万家中证1000指数增强型发起式证券投资
基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 19
§5 托管人报告 ...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 20
§6 审计报告 ...... 20

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容 ...... 20
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表 ...... 22

7.2 利润表 ...... 23

7.3 净资产变动表 ...... 24

7.4 报表附注 ...... 27
§8 投资组合报告 ......61


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 61

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 61

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 63

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 79

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 86

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 86

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 86

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 86

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 86

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 86

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 86

8.12 投资组合报告附注 ...... 86
§9 基金份额持有人信息...... 87

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 87

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 88

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 88

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 88
§10 开放式基金份额变动...... 88
§11 重大事件揭示...... 89

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 89

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 89

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 89

11.4 基金投资策略的改变 ...... 89

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 89

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 89

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 90

11.8 其他重大事件 ...... 90
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 94

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 94
§13 备查文件目录...... 94

13.1 备查文件目录 ...... 94

13.2 存放地点 ...... 95

13.3 查阅方式 ...... 95

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 万家中证 1000 指数增强

基金主代码 005313

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 3 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 4,915,436,395.10 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 万家中证 1000 指数增强 A 万家中证 1000 指数增强 C

金简称

下属分级基金的交 005313 005314

易代码

报告期末下属分级 2,263,670,662.89 份 2,651,765,732.21 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，实现超越目标指数
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量
化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整。具体策略包括：1、
股票投资策略；2、债券投资策略；3、中小企业私募债券投资策略；
4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、证券公司
短期公司债券投资策略；7、衍生产品投资策略：（1）权证投资策略；
（2）股指期货投资策略；（3）国债期货投资策略；（4）股票期权投
资策略；（5）其他金融衍生产品；8、融资及转融通证券出借业务投
资策略；9、其他。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 兰剑 张姗

负责人 联系电话 021-38909626 400-61-95555

电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangshan_1027@cmbchina.com


客户服务电话 4008880800 400-61-95555

传真 021-38909627 0755-83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 深圳市深南大道 7088 号招商银
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 行大厦

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 深圳市深南大道 7088 号招商银
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 行大厦

邮政编码 200122 518040

法定代表人 方一天 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市南京东路 61 号 4 楼新黄浦金融大厦

合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 2023 年 2022 年 2021 年

.1
期

间 万家中证 万家中证 万家中证 万家中证 万家中证 万家中证
数 1000 指数增 1000 指数增 1000 指数增 1000 指数增 1000指数增 1000指数增
据

和 强 A 强 C 强 A 强 C 强 A 强 C

指
标
本
期

已 -344,716,03 -430,406,78 -60,919,498 -60,598,720 30,954,962 37,745,976
实 5.81 7.35 .79 .17 .41 .49
现
收
益

本 -324,025,77 -507,435,29 -102,238,29 -128,567,99 32,942,128 35,834,064
期 3.13 9.57 9.33 7.95 .46 .42

利
润
加
权
平
均
基

金 -0.1283 -0.1602 -0.1338 -0.1540 0.2880 0.2525
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 -10.28% -12.85% -10.66% -12.29% 23.89% 20.62%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 -6.39% -6.76% -8.65% -9.02% 29.98% 29.47%
净
值
增
长
率
3.1
.2
期
末

数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据
和
指
标

期
末
可

供 292,776,929 317,492,372 410,034,503 356,426,156 79,562,180 95,402,086
分 .33 .50 .71 .05 .78 .94
配
利
润
期
末
可
供
分

配 0.1293 0.1197 0.2282 0.2221 0.3445 0.3433
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 2,556,447,5 2,969,258,1 2,207,191,9 1,961,015,9 310,536,34 373,315,49
资 92.22 04.71 93.10 71.02 9.21 4.61
产
净
值
期
末
基

金 1.1293 1.1197 1.2282 1.2221 1.3445 1.3433
份
额
净
值
3.1
.3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标

基 95.75% 92.27% 109.11% 106.21% 128.91% 126.66%

金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家中证 1000 指数增强 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.37% 0.96% -2.97% 0.98% -1.40% -0.02%

过去六个月 -12.29% 0.97% -10.25% 0.95% -2.04% 0.02%

过去一年 -6.39% 0.91% -5.85% 0.90% -0.54% 0.01%

过去三年 11.15% 1.22% -10.43% 1.21% 21.58% 0.01%

过去五年 109.01% 1.36% 32.31% 1.37% 76.70% -0.01%

自基金合同生效

95.75% 1.35% 26.42% 1.36% 69.33% -0.01%
起至今

万家中证 1000 指数增强 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.47% 0.96% -2.97% 0.98% -1.50% -0.02%


过去六个月 -12.47% 0.97% -10.25% 0.95% -2.22% 0.02%

过去一年 -6.76% 0.91% -5.85% 0.90% -0.91% 0.01%

过去三年 9.83% 1.22% -10.43% 1.21% 20.26% 0.01%

过去五年 105.35% 1.36% 32.31% 1.37% 73.04% -0.01%

自基金合同生效

92.27% 1.35% 26.42% 1.36% 65.85% -0.01%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金于 2018 年 12 月 3 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
万家中证 1000 指数增强 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 0.2290 29,705,399.2 12,288,180.3 41,993,579.6 -

8 5 3

2022 年 - - - - -


2021 年 3.3000 3,568,145.64 116,516.50 3,684,662.14 -

合计 3.5290 33,273,544.9 12,404,696.8 45,678,241.7 -

2 5 7

万家中证 1000 指数增强 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 0.2230 22,971,928.9 13,739,289.9 36,711,218.8 -

0 7 7

2022 年 - - - - -

2021 年 3.2000 567,997.74 140,136.25 708,133.99 -

合计 3.4230 23,539,926.6 13,879,426.2 37,419,352.8 -

4 2 6

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由
贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层），办公地点：中国（上海）自由贸易试验区浦电路
360 号 8 层（名义楼层 9 层），注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百四十只开
放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证2000 交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金、万家国证 2000 指数增强型证券投资基金、万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司领导 国籍：中国；学历：美国斯坦福大学工商
副 总 经 管理博士，2019 年 7 月入职万家基金管理
乔亮 理；万家 2019 年 8 - 17 年 有限公司，现任公司副总经理、基金经理，
中证 1000 月 21 日 历任总经理助理、量化投资部总监（兼）。
指数增强 曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部
型发起式 基金经理，加拿大退休基金国际投资管理


证券投资 公司量化投资部基金经理，南方基金管理
基金、万 有限公司数量化投资部投资经理，通联数
家 中 证 据股份公司联合创始人、首席投资官，上
500 指数 海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经
增强型发 理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化
起式证券 投资部投资总监等职。

投 资 基

金、万家

元贞量化

选股股票

型证券投

资基金、

万家创业

板指数增

强型证券

投 资 基

金、万家

国证 2000

指数增强

型证券投

资基金、

万家家瑞

债券型证

券投资基

金、万家

沪深 300

指数增强

型证券投

资基金、

万家量化

睿选灵活

配置混合

型证券投

资基金、

万家颐达

灵活配置

混合型证

券投资基

金的基金

经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：(1)公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；(2)对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；(4)对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30 的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 40 次，均为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金采用量化多因子选股策略，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡，无重仓行业或具体风格，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，保证较小的跟踪误差，投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中 80%以上权重为中证 1000 成分股，保持了跟标的指数的风格基本一致。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家中证 1000 指数增强 A 的基金份额净值为 1.1293 元，本报告期基金份额
净值增长率为-6.39%，同期业绩比较基准收益率为-5.85%；截至本报告期末万家中证 1000 指数增强 C 的基金份额净值为 1.1197 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.76%，同期业绩比较基准收益率为-5.85%。

基金报告期末 A 份额、C 份额日均跟踪偏离度分别为 0.1531%、0.1534%，年跟踪误差分别为
3.2534%、3.2558%，符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024 年初 A 股市场出现了阶段性的恐慌下跌，超出了基于基本面理解的跌幅，当前主要宽基
指数的估值均处于历史较低位置。随着中央汇金公司发布公告表示，充分认可当前 A 股市场配置价值，扩大 ETF 指数基金增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，市场流动性得到改善。展望后市，1 月社融数据好于预期、春节消费数据亮点频出，此前市场对经济过于悲观的预期有望得到修复，但持续性有待进一步观察，未来经济核心需要观察地产和出口数据。近期监管召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议，为资本市场的健康发展凝聚信心。总体来看，当前 A 股整体估值处于较低区间，随着国内政策继续发力、海外经济需求回暖，未来 A 股指数有望开启震荡向上的行情走势。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，主要做了以下工作：
（一）加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。
（二）制度流程建设
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订。
（三）定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作
报告期内，进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防范资金交收风险。
（五）员工行为管理与防控内幕交易
报告期内，公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负
责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同规定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%”。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于 2023 年 1 月 16 日进行本基金的 2022
年年度收益分配，A 类每 10 份基金份额派发红利 0.229 元，C 类每 10 份基金份额派发红利 0.223
元；本基金于 2024 年 1 月 12 日进行本基金的 2023 年年度收益分配，A 类每 10 份基金份额派发
红利 0.130 元，C 类每 10 份基金份额派发红利 0.120 元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZA30204 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人

我们审计了万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
（以下简称“万家中证 1000 指数增强”）财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变
动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
审计意见 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以
下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了万家中证 1000 指数增强 2023
年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于万家中证 1000 指数增强，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

万家中证 1000 指数增强的基金管理人万家基金管理有限公
司（以下简称“基金管理人”）管理层负责按照企业会计准则
管理层和治理层对财务报表的责 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
任 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估万家中证


1000 指数增强的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督万家中证 1000 指数增强的财务
报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万家中证 1000
指数增强持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致万家中证 1000 指数增
强不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 朱颖 杨利敏

会计师事务所的地址 中国·上海

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 61,519,293.87 68,342,332.22

结算备付金 259,972,852.99 210,880,419.89

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 5,217,054,852.49 3,923,631,186.49

其中：股票投资 5,217,054,852.49 3,923,631,186.49

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 6,326,995.74 13,507,550.97

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 5,544,873,995.09 4,216,361,489.57

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 11,733,813.07 42,529,875.64


应付管理人报酬 4,964,499.02 3,700,561.22

应付托管费 992,899.80 740,112.23

应付销售服务费 1,044,299.95 725,010.44

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 32.05

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 432,786.32 457,933.87

负债合计 19,168,298.16 48,153,525.45

净资产：

实收基金 7.4.7.7 4,915,436,395.10 3,401,747,304.36

其他综合收益 7.4.7.8 - -

未分配利润 7.4.7.9 610,269,301.83 766,460,659.76

净资产合计 5,525,705,696.93 4,168,207,964.12

负债和净资产总计 5,544,873,995.09 4,216,361,489.57

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 4,915,436,395.10 份，其中万家中证 1000
指数增强 A 基金份额净值 1.1293 元，基金份额总额 2,263,670,662.89 份；万家中证 1000 指数增
强 C 基金份额净值 1.1197 元，基金份额总额 2,651,765,732.21 份。

7.2 利润表
会计主体：万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -729,480,093.50 -202,792,534.40

1.利息收入 1,422,412.22 415,200.63

其中：存款利息收入 7.4.7.10 1,422,247.59 414,247.34

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 164.63 953.29

2.投资收益（损失以“-” -682,470,251.35 -100,802,043.46
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -755,970,595.93 -106,475,460.11

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 306,735.47 -

资产支持证券投 7.4.7.13 - -
资收益


贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 73,193,609.11 5,673,416.65

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -56,338,249.54 -109,288,078.32
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 7,905,995.17 6,882,386.75
号填列）

减：二、营业总支出 101,980,979.20 28,013,762.88

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 70,758,159.16 19,538,374.22

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 14,151,631.84 3,907,674.82

3．销售服务费 7.4.10.2.3 15,730,353.73 4,080,245.14

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.19 - -

7．税金及附加 0.60 3.43

8．其他费用 7.4.7.20 1,340,833.87 487,465.27

三、利润总额（亏损总额 -831,461,072.70 -230,806,297.28
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -831,461,072.70 -230,806,297.28
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -831,461,072.70 -230,806,297.28

注：上年度可比期间利润表中“证券出借利息收入”项目与“其他利息收入”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产变动表
会计主体：万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 3,401,747,304. 4,168,207,964.1
资产 - 766,460,659.76

36 2

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 3,401,747,304. 4,168,207,964.1
资产 - 766,460,659.76

36 2

三、本期增减变 1,513,689,090. -156,191,357.9 1,357,497,732.8
动额（减少以“-” -

号填列） 74 3 1

（一）、综合收益 -831,461,072.7

总额 - - -831,461,072.70
0

（二）、本期基金

份额交易产生的 1,513,689,090. 2,267,663,604.0
净资产变动数 - 753,974,513.27

（净资产减少以 74 1
“-”号填列）

其中：1.基金申 8,576,272,412. 2,561,233,307. 11,137,505,720.
购款 -

35 83 18

2.基金赎 -7,062,583,321 -1,807,258,794 -8,869,842,116.
回款 -

.61 .56 17

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -78,704,798.50 -78,704,798.50
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,915,436,395. 5,525,705,696.9
资产 - 610,269,301.83

10 3

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 508,887,576.10 - 174,964,267.72 683,851,843.82
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 508,887,576.10 - 174,964,267.72 683,851,843.82
资产

三、本期增减变 2,892,859,728. 3,484,356,120.3
动额（减少以“-” - 591,496,392.04

号填列） 26 0

（一）、综合收益 -230,806,297.2

总额 - - -230,806,297.28
8

（二）、本期基金

份额交易产生的 2,892,859,728. 3,715,162,417.5
净资产变动数 - 822,302,689.32

（净资产减少以 26 8
“-”号填列）

其中：1.基金申 5,332,403,704. 1,421,598,792. 6,754,002,497.4
购款 -

53 92 5

2.基金赎 -2,439,543,976 -599,296,103.6 -3,038,840,079.
回款 -

.27 0 87

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 3,401,747,304. 4,168,207,964.1
资产 - 766,460,659.76

36 2

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

方一天 陈广益 尹超


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由万家家裕债券型证券投资基金转型而来。根据万家家裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改万家家裕债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，并向中
国证券监督管理委员会备案，万家家裕债券型证券投资基金于 2018 年 12 月 3 日转型为本基金。
本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

1、金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2、金融负债分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息
日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：


（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴
纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入。

其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%。

5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

(一)印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；

根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的
规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(四)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 61,519,293.87 68,342,332.22

等于：本金 61,509,768.02 68,332,158.12

加：应计利息 9,525.85 10,174.10

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 61,519,293.87 68,342,332.22

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 5,381,726,171.31 - 5,217,054,852.49 -164,671,318.82

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 5,381,726,171.31 - 5,217,054,852.49 -164,671,318.82

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,031,964,255.77 - 3,923,631,186.49 -108,333,069.28

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,031,964,255.77 - 3,923,631,186.49 -108,333,069.28

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,118.57 14,640.34

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,250.00 -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 1,250.00 -

应付利息 - -

预提费用 170,000.00 285,000.00

应付指数使用费 260,417.75 158,293.53

合计 432,786.32 457,933.87

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
万家中证 1000 指数增强 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,797,157,489.39 1,797,157,489.39

本期申购 2,562,467,583.33 2,562,467,583.33

本期赎回（以“-”号填列） -2,095,954,409.83 -2,095,954,409.83

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,263,670,662.89 2,263,670,662.89

万家中证 1000 指数增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,604,589,814.97 1,604,589,814.97

本期申购 6,013,804,829.02 6,013,804,829.02

本期赎回（以“-”号填列） -4,966,628,911.78 -4,966,628,911.78

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,651,765,732.21 2,651,765,732.21

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.8 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元
万家中证 1000 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 611,586,911.62 -201,552,407.91 410,034,503.71

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 611,586,911.62 -201,552,407.91 410,034,503.71

本期利润 -344,716,035.81 20,690,262.68 -324,025,773.13

本期基金份额交易产 259,404,145.75 -10,642,367.37 248,761,778.38
生的变动数

其中：基金申购款 979,998,536.19 -208,869,177.52 771,129,358.67

基金赎回款 -720,594,390.44 198,226,810.15 -522,367,580.29

本期已分配利润 -41,993,579.63 - -41,993,579.63

本期末 484,281,441.93 -191,504,512.60 292,776,929.33

万家中证 1000 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 536,270,947.54 -179,844,791.49 356,426,156.05

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 536,270,947.54 -179,844,791.49 356,426,156.05

本期利润 -430,406,787.35 -77,028,512.22 -507,435,299.57

本期基金份额交易产 473,007,006.18 32,205,728.71 505,212,734.89
生的变动数

其中：基金申购款 2,251,498,501.28 -461,394,552.12 1,790,103,949.16

基金赎回款 -1,778,491,495.10 493,600,280.83 -1,284,891,214.27

本期已分配利润 -36,711,218.87 - -36,711,218.87

本期末 542,159,947.50 -224,667,575.00 317,492,372.50

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 402,824.12 147,192.52

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,012,285.68 261,843.66

其他 7,137.79 5,211.16


合计 1,422,247.59 414,247.34

7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -755,970,595.93 -106,475,460.11
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -755,970,595.93 -106,475,460.11

7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 50,144,689,192.95 18,046,249,100.29
额

减：卖出股票成本 50,787,756,276.54 18,106,932,446.21
总额

减：交易费用 112,903,512.34 45,792,114.19

买卖股票差价收 -755,970,595.93 -106,475,460.11
入
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 295,651.37 -
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 11,084.10 -
券到期兑付）差价收

入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 306,735.47 -

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 100,028,610.96 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 99,618,855.68 -
总额

减：应计利息总额 396,971.18 -

减：交易费用 1,700.00 -

买卖债券差价收入 11,084.10 -

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 73,193,609.11 5,673,416.65
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 73,193,609.11 5,673,416.65

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -56,338,249.54 -109,288,078.32

股票投资 -56,338,249.54 -109,288,078.32

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -56,338,249.54 -109,288,078.32

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 7,826,546.97 6,866,574.46

基金转换费收入 79,448.20 15,812.29

合计 7,905,995.17 6,882,386.75

7.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 50,000.00 45,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 23,703.38 9,451.28

账户维护费 15,000.00 -

指数使用费 1,132,130.49 312,613.99

其他 - 400.00

合计 1,340,833.87 487,465.27

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

1、2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限
公司已办理完成工商注销手续。

2、根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金的基金管理人于 2024 年 1 月 10 日宣告
2023 年度第 1 次分红，向截至 2024 年 1 月 12 日止登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份 A
类基金份额派发红利 0.130 元，每 10 份 C 类基金份额派发红利 0.120 元。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

山东省新动能基金管理有限公司 基金管理人的股东

万家财富基金销售（天津）有限公司(“万 基金管理人的子公司、基金销售机构
家财富”)
万家共赢资产管理有限公司(“万家共 基金管理人的子公司
赢”)
上海万家朴智投资管理有限公司(“万家 基金管理人控制的公司
朴智”)

山东能源集团有限公司 基金管理人的实际控制人

齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东

注：1、2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。2023 年 2 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。
2、2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限
公司已办理完成工商注销手续。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 70,758,159.16 19,538,374.22

其中：应支付销售机构的客户维护 20,579,694.35 6,203,729.84
费

应支付基金管理人的净管理费 50,178,464.81 13,334,644.38

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 14,151,631.84 3,907,674.82

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 万家中证 1000 指数增 万家中证 1000 指数增

合计

强 A 强 C

万家基金 - 3,339,190.99 3,339,190.99

招商银行 - 393,633.98 393,633.98

中泰证券 - 20,682.77 20,682.77

合计 - 3,753,507.74 3,753,507.74

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家中证 1000 指数增 万家中证 1000 指数增 合计

强 A 强 C

万家基金 - 454,586.24 454,586.24

中泰证券 - 6,127.73 6,127.73

招商银行 - 491,576.92 491,576.92

合计 - 952,290.89 952,290.89

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

万家中证 1000 指数增强 A 万家中证 1000 指数增强 C

基金合同生效日（ 2018 年 12 - -
月 3 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 9,887,305.69 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 9,887,305.69 -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

万家中证 1000 指数增强 A 万家中证 1000 指数增强 C

基金合同生效日（ 2018 年 12 - -
月 3 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 9,887,305.69 -

报告期间申购/买入总份额 - -


报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 9,887,305.69 -

报告期末持有的基金份额 0.5502% -
占基金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 61,519,293.87 402,824.12 68,342,332.22 147,192.52

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

万家中证 1000 指数增强 A

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 1 - 2023 年 1 月 0.2290 29,705,39 12,288,180 41,993,57 -
月 16 日 16 日 9.28 .35 9.63

合 - - - 0.2290 29,705,39 12,288,180 41,993,57 -
计 9.28 .35 9.63

万家中证 1000 指数增强 C

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 1 - 2023 年 1 月 0.2230 22,971,92 13,739,289 36,711,21 -
月 16 日 16 日 8.90 .97 8.87


合 - - - 0.2230 22,971,92 13,739,289 36,711,21 -
计 8.90 .97 8.87

注：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金的基金管理人于 2024 年 1 月 10 日宣告 2023
年度第 1 次分红，向截至 2024 年 1 月 12 日止登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份 A 类基
金份额派发红利 0.130 元，每 10 份 C 类基金份额派发红利 0.120 元。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 受 流通 期末 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 受限

份

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 受限

密

兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 受限

材 日

德 2023 新股

001378 冠 年 10 6 个月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 受限

材 日

威 2023 新股

300904 力 年8月 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 2 日 受限

动

君 2023 新股

301172 逸 年7月 6 个月 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 19 日 受限

码

朗 2023 新股

301202 威 年6月 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 受限

份

301210 金 2023 6 个月 新股 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -


杨 年6月 流通

股 21 日 受限

份

威 2023 新股

301251 尔 年8月 6 个月 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日 受限

恒 2023 新股

301261 工 年6月 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 受限

密

英 2023 新股

301272 华 年7月 6 个月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 6 日 受限

海 2023 新股

301292 科 年6月 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 受限

源

信 2023 新股

301329 音 年7月 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 受限

子

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限

子

科 2023 新股

301372 净 年8月 6 个月 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 3 日 受限

昊 2023 新股

301393 帆 年7月 6 个月 流通 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
生 5 日 受限

物

仁 2023 新股

301395 信 年6月 6 个月 流通 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 21 日 受限

材

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日

盘 2023 新股

301456 古 年7月 6 个月 流通 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 6 日 受限

能


丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

恒 2023 新股

301469 达 年8月 6 个月 流通 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
新 10 日 受限

材

致 2023 新股

301486 尚 年6月 6 个月 流通 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -
科 30 日 受限

技

盟 2023 新股

301487 固 年8月 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 1 日 受限

维 2023 新股

301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 日 受限

密

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 日 受限

源

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 受限

康

固 2023 新股

301510 高 年8月 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 受限

技

德 2023 新股

301511 福 年8月 6 个月 流通 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
科 8 日 受限

技

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日 受限

301517 陕 2023 6 个月 新股 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
西 年 10 流通


华 月9日 受限

达

长 2023 新股

301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 26 日 受限

学

舜 2023 新股

301519 禹 年7月 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 19 日 受限

份

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 受限

药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 受限

材 日

多 2023 新股

301528 浦 年8月 6 个月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 日 受限

福 2023 新股

301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 受限

技

崇 2023 新股

301548 德 年9月 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 日 受限

技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 受限

份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限

材 日

三 2023 新股

301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 日 受限


份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
环 26 日 受限

科

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 受限

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 受限

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 受限

份

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 受限

配 日

浙 2023 新股

603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 受限


泰

润 2023 新股

603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月9日 受限

份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日 受限

白

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 日 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 受限

材

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
气 8 日 受限

体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 30 日 受限

航 2023 新股

688563 材 年7月 6 个月 流通 78.99 60.49 1,501 118,563.99 90,795.49 -
股 12 日 受限

份

信 2023 新股

688573 宇 年8月 6 个月 流通 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 9 日 受限

芯 2023 新股

688582 动 年6月 6 个月 流通 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
联 21 日 受限

科

688591 泰 2023 6 个月 新股 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -


凌 年8月 流通

微 18 日 受限

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 受限

技

天 2023 新股

688603 承 年6月 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 受限

技

埃 2023 新股

688610 科 年7月 6 个月 流通 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 10 日 受限

电

威 2023 新股

688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 19 日 受限

精 2023 新股

688627 智 年7月 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 日 受限

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 受限

全

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 受限

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 受限

信 日

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

碧 2023 新股

688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 2 日 受限

联


锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

盛 2023 新股

688702 科 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 6 日 受限

信

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 受限

份

爱 2023 新股

688719 科 年9月 6 个月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 20 日 受限

博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期

股 停 末 复 复牌

股票代 票 停牌 牌 估 牌 开盘 数量 期末 期末 备
码 名 日期 原 值 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注
称 因 单 期

价

2023 重大 2024

000801 四川 年 12 事项 7.70 年 01 8.47 4,134,300 34,153,140.86 31,834,110.00 -
九洲 月 21 停牌 月 05

日 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，通过约定申报方式参与转融通证券出借业务的，基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，借券证券公司最近 1 年的分类结果应为 A 类，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资。(2022 年 12 月 31 日：同)

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 61,519,293.87 - - - - - 61,519,293.87

结算备付金 259,972,852.99 - - - - - 259,972,852.99

交易性金融资 - - - - - 5,217,054,852.49 5,217,054,852.49
产

应收申购款 8,341.33 - - - - 6,318,654.41 6,326,995.74


资产总计 321,500,488.19 - - - - 5,223,373,506.90 5,544,873,995.09

负债

应付赎回款 - - - - - 11,733,813.07 11,733,813.07

应付管理人报 - - - - - 4,964,499.02 4,964,499.02
酬

应付托管费 - - - - - 992,899.80 992,899.80

应付销售服务 - - - - - 1,044,299.95 1,044,299.95
费

其他负债 - - - - - 432,786.32 432,786.32

负债总计 - - - - - 19,168,298.16 19,168,298.16

利率敏感度缺 321,500,488.19 - - - - 5,204,205,208.74 5,525,705,696.93
口

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 68,342,332.22 - - - - - 68,342,332.22

结算备付金 210,880,419.89 - - - - - 210,880,419.89

交易性金融资 - - - - - 3,923,631,186.49 3,923,631,186.49
产

应收申购款 178,035.75 - - - - 13,329,515.22 13,507,550.97

资产总计 279,400,787.86 - - - - 3,936,960,701.71 4,216,361,489.57

负债

应付赎回款 - - - - - 42,529,875.64 42,529,875.64

应付管理人报 - - - - - 3,700,561.22 3,700,561.22
酬

应付托管费 - - - - - 740,112.23 740,112.23

应付销售服务 - - - - - 725,010.44 725,010.44
费

应交税费 - - - - - 32.05 32.05

其他负债 - - - - - 457,933.87 457,933.87

负债总计 - - - - - 48,153,525.45 48,153,525.45

利率敏感度缺 279,400,787.86 - - - - 3,888,807,176.26 4,168,207,964.12
口
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：同），银行存款、
结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 5,217,054,852.49 94.41 3,923,631,186.49 94.13
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 5,217,054,852.49 94.41 3,923,631,186.49 94.13

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1.股票基准指数下

-53,500,862.09 -38,498,843.98
降 100 个基点

2.股票基准指数上

53,500,862.09 38,498,843.98
升 100 个基点

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 5,184,120,099.51 3,921,824,557.59

第二层次 31,834,110.00 -

第三层次 1,100,642.98 1,806,628.90

合计 5,217,054,852.49 3,923,631,186.49

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未
上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限
售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而
言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层
次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,806,628.90 1,806,628.90

当期购买 - 949,574.88 949,574.88


当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 2,141,534.78 2,141,534.78

当期利得或损失总额 - 485,973.98 485,973.98

其中：计入损益的利得或损 - 485,973.98 485,973.98
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,100,642.98 1,100,642.98

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 151,068.10 151,068.10
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 1,662,603.39 1,662,603.39

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 144,025.51 144,025.51

其中：计入损益的利得或损 - 144,025.51 144,025.51
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,806,628.90 1,806,628.90

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 144,025.51 144,025.51
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

亚 式 期 权 预 期 波 动率
限售股票 1,100,642.98 模型 预期波动率 0.1962-2.1988 越 大 公 允价
值越低


不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

亚 式 期 权 预 期 波 动率
限售股票 1,806,628.90 模型 预期波动率 0.2063-2.4756 越 大 公 允价
值越低

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,217,054,852.49 94.09

其中：股票 5,217,054,852.49 94.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 321,492,146.86 5.80

8 其他各项资产 6,326,995.74 0.11

9 合计 5,544,873,995.09 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 56,775,143.42 1.03

B 采矿业 77,724,724.90 1.41


C 制造业 2,765,889,391.52 50.05

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 61,384,799.76 1.11
业

E 建筑业 81,191,299.00 1.47

F 批发和零售业 79,839,246.22 1.44

G 交通运输、仓储和 36,026,187.94 0.65
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 626,001,668.17 11.33
信息技术服务业

J 金融业 172,734,228.92 3.13

K 房地产业 49,818,586.24 0.90

L 租赁和商务服务 9,840,217.52 0.18
业

M 科学研究和技术 115,463,604.03 2.09
服务业

N 水利、环境和公共 44,874,084.00 0.81
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 25,814,194.50 0.47

R 文化、体育和娱乐 42,050,340.49 0.76
业

S 综合 - -

合计 4,245,427,716.63 76.83

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,784,310.00 0.09

B 采矿业 14,227,579.00 0.26

C 制造业 609,583,039.75 11.03

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应

业 60,012,932.32 1.09

E 建筑业 11,040,288.00 0.20

F 批发和零售业 9,346,137.20 0.17

G 交通运输、仓储和

邮政业 1,330,117.41 0.02

H 住宿和餐饮业 5,038,150.00 0.09

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 38,252,954.38 0.69

J 金融业 160,580,252.91 2.91


K 房地产业 11,058,854.00 0.20

L 租赁和商务服务

业 20,526,133.00 0.37

M 科学研究和技术

服务业 16,390,866.78 0.30

N 水利、环境和公共

设施管理业 2,944,135.11 0.05

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 6,511,386.00 0.12

S 综合 - -

合计 971,627,135.86 17.58

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 300232 洲明科技 6,021,800 52,991,840.00 0.96

2 300319 麦捷科技 5,463,700 52,670,068.00 0.95

3 688158 优刻得 3,117,400 51,281,230.00 0.93

4 300432 富临精工 4,574,330 48,030,465.00 0.87

5 002948 青岛银行 15,033,040 45,850,772.00 0.83

6 688018 乐鑫科技 438,645 45,158,502.75 0.82

7 603396 金辰股份 815,308 44,556,582.20 0.81

8 300458 全志科技 1,929,130 43,771,959.70 0.79

9 688235 百济神州 312,597 43,463,486.88 0.79

10 002773 康弘药业 2,342,616 43,197,839.04 0.78

11 002993 奥海科技 1,091,780 41,596,818.00 0.75

12 605589 圣泉集团 1,828,748 40,927,380.24 0.74

13 002745 木林森 4,661,500 40,368,590.00 0.73

14 000035 中国天楹 8,136,700 40,195,298.00 0.73

15 002405 四维图新 4,488,800 39,950,320.00 0.72

16 688116 天奈科技 1,372,400 39,854,496.00 0.72

17 301080 百普赛斯 672,350 39,628,309.00 0.72

18 300327 中颖电子 1,639,094 37,371,343.20 0.68

19 600449 宁夏建材 2,081,903 37,328,520.79 0.68


20 601001 晋控煤业 3,022,000 37,261,260.00 0.67

21 601963 重庆银行 5,336,602 37,142,749.92 0.67

22 600252 中恒集团 14,586,003 36,610,867.53 0.66

23 002467 二六三 7,748,600 35,953,504.00 0.65

24 600577 精达股份 8,504,000 35,206,560.00 0.64

25 603087 甘李药业 662,400 34,875,360.00 0.63

26 002706 良信股份 3,840,000 33,907,200.00 0.61

27 000969 安泰科技 3,603,828 32,398,413.72 0.59

28 000801 四川九洲 4,134,300 31,834,110.00 0.58

29 300369 绿盟科技 3,370,600 31,784,758.00 0.58

30 603919 金徽酒 1,288,500 31,722,870.00 0.57

31 603678 火炬电子 1,193,200 31,584,004.00 0.57

32 300180 华峰超纤 7,138,100 31,550,402.00 0.57

33 300735 光弘科技 1,339,996 31,543,505.84 0.57

34 688106 金宏气体 1,299,909 31,314,807.81 0.57

35 688007 光峰科技 1,193,160 30,878,980.80 0.56

36 300166 东方国信 3,241,445 30,469,583.00 0.55

37 688083 中望软件 304,152 30,275,290.08 0.55

38 603236 移远通信 563,219 30,273,021.25 0.55

39 600645 中源协和 1,483,083 30,062,092.41 0.54

40 002245 蔚蓝锂芯 3,478,500 29,636,820.00 0.54

41 300035 中科电气 2,773,600 29,233,744.00 0.53

42 002100 天康生物 3,327,400 29,181,298.00 0.53

43 300348 长亮科技 2,830,100 29,178,331.00 0.53

44 002124 天邦食品 8,020,800 29,115,504.00 0.53

45 600850 电科数字 1,325,000 28,818,750.00 0.52

46 600507 方大特钢 6,213,800 28,645,618.00 0.52

47 600266 城建发展 5,821,376 28,175,459.84 0.51

48 605376 博迁新材 976,600 27,540,120.00 0.50

49 601375 中原证券 6,696,900 25,649,127.00 0.46

50 300233 金城医药 1,539,500 25,648,070.00 0.46

51 600446 金证股份 2,190,205 25,340,671.85 0.46

52 300377 赢时胜 3,212,800 24,931,328.00 0.45

53 603730 岱美股份 1,695,351 24,565,635.99 0.44

54 603033 三维股份 1,485,553 23,486,592.93 0.43

55 300768 迪普科技 1,581,944 23,381,132.32 0.42

56 002125 湘潭电化 2,150,900 22,993,121.00 0.42

57 301219 腾远钴业 576,406 22,693,104.22 0.41

58 603906 龙蟠科技 1,803,900 22,476,594.00 0.41

59 300770 新媒股份 576,500 22,299,020.00 0.40

60 688131 皓元医药 426,213 22,188,648.78 0.40

61 600667 太极实业 3,125,700 21,973,671.00 0.40

62 688209 英集芯 1,205,640 21,532,730.40 0.39


63 603583 捷昌驱动 1,074,434 21,520,913.02 0.39

64 600284 浦东建设 3,401,600 21,430,080.00 0.39

65 000690 宝新能源 4,826,000 21,379,180.00 0.39

66 002036 联创电子 2,019,700 20,621,137.00 0.37

67 300841 康华生物 265,000 20,548,100.00 0.37

68 002215 诺 普 信 2,476,800 20,458,368.00 0.37

69 601918 新集能源 3,832,500 20,197,275.00 0.37

70 600216 浙江医药 1,868,000 20,043,640.00 0.36

71 601801 皖新传媒 2,844,600 19,769,970.00 0.36

72 603055 台华新材 1,599,600 19,259,184.00 0.35

73 300767 震安科技 1,100,500 19,126,690.00 0.35

74 301078 孩子王 2,328,982 19,120,942.22 0.35

75 688368 晶丰明源 176,207 19,019,783.58 0.34

76 002239 奥特佳 5,832,600 18,955,950.00 0.34

77 002351 漫步者 1,072,400 18,949,308.00 0.34

78 688016 心脉医疗 96,717 18,824,029.71 0.34

79 002436 兴森科技 1,258,900 18,543,597.00 0.34

80 688739 成大生物 564,558 18,353,780.58 0.33

81 601606 长城军工 1,476,700 17,986,206.00 0.33

82 000686 东北证券 2,529,500 17,959,450.00 0.33

83 688128 中国电研 870,848 17,869,800.96 0.32

84 002724 海洋王 2,154,300 17,708,346.00 0.32

85 002537 海联金汇 2,652,100 17,662,986.00 0.32

86 300113 顺网科技 1,251,300 17,518,200.00 0.32

87 002635 安洁科技 1,064,300 17,380,019.00 0.31

88 300747 锐科激光 738,523 17,377,446.19 0.31

89 002396 星网锐捷 961,662 17,377,232.34 0.31

90 600480 凌云股份 1,819,342 16,574,205.62 0.30

91 300087 荃银高科 1,964,600 16,463,348.00 0.30

92 600596 新安股份 1,766,700 16,112,304.00 0.29

93 601528 瑞丰银行 3,123,600 15,461,820.00 0.28

94 000090 天健集团 3,333,100 15,332,260.00 0.28

95 603129 春风动力 148,200 15,151,968.00 0.27

96 002287 奇正藏药 671,629 15,104,936.21 0.27

97 001696 宗申动力 2,275,360 15,085,636.80 0.27

98 300725 药石科技 381,187 14,969,213.49 0.27

99 300679 电连技术 357,800 14,848,700.00 0.27

100 301171 易点天下 736,500 14,560,605.00 0.26

101 002961 瑞达期货 957,900 14,272,710.00 0.26

102 002649 博彦科技 1,145,100 14,050,377.00 0.25

103 003012 东鹏控股 1,678,400 13,846,800.00 0.25

104 000818 航锦科技 431,900 13,553,022.00 0.25

105 002516 旷达科技 2,677,900 13,202,047.00 0.24


106 301050 雷电微力 226,000 13,166,760.00 0.24

107 688100 威胜信息 450,243 13,021,027.56 0.24

108 601126 四方股份 918,100 13,000,296.00 0.24

109 000550 江铃汽车 682,600 12,989,878.00 0.24

110 300596 利安隆 436,500 12,902,940.00 0.23

111 688680 海优新材 191,412 12,566,197.80 0.23

112 002646 天佑德酒 912,801 12,423,221.61 0.22

113 000923 河钢资源 726,700 12,208,560.00 0.22

114 688027 国盾量子 95,280 12,186,312.00 0.22

115 688499 利元亨 319,067 12,150,071.36 0.22

116 600710 苏美达 1,710,100 12,124,609.00 0.22

117 000727 冠捷科技 4,523,900 12,124,052.00 0.22

118 002946 新乳业 1,055,700 12,119,436.00 0.22

119 000791 甘肃能源 2,164,500 12,056,265.00 0.22

120 300685 艾德生物 532,500 11,704,350.00 0.21

121 300618 寒锐钴业 413,200 11,689,428.00 0.21

122 002378 章源钨业 2,052,750 11,618,565.00 0.21

123 600201 生物股份 1,073,600 11,562,672.00 0.21

124 002061 浙江交科 3,151,600 11,503,340.00 0.21

125 000600 建投能源 2,290,476 11,475,284.76 0.21

126 002206 海 利 得 2,275,500 11,423,010.00 0.21

127 002068 黑猫股份 974,300 11,301,880.00 0.20

128 603005 晶方科技 504,750 11,084,310.00 0.20

129 688408 中信博 151,458 10,867,111.50 0.20

130 001213 中铁特货 2,563,000 10,764,600.00 0.19

131 688578 艾力斯 257,583 10,730,907.78 0.19

132 603328 依顿电子 1,307,200 10,653,680.00 0.19

133 300409 道氏技术 942,700 10,501,678.00 0.19

134 002967 广电计量 695,711 10,442,622.11 0.19

135 600285 羚锐制药 609,500 10,428,545.00 0.19

136 600623 华谊集团 1,606,800 10,347,792.00 0.19

137 600075 新疆天业 2,343,400 10,123,488.00 0.18

138 301239 普瑞眼科 117,400 10,096,400.00 0.18

139 603477 巨星农牧 261,486 9,797,880.42 0.18

140 300346 南大光电 351,610 9,707,952.10 0.18

141 688327 云从科技 575,200 9,697,872.00 0.18

142 603989 艾华集团 442,400 9,520,448.00 0.17

143 688366 昊海生科 87,031 9,424,586.99 0.17

144 002840 华统股份 452,900 9,415,791.00 0.17

145 002851 麦格米特 382,697 9,414,346.20 0.17

146 601137 博威合金 601,400 9,339,742.00 0.17

147 688023 安恒信息 83,535 9,263,196.15 0.17

148 603733 仙鹤股份 570,300 9,204,642.00 0.17


149 688568 中科星图 186,646 9,156,852.76 0.17

150 603063 禾望电气 366,200 9,155,000.00 0.17

151 000990 诚志股份 1,110,800 9,119,668.00 0.17

152 601567 三星医疗 443,800 9,097,900.00 0.16

153 688206 概伦电子 416,689 9,083,820.20 0.16

154 688733 壹石通 309,100 9,047,357.00 0.16

155 600602 云赛智联 764,272 8,842,627.04 0.16

156 603128 华贸物流 1,189,000 8,786,710.00 0.16

157 002541 鸿路钢构 402,700 8,750,671.00 0.16

158 603013 亚普股份 500,000 8,640,000.00 0.16

159 002901 大博医疗 211,400 8,580,726.00 0.16

160 688318 财富趋势 67,924 8,578,801.20 0.16

161 688798 艾为电子 123,909 8,553,438.27 0.15

162 300358 楚天科技 790,200 8,455,140.00 0.15

163 301308 江波龙 91,200 8,394,960.00 0.15

164 000676 智度股份 956,600 8,351,118.00 0.15

165 603713 密尔克卫 156,200 8,311,402.00 0.15

166 603393 新天然气 271,200 8,290,584.00 0.15

167 300303 聚飞光电 1,379,400 8,179,842.00 0.15

168 301165 锐捷网络 213,349 8,083,793.61 0.15

169 603439 贵州三力 426,200 8,046,656.00 0.15

170 688017 绿的谐波 51,379 7,886,676.50 0.14

171 601222 林洋能源 1,232,500 7,875,675.00 0.14

172 601952 苏垦农发 766,900 7,853,056.00 0.14

173 301267 华厦眼科 242,750 7,789,847.50 0.14

174 688322 奥比中光 205,700 7,730,206.00 0.14

175 603489 八方股份 140,311 7,710,089.45 0.14

176 300260 新莱应材 249,800 7,601,414.00 0.14

177 300382 斯莱克 763,600 7,582,548.00 0.14

178 603108 润达医疗 370,500 7,539,675.00 0.14

179 603197 保隆科技 131,268 7,403,515.20 0.13

180 000034 神州数码 246,100 7,360,851.00 0.13

181 002839 张家港行 1,882,500 7,304,100.00 0.13

182 002261 拓维信息 485,501 7,301,935.04 0.13

183 688019 安集科技 45,475 7,265,086.00 0.13

184 600685 中船防务 281,029 7,180,290.95 0.13

185 300002 神州泰岳 807,400 7,145,490.00 0.13

186 002697 红旗连锁 1,418,700 7,065,126.00 0.13

187 002701 奥瑞金 1,705,300 7,059,942.00 0.13

188 600458 时代新材 765,500 7,050,255.00 0.13

189 301015 百洋医药 194,600 6,978,356.00 0.13

190 000682 东方电子 853,937 6,874,192.85 0.12

191 002567 唐人神 900,100 6,750,750.00 0.12


192 300674 宇信科技 403,700 6,572,236.00 0.12

193 600320 振华重工 1,970,302 6,541,402.64 0.12

194 000650 仁和药业 975,700 6,468,891.00 0.12

195 600330 天通股份 746,700 6,444,021.00 0.12

196 605090 九丰能源 221,300 6,180,909.00 0.11

197 688037 芯源微 46,100 6,159,421.00 0.11

198 688326 经纬恒润 52,764 6,123,262.20 0.11

199 000049 德赛电池 223,957 6,073,713.84 0.11

200 300393 中来股份 578,600 5,982,724.00 0.11

201 688127 蓝特光学 256,628 5,976,866.12 0.11

202 300663 科蓝软件 422,300 5,971,322.00 0.11

203 300762 上海瀚讯 391,800 5,908,344.00 0.11

204 000921 海信家电 287,400 5,862,960.00 0.11

205 000403 派林生物 212,800 5,796,672.00 0.10

206 600750 江中药业 275,500 5,752,440.00 0.10

207 603093 南华期货 473,200 5,678,400.00 0.10

208 688050 爱博医疗 32,693 5,624,503.72 0.10

209 002895 川恒股份 293,900 5,584,100.00 0.10

210 603666 亿嘉和 176,579 5,542,814.81 0.10

211 002318 久立特材 275,200 5,470,976.00 0.10

212 000681 视觉中国 370,900 5,452,230.00 0.10

213 300451 创业慧康 830,300 5,438,465.00 0.10

214 300973 立高食品 111,700 5,423,035.00 0.10

215 600206 有研新材 434,900 5,388,411.00 0.10

216 688617 惠泰医疗 13,836 5,375,286.00 0.10

217 600556 天下秀 899,600 5,316,636.00 0.10

218 688261 东微半导 62,909 5,258,563.31 0.10

219 603348 文灿股份 135,280 5,248,864.00 0.09

220 002302 西部建设 810,000 5,248,800.00 0.09

221 300894 火星人 323,095 5,247,062.80 0.09

222 603212 赛伍技术 295,572 5,134,085.64 0.09

223 600158 中体产业 658,500 5,123,130.00 0.09

224 300765 新诺威 138,900 5,086,518.00 0.09

225 000422 湖北宜化 484,900 5,072,054.00 0.09

226 000915 华特达因 172,237 4,987,983.52 0.09

227 002226 江南化工 1,132,600 4,960,788.00 0.09

228 300298 三诺生物 162,000 4,924,800.00 0.09

229 000821 京山轻机 309,186 4,912,965.54 0.09

230 600575 淮河能源 1,998,900 4,817,349.00 0.09

231 300039 上海凯宝 718,400 4,777,360.00 0.09

232 000061 农 产 品 735,100 4,756,097.00 0.09

233 300887 谱尼测试 395,950 4,676,169.50 0.08

234 002847 盐津铺子 66,250 4,603,050.00 0.08


235 300755 华致酒行 250,100 4,574,329.00 0.08

236 002145 中核钛白 1,016,300 4,553,024.00 0.08

237 600456 宝钛股份 144,249 4,527,976.11 0.08

238 601028 玉龙股份 399,000 4,273,290.00 0.08

239 688388 嘉元科技 210,500 4,268,940.00 0.08

240 688707 振华新材 208,000 4,264,000.00 0.08

241 600775 南京熊猫 313,700 4,156,525.00 0.08

242 300133 华策影视 706,000 4,144,220.00 0.07

243 603985 恒润股份 165,700 4,117,645.00 0.07

244 300662 科锐国际 148,146 4,091,792.52 0.07

245 300860 锋尚文化 74,423 4,065,728.49 0.07

246 301060 兰卫医学 302,700 4,022,883.00 0.07

247 002585 双星新材 490,300 3,976,333.00 0.07

248 600510 黑牡丹 702,800 3,970,820.00 0.07

249 600688 上海石化 1,371,223 3,921,697.78 0.07

250 002219 新里程 1,288,800 3,905,064.00 0.07

251 600971 恒源煤电 341,700 3,809,955.00 0.07

252 603279 景津装备 171,860 3,799,824.60 0.07

253 002815 崇达技术 389,600 3,732,368.00 0.07

254 600586 金晶科技 555,301 3,709,410.68 0.07

255 002978 安宁股份 116,500 3,688,390.00 0.07

256 688711 宏微科技 88,578 3,675,101.22 0.07

257 000881 中广核技 504,400 3,656,900.00 0.07

258 603043 广州酒家 186,900 3,650,157.00 0.07

259 301095 广立微 48,800 3,646,824.00 0.07

260 688262 国芯科技 123,100 3,611,754.00 0.07

261 605222 起帆电缆 184,640 3,559,859.20 0.06

262 688789 宏华数科 35,449 3,541,709.59 0.06

263 300034 钢研高纳 169,800 3,455,430.00 0.06

264 000627 天茂集团 1,202,500 3,415,100.00 0.06

265 002283 天润工业 583,400 3,412,890.00 0.06

266 603871 嘉友国际 210,979 3,346,126.94 0.06

267 300630 普利制药 147,200 3,329,664.00 0.06

268 300077 国民技术 291,000 3,285,390.00 0.06

269 603025 大豪科技 245,800 3,259,308.00 0.06

270 000560 我爱我家 1,439,000 3,237,750.00 0.06

271 002556 辉隆股份 536,400 3,154,032.00 0.06

272 688315 诺禾致源 131,377 3,066,339.18 0.06

273 300820 英杰电气 52,600 3,012,928.00 0.05

274 605333 沪光股份 150,300 2,990,970.00 0.05

275 603997 继峰股份 220,050 2,964,073.50 0.05

276 601886 江河集团 442,700 2,948,382.00 0.05

277 000555 神州信息 259,800 2,933,142.00 0.05


278 002221 东华能源 283,600 2,921,080.00 0.05

279 002174 游族网络 252,700 2,895,942.00 0.05

280 600933 爱柯迪 131,700 2,889,498.00 0.05

281 688066 航天宏图 67,800 2,863,872.00 0.05

282 000718 苏宁环球 1,103,460 2,857,961.40 0.05

283 002705 新宝股份 196,100 2,857,177.00 0.05

284 300623 捷捷微电 178,126 2,826,859.62 0.05

285 300737 科顺股份 446,500 2,741,510.00 0.05

286 000928 中钢国际 467,800 2,727,274.00 0.05

287 600225 卓朗科技 716,900 2,724,220.00 0.05

288 603105 芯能科技 234,700 2,717,826.00 0.05

289 002991 甘源食品 37,800 2,701,188.00 0.05

290 002130 沃尔核材 356,000 2,687,800.00 0.05

291 300455 航天智装 225,100 2,687,694.00 0.05

292 000719 中原传媒 275,000 2,675,750.00 0.05

293 603595 东尼电子 70,800 2,604,732.00 0.05

294 688185 康希诺 34,657 2,582,639.64 0.05

295 603588 高能环境 394,300 2,578,722.00 0.05

296 688238 和元生物 279,500 2,512,705.00 0.05

297 603306 华懋科技 92,028 2,494,879.08 0.05

298 301155 海力风电 41,400 2,448,810.00 0.04

299 688559 海目星 68,123 2,431,991.10 0.04

300 300639 凯普生物 258,354 2,413,026.36 0.04

301 688598 金博股份 34,400 2,404,560.00 0.04

302 300170 汉得信息 289,100 2,402,421.00 0.04

303 002941 新疆交建 183,200 2,385,264.00 0.04

304 300687 赛意信息 108,200 2,356,596.00 0.04

305 603008 喜临门 136,200 2,316,762.00 0.04

306 600312 平高电气 180,600 2,291,814.00 0.04

307 002335 科华数据 82,000 2,269,760.00 0.04

308 000030 富奥股份 420,600 2,246,004.00 0.04

309 301071 力量钻石 69,300 2,238,390.00 0.04

310 300263 隆华科技 317,000 2,231,680.00 0.04

311 603983 丸美股份 86,200 2,178,274.00 0.04

312 000006 深振业 A 469,400 2,154,546.00 0.04

313 601200 上海环境 233,600 2,100,064.00 0.04

314 300398 飞凯材料 133,113 2,097,860.88 0.04

315 002163 海南发展 230,700 2,094,756.00 0.04

316 300158 振东制药 305,600 2,062,800.00 0.04

317 002428 云南锗业 166,700 2,055,411.00 0.04

318 600389 江山股份 116,385 2,025,099.00 0.04

319 002222 福晶科技 68,500 2,022,805.00 0.04

320 300573 兴齐眼药 11,020 2,009,166.40 0.04


321 603566 普莱柯 86,400 1,956,960.00 0.04

322 688392 骄成超声 23,400 1,951,794.00 0.04

323 603915 国茂股份 117,880 1,942,662.40 0.04

324 300634 彩讯股份 94,400 1,932,368.00 0.03

325 600601 方正科技 667,800 1,929,942.00 0.03

326 300620 光库科技 42,600 1,929,780.00 0.03

327 002534 西子洁能 153,600 1,918,464.00 0.03

328 300366 创意信息 145,200 1,905,024.00 0.03

329 688700 东威科技 30,687 1,872,520.74 0.03

330 002043 兔 宝 宝 209,400 1,855,284.00 0.03

331 600966 博汇纸业 293,122 1,820,287.62 0.03

332 688173 希荻微 103,000 1,811,770.00 0.03

333 300666 江丰电子 30,900 1,810,122.00 0.03

334 600691 阳煤化工 561,500 1,802,415.00 0.03

335 300783 三只松鼠 99,700 1,799,585.00 0.03

336 000966 长源电力 405,100 1,794,593.00 0.03

337 600657 信达地产 492,500 1,768,075.00 0.03

338 000736 中交地产 176,200 1,724,998.00 0.03

339 600223 福瑞达 174,700 1,682,361.00 0.03

340 002832 比音勒芬 51,900 1,645,230.00 0.03

341 002006 精工科技 104,500 1,596,760.00 0.03

342 002312 川发龙蟒 217,900 1,557,985.00 0.03

343 600729 重庆百货 54,800 1,545,360.00 0.03

344 600675 中华企业 483,300 1,522,395.00 0.03

345 600073 上海梅林 210,600 1,434,186.00 0.03

346 688696 极米科技 12,547 1,417,560.06 0.03

347 603888 新华网 56,165 1,414,796.35 0.03

348 688556 高测股份 36,000 1,403,640.00 0.03

349 002041 登海种业 105,700 1,398,411.00 0.03

350 300772 运达股份 131,100 1,394,904.00 0.03

351 300475 香农芯创 40,900 1,382,011.00 0.03

352 688278 特宝生物 26,365 1,380,207.75 0.02

353 002544 普天科技 67,700 1,375,664.00 0.02

354 301238 瑞泰新材 76,500 1,341,045.00 0.02

355 000951 中国重汽 91,440 1,221,638.40 0.02

356 300821 东岳硅材 144,200 1,196,860.00 0.02

357 300188 国投智能 74,600 1,195,092.00 0.02

358 301047 义翘神州 13,840 1,140,416.00 0.02

359 002777 久远银海 44,500 1,117,395.00 0.02

360 603301 振德医疗 45,500 1,114,750.00 0.02

361 603187 海容冷链 73,400 1,112,744.00 0.02

362 000737 北方铜业 191,600 1,111,280.00 0.02

363 603533 掌阅科技 54,700 1,087,436.00 0.02


364 688268 华特气体 16,100 1,084,818.00 0.02

365 601609 金田股份 158,400 1,072,368.00 0.02

366 603208 江山欧派 35,800 1,062,902.00 0.02

367 688333 铂力特 9,000 1,043,100.00 0.02

368 300031 宝通科技 55,400 1,027,116.00 0.02

369 000058 深 赛 格 138,400 992,328.00 0.02

370 688046 药康生物 47,600 959,140.00 0.02

371 603229 奥翔药业 72,000 951,120.00 0.02

372 688033 天宜上佳 55,800 943,020.00 0.02

373 002242 九阳股份 73,100 929,101.00 0.02

374 001301 尚太科技 25,200 922,824.00 0.02

375 002099 海翔药业 127,200 914,568.00 0.02

376 002891 中宠股份 33,796 890,524.60 0.02

377 002545 东方铁塔 124,500 890,175.00 0.02

378 300315 掌趣科技 166,700 858,505.00 0.02

379 601949 中国出版 101,400 819,312.00 0.01

380 002171 楚江新材 108,800 813,824.00 0.01

381 688001 华兴源创 23,214 811,329.30 0.01

382 002307 北新路桥 187,800 796,272.00 0.01

383 688133 泰坦科技 16,983 787,162.05 0.01

384 600055 万东医疗 44,900 766,892.00 0.01

385 600552 凯盛科技 57,200 762,476.00 0.01

386 600477 杭萧钢构 228,800 752,752.00 0.01

387 600612 老凤祥 10,600 731,400.00 0.01

388 688166 博瑞医药 20,600 721,000.00 0.01

389 000811 冰轮环境 53,100 720,567.00 0.01

390 600882 妙可蓝多 32,900 528,703.00 0.01

391 000603 盛达资源 47,700 527,085.00 0.01

392 603179 新泉股份 10,300 522,313.00 0.01

393 603556 海兴电力 17,707 514,034.21 0.01

394 600963 岳阳林纸 63,800 375,782.00 0.01

395 000016 深康佳 A 84,800 353,616.00 0.01

396 301216 万凯新材 24,300 343,359.00 0.01

397 002645 华宏科技 27,900 315,270.00 0.01

398 300406 九强生物 14,500 276,950.00 0.01

399 002015 协鑫能科 16,800 207,984.00 0.00

400 300134 大富科技 17,300 178,536.00 0.00

401 688289 圣湘生物 5,900 115,345.00 0.00

402 002932 明德生物 4,769 109,543.93 0.00

403 002101 广东鸿图 5,100 77,673.00 0.00

404 300693 盛弘股份 1,697 50,757.27 0.00

405 603505 金石资源 1,186 32,199.90 0.00

406 002158 汉钟精机 1,400 31,164.00 0.00


407 300497 富祥药业 2,500 23,400.00 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688169 石头科技 133,675 37,823,341.25 0.68

2 603028 赛福天 2,511,000 27,997,650.00 0.51

3 601198 东兴证券 3,333,417 27,434,021.91 0.50

4 000932 华菱钢铁 5,241,900 26,995,785.00 0.49

5 601878 浙商证券 2,404,100 25,074,763.00 0.45

6 600025 华能水电 2,825,204 24,381,510.52 0.44

7 603520 司太立 1,649,354 23,222,904.32 0.42

8 600569 安阳钢铁 9,798,086 20,869,923.18 0.38

9 601688 华泰证券 1,407,800 19,638,810.00 0.36

10 600369 西南证券 4,662,600 19,070,034.00 0.35

11 601377 兴业证券 3,025,300 17,758,511.00 0.32

12 000039 中集集团 2,265,400 17,330,310.00 0.31

13 600438 通威股份 647,800 16,214,434.00 0.29

14 300279 和晶科技 2,496,500 16,152,355.00 0.29

15 603110 东方材料 664,100 16,004,810.00 0.29

16 603682 锦和商管 2,385,900 13,695,066.00 0.25

17 601985 中国核电 1,808,600 13,564,500.00 0.25

18 300595 欧普康视 599,459 13,535,784.22 0.24

19 300368 汇金股份 1,862,700 12,703,614.00 0.23

20 300016 北陆药业 1,770,200 12,603,824.00 0.23

21 601881 中国银河 1,034,200 12,462,110.00 0.23

22 002559 亚威股份 1,027,400 11,845,922.00 0.21

23 603053 成都燃气 1,131,700 11,588,608.00 0.21

24 300213 佳讯飞鸿 1,411,600 10,163,520.00 0.18

25 300043 星辉娱乐 2,633,300 9,769,543.00 0.18

26 600150 中国船舶 329,600 9,703,424.00 0.18

27 601390 中国中铁 1,692,300 9,612,264.00 0.17

28 600030 中信证券 458,200 9,333,534.00 0.17

29 300746 汉嘉设计 902,360 9,068,718.00 0.16

30 002988 豪美新材 375,500 8,963,185.00 0.16

31 002500 山西证券 1,619,400 8,728,566.00 0.16

32 300473 德尔股份 465,500 8,509,340.00 0.15

33 688699 明微电子 210,751 8,503,802.85 0.15

34 600426 华鲁恒升 306,600 8,459,094.00 0.15

35 688468 科美诊断 757,273 8,170,975.67 0.15

36 603660 苏州科达 874,600 7,687,734.00 0.14

37 600732 爱旭股份 426,480 7,523,107.20 0.14

38 300709 精研科技 239,200 7,460,648.00 0.14

39 301201 诚达药业 289,500 7,361,985.00 0.13


40 603727 博迈科 567,800 7,114,534.00 0.13

41 601225 陕西煤业 340,500 7,113,045.00 0.13

42 000876 新 希 望 755,300 7,039,396.00 0.13

43 002878 元隆雅图 366,900 6,828,009.00 0.12

44 603196 日播时尚 493,400 6,665,834.00 0.12

45 300322 硕贝德 597,038 6,662,944.08 0.12

46 688159 有方科技 175,900 6,622,635.00 0.12

47 601318 中国平安 161,900 6,524,570.00 0.12

48 300625 三雄极光 437,700 6,486,714.00 0.12

49 002673 西部证券 1,006,300 6,410,131.00 0.12

50 002730 电光科技 675,900 6,407,532.00 0.12

51 002664 信质集团 367,200 6,106,536.00 0.11

52 601108 财通证券 776,400 6,024,864.00 0.11

53 600702 舍得酒业 58,000 5,608,600.00 0.10

54 688095 福昕软件 79,200 5,532,120.00 0.10

55 300719 安达维尔 410,450 5,471,298.50 0.10

56 300584 海辰药业 231,300 5,384,664.00 0.10

57 600333 长春燃气 1,053,000 5,328,180.00 0.10

58 002367 康力电梯 701,400 5,274,528.00 0.10

59 301007 德迈仕 310,300 5,247,173.00 0.09

60 000717 中南股份 2,041,500 5,185,410.00 0.09

61 300769 德方纳米 83,600 5,102,108.00 0.09

62 600754 锦江酒店 168,500 5,038,150.00 0.09

63 603800 道森股份 185,000 4,884,000.00 0.09

64 300522 世名科技 355,600 4,800,600.00 0.09

65 600745 闻泰科技 113,400 4,797,954.00 0.09

66 300498 温氏股份 238,500 4,784,310.00 0.09

67 688208 道通科技 199,185 4,730,643.75 0.09

68 000519 中兵红箭 330,400 4,638,816.00 0.08

69 002795 永和智控 600,400 4,484,988.00 0.08

70 300184 力源信息 753,500 4,483,325.00 0.08

71 300136 信维通信 185,400 4,375,440.00 0.08

72 603788 宁波高发 292,900 4,372,997.00 0.08

73 688277 天智航 326,081 4,297,747.58 0.08

74 000925 众合科技 484,600 4,196,636.00 0.08

75 300957 贝泰妮 58,375 3,979,423.75 0.07

76 600346 恒力石化 300,800 3,961,536.00 0.07

77 603258 电魂网络 170,100 3,908,898.00 0.07

78 600213 亚星客车 414,300 3,828,132.00 0.07

79 300606 金太阳 111,600 3,812,256.00 0.07

80 000069 华侨城 A 1,224,200 3,807,262.00 0.07

81 301052 果麦文化 84,900 3,716,922.00 0.07

82 300896 爱美客 12,400 3,649,692.00 0.07


83 002641 公元股份 722,400 3,633,672.00 0.07

84 300030 阳普医疗 458,600 3,554,150.00 0.06

85 300751 迈为股份 27,259 3,530,313.09 0.06

86 600765 中航重机 175,000 3,344,250.00 0.06

87 603387 基蛋生物 303,628 3,339,908.00 0.06

88 002826 易明医药 281,100 3,336,657.00 0.06

89 300001 特锐德 164,991 3,316,319.10 0.06

90 300917 特发服务 127,600 3,230,832.00 0.06

91 000790 华神科技 631,500 3,195,390.00 0.06

92 002687 乔治白 587,500 3,131,375.00 0.06

93 600567 山鹰国际 1,580,900 3,066,946.00 0.06

94 000757 浩物股份 637,500 3,060,000.00 0.06

95 300542 新晨科技 228,700 2,995,970.00 0.05

96 600292 远达环保 481,900 2,925,133.00 0.05

97 688595 芯海科技 65,580 2,839,614.00 0.05

98 600576 祥源文旅 375,600 2,794,464.00 0.05

99 688393 安必平 110,700 2,764,179.00 0.05

100 300238 冠昊生物 194,900 2,642,844.00 0.05

101 002662 京威股份 748,500 2,627,235.00 0.05

102 002820 桂发祥 226,100 2,582,062.00 0.05

103 300446 航天智造 164,400 2,576,148.00 0.05

104 688300 联瑞新材 48,307 2,557,855.65 0.05

105 688165 埃夫特 222,500 2,549,850.00 0.05

106 688550 瑞联新材 63,672 2,526,504.96 0.05

107 000656 金科股份 1,384,200 2,505,402.00 0.05

108 603379 三美股份 72,000 2,448,000.00 0.04

109 603610 麒盛科技 200,700 2,392,344.00 0.04

110 601633 长城汽车 94,400 2,380,768.00 0.04

111 600236 桂冠电力 422,420 2,340,206.80 0.04

112 603278 大业股份 172,800 2,177,280.00 0.04

113 688229 博睿数据 44,600 2,143,922.00 0.04

114 000661 长春高新 14,700 2,143,260.00 0.04

115 001896 豫能控股 488,000 2,132,560.00 0.04

116 601577 长沙银行 310,900 2,120,338.00 0.04

117 603313 梦百合 199,900 2,098,950.00 0.04

118 688138 清溢光电 91,200 2,062,944.00 0.04

119 301152 天力锂能 54,500 1,993,610.00 0.04

120 002558 巨人网络 176,600 1,967,324.00 0.04

121 603259 药明康德 25,900 1,884,484.00 0.03

122 600594 益佰制药 325,600 1,852,664.00 0.03

123 300551 古鳌科技 105,100 1,828,740.00 0.03

124 002793 罗欣药业 314,800 1,687,328.00 0.03

125 688373 盟科药业 252,000 1,645,560.00 0.03


126 603956 威派格 204,400 1,622,936.00 0.03

127 600301 华锡有色 129,000 1,622,820.00 0.03

128 002892 科力尔 100,300 1,613,827.00 0.03

129 300882 万胜智能 65,400 1,593,144.00 0.03

130 300514 友讯达 97,600 1,590,880.00 0.03

131 301149 隆华新材 128,000 1,583,360.00 0.03

132 300902 国安达 43,800 1,543,950.00 0.03

133 688332 中科蓝讯 20,100 1,515,942.00 0.03

134 002133 广宇集团 434,200 1,515,358.00 0.03

135 300660 江苏雷利 48,700 1,473,662.00 0.03

136 002949 华阳国际 105,000 1,466,850.00 0.03

137 688418 震有科技 77,036 1,452,898.96 0.03

138 300429 强力新材 112,700 1,449,322.00 0.03

139 603929 亚翔集成 59,700 1,428,024.00 0.03

140 688222 成都先导 88,776 1,330,752.24 0.02

141 600798 宁波海运 359,600 1,316,136.00 0.02

142 003035 南网能源 245,900 1,293,434.00 0.02

143 688306 均普智能 226,691 1,262,668.87 0.02

144 002947 恒铭达 38,400 1,235,712.00 0.02

145 301339 通行宝 60,900 1,228,962.00 0.02

146 002497 雅化集团 90,400 1,183,336.00 0.02

147 603327 福蓉科技 88,700 1,182,371.00 0.02

148 300193 佳士科技 149,500 1,161,615.00 0.02

149 300534 陇神戎发 116,800 1,152,816.00 0.02

150 300500 启迪设计 80,300 1,150,699.00 0.02

151 688510 航亚科技 64,300 1,132,966.00 0.02

152 000652 泰达股份 282,100 1,097,369.00 0.02

153 600126 杭钢股份 198,700 1,059,071.00 0.02

154 300129 泰胜风能 98,300 1,058,691.00 0.02

155 603076 乐惠国际 38,400 1,029,120.00 0.02

156 300218 安利股份 74,200 1,005,410.00 0.02

157 002372 伟星新材 67,800 981,066.00 0.02

158 603855 华荣股份 44,900 896,204.00 0.02

159 300706 阿石创 32,600 843,688.00 0.02

160 300582 英飞特 63,800 766,238.00 0.01

161 603519 立霸股份 53,500 697,640.00 0.01

162 605188 国光连锁 80,600 685,906.00 0.01

163 002608 江苏国信 103,100 677,367.00 0.01

164 603501 韦尔股份 6,310 673,340.10 0.01

165 688258 卓易信息 12,538 620,631.00 0.01

166 300005 探路者 86,000 569,320.00 0.01

167 300870 欧陆通 12,600 557,802.00 0.01

168 003007 直真科技 16,700 546,090.00 0.01


169 002821 凯莱英 4,500 522,450.00 0.01

170 688180 君实生物 12,371 517,478.93 0.01

171 600481 双良节能 58,100 491,526.00 0.01

172 688601 力芯微 9,200 481,988.00 0.01

173 600581 八一钢铁 133,800 480,342.00 0.01

174 000703 恒逸石化 59,400 399,168.00 0.01

175 688099 晶晨股份 6,350 397,700.50 0.01

176 601568 北元集团 83,205 394,391.70 0.01

177 300403 汉宇集团 41,000 362,850.00 0.01

178 300380 安硕信息 15,800 335,118.00 0.01

179 600184 光电股份 26,400 301,752.00 0.01

180 603686 福龙马 28,300 289,509.00 0.01

181 300228 富瑞特装 39,300 279,030.00 0.01

182 300589 江龙船艇 19,900 276,212.00 0.00

183 002007 华兰生物 11,800 261,134.00 0.00

184 688177 百奥泰 6,080 250,739.20 0.00

185 603848 好太太 14,600 226,008.00 0.00

186 600351 亚宝药业 32,400 223,560.00 0.00

187 300645 正元智慧 11,000 200,090.00 0.00

188 301333 诺思格 2,800 180,544.00 0.00

189 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00

190 688108 赛诺医疗 6,700 84,085.00 0.00

191 603116 红蜻蜓 8,300 51,958.00 0.00

192 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

193 300730 科创信息 3,200 43,520.00 0.00

194 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

195 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

196 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

197 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

198 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

199 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

200 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

201 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

202 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

203 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

204 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

205 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

206 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

207 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

208 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

209 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

210 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

211 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00


212 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

213 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

214 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

215 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

216 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

217 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

218 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

219 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

220 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

221 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

222 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

223 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

224 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

225 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

226 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

227 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

228 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

229 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

230 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

231 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

232 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

233 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

234 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

235 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

236 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

237 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

238 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

239 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

240 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

241 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

242 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

243 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

244 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

245 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

246 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

247 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

248 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

249 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

250 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

251 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

252 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

253 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

254 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00


255 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

256 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

257 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

258 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

259 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

260 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

261 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

262 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

263 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

264 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

265 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

266 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

267 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

268 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

269 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

270 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

271 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

272 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002261 拓维信息 235,074,576.63 5.64

2 002463 沪电股份 215,060,813.76 5.16

3 605589 圣泉集团 195,323,652.93 4.69

4 300502 新易盛 168,683,894.26 4.05

5 688158 优刻得 158,846,575.08 3.81

6 688318 财富趋势 157,848,438.36 3.79

7 300379 东方通 154,218,315.46 3.70

8 688408 中信博 153,749,424.63 3.69

9 000860 顺鑫农业 150,944,940.68 3.62

10 688007 光峰科技 148,998,276.15 3.57

11 002402 和而泰 147,927,614.93 3.55

12 605507 国邦医药 147,676,815.40 3.54

13 300432 富临精工 145,593,422.97 3.49

14 600997 开滦股份 143,843,657.61 3.45

15 300188 国投智能 139,988,306.74 3.36

16 688148 芳源股份 139,729,152.79 3.35

17 600197 伊力特 137,049,457.82 3.29

18 603236 移远通信 136,853,840.03 3.28

19 000928 中钢国际 136,275,952.00 3.27

20 300438 鹏辉能源 135,112,401.84 3.24


21 603396 金辰股份 134,349,989.87 3.22

22 600559 老白干酒 132,060,190.20 3.17

23 002222 福晶科技 131,380,726.16 3.15

24 300768 迪普科技 131,236,766.37 3.15

25 601688 华泰证券 131,012,082.11 3.14

26 601963 重庆银行 129,839,872.39 3.12

27 600977 中国电影 129,538,287.70 3.11

28 002234 民和股份 128,694,559.89 3.09

29 002126 银轮股份 127,373,584.70 3.06

30 300803 指南针 127,204,515.65 3.05

31 603919 金徽酒 127,157,579.00 3.05

32 600789 鲁抗医药 126,668,380.62 3.04

33 002317 众生药业 126,275,629.00 3.03

34 603118 共进股份 125,704,343.60 3.02

35 002948 青岛银行 124,165,237.00 2.98

36 601377 兴业证券 121,415,773.22 2.91

37 002782 可立克 118,694,139.53 2.85

38 688617 惠泰医疗 118,037,714.49 2.83

39 300035 中科电气 117,812,577.32 2.83

40 600338 西藏珠峰 116,737,257.36 2.80

41 688235 百济神州 116,482,696.38 2.79

42 688368 晶丰明源 116,359,277.08 2.79

43 688578 艾力斯 115,635,568.59 2.77

44 600502 安徽建工 115,083,733.61 2.76

45 603108 润达医疗 114,940,625.00 2.76

46 688508 芯朋微 114,165,582.14 2.74

47 600073 上海梅林 114,155,043.80 2.74

48 688018 乐鑫科技 114,109,630.41 2.74

49 002237 恒邦股份 113,643,324.50 2.73

50 603997 继峰股份 113,225,474.34 2.72

51 600572 康恩贝 113,105,070.85 2.71

52 300759 康龙化成 112,950,984.10 2.71

53 002727 一心堂 112,901,880.12 2.71

54 600583 海油工程 112,460,732.65 2.70

55 688066 航天宏图 112,309,402.09 2.69

56 000682 东方电子 112,205,608.26 2.69

57 688023 安恒信息 111,776,349.20 2.68

58 601169 北京银行 111,744,567.00 2.68

59 300348 长亮科技 111,659,627.00 2.68

60 600688 上海石化 110,342,389.38 2.65

61 300567 精测电子 110,239,610.87 2.64

62 300118 东方日升 109,955,884.15 2.64

63 600266 城建发展 109,518,909.64 2.63


64 600750 江中药业 109,146,870.00 2.62

65 300031 宝通科技 109,054,296.68 2.62

66 300458 全志科技 108,761,679.31 2.61

67 002518 科士达 108,715,810.00 2.61

68 300393 中来股份 107,548,611.00 2.58

69 002254 泰和新材 106,928,239.90 2.57

70 600483 福能股份 106,824,546.16 2.56

71 002928 华夏航空 106,698,874.55 2.56

72 002020 京新药业 106,635,709.05 2.56

73 002773 康弘药业 105,812,462.10 2.54

74 603208 江山欧派 104,748,764.09 2.51

75 601939 建设银行 104,337,743.00 2.50

76 002335 科华数据 104,142,588.14 2.50

77 600456 宝钛股份 103,719,662.41 2.49

78 301039 中集车辆 103,512,786.00 2.48

79 300206 理邦仪器 103,475,793.15 2.48

80 603609 禾丰股份 102,954,377.77 2.47

81 600284 浦东建设 102,698,635.84 2.46

82 600667 太极实业 100,742,637.35 2.42

83 600990 四创电子 100,731,586.00 2.42

84 300725 药石科技 100,551,680.41 2.41

85 688321 微芯生物 100,497,237.30 2.41

86 688366 昊海生科 100,308,978.41 2.41

87 300319 麦捷科技 100,257,708.00 2.41

88 688660 电气风电 99,823,083.92 2.39

89 600449 宁夏建材 99,280,649.17 2.38

90 300894 火星人 99,171,806.47 2.38

91 300369 绿盟科技 99,166,645.88 2.38

92 300068 南都电源 98,968,941.58 2.37

93 002233 塔牌集团 98,908,794.82 2.37

94 300096 ST 易联众 98,840,348.80 2.37

95 600645 中源协和 97,932,687.63 2.35

96 000801 四川九洲 97,746,875.00 2.35

97 688520 神州细胞 97,664,460.15 2.34

98 300377 赢时胜 96,185,857.00 2.31

99 002675 东诚药业 95,825,127.70 2.30

100 002389 航天彩虹 95,630,366.83 2.29

101 688798 艾为电子 95,593,135.55 2.29

102 000657 中钨高新 95,220,713.29 2.28

103 600602 云赛智联 94,271,016.26 2.26

104 300232 洲明科技 94,179,875.00 2.26

105 300394 天孚通信 94,177,682.48 2.26

106 002287 奇正藏药 93,039,029.00 2.23


107 300659 中孚信息 92,853,927.21 2.23

108 688116 天奈科技 92,264,060.11 2.21

109 002698 博实股份 92,108,930.30 2.21

110 603179 新泉股份 91,914,815.00 2.21

111 600158 中体产业 90,856,695.00 2.18

112 002068 黑猫股份 90,408,926.00 2.17

113 000690 宝新能源 89,967,800.00 2.16

114 002534 西子洁能 89,793,013.10 2.15

115 688277 天智航 89,701,370.55 2.15

116 002405 四维图新 89,698,435.00 2.15

117 002851 麦格米特 89,274,795.49 2.14

118 000528 柳工 88,940,872.55 2.13

119 688499 利元亨 88,607,745.07 2.13

120 000676 智度股份 88,471,460.00 2.12

121 603308 应流股份 88,358,092.79 2.12

122 603368 柳药集团 87,911,429.01 2.11

123 601801 皖新传媒 87,843,219.98 2.11

124 603517 绝味食品 86,703,787.61 2.08

125 300002 神州泰岳 86,373,916.00 2.07

126 603505 金石资源 86,231,324.07 2.07

127 688389 普门科技 86,121,711.21 2.07

128 000550 江铃汽车 85,885,096.64 2.06

129 600685 中船防务 85,705,433.97 2.06

130 300303 聚飞光电 85,552,079.00 2.05

131 600966 博汇纸业 85,508,340.77 2.05

132 002320 海峡股份 85,343,540.97 2.05

133 002558 巨人网络 85,083,674.00 2.04

134 600933 爱柯迪 85,022,825.39 2.04

135 600675 中华企业 84,894,284.18 2.04

136 300166 东方国信 84,760,952.57 2.03

137 600038 中直股份 84,587,136.00 2.03

138 000969 安泰科技 84,531,132.48 2.03

139 603728 鸣志电器 84,516,396.00 2.03

140 600586 金晶科技 84,255,827.13 2.02

141 300087 荃银高科 83,863,971.32 2.01

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002463 沪电股份 252,156,561.44 6.05

2 002261 拓维信息 225,550,034.18 5.41

3 000860 顺鑫农业 204,826,872.52 4.91


4 603118 共进股份 195,444,094.46 4.69

5 300188 国投智能 193,035,789.40 4.63

6 688318 财富趋势 169,828,339.57 4.07

7 300567 精测电子 167,301,160.17 4.01

8 605589 圣泉集团 165,924,138.78 3.98

9 605507 国邦医药 164,590,650.71 3.95

10 600197 伊力特 162,980,634.22 3.91

11 300379 东方通 156,498,105.97 3.75

12 600789 鲁抗医药 155,361,579.30 3.73

13 600502 安徽建工 152,408,547.97 3.66

14 300502 新易盛 146,343,437.87 3.51

15 000928 中钢国际 143,088,143.12 3.43

16 300114 中航电测 142,518,312.58 3.42

17 603108 润达医疗 142,502,106.26 3.42

18 600997 开滦股份 142,058,714.32 3.41

19 002222 福晶科技 140,213,785.82 3.36

20 300348 长亮科技 136,027,082.15 3.26

21 600073 上海梅林 134,143,080.06 3.22

22 002402 和而泰 133,723,333.54 3.21

23 002675 东诚药业 131,922,201.78 3.16

24 002126 银轮股份 131,810,576.36 3.16

25 688408 中信博 129,860,326.37 3.12

26 300118 东方日升 128,539,979.45 3.08

27 002234 民和股份 125,825,509.72 3.02

28 600688 上海石化 125,239,112.00 3.00

29 600977 中国电影 125,205,577.73 3.00

30 000539 粤电力 A 125,122,440.44 3.00

31 600559 老白干酒 124,980,938.10 3.00

32 002237 恒邦股份 124,785,982.50 2.99

33 688578 艾力斯 124,347,124.16 2.98

34 002317 众生药业 123,152,227.46 2.95

35 600583 海油工程 122,534,969.10 2.94

36 688520 神州细胞 121,792,258.38 2.92

37 300803 指南针 121,562,091.92 2.92

38 603368 柳药集团 120,217,276.23 2.88

39 688148 芳源股份 118,436,451.67 2.84

40 600685 中船防务 118,221,881.70 2.84

41 688007 光峰科技 118,125,482.88 2.83

42 300487 蓝晓科技 117,319,968.28 2.81

43 600933 爱柯迪 116,966,707.09 2.81

44 002020 京新药业 116,909,249.17 2.80

45 002698 博实股份 115,780,166.10 2.78

46 603396 金辰股份 115,507,563.91 2.77


47 688617 惠泰医疗 114,866,644.46 2.76

48 002851 麦格米特 113,517,987.38 2.72

49 603997 继峰股份 112,428,997.42 2.70

50 301039 中集车辆 111,472,563.65 2.67

51 300438 鹏辉能源 109,304,423.87 2.62

52 601169 北京银行 109,080,456.04 2.62

53 688066 航天宏图 108,223,722.37 2.60

54 601688 华泰证券 108,208,433.65 2.60

55 002782 可立克 107,235,263.75 2.57

56 600338 西藏珠峰 106,559,883.44 2.56

57 002518 科士达 105,706,220.44 2.54

58 688158 优刻得 104,196,925.13 2.50

59 000682 东方电子 103,360,334.28 2.48

60 002727 一心堂 103,237,447.09 2.48

61 600572 康恩贝 102,347,735.00 2.46

62 600266 城建发展 102,122,309.63 2.45

63 002534 西子洁能 102,088,722.16 2.45

64 603208 江山欧派 101,741,538.85 2.44

65 002233 塔牌集团 101,414,690.38 2.43

66 603236 移远通信 101,086,622.15 2.43

67 300768 迪普科技 101,060,024.25 2.42

68 688508 芯朋微 100,008,826.04 2.40

69 300432 富临精工 99,848,775.37 2.40

70 601939 建设银行 99,564,612.86 2.39

71 300607 拓斯达 99,554,115.99 2.39

72 002697 红旗连锁 99,529,862.80 2.39

73 300659 中孚信息 99,477,041.28 2.39

74 300096 ST 易联众 99,452,518.84 2.39

75 300328 宜安科技 99,419,326.41 2.39

76 688389 普门科技 99,377,695.08 2.38

77 300393 中来股份 98,904,390.05 2.37

78 688037 芯源微 98,755,567.52 2.37

79 600667 太极实业 98,682,141.96 2.37

80 300527 中船应急 98,570,420.68 2.36

81 603466 风语筑 98,124,201.55 2.35

82 603179 新泉股份 98,104,498.70 2.35

83 601377 兴业证券 98,070,294.20 2.35

84 600483 福能股份 97,708,833.23 2.34

85 300759 康龙化成 97,118,739.80 2.33

86 600456 宝钛股份 96,880,673.92 2.32

87 688023 安恒信息 96,860,080.47 2.32

88 600750 江中药业 96,804,129.60 2.32

89 300602 飞荣达 96,722,461.13 2.32


90 300143 盈康生命 96,378,193.16 2.31

91 601949 中国出版 96,078,725.48 2.31

92 002389 航天彩虹 96,029,632.92 2.30

93 300031 宝通科技 95,782,355.13 2.30

94 002320 海峡股份 95,553,279.26 2.29

95 300596 利安隆 95,461,076.12 2.29

96 603919 金徽酒 94,704,632.83 2.27

97 603609 禾丰股份 93,582,308.00 2.25

98 002254 泰和新材 93,347,902.13 2.24

99 600158 中体产业 92,863,483.53 2.23

100 600966 博汇纸业 92,617,603.00 2.22

101 300394 天孚通信 92,341,190.89 2.22

102 600990 四创电子 92,232,249.70 2.21

103 688660 电气风电 92,162,437.48 2.21

104 000657 中钨高新 92,130,261.88 2.21

105 688366 昊海生科 91,942,298.69 2.21

106 002335 科华数据 91,850,863.39 2.20

107 603960 克来机电 89,761,063.04 2.15

108 002446 盛路通信 89,584,060.23 2.15

109 600363 联创光电 89,439,055.10 2.15

110 300206 理邦仪器 89,071,018.00 2.14

111 603533 掌阅科技 88,186,482.41 2.12

112 300303 聚飞光电 87,875,899.31 2.11

113 300068 南都电源 87,320,953.03 2.09

114 300672 国科微 87,058,607.61 2.09

115 600129 太极集团 87,058,159.13 2.09

116 300377 赢时胜 87,036,782.87 2.09

117 000426 兴业银锡 86,099,659.00 2.07

118 002421 达实智能 85,790,335.70 2.06

119 600587 新华医疗 85,477,986.57 2.05

120 600072 中船科技 85,221,342.00 2.04

121 688368 晶丰明源 85,214,439.55 2.04

122 603505 金石资源 85,049,503.86 2.04

123 688798 艾为电子 84,932,552.83 2.04

124 002928 华夏航空 84,876,659.29 2.04

125 688277 天智航 84,834,055.38 2.04

126 603660 苏州科达 84,797,457.07 2.03

127 600284 浦东建设 84,552,584.07 2.03

128 000528 柳工 84,346,095.57 2.02

129 603517 绝味食品 84,164,546.19 2.02

130 600211 西藏药业 83,930,176.16 2.01

131 300773 拉卡拉 83,648,501.20 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 52,137,518,192.08

卖出股票收入（成交）总额 50,144,689,192.95

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，青岛银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会青岛监管局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,326,995.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,326,995.74

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总
（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

万家中证 138,558 16,337.35 889,973,628.93 39.32 1,373,697,033.96 60.68
1000 指数

增强 A
万家中证

1000 指数 102,194 25,948.35 1,113,307,066.11 41.98 1,538,458,666.10 58.02
增强 C

合计 236,522 20,782.15 2,003,280,695.04 40.75 2,912,155,700.06 59.25

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 万家中证 1000 指数增强 A 689,687.48 0.0305
理人所
有从业

人员持 万家中证 1000 指数增强 C 53,711.10 0.0020
有本基
金

合计 743,398.58 0.0151

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 万家中证 1000 指数增强 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 万家中证 1000 指数增强 C 0~10
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 万家中证 1000 指数增强 A 10~50

本开放式基金 万家中证 1000 指数增强 C 0

合计 10~50

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立后有 9,887,305.69 份为发起式份额，发起份额承诺的有效期限为 2018 年 12 月 3
日(合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。
§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家中证 1000 指数增强 A 万家中证 1000 指数增强 C

基金合同生效日

（2018 年 12 月 3 日） 25,339.33 595,564.60
基金份额总额


本报告期期初基金份 1,797,157,489.39 1,604,589,814.97
额总额

本报告期基金总申购 2,562,467,583.33 6,013,804,829.02
份额

减：本报告期基金总 2,095,954,409.83 4,966,628,911.78
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 2,263,670,662.89 2,651,765,732.21
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2023 年 11 月 22 日，公司聘任乔亮先生担任公司副总经理。

基金托管人：

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

浙商证券 3 102,255,255, 100.00 63,530,468.1 100.00 -

873.92 0

注：1、本基金采用券商结算模式，本基金选择浙商证券股份有限公司作为证券经纪商，本基金与证券经纪商浙商证券股份有限公司不存在关联方关系。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商结算模式进行证券交易和结算的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；

4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足券商结算模式下 T+0 估值的时效性要求。

3、基金证券经纪商的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。

4、交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易费用（包括经手费、证管费、风险金），但不包括印花税、上海市场过户费、港股通交易相关费用等税费。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于新增平安银行股份有限公司为旗 指定媒介 2023 年 1 月 5 日
下部分基金销售机构并开通基金定投


业务及参与其费率优惠活动的公告

关于万家中证 1000 指数增强型发起

2 式证券投资基金暂停大额申购（含转 指定媒介 2023 年 1 月 9 日
换转入、定期定额投资）业务的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

3 基金新增攀赢基金为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 1 月 11 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

4 万家中证 1000 指数增强型发起式证 指定媒介 2023 年 1 月 12 日
券投资基金分红公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

基金新增中证金牛(北京)基金销售有

5 限公司为销售机构并开通转换、基金 指定媒介 2023 年 1 月 13 日
定投业务及参与其费率优惠活动的公

告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

6 基金在渤海证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 1 月 16 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

7 基金在红塔证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 1 月 17 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

8 基金在济安财富开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 1 月 18 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

关于万家中证 1000 指数增强型发起

9 式证券投资基金恢复大额申购（含转 指定媒介 2023 年 1 月 18 日
换转入、定期定额投资）的公告

10 万家中证 1000 指数增强型发起式证 指定媒介 2023 年 1 月 20 日
券投资基金 2022 年第 4 季度报告

万家基金管理有限公司关于调整旗下

11 部分基金在北京中植基金销售有限公 指定媒介 2023 年 1 月 20 日
司定投起点的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

12 基金在东莞证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 1 月 31 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

13 基金新增深圳前海微众银行股份有限 指定媒介 2023 年 2 月 13 日
公司为销售机构并开通转换、基金定

投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

14 基金在民生证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 2 月 14 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

15 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2023 年 2 月 15 日
基金新增东莞银行为销售机构并开通


转换、基金定投业务的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

16 基金在万联证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 2 月 16 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

17 基金新增民商基金为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 2 月 16 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

18 基金在江海证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 2 月 17 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

19 基金在东北证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 2 月 18 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

20 基金在粤开证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 2 月 28 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

21 基金参加湘财证券股份有限公司费率 指定媒介 2023 年 3 月 1 日
优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

22 基金在兴业证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 3 月 8 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

23 基金在华林证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 3 月 9 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

24 基金在方正证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 3 月 9 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

25 基金在国盛证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 3 月 23 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

26 万家中证 1000 指数增强型发起式证 指定媒介 2023 年 3 月 30 日
券投资基金 2022 年年度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

27 基金在陆享基金开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 4 月 4 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

28 基金新增华夏财富为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 4 月 10 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

29 基金在东方证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 4 月 13 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告


30 万家中证 1000 指数增强型发起式证 指定媒介 2023 年 4 月 21 日
券投资基金 2023 年第 1 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

31 基金新增泉州银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 4 月 26 日
转换、基金定投业务的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

32 基金新增光大银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 4 月 27 日
转换、基金定投业务的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

33 基金在华创证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 5 月 16 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

34 基金新增杭州银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 5 月 17 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

35 基金在天风证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 6 月 2 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

36 基金在东方证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 7 月 6 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

37 万家中证 1000 指数增强型发起式证 指定媒介 2023 年 7 月 20 日
券投资基金 2023 年第 2 季度报告

关于新增农业银行为万家基金管理有

38 限公司旗下基金销售机构并开通基金 指定媒介 2023 年 7 月 27 日
转换、基金定投业务的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

39 基金在西部证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 8 月 8 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

40 基金在中航证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 8 月 11 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

41 万家中证 1000 指数增强型发起式证 指定媒介 2023 年 8 月 30 日
券投资基金 2023 年中期报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

42 基金新增上海浦东发展银行股份有限 指定媒介 2023 年 9 月 7 日
公司为销售机构并开通转换、基金定

投业务的公告

万家中证 1000 指数增强型发起式证

43 券投资基金招募说明书更新(2023 年 指定媒介 2023 年 9 月 19 日
第 1 号)

44 万家中证 1000 指数增强型发起式证 指定媒介 2023 年 9 月 19 日
券投资基金基金产品资料概要（更新）

45 万家基金管理有限公司关于旗下基金 指定媒介 2023 年 10 月 12 日


在麦高证券开通申购、转换、定投业

务及参与其费率优惠活动的公告

46 万家中证 1000 指数增强型发起式证 指定媒介 2023 年 10 月 24 日
券投资基金 2023 年第 3 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

47 基金新增博时财富为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 11 月 18 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

48 基金在华福证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 11 月 29 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20231226-202 - 999,254, - 999,254,687.9 20.33
31231 687.96 6

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》。

3、《万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》。

4、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年年度报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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