 603993 洛阳钼业 2,652,924 13,795,204.80 0.25

20 601818 光大银行 4,567,000 13,244,300.00 0.24

21 002001 新 和 成 774,400 13,133,824.00 0.23

22 601229 上海银行 2,186,560 13,053,763.20 0.23

23 600050 中国联通 2,945,300 12,900,414.00 0.23

24 601006 大秦铁路 1,766,200 12,734,302.00 0.23

25 600660 福耀玻璃 336,100 12,566,779.00 0.22

26 002736 国信证券 1,456,800 12,441,072.00 0.22

27 002252 上海莱士 1,542,000 12,336,000.00 0.22

28 601728 中国电信 2,237,400 12,104,334.00 0.22

29 601169 北京银行 2,515,900 11,397,027.00 0.20

30 600885 宏发股份 411,448 11,372,422.72 0.20

31 601328 交通银行 1,933,900 11,100,586.00 0.20

32 600016 民生银行 2,946,800 11,021,032.00 0.20

33 002304 洋河股份 96,100 10,561,390.00 0.19

34 600438 通威股份 420,600 10,527,618.00 0.19

35 600893 航发动力 249,800 9,337,524.00 0.17

36 000333 美的集团 167,800 9,166,914.00 0.16

37 002600 领益智造 1,349,250 9,120,930.00 0.16

38 600036 招商银行 324,600 9,030,372.00 0.16

39 000063 中兴通讯 329,000 8,711,920.00 0.15

40 601398 工商银行 1,812,800 8,665,184.00 0.15

41 601877 正泰电器 388,900 8,365,239.00 0.15

42 600845 宝信软件 166,380 8,119,344.00 0.14

43 601166 兴业银行 498,100 8,074,201.00 0.14

44 601600 中国铝业 1,410,800 7,956,912.00 0.14

45 600018 上港集团 1,615,691 7,916,885.90 0.14

46 600741 华域汽车 483,837 7,876,866.36 0.14

47 600406 国电南瑞 352,552 7,868,960.64 0.14

48 601998 中信银行 1,388,600 7,345,694.00 0.13

49 300433 蓝思科技 523,000 6,903,600.00 0.12

50 000157 中联重科 1,038,500 6,781,405.00 0.12

51 000938 紫光股份 348,800 6,749,280.00 0.12

52 600061 国投资本 997,300 6,721,802.00 0.12

53 600346 恒力石化 498,600 6,566,562.00 0.12

54 601607 上海医药 378,700 6,335,651.00 0.11

55 600941 中国移动 61,300 6,098,124.00 0.11


56 601088 中国神华 188,900 5,922,015.00 0.11

57 600875 东方电气 401,500 5,869,930.00 0.10

58 000513 丽珠集团 166,385 5,825,138.85 0.10

59 600196 复星医药 230,700 5,774,421.00 0.10

60 600900 长江电力 238,600 5,568,924.00 0.10

61 688819 天能股份 195,926 5,470,253.92 0.10

62 002128 电投能源 383,000 5,465,410.00 0.10

63 601816 京沪高铁 1,091,000 5,367,720.00 0.10

64 600219 南山铝业 1,793,400 5,272,596.00 0.09

65 600998 九州通 751,649 5,269,059.49 0.09

66 002925 盈趣科技 265,300 5,165,391.00 0.09

67 600584 长电科技 170,900 5,103,074.00 0.09

68 002185 华天科技 597,100 5,087,292.00 0.09

69 600332 白云山 172,948 4,946,312.80 0.09

70 603369 今世缘 101,400 4,943,250.00 0.09

71 601899 紫金矿业 390,300 4,863,138.00 0.09

72 002475 立讯精密 133,800 4,609,410.00 0.08

73 600380 健康元 369,801 4,596,626.43 0.08

74 300760 迈瑞医疗 15,500 4,504,300.00 0.08

75 601231 环旭电子 293,738 4,438,381.18 0.08

76 600089 特变电工 318,770 4,399,026.00 0.08

77 603228 景旺电子 194,148 4,379,978.88 0.08

78 601688 华泰证券 313,500 4,373,325.00 0.08

79 601168 西部矿业 300,400 4,286,708.00 0.08

80 601668 中国建筑 888,149 4,271,996.69 0.08

81 600031 三一重工 307,900 4,239,783.00 0.08

82 688009 中国通号 965,451 4,228,675.38 0.08

83 600030 中信证券 196,615 4,005,047.55 0.07

84 000425 徐工机械 716,000 3,909,360.00 0.07

85 000800 一汽解放 459,300 3,904,050.00 0.07

86 000895 双汇发展 142,600 3,808,846.00 0.07

87 601665 齐鲁银行 966,100 3,777,451.00 0.07

88 600309 万华化学 48,700 3,741,134.00 0.07

89 688126 沪硅产业 205,944 3,566,950.08 0.06

90 603589 口子窖 76,800 3,479,040.00 0.06

91 000997 新 大 陆 173,900 3,410,179.00 0.06

92 600588 用友网络 187,900 3,342,741.00 0.06

93 600028 中国石化 586,294 3,271,520.52 0.06

94 002074 国轩高科 151,430 3,255,745.00 0.06

95 300059 东方财富 230,400 3,234,816.00 0.06

96 601377 兴业证券 530,500 3,114,035.00 0.06


97 600703 三安光电 224,300 3,106,555.00 0.06

98 002152 广电运通 246,200 3,018,412.00 0.05

99 002203 海亮股份 269,800 3,008,270.00 0.05

100 600019 宝钢股份 506,000 3,000,580.00 0.05

101 000630 铜陵有色 900,100 2,952,328.00 0.05

102 688396 华润微 64,308 2,873,924.52 0.05

103 002129 TCL 中环 182,600 2,855,864.00 0.05

104 601138 工业富联 188,500 2,850,120.00 0.05

105 601311 骆驼股份 350,800 2,809,908.00 0.05

106 601985 中国核电 373,400 2,800,500.00 0.05

107 600760 中航沈飞 65,700 2,771,226.00 0.05

108 600497 驰宏锌锗 542,600 2,740,130.00 0.05

109 600183 生益科技 148,500 2,719,035.00 0.05

110 300628 亿联网络 91,320 2,698,506.00 0.05

111 002938 鹏鼎控股 119,000 2,656,080.00 0.05

112 000596 古井贡酒 11,400 2,653,920.00 0.05

113 000738 航发控制 128,800 2,563,120.00 0.05

114 600927 永安期货 163,100 2,562,301.00 0.05

115 002153 石基信息 254,100 2,474,934.00 0.04

116 002032 苏 泊 尔 45,400 2,406,654.00 0.04

117 601801 皖新传媒 342,427 2,379,867.65 0.04

118 600085 同仁堂 43,300 2,325,210.00 0.04

119 600115 中国东航 595,590 2,310,889.20 0.04

120 002415 海康威视 66,300 2,301,936.00 0.04

121 603218 日月股份 185,300 2,292,161.00 0.04

122 002410 广联达 133,520 2,288,532.80 0.04

123 002414 高德红外 305,900 2,233,070.00 0.04

124 601919 中远海控 231,200 2,214,896.00 0.04

125 300627 华测导航 70,700 2,193,114.00 0.04

126 600066 宇通客车 163,500 2,166,375.00 0.04

127 600718 东软集团 230,600 2,133,050.00 0.04

128 600938 中国海油 100,500 2,107,485.00 0.04

129 600570 恒生电子 73,000 2,099,480.00 0.04

130 601989 中国重工 506,600 2,092,258.00 0.04

131 601222 林洋能源 326,900 2,088,891.00 0.04

132 600489 中金黄金 208,700 2,078,652.00 0.04

133 601216 君正集团 549,900 2,056,626.00 0.04

134 600967 内蒙一机 240,500 1,986,530.00 0.04

135 600562 国睿科技 141,700 1,961,128.00 0.03

136 600362 江西铜业 109,700 1,959,242.00 0.03

137 002839 张家港行 494,300 1,917,884.00 0.03


138 002373 千方科技 170,900 1,915,789.00 0.03

139 600039 四川路桥 250,594 1,876,949.06 0.03

140 601928 凤凰传媒 212,500 1,872,125.00 0.03

141 603659 璞泰来 89,200 1,866,956.00 0.03

142 601869 长飞光纤 67,900 1,864,534.00 0.03

143 600918 中泰证券 267,300 1,833,678.00 0.03

144 002340 格林美 333,200 1,819,272.00 0.03

145 600908 无锡银行 353,313 1,784,230.65 0.03

146 600886 国投电力 135,300 1,783,254.00 0.03

147 000555 神州信息 155,700 1,757,853.00 0.03

148 688223 晶科能源 197,043 1,745,800.98 0.03

149 603323 苏农银行 411,300 1,711,008.00 0.03

150 002056 横店东磁 124,900 1,691,146.00 0.03

151 601360 三六零 184,900 1,665,949.00 0.03

152 600436 片仔癀 6,869 1,662,229.31 0.03

153 601658 邮储银行 378,300 1,645,605.00 0.03

154 600600 青岛啤酒 21,600 1,614,600.00 0.03

155 600556 天下秀 272,700 1,611,657.00 0.03

156 002007 华兰生物 72,200 1,597,786.00 0.03

157 688100 威胜信息 55,143 1,594,735.56 0.03

158 600580 卧龙电驱 134,200 1,574,166.00 0.03

159 000877 天山股份 232,900 1,555,772.00 0.03

160 002601 龙佰集团 89,100 1,526,283.00 0.03

161 300014 亿纬锂能 35,700 1,506,540.00 0.03

162 603236 移远通信 27,800 1,494,250.00 0.03

163 601618 中国中冶 482,830 1,477,459.80 0.03

164 600426 华鲁恒升 53,500 1,476,065.00 0.03

165 002533 金杯电工 176,600 1,426,928.00 0.03

166 002841 视源股份 30,800 1,409,408.00 0.03

167 002202 金风科技 172,800 1,382,400.00 0.02

168 600377 宁沪高速 133,100 1,364,275.00 0.02

169 000728 国元证券 192,600 1,315,458.00 0.02

170 002405 四维图新 142,900 1,271,810.00 0.02

171 300296 利亚德 210,100 1,260,600.00 0.02

172 600901 江苏金租 257,300 1,245,332.00 0.02

173 688521 芯原股份 24,636 1,230,814.56 0.02

174 000967 盈峰环境 256,900 1,220,275.00 0.02

175 002049 紫光国微 17,700 1,193,865.00 0.02

176 688248 南网科技 47,086 1,175,737.42 0.02

177 600919 江苏银行 172,328 1,152,874.32 0.02

178 600863 内蒙华电 294,500 1,148,550.00 0.02


179 002064 华峰化学 169,300 1,136,003.00 0.02

180 300001 特锐德 55,820 1,121,982.00 0.02

181 300451 创业慧康 162,800 1,066,340.00 0.02

182 002422 科伦药业 36,500 1,060,325.00 0.02

183 002390 信邦制药 235,400 1,045,176.00 0.02

184 000001 平安银行 109,402 1,027,284.78 0.02

185 300253 卫宁健康 142,800 1,026,732.00 0.02

186 002968 新大正 79,800 998,298.00 0.02

187 601187 厦门银行 196,000 993,720.00 0.02

188 688368 晶丰明源 9,200 993,048.00 0.02

189 002916 深南电路 13,900 986,761.00 0.02

190 000878 云南铜业 90,200 982,278.00 0.02

191 600549 厦门钨业 55,700 956,926.00 0.02

192 600350 山东高速 133,700 927,878.00 0.02

193 600869 远东股份 211,200 927,168.00 0.02

194 688107 安路科技 25,196 926,708.88 0.02

195 300870 欧陆通 20,500 907,535.00 0.02

196 603881 数据港 45,500 901,810.00 0.02

197 601108 财通证券 115,900 899,384.00 0.02

198 600007 中国国贸 44,300 858,534.00 0.02

199 600131 国网信通 56,200 851,430.00 0.02

200 300639 凯普生物 86,800 810,712.00 0.01

201 300383 光环新网 83,100 807,732.00 0.01

202 601126 四方股份 56,700 802,872.00 0.01

203 601988 中国银行 198,800 793,212.00 0.01

204 601098 中南传媒 77,000 783,090.00 0.01

205 600372 中航机载 58,723 773,969.14 0.01

206 000408 藏格矿业 29,400 744,996.00 0.01

207 300454 深信服 10,300 744,587.00 0.01

208 003816 中国广核 238,800 742,668.00 0.01

209 300009 安科生物 72,200 737,884.00 0.01

210 688661 和林微纳 15,650 717,083.00 0.01

211 603444 吉比特 2,900 710,848.00 0.01

212 000636 风华高科 51,600 704,856.00 0.01

213 000682 东方电子 87,500 704,375.00 0.01

214 600795 国电电力 167,100 695,136.00 0.01

215 002563 森马服饰 118,400 683,168.00 0.01

216 002180 纳思达 30,100 681,163.00 0.01

217 600989 宝丰能源 45,300 669,081.00 0.01

218 603806 福斯特 25,400 616,458.00 0.01

219 603337 杰克股份 27,800 600,480.00 0.01


220 600515 海南机场 159,350 589,595.00 0.01

221 688303 大全能源 19,005 561,977.85 0.01

222 688707 振华新材 27,403 561,761.50 0.01

223 600009 上海机场 16,975 556,440.50 0.01

224 600299 安迪苏 67,800 542,400.00 0.01

225 002171 楚江新材 72,500 542,300.00 0.01

226 600737 中粮糖业 65,500 539,720.00 0.01

227 000729 燕京啤酒 62,300 537,649.00 0.01

228 300452 山河药辅 36,500 519,760.00 0.01

229 002624 完美世界 43,400 513,856.00 0.01

230 002121 科陆电子 91,000 510,510.00 0.01

231 688200 华峰测控 4,100 503,480.00 0.01

232 601633 长城汽车 19,300 486,746.00 0.01

233 688099 晶晨股份 7,684 481,248.92 0.01

234 688593 新相微 32,422 477,251.84 0.01

235 600460 士兰微 20,300 463,449.00 0.01

236 603096 新经典 23,100 454,608.00 0.01

237 600674 川投能源 29,600 447,552.00 0.01

238 000785 居然之家 134,100 442,530.00 0.01

239 688779 长远锂科 60,072 438,525.60 0.01

240 000625 长安汽车 25,900 435,897.00 0.01

241 600038 中直股份 11,300 435,389.00 0.01

242 688508 芯朋微 8,825 434,278.25 0.01

243 600563 法拉电子 4,600 425,960.00 0.01

244 301165 锐捷网络 11,100 420,579.00 0.01

245 603939 益丰药房 10,500 420,420.00 0.01

246 002706 良信股份 47,000 415,010.00 0.01

247 603233 大参林 16,600 413,340.00 0.01

248 600029 南方航空 68,500 394,560.00 0.01

249 000951 中国重汽 29,500 394,120.00 0.01

250 000423 东阿阿胶 7,800 384,696.00 0.01

251 601238 广汽集团 43,300 378,875.00 0.01

252 600867 通化东宝 34,900 377,967.00 0.01

253 002677 浙江美大 36,300 366,993.00 0.01

254 601390 中国中铁 64,600 366,928.00 0.01

255 000977 浪潮信息 11,000 365,200.00 0.01

256 000539 粤电力Ａ 74,600 364,794.00 0.01

257 002378 章源钨业 62,200 352,052.00 0.01

258 000591 太阳能 60,600 338,148.00 0.01

259 600216 浙江医药 30,600 328,338.00 0.01

260 002044 美年健康 53,600 322,136.00 0.01


261 002273 水晶光电 23,700 320,898.00 0.01

262 603920 世运电路 16,900 308,932.00 0.01

263 000975 银泰黄金 18,600 279,000.00 0.00

264 600482 中国动力 15,300 275,553.00 0.00

265 300613 富瀚微 6,400 271,616.00 0.00

266 600383 金地集团 61,900 269,884.00 0.00

267 600582 天地科技 48,200 262,208.00 0.00

268 600873 梅花生物 27,200 259,760.00 0.00

269 688315 诺禾致源 11,019 257,183.46 0.00

270 603258 电魂网络 11,000 252,780.00 0.00

271 600011 华能国际 31,900 245,630.00 0.00

272 688676 金盘科技 6,700 240,061.00 0.00

273 002461 珠江啤酒 30,100 237,790.00 0.00

274 002028 思源电气 4,500 234,180.00 0.00

275 000589 贵州轮胎 37,200 227,664.00 0.00

276 002493 荣盛石化 21,600 223,560.00 0.00

277 600585 海螺水泥 9,900 223,344.00 0.00

278 000537 中绿电 22,600 217,638.00 0.00

279 300602 飞荣达 12,000 216,840.00 0.00

280 600161 天坛生物 6,800 210,392.00 0.00

281 002429 兆驰股份 37,200 207,576.00 0.00

282 688146 中船特气 6,100 207,461.00 0.00

283 600728 佳都科技 36,100 206,492.00 0.00

284 603301 振德医疗 8,400 205,800.00 0.00

285 300068 南都电源 15,900 205,746.00 0.00

286 301177 迪阿股份 6,900 203,481.00 0.00

287 688003 天准科技 5,400 202,608.00 0.00

288 300774 倍杰特 19,600 201,684.00 0.00

289 601512 中新集团 26,100 201,231.00 0.00

290 600705 中航产融 64,400 200,284.00 0.00

291 002739 万达电影 15,300 199,206.00 0.00

292 688018 乐鑫科技 1,900 195,605.00 0.00

293 000060 中金岭南 44,100 190,512.00 0.00

294 001914 招商积余 15,800 188,968.00 0.00

295 688095 福昕软件 2,700 188,595.00 0.00

296 688690 纳微科技 6,800 186,456.00 0.00

297 600487 亨通光电 15,500 185,070.00 0.00

298 688083 中望软件 1,600 159,264.00 0.00

299 301090 华润材料 14,500 157,470.00 0.00

300 688080 映翰通 3,800 154,204.00 0.00

301 688381 帝奥微 6,056 153,337.92 0.00


302 301011 华立科技 6,500 152,100.00 0.00

303 603212 赛伍技术 8,700 151,119.00 0.00

304 000902 新洋丰 12,800 145,792.00 0.00

305 000429 粤高速Ａ 17,200 145,512.00 0.00

306 688287 观典防务 13,446 132,712.02 0.00

307 601186 中国铁建 16,400 124,804.00 0.00

308 301047 义翘神州 1,500 123,600.00 0.00

309 300590 移为通信 10,100 121,301.00 0.00

310 600732 爱旭股份 6,500 114,660.00 0.00

311 002081 金 螳 螂 29,000 109,040.00 0.00

312 002019 亿帆医药 7,100 104,938.00 0.00

313 601615 明阳智能 8,000 100,320.00 0.00

314 601012 隆基绿能 4,149 95,012.10 0.00

315 688246 嘉和美康 2,700 90,234.00 0.00

316 002245 蔚蓝锂芯 8,800 74,976.00 0.00

317 001965 招商公路 7,200 70,344.00 0.00

318 300232 洲明科技 7,700 67,760.00 0.00

319 688510 航亚科技 3,800 66,956.00 0.00

320 601800 中国交建 8,800 66,880.00 0.00

321 300824 北鼎股份 7,300 65,919.00 0.00

322 605358 立昂微 2,400 65,736.00 0.00

323 603520 司太立 4,540 63,923.20 0.00

324 603883 老百姓 1,800 53,802.00 0.00

325 002602 世纪华通 8,700 44,892.00 0.00

326 600820 隧道股份 7,500 43,200.00 0.00

327 301179 泽宇智能 1,400 36,330.00 0.00

328 603515 欧普照明 1,700 29,546.00 0.00

329 301278 快可电子 400 23,300.00 0.00

330 688002 睿创微纳 500 22,110.00 0.00

331 300185 通裕重工 5,700 13,680.00 0.00

332 600548 深高速 1,300 11,687.00 0.00

333 603919 金徽酒 400 9,848.00 0.00

334 002396 星网锐捷 200 3,614.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 77,285,195.80 1.05

2 000858 五粮液 53,620,598.68 0.73


3 000725 京东方 A 53,171,434.78 0.72

4 600276 恒瑞医药 48,865,803.83 0.66

5 600887 伊利股份 44,918,283.88 0.61

6 601328 交通银行 43,213,833.00 0.59

7 601766 中国中车 39,747,817.20 0.54

8 600104 上汽集团 39,697,989.98 0.54

9 000063 中兴通讯 36,219,256.67 0.49

10 300750 宁德时代 36,185,803.90 0.49

11 000538 云南白药 34,725,227.50 0.47

12 601319 中国人保 34,219,721.00 0.47

13 600050 中国联通 34,121,215.42 0.46

14 000333 美的集团 33,160,338.00 0.45

15 002594 比亚迪 33,066,443.00 0.45

16 688981 中芯国际 32,913,831.05 0.45

17 600015 华夏银行 32,762,972.61 0.45

18 603993 洛阳钼业 31,773,887.63 0.43

19 601288 农业银行 31,598,261.00 0.43

20 601169 北京银行 31,200,099.00 0.42

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 70,673,295.09 0.96

2 300750 宁德时代 61,147,111.40 0.83

3 601166 兴业银行 49,705,271.72 0.68

4 601318 中国平安 48,209,297.20 0.66

5 000568 泸州老窖 48,158,409.93 0.66

6 000001 平安银行 46,979,828.92 0.64

7 600104 上汽集团 45,267,952.35 0.62

8 002304 洋河股份 44,811,816.00 0.61

9 601668 中国建筑 43,420,870.00 0.59

10 600919 江苏银行 42,369,982.00 0.58

11 601138 工业富联 41,097,604.00 0.56

12 600050 中国联通 39,996,387.00 0.54

13 688981 中芯国际 39,901,057.97 0.54

14 002371 北方华创 38,930,331.18 0.53

15 600584 长电科技 38,894,026.64 0.53

16 601658 邮储银行 37,994,379.00 0.52


17 002410 广联达 37,715,542.80 0.51

18 601211 国泰君安 37,328,579.10 0.51

19 601688 华泰证券 36,601,126.00 0.50

20 002594 比亚迪 36,342,075.94 0.49

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,393,061,865.71

卖出股票收入（成交）总额 4,581,237,292.80

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 335,244,896.45 5.96

2 央行票据 － －

3 金融债券 3,047,938,221.00 54.16

其中：政策性金融债 192,634,950.82 3.42

4 企业债券 406,485,650.23 7.22

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 30,610,622.95 0.54

7 可转债（可交换债） 1,243,566,572.63 22.10

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 5,063,845,963.26 89.98

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 1928004 19 农业银行二级 2,500,000 259,260,737.70 4.61
02

2 019703 23 国债 10 2,230,000 226,165,989.05 4.02

3 2028018 20 交通银行二级 2,200,000 226,057,573.77 4.02

4 1928036 19 中信银行永续 2,200,000 223,394,131.15 3.97
债


5 1928018 19 工商银行永续 2,000,000 205,675,300.55 3.65
债

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处
罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告
期内曾被中国银行间市场交易商协会立案调查。


本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念

进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 333,076.75

2 应收清算款 78,738,658.18

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 199.84

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 79,071,934.77

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 118031 天 23 转债 25,932,948.55 0.46

2 132026 G 三峡 EB2 23,959,870.17 0.43

3 113056 重银转债 23,192,203.18 0.41

4 110088 淮 22 转债 19,530,529.21 0.35

5 113024 核建转债 18,336,541.42 0.33

6 110063 鹰 19 转债 18,126,934.18 0.32

7 113052 兴业转债 17,949,577.19 0.32


8 110077 洪城转债 17,618,712.37 0.31

9 113021 中信转债 17,555,583.01 0.31

10 113616 韦尔转债 17,390,267.08 0.31

11 113044 大秦转债 17,377,526.83 0.31

12 113632 鹤 21 转债 16,580,046.16 0.29

13 113066 平煤转债 16,491,242.37 0.29

14 128109 楚江转债 16,478,870.92 0.29

15 123107 温氏转债 16,204,683.92 0.29

16 127045 牧原转债 15,966,411.08 0.28

17 127012 招路转债 15,778,663.52 0.28

18 128081 海亮转债 15,576,919.33 0.28

19 113063 赛轮转债 15,572,935.30 0.28

20 123149 通裕转债 15,544,765.21 0.28

21 113050 南银转债 15,107,401.03 0.27

22 113651 松霖转债 14,791,361.63 0.26

23 123194 百洋转债 14,595,238.77 0.26

24 110093 神马转债 13,925,023.76 0.25

25 113602 景 20 转债 13,871,601.44 0.25

26 111002 特纸转债 13,675,602.16 0.24

27 118034 晶能转债 13,283,924.84 0.24

28 113065 齐鲁转债 13,094,230.56 0.23

29 113623 凤 21 转债 13,006,389.09 0.23

30 127063 贵轮转债 12,977,047.93 0.23

31 111011 冠盛转债 12,838,217.13 0.23

32 113048 晶科转债 12,762,501.45 0.23

33 127049 希望转 2 12,386,917.87 0.22

34 123191 智尚转债 12,312,041.60 0.22

35 127014 北方转债 11,962,283.15 0.21

36 118025 奕瑞转债 11,861,128.08 0.21

37 110083 苏租转债 11,767,476.84 0.21

38 128106 华统转债 11,467,271.05 0.20

39 113530 大丰转债 11,451,235.40 0.20


40 128119 龙大转债 11,120,234.01 0.20

41 123071 天能转债 11,080,041.34 0.20

42 127083 山路转债 11,069,856.70 0.20

43 113669 景 23 转债 11,032,453.68 0.20

44 123161 强联转债 11,010,175.06 0.20

45 118019 金盘转债 10,868,776.50 0.19

46 127027 能化转债 10,789,604.37 0.19

47 127022 恒逸转债 10,666,232.61 0.19

48 110081 闻泰转债 10,650,364.54 0.19

49 128066 亚泰转债 10,556,514.27 0.19

50 127067 恒逸转 2 10,502,314.85 0.19

51 118030 睿创转债 10,357,756.87 0.18

52 113062 常银转债 9,867,496.88 0.18

53 113648 巨星转债 9,862,264.37 0.18

54 110068 龙净转债 9,720,825.90 0.17

55 113638 台 21 转债 9,654,761.36 0.17

56 113059 福莱转债 9,420,452.78 0.17

57 118026 利元转债 9,033,093.08 0.16

58 110047 山鹰转债 8,833,158.83 0.16

59 127053 豪美转债 8,756,084.69 0.16

60 127077 华宏转债 8,390,027.21 0.15

61 111008 沿浦转债 8,332,263.32 0.15

62 113058 友发转债 8,272,557.36 0.15

63 113666 爱玛转债 8,198,924.90 0.15

64 111009 盛泰转债 8,107,247.42 0.14

65 111005 富春转债 8,092,315.21 0.14

66 110085 通 22 转债 7,784,746.81 0.14

67 123188 水羊转债 7,544,080.13 0.13

68 127084 柳工转 2 7,340,567.59 0.13

69 128128 齐翔转 2 7,332,216.54 0.13

70 113047 旗滨转债 7,210,574.14 0.13

71 127040 国泰转债 7,123,306.34 0.13


72 118004 博瑞转债 7,117,270.22 0.13

73 113615 金诚转债 6,983,198.60 0.12

74 110079 杭银转债 6,683,815.09 0.12

75 123131 奥飞转债 6,650,177.23 0.12

76 127043 川恒转债 6,619,512.82 0.12

77 123113 仙乐转债 6,617,002.24 0.12

78 128087 孚日转债 6,417,313.80 0.11

79 113516 苏农转债 6,294,674.15 0.11

80 123185 能辉转债 6,280,990.84 0.11

81 113667 春 23 转债 6,002,864.80 0.11

82 113055 成银转债 5,999,522.86 0.11

83 113619 世运转债 5,880,126.89 0.10

84 113652 伟 22 转债 5,738,337.26 0.10

85 118021 新致转债 5,653,752.39 0.10

86 113053 隆 22 转债 5,466,856.85 0.10

87 123166 蒙泰转债 5,329,885.61 0.09

88 113569 科达转债 5,097,143.59 0.09

89 113657 再 22 转债 4,885,778.87 0.09

90 127076 中宠转 2 4,787,172.35 0.09

91 113637 华翔转债 4,693,452.06 0.08

92 110090 爱迪转债 4,564,361.16 0.08

93 127035 濮耐转债 4,501,956.09 0.08

94 110075 南航转债 4,458,251.40 0.08

95 113627 太平转债 4,312,828.73 0.08

96 113663 新化转债 4,282,041.25 0.08

97 123175 百畅转债 4,278,874.06 0.08

98 113049 长汽转债 4,187,748.82 0.07

99 113594 淳中转债 4,168,953.92 0.07

100 111000 起帆转债 3,963,784.75 0.07

101 127058 科伦转债 3,908,210.72 0.07

102 127037 银轮转债 3,882,285.35 0.07

103 127073 天赐转债 3,858,880.45 0.07


104 127039 北港转债 3,798,518.09 0.07

105 123076 强力转债 3,683,197.97 0.07

106 127070 大中转债 3,571,861.10 0.06

107 113064 东材转债 3,426,123.01 0.06

108 118013 道通转债 3,422,856.77 0.06

109 123120 隆华转债 3,415,773.26 0.06

110 127030 盛虹转债 3,356,294.32 0.06

111 110061 川投转债 3,150,557.02 0.06

112 113545 金能转债 3,110,588.74 0.06

113 128071 合兴转债 3,107,214.75 0.06

114 118028 会通转债 3,028,040.24 0.05

115 123138 丝路转债 2,992,641.07 0.05

116 113046 金田转债 2,972,528.95 0.05

117 128035 大族转债 2,878,156.50 0.05

118 123177 测绘转债 2,856,071.01 0.05

119 123099 普利转债 2,827,050.01 0.05

120 127068 顺博转债 2,819,571.86 0.05

121 113534 鼎胜转债 2,738,985.96 0.05

122 123063 大禹转债 2,641,286.95 0.05

123 110048 福能转债 2,572,093.01 0.05

124 118032 建龙转债 2,562,158.47 0.05

125 128048 张行转债 2,557,612.17 0.05

126 123172 漱玉转债 2,502,360.64 0.04

127 113542 好客转债 2,499,462.68 0.04

128 128121 宏川转债 2,496,487.87 0.04

129 113054 绿动转债 2,464,926.05 0.04

130 123050 聚飞转债 2,411,501.19 0.04

131 127032 苏行转债 2,332,307.21 0.04

132 113644 艾迪转债 2,319,396.82 0.04

133 123090 三诺转债 2,249,213.18 0.04

134 123127 耐普转债 2,137,579.44 0.04

135 127016 鲁泰转债 2,026,876.56 0.04


136 127052 西子转债 2,010,343.37 0.04

137 110043 无锡转债 1,971,158.12 0.04

138 127087 星帅转 2 1,951,976.86 0.03

139 110059 浦发转债 1,934,756.05 0.03

140 123198 金埔转债 1,814,460.80 0.03

141 113042 上银转债 1,758,474.20 0.03

142 123144 裕兴转债 1,733,994.94 0.03

143 123178 花园转债 1,714,724.56 0.03

144 127024 盈峰转债 1,697,122.39 0.03

145 123035 利德转债 1,686,556.81 0.03

146 123054 思特转债 1,673,282.41 0.03

147 111004 明新转债 1,640,696.93 0.03

148 113664 大元转债 1,639,876.80 0.03

149 123169 正海转债 1,635,022.20 0.03

150 113636 甬金转债 1,326,893.72 0.02

151 113061 拓普转债 1,253,634.60 0.02

152 110073 国投转债 1,235,185.96 0.02

153 123156 博汇转债 1,036,656.74 0.02

154 127050 麒麟转债 987,063.82 0.02

155 128133 奇正转债 970,401.92 0.02

156 113563 柳药转债 888,564.67 0.02

157 128097 奥佳转债 881,512.23 0.02

158 113662 豪能转债 801,795.70 0.01

159 113060 浙 22 转债 750,637.32 0.01

160 127054 双箭转债 668,419.17 0.01

161 123064 万孚转债 654,434.47 0.01

162 111007 永和转债 604,253.75 0.01

163 127006 敖东转债 567,115.76 0.01

164 127041 弘亚转债 530,903.60 0.01

165 127060 湘佳转债 514,623.17 0.01

166 123162 东杰转债 193,743.64 0.00

167 110067 华安转债 122,814.64 0.00


168 123184 天阳转债 1,078.71 0.00

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

（%） （%）

3,431 1,343,838.58 4,596,333,771.45 99.69 14,376,408.38 0.31

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持 11,235.37 0.0002

有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本开 0~10

放式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
（份） 份额比例 （份） 比例（%） 期限
（%）

基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.22 10,000,000.00 0.22 3 年

基金管理人高级管理人 － － － － －
员


基金经理等人员 － － － － －

基金管理人股东 347,574,725.89 7.54 － － －

其他 6,713,119.90 0.15 － － －

合计 364,287,845.79 7.90 10,000,000.00 0.22 3 年

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2018 年 02 月 08 日)基金份额总额 73,996,883.34

报告期期初基金份额总额 6,022,680,595.05

本报告期基金总申购份额 6,308,889,294.06

减：本报告期基金总赎回份额 7,720,859,709.28

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 4,610,710,179.83

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 11 月 23 日发布公告，李强先生自 2023 年 11 月 22

日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首席信息官。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、

施伟为资产托管业务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度

支付给审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 6.5 万元人民

币，其已提供审计服务的连续年限为 21 年。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪
违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况 ；本行或者本行
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，
或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况 ；本行董事、监
事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的
情况。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

国投证券 2 5,589,251.00 0.06 4,113.10 0.06 －

渤海证券 2 － － － － －

长城证券 1 273,582,873.67 3.05 197,338.89 3.04 －

长江证券 3 417,668,880.34 4.66 301,263.04 4.63 －

德邦证券 1 － － － － －

东北证券 2 － － － － －

东财证券 2 1,235,632,052.77 13.78 895,721.66 13.78 －

方正证券 2 507,316,823.70 5.66 368,977.39 5.68 －

高盛中国 1 － － － － －

光大证券 2 124,639,798.34 1.39 90,912.32 1.40 －

广发证券 2 154,506,758.75 1.72 113,311.91 1.74 －

国海证券 2 151,238,638.70 1.69 109,372.80 1.68 －

国盛证券 2 947,726,842.39 10.57 687,416.57 10.58 －

国泰君安 2 579,615,149.34 6.46 419,090.32 6.45 －


国信证券 2 10,366,848.00 0.12 7,628.81 0.12 －

海通证券 2 922,630,560.01 10.29 670,798.75 10.32 －

华泰证券 1 43,877,124.40 0.49 32,289.98 0.50 －

平安证券 2 － － － － －

瑞银证券 2 149,417,996.78 1.67 107,774.35 1.66 －

上海证券 1 31,129,506.76 0.35 22,906.97 0.35 －

申万宏源 2 636,275,229.32 7.10 460,736.10 7.09 －

太平洋证券 2 85,162,367.59 0.95 61,427.60 0.95 －

天风证券 2 375,167,145.02 4.18 273,017.33 4.20 －

西南证券 2 37,181,373.00 0.41 27,362.17 0.42 －

湘财证券 1 － － － － －

信达证券 2 173,349,521.55 1.93 127,568.60 1.96 －

兴业证券 1 472,551,743.57 5.27 340,852.08 5.24 －

招商证券 1 562,580,271.47 6.27 406,418.85 6.25 －

中航证券 2 18,899,979.46 0.21 13,632.44 0.21 －

中金公司 2 59,183,058.92 0.66 43,313.24 0.67 －

中泰证券 2 398,992,264.78 4.45 287,792.02 4.43 －

中信建投 1 130,936,097.76 1.46 94,445.51 1.45 －

中信证券 4 462,459,398.62 5.16 334,672.42 5.15 －

中银证券 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：德邦证券（50401) 。本报告期本基金新增券商交易单元：中信证券（017462、58563) 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的成交金额成交总额
（%） 比例 的比例
（%） （%）

国投证券 150,391,784.87 1.34 958,000,000.00 1.22 － －

渤海证券 － － － － － －

长城证券 110,650,267.30 0.99 1,310,000,000.00 1.67 － －

长江证券 203,098,301.60 1.81 1,563,700,000.00 2.00 － －


德邦证券 － － － － － －

东北证券 31,431,337.83 0.28 184,400,000.00 0.24 － －

东财证券 1,319,391,917.88 11.77 12,054,200,000.00 15.39 － －

方正证券 435,003,271.11 3.88 4,111,100,000.00 5.25 － －

高盛中国 151,107,361.17 1.35 50,000,000.00 0.06 － －

光大证券 331,584,109.11 2.96 5,213,038,000.00 6.66 － －

广发证券 330,739,300.37 2.95 1,551,900,000.00 1.98 － －

国海证券 62,655,553.66 0.56 870,800,000.00 1.11 － －

国盛证券 1,550,082,192.98 13.83 11,860,161,000.00 15.14 － －

国泰君安 234,709,317.86 2.09 2,086,088,000.00 2.66 － －

国信证券 63,427,510.21 0.57 518,000,000.00 0.66 － －

海通证券 2,682,309,482.06 23.93 13,765,783,000.00 17.58 － －

华泰证券 110,036,492.63 0.98 321,600,000.00 0.41 － －

平安证券 － － － － － －

瑞银证券 43,114,286.55 0.38 707,440,000.00 0.90 － －

上海证券 32,776,590.24 0.29 565,000,000.00 0.72 － －

申万宏源 738,231,816.03 6.59 1,484,200,000.00 1.90 － －

太平洋证券 127,690,360.68 1.14 249,700,000.00 0.32 － －

天风证券 122,551,328.98 1.09 1,068,800,000.00 1.36 － －

西南证券 116,324,102.26 1.04 203,300,000.00 0.26 － －

湘财证券 － － － － － －

信达证券 143,567,967.74 1.28 767,800,000.00 0.98 － －

兴业证券 331,150,080.15 2.95 2,870,000,000.00 3.66 － －

招商证券 130,963,570.46 1.17 469,200,000.00 0.60 － －

中航证券 178,358,509.27 1.59 1,655,700,000.00 2.11 － －

中金公司 125,362,588.65 1.12 1,598,600,000.00 2.04 － －

中泰证券 432,092,638.84 3.85 5,239,812,000.00 6.69 － －

中信建投 131,661,144.25 1.17 997,000,000.00 1.27 － －

中信证券 789,086,699.48 7.04 4,025,659,000.00 5.14 － －

中银证券 － － － － － －

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于高级

1 规定披露媒介 2023年11月23日

管理人员变更的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2023-01-03 至

2023-01-

05;2023-01-16 至

2023-01-

18;2023-02-

02;2023-02-07 至

2023-03-

09;2023-03-22 至 1,201, 242,384 727,22 716,826,842

机构 1 2023-03- 666,10 ,261.13 3,525. .41 15.55%
29;2023-04-07 至 6.70 42

2023-08-

15;2023-08-18 至

2023-08-

20;2023-11-27 至

2023-12-

07;2023-12-13 至

2023-12-24

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经基金管理人董事会七届一次会议审议通过并按规定备案，
李强先生自 2023 年 11 月 22 日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼
任首席信息官。具体可参见基金管理人于 2023 年 11 月 23 日发布的《富国基
金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§13 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
宝利增强债券型发起式证券 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国宝利增强债券型发起 电话：95105686、4008880688
式证券投资基金基金合同 （全国统一，免长途话费）公
3、富国宝利增强债券型发起 司 网 址 ：
式证券投资基金托管协议 http://www.fullgoal.com.
4、中国证监会批准设立富国 cn。

基金管理有限公司的文件
5、富国宝利增强债券型发起
式证券投资基金财务报表及
报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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