嘉实稳健开放式证券投资基金2011年年度报告摘要

嘉实稳健开放式证券投资基金

2011年年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图:嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2003年7月9日至2011年12月31日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80% (2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10% (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10% (4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20% (5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容 (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2011年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、29只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年宏观层面最终呈现“双下”格局:CPI经历高点后开始下行, 经济增速则经历了更为陡峭的下滑过程。A股市场表现较差,全市场指数全年下跌22.4%,中证100下跌20.9%,中小板综指下跌34.1%。

CPI在经历了大幅攀升的过程后在三季度开始下滑,物价压力得到释放,利率产品价格小幅攀升,公用事业股获得正收益,同时出于对货币政策放松的预期,金融股表现上乘。但另一面,由于总需求不振,经济增速快速下滑,市场对中游制造业的业绩产生担忧, 而且这种担忧也蔓延到上游资源行业如煤炭、有色等,恐慌性的抛售使这些板块的跌幅远远高于市场平均水平。

报告期内,本基金保持了相对较低的股票仓位, 年中增加并保持了债券组合的高久期。在股票持仓中主要增加了公用事业以及金融类资产的比例,同时增持信用等级高的蓝筹可转债。虽然整体组合做了防范股市下跌风险的战略性配置,但对全年股市在低估值水平上进一步下滑的幅度预期不足,导致全年基金回报呈现负收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.738元 本报告期基金份额净值增长率为-17.63%,业绩比较基准收益率为-21.72%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为今年整体宏观形势极其复杂。2011年四季度总需求加速下滑的趋势在年底得到改善,但我们无法判断是短期扰动还是长期趋势扭转 货币政策应该会趋于宽松,但是春节前后的物价压力又限制了政策的实质性放松 国际市场我们会看到不稳定、不确定性因素上升:欧美债务危机如何演绎、地缘政治风险上升(伊朗核问题重新成为焦点)等。这无疑加大了政策制定的难度:政策出台的时点和力度:过松,通胀反弹。总之,今年,尤其是上半年宏观形势可以用极其复杂来描述。

透过复杂的经济表观,抓住政策主线。虽然这次经济周期较以往更为反复,但可以确定的是未来国家政策的大趋势会逐步宽松。同时,二级市场股权投资已经具备很好的长期投资价值。部分蓝筹企业的股价回报率(E/P)在15%以上,分红收益率接近6%。分红收益率高的蓝筹股是很好的绝对回报标的。 另外,高等级的可转债也具备很好的风险收益比,值得长期投资。当然我们也要清醒地看到,在经济增速下滑的中后期,企业经营形势愈发艰难,不排除重大信用事件的发生, 而且海外形势也存在恶化的可能。因此,2012年初期投资首先必须严防组合的下行风险, 稳中求锐,在防御过程中寻找早周期的行业进攻点, 努力为投资者带来稳健的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1)报告期内本基金未实施利润分配

(2)根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一(二)收益分配原则“5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配”,以及本报告3.1“本期利润”为-2,174,466,291.37元,因此本基金未实施2011年度分配利润,符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实稳健开放式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实稳健开放式证券投资基金2011年度财务会计报告已由安永华明会计师事务所有限公司审计、注册会计师李慧民、王珊珊签字出具了“无保留意见的审计报告”( 安永华明(2012)审字第60468756_A02号)。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:嘉实稳健开放式证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.738元,基金份额总额13,631,560,237.22份。

7.2 利润表

会计主体:嘉实稳健开放式证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实稳健开放式证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年费率/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年费率/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末(2011年12月31日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末(2011年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末(2011年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末(2011年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末(2011年12月31日),本基金无证券交易所债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给安永华明会计师事务所的审计费80,000.00元,该审计机构已连续9年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2:交易单元的选择标准和程序

(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为

(2)公司财务状况良好

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告

(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

注3:报告期内,本基金退租以下交易单元:英大证券有限责任公司上海交易单元1个 东海证券有限责任公司上海交易单元1个。

注4:中信建投证券有限责任公司更名为中信建投证券股份有限公司

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2012年3月30日

基金名称 嘉实稳健开放式证券投资基金
基金简称 嘉实稳健混合
基金主代码 070003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月9日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,631,560,237.22份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。
业绩比较基准 巨潮200(大盘)指数
风险收益特征 本基金属于中低风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电话 (010)65215588 (010)66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 (010)65182266 (010)66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -929,515,532.81 641,478,668.14 1,488,795,944.26
本期利润 -2,174,466,291.37 -896,102,108.14 5,656,139,854.54
加权平均基金份额本期利润 -0.1539 -0.0564 0.2953
本期加权平均净值利润率 -18.27% -6.44% 35.10%
本期基金份额净值增长率 -17.63% -5.54% 42.07%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 2,339,110,556.62 3,598,899,045.88 3,519,482,534.96
期末可供分配基金份额利润 0.1716 0.2402 0.2097
期末基金资产净值 10,053,679,383.90 13,420,300,354.08 16,101,565,315.73
期末基金份额净值 0.738 0.896 0.959
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 172.29% 230.59% 249.97%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.16% 0.93% -7.53% 1.38% 3.37% -0.45%
过去六个月 -13.58% 0.89% -21.32% 1.34% 7.74% -0.45%
过去一年 -17.63% 0.89% -21.72% 1.27% 4.09% -0.38%
过去三年 10.54% 1.04% 32.85% 1.66% -22.31% -0.62%
过去五年 20.54% 1.43% 21.62% 2.14% -1.08% -0.71%
自基金合同生效起至今 172.29% 1.24% 102.72% 1.84% 69.57% -0.60%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 - - - -
2010 0.1000 63,393,988.14 98,650,764.04 162,044,752.18 2009年度应分利润于2010年实施
2009 - - - -
合计 0.1000 63,393,988.14 98,650,764.04 162,044,752.18
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
林青 本基金基金经理 2010年7月29日 - 18年 曾任职于申银万国证券股份有限公司国际业务部,花旗银行投资银行 曾任鹏华基金管理有限公司机构理财部总监,易方达基金管理有限公司机构理财部总经理,中国国际金融有限公司资产管理部副总经理。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任公司机构投资部总监,现任嘉实稳健证券投资基金基金经理职务。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 221,060,945.83 1,348,318,995.73
结算备付金 16,487,070.15 68,819,091.03
存出保证金 7,483,589.12 7,748,568.74
交易性金融资产 7.4.7.2 9,536,246,179.44 12,167,797,819.72
其中:股票投资 6,658,738,531.64 9,036,172,060.42
基金投资 - -
债券投资 2,877,507,647.80 3,131,625,759.30
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 1,952,341.64
买入返售金融资产 7.4.7.4 169,650,574.48 -
应收证券清算款 94,306,473.28 -
应收利息 7.4.7.5 57,122,004.30 46,182,255.57
应收股利 - -
应收申购款 28,677,337.67 356,373.89
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 10,131,034,174.27 13,641,175,446.32
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 48,238,168.24 161,381,366.68
应付赎回款 2,159,023.55 5,209,948.20
应付管理人报酬 13,082,396.36 17,580,322.77
应付托管费 2,180,399.38 2,930,053.78
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 7,667,256.50 29,996,731.05
应交税费 1,696,462.38 1,695,268.84
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 2,331,083.96 2,081,400.92
负债合计 77,354,790.37 220,875,092.24
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 6,736,722,411.71 7,405,559,134.42
未分配利润 7.4.7.10 3,316,956,972.19 6,014,741,219.66
所有者权益合计 10,053,679,383.90 13,420,300,354.08
负债和所有者权益总计 10,131,034,174.27 13,641,175,446.32
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -1,880,951,273.63 -535,392,794.26
1.利息收入 109,740,888.64 94,352,844.98
其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,867,684.61 10,380,379.27
债券利息收入 103,456,710.60 82,333,268.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,416,493.43 1,639,197.19
其他利息收入 - -
2.投资收益 -746,225,076.68 906,906,456.45
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -784,928,060.05 881,895,440.90
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -39,635,188.78 -54,394,512.03
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 400,597.59 -
股利收益 7.4.7.15 77,937,574.56 79,405,527.58
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -1,244,950,758.56 -1,537,580,776.28
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 483,672.97 928,680.59
减:二、费用 293,515,017.74 360,709,313.88
1.管理人报酬 178,925,187.62 208,845,614.81
2.托管费 29,820,864.52 34,807,602.50
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 84,452,212.31 116,603,913.59
5.利息支出 28,696.83 191,309.18
其中:卖出回购金融资产支出 28,696.83 191,309.18
6.其他费用 7.4.7.19 288,056.46 260,873.80
三、利润总额 -2,174,466,291.37 -896,102,108.14
减:所得税费用 - -
四、净利润 -2,174,466,291.37 -896,102,108.14
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,405,559,134.42 6,014,741,219.66 13,420,300,354.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,174,466,291.37 -2,174,466,291.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -668,836,722.71 -523,317,956.10 -1,192,154,678.81
其中:1.基金申购款 253,523,617.00 181,689,658.98 435,213,275.98
2.基金赎回款 -922,360,339.71 -705,007,615.08 -1,627,367,954.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 6,736,722,411.71 3,316,956,972.19 10,053,679,383.90
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,293,625,233.38 7,807,940,082.35 16,101,565,315.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -896,102,108.14 -896,102,108.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -888,066,098.96 -735,052,002.37 -1,623,118,101.33
其中:1.基金申购款 765,535,449.27 611,381,862.95 1,376,917,312.22
2.基金赎回款 -1,653,601,548.23 -1,346,433,865.32 -3,000,035,413.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -162,044,752.18 -162,044,752.18
五、期末所有者权益(基金净值) 7,405,559,134.42 6,014,741,219.66 13,420,300,354.08
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 178,925,187.62 208,845,614.81
其中:支付销售机构的客户维护费 18,897,261.28 22,450,888.24
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 29,820,864.52 34,807,602.50
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 266,525,781.84 522,918,837.27 - - 200,240,000.00 10,065.25
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 1,351,428,087.75 21,222,652.74 - - - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 221,060,945.83 4,431,064.09 1,348,318,995.73 10,015,865.56
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,658,738,531.64 65.73
其中:股票 6,658,738,531.64 65.73
2 固定收益投资 2,877,507,647.80 28.40
其中:债券 2,877,507,647.80 28.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 169,650,574.48 1.67
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 237,548,015.98 2.34
6 其他各项资产 187,589,404.37 1.85
合计 10,131,034,174.27 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,235,329,502.66 32.18
C0 食品、饮料 943,732,908.46 9.39
C1 纺织、服装、皮毛 430,184,772.08 4.28
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 245,923,158.21 2.45
C5 电子 133,843,953.49 1.33
C6 金属、非金属 15,048,301.80 0.15
C7 机械、设备、仪表 956,298,511.03 9.51
C8 医药、生物制品 510,297,897.59 5.08
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 538,795,120.16 5.36
E 建筑业 358,275,520.62 3.56
F 交通运输、仓储业 196,181,226.72 1.95
G 信息技术业 345,974,691.56 3.44
H 批发和零售贸易 417,555,959.91 4.15
I 金融、保险业 908,770,979.46 9.04
J 房地产业 564,218,608.17 5.61
K 社会服务业 93,636,922.38 0.93
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,658,738,531.64 66.23
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600177 雅戈尔 45,861,916 430,184,772.08 4.28
2 002304 洋河股份 2,089,297 269,456,634.09 2.68
3 600795 国电电力 94,901,252 264,774,493.08 2.63
4 600519 贵州茅台 1,335,775 258,205,307.50 2.57
5 601668 中国建筑 69,873,828 203,332,839.48 2.02
6 600009 上海机场 16,027,878 196,181,226.72 1.95
7 000402 金融街 29,976,162 181,355,780.10 1.80
8 600863 内蒙华电 21,193,560 175,906,548.00 1.75
9 600000 浦发银行 19,884,769 168,821,688.81 1.68
10 600741 华域汽车 17,907,932 165,827,450.32 1.65
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,126,029,192.34 8.39
2 601601 中国太保 624,922,627.28 4.66
3 600030 中信证券 578,950,919.22 4.31
4 600000 浦发银行 510,108,597.64 3.80
5 600177 雅戈尔 496,571,937.61 3.70
6 600188 兖州煤业 462,107,802.49 3.44
7 600795 国电电力 447,396,452.26 3.33
8 600271 航天信息 439,651,539.31 3.28
9 000629 攀钢钒钛 409,999,355.04 3.06
10 600519 贵州茅台 401,053,433.48 2.99
11 600208 新湖中宝 393,726,794.59 2.93
12 600009 上海机场 380,277,894.98 2.83
13 601668 中国建筑 377,900,896.62 2.82
14 601168 西部矿业 374,132,213.24 2.79
15 601328 交通银行 353,885,579.05 2.64
16 000937 冀中能源 330,992,151.04 2.47
17 000858 五粮液 317,846,973.18 2.37
18 000960 锡业股份 316,961,784.71 2.36
19 002304 洋河股份 314,410,559.13 2.34
20 600383 金地集团 298,840,660.62 2.23
21 600970 中材国际 295,193,795.28 2.20
22 000568 泸州老窖 277,632,890.83 2.07
23 000063 中兴通讯 277,076,858.98 2.06
24 000402 金融街 272,051,837.45 2.03
25 601398 工商银行 270,856,969.36 2.02
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,382,016,977.92 10.30
2 000629 攀钢钒钛 648,600,092.50 4.83
3 600030 中信证券 644,902,303.42 4.81
4 601006 大秦铁路 548,217,896.81 4.08
5 600208 新湖中宝 509,369,839.44 3.80
6 601601 中国太保 508,660,070.90 3.79
7 000063 中兴通讯 508,638,105.13 3.79
8 600188 兖州煤业 480,293,153.04 3.58
9 000630 铜陵有色 399,171,414.06 2.97
10 600497 驰宏锌锗 388,962,976.21 2.90
11 601288 农业银行 381,449,091.11 2.84
12 601398 工商银行 370,534,291.57 2.76
13 000858 五粮液 368,830,736.44 2.75
14 600963 岳阳林纸 347,709,562.30 2.59
15 000937 冀中能源 344,060,281.19 2.56
16 600170 上海建工 330,801,574.78 2.46
17 601168 西部矿业 318,366,680.37 2.37
18 600271 航天信息 315,750,787.07 2.35
19 600000 浦发银行 305,066,483.47 2.27
20 000651 格力电器 300,544,309.08 2.24
21 002155 辰州矿业 295,996,684.68 2.21
22 600383 金地集团 293,996,293.34 2.19
23 000895 双汇发展 291,574,885.01 2.17
24 000960 锡业股份 281,777,398.65 2.10
25 601299 中国北车 280,858,686.38 2.09
26 601186 中国铁建 278,528,027.11 2.08
27 601328 交通银行 275,162,941.02 2.05
28 601607 上海医药 273,029,382.51 2.03
29 000568 泸州老窖 271,518,527.00 2.02
30 600880 博瑞传播 270,418,576.89 2.01
31 000792 盐湖股份 268,444,566.97 2.00
买入股票成本(成交)总额 27,505,674,120.22
卖出股票收入(成交)总额 27,829,200,506.87
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 229,152,000.00 2.28
2 央行票据 532,065,000.00 5.29
3 金融债券 1,370,227,000.00 13.63
其中:政策性金融债 1,370,227,000.00 13.63
4 企业债券 27,827,025.00 0.28
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 718,236,622.80 7.14
8 其他 - -
合计 2,877,507,647.80 28.62
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080205 08国开05 4,500,000 478,395,000.00 4.76
2 113002 工行转债 4,377,900 466,071,234.00 4.64
3 110208 11国开08 3,000,000 315,240,000.00 3.14
4 110235 11国开35 2,300,000 237,153,000.00 2.36
5 110015 石化转债 2,320,500 233,233,455.00 2.32
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,483,589.12
2 应收证券清算款 94,306,473.28
3 应收股利 -
4 应收利息 57,122,004.30
5 应收申购款 28,677,337.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 187,589,404.37
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 466,071,234.00 4.64
2 110015 石化转债 233,233,455.00 2.32
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
701,917 19,420.47 619,491,234.29 4.54% 13,012,069,002.93 95.46%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 132,895.53 0.00%
基金合同生效日(2003年7月9日)基金份额总额 1,030,248,511.17
本报告期期初基金份额总额 14,984,821,242.93
本报告期基金总申购份额 513,022,174.40
减:本报告期基金总赎回份额 1,866,283,180.11
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,631,560,237.22
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
安信证券股份有限公司 3 4,855,950,172.12 8.83% 4,120,020.36 8.95% -
中国国际金融有限公司 2 3,969,652,872.26 7.22% 3,334,097.08 7.24% -
渤海证券股份有限公司 1 3,562,404,680.61 6.48% 3,028,029.25 6.58% -
东方证券股份有限公司 2 3,552,320,438.72 6.46% 2,886,278.49 6.27% 新增1个
中银国际证券有限责任公司 2 2,907,094,969.45 5.28% 2,471,014.34 5.37% -
广发证券股份有限公司 2 2,727,352,526.92 4.96% 2,282,469.16 4.96% -
中信证券股份有限公司 3 2,604,449,796.45 4.73% 2,116,134.79 4.60% -
平安证券有限责任公司 2 2,313,548,766.90 4.21% 1,964,266.45 4.27% -
华泰证券股份有限公司 2 2,261,895,217.44 4.11% 1,922,605.14 4.18% -
中国建银投资证券有限责任公司 2 2,043,711,946.96 3.71% 1,660,530.82 3.61% -
中国银河证券股份有限公司 2 2,014,771,242.38 3.66% 1,662,204.56 3.61% -
国泰君安证券股份有限公司 4 1,907,291,202.89 3.47% 1,549,689.38 3.37% -
瑞银证券有限责任公司 1 1,801,409,318.98 3.27% 1,531,195.09 3.33% -
兴业证券股份有限公司 1 1,666,271,145.77 3.03% 1,416,330.45 3.08% -
信达证券股份有限公司 1 1,581,685,700.94 2.88% 1,344,418.59 2.92% -
华泰联合证券有限责任公司 2 1,520,345,283.82 2.76% 1,260,663.66 2.74% -
申银万国证券股份有限公司 2 1,285,392,676.63 2.34% 1,065,897.49 2.32% -
中信金通证券有限责任公司 1 1,237,577,009.62 2.25% 1,051,938.60 2.29% -
长城证券有限责任公司 2 1,053,690,078.59 1.92% 856,127.90 1.86% -
海通证券股份有限公司 2 1,011,136,776.31 1.84% 824,913.04 1.79% -
国金证券股份有限公司 2 1,007,087,959.90 1.83% 856,021.82 1.86% -
东海证券有限责任公司 1 997,375,789.86 1.81% 847,766.19 1.84% 已退租
北京高华证券有限责任公司 1 982,113,868.26 1.79% 834,793.63 1.81% -
国信证券股份有限公司 1 899,436,338.32 1.63% 764,516.45 1.66% -
广发华福证券有限责任公司 1 848,129,034.92 1.54% 720,909.46 1.57% -
东北证券股份有限公司 2 682,517,559.99 1.24% 568,501.15 1.23% -
齐鲁证券有限公司 1 668,232,426.15 1.21% 542,942.37 1.18% -
方正证券股份有限公司 1 579,026,559.25 1.05% 492,167.10 1.07% 新增
招商证券股份有限公司 1 561,750,790.65 1.02% 456,426.93 0.99% -
长江证券股份有限公司 1 535,068,855.72 0.97% 434,747.92 0.94% -
天源证券经纪有限公司 1 360,746,075.01 0.66% 306,634.87 0.67% 新增
中信建投证券股份有限公司 2 287,870,177.23 0.52% 244,689.23 0.53% -
国元证券股份有限公司 1 285,660,383.42 0.52% 242,809.62 0.53% -
宏源证券股份有限公司 1 283,639,955.55 0.52% 241,091.33 0.52% 新增
浙商证券有限责任公司 1 145,637,062.13 0.26% 123,793.43 0.27% -
财富证券有限责任公司 1 11,583,806.19 0.02% 9,411.97 0.02% -
大通证券股份有限公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
东兴证券股份有限公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - - -
华西证券有限责任公司 1 - - - - -
民生证券有限责任公司 2 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
英大证券有限责任公司 1 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
中航证券有限公司 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券股份有限公司 46,767,309.96 4.43% - - - -
中国国际金融有限公司 36,393,988.72 3.45% - - - -
渤海证券股份有限公司 208,262,707.55 19.73% - - - -
东方证券股份有限公司 107,458,236.22 10.18% - - - -
中银国际证券有限责任公司 22,404,000.00 2.12% - - - -
广发证券股份有限公司 42,853,989.80 4.06% - - - -
华泰证券股份有限公司 48,989,396.18 4.64% - - 1,897,892.94 100.00%
兴业证券股份有限公司 59,123,632.73 5.60% - - - -
信达证券股份有限公司 129,670,174.40 12.28% - - - -
华泰联合证券有限责任公司 55,980,346.80 5.30% - - - -
申银万国证券股份有限公司 23,135,994.02 2.19% - - - -
中信金通证券有限责任公司 34,720,319.00 3.29% - - - -
长城证券有限责任公司 33,541,211.67 3.18% - - - -
国信证券股份有限公司 16,335,310.97 1.55% - - - -
东北证券股份有限公司 109,998,221.90 10.42% - - - -
长江证券股份有限公司 28,457,015.59 2.70% - - - -
天源证券经纪有限公司 34,988,746.30 3.31% - - - -
中信建投证券股份有限公司 16,672,164.70 1.58% - - - -