中加中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......17

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......22

§7 投资组合报告......53

7.1 期末基金资产组合情况......53

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......55

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......72

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......76

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......76

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......76

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......76

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......76

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......76

7.12 投资组合报告附注......76

§8 基金份额持有人信息......77

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 77

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......78


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......78

§9 开放式基金份额变动......79
§10 重大事件揭示......79

10.1 基金份额持有人大会决议......79

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......79

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......79

10.4 基金投资策略的改变......79

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 80

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......80

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 80

10.8 其他重大事件......81

§11 影响投资者决策的其他重要信息......81

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......81

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......82

§12 备查文件目录......82

12.1 备查文件目录......82

12.2 存放地点......82

12.3 查阅方式......82

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中加中证500指数增强型证券投资基金

基金简称 中加中证500指数增强

基金主代码 010153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月27日

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 74,441,474.35份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中加中证500指数增 中加中证500指数增

强A 强C

下属分级基金的交易代码 010153 010154

报告期末下属分级基金的份额总额 22,257,488.31份 52,183,986.04份

2.2 基金产品说明

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的
指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资目标 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差
不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指
数的业绩水平。

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的
指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资策略 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差
不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指
数的业绩水平。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率（税后）×5%

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指


数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中加基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司

信息披 姓名 刘凌 朱志明

露负责 联系电话 400-00-95526 4008-888-108

人 电子邮箱 service@bobbns.com service@csc.com.cn

客户服务电话 400-00-95526 95587

传真 010-83197627 010-85130975

注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大 北京市朝阳区安立路66号4号
街65号317室 楼

办公地址 北京市西城区南纬路35号 北京市东城区朝内大街2号凯
恒中心B座10层

邮政编码 100050 100010

法定代表人 夏远洋 王常青

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.bobbns.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人处
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中加基金管理有限公司 北京市西城区南纬路35号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

中加中证500指数 中加中证500指数

增强A 增强C

本期已实现收益 1,342,955.09 882,881.58

本期利润 2,188,912.69 1,261,347.06

加权平均基金份额本期利润 0.0732 0.0237

本期加权平均净值利润率 7.53% 2.46%

本期基金份额净值增长率 2.38% 2.23%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 -1,080,578.16 -2,960,743.32

期末可供分配基金份额利润 -0.0485 -0.0567

期末基金资产净值 21,176,910.15 49,223,242.72

期末基金份额净值 0.9515 0.9433

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -4.85% -5.67%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生额）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加中证500指数增强A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

准差② 率③ 率标准差


④

过去一个月 0.66% 0.83% -0.77% 0.89% 1.43% -0.06%

过去三个月 -3.35% 0.71% -5.10% 0.78% 1.75% -0.07%

过去六个月 2.38% 0.71% 2.20% 0.75% 0.18% -0.04%

过去一年 -7.95% 0.90% -6.65% 0.91% -1.30% -0.01%

自基金合同

生效起至今 -4.85% 1.04% -3.39% 1.07% -1.46% -0.03%

中加中证500指数增强C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.63% 0.83% -0.77% 0.89% 1.40% -0.06%

过去三个月 -3.43% 0.71% -5.10% 0.78% 1.67% -0.07%

过去六个月 2.23% 0.71% 2.20% 0.75% 0.03% -0.04%

过去一年 -8.23% 0.90% -6.65% 0.91% -1.58% -0.01%

自基金合同

生效起至今 -5.67% 1.04% -3.39% 1.07% -2.28% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批银行系基金公司，注册资本为4.65亿元人民币，注册地为北京，股权比例为：北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、北京乾融投资（集团）有限公司12%、中地种业（集团）有限公司6%、中国有研科技集团有限公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。

本报告期内，本基金管理人共管理七十五只基金，分别是中加货币市场基金（A/C）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加丰润纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐智纯债债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
（A/C）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、中加优选中高等级债券型证券投资基金（A/C）、中加科盈混合型证券投资基金（A/C）、中加优享纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A/Y）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金、中加中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(A/C)、中加核心智造混合型证券投资基金(A/C)、中加优势企业混合型证券投资基金(A/C)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加新兴成长混合型证券投资基金(A/C)、中加中证500指数增强型证券投资基金(A/C)、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中加新兴消费混合型证券投资基金（A/C）、中加穗盈纯债债券型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金(A/C)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、中加科鑫混合型证券投资基金(A/C)、中加中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金（A/C）、中加消费优选混合型证券投资基金（A/C）、中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金、中加科瑞混合型证券投资基金（A/C）、中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加龙头精选混合型证券投资基金（A/C）、中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加量化研选混合型证券投资基金（A/C）、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金、中加聚享增盈债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金、中加医疗创新混合型发起式证券投资基金（A/C）、中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

钟伟先生，复旦大学数学
博士。2009年7月至2016年
5月，先后在广发基金管理
有限公司金融工程部、数
量投资部任研究员、基金
2020-0 经理。2013年11月7日至20
钟伟 本基金基金经理 9-27 - 13 15年8月任广发中债金融
债指数基金的基金经理。2
015年2月至2016年5月任
广发对冲套利定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理。2016年5月至20
20年3月，任吉富创业投资


股份有限公司量化投资部
总经理、基金经理。2020
年3月加入中加基金管理
有限公司，曾任中加紫金
灵活配置混合型证券投资
基金（2022年4月22日至20
23年6月30日）的基金经
理，现任中加中证500指数
增强型证券投资基金（202
0年9月27日至今）、中加
心享灵活配置混合型证券
投资基金（2021年8月13日
至今）、中加量化研选混
合型证券投资基金（2022
年4月11日至今）、中加科
丰价值精选混合型证券投
资基金（2023年2月15日至
今）的基金经理。

注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》，对买卖债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年A股冲高回落，呈倒V型走势，波动较大。

年初在地产政策放松、疫情防控政策优化下，国内经济呈现企稳回升态势，经济基本面整体处于复苏周期。A股各主要指数也在1月迎来一波持续快速上的涨。2月份以来，受美联储加息预期升温、硅谷银行破产、瑞士信贷被收购等负面事件的影响，A股逐步转入震荡盘整阶段。4月中旬以来，由于经济弱复苏不及市场预期，海外加息预期反复，以及人民币汇率持续贬值，A股开始转入震荡下行阶段。今年上半年主题投资如火如荼，与人工智能相关的TMT板块、受益于国内政策导向的中特估概念轮番演绎。市场结构性行情特征明显。

在报告期内，沪深300、上证50和创业板指的涨跌幅分别为-0.75%、-5.43%和-5.61%，同期中证500的涨跌幅为2.29%。中小市值股票的表现整体好于大市值股票。

本基金采用量化多因子模型选股模型对股票投资价值做定量分析，在此基础上构建股票投资组合，基金的持股非常分散。报告期内，基金保持仓位稳定，在严格控制跟踪误差的基础上，力争获得持续稳定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加中证500指数增强A基金份额净值为0.9515元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.38%，同期业绩比较基准收益率为2.20%；截至报告期末中加中证500指数增强C基金份额净值为0.9433元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.23%，同期业绩比较基准收益率为2.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

7月下旬，政治局会议召开定调“加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、活跃资本市场、提振信心”。市场对于后续经济预期逐渐企稳。金融地产等顺周期板块引领市场，人民币汇率逐步企稳，北向资金也从净流出转向大幅的净流入。市场风险偏好明显回升。

当前市场整体估值水平处于历史中位数以下，中小盘风格的指数估值处于历史底部区域，安全边际较高。在经济弱复苏的背景下，央行在6月降息后，货币政策预计维持稳健宽松。七月政治局会议后，预期后续对于消费、地产、数字经济等一系列方向会出台更多的政策，有利于经济复苏。从中长期来看，当前A股市场具备较好的投资价值和配置价值，A股市场后续的机会大于风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值小组和风险内控小组。公司负责人（或其指定管理人员）任估值小组负责人，成员由固定收益部负责人、投资研究部门相关业务负责人、运营保障部门负责人、基金会计人员、投资研究相关人员组成（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司分管风险管理业务的副总经理任风险内控小组负责人，成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员、交易员组成（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本公司已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司签订三方协议，采用中债金融估值中心有限公司提供的估值数据对银行间债券进行估值；与中证指数有限公司签订协议，采用其提供的估值数据对交易所债券进行估值。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中信建投证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。截至2023年6月30日，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中加中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,820,647.86 5,294,466.74

结算备付金 1,012.32 1,010.00

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 66,388,100.04 91,837,051.58

其中：股票投资 66,386,199.88 91,837,051.58


基金投资 - -

债券投资 1,900.16 -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 399,923.78 499,856.27

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 9,925.27 35,121.06

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 70,619,609.27 97,667,505.65

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 21,269.00 1,540.26

应付管理人报酬 45,900.09 66,788.43

应付托管费 8,606.28 12,522.85


应付销售服务费 12,037.58 13,400.28

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 131,643.45 195,000.00

负债合计 219,456.40 289,251.82

净资产：

实收基金 6.4.7.7 74,441,474.35 105,182,185.75

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -4,041,321.48 -7,803,931.92

净资产合计 70,400,152.87 97,378,253.83

负债和净资产总计 70,619,609.27 97,667,505.65

注：报告截止日2023年06月30日，A类基金份额净值为0.9515元，A类基金份额总额
22,257,488.31份；C类基金份额净值为0.9433元，C类基金份额总额52,183,986.04份，总份额合计74,441,474.35份。
6.2 利润表
会计主体：中加中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 4,079,644.26 -12,915,148.40

1.利息收入 19,515.49 31,046.22

其中：存款利息收入 6.4.7.9 13,992.90 21,536.44

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 5,522.59 9,509.78


证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 2,805,954.07 -17,048,847.36
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 1,614,819.37 -18,445,477.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 8,025.79 18,149.15

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,183,108.91 1,378,481.30

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 1,224,423.08 4,080,733.12
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 29,751.62 21,919.62
号填列）

减：二、营业总支出 629,384.51 852,507.89

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 320,993.41 476,917.52

2．托管费 6.4.10.2.2 60,186.29 89,421.97

3．销售服务费 6.4.10.2.3 76,300.72 86,989.42

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 0.03 0.03


8．其他费用 6.4.7.19 171,904.06 199,178.95

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 3,450,259.75 -13,767,656.29

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 3,450,259.75 -13,767,656.29
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 3,450,259.75 -13,767,656.29

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中加中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 105,182,185.75 - -7,803,931.92 97,378,253.83
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 105,182,185.75 - -7,803,931.92 97,378,253.83
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -30,740,711.40 - 3,762,610.44 -26,978,100.96
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 3,450,259.75 3,450,259.75

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -30,740,711.40 - 312,350.69 -30,428,360.71
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 9,299,171.21 - -279,392.82 9,019,778.39
购款

2.基金 -40,039,882.61 - 591,743.51 -39,448,139.10
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 74,441,474.35 - -4,041,321.48 70,400,152.87
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 121,532,293.37 - 15,409,403.72 136,941,697.09
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 121,532,293.37 - 15,409,403.72 136,941,697.09
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -15,090,250.62 - -12,159,708.22 -27,249,958.84
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -13,767,656.29 -13,767,656.29

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -15,090,250.62 - 1,607,948.07 -13,482,302.55
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 20,562,837.45 - 248,656.99 20,811,494.44
购款

2.基金 -35,653,088.07 - 1,359,291.08 -34,293,796.99
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 106,442,042.75 - 3,249,695.50 109,691,738.25
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

夏远洋 陈昕 陈昕


————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中加中证500指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金") 依据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 于2020年8月5日证监许可 [2020]1946号《关于准予中加中证500指数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由中加基金管理有限公司(以下简称"中加基金") 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的管理人为中加基金管理有限公司，托管人为中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")。

本基金通过中加基金直销中心及代销机构公开发售，募集期为2020年9月14日至
2020年9月23日。本基金于2020年9月27日成立，成立之日基金实收份额为204,983,003.67份 (含利息转份额人民币8598.59元)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《中加中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行和上市的其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券（含分离交易可转债）、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款 (协议存款、通知存款、定期存款) 、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称"财政部")颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况、2023年中期的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。
6.4.4.1 会计年度

本基金财务报表的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的编制期间为2023年01月01日至2023年06月30日。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)金融工具的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：


- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润"。6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益


公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资在持有期间按票面利率计算的利息。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据中国基金业协会中基协字 [2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")，在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(2)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2018年1月1日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018年1月1日 (含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）
的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(7)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 3,258,803.74

等于：本金 3,258,193.36

加：应计利息 610.38

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 561,844.12

等于：本金 561,759.12

加：应计利息 85.00

减：坏账准备 -

合计 3,820,647.86

注：其他存款为本基金存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 67,313,657.49 - 66,386,199.88 -927,457.61

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 1,900.00 0.16 1,900.16 -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 1,900.00 0.16 1,900.16 -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 67,315,557.49 0.16 66,388,100.04 -927,457.61

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 399,923.78 -

银行间市场 - -

合计 399,923.78 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 24.69

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 32,232.48

预提费用-信息披露费 39,671.58

其他应付 59,714.70

合计 131,643.45

注：其他应付款为应付指数使用费。
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 中加中证500指数增强A

金额单位：人民币元

本期

项目

(中加中证500指数增强A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 48,972,663.07 48,972,663.07

本期申购 6,196,398.87 6,196,398.87

本期赎回（以“-”号填列） -32,911,573.63 -32,911,573.63

本期末 22,257,488.31 22,257,488.31

6.4.7.7.2 中加中证500指数增强C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中加中证500指数增强C) 2023年01月01日至2023年06月30日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 56,209,522.68 56,209,522.68

本期申购 3,102,772.34 3,102,772.34

本期赎回（以“-”号填列） -7,128,308.98 -7,128,308.98

本期末 52,183,986.04 52,183,986.04

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中加中证500指数增强A

单位：人民币元

项目

(中加中证500指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
强A)

本期期初 -1,218,758.89 -2,240,601.23 -3,459,360.12

本期利润 1,342,955.09 845,957.60 2,188,912.69

本期基金份额交易产

生的变动数 -321,221.65 511,090.92 189,869.27

其中：基金申购款 36,706.96 -225,716.34 -189,009.38

基金赎回款 -357,928.61 736,807.26 378,878.65

本期已分配利润 - - -

本期末 -197,025.45 -883,552.71 -1,080,578.16

6.4.7.8.2 中加中证500指数增强C

单位：人民币元

项目

(中加中证500指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
强C)

本期期初 -1,778,097.03 -2,566,474.77 -4,344,571.80

本期利润 882,881.58 378,465.48 1,261,347.06

本期基金份额交易产

生的变动数 2,849.06 119,632.36 122,481.42

其中：基金申购款 -23,200.99 -67,182.45 -90,383.44


基金赎回款 26,050.05 186,814.81 212,864.86

本期已分配利润 - - -

本期末 -892,366.39 -2,068,376.93 -2,960,743.32

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 11,475.28

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 2,515.30

结算备付金利息收入 2.32

其他 -

合计 13,992.90

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 470,029,394.63

减：卖出股票成本总额 467,393,012.87

减：交易费用 1,021,562.39

买卖股票差价收入 1,614,819.37

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 35.30

债券投资收益——买卖债券（债转股 7,990.49

及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 8,025.79

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 643,012.60
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 632,266.00
付）成本总额

减：应计利息总额 2,753.25

减：交易费用 2.86

买卖债券差价收入 7,990.49

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金在本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期内无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期内无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 1,183,108.91

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,183,108.91

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 1,224,423.08

——股票投资 1,224,423.08

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,224,423.08

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 29,751.62

合计 29,751.62

6.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 32,232.48

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

指数使用费 100,000.00

合计 171,904.06

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中加基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信建投证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

北京银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 股票成 股票成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

中信建投

证券 910,499,014.94 100.00% 1,313,894,741.24 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

中信建投

证券 1,238,533.40 100.00% 185,350.44 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称 占当期 占当期
成交金额 债券回 成交金额 债券回
购成交 购成交


总额的 总额的
比例 比例

中信建投

证券 73,790,000.00 100.00% 79,600,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中信建投

证券 479,826.14 100.00% - -

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

中信建投

证券 687,726.61 100.00% - -

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 320,993.41 476,917.52


其中：支付销售机构的客户维护费 45,919.18 54,000.14

注：支付基金管理人中加基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值
×0.80%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 60,186.29 89,421.97

注：支付基金托管人中信建投证券股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中加中证500指数增强A 中加中证500指数增强C 合计

中加基金

管理有限 0.00 52,333.60 52,333.60
公司
北京银行

股份有限 0.00 756.50 756.50
公司
中信建投

证券股份 0.00 18,665.21 18,665.21
有限公司

合计 0.00 71,755.31 71,755.31

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日


各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中加中证500指数增强A 中加中证500指数增强C 合计

中加基金

管理有限 0.00 54,252.80 54,252.80
公司
北京银行

股份有限 0.00 675.21 675.21
公司
中信建投

证券股份 0.00 26,734.66 26,734.66
有限公司

合计 0.00 81,662.67 81,662.67

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日C类资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C类基金份额销售服务费=前一日C类份额基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信建投

证券股份 3,258,803.74 11,475.28 3,074,217.14 19,012.34
有限公司
注：1、本基金托管户的银行存款由基金托管人中信建投证券股份有限公司存放在交通银行北京三里河支行，按银行活期利率计息。
2、本基金证券资金户的存款为本基金存放于中信建投证券股份有限公司专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率及规则计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式

称 数量（单位：张 总金额

/股）

中信建投

证券股份 001337 四川黄金 网下发行 795 5,636.55
有限公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式

称 数量（单位：张 总金额

/股）

中信建投

证券股份 603272 联翔股份 网下发行 443 6,042.52
有限公司

中信建投

证券股份 601089 福元医药 网下发行 1,749 25,570.38
有限公司
中信建投

证券股份 688153 唯捷创芯 网下发行 826 55,011.60
有限公司
中信建投

证券股份 688197 首药控股 网下发行 3,465 138,253.50
有限公司

中信建投 原股东优

证券股份 113057 中银转债 先配售 110 11,000.00
有限公司

中信建投 原股东优

证券股份 110085 通22转债 先配售 190 19,000.00
有限公司
中信建投

证券股份 688281 华秦科技 网下发行 284 53,818.00
有限公司
中信建投

证券股份 301181 标榜股份 网下发行 915 36,828.75
有限公司
中信建投

证券股份 001227 兰州银行 网下发行 7,868 28,088.76
有限公司
中信建投

证券股份 688223 晶科能源 网下发行 14,342 71,710.00
有限公司
中信建投

证券股份 301206 三元生物 网下发行 505 55,196.50
有限公司
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

恒邦 2023 1个月内 新债

1270 -06-1 未上 100.0 100.0 19 1,90 1,90 -

86 转债 2 （含） 市 0 1 0.00 0.16

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

重

青 202 大 202

601 岛 3-0 资 6.9 3-0 7.4

298 6-2 产 7 7-0 0 45,700 329,764.05 318,529.00 -
港 8 重 3

组

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于2023年06月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。

基金管理人风险管理的政策是保护基金份额持有人的合法权益，确保基金管理人规范经营、稳健运作，防止和减少各类风险的发生。基金管理人建立了在董事会领导下的，由风险管理委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部门、风险管理部门和相关业务部门组成的多层次风险管理组织架构。形成了一个由决策系统、执行系统和监督系统组成的有机整体，对公司的各类风险进行全面有效的控制。

本基金的基金管理人对金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的可能性。从定量分析的角度，根据本基金的投资目标，结合基金资产运用金融工具特征进行特定的风险量化分析，建立量化模型及相关指标，形成日常量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠的对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指本基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款主要存放在本基金的托管人和信用风险较低的商业银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 1,900.16 -

未评级 - -

合计 1,900.16 -

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及未有第三方机构评级的债务融资工具。
3.以上数据不含同业存单及资产支持证券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需
求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额（如有）计息但该利息金额不重大以外，
本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12（如有）外，本基金未持
有其他重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求。

报告期内，本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关监管规定以及公司流动性
风险管理相关制度，对基金组合资产流动性指标与可变现资产进行管理，确保基金流动
性管理符合合规内控要求，并使基金组合资产维持充足的流动性以应对开放期间投资者
的赎回。报告期内，本基金暂无延期办理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项等影响投资
者的流动性风险事项。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生的波动的风险。本
基金管理人定期对基金面临的利率敏感度缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 3,820,647.86 - - - 3,820,647.86

款

结算备 - - - 1,012.32 1,012.32
付金
交易性

金融资 1,900.16 - - 66,386,199.88 66,388,100.04
产
买入返

售金融 399,923.78 - - - 399,923.78
资产

应收申 - - - 9,925.27 9,925.27
购款

资产总 4,222,471.80 - - 66,397,137.47 70,619,609.27
计
负债

应付赎 - - - 21,269.00 21,269.00
回款
应付管

理人报 - - - 45,900.09 45,900.09
酬

应付托 - - - 8,606.28 8,606.28
管费
应付销

售服务 - - - 12,037.58 12,037.58
费

其他负 - - - 131,643.45 131,643.45
债

负债总 - - - 219,456.40 219,456.40
计
利率敏

感度缺 4,222,471.80 - - 66,177,681.07 70,400,152.87
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 5,294,466.74 - - - 5,294,466.74
款

结算备 - - - 1,010.00 1,010.00
付金
交易性

金融资 - - - 91,837,051.58 91,837,051.58
产

买入返 499,856.27 - - - 499,856.27

售金融
资产

应收申 - - - 35,121.06 35,121.06
购款

资产总 5,794,323.01 - - 91,873,182.64 97,667,505.65
计

负债

应付赎 - - - 1,540.26 1,540.26
回款
应付管

理人报 - - - 66,788.43 66,788.43
酬

应付托 - - - 12,522.85 12,522.85
管费
应付销

售服务 - - - 13,400.28 13,400.28
费

其他负 - - - 195,000.00 195,000.00
债

负债总 - - - 289,251.82 289,251.82
计
利率敏

感度缺 5,794,323.01 - - 91,583,930.82 97,378,253.83
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本报告期末持有的交易性债券投资和资产支持证券投资金额占比不重大，于上
期末未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受
到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格的风险。此外，本基金管理人对本基金所持

有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 66,386,199.88 94.30 91,837,051.58 94.31

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 1,900.16 - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 66,388,100.04 94.30 91,837,051.58 94.31

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 3,222,862.83 4,457,387.40

业绩比较基准下降5% -3,222,862.83 -4,457,387.40

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 66,067,670.88 91,832,801.78

第二层次 320,429.16 4,249.80

第三层次 - -

合计 66,388,100.04 91,837,051.58

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2022年12月31日：无）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年06月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 66,386,199.88 94.01

其中：股票 66,386,199.88 94.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,900.16 0.00

其中：债券 1,900.16 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 399,923.78 0.57

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,821,660.18 5.41

8 其他各项资产 9,925.27 0.01

9 合计 70,619,609.27 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 891,251.00 1.27

B 采矿业 4,175,344.00 5.93

C 制造业 36,457,740.28 51.79


电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 1,742,261.00 2.47

E 建筑业 590,672.00 0.84

F 批发和零售业 3,006,126.40 4.27

G 交通运输、仓储和邮政业 1,485,888.00 2.11

H 住宿和餐饮业 89,065.00 0.13

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 1,214,680.20 1.73

J 金融业 4,734,844.20 6.73

K 房地产业 985,485.00 1.40

L 租赁和商务服务业 150,688.00 0.21

M 科学研究和技术服务业 24,160.00 0.03

水利、环境和公共设施管

N 理业 454,415.00 0.65

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,416,949.00 3.43

S 综合 808,589.00 1.15

合计 59,228,158.08 84.13

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 101,971.00 0.14

C 制造业 4,718,740.00 6.70

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 333,279.00 0.47

E 建筑业 149,478.80 0.21

F 批发和零售业 525,079.00 0.75

G 交通运输、仓储和邮政业 161,921.00 0.23


H 住宿和餐饮业 39,914.00 0.06

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 373,137.00 0.53

J 金融业 275,634.00 0.39

K 房地产业 125,498.00 0.18

L 租赁和商务服务业 114,467.00 0.16

M 科学研究和技术服务业 6,468.00 0.01

水利、环境和公共设施管

N 理业 137,541.00 0.20

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 94,914.00 0.13

S 综合 - -

合计 7,158,041.80 10.17

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 002600 领益智造 243,000 1,679,130.00 2.39

2 002422 科伦药业 55,000 1,632,400.00 2.32

3 601717 郑煤机 130,400 1,623,480.00 2.31

4 600998 九州通 150,080 1,557,830.40 2.21

5 002152 广电运通 126,200 1,479,064.00 2.10


6 002985 北摩高科 28,500 1,257,420.00 1.79

7 600909 华安证券 253,400 1,183,378.00 1.68

8 600623 华谊集团 164,000 1,021,720.00 1.45

9 600271 航天信息 74,000 1,013,060.00 1.44

10 002273 水晶光电 84,700 1,011,318.00 1.44

11 600582 天地科技 169,700 989,351.00 1.41

12 601928 凤凰传媒 78,800 898,320.00 1.28

13 600038 中直股份 22,400 891,968.00 1.27

14 002028 思源电气 19,000 887,680.00 1.26

15 601958 金钼股份 75,700 844,055.00 1.20

16 600060 海信视像 33,400 826,650.00 1.17

17 600985 淮北矿业 69,100 796,032.00 1.13

18 002299 圣农发展 41,400 792,810.00 1.13

19 000878 云南铜业 67,300 743,665.00 1.06

20 600707 彩虹股份 156,000 742,560.00 1.05

21 601869 长飞光纤 19,900 736,499.00 1.05

22 000009 中国宝安 60,600 731,442.00 1.04

23 300115 长盈精密 60,500 720,555.00 1.02

24 600956 新天绿能 81,400 709,808.00 1.01

25 600535 天士力 48,800 708,088.00 1.01

26 000750 国海证券 199,100 666,985.00 0.95

27 002249 大洋电机 114,800 654,360.00 0.93

28 600871 石化油服 325,900 645,282.00 0.92

29 601198 东兴证券 80,300 644,006.00 0.91

30 002110 三钢闽光 152,000 641,440.00 0.91

31 600597 光明乳业 60,700 631,280.00 0.90

32 600549 厦门钨业 33,065 629,226.95 0.89

33 603218 日月股份 32,300 613,377.00 0.87

34 601168 西部矿业 56,000 588,560.00 0.84

35 688082 盛美上海 5,200 574,080.00 0.82

36 002439 启明星辰 18,500 550,560.00 0.78


37 001914 招商积余 36,400 547,820.00 0.78

38 603883 老百姓 18,000 537,300.00 0.76

39 002203 海亮股份 44,586 535,477.86 0.76

40 601098 中南传媒 44,000 510,400.00 0.72

41 600498 烽火通信 23,900 486,843.00 0.69

42 600699 均胜电子 27,400 483,336.00 0.69

43 600801 华新水泥 37,000 456,950.00 0.65

44 300003 乐普医疗 20,000 452,200.00 0.64

45 300487 蓝晓科技 7,200 449,424.00 0.64

46 002739 万达电影 35,800 448,932.00 0.64

47 600820 隧道股份 73,900 444,139.00 0.63

48 600580 卧龙电驱 29,600 432,456.00 0.61

49 601969 海南矿业 63,200 415,856.00 0.59

50 002223 鱼跃医疗 11,400 410,286.00 0.58

51 002683 广东宏大 13,900 409,216.00 0.58

52 688819 天能股份 10,955 403,582.20 0.57

53 603056 德邦股份 25,000 385,500.00 0.55

54 600511 国药股份 9,800 380,730.00 0.54

55 002056 横店东磁 20,200 367,842.00 0.52

56 000967 盈峰环境 72,400 365,620.00 0.52

57 002384 东山精密 13,900 360,010.00 0.51

58 601128 常熟银行 52,500 358,050.00 0.51

59 002025 航天电器 5,600 357,280.00 0.51

60 000089 深圳机场 51,300 356,535.00 0.51

61 000581 威孚高科 21,900 344,925.00 0.49

62 603529 爱玛科技 10,400 335,088.00 0.48

63 601231 环旭电子 21,961 328,536.56 0.47

64 600373 中文传媒 24,000 319,680.00 0.45

65 601298 青岛港 45,700 318,529.00 0.45

66 300866 安克创新 3,500 306,250.00 0.44

67 600409 三友化工 54,800 298,660.00 0.42


68 600642 申能股份 42,600 297,774.00 0.42

69 600161 天坛生物 10,000 271,500.00 0.39

70 300146 汤臣倍健 11,200 268,576.00 0.38

71 000869 张 裕Ａ 8,600 263,676.00 0.37

72 002250 联化科技 24,700 258,362.00 0.37

73 688520 神州细胞 4,532 257,145.68 0.37

74 000728 国元证券 37,600 245,152.00 0.35

75 002563 森马服饰 37,900 235,738.00 0.33

76 600155 华创云信 36,900 229,518.00 0.33

77 600517 国网英大 39,900 227,430.00 0.32

78 600655 豫园股份 33,100 227,066.00 0.32

79 301029 怡合达 5,000 223,400.00 0.32

80 000709 河钢股份 96,600 218,316.00 0.31

81 002465 海格通信 20,900 216,106.00 0.31

82 601000 唐山港 61,200 216,036.00 0.31

83 000898 鞍钢股份 76,200 211,836.00 0.30

84 601077 渝农商行 57,700 207,143.00 0.29

85 300073 当升科技 4,100 206,353.00 0.29

86 002244 滨江集团 22,700 200,214.00 0.28

87 688009 中国通号 33,600 194,880.00 0.28

88 603927 中科软 5,000 192,800.00 0.27

89 600863 内蒙华电 45,700 189,655.00 0.27

90 000400 许继电气 8,200 189,010.00 0.27

91 601577 长沙银行 23,900 185,464.00 0.26

92 600927 永安期货 11,200 182,112.00 0.26

93 000739 普洛药业 10,000 177,400.00 0.25

94 600968 海油发展 55,500 170,385.00 0.24

95 000156 华数传媒 19,300 167,910.00 0.24

96 000060 中金岭南 34,500 163,875.00 0.23

97 601139 深圳燃气 21,400 156,006.00 0.22

98 600827 百联股份 11,600 155,092.00 0.22


99 601555 东吴证券 21,900 151,986.00 0.22

100 002690 美亚光电 5,900 151,925.00 0.22

101 000975 银泰黄金 12,700 148,590.00 0.21

102 603737 三棵树 2,260 147,849.20 0.21

103 600995 南网储能 13,400 147,534.00 0.21

104 300438 鹏辉能源 3,000 144,120.00 0.20

105 000738 航发控制 5,800 141,520.00 0.20

106 000553 安道麦A 16,300 137,572.00 0.20

107 300724 捷佳伟创 1,200 134,820.00 0.19

108 002185 华天科技 13,800 126,960.00 0.18

109 000729 燕京啤酒 10,100 125,947.00 0.18

110 002409 雅克科技 1,700 123,896.00 0.18

111 600329 达仁堂 2,700 121,203.00 0.17

112 603338 浙江鼎力 2,100 117,621.00 0.17

113 600566 济川药业 3,900 113,256.00 0.16

114 600970 中材国际 8,400 107,100.00 0.15

115 000537 广宇发展 9,000 105,030.00 0.15

116 600718 东软集团 9,700 103,402.00 0.15

117 600109 国金证券 11,900 103,173.00 0.15

118 600967 内蒙一机 10,100 102,010.00 0.14

119 600755 厦门国贸 13,000 100,620.00 0.14

120 002518 科士达 2,500 100,025.00 0.14

121 600258 首旅酒店 4,700 89,065.00 0.13

122 002266 浙富控股 21,500 88,795.00 0.13

123 000031 大悦城 24,100 88,206.00 0.13

124 600372 中航电子 5,700 86,526.00 0.12

125 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.12

126 000807 云铝股份 6,400 81,472.00 0.12

127 300604 长川科技 1,700 80,733.00 0.11

128 002195 岩山科技 27,700 80,053.00 0.11

129 000932 华菱钢铁 16,500 78,705.00 0.11


130 300748 金力永磁 2,600 77,792.00 0.11

131 002595 豪迈科技 2,200 77,286.00 0.11

132 600673 东阳光 10,700 77,147.00 0.11

133 688516 奥特维 400 75,360.00 0.11

134 300888 稳健医疗 1,800 75,006.00 0.11

135 600497 驰宏锌锗 14,800 74,296.00 0.11

136 600350 山东高速 11,500 73,255.00 0.10

137 000027 深圳能源 11,100 73,149.00 0.10

138 600160 巨化股份 5,300 73,034.00 0.10

139 688002 睿创微纳 1,600 71,680.00 0.10

140 600008 首创环保 24,800 71,424.00 0.10

141 002429 兆驰股份 12,900 70,950.00 0.10

142 000423 东阿阿胶 1,300 69,485.00 0.10

143 000415 渤海租赁 32,000 67,200.00 0.10

144 688777 中控技术 1,040 65,291.20 0.09

145 300285 国瓷材料 2,300 63,020.00 0.09

146 002497 雅化集团 3,500 62,230.00 0.09

147 000887 中鼎股份 4,700 61,523.00 0.09

148 000937 冀中能源 9,600 61,248.00 0.09

149 600862 中航高科 2,400 60,744.00 0.09

150 600066 宇通客车 4,000 58,960.00 0.08

151 300017 网宿科技 8,000 56,880.00 0.08

152 600079 人福医药 2,100 56,574.00 0.08

153 000591 太阳能 8,000 54,240.00 0.08

154 603885 吉祥航空 3,500 54,005.00 0.08

155 000636 风华高科 3,400 52,156.00 0.07

156 600521 华海药业 2,800 51,548.00 0.07

157 002831 裕同科技 2,100 51,219.00 0.07

158 002673 西部证券 7,800 49,530.00 0.07

159 600598 北大荒 3,700 49,321.00 0.07

160 000998 隆平高科 3,200 49,120.00 0.07


161 603444 吉比特 100 49,111.00 0.07

162 601665 齐鲁银行 12,500 49,000.00 0.07

163 002507 涪陵榨菜 2,650 48,521.50 0.07

164 300144 宋城演艺 3,900 48,360.00 0.07

165 603026 胜华新材 800 47,400.00 0.07

166 600435 北方导航 4,100 47,109.00 0.07

167 000519 中兵红箭 2,500 45,225.00 0.06

168 600141 兴发集团 2,000 44,440.00 0.06

169 000831 中国稀土 1,500 44,400.00 0.06

170 600848 上海临港 3,700 44,215.00 0.06

171 601108 财通证券 6,100 44,164.00 0.06

172 601966 玲珑轮胎 1,900 42,218.00 0.06

173 600487 亨通光电 2,800 41,048.00 0.06

174 000547 航天发展 4,000 40,000.00 0.06

175 600764 中国海防 1,400 38,108.00 0.05

176 000987 越秀资本 5,900 37,465.00 0.05

177 002078 太阳纸业 3,500 37,415.00 0.05

178 600056 中国医药 2,800 36,344.00 0.05

179 002500 山西证券 6,500 36,270.00 0.05

180 600095 湘财股份 4,400 34,320.00 0.05

181 600782 新钢股份 9,200 34,132.00 0.05

182 002557 洽洽食品 800 33,240.00 0.05

183 603317 天味食品 2,260 33,018.60 0.05

184 601718 际华集团 11,100 32,967.00 0.05

185 603379 三美股份 1,400 32,914.00 0.05

186 000513 丽珠集团 800 31,128.00 0.04

187 002624 完美世界 1,800 30,402.00 0.04

188 688385 复旦微电 600 30,060.00 0.04

189 688390 固德威 175 29,200.50 0.04

190 600195 中牧股份 2,500 29,200.00 0.04

191 000623 吉林敖东 1,800 28,872.00 0.04


192 000598 兴蓉环境 5,300 28,779.00 0.04

193 002653 海思科 1,200 28,320.00 0.04

194 600170 上海建工 10,300 27,707.00 0.04

195 002183 怡 亚 通 5,300 27,030.00 0.04

196 600879 航天电子 3,000 25,470.00 0.04

197 603858 步长制药 1,200 24,708.00 0.04

198 688006 杭可科技 809 24,650.23 0.04

199 000997 新 大 陆 1,300 24,570.00 0.03

200 601880 辽港股份 15,500 24,180.00 0.03

201 300182 捷成股份 3,700 23,347.00 0.03

202 603688 石英股份 200 22,768.00 0.03

203 000930 中粮科技 2,800 22,680.00 0.03

204 603156 养元饮品 900 22,230.00 0.03

205 688295 中复神鹰 600 22,008.00 0.03

206 000970 中科三环 1,700 21,794.00 0.03

207 601598 中国外运 4,600 21,436.00 0.03

208 002936 郑州银行 9,100 20,930.00 0.03

209 600901 江苏金租 5,040 20,815.20 0.03

210 600415 小商品城 2,400 20,472.00 0.03

211 002791 坚朗五金 300 19,413.00 0.03

212 601568 北元集团 3,600 18,972.00 0.03

213 000683 远兴能源 2,500 17,975.00 0.03

214 601228 广州港 5,400 17,442.00 0.02

215 001227 兰州银行 5,900 16,874.00 0.02

216 300357 我武生物 500 16,815.00 0.02

217 002368 太极股份 400 16,468.00 0.02

218 300058 蓝色光标 1,700 16,439.00 0.02

219 603127 昭衍新药 400 16,360.00 0.02

220 300136 信维通信 800 16,064.00 0.02

221 603225 新凤鸣 1,400 15,470.00 0.02

222 300009 安科生物 1,500 15,000.00 0.02


223 300395 菲利华 300 14,760.00 0.02

224 601187 厦门银行 2,900 14,558.00 0.02

225 600316 洪都航空 600 14,070.00 0.02

226 002010 传化智联 2,600 13,832.00 0.02

227 600563 法拉电子 100 13,730.00 0.02

228 600928 西安银行 3,800 13,376.00 0.02

229 600637 东方明珠 1,700 13,294.00 0.02

230 600418 江淮汽车 1,000 12,590.00 0.02

231 001872 招商港口 700 12,089.00 0.02

232 300253 卫宁健康 1,100 11,902.00 0.02

233 002081 金 螳 螂 2,600 11,726.00 0.02

234 600839 四川长虹 2,300 11,615.00 0.02

235 002092 中泰化学 1,700 10,965.00 0.02

236 600126 杭钢股份 2,500 10,850.00 0.02

237 600739 辽宁成大 800 10,520.00 0.01

238 002423 中粮资本 1,300 10,400.00 0.01

239 603826 坤彩科技 200 10,000.00 0.01

240 603712 七一二 300 9,063.00 0.01

241 601778 晶科科技 1,700 8,398.00 0.01

242 300418 昆仑万维 200 8,056.00 0.01

243 600348 华阳股份 1,000 7,910.00 0.01

244 300012 华测检测 400 7,800.00 0.01

245 600556 天下秀 1,100 7,799.00 0.01

246 000959 首钢股份 2,200 7,700.00 0.01

247 600489 中金黄金 700 7,231.00 0.01

248 600377 宁沪高速 700 6,881.00 0.01

249 002192 融捷股份 100 6,683.00 0.01

250 000401 冀东水泥 900 6,633.00 0.01

251 000785 居然之家 1,500 5,715.00 0.01

252 600143 金发科技 600 5,238.00 0.01

253 002532 天山铝业 800 4,792.00 0.01


254 002373 千方科技 300 4,092.00 0.01

255 002511 中顺洁柔 300 3,345.00 0.00

256 600885 宏发股份 100 3,185.00 0.00

257 000563 陕国投Ａ 900 2,745.00 0.00

258 002353 杰瑞股份 100 2,513.00 0.00

259 600032 浙江新能 200 2,512.00 0.00

260 002156 通富微电 100 2,260.00 0.00

261 300677 英科医疗 100 2,200.00 0.00

262 688778 厦钨新能 40 1,980.00 0.00

263 688289 圣湘生物 100 1,684.00 0.00

264 002608 江苏国信 200 1,514.00 0.00

265 601016 节能风电 400 1,468.00 0.00

266 600297 广汇汽车 300 624.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 300457 赢合科技 18,700 330,242.00 0.47

2 600362 江西铜业 17,300 328,354.00 0.47

3 603368 柳药集团 12,000 296,520.00 0.42

4 601766 中国中车 44,800 291,200.00 0.41

5 002381 双箭股份 32,000 247,040.00 0.35

6 000338 潍柴动力 14,400 179,424.00 0.25

7 600023 浙能电力 32,400 164,268.00 0.23

8 002929 润建股份 3,300 143,253.00 0.20

9 002937 兴瑞科技 5,800 142,680.00 0.20

10 603609 禾丰股份 15,500 141,050.00 0.20

11 000921 海信家电 5,000 134,750.00 0.19

12 000913 钱江摩托 7,200 131,256.00 0.19

13 601006 大秦铁路 16,100 119,623.00 0.17


14 002149 西部材料 7,100 119,209.00 0.17

15 600094 大名城 36,500 112,785.00 0.16

16 600120 浙江东方 29,300 112,219.00 0.16

17 600019 宝钢股份 19,700 110,714.00 0.16

18 002233 塔牌集团 14,200 109,624.00 0.16

19 605123 派克新材 1,000 108,650.00 0.15

20 600011 华能国际 11,200 103,712.00 0.15

21 600583 海油工程 16,300 95,355.00 0.14

22 600728 佳都科技 13,700 94,941.00 0.13

23 600729 重庆百货 3,000 94,320.00 0.13

24 601003 柳钢股份 23,200 93,728.00 0.13

25 300109 新开源 3,700 92,019.00 0.13

26 688551 科威尔 1,400 91,812.00 0.13

27 603567 珍宝岛 6,000 89,760.00 0.13

28 600057 厦门象屿 10,300 89,610.00 0.13

29 601019 山东出版 9,500 87,115.00 0.12

30 600973 宝胜股份 17,300 83,905.00 0.12

31 600039 四川路桥 7,880 77,302.80 0.11

32 601600 中国铝业 13,600 74,664.00 0.11

33 600908 无锡银行 12,700 68,072.00 0.10

34 600425 青松建化 15,100 66,742.00 0.09

35 605077 华康股份 2,500 66,200.00 0.09

36 688138 清溢光电 3,000 63,330.00 0.09

37 600612 老凤祥 900 62,892.00 0.09

38 603878 武进不锈 7,400 62,530.00 0.09

39 600512 腾达建设 22,200 59,496.00 0.08

40 601727 上海电气 12,400 56,668.00 0.08

41 600941 中国移动 600 55,980.00 0.08

42 600419 天润乳业 3,400 55,148.00 0.08

43 000063 中兴通讯 1,200 54,648.00 0.08

44 600929 雪天盐业 6,600 52,404.00 0.07


45 603220 中贝通信 3,000 51,150.00 0.07

46 603588 高能环境 5,400 50,598.00 0.07

47 002446 盛路通信 5,300 50,085.00 0.07

48 603323 苏农银行 11,300 47,573.00 0.07

49 300433 蓝思科技 4,000 47,040.00 0.07

50 600098 广州发展 7,600 46,968.00 0.07

51 300294 博雅生物 1,200 43,536.00 0.06

52 000910 大亚圣象 5,500 42,955.00 0.06

53 601686 友发集团 6,200 42,408.00 0.06

54 601311 骆驼股份 4,500 41,760.00 0.06

55 600054 黄山旅游 3,200 40,960.00 0.06

56 002588 史丹利 6,600 40,128.00 0.06

57 002829 星网宇达 900 39,537.00 0.06

58 603059 倍加洁 1,700 38,658.00 0.05

59 603690 至纯科技 1,100 38,324.00 0.05

60 000900 现代投资 8,500 34,255.00 0.05

61 600789 鲁抗医药 5,100 32,742.00 0.05

62 601567 三星医疗 2,500 31,575.00 0.04

63 600210 紫江企业 5,800 30,856.00 0.04

64 002179 中航光电 680 30,838.00 0.04

65 000922 佳电股份 2,300 30,268.00 0.04

66 002956 西麦食品 1,900 29,697.00 0.04

67 002391 长青股份 4,300 29,541.00 0.04

68 300791 仙乐健康 1,000 29,040.00 0.04

69 000950 重药控股 4,200 28,266.00 0.04

70 601827 三峰环境 3,400 25,160.00 0.04

71 600488 津药药业 4,400 24,728.00 0.04

72 603385 惠达卫浴 3,200 24,096.00 0.03

73 002727 一心堂 900 23,760.00 0.03

74 601163 三角轮胎 1,400 22,218.00 0.03

75 601877 正泰电器 800 22,120.00 0.03


76 000028 国药一致 500 21,805.00 0.03

77 002948 青岛银行 6,900 21,597.00 0.03

78 600754 锦江酒店 500 21,170.00 0.03

79 600323 瀚蓝环境 1,100 20,823.00 0.03

80 300232 洲明科技 2,200 20,108.00 0.03

81 002236 大华股份 1,000 19,750.00 0.03

82 002237 恒邦股份 1,800 19,602.00 0.03

83 600694 大商股份 1,100 19,503.00 0.03

84 605009 豪悦护理 400 19,200.00 0.03

85 688126 沪硅产业 900 18,810.00 0.03

86 601007 金陵饭店 2,200 18,744.00 0.03

87 002782 可立克 1,200 18,348.00 0.03

88 000751 锌业股份 5,400 17,820.00 0.03

89 000823 超声电子 1,800 17,064.00 0.02

90 601728 中国电信 2,900 16,327.00 0.02

91 600731 湖南海利 2,100 16,317.00 0.02

92 600138 中青旅 1,300 16,263.00 0.02

93 600562 国睿科技 1,000 16,200.00 0.02

94 000990 诚志股份 2,100 16,002.00 0.02

95 600837 海通证券 1,600 14,752.00 0.02

96 300900 广联航空 500 14,405.00 0.02

97 000417 合肥百货 2,800 13,104.00 0.02

98 002077 大港股份 800 11,960.00 0.02

99 002752 昇兴股份 2,500 11,875.00 0.02

10 002839 张家港行 2,700 11,421.00 0.02
0

10 688261 东微半导 80 11,189.60 0.02
1

10 688722 同益中 600 11,124.00 0.02
2

10 002419 天虹股份 1,900 11,115.00 0.02
3


10 002661 克明食品 1,000 11,010.00 0.02
4

10 600983 惠而浦 1,400 10,626.00 0.02
5

10 300855 图南股份 300 10,596.00 0.02
6

10 688336 三生国健 600 10,254.00 0.01
7

10 300910 瑞丰新材 200 10,060.00 0.01
8

10 000726 鲁 泰Ａ 1,400 9,576.00 0.01
9

11 000521 长虹美菱 1,200 9,168.00 0.01
0

11 002443 金洲管道 1,300 8,658.00 0.01
1

11 002946 新乳业 600 8,610.00 0.01
2

11 605168 三人行 100 8,594.00 0.01
3

11 002582 好想你 1,100 8,591.00 0.01
4

11 601500 通用股份 2,100 8,589.00 0.01
5

11 688599 天合光能 200 8,522.00 0.01
6

11 002402 和而泰 500 8,490.00 0.01
7

11 601117 中国化学 1,000 8,280.00 0.01
8

11 300133 华策影视 1,100 7,799.00 0.01
9

12 601137 博威合金 500 7,780.00 0.01
0

12 600312 平高电气 600 7,434.00 0.01
1


12 600007 中国国贸 400 7,408.00 0.01
2

12 000544 中原环保 1,000 7,180.00 0.01
3

12 601333 广深铁路 1,800 7,128.00 0.01
4

12 688123 聚辰股份 130 6,983.60 0.01
5

12 600668 尖峰集团 600 6,912.00 0.01
6

12 000685 中山公用 900 6,813.00 0.01
7

12 002885 京泉华 300 6,552.00 0.01
8

12 300416 苏试试验 300 6,468.00 0.01
9

13 600332 白云山 200 6,376.00 0.01
0

13 603367 辰欣药业 400 6,072.00 0.01
1

13 688676 金盘科技 200 6,058.00 0.01
2

13 688100 威胜信息 200 5,962.00 0.01
3

13 601010 文峰股份 2,400 5,880.00 0.01
4

13 300633 开立医疗 100 5,450.00 0.01
5

13 300080 易成新能 1,000 5,090.00 0.01
6

13 002580 圣阳股份 500 4,695.00 0.01
7

13 002609 捷顺科技 400 4,664.00 0.01
8

13 600606 绿地控股 1,600 4,400.00 0.01
9


14 300123 亚光科技 600 4,368.00 0.01
0

14 000531 穗恒运Ａ 600 4,338.00 0.01
1

14 600050 中国联通 900 4,320.00 0.01
2

14 603733 仙鹤股份 200 4,170.00 0.01
3

14 002947 恒铭达 200 4,168.00 0.01
4

14 002297 博云新材 500 4,015.00 0.01
5

14 002852 道道全 300 3,879.00 0.01
6

14 600261 阳光照明 1,000 3,650.00 0.01
7

14 002952 亚世光电 200 3,546.00 0.01
8

14 601020 华钰矿业 400 3,436.00 0.00
9

15 603071 物产环能 200 3,318.00 0.00
0

15 300648 星云股份 100 3,218.00 0.00
1

15 600028 中国石化 500 3,180.00 0.00
2

15 600183 生益科技 200 2,840.00 0.00
3

15 600748 上实发展 700 2,765.00 0.00
4

15 605599 菜百股份 200 2,642.00 0.00
5

15 601113 华鼎股份 800 2,592.00 0.00
6

15 600266 城建发展 500 2,540.00 0.00
7


15 000055 方大集团 500 2,475.00 0.00
8

15 600075 新疆天业 500 2,355.00 0.00
9

16 002293 罗莱生活 200 2,300.00 0.00
0

16 601607 上海医药 100 2,241.00 0.00
1

16 601212 白银有色 800 2,176.00 0.00
2

16 000822 山东海化 300 2,043.00 0.00
3

16 002895 川恒股份 100 1,970.00 0.00
4

16 000759 中百集团 400 1,804.00 0.00
5

16 000917 电广传媒 200 1,462.00 0.00
6

16 600526 菲达环保 300 1,446.00 0.00
7

16 603997 继峰股份 100 1,430.00 0.00
8

16 600328 中盐化工 130 1,170.00 0.00
9

17 300194 福安药业 300 1,164.00 0.00
0

17 688669 聚石化学 60 1,087.80 0.00
1

17 002322 理工能科 100 1,040.00 0.00
2

17 000828 东莞控股 100 915.00 0.00
3

17 600987 航民股份 100 823.00 0.00
4

17 600682 南京新百 100 801.00 0.00
5


17 600200 江苏吴中 100 721.00 0.00
6

17 002701 奥瑞金 100 451.00 0.00
7
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 002422 科伦药业 3,578,159.00 3.67

2 600998 九州通 3,458,888.51 3.55

3 600582 天地科技 3,260,425.19 3.35

4 600985 淮北矿业 3,130,015.00 3.21

5 300017 网宿科技 2,959,271.00 3.04

6 603056 德邦股份 2,863,799.00 2.94

7 600500 中化国际 2,848,318.00 2.93

8 688385 复旦微电 2,798,332.49 2.87

9 000728 国元证券 2,754,937.00 2.83

10 002152 广电运通 2,745,617.00 2.82

11 000878 云南铜业 2,686,624.00 2.76

12 601699 潞安环能 2,672,302.00 2.74

13 600699 均胜电子 2,641,998.00 2.71

14 601717 郑煤机 2,574,499.00 2.64

15 002056 横店东磁 2,548,356.00 2.62

16 600623 华谊集团 2,527,643.00 2.60

17 600298 安琪酵母 2,460,376.00 2.53

18 600580 卧龙电驱 2,439,281.00 2.50

19 601128 常熟银行 2,424,588.00 2.49

20 600956 新天绿能 2,389,844.00 2.45

21 600131 国网信通 2,357,410.00 2.42

22 600022 山东钢铁 2,332,746.00 2.40


23 603218 日月股份 2,286,048.00 2.35

24 600143 金发科技 2,282,408.00 2.34

25 600271 航天信息 2,273,945.00 2.34

26 002273 水晶光电 2,268,196.46 2.33

27 601928 凤凰传媒 2,262,337.00 2.32

28 002738 中矿资源 2,203,725.95 2.26

29 688819 天能股份 2,203,380.13 2.26

30 000738 航发控制 2,179,872.00 2.24

31 688390 固德威 2,151,631.00 2.21

32 601869 长飞光纤 2,139,151.00 2.20

33 600435 北方导航 2,122,985.00 2.18

34 000750 国海证券 2,068,400.00 2.12

35 601168 西部矿业 2,063,877.00 2.12

36 601958 金钼股份 2,059,643.00 2.12

37 601298 青岛港 2,055,626.00 2.11

38 002625 光启技术 2,035,915.00 2.09

39 000898 鞍钢股份 2,031,063.00 2.09

40 300724 捷佳伟创 2,028,132.00 2.08

41 002600 领益智造 1,978,986.00 2.03

42 002250 联化科技 1,959,998.00 2.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601231 环旭电子 4,495,599.00 4.62

2 300017 网宿科技 4,008,297.00 4.12

3 688063 派能科技 3,985,112.11 4.09

4 688819 天能股份 3,825,772.07 3.93

5 000878 云南铜业 3,452,615.00 3.55

6 000728 国元证券 3,425,977.00 3.52


7 600699 均胜电子 3,381,054.00 3.47

8 600435 北方导航 3,294,168.00 3.38

9 002422 科伦药业 3,279,775.60 3.37

10 600985 淮北矿业 3,132,977.00 3.22

11 603056 德邦股份 3,054,445.54 3.14

12 600500 中化国际 2,871,789.10 2.95

13 601699 潞安环能 2,847,205.00 2.92

14 603317 天味食品 2,803,652.60 2.88

15 600998 九州通 2,800,166.00 2.88

16 688385 复旦微电 2,767,504.63 2.84

17 002250 联化科技 2,759,728.00 2.83

18 600143 金发科技 2,737,988.85 2.81

19 300115 长盈精密 2,679,203.00 2.75

20 002653 海思科 2,601,948.20 2.67

21 300832 新产业 2,596,835.00 2.67

22 688390 固德威 2,595,610.81 2.67

23 600582 天地科技 2,566,079.00 2.64

24 002738 中矿资源 2,562,531.80 2.63

25 002497 雅化集团 2,539,589.00 2.61

26 600131 国网信通 2,538,356.00 2.61

27 601928 凤凰传媒 2,470,447.00 2.54

28 600153 建发股份 2,459,396.95 2.53

29 000932 华菱钢铁 2,455,438.14 2.52

30 002625 光启技术 2,416,742.00 2.48

31 002048 宁波华翔 2,380,000.00 2.44

32 600298 安琪酵母 2,376,371.00 2.44

33 601077 渝农商行 2,363,502.00 2.43

34 600022 山东钢铁 2,317,982.00 2.38

35 600967 内蒙一机 2,309,424.00 2.37

36 600566 济川药业 2,234,536.00 2.29

37 601555 东吴证券 2,217,838.00 2.28


38 000738 航发控制 2,210,645.44 2.27

39 002131 利欧股份 2,184,955.00 2.24

40 002945 华林证券 2,138,073.00 2.20

41 603737 三棵树 2,128,591.00 2.19

42 600956 新天绿能 2,080,672.00 2.14

43 002056 横店东磁 2,049,571.00 2.10

44 600580 卧龙电驱 2,042,760.00 2.10

45 300861 美畅股份 2,031,127.00 2.09

46 601128 常熟银行 2,030,945.00 2.09

47 300390 天华新能 2,009,616.20 2.06

48 300724 捷佳伟创 1,998,789.00 2.05

49 600380 健康元 1,987,119.00 2.04

50 300699 光威复材 1,956,737.40 2.01

51 600160 巨化股份 1,950,532.28 2.00

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 440,717,738.09

卖出股票收入（成交）总额 470,029,394.63

注：买入股票成本、卖出股票收入均按照成交单价乘以成交数量填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,900.16 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,900.16 0.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 127086 恒邦转债 19 1,900.16 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成


单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,925.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,925.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

份额 有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 人 基金份额 占总 占总份
户 持有份额 份额 持有份额 额比例


数 比例

(户)

中加

中证5 38.8

00指 891 24,980.35 8,640,684.41 2% 13,616,803.90 61.18%
数增
强A
中加

中证5 1,9 69.9

00指 31 27,024.33 36,494,652.50 3% 15,689,333.54 30.07%
数增
强C

合计 2,8 26,378.98 45,135,336.91 60.6 29,306,137.44 39.37%
22 3%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中加中证500指数 132,341.09 0.59%
增强A

基金管理人所有从业人员 中加中证500指数

持有本基金 增强C 532,276.65 1.02%

合计 664,617.74 0.89%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中加中证500指数 -
本公司高级管理人员、基金投资 增强A
和研究部门负责人持有本开放式 中加中证500指数

基金 增强C -
合计 -

本基金基金经理持有本开放式基 中加中证500指数 0~10


金 增强A

中加中证500指数 50~100
增强C

合计 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中加中证500指数增强A 中加中证500指数增强C

基金合同生效日(2020年09月27 96,019,344.11 108,963,659.56
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 48,972,663.07 56,209,522.68

本报告期基金总申购份额 6,196,398.87 3,102,772.34

减：本报告期基金总赎回份额 32,911,573.63 7,128,308.98

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 22,257,488.31 52,183,986.04

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人本报告期内重大人事变动情况：本报告期内，公司原董事长夏英先生离任，夏远洋先生担任公司董事长。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。
10.4 基金投资策略的改变

无。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金成立日起至今聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

中信 2 910,499,014.94 100.0 479,826.14 100.0 -

建投 0% 0%

注：1.根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发【2019】14号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条"一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%"的分仓规定。
2.公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面：
（1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范；
（2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；
（3）研究服务实力。
3.券商及交易单元的选择流程如下：
（1）权益投资部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司交易单元管理办法》标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求；（2）公司投资决策委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排；

（3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核部负责审查相关协议内容，集
中交易部负责协调办理正式协议签署等相关事宜。
4.权益投资部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估，拟
定是否需要新增、续用或取消券商、调整相应席位安排，并报公司投资决策委员会审批、
确定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总

额的比例 交总额的 额的比例 额的比例

比例

中信建 1,238,533. 100.00% 73,790,000. 100.00% - - - -

投 40 00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中加中证500指数增强型证

1 券投资基金2022年第4季度 中国证监会指定报刊及网站 2023-01-20

报告

中加基金管理有限公司关于

2 中加中证500指数增强型证 中国证监会指定报刊及网站 2023-02-25

券投资基金关联交易公告

3 中加中证500指数增强型证 中国证监会指定报刊及网站 2023-03-30

券投资基金2022年年度报告

中加中证500指数增强型证

4 券投资基金2023年第1季度 中国证监会指定报刊及网站 2023-04-21

报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20230101-20230 27,966,341.83 0.00 27,966,341.83 0.00 0.00%

构 221

2 20230306-20230 16,999,575.01 0.00 0.00 16,999,575.01 22.84%
630

3 20230222-20230 19,495,077.49 0.00 0.00 19,495,077.49 26.19%
630

产品特有风险

本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投
资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可 能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中加中证500指数增强型证券投资基金设立的文件

2、《中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《中加中证500指数增强型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点

基金管理人处
12.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话：400-00-95526（免长途费）

基金管理人网址：www.bobbns.com

中加基金管理有限公司

二〇二三年八月三十日
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