富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 兴业银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......18

6.4 报表附注 ......20

§7 投资组合报告......41

7.1 期末基金资产组合情况......41


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 投资组合报告附注 ......43

§8 基金份额持有人信息......45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......45
§9 开放式基金份额变动......46
§10 重大事件揭示......47

10.1 基金份额持有人大会决议......47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4 基金投资策略的改变 ......47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

10.8 其他重大事件 ......49

§11 影响投资者决策的其他重要信息......50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......50

§12 备查文件目录......51


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式

基金主代码 005369

交易代码 005369

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2018 年 04 月 12 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,904,586,717.88 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风

投资目标 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提

供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式

投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、

货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自

上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久

期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”

投资策略 的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关

系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精

选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。在债券投资

策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采

取多种灵活的策略，获取超额收益，主要包括骑乘收益率

曲线策略、息差策略等。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款

利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 赵瑛 龚小武

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 021-52629999-212056

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95561

传真 021-20361616 021-62159217

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 福建省福州市台江区江滨
区世纪大道 1196 号世纪汇 中大道 398 号兴业银行大


办公楼二座 27-30 层 厦

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 上海市浦东新区银城路
1196 号世纪汇办公楼二座 167 号 4 楼

27-30 层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 裴长江 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

兴业银行股份有限公司 上海市浦东新区银城路 167

号 4 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 66,966,422.27

本期利润 107,392,773.32

加权平均基金份额本期利润 0.0237

本期加权平均净值利润率 2.31%

本期基金份额净值增长率 2.28%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 33,230,650.03

期末可供分配基金份额利润 0.0068

期末基金资产净值 5,014,883,592.17

期末基金份额净值 1.0225

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 25.73%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.30% 0.04% 0.39% 0.04% -0.09% 0.00%

过去三个月 1.41% 0.03% 1.54% 0.03% -0.13% 0.00%

过去六个月 2.28% 0.03% 2.45% 0.03% -0.17% 0.00%

过去一年 3.18% 0.04% 3.86% 0.05% -0.68% -0.01%

过去三年 10.90% 0.04% 11.35% 0.05% -0.45% -0.01%


自 基 金 合 同 25.73% 0.05% 24.87% 0.06% 0.86% -0.01%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2018 年 4 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 4 月 12 日起至
2018 年 10 月 11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

武磊 本基金现 2018-04- － 12 博士，曾任华泰联合证券有限责任
任基金经 13 公司研究员，华泰证券股份有限公
理 司投资经理，国泰君安证券股份有
限公司董事，上海国泰君安证券资
产管理有限公司投资经理；自


2016 年 12 月加入富国基金管理有
限公司，历任固定收益基金经理、
固定收益投资部固定收益投资总监
助理、固定收益投资部固定收益投
资副总监；现任富国基金固定收益
投资部副总经理，兼任富国基金固
定收益基金经理。自 2017 年 03 月
起任富国产业债债券型证券投资基
金基金经理；自 2017 年 06 月起任
富国鼎利纯债三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(原富国鼎
利纯债债券型发起式证券投资基
金)基金经理；自 2017 年 07 月起
任富国泓利纯债债券型发起式证券
投资基金基金经理；自 2018 年 04
月起任富国臻利纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理；
自 2018 年 05 月起任富国尊利纯债
定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理；自 2018 年 07 月起任
富国新天锋债券型证券投资基金
（LOF）(原富国新天锋定期开放债
券型证券投资基金)基金经理；自
2020 年 03 月起任富国泽利纯债债
券型证券投资基金基金经理；自
2020 年 06 月起任富国添享一年持
有期债券型证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国臻利纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人
民共和国证券法》、《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长
期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 上半年，中国经济整体呈现疫后复苏态势，工业生产和消费企稳回升，国内终端需求较去年明显改善，但二季度以来内外需均面临显著回落压力。外需方面，受政策紧缩和去库存影响，发达国家制造业 PMI 均出现明显回落，中国出口同比也转为负增。内需方面，虽然疫情影响淡化，经济活动明显修复，但疫情带来的“疤痕效应”制约了消费回升空间。房地产市场供需关系发生重大变化，地产销售和投资下行压力依然存在，房地产投资下行也进而拖累固定资产投资。总之，内外需共振回落使得二季度中国经济环比动能显著回落。

政策方面，追求高质量发展、防风险、稳增长成为政策主线，二季度之后稳增长逐渐加码。货币政策通过降准降息延续宽松，货币市场流动性在二季度更加宽裕。在经济面临阶段性回落压力和政策宽松的背景下，债券市场走势好于年初预期，收益率整体震荡下行，信用利差较年初显著收窄。报告期内，本基金加大信用债配置力度，灵活运用杠杆，净值有所增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.0225 元；份额累计净值为
1.235 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 2.28%，同期业绩比较基准收益率为 2.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年下半年中国经济依然面临内外需共振下行的压力，但稳增长政策力度也明显加大，经济内部循环已经通畅，只要债务等重大风险得到妥善管控，经济则会体现出韧性，经济增长的波动空间可能会下降。货币政策预计将保持宽松、流动性将保持合理充裕，债券市场收益率水平虽然有所回落，但相较于货币市场利率水平，依然具备配置价值。本基金将根据市场变化适时调整久期和杠杆，精选个券，力争为持有人获得长期可持续的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金对本报告期内利润共进行 1 次收益分配。于 2023 年 6 月 2 日公告每
10 份基金份额派发红利 0.2 元。共计派发红利 98091734.61 元。本基金将严格
按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人 义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、 基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害 本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投 资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 926,222.79 133,532.49

结算备付金 186,568,256.46 64,552,552.76

存出保证金 166,968.55 64,983.47

交易性金融资产 7,440,570,731.6 5,610,471,113.88
8

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 7,359,958,715.2 5,610,471,113.88
9

资产支持证券投资 80,612,016.39 －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 122,289,390.16 500,000.00

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 7,750,521,569.6 5,675,722,182.60
4

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 2,682,744,353.7 1,667,906,625.25
4

应付清算款 50,621,772.66 511,483.66

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 1,239,352.34 1,016,825.13


应付托管费 413,117.45 338,941.74

应付销售服务费 － －

应付投资顾问费 － －

应交税费 310,967.97 165,543.49

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 308,413.31 199,199.22

负债合计 2,735,637,977.4 1,670,138,618.49

7

净资产：

实收基金 4,904,586,717.8 3,929,548,701.79

8

其他综合收益 － －

未分配利润 110,296,874.29 76,034,862.32

净资产合计 5,014,883,592.1 4,005,583,564.11

7

负债和净资产总计 7,750,521,569.6 5,675,722,182.60

4

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0225 元，基金份额总额

4,904,586,717.88 份。

6.2 利润表

会计主体：富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 140,873,611.84 87,515,735.97

1.利息收入 1,039,097.20 644,118.55

其中：存款利息收入 1,017,314.80 591,485.03

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 21,782.40 52,633.52

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 99,408,163.59 95,809,450.18

其中：股票投资收益 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 98,909,643.98 95,529,767.87

资产支持证券投资收益 498,519.61 279,682.31


贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 － －

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 40,426,351.05 -8,937,832.76

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） － －

减：二、营业总支出 33,480,838.52 21,426,652.03

1．管理人报酬 6,902,668.76 5,420,813.06

2．托管费 2,300,889.62 1,806,937.71

3．销售服务费 － －

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 23,986,948.00 13,925,475.64

其中：卖出回购金融资产支出 23,986,948.00 13,925,475.64

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 164,686.61 156,878.69

8．其他费用 125,645.53 116,546.93

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 107,392,773.32 66,089,083.94

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 107,392,773.32 66,089,083.94

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 107,392,773.32 66,089,083.94

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产（基3,929,548,701.79 76,034,862.32 4,005,583,564.11

金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基3,929,548,701.79 76,034,862.32 4,005,583,564.11

金净值）

三、本期增减变动额（减 975,038,016.09 34,262,011.97 1,009,300,028.06

少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 107,392,773.32 107,392,773.32

（二）、本期基金份额交易 975,038,016.09 24,960,973.26 999,998,989.35

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 975,038,026.76 24,960,973.48 999,999,000.24

2.基金赎回款 -10.67 -0.22 -10.89

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 － -98,091,734.61 -98,091,734.61
金净值变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转 － － －
留存收益
四、本期期末净资产（基

金净值） 4,904,586,717.88 110,296,874.29 5,014,883,592.17

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产（基 3,445,756,750.74 111,641,277.53 3,557,398,028.27金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基 3,445,756,750.74 111,641,277.53 3,557,398,028.27金净值）

三、本期增减变动额（减 483,791,955.78 -31,779,224.27 452,012,731.51
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 66,089,083.94 66,089,083.94

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 483,791,955.78 16,207,030.54 499,998,986.32
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 483,791,969.66 16,207,030.96 499,999,000.62

2.基金赎回款 -13.88 -0.42 -14.30

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 － - -114,075,338.75
金净值变动（净值减少以 114,075,338.75

“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转 － － －
留存收益
四、本期期末净资产（基 3,929,548,706.52 79,862,053.26 4,009,410,759.78金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2032号《关于准予富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集。基金合同于 2018
年 4 月 12 日生效，首次设立募集规模为 2,009,999,000.00 份基金份额。本基金
为契约型定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个开放期之前的 10 个工作日和之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4 个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关

于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日

起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 926,222.79

等于：本金 924,279.85

加：应计利息 1,942.94

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 926,222.79

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 － － － －

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 3,367,576,74 39,732,972.1 3,419,029,97 11,720,253.9
6.05 5 2.15 5

债券 银行间市场 3,877,572,88 46,534,743.1 3,940,928,74 16,821,118.1
1.88 4 3.14 2

合计 7,245,149,62 86,267,715.2 7,359,958,71 28,541,372.0
7.93 9 5.29 7

资产支持证券 80,580,000.0 22,016.39 80,612,016.3 10,000.00
0 9

基金 － － － －


其他 － － － －

合计 7,325,729,62 86,289,731.6 7,440,570,73 28,551,372.0
7.93 8 1.68 7

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 49,130.30

其中：交易所市场 －

银行间市场 49,130.30

应付利息 －

预提信息披露费 180,000.00

预提审计费 79,283.01

合计 308,413.31

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,929,548,701.79 3,929,548,701.79

本期申购 975,038,026.76 975,038,026.76

本期赎回（以“-”号填列） -10.67 -10.67

本期末 4,904,586,717.88 4,904,586,717.88

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。


6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 48,914,156.89 27,120,705.43 76,034,862.32

本期利润 66,966,422.27 40,426,351.05 107,392,773.32

本期基金份额交易产生 15,441,805.48 9,519,167.78 24,960,973.26

的变动数

其中：基金申购款 15,441,805.53 9,519,167.95 24,960,973.48

基金赎回款 -0.05 -0.17 -0.22

本期已分配利润 - － -98,091,734.61

98,091,734.61

本期末 33,230,650.03 77,066,224.26 110,296,874.29

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 33,172.80

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 936,293.52

其他 47,848.48

合计 1,017,314.80

6.4.7.10 股票投资收益

注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 102,749,921.33

债券投资收益——买卖债券（债转 -3,840,277.35
股及债券到期兑付）差价收入

合计 98,909,643.98

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出债券（债转股及债券到期兑 5,730,248,273.55
付）成交总额


减：卖出债券（债转股及债券到 5,662,997,663.45
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 71,037,637.45

减：交易费用 53,250.00

债券投资收益-差价收入 -3,840,277.35

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

资产支持证券投资收益——利息收 498,519.61
入
资产支持证券投资收益——买卖资

产支持证券差价收入 －

合计 498,519.61

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出资产支持证券成交总额 19,420,000.00

减：卖出资产支持证券成本总额 19,420,000.00

减：应计利息总额 －

减：交易费用 －

资产支持证券投资收益-差价收入 －

6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

注：本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 40,426,351.05

股票投资 －

债券投资 40,416,351.05


资产支持证券投资 10,000.00

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 40,426,351.05

6.4.7.17 其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 26,283.01

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 21,212.52

债券账户维护费 17,550.00

其他 600.00

合计 125,645.53

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、基金


发起人

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 总额的比例 成交金额 额的比例（%）
（%）

申万宏源 58,370,360,000.00 38.35 23,646,207,000.0 31.35

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元


项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 6,902,668.76 5,420,813.06

其中：支付销售机构的客户维护费 0.06 0.06

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.3 %÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01

项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30

日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 2,300,889.62 1,806,937.71

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。


6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年

项目 2023 年 06 月 30 日） 01 月 01 日至 2022 年 06 月

30 日）

基金合同生效日（2018 年 04 10,000,000.00 10,000,000.00

月 12 日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 － －

期间申购/买入总份额 － －

期间因拆分变动份额 － －

减：期间赎回/卖出总份额 － －

期末持有的基金份额 － －

期末持有的基金份额占基金 － －

总份额比例

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)

兴业银行股份有限 4,904,586,408.76 100.00 3,929,548,382.24 100.00
公司

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至


月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限公司 926,222.79 33,172.80 106,353.56 22,566.09

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

序号 权益 除息日 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式发 利润分配合计 备注
登记日 份额分红数 放总额 放总额

1 2023-06-05 2023-06-05 0.200 98,091,734.37 0.24 98,091,734.61 －

合 计 0.200 98,091,734.37 0.24 98,091,734.61 －

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事银行间市场债券正回购交

易形成的卖出回购证券款余额为人民币 620,104,460.76 元，是以如下债券作为

质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量 期末估值总额

价 （单位：张）

1923001 19 中国人 2023-07-03 102.31 106,000 10,845,376.68

寿

2023005 20 平安人 2023-07-03 101.72 1,100,000 111,894,296.17

寿

2123006 21 交银康 2023-07-03 104.04 900,000 93,639,147.54

联人寿 01


230201 23 国开 01 2023-07-03 100.97 1,000,000 100,970,136.61

230203 23 国开 03 2023-07-03 102.14 500,000 51,069,493.15

230304 23 进出 04 2023-07-03 100.00 1,100,000 109,998,377.05

112303131 23 农业银 2023-07-05 97.78 2,000,000 195,562,994.54
行 CD131

合计 6,706,000 673,979,821.74

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 2,062,639,892.98 元，于 2023 年 7 月 3 日、2023
年 7 月 4 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 7 日到期。该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购 下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回 购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各
类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的 风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用 风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得 超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任 公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银

行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

A-1 101,239,561.64 49,982,041.10

A-1 以下 － －

未评级 70,949,178.70 －

合计 172,188,740.34 49,982,041.10

注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的
债项评级，未评级债券列示超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA 4,732,689,880.38 3,926,769,383.59

AAA 以下 705,088,100.60 263,950,313.99

未评级 1,251,033,557.19 292,448,318.34

合计 6,688,811,538.17 4,483,168,015.92

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA 80,612,016.39 －

AAA 以下 － －

未评级 － －

合计 80,612,016.39 －

注：本基金上年度末未持有资产支持证券。此表中资产支持证券的债券评级取自
第三方评级机构的债项评级。


6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA 195,562,994.54 590,059,073.31

AAA 以下 － －

未评级 － －

合计 195,562,994.54 590,059,073.31

注：本表主要列示同业存单，评级取自第三方评级机构的主体评级。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在
开放期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购
交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个
工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基
金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持
部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基
金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 926,222.79 － － － － － 926,222.79

结算备付金 186,568,256.46 － － － － － 186,568,256.46

存出保证金 166,968.55 － － － － － 166,968.55

交易性金融资产 5,207,549.86 61,134,696.99 2,136,908,337.61 5,237,320,147.22 － － 7,440,570,731.68

应收清算款 － － － － － 122,289,390.16 122,289,390.16

资产总计 192,868,997.66 61,134,696.99 2,136,908,337.61 5,237,320,147.22 － 122,289,390.16 7,750,521,569.64

负债

卖出回购金融资产款 2,682,744,353.74 － － － － － 2,682,744,353.74

应付清算款 － － － － － 50,621,772.66 50,621,772.66

应付管理人报酬 － － － － － 1,239,352.34 1,239,352.34

应付托管费 － － － － － 413,117.45 413,117.45

应交税费 － － － － － 310,967.97 310,967.97

其他负债 － － － － － 308,413.31 308,413.31

负债总计 2,682,744,353.74 － － － － 52,893,623.73 2,735,637,977.47

利率敏感度缺口 -2,489,875,356.08 61,134,696.99 2,136,908,337.61 5,237,320,147.22 － 69,395,766.43 5,014,883,592.17

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 133,532.49 － － － － － 133,532.49

结算备付金 64,552,552.76 － － － － － 64,552,552.76


存出保证金 64,983.47 － － － － － 64,983.47

交易性金融资产 15,403,870.68 224,863,757.81 1,604,295,573.62 3,765,907,911.77 － － 5,610,471,113.88

应收清算款 － － － － － 500,000.00 500,000.00

资产总计 80,154,939.40 224,863,757.81 1,604,295,573.62 3,765,907,911.77 － 500,000.00 5,675,722,182.60

负债

卖出回购金融资产款 1,659,695,167.23 8,211,458.02 － － － － 1,667,906,625.25

应付清算款 － － － － － 511,483.66 511,483.66

应付管理人报酬 － － － － － 1,016,825.13 1,016,825.13

应付托管费 － － － － － 338,941.74 338,941.74

应交税费 － － － － － 165,543.49 165,543.49

其他负债 － － － － － 199,199.22 199,199.22

负债总计 1,659,695,167.23 8,211,458.02 － － － 2,231,993.24 1,670,138,618.49

利率敏感度缺口 -1,579,540,227.83 216,652,299.79 1,604,295,573.62 3,765,907,911.77 － -1,731,993.24 4,005,583,564.11

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围
假设

合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12
日） 月 31 日）

分析

1.基准点利率增加 0.1% -16,234,711.99 -8,415,829.25

2.基准点利率减少 0.1% 16,234,711.99 8,415,829.25

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债

券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金的投资组合比例

为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，每个开放期之前的

10 个工作日和之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限

制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不

低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等，在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制。本基金面临的整体市场价格风

险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 － － － －

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 7,359,958,715.29 146.76 5,610,471,113.88 140.07

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 80,612,016.39 1.61 － －

合计 7,440,570,731.68 148.37 5,610,471,113.88 140.07

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金本期末及上期末未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，

因此其他价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。


6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 － －

第二层次 7,440,570,731.68 5,610,471,113.88

第三层次 － －

合计 7,440,570,731.68 5,610,471,113.88

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公

允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工

具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产

和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 7,440,570,731.68 96.00

其中：债券 7,359,958,715.29 94.96

资产支持证券 80,612,016.39 1.04

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 187,494,479.25 2.42

8 其他各项资产 122,456,358.71 1.58

9 合计 7,750,521,569.64 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 3,608,725,896.71 71.96

其中：政策性金融债 303,407,376.67 6.05

4 企业债券 1,738,747,291.57 34.67

5 企业短期融资券 70,949,178.70 1.41

6 中期票据 1,745,973,353.77 34.82

7 可转债（可交换债） － －

8 同业存单 195,562,994.54 3.90

9 其他 － －

10 合计 7,359,958,715.29 146.76

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 2222008 22 上汽通用债 2,000,000 203,059,408.22 4.05

2 112303131 23 农业银行 2,000,000 195,562,994.54 3.90
CD131

3 102380162 23 宝马中国 1,200,000 123,360,433.97 2.46
MTN001BC

4 232380017 23 光大二级资本 1,100,000 112,167,841.53 2.24
债 01A

5 2023005 20 平安人寿 1,100,000 111,894,296.17 2.23

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 2389088 23 盛世融 1,000,000 80,612,016.3 1.61
迪 1 优先 9

_bc

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告期内曾被中国银行间市场交易商协会立案调查。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 166,968.55

2 应收清算款 122,289,390.16

3 应收股利 －

4 应收利息 －


5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 122,456,358.71

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 基金份额 占总份 持有份 占总份

持有份额 额比例 额 额比例

（%） （%）

231 21,231,977.13 4,904,586,717.88 100.00 － －

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本 － －

基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限
（份） 比例（%） （份） 比例（%）

基金管理人固有资金 － － － － 3 年

基金管理人高级管理人员 － － － － －

基金经理等人员 － － － － －

基金管理人股东 － － － － －

其他 － － － － －

合计 － － － － 3 年


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2018 年 04 月 12 日)基金份额总额 2,009,999,000.00

报告期期初基金份额总额 3,929,548,701.79

本报告期基金总申购份额 975,038,026.76

减：本报告期基金总赎回份额 10.67

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 4,904,586,717.88


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

东方证券 2 － － － － －

国信证券 2 － － － － －

华泰证券 2 － － － － －

申万宏源 2 － － － － －


野村证券 2 － － － － －

中泰证券 2 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：野村证券（014329、57854) 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的成交金额成交总额
（%） 比例 的比例
（%） （%）

东方证券 － － 27,791,542,000.00 18.26 － －

国信证券 3,218,384,507.70 100.00 34,301,301,000.00 22.54 － －

华泰证券 － － 31,742,373,000.00 20.85 － －

申万宏源 － － 58,370,360,000.00 38.35 － －

野村证券 － － － － － －

中泰证券 － － － － － －

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国臻利纯债定期开放债券型发

起式证券投资基金第十八个开放

1 规定披露媒介 2023年02月22日
期开放申购、赎回及转换业务的

公告

富国臻利纯债定期开放债券型发

2 起式证券投资基金 2023 年第一 规定披露媒介 2023年06月02日
次收益分配公告

富国臻利纯债定期开放债券型发

起式证券投资基金第十九个开放

3 规定披露媒介 2023年06月09日
期开放申购、赎回及转换业务的

公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2023-03-13 至 483,79 975,038 1,458,829,9

1 2023-06-30 1,969. ,026.52 － 95.56 29.74%
机构 04

2023-01-01 至 3,445, 3,445,756,4

2 2023-06-30 756,41 － － 13.20 70.26%
3.20

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
臻利纯债定期开放债券型发 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
起式证券投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国臻利纯债定期开放债 电话：95105686、4008880688
券型发起式证券投资基金基 （全国统一，免长途话费）公
金合同 司 网 址 ：
3、富国臻利纯债定期开放债 http://www.fullgoal.com.
券型发起式证券投资基金托 cn。

管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国臻利纯债定期开放债
券型发起式证券投资基金财
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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