嘉实稳健开放式证券投资基金

2016年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实稳健开放式证券投资基金

基金简称 嘉实稳健混合

基金主代码 070003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年7月9日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,360,747,642.92份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以

获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金

资产的中长期稳定增值。

投资策略 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通过基本

面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。投

资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现

金5%左右。

业绩比较基准 60%*巨潮200（大盘）指数收益率+40%*中债总指数收

益率

风险收益特征 中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制

目标为单位基金资产净值相对于基金业绩基准的

β值保持在1.0左右。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 王永民

信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66594896

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 （010）65182266 （010）66594942

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn

址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -189,355,610.01 3,849,260,636.48 319,344,583.32

本期利润 -482,347,123.96 2,744,180,374.19 824,933,528.57

加权平均基金份额本期利润 -0.1372 0.5212 0.0824

本期加权平均净值利润率 -12.85% 45.37% 10.52%

本期基金份额净值增长率 -11.17% 30.71% 12.34%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 1,927,711,689.30 2,580,272,282.98 1,530,874,901.31

期末可供分配基金份额利润 0.5736 0.7194 0.1770

期末基金资产净值 3,588,617,603.17 4,352,728,570.95 8,107,262,709.50

期末基金份额净值 1.068 1.214 0.937

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 306.73% 357.87% 250.29%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.02% 0.56% 0.39% 0.46% -1.41% 0.10%

过去六个月 -0.28% 0.64% 2.72% 0.47% -3.00% 0.17%

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过去一年 -11.17% 1.24% -5.86% 0.83% -5.31% 0.41%

过去三年 30.45% 1.55% 55.78% 1.52% -25.33% 0.03%

过去五年 49.37% 1.35% 60.08% 1.44% -10.71% -0.09%

自基金合同 306.73% 1.28% 224.51% 1.70% 82.22% -0.42%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：60%*巨潮200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率。

巨潮大盘指数的总市值相对于A股市场覆盖率约为52%，具有良好的市场代表性，用以反映A股

市场大盘市值股票的运行情况，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债等）。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值，考虑了付息日利息再投资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=60%*（巨潮200(大盘)指数(t)/巨潮200(大盘)指数(t-1)-1)+40%*(中债总指数(t)/

中债总指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2016年12月31日）

注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的

各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

注2：2016年5月12日，本基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》，郭东

谋先生不再担任本基金基金经理职务。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

度 额分红数 总额 总额 计

2016 0.1000 15,004,246.96 20,808,864.79 35,813,111.75

2015 0.0890 31,166,691.29 43,827,150.88 74,993,842.17

2014 0.0750 33,165,481.24 47,659,981.27 80,825,462.51

合计 0.2640 79,336,419.49 112,295,996.94 191,632,416.43

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北 第6页共30页

京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券

投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300

ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合

（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、 第7页共30页

特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

本基金、 2005年7月加入嘉实基

嘉实价值 2015年2月 金，先后担任过金属与

翟琳琳 优势混合 17日 - 11年 非金属行业分析师、基

基金经理 金经理助理职务。具有

基金从业资格。

曾就职于东方基金管理

有限公司研究部。

本基金、 2007年9月加入嘉实基

张淼 嘉实先进 2015年2月- 11年 金管理有限公司，先后

制造股票 17日 担任研究员、研究部副

基金经理 总监和基金经理助理职

务。硕士研究生，具有

基金从业资格。

本基金、 曾任招商证券研究员，

嘉实周期 2007年9月加入嘉实基

优选混合、 金管理有限公司任研究

嘉实元和、2014年 部研究员、基金经理助

郭东谋 嘉实逆向 11月26日 2016年5月12日 12年 理，现任主题策略组基

策略股票、 金经理。硕士研究生，

嘉实价值 具有基金从业资格，中

增强混合 国国籍。

基金经理

注:（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。（3）本基金基金经理翟琳琳女士因休产假超过30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理焦云女士代为履行基金经理职责。该事项已于2016年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。（4）本基金基金经理翟琳琳女士已结束休假，自2016年11月23日起恢复履行基金经理职务。该事项已于2016年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。（5）本基金基金经理张淼女士因休产假超过30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理李帅先生代为履行基金经理职责。该事项已于2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 第8页共30页

《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理

的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 第9页共30页

边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而

和其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内整个市场大幅下跌，一季度市场经历了熔断的惨烈下跌，二季度跌幅有所收窄，三四季度市场小幅回暖；一季度，受益于通胀预期的农业、黄金和食品饮料等板块表现较好；二季度，经济触底，房地产和汽车销售数据靓丽，汽车、家电和建筑板块整体表现较好；三四季度，由于保险等增量资金入市，高ROE、高分红和低估值的板块表现较好。

回顾本组合的操作，在大类资产配置上，权益比例在年初小幅下降到65%左右，其余时间基

本在70%窄幅波动；在行业配置上，增加了受益于基建投资和一带一路的建筑和受益于房地产销

量超预期的建材、钢铁和家电的配置，保持了受益于通胀的食品饮料、医药行业的核心配置，减持了基本面低于预期且估值较高的传媒和计算机等行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.068元；本报告期基金份额净值增长率为-11.17%，业

绩比较基准收益率为-5.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年我们判断国内经济受基建和后房地产投资的支撑依旧保持弱企稳的状态，窄幅

波动的概率较大，通胀预计前高后低，因此货币政策中性略偏紧，但是地产新政带来的流动性挤出效应，将会为其他各类资产整体带来机会，从排序上来看，我们认为，2017年股票优于商品，商品优于债券。

因此展望2017年我们认为市场基本维持平稳，更多的收益可能来自于个股的精选，我们看

好的方向如下：一是，受益于供给侧改革和环保约束的造纸、水泥行业；二是，受益于输入性通胀的农业和化工及油气产业链；三是，受益于一带一路和基建的建筑行业；四是，估值已经调整到位且景气度仍然向上的新兴行业，如军工、汽车电子等；五是，受益于医药改革且估值合理的医药龙头企业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 第10页共30页

年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）本基金的基金管理人于2016年1月15日发布《嘉实稳健开放式证券投资基金2015年

年度收益分配公告》，收益分配基准日为2015年12月31日，每10份基金份额发放现金红利

0.10元，具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。

（2）报告期内本基金未实施利润分配。

（3）根据本报告3.1.1“本期利润”为-482,347,123.96以及本基金基金合同（十一（二）

收益分配原则）“5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实稳健开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 第11页共30页

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实稳健开放式证券投资基金2016年度财务会计报告已由安永华明会计师事务所（特殊普

通合伙）审计、注册会计师汤骏、贺耀签字出具了“无保留意见的审计报告”（安永华明

（2017）审字第60468756_A04号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 180,973,999.75 445,808,939.37

结算备付金 4,658,493.48 3,365,436.38

存出保证金 573,636.12 1,810,488.62

交易性金融资产 7.4.7.2 3,399,332,150.42 3,864,339,001.70

其中：股票投资 2,518,526,050.12 2,893,838,001.70

基金投资 - -

债券投资 880,806,100.30 970,501,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

第12页共30页

应收证券清算款 65,631.26 32,956,857.11

应收利息 7.4.7.5 15,477,166.96 20,247,293.94

应收股利 - -

应收申购款 66,825.71 128,599.68

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 3,601,147,903.70 4,368,656,616.80

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,467,032.09 -

应付赎回款 1,776,570.66 6,833,756.01

应付管理人报酬 4,629,909.32 5,507,228.07

应付托管费 771,651.55 917,871.33

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,434,627.22 2,216,133.83

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 450,509.69 453,056.61

负债合计 12,530,300.53 15,928,045.85

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,660,905,913.87 1,772,456,287.97

未分配利润 7.4.7.10 1,927,711,689.30 2,580,272,282.98

所有者权益合计 3,588,617,603.17 4,352,728,570.95

负债和所有者权益总计 3,601,147,903.70 4,368,656,616.80

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.068元，基金份额总额

3,360,747,642.92份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

第13页共30页

一、收入 -405,514,925.12 2,884,770,495.13

1.利息收入 31,140,866.30 53,504,676.78

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,654,550.42 2,806,778.41

债券利息收入 29,457,913.51 50,454,510.97

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 28,402.37 243,387.40

其他利息收入 - -

2.投资收益 -143,727,824.29 3,935,887,256.14

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -161,344,525.14 3,881,840,049.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -2,478,990.00 30,492,515.29

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 20,095,690.85 23,554,691.48

3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -292,991,513.95 -1,105,080,262.29

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 7.4.7.17 63,546.82 458,824.50

减：二、费用 76,832,198.84 140,590,120.94

1．管理人报酬 56,306,524.16 91,015,242.02

2．托管费 9,384,420.79 15,169,206.97

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 10,902,189.66 34,138,832.92

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 239,064.23 266,839.03

三、利润总额 -482,347,123.96 2,744,180,374.19

减：所得税费用 - -

四、净利润 -482,347,123.96 2,744,180,374.19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,772,456,287.97 2,580,272,282.98 4,352,728,570.95

第14页共30页

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -482,347,123.96 -482,347,123.96

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -111,550,374.10 -134,400,357.97 -245,950,732.07

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 50,610,217.03 57,240,588.57 107,850,805.60

2.基金赎回款 -162,160,591.13 -191,640,946.54 -353,801,537.67

四、本期向基金份额持有 - -35,813,111.75 -35,813,111.75

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益（基 1,660,905,913.87 1,927,711,689.30 3,588,617,603.17

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,275,294,154.45 3,831,968,555.05 8,107,262,709.50

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 2,744,180,374.19 2,744,180,374.19

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -2,502,837,866.48 -3,920,882,804.09 -6,423,720,670.57

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 178,091,558.33 241,436,102.73 419,527,661.06

2.基金赎回款 -2,680,929,424.81 -4,162,318,906.82 -6,843,248,331.63

四、本期向基金份额持有 - -74,993,842.17 -74,993,842.17

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益（基 1,772,456,287.97 2,580,272,282.98 4,352,728,570.95

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第15页共30页

7.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

中诚信托有限责任公司 基金管理人股东

立信投资有限责任公司 基金管理人股东

德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至

2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 56,306,524.16 91,015,242.02

的管理费

其中：支付销售机构的 6,156,139.50 10,063,688.20

客户维护费

注：本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

第16页共30页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 9,384,420.79 15,169,206.97

的托管费

注：本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年

12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至

2015年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 180,973,999.75 1,582,363.94 445,808,939.37 2,623,690.12

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年

12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

第17页共30页

7.4.5期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.5.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017

601375 证券 12月年1月 未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00网下申购

20日 3日

景旺 2016年 2017

603228 电子 12月年1月 未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.5680,851.56网下申购

28日 6日

太平 2016年 2017

603877鸟 12月年1月 未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00网下申购

29日 9日

赛托 2016年 2017

300583 生物 12月年1月 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78网下申购

29日 6日

皖天 2016年 2017

603689 然气 12月年1月 未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66网下申购

30日 10日

常熟 2016年 2017

603035 汽饰 12月年1月 未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04网下申购

27日 5日

天龙 2016年 2017

603266 股份 12月年1月 未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06网下申购

30日 10日

天铁 2016年 2017

300587 股份 12月年1月 未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18网下申购

28日 5日

华统 2016年 2017

002840 股份 12月年1月 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70网下申购

29日 10日

道恩 2016年 2017

002838 股份 12月年1月 未上市 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68网下申购

28日 6日

华正 2016年 2017

603186 新材 12月年1月 未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38网下申购

26日 3日

美联 2016年 2017 未上市 网下申购

300586 新材 12月年1月 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80

第18页共30页

26日 4日

万里 2016年 2017

300591马 12月年1月 未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79网下申购

30日 10日

熙菱 2016年 2017

300588 信息 12月年1月 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20网下申购

27日 5日

7.4.5.1.2 受限证券类别：债券

本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

7.4.5.1.3受限证券类别：其他

本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

000547航天发2016年重大事 15.28 2017年 16.90 3,699,89089,727,973.9256,534,319.20-

展 4月 项停牌 1月3日

19日

600859王府井2016年重大事 16.28 - - 1,500,00026,317,790.2424,420,000.00-

9月 项停牌

27日

603986兆易创2016年重大事 177.97 2017年 195.77 101,65317,912,636.4518,091,184.41-

新 9月 项停牌 3月

19日 13日

300065海兰信2016年重大事 38.52 - - 119,9004,484,826.74 4,618,548.00-

12月 项停牌

8日

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

第19页共30页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,518,526,050.12 69.94

其中：股票 2,518,526,050.12 69.94

2 固定收益投资 880,806,100.30 24.46

其中：债券 880,806,100.30 24.46

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 185,632,493.23 5.15

7 其他各项资产 16,183,260.05 0.45

8 合计 3,601,147,903.70 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 30,585,581.76 0.85

B 采矿业 - -

C 制造业 1,734,412,437.55 48.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 164,986,425.30 4.60

F 批发和零售业 389,141,874.85 10.84

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,580,031.84 1.80

J 金融业 74,780,860.14 2.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第20页共30页

N 水利、环境和公共设施管理业 15,991,263.90 0.45

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 44,009,657.12 1.23

S 综合 - -

合计 2,518,526,050.12 70.18

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000028 国药一致 2,427,576 162,404,834.40 4.53

2 000963 华东医药 1,772,622 127,752,867.54 3.56

3 600737 中粮屯河 9,697,798 120,834,563.08 3.37

4 600038 中直股份 1,887,871 91,410,713.82 2.55

5 000581 威孚高科 3,722,762 83,538,779.28 2.33

6 000063 中兴通讯 5,125,362 81,749,523.90 2.28

7 000651 格力电器 3,208,600 78,995,732.00 2.20

8 002051 中工国际 3,399,906 77,925,845.52 2.17

9 600759 洲际油气 7,583,400 74,468,988.00 2.08

10 600477 杭萧钢构 7,289,551 73,259,987.55 2.04

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002385 大北农 151,129,127.95 3.47

2 600737 中粮屯河 111,192,154.41 2.55

3 600570 恒生电子 109,404,375.46 2.51

4 000401 冀东水泥 108,772,276.36 2.50

5 300033 同花顺 92,344,128.05 2.12

6 000333 美的集团 92,020,377.73 2.11

第21页共30页

7 000581 威孚高科 85,364,305.39 1.96

8 600038 中直股份 84,368,599.75 1.94

9 600115 东方航空 83,882,282.03 1.93

10 000786 北新建材 83,139,251.12 1.91

11 002299 圣农发展 76,806,063.85 1.76

12 000651 格力电器 73,211,440.00 1.68

13 300203 聚光科技 68,753,481.47 1.58

14 600759 洲际油气 66,532,532.46 1.53

15 002049 紫光国芯 65,289,095.94 1.50

16 000969 安泰科技 64,439,304.26 1.48

17 002450 康得新 62,111,024.34 1.43

18 002142 宁波银行 60,461,472.57 1.39

19 002439 启明星辰 55,780,430.92 1.28

20 300458 全志科技 52,548,730.49 1.21

8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002385 大北农 136,361,102.63 3.13

2 600570 恒生电子 119,218,617.25 2.74

3 600477 杭萧钢构 114,978,227.40 2.64

4 002400 省广股份 111,383,906.98 2.56

5 000786 北新建材 109,010,813.05 2.50

6 000333 美的集团 99,971,519.77 2.30

7 000826 启迪桑德 98,261,308.14 2.26

8 000028 国药一致 93,008,591.44 2.14

9 002020 京新药业 90,794,398.10 2.09

10 002456 欧菲光 84,542,176.70 1.94

11 000876 新希望 80,461,518.71 1.85

12 000401 冀东水泥 77,115,806.02 1.77

13 600115 东方航空 73,331,894.30 1.68

14 600036 招商银行 71,443,558.43 1.64

15 002299 圣农发展 69,889,901.82 1.61

16 000969 安泰科技 67,683,083.52 1.55

17 600835 上海机电 67,678,519.56 1.55

第22页共30页

18 300203 聚光科技 63,834,411.23 1.47

19 002007 华兰生物 61,828,973.70 1.42

20 600340 华夏幸福 57,804,463.35 1.33

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,278,389,247.57

卖出股票收入（成交）总额 4,206,870,179.76

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票

收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 256,000,000.00 7.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 624,705,000.00 17.41

其中：政策性金融债 624,705,000.00 17.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 101,100.30 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 880,806,100.30 24.54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 120009 12附息国债 2,500,000 256,000,000.00 7.13

09

2 160401 16农发01 2,100,000 210,000,000.00 5.85

3 160209 16国开09 1,800,000 179,820,000.00 5.01

4 110208 11国开08 1,000,000 103,710,000.00 2.89

5 110235 11国开35 500,000 50,710,000.00 1.41

第23页共30页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 573,636.12

2 应收证券清算款 65,631.26

3 应收股利 -

4 应收利息 15,477,166.96

5 应收申购款 66,825.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,183,260.05

第24页共30页

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 123001 蓝标转债 101,100.30 0.00

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

216,788 15,502.46 9,587,279.24 0.29% 3,351,160,363.68 99.71%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 410.69 0.00%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第25页共30页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年7月9日）基金份额总额 1,030,248,511.17

本报告期期初基金份额总额 3,586,463,128.66

本报告期基金总申购份额 102,410,325.55

减:本报告期基金总赎回份额 328,125,811.29

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,360,747,642.92

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2016年5月12日本基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》，郭东谋先

生不再担任本基金基金经理，本基金由张淼女士及翟琳琳女士共同管理。

2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费80,000.00元，该审计机构已连续14年为本基金提供审计服务。 第26页共30页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

方正证券股份 3 1,838,700,557.84 21.67% 1,287,093.44 21.67% -

有限公司

广发证券股份 5 1,587,893,379.34 18.72% 1,111,541.65 18.72% -

有限公司

中泰证券股份 4 924,459,526.90 10.90% 647,127.09 10.90% 新增3个

有限公司

中国国际金融 2 647,206,216.81 7.63% 453,049.45 7.63% -

股份有限公司

兴业证券股份 3 634,254,329.80 7.48% 443,979.63 7.48% -

有限公司

中信建投证券 2 420,235,529.38 4.95% 294,168.00 4.95% -

股份有限公司

长江证券股份 1 371,239,107.07 4.38% 259,870.42 4.38% -

有限公司

中国银河证券 2 349,346,955.66 4.12% 244,545.61 4.12% -

股份有限公司

东兴证券股份 1 322,303,010.76 3.80% 225,612.12 3.80% -

有限公司

安信证券股份 3 316,072,501.89 3.73% 221,250.77 3.73% -

有限公司

华创证券有限 2 305,659,485.37 3.60% 213,964.63 3.60% -

责任公司

海通证券股份 2 301,410,592.28 3.55% 210,989.05 3.55% -

有限公司

宏信证券有限 2 198,907,876.20 2.34% 139,236.22 2.34% -

责任公司

中信证券股份 4 102,592,008.17 1.21% 71,815.18 1.21% -

有限公司

国信证券股份 1 94,969,946.31 1.12% 66,478.96 1.12% -

有限公司

华泰证券股份 4 35,692,057.04 0.42% 24,984.79 0.42% -

第27页共30页

有限公司

东吴证券股份 1 32,875,511.52 0.39% 23,012.86 0.39% -

有限公司

渤海证券股份 1 - - - - -

有限公司

申万宏源集团 2 - - - - -

股份有限公司

东北证券股份 2 - - - - -

有限公司

招商证券股份 2 - - - - -

有限公司

东方证券股份 4 - - - - -

有限公司

浙商证券股份 1 - - - - -

有限公司

北京高华证券 1 - - - - -

有限责任公司

光大证券股份 1 - - - - -

有限公司

广州证券股份 2 - - - - -

有限公司

国金证券股份 2 - - - - -

有限公司

国泰君安证券 4 - - - - -

股份有限公司

国元证券股份 1 - - - - -

有限公司

华宝证券有限 1 - - - - -

责任公司

华福证券有限 1 - - - - -

责任公司

华西证券有限 1 - - - - -

责任公司

民生证券股份 2 - - - - -

有限公司

平安证券有限 4 - - - - -

责任公司

瑞银证券有限 1 - - - - -

责任公司

天源证券经纪 1 - - - - -

有限公司

湘财证券有限 1 - - - - -

责任公司

第28页共30页

新时代证券股 1 - - - - -

份有限公司

信达证券股份 1 - - - - -

有限公司

英大证券有限 1 - - - - -

责任公司

长城证券股份 3 - - - - -

有限公司

中国民族证券 1 - - - - -

有限责任公司

中国中投证券 2 - - - - -

有限责任公司

中银国际证券 2 - - - - -

有限责任公司

申万宏源西部 1 - - - - -

证券有限公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。

注4：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。

注5：新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。

注6：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。

注7：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。

注8：中信证券（浙江）有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。

注9：东吴证券有限责任公司更名为东吴证券股份有限公司。

注10：浙商证券有限责任公司更名为浙商证券股份有限公司。

第29页共30页

注11：报告期内，本基金退租以下交易单元：华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券回购交易

券商名称 成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例

中泰证券股份有限公司 136,000,000.00 100.00%

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年3月29日

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