国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
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1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月
25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银成长优选混合
基金主代码 121008
交易代码 121008(前端) 128008(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年1月10日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 886,705,021.53份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力求实现基金资
投资目标 产的长期稳定增值。
本基金将采取积极的股票投资管理策略，借鉴UBSAM（瑞士
银行环球资产管理公司）投资管理经验，在辅助性的主动类别
资产配置基础上，自下而上地精选优质成长上市公司的股票构
建组合，力求实现基金资产的长期稳定增长，同时，通过严谨
的风险控制管理流程，实现风险－收益的最佳配比。
1、类别资产配置本基金以"自下而上"的股票精选为主，并通过
适度调整类别资产的配置比例，减少基金的系统性风险
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险比较判别，对
股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调
整，以期在投资中达到风险和收益的适度平衡。此外，本基金
还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根
据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做
投资策略 战术性资产配置调整。
2、股票投资管理本基金的股票投资决策
以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘优质成长企业，
并使用GEVS模型等方法评估股票的内在价值。
3、债券投资管理
本基金借鉴UBSAM（瑞士银行环球资产管理公司）固定收益
组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券
模拟组合，并管理组合风险。
4、权证投资策略
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值 差价(Value
Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票
合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准 80%沪深300指数收益率＋20%中债综合指数收益率
本基金为混合型基金，股票最低投资比例为60%，属于预期风
风险收益特征 险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基
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金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公
名称 司 司
姓名 刘凯 洪渊
信息披露
联系电话 400-880-6868 010-66105799
负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com
址
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸
基金半年度报告备置地点 中心46层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
3.1.1期间数据和指标 30日）
本期已实现收益 -86,986,443.86
本期利润 -119,949,162.93
加权平均基金份额本期利润 -0.1392
本期基金份额净值增长率 -17.71%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0379
期末基金资产净值 487,471,364.20
期末基金份额净值 0.5498
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式
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基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 -0.47% 1.24% -0.31% 0.79% -0.16% 0.45%
过去三个月 0.05% 1.29% -1.65% 0.81% 1.70% 0.48%
过去六个月 -17.71% 2.16% -12.32% 1.47% -5.39% 0.69%
过去一年 -22.94% 2.49% -23.05% 1.83% 0.11% 0.66%
过去三年 59.88% 1.76% 39.70% 1.46% 20.18% 0.30%
自基金合同 23.93% 1.55% 25.71% 1.51% -1.78% 0.04%
生效起至今
注：1、本基金属于混合型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票投资比例，即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围60-95%的中间值，即约80%为基准，根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为"80%沪深300指数收益率＋20%中债综合指数收益率"。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年1月10日至2016年6月30日）
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注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例81.11%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例6.09%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.08%，符合基金合同的相关规定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。
公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS
AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年6月底，在公募基金方面，公司共管理59只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划
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提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。曾任华林证券研究
员、中国建银投资证券高级
研究员、泰信基金高级研究
员和基金经理助理。2009年
4月加入国投瑞银。曾任国
投瑞银核心企业混合型证券
投资基金基金经理。现任国
本基金基金 2010-06-
綦缚鹏 - 13 投瑞银成长优选混合型证券
经理 29 投资基金、国投瑞银国投瑞
银新丝路灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)、国投瑞银
景气行业证券投资基金、国
投瑞银招财保本混合型证券
投资基金和国投瑞银瑞利灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理。
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。曾任易方达基金管
理有限公司金属、非金属行
业研究员，2007年9月加入
国投瑞银。曾任国投瑞银中
证上游资源产业指数证券投
资基金(LOF) 和国投瑞银景
气行业证券投资基金基金经
本基金基金 2015-06-
董晗 - 10 理。现任国投瑞银美丽中国
经理 19 灵活配置混合型证券投资基
金、国投瑞银创新动力混合
型证券投资基金、国投瑞银
成长优选混合型证券投资基
金、国投瑞银瑞源保本混合
型证券投资基金及国投瑞银
境煊保本混合型证券投资基
金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银成长优选混合型证券投资基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，国内经济整体保持稳定。一季度货币信贷的快速投放以及房地产销售好转从一线向二三线的蔓延，短期对需求的支持还在延续。需求刺激叠加投资产业链库存的回补在一定程度上还在助力企业盈利的好转。权威人士讲话后经济政策出现微调，货币信贷数据增速开始回落，但是流动性整体依旧保持宽松。
全球市场流动性在二季度出现了大幅的波动，季初基于较为乐观的非农就业数据，投资者曾一度担忧6月份美联储再度加息，但是经过了5月份非农大幅低于预期以及英国退欧之后，全球经济下行压力明显加大，全球央行货币政策开始再次宽松。在全球流动性继续宽松和回避欧洲资产风险的大背景下，新兴市场反而扮演了临时避风港
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的角色，所以尽管人民币对美元汇率跌出年内新低，但对国内流动性影响已经较年初偏弱很多。
上半年国内证券市场整体呈现震荡态势。虽然有利空，比如A股加入MSCI再度推迟、海外金融市场风险快速提升，但是在全球流动性宽松的背景下国内投资者的风险偏好反而在上升，证券市场结构性机会较多，包括新能源汽车、稀土、集成电路、消费电子创新等板块涨幅居前。
本基金上半年仓位整体保持中性，着重把握结构性机会。行业配置上偏重券商、新能源、环保、农业、医药等板块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.5498元，本报告期份额净值增长率-17.71%，同期业绩比较基准收益率为-12.32%。基金净值增长率低于业绩比较基准，主要原因在于年初股票市场快速下跌，给组合带来负贡献。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球宏观经济不确定性在加大，以英国退欧为代表去全球化后的海外经济和政治面临诸多风险。预计发达经济体央行货币政策会延续宽松的基本格局。
国内下半年宏观经济增长也面临一定的下行压力，主要体现为房地产销售回落以及对工业品价格上涨使得企业补库存效应停滞。由于基数的原因，预计下半年国内CPI压力不大，央行货币政策依然有一定的宽松空间。
本基金将维持中性的股票仓位，在配置的方向上新能源、环保、医药和农业依然是关注重点，此外会关注“十三五”规划相关的：军工、半导体、先进制造等领域的投资。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金
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估值政策，设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-86,986,443.86元，期末可供分配利润为-33,632,085.24元。
本基金于2016年1月15日以2015年12月31日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配235,058,603.72元，每10份基金份额分红3.700元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，
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国投瑞银成长优选混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为235,058,603.72元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银成长优选混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 33,672,820.53 100,161,979.00
结算备付金 5,320,447.79 7,167,064.62
存出保证金 847,633.97 1,038,382.37
交易性金融资产 425,072,003.90 635,204,456.12
其中：股票投资 395,373,173.40 625,126,456.12
基金投资 - -
债券投资 29,698,830.50 10,078,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 27,821,322.26 -
应收利息 99,738.66 384,899.02
应收股利 - -
应收申购款 113,242.61 64,950.94
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 492,947,209.72 744,021,732.07
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 28,864,519.30
应付赎回款 345,200.80 431,336.97
应付管理人报酬 600,465.97 896,007.68
应付托管费 100,077.67 149,334.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,020,860.01 4,176,213.49
应交税费 10,000.00 10,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 399,241.07 397,626.18
负债合计 5,475,845.52 34,925,038.22
所有者权益： - -
实收基金 404,443,378.74 288,943,395.65
未分配利润 83,027,985.46 420,153,298.20
所有者权益合计 487,471,364.20 709,096,693.85
负债和所有者权益总计 492,947,209.72 744,021,732.07
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.5498元，基金份额总额
886,705,021.53份。
6.2利润表
会计主体：国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -102,763,737.65 458,000,039.54
1.利息收入 826,825.06 2,631,198.79
其中：存款利息收入 457,183.10 442,340.11
债券利息收入 363,831.82 1,476,522.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,810.14 712,335.86
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -70,662,366.19 482,001,794.24
其中：股票投资收益 -71,483,148.69 477,291,568.35
基金投资收益 - -
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债券投资收益 324,620.23 246,052.21
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 496,162.27 4,464,173.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -32,962,719.07 -26,806,528.06
列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 34,522.55 173,574.57
减：二、费用 17,185,425.28 17,016,094.95
1．管理人报酬 3,587,815.64 8,357,910.75
2．托管费 597,969.30 1,392,985.15
3．销售服务费 - -
4．交易费用 12,783,964.53 7,043,084.21
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 215,675.81 222,114.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -119,949,162.93 440,983,944.59
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -119,949,162.93 440,983,944.59
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 288,943,395.65 420,153,298.20 709,096,693.85
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - -119,949,162.93 -119,949,162.93
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 115,499,983.09 17,882,453.91 133,382,437.00
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 142,055,376.85 25,232,805.21 167,288,182.06
2.基金赎回款 -26,555,393.76 -7,350,351.30 -33,905,745.06
四、本期向基金份额 - -235,058,603.72 -235,058,603.72
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持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 404,443,378.74 83,027,985.46 487,471,364.20
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 622,637,978.47 572,855,739.98 1,195,493,718.45
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 440,983,944.59 440,983,944.59
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 -285,546,067.01 -402,219,386.49 -687,765,453.50
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 49,063,931.15 65,059,657.29 114,123,588.44
2.基金赎回款 -334,609,998.16 -467,279,043.78 -801,889,041.94
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - -65,235,117.18 -65,235,117.18
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 337,091,911.46 546,385,180.90 883,477,092.36
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王 彬，主管会计工作负责人：王 彬，会计机构负责人：冯
伟
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原名为国投瑞银成长优选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)是根据原融鑫证券投资基金(以下简称“基金融鑫”)基金份额持有人大会2007年12月17日审议通过的《关于融鑫证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]344号《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金融鑫转型而
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来。原基金融鑫为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2008年2月止。根据深交所深证复[2008]1号《关于同意融鑫证券投资基金终止上市的批复》，原基金融鑫于2008年1月9日进行终止上市权利登记。自
2008年1月10日起，原基金融鑫终止上市，原基金融鑫更名为国投瑞银成长优选股票型证券投资基金，《融鑫证券投资基金基金合同》失效的同时《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原基金融鑫于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为1,868,797,783.97元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原融鑫证券投资基金份额拆分结果的公告》，本基金于2008年2月4日进行了基金份额拆分，拆分比例为1: 2.192338913，并于2008年2月13日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自2008年1月11日至2008年2月1日止期间内开放集中申购，共募集人民币2,871,783,866.07元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币1,524,885.15元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第012号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2008年2月4日基金份额拆分后的基金份额净值1.0000元折合为2,871,783,866.07份基金份额，其中集中申购资金利息折合1,524,885.15份基金份额，并于2008年2月13日进行了确认登记。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，国投瑞银成长优选股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为国投瑞银成长优选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投
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资的其他金融工具。本基金着重投资于高速成长及业务有良好前景的优质上市公司股票，该类股票的投资比例将不低于基金股票资产的80%。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资占基金资产的比例为0-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年8月5日，本基金的业绩比较基准为：80%X中信标普300指数＋20%X中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于2015年8月6日发布的《关于旗下部分开放式基金变更基金名称及业绩比较基准的公告》，本基金的业绩比较基准变更为：80%X沪深300指数收益率＋20%X中债综合指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
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6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
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入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、
国投瑞银基金管理有限公司 基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,587,815.64 8,357,910.75
其中：支付销售机构的客户维护 638,803.91 1,528,364.90
费
注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值1.50%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 597,969.30 1,392,985.15
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值0.25%/当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
关联方名称
30日 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
33,672,820. 93,889,706.
中国工商银行 368,820.50 410,171.05
53 02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
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本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额
型
新股
60301 新宏 2016- 2016- 1,602. 13,60 13,60
未上 8.49 8.49 -
6 泰 06-23 07-01 00 0.98 0.98
市
新股
30052 科大 2016- 2016- 926.0 9,306. 9,306.
未上 10.05 10.05 -
0 国创 06-30 07-08 0 30 30
市
新股
00280 丰元 2016- 2016- 971.0 5,631. 5,631.
未上 5.80 5.80 -
5 股份 06-29 07-07 0 80 80
市
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌 数量
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 期末 期末
(单位： 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 成本总额 估值总额
股)
价
00266 普邦 2016- 重大事 1,448,900.9,907,772.410,663,904.
7.36- - -
3 园林 04-27 项停牌 00 9 00
00263 德尔 2016- 重大事 387,800.09,686,629.010,315,480.
26.60- - -
1 未来 06-29 项停牌 0 0 00
60098 科达 2016- 重大事 2016- 605,918.09,760,256.19,682,569.6
15.98 17.58 -
6 股份 06-27 项停牌 07-18 0 7 4
00092 南方 2016- 重大事 2016- 510,262.08,927,215.99,082,663.6
17.80 18.10 -
0 汇通 02-17 项停牌 07-12 0 8 0
股票交
60161 中国 2016- 易异常 2016-
20.92 23.0113,160.00 45,665.20275,307.20-
1 核建 06-30 波动停 07-01
牌
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
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本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 395,373,173.40 80.21
其中：股票 395,373,173.40 80.21
2 固定收益投资 29,698,830.50 6.02
其中：债券 29,698,830.50 6.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 38,993,268.32 7.91
7 其他各项资产 28,881,937.50 5.86
8 合计 492,947,209.72 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值 例（％）
A 农、林、牧、渔业 15,283,818.21 3.14
B 采矿业 22,029,423.00 4.52
C 制造业 240,084,324.93 49.25
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 20,621,780.84 4.23
F 批发和零售业 17,121,300.00 3.51
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 22,583,784.40 4.63
业
J 金融业 42,766,115.92 8.77
K 房地产业 4,906,255.00 1.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,956,245.00 2.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 395,373,173.40 81.11
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
净值比例(％)
1,378,226.
1 601688 华泰证券 26,076,035.92 5.35
00
663,489.0
2 300161 华中数控 20,335,937.85 4.17
0
263,000.0
3 000028 国药一致 17,121,300.00 3.51
0
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1,054,626.
4 002239 奥特佳 16,990,024.86 3.49
00
1,438,800.
5 000783 长江证券 16,690,080.00 3.42
00
846,250.0
6 300273 和佳股份 16,205,687.50 3.32
0
626,186.0
7 603308 应流股份 15,742,316.04 3.23
0
519,681.0
8 002234 民和股份 15,283,818.21 3.14
0
884,378.0
9 002450 康得新 15,122,863.80 3.10
0
1,517,168.
10 002050 三花股份 14,640,671.20 3.00
00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证券 96,177,559.06 13.56
2 601628 中国人寿 73,238,632.08 10.33
3 600028 中国石化 61,925,757.00 8.73
4 600259 广晟有色 59,155,906.00 8.34
5 002299 圣农发展 58,154,550.36 8.20
6 600030 中信证券 54,167,695.93 7.64
7 600348 阳泉煤业 53,781,241.21 7.58
8 600392 盛和资源 48,663,563.84 6.86
9 000959 首钢股份 48,074,573.54 6.78
10 601169 北京银行 47,241,397.07 6.66
11 000807 云铝股份 44,999,526.58 6.35
12 000969 安泰科技 41,109,165.58 5.80
13 002308 威创股份 39,468,331.03 5.57
14 600549 厦门钨业 38,905,673.68 5.49
15 600038 中直股份 38,843,746.44 5.48
16 600395 盘江股份 38,433,899.82 5.42
17 002096 南岭民爆 36,094,191.63 5.09
18 002594 比亚迪 34,258,048.13 4.83
19 002590 万安科技 33,965,869.08 4.79
20 601009 南京银行 33,864,012.37 4.78
第23页，共33页
21 000983 西山煤电 33,671,272.93 4.75
22 002234 民和股份 33,330,202.54 4.70
23 002456 欧菲光 32,615,401.21 4.60
24 600386 北巴传媒 31,428,227.09 4.43
25 002385 大北农 31,275,458.80 4.41
26 000831 *ST五稀 29,460,676.79 4.15
27 300273 和佳股份 29,369,493.15 4.14
28 002450 康得新 28,931,735.77 4.08
29 600547 山东黄金 28,832,739.68 4.07
30 000800 一汽轿车 28,788,787.92 4.06
31 300409 道氏技术 27,748,997.60 3.91
32 600000 浦发银行 27,507,752.50 3.88
33 600804 鹏博士 27,327,739.80 3.85
34 603308 应流股份 26,713,131.06 3.77
35 600990 四创电子 26,694,643.93 3.76
36 000593 大通燃气 26,676,964.69 3.76
37 600029 南方航空 26,352,158.67 3.72
38 300197 铁汉生态 26,319,743.77 3.71
39 600855 航天长峰 25,633,727.30 3.61
40 601233 桐昆股份 25,285,694.29 3.57
41 000970 中科三环 24,790,135.94 3.50
42 600372 中航电子 24,763,523.16 3.49
43 002050 三花股份 24,191,847.13 3.41
44 600482 中国动力 23,922,673.34 3.37
45 002025 航天电器 23,877,125.36 3.37
46 600019 宝钢股份 23,785,597.00 3.35
47 300103 达刚路机 23,785,065.06 3.35
48 300161 华中数控 23,137,325.29 3.26
49 601699 潞安环能 22,968,111.89 3.24
50 600418 江淮汽车 22,724,987.03 3.20
51 002325 洪涛股份 22,265,098.66 3.14
52 300061 康耐特 22,248,901.22 3.14
53 002245 澳洋顺昌 21,904,707.76 3.09
54 000858 五粮液 21,642,002.99 3.05
55 000028 国药一致 21,613,654.94 3.05
56 601857 中国石油 21,427,320.73 3.02
57 000703 恒逸石化 21,038,161.58 2.97
58 300068 南都电源 20,756,023.83 2.93
59 600688 上海石化 20,661,887.75 2.91
60 600485 信威集团 20,375,123.88 2.87
61 603609 禾丰牧业 20,181,008.32 2.85
62 600820 隧道股份 20,094,244.46 2.83
63 002169 智光电气 20,073,005.46 2.83
第24页，共33页
64 600198 大唐电信 19,994,655.09 2.82
65 002446 盛路通信 19,969,903.53 2.82
66 300127 银河磁体 19,956,434.12 2.81
67 000901 航天科技 19,903,679.83 2.81
68 300360 炬华科技 19,634,267.00 2.77
69 600123 兰花科创 19,423,148.52 2.74
70 002155 湖南黄金 19,265,811.44 2.72
71 601166 兴业银行 19,251,849.00 2.71
72 600775 南京熊猫 19,158,417.50 2.70
73 600109 国金证券 18,992,271.82 2.68
74 600525 长园集团 18,850,507.50 2.66
75 002657 中科金财 18,808,327.58 2.65
76 002239 奥特佳 18,628,278.81 2.63
77 002659 中泰桥梁 18,432,923.89 2.60
78 002196 方正电机 18,204,096.49 2.57
79 000909 数源科技 18,119,453.29 2.56
80 002607 亚夏汽车 17,908,487.70 2.53
81 600562 国睿科技 17,760,049.16 2.50
82 000060 中金岭南 17,302,458.11 2.44
83 002361 神剑股份 17,211,707.60 2.43
84 600711 盛屯矿业 16,801,605.00 2.37
85 002157 正邦科技 16,574,513.32 2.34
86 002444 巨星科技 16,529,514.64 2.33
87 002070 众和股份 15,719,773.00 2.22
88 002310 东方园林 14,972,055.98 2.11
89 002673 西部证券 14,895,723.21 2.10
90 002663 普邦园林 14,876,360.72 2.10
91 002176 江特电机 14,720,434.75 2.08
92 600730 中国高科 14,715,490.72 2.08
93 002631 德尔未来 14,622,189.00 2.06
94 002121 科陆电子 14,539,991.56 2.05
95 300145 中金环境 14,521,491.70 2.05
96 000783 长江证券 14,421,229.40 2.03
97 600584 长电科技 14,191,510.59 2.00
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
第25页，共33页
1 601688 华泰证券 73,181,899.40 10.32
2 601628 中国人寿 72,797,466.27 10.27
3 600028 中国石化 61,888,701.51 8.73
4 600259 广晟有色 61,045,797.80 8.61
5 002299 圣农发展 54,489,835.40 7.68
6 600030 中信证券 54,141,022.23 7.64
7 600348 阳泉煤业 52,710,363.54 7.43
8 600392 盛和资源 51,425,658.33 7.25
9 000959 首钢股份 50,595,172.04 7.14
10 002456 欧菲光 48,763,118.76 6.88
11 601169 北京银行 47,631,656.75 6.72
12 000807 云铝股份 45,315,804.92 6.39
13 000593 大通燃气 44,632,604.14 6.29
14 000969 安泰科技 44,089,105.37 6.22
15 000028 国药一致 39,108,319.36 5.52
16 000625 长安汽车 38,640,253.85 5.45
17 600038 中直股份 37,915,661.36 5.35
18 002590 万安科技 37,019,944.09 5.22
19 603308 应流股份 36,901,290.07 5.20
20 600395 盘江股份 36,315,821.37 5.12
21 002245 澳洋顺昌 35,565,182.08 5.02
22 600386 北巴传媒 34,907,446.83 4.92
23 002594 比亚迪 34,521,631.11 4.87
24 601009 南京银行 33,505,603.17 4.73
25 002096 南岭民爆 33,200,466.66 4.68
26 000983 西山煤电 32,908,780.13 4.64
27 002385 大北农 32,383,318.41 4.57
28 000800 一汽轿车 32,263,857.50 4.55
29 300103 达刚路机 31,419,625.32 4.43
30 002607 亚夏汽车 30,148,511.66 4.25
31 000831 *ST五稀 28,238,300.16 3.98
32 600547 山东黄金 28,098,197.68 3.96
33 600000 浦发银行 27,953,901.01 3.94
34 600855 航天长峰 27,606,469.77 3.89
35 002308 威创股份 27,544,702.26 3.88
36 600885 宏发股份 27,288,973.98 3.85
37 600804 鹏博士 27,100,874.23 3.82
38 601233 桐昆股份 26,548,156.25 3.74
39 600372 中航电子 26,281,982.34 3.71
40 600029 南方航空 25,638,485.40 3.62
41 600584 长电科技 25,410,710.16 3.58
42 300197 铁汉生态 25,403,295.14 3.58
43 002236 大华股份 25,368,482.05 3.58
第26页，共33页
44 002510 天汽模 25,287,297.72 3.57
45 600549 厦门钨业 24,984,593.98 3.52
46 002325 洪涛股份 24,457,548.58 3.45
47 600482 中国动力 24,185,008.30 3.41
48 600271 航天信息 24,028,693.06 3.39
49 600019 宝钢股份 23,929,302.00 3.37
50 600198 大唐电信 23,876,297.39 3.37
51 300409 道氏技术 23,370,436.12 3.30
52 000970 中科三环 23,260,249.46 3.28
53 600418 江淮汽车 23,213,602.22 3.27
54 002191 劲嘉股份 23,028,732.53 3.25
55 601699 潞安环能 22,678,006.99 3.20
56 300127 银河磁体 22,269,447.76 3.14
57 000909 数源科技 21,946,517.01 3.09
58 002727 一心堂 21,775,535.36 3.07
59 600781 辅仁药业 21,767,029.70 3.07
60 000703 恒逸石化 21,737,610.86 3.07
61 000958 东方能源 21,707,441.69 3.06
62 002678 珠江钢琴 21,696,340.11 3.06
63 002446 盛路通信 21,554,664.94 3.04
64 000858 五粮液 21,323,929.11 3.01
65 600525 长园集团 21,213,234.20 2.99
66 300068 南都电源 20,970,653.48 2.96
67 300061 康耐特 20,881,804.18 2.94
68 601857 中国石油 20,855,201.34 2.94
69 002025 航天电器 20,817,095.24 2.94
70 600351 亚宝药业 19,892,693.08 2.81
71 300360 炬华科技 19,779,917.88 2.79
72 002169 智光电气 19,765,558.10 2.79
73 000920 南方汇通 19,764,081.81 2.79
74 600688 上海石化 19,662,830.46 2.77
75 600562 国睿科技 19,540,749.30 2.76
76 600123 兰花科创 19,262,983.66 2.72
77 002234 民和股份 19,212,703.84 2.71
78 000901 航天科技 19,136,086.96 2.70
79 000060 中金岭南 19,094,553.84 2.69
80 002659 中泰桥梁 19,061,420.44 2.69
81 300351 永贵电器 19,042,178.00 2.69
82 002155 湖南黄金 19,008,596.47 2.68
83 300145 中金环境 18,959,352.44 2.67
84 601166 兴业银行 18,946,826.00 2.67
85 002196 方正电机 18,733,944.48 2.64
86 600820 隧道股份 18,647,446.68 2.63
第27页，共33页
87 300203 聚光科技 18,399,369.64 2.59
88 600775 南京熊猫 18,281,766.91 2.58
89 600109 国金证券 18,227,814.04 2.57
90 300161 华中数控 16,852,565.29 2.38
91 002361 神剑股份 16,692,912.20 2.35
92 600485 信威集团 16,381,465.65 2.31
93 002157 正邦科技 16,225,086.00 2.29
94 002444 巨星科技 15,155,626.94 2.14
95 002121 科陆电子 14,830,535.88 2.09
96 300054 鼎龙股份 14,543,664.21 2.05
97 600730 中国高科 14,503,074.14 2.05
98 601818 光大银行 14,381,388.00 2.03
99 002673 西部证券 14,306,778.05 2.02
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,122,258,370.70
卖出股票的收入（成交）总额 4,247,467,844.96
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(％)
1 国家债券 19,892,000.00 4.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
第28页，共33页
7 可转债（可交换债） 9,806,830.50 2.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,698,830.50 6.09
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
净值比例(％)
16贴债
1 020116 200,000 19,892,000.00 4.08
18
2 128011 汽模转债 67,610 9,806,830.50 2.01
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券中，持有“华泰证券”市值26,076,035.92元，占基金资产净值5.35%。根据华泰证券股份有限公司2015年8月26日和2015年9月12日公告，该公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为被中国证券监督管理委员会立案调查，并已出具行政处罚事先告知书，该公司被责令改正，予以警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款，胡智等直接责任人员分别被予以警告和处以罚款。基金管理人认为，该公司上述被调查事项有利于公司加强内
第29页，共33页
部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 847,633.97
2 应收证券清算款 27,821,322.26
3 应收股利 -
4 应收利息 99,738.66
5 应收申购款 113,242.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,881,937.50
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第30页，共33页
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
31,969 27,736.40 3,633,120.24 0.41% 883,071,901.29 99.59%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
749,930.36 0.08%
金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开 0
放式基金
本基金基金经理持有本开放式 0~10
基金
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年1月10日）基金份额 800,000,000.00
总额
本报告期期初基金份额总额 633,472,369.31
本报告期基金总申购份额 311,453,551.78
减：本报告期基金总赎回份额 58,220,899.56
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 886,705,021.53
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
第31页，共33页
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、刘纯亮先生自2016年2月3日起不再担任管理人总经理；
2、王彬女士自2016年2月3日起担任管理人总经理；
3、包爱丽女士自2016年2月3日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自2016年8月12日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期
券商名称 单元 股票成 佣金总
成交金额 佣金
数量 交总额 量的比
的比例 例
2,714,601,771.4
国信证券 1 32.44% 2,528,113.62 32.44%
6
1,736,906,423.6
招商证券 1 20.75% 1,617,580.55 20.75%
9
1,532,807,176.0
中金公司 1 18.32% 1,427,500.21 18.32%
9
1,241,723,612.3
光大证券 1 14.84% 1,156,418.86 14.84%
6
国泰君安 1 494,970,851.62 5.91% 460,966.46 5.91%
广发证券 1 388,527,378.75 4.64% 361,836.01 4.64%
第32页，共33页
高华证券 1 259,082,493.59 3.10% 241,283.80 3.10%
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期回 占当期权
券商名称 债券成 成交金
成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额
额的比例 额的比例
的比例
47,700,0
中金公司 - - 100.00% - -
00.00
光大证券 679,420.88 6.69% - - - -
9,473,204.
广发证券 93.31% - - - -
98
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。
3、本报告期本基金退租东海证券1个交易单元。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
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