国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 008879

交易代码 008879

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 175,053,621.59 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份
债券在中债 1-3 年政策性金融债指数中的基准权重构建指
投资策略

数化投资组合。

当成份债券市场流动性不足等情况导致本基金无法有效


复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份
债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合
进行跟踪复制。

基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与
标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保
组合总体特征与标的指数相似，并控制跟踪误差。

当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及
市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏
离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度
等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误
差。

中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款
业绩比较基准

利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征

基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -2,464,017.34

2.本期利润 -1,409,736.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0068

4.期末基金资产净值 172,383,370.69

5.期末基金份额净值 0.9847

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -0.43% 0.09% -0.50% 0.05% 0.07% 0.04%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -1.53% 0.11% -1.60% 0.06% 0.07% 0.05%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020 年 5 月 20 日至 2020 年 9 月 30 日)

注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率；
2、本基金基金合同于2020年5月20日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，截至报告期末本基金仍在建仓期；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 欧阳健先生，硕士研究生。
基金经 2002 年 9 月至 2016 年 2 月
理、兼 在广发银行股份有限公司
任国联 金融市场部担任利率及衍
欧阳健 安增富 2020-05-20 2020-07-08 18 年（自 生产品交易主管；2016 年 2
一年定 2002 年起） 月至 2018 年 5 月在广发证
期开放 券股份有限公司固定收益
纯债债 投资部担任部门执行董事。
券型发 2018 年 5 月加入国联安基
起式证 金管理有限公司，先后担任


券投资 固定收益部副总监、固定收
基金基 益部总经理兼养老金及 FOF
金经 投资部总经理。2018 年 6
理、国 月至 2019 年 7 月任国联安
联安增 货币市场证券投资基金的
裕一年 基金经理，2018 年 11 月至
定期开 2020 年 7 月兼任国联安增
放纯债 富一年定期开放纯债债券
债券型 型发起式证券投资基金和
发起式 国联安增裕一年定期开放
证券投 纯债债券型发起式证券投
资基金 资基金的基金经理，2019
基金经 年 5 月至 2020 年 7 月兼任
理、国 国联安增瑞政策性金融债
联安增 纯债债券型证券投资基金
瑞政策 的基金经理，2020 年 1 月至
性金融 2020 年 7 月兼任国联安德
债纯债 盛增利债券证券投资基金
债券型 的基金经理，2020 年 5 月至
证券投 2020 年 7 月兼任国联安中
资基金 债1-3年政策性金融债指数
基金经 证券投资基金和国联安增
理、国 祺纯债债券型证券投资基
联安德 金的基金经理。

盛增利
债券证
券投资
基金基
金经
理、国
联安增
祺纯债
债券型
证券投
资基金
基金经
理、固
定收益
部总经
理兼养
老金及
FOF 投
资部总
经理。


本基金

基金经

理、兼

任国联

安安泰

灵活配

置混合

型证券

投资基

金基金 朱靖宇女士，硕士研究生。
经理、 2012 年 8 月至 2019 年 7 月
国联安 在广发银行金融市场部先
睿祺灵 后从事外汇产品研发及固
活配置 定收益交易及投资工作。
混合型 2019 年 8 月加入国联安基
证券投 金管理有限公司固定收益
资基金 部。2019 年 9 月起担任国联
基金经 安睿祺灵活配置混合型证
理、国 券投资基金、国联安安泰灵
联安德 活配置混合型证券投资基
盛增利 金、国联安增瑞政策性金融
朱靖宇 债券证 2020-05-20 - 5 年（自 2014 债纯债债券型证券投资基
券投资 年起） 金的基金经理，2020 年 1
基金基 月起兼任国联安德盛增利
金经 债券证券投资基金的基金
理、国 经理，2020 年 4 月起兼任国
联安增 联安增富一年定期开放纯
富一年 债债券型发起式证券投资
定期开 基金和国联安增裕一年定
放纯债 期开放纯债债券型发起式
债券型 证券投资基金的基金经理，
发起式 2020 年 5 月起兼任国联安
证券投 中债1-3年政策性金融债指
资基金 数证券投资基金的基金经
基金经 理。

理、国

联安增

裕一年

定期开

放纯债

债券型

发起式

证券投

资基金


基金经

理、国

联安增

瑞政策

性金融

债纯债

债券型

证券投

资基金

基金经

理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中债1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度以来市场风险偏好快速切换，债券市场在经历一轮快速调整后趋于震荡，配置价
值逐步显现但交易空间仍不充裕。报告期内，本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安中债 1-3 年政金债的份额净值增长率为-0.43%，同期业绩比较基准
收益率为-0.50%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 164,758,952.00 95.50

其中：债券 164,758,952.00 95.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.45


其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,813,966.56 1.05

8 其他各项资产 3,457,762.66 2.00

9 合计 172,530,681.22 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本报告期末本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 164,758,952.00 95.58

其中：政策性金融债 164,758,952.00 95.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 164,758,952.00 95.58

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 190202 19 国开 02 800,000 80,064,000.00 46.45

2 180204 18 国开 04 500,000 51,655,000.00 29.97

3 092018001 20 农发清 200,000 19,766,000.00 11.47
发 01

4 200401 20 农发 01 100,000 9,991,000.00 5.80

5 108902 农发 1802 32,800 3,282,952.00 1.90

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 260.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,457,501.71

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,457,762.66

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 275,075,023.40

报告期基金总申购份额 4,276.36

减：报告期基金总赎回份额 100,025,678.17

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 175,053,621.59

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报
告期内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2020 年 7 月 16 日 50,000 50,000,000.

1 至 2020 年 9 月 30 ,000.0 - - 00 28.56%
日 0

机构 2020 年 7 月 16 日 50,005 50,005,000.

2 至 2020 年 9 月 30 ,000.0 - - 00 28.57%
日 0

3 2020 年 7 月 16 日 50,004 - - 50,004,000. 28.57%
至 2020 年 9 月 30 ,000.0 08


日 8

2020 年 7 月 16 日 50,000 50,000,0

4 至 2020 年 8 月 12 ,000.0 - 00.00 - -

日 0

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

自 2020 年 10 月 12 日起，由王琤女士担任公司总经理，常务副总经理兼投资总监魏东

先生不再代行总经理职务。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金发行及募集的文

件

2、《国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》

3、《国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

4、《国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

9.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
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